海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
海 富 通中 证 内地 低 碳经 济 主题 指 数证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通中证内地低碳指数
基金主代码 519034
交易代码 519034
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 25 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,327,392.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的指数。
在正常 市场情 况下 ，力 求将基 金净值 收益 率与 业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以
内，年化跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略
本基金 将采取 完全 复制 策略， 即按照 标的 指数 的成份股
构成及 其权重 构建 基金 股票投 资组合 ，并 根据 标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
中 证 内 地 低 碳 经 济 主 题 指 数× 95 ％ ＋ 人 民 币 税 后 活 期 存
款利率×5 ％。
风险收益特征
本基金 属于股 票型 基金 ，属于 较高风 险、 较高 预期收益
的投资 品种， 风险 与预 期收益 高于混 合基 金、 债券基金
与货币 市场基 金。 本基 金为被 动投资 的指 数型 基金，主
要采用 完全复 制法 跟踪 标的指 数的表 现， 具有 与标的指
数、以 及标的 指数 所代 表的股 票市场 相似 的风 险收益特
征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现收益 -152,305.49 -2,071,793.02 28,839,355.70
本期利润 4,221,000.69 -6,393,399.55 21,146,491.30
加权平均基金份额
本期利润
0.2473 -0.2842 0.6192
本期基金份额净值
增长率
17.59% -16.97% 18.17%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金
份额利润
0.6509 0.4038 0.6908
期末基金资产净值 23,653,410.51 27,287,029.07 39,790,381.99
期末基金份额净值 1.651 1.404 1.691
注：1 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动
收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的
孰低数( 为期末余额,不是当期发生数) 。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-1.55% 0.96% -1.55% 1.01% 0.00% -0.05%
过去六个
月
9.05% 0.91% 8.89% 0.95% 0.16% -0.04%
过去一年 17.59% 0.86% 18.79% 0.88% -1.20% -0.02%
过去三年 15.37% 2.03% 26.23% 1.84% -10.86% 0.19%
过去五年 78.29% 1.79% 98.47% 1.66% -20.18% 0.13%
自基金合
同生效起
至今
65.10% 1.71% 76.01% 1.62% -10.91% 0.09%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012 年 5 月 25 日至 2017 年 12 月 31 日)
注： 按照本基金合同规定， 本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。 截至报告期末
本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分 （二） 投资范围、 （六） 投资限制中海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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规定的各项比例。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 - - - - -
2016 - - - - -
2015 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未实施利润分配。
§4
管 理人报 告
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为“ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 52 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基 金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投
资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基
金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基
金 、 海 富 通 集 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开 放 式
指数证券投 资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资
基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通
欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通
瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘璎 本基金的基 2012-05-25 - 16 年 管理学硕士，持海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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金经理；海
富通上证周
期 ETF 基金
经理; 海富通
上证周期
ETF 联接基
金经理；海
富通上证非
周期 ETF 联
接基金经
理；海富通
上证非周期
ETF 基金经
理；海富通
中证 100 指
数（LOF ）
基金经理。
有基金从业人员
资格证书。先后
任职于交通银
行、华安基金管
理有限公司，曾
任 华 安 上 证
180ETF 基金经
理助理； 2007 年
3 月至 2010 年 6
月担任华安上证
180ETF 基金经
理， 2008 年 4 月
至 2010 年 6 月担
任华安中国 A
股增强指数基金
经理。2010 年 6
月加入海富通基
金管理有限公
司。2010 年 11
月起任海富通上
证周期 ETF 及海
富通上证周期
ETF 联接基金经
理。 2011 年 4 月
起任海富通上证
非周期 ETF 及海
富通上证非周期
ETF 联接基金经
理。 2012 年 1 月
起兼任海富通中
证 100 指数
（LOF ） 基 金 经
