海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
海 富 通集 利 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通集利债券
基金主代码 519225
交易代码 519225
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 45,104,026.67 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 在严格 控制 风险 和保持 资产流 动性 的基 础上，追
求基金 资产长 期稳 健增 值，力 争实现 高于 业绩 比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金 为债券 型基 金， 对债券 的投资 比例 不低 于基金资
产的 80% 。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、
金融货 币政策 、供 求因 素、估 值因素 、市 场行 为因素等
进行评 估分析 ，对 固定 收益类 资产和 货币 资产 等的预期
收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征
本基金 为债券 型基 金， 预期收 益和预 期风 险高 于货币市
场基金 ，但低 于混 合型 基金、 股票型 基金 ，属 于较低风
险/ 收益的产品。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 陆志俊
联系电话 021-38650891 95559
电子邮箱 wrxi@hftfund.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话 40088-40099 95559 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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传真 021-33830166 021-62701216
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2017 年
2016 年 9 月 29 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2016 年 12 月 31 日
本期已实现收益 314,508.36 586,134.34
本期利润 868,409.33 -142,063.55
加权平均基金份额
本期利润
0.0046 -0.0006
本期基金份额净值
增长率
0.69% -0.14%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金
份额利润
-0.0115 -0.0014
期末基金资产净值 45,351,386.45 215,230,677.19
期末基金份额净值 1.0055 0.9986
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。
4、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日，合同生效当年期间的数据和指标按实际存
续期计算。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-0.32% 0.08% -0.69% 0.05% 0.37% 0.03%
过去六个
月
0.62% 0.06% -0.14% 0.05% 0.76% 0.01%
过去一年 0.69% 0.09% -0.34% 0.06% 1.03% 0.03%
自基金合
同生效起
至今
0.55% 0.08% -2.07% 0.09% 2.62% -0.01%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通集利纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 9 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 本基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效， 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起
6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通集利纯债债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注： 图中列示的 2016 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 9 月 29 日 （基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金合同于 2016 年 09 月 29 日生效，过去二年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
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4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 52 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基 金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投
资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基
金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基
金 、 海 富 通 集 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开 放 式
指数证券投 资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资
基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通
欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通
瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何谦 本基金的基 2016-09-29 - 7 年 硕士，持有基金海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
货币基金经
理；海富通
双福分级债
券基金经
理；海富通
添益货币基
金经理。
从业人员资格证
书。历任平安银
行资金交易员，
华安基金管理有
限公司债券交易
员， 2014 年 6 月
加入海富通基金
管理有限公司，
任海富通货币基
金经理助理。
2016 年 5 月至
2017 年 10 月任
海富通双利债券
基金经理。2016
年 5 月起兼任海
富通纯债债券、
海富通双福分级
债券及海富通货
币基金经理。
2016 年 9 月起兼
任海富通集利债
券基金经理。
2017 年 8 月起兼
任海富通添益货
币基金经理。
刘田
本基金的基
金经理助
理；海富通
瑞丰一年定
开债券基金
经理助理；
海富通聚利
债券基金经
理助理；海
富通瑞利债
券基金经理
助理；海富
通瑞合纯债
基金经理助
理；海富通
添益货币基
金经理助
理。
2016-12-09 - 1 年
管理学学士，持
有基金从业人员
资格证书。曾任
上海银行同业客
户经理， 2016 年
4 月加入海富通
基金管理有限公
司， 2016 年 8 月
至 2017 年 11 月
任海富通瑞益债
券的基金经理助
理。 2016 年 8 月
起任海富通瑞丰
一年定开债券的
基金经理助理。
2016 年 9 月起兼
任海富通聚利债
券的基金经理助
理。2016 年 12
月起兼任海富通海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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集利债券的基金
经理助理。2017
年 2 月起兼任海
富通瑞利债券的
基金经理助理。
2017 年 4 月起兼
任海富通瑞合纯
债的基金经理助
理。2017 年 11
月起兼任海富通
添益货币的基金
经理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的 计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年的债券市场延续跌势。 宏观层面看， 全 年经济增长平稳显韧性， 供给侧改革、
棚改货币化推动固定资产投资维持较高增速， 出口得益于全球经济复苏成为拉动国内经
济的主要动力； 通胀全年维持低位， 人民币汇率总体稳定， 货币政策主要目标在于去杠
杆和去泡沫， 因此延续了中性偏紧的基调。 同时金融监管全面收紧， 抑制同业链条， 引
导资金脱虚向实。 在这种情况下， 十年期国债收益率全年呈现波浪式上升的态势， 利率
于一季度、二季度和四季度经历三次快 速上行，并在四季度达到 4% 的水平，创下近几
年新高。2017 年 市 场流 动 性 整 体 处 于 紧 平衡状 态 ， 央 行 货 币 政 策延续 去 年 四 季 度 以 来
的“ 稳健中性 ” ， 投放相 对审慎， 央行今年的操作体现出缩短放长的特征。 在操作利率方
面， 央行分别在春节前后以及美联储 3 月加息后两次上调公开市场逆回购和 MLF 等货
币市场工具操作利率。 利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策， 使得市场资金价
格中枢明显上行， 3 个月 SHIBOR 报价也自年初 3.5 开始一路上 行至年底的 4.9 的水
平。3 个月期限的同业存款、同业存单的利率也居高不下。
本基金报告期主要操作为卖出信用债、可转债等资产的仓位，以流动性管理为主。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值收益率为 0.69% ，同期业绩比较基准收益率为-0.34% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济基本面看，2018 年经济或继续保持平稳增长，全年 GDP 增速预计在
6.6%-6.8% 。一季度由于受采暖季限产扰动和 地产短周期下行影响， 经济阶段性承压，
但二季度以后经济内生动能可能有所修复，GDP 或小幅回升。分项 来看，18 年制造业
投资可能出现结构性修复， 出口继续保持较高增速， 基建投资仍能有效托底， 此三项或海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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是 2018 年经济的支持 项，而地产投资和汽车消费或形成拖累，但下滑幅度预计较为温
和。 总体看 18 年经济依然保持较强韧性。 通胀方面，PPI 受需求放 缓和高基数影响大概
率将出现回落， 而 CPI 可能会取代 PPI 成为 18 年的通胀主线， 预计 CPI 中枢较 17 年将
出现显著抬升， 但整体通胀压力仍较为可控， 原油价格是最大的不确定因素。 政策方面，
18 年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进，货币政策短期继续保持中性偏紧的基调，
且不排除会进一步上调政策利率， 但如果下半年出现实体融资利率过高， 通胀增速回落
的情况， 货币政策也有边际转松的可能； 金融强监管仍将延续， 资管新规等制度细则将
陆续落地， 银行理财、 券商资管等规模趋于回落， 对债券市场的影响深远， 有待进一步
观察。此外，18 年诸多海外因素也不容忽视，美国税改的效果、美股可能出现的泡沫、
地缘政治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响， 值得关注。 长端利率预计仍
会维持高位震荡， 监管和通胀是市场担忧所在， 不过一旦出现预期差则会产生交易性机
会。 信用债方面， 资管新规对信用债的影响是结构性的， 在当前绝对收益率水平处于历
史高位的 情况下高等级信用债的信用利差或将保持平稳， 具有一定配置价值， 中低等级
信用利差仍有走扩压力。 流动性方面， 央行多次强调要控制好货币供给的阀门， 银行的
流动性指标严格执行， 且银行同业部门将在一定时间内处于降杠杆过程中， 市场流动性
的周期性波动依然显著，月末、季末的时点紧张还将继续。
下一年， 本基金将主要致力于获得低风险的稳定收益， 配置以高等级短久期信用债
为主， 在控制风险的基础上获得更高的配置收益。 在风险可控的前提下， 以适度仓位参
与利率债交易。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面 的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
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4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、本基金本报告期内无应分配的收益。
二、已实施的利润分配: 无。
三、不存在应分配但尚未实施的 利润。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 2017 年 11 月 7 日至 2017 年 12 月 31 日，已连续三十 九个工作日出现基
金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
2017 年度， 基金托管人在海富通集利纯债债券型证券投资基金的托管过程中， 严格
遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履
行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
2017 年度， 海富通基金管理有限公司在海富通集利纯债债券型证券投资基金投资运
作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
2017 年度， 由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通集利
纯债债券型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值 表现、 收益分配情况、 财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通集利纯债债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,491,145.82 9,954,023.91
结算备付金 850,916.46 2,045,454.55
存出保证金 5,070.87 -
交易性金融资产 43,029,500.00 141,403,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 43,029,500.00 141,403,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 20,000,150.00 60,000,000.00
应收证券清算款 13,398,618.35 18,116.66
应收利息 841,288.83 2,034,503.65
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 83,616,690.33 215,455,098.77
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - - 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页共 32 页
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 20,000,000.00 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 17,988,824.58 1,289.43
应付管理人报酬 27,240.85 73,325.74
应付托管费 6,810.19 18,331.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,697.50 1,475.00
应交税费 - -
应付利息 30,730.76 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 210,000.00 130,000.00
负债合计 38,265,303.88 224,421.58
所 有者 权益：
实收基金 45,104,026.67 215,525,712.11
未分配利润 247,359.78 -295,034.92
所有者权益合计 45,351,386.45 215,230,677.19
负债和所有者权益总计 83,616,690.33 215,455,098.77
注： 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.0055 元， 基金份额总额 45,104,026.67
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通集利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 9 月 29 日
（ 基金 合同生 效
日 ）至 2016 年 12
月 31 日
一 、收 入 2,588,289.24 299,904.72
1.利息收入 8,528,737.71 1,028,102.61 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页共 32 页
其中：存款利息收入 188,530.48 324,538.03
债券利息收入 8,067,356.01 291,814.99
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 272,851.22 411,749.59
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -6,495,593.11 -
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -6,495,593.11 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
553,900.97 -728,197.89
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 1,243.67 -
减 ：二 、费用 1,719,879.91 441,968.27
1．管理人报酬 765,086.22 244,128.54
2．托管费 191,271.48 61,032.15
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7,517.95 1,495.19
5．利息支出 497,623.86 -
其中：卖出回购金融资产支出 497,623.86 -
6．其他费用 258,380.40 135,312.39
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
868,409.33 -142,063.55
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
868,409.33 -142,063.55
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通集利纯债债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页共 32 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
215,525,712.11 -295,034.92 215,230,677.19
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 868,409.33 868,409.33
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-170,421,685.44 -326,014.63 -170,747,700.07
其中： 1.基金申购款 120,750,731.12 37,218.49 120,787,949.61
2.基金赎回款 -291,172,416.56 -363,233.12 -291,535,649.68
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
45,104,026.67 247,359.78 45,351,386.45
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 9 月 29 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
260,290,512.89 - 260,290,512.89
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -142,063.55 -142,063.55
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-44,764,800.78 -152,971.37 -44,917,772.15
其中： 1.基金申购款 55,334,058.05 -339,058.05 54,995,000.00
2.基金赎回款 -100,098,858.83 186,086.68 -99,912,772.15 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页共 32 页
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
215,525,712.11 -295,034.92 215,230,677.19
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 集利 纯 债债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监许可[2016] 第 1820 号《关于准予海富通集利纯债债券型
证券投资基金注册的批复》 注册， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公 开募集。 本
基金为契约型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集 260,243,556.41 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中
天验字(2016) 第 1199 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《海富通集利纯债债
券型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 9 月 29 日正式生效， 基金合同生效日的基金份
额总额为 260,290,512.89 份， 其中认购资金利息折合 46,956.48 份基金份额。 本基金的基
金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通集利纯债债券型证券投资基金
基 金 合 同 》 的 有关 规 定， 本 基 金 的 投 资对 象 是具 有 良 好 流 动 性的 固 定收 益 类 金 融 工 具 ，
包括但不限于国债、 金融债、 央行票据、 地方 政府债、 企业债、 公司 债、 可转换公司债
券、 可分离交易可转债、 可交换债券、 中小企 业私募债券、 中期票据、 短期融资券、 超
级短期融资券、 资产支持证券、 次级债、 债券 回购、 银行存款、 同业 存单、 货币市场工
具等， 国债期货， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但须符合
中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证 等权益类资产， 也不
参与一级市场的新股申购和增发新股申购， 因所持可转换公司债券转股形成的股票， 本
基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖 出。因投资于分离交易可转债而产生的权
证，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易 日内卖出。基金的投资组合比例为：本基
金对债券的投资比例不低于基金资产的 80% ； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴
纳的交易保证金后， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页共 32 页
如 法 律 法 规 或 监管 机 构以 后 允 许 基 金 投资 的 其他 品 种 ， 基 金 管理 人 在履 行 适 当 程 序 后 ，
可以将其纳入投资范围。本基金的业绩 比较基准为：中证全债指数收益率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页共 32 页
财税[2012]85 号 《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、
财税[2015]101 号 《关 于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财
税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于
进一步 明确全 面推开 营 改增试 点金融 业有关 政 策的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 对证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、
地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management
BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页共 32 页
7.4.8.1.3 债 券交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日 （基金合同生效
日）至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
海通证券 273,606,787.75 91.55% 19,812,233.42 100.00%
7.4.8.1.4 债 券回 购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日 （基金合同生效
日）至2016 年12 月31 日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 671,535,000.00 29.29% 3,710,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日 （基金合
同生效日）至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 765,086.22 244,128.54
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
207.65 114.89
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.4% 的年费率计提，海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页共 32 页
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日 （基金合
同生效日）至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 191,271.48 61,032.15
注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未与关联方进行银行间同业市场的债券
( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年9 月29 日（基金合同生效
日）至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 5,491,145.82 130,493.91 9,954,023.91 277,005.93
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。
海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 20,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 3 日到 期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 1,043,700.00 元，属于第二层次的余额为 41,985,800.00
元，无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第二层次 141,403,000.00 元，无属于
第一层次或第三层次的余额) 。 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页共 32 页
(ii) 公允价值所属层次间 的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 根据财政部、 国家税 务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于
明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理 人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。
上述税收政策对 本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税 外，截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 43,029,500.00 51.46
其中： 债券 43,029,500.00 51.46
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 20,000,150.00 23.92
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
6,342,062.28 7.58
8 其他各 项资 产 14,244,978.05 17.04
9 合计 83,616,690.33 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
本基金本报告期内未持有股票。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票投资。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 41,985,800.00 92.58
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交 换债 ） 1,043,700.00 2.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 43,029,500.00 94.88
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 019563 17 国债 09 180,000
17,973,000.0
0
39.63
2 010107 21 国债⑺ 160,000
16,060,800.0
0
35.41
3 019540 16 国债 12 80,000 7,952,000.00 17.53
4 113011 光大转债 10,000 1,043,700.00 2.30
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
本基金的国债期货投资以风险管理为原则， 以套期保值为目的。 管理人按照相关法
律法规的规定， 结合国债现货市场和期货市场的波动性、 流动性等情况， 通过多头或空
头套期保值等策略进行操作，获取超额收益。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,070.87
2 应收证券清算款 13,398,618.35
3 应收股利 -
4 应收利息 841,288.83
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,244,978.05
海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 1,043,700.00 2.30
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
166 271,711.00 45,048,698.99 99.88% 55,327.68 0.12%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
19.82 0.0000%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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基金合同生效日(2016 年 9 月 29 日) 基金份额总额 260,290,512.89
本报告期期初基金份额总额 215,525,712.11
本报告期 基金总申购份额 120,750,731.12
减： 本报告期基金总赎回份额 291,172,416.56
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 45,104,026.67
注：总申购份额含红利再投、转换入份额( 如有) ，总赎回份额含转换出份额( 如有) 。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
本报告期内，基金托管 人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。
海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
东方证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 （原
申万）
1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增太平洋证券两个交易单元。
2、（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。 海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海 富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总经理办公会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
东方证券 - - - - - -
长江证券
22,496,702
.00
7.53%
762,400,
000.00
33.25% - -
太平洋证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - -
150,800,
000.00
6.58% - -
光大证券 - - - - - -
国泰君安 - -
198,000,
000.00
8.63% - -
兴业证券 - -
191,300,
000.00
8.34% - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 （原
申万）
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
川财证券 - -
56,000,0
00.00
2.44% - -
江海证券 - - - - - -
海通证券
273,606,78
7.75
91.55%
671,535,
000.00
29.29% - -
华创证券
2,747,903.
67
0.92%
73,000,0
00.00
3.18% - -
华泰证券 - -
190,000,
000.00
8.29% - -
海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017/1/1-2017/1
/24
50,008
,000.0
0
5,019,
076.31
55,027,0
76.31
0.00 0.00%
2
2017/1/1-2017/1
1/24
70,141
,897.1
1
0.00
70,141,8
97.11
0.00 0.00%
3
2017/12/29-2017
/12/31
-
10,019
,038.0
8
-
10,019,038.
08
22.21%
4
2017/12/29-2017
/12/31
-
10,019
,038.0
8
-
10,019,038.
08
22.21%
5
2017/12/29-2017
/12/31
-
9,982,
030.55
0.00
9,982,030.5
5
22.13%
6
2017/12/11-2017
/12/13
2017/12/29-2017
/12/31
-
20,038
,076.1
6
10,000,0
00.00
10,038,076.
16
22.26%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此 可能导 致的 特有 风险
主要包 括：
1 、当 基金 份额 持有 人占 比 过于集 中时 ，可 能会 因某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引发 基金 净值
剧烈波 动的 风险 ；
2 、若 某单 一基 金份 额持 有 人巨额 赎回 有可 能引 发基 金的流 动性 风险 ，基 金管 理人可 能无 法及 时变
现基金 资产 以应 对基 金份 额持有 人的 赎回 申请 ， 基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金
份额。
3 、若 个别 投资 者大 额赎 回 后，可 能会 导致 基金 资产 净值连 续出 现六 十个 工作 日低于5000 万元 的风
险，基 金可 能会 面临 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等情 形。
4 、其 他可 能的 风险 。
另 外， 当某 单一 基金 份 额持有 人所 持有 的基 金份 额已经 达到 或超 过本 基金 规模的50% 或者 接受 某
笔或者 某些 申购 或转 换转 入申请 有可 能导 致单 一投 资者持 有基 金份 额的 比例 达到或 者超 过50%时，
本基金 管理 人可 拒绝 该持 有人对 本基 金基 金份 额提 出的申 购及 转换 转入 申请 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
海富通 基金 管理 有限 公司 成立 于 2003 年4 月 ，是 中 国首批 获 准成 立的 中外 合资 基 金管 理公 司。
从2003 年8 月 开始 ， 海 富 通先后 募集 成立 了 56 只 公 募基金 。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 海富 通海富通集利纯债债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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管理的 公募 基金 资产 规模 超过 507.14 亿 元人 民币 。
2004 年末 开始 ， 海 富通 及 子公司 为 QFII （合 格境 外 机构投 资者 ） 及 其他 多个 海内外 投资 组合 担
任投资 咨询 顾问 ，截 至2017 年 12 月31 日， 投资 咨 询及海 外业 务规 模超 过 41 亿元人 民币 。
作为国 家人 力资 源和 社会 保障部 首批 企业 年金 基金 投资管 理人 ， 截 至2017 年12 月 31 日， 海 富
通为 近80 家企 业超 过376 亿元的 企业 年金 基金 担任 了投资 管理 人 。 作 为首 批特 定客户 资产 管理 业务
资格的 基金 管理 公司 ， 截 至 2017 年12 月31 日， 海 富通管 理的 特定 客户 资产 管理业 务规 模超 过 417
亿元。2010 年 12 月， 海 富通基 金管 理有 限公 司被 全国社 会保 障基 金理 事会 选聘为 境内 委托 投资 管
理人。2011 年 12 月， 海 富通全 资子 公司 —— 海富 通资产 管理 （香 港） 有限 公司获 得证 监会 核准 批
复RQFII （人 民币 合格 境外 机构投 资者 ） 业务 资格 ， 能 够在香 港 筹 集人 民币 资金 投资境 内证 券市 场。
2012 年2 月 ， 海富 通资 产 管理 （香 港 ） 有 限公 司已 募集发 行了 首 只 RQFII 产 品。2012 年 9 月 ， 中 国
保监会 公告 确认 海富 通基 金为首 批保 险资 金投 资管 理人之 一。2014 年8 月， 海富通 全资 子公 司上 海
富诚海 富通 资产 管理 公司 正式开 业， 获准 开展 特定 客户资 产管 理服 务。2016 年 12 月 ，海 富通基 金
管理有 限公 司被 全国 社会 保障基 金理 事会 选聘 为首 批基本 养老 保险 基金 投资 管理人 。
2016 年3 月， 国 内权 威财 经媒体 《中 国证 券报》 授 予海富 通基 金管 理有 限公 司 “固 定收 益投 资
金牛基 金公 司 ” 。
海 富通 基 金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