理。 2012 年 5 月
起兼任海富通中
证内地低碳指数
基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下（如日内、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 年，A 股市 场整体“ 稳中有进” ，但 分化较为显著，各大指数的表现也很
好的反映了这一点。2017 年以上证 50 为 代表 的 大 盘 蓝 筹 股 高 歌 猛进 ， 全 年 累 计 上 涨
25.08% ， 而创业板指则一路震荡， 最终仍下跌 10.67% 。 同期上证综指上涨 6.56% ， 深证海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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成指和中小板指分别上涨 8.48% 和 16.73% 。
金融监管是 2017 年 A 股市场最重要的政策变量，在防风险、去杠杆、“ 脱虚向实”
等的导向之下， 再融资新规、 减持新规等相继发布 ， 高杠杆收购、 操纵股价等违规行为
也受到了严厉的处罚，IPO 提速的同时也加强 了审核的力度。2017 年的 A 股市场也在
不断探索前进，6 月 A 股被正式纳入 MSCI ， 进一步与国际市场接轨。
回顾全年的走势， 年初以来， 沪深股指维持小幅震荡上行的行情。 一季度除了创业
板指表现为下跌外， 其余三大指数均以阳线报收， 但行业板块方面分化较为严重。 二季
度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注， 带动指数持续上涨， 整体呈现先抑后扬的
走势。白马龙头股继续 上攻，创业板和次新股 出现大幅调整，市场呈 现明显的“ 一九行
情” 。 三季度市场整体恢 复震荡上行趋 势， 热点层出不穷， 市场情绪较二季度有所回暖，
大盘蓝筹依然备受青睐， 周期股也强势爆发。 但后续上涨乏力， 利率中枢不断抬升导致
估值预期出现调整， 资金追高动能不足， 叠加临近年底机构获利了结等因素， 大消费板
块集体回调， 带动指数快速下跌。 最终上证综指收于 3307.17 点， 深证成指收于 11040.45
点，中小板指和创业板指报 7554.86 点和 1752.65 点。
板块方面， 在中信证券 29 个一级行业分类中， 半数飘红， 其中食品饮料 （55.72%）、
家电 （36.64% ） 、 煤炭 （29.34% ） 、 银行 （27.81% ） 和非银行金融 （18.53% ） 涨幅居前，
纺织服装 （-22.77% ） 、 传媒 （-20.35% ） 、 国防 军工 （-18.61% ） 、 计算 机 （-17.49% ） 和轻
工制造（-13.13% ）跌 幅居前。
报告期间， 本基金完成了年中和年末的指数成份股调整。 作为指数基金， 在操作上
我们严格遵守基金合同， 应用指数复制策略和数量化手段提高组合与指数的拟合度， 降
低跟踪误差。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 17.59% ，同期业绩比较基准收益率为 18.79% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年全年， 预计中国经济仍将保持较好韧性， 虽然地产和基建的小幅回落、
2+26 城 环 保 限产 对 短期 经 济 会带 来 小幅 下 行压 力 ， 但居 民 消费 稳 中升 级 、 全球 经 济复
苏 带 来 外 需 稳 中向 好 、制 造 业 投 资 提 升均 是 经济 增 长 的 重 要 支撑 。 通胀 水 平 总 体 平 稳 、
温和，物价结构可能出现新的分化，PPI 对 CPI 的 传导、大宗商品如 石油、农产品等可
能成为新的涨价因素， 要警惕通胀走高的风险。 而房地产相关的价格上涨、 供给侧改革
触发的价格波动可能有所弱化。
宏观政策方面， 积极的财政政策取向不变， 但会调整优化财政支出结构； 稳健的货
币政策要保持中性， 管住货币供 给总闸门； 守住不发生系统性金融风险的底线； 结构性
政策要发挥更大作用， 更好地服务实体经济。 因此， 金融监管仍然是全年的主线， 而更
好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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2017 年，泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好，这与经济平稳复苏、
企业业绩改善、 金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。 2018 年全年， 我们仍看
好股票市场的表现， 主 要的逻辑是从盈利、 估 值、 流动性三要素来看 ，A 股企业盈利 稳
定 增 长 ， 估 值 在全 球 来看 并 不 贵 ， 流 动性 虽 然受 金 融 监 管 影 响， 整 体货 币 环 境 不 宽 松 ，
但理财新规带来的资产配置转 向可能给股票市场带来新的增量。 我们预计价值投资仍是
市场的主线， 市场将继续围绕业绩增长、 价值发现的方向进行演绎。 投资策略来看： 第
一， 由于新增资金 （海外资金和理财资金） 的属性偏好低估值高分红的品种， 因此， 低
估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑； 第二， 目前各传统、 新兴行业均显
著出现龙头企业竞争力突出、 市场占有率不断提升的状况， 而且大部分龙头的估值依然
具 备 优 势 （ 相 对于 行 业内 的 非 龙 头 公 司） ， 因此 优 选 龙 头 依 然会 是 较好 的 策 略 之 一 ； 第
三， 随着经济复苏进入第三年， 我们可以去挖掘较晚进入复苏周期或行业复苏可持续的
细分行 业和个股， 也可关注全球经济回暖引发通胀中枢的回升的涨价机会； 第四， 我们
可以在调整时间较长、 未来符合经济转型或政策鼓励方向的“ 偏成长” 的细分行业加大挖
掘、配置力度，十九大报告、中央经济工作会议文件已经给出了很好的方向指引。
未来， 本基金将继续严格按照基金合同的要求， 秉承指数化投资策略， 提高组合与
指数的拟合度。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发 生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金自 2015 年 9 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日，已连续超过六十 个工作日出现
基金资产净值低于五千万元的情形。 基金管理人拟通过基金转型的方式解决。 解决方案
已根据法规要求向中国证券监督管理委员会进行了报告。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本 基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报 表
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,233,171.32 2,758,403.75
结算备付金 532.60 -
存出保证金 2,418.69 1,692.66
交易性金融资产 21,647,021.55 25,528,822.74
其中：股票投资 21,647,021.55 25,528,822.74
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 517.18 536.62
应收股利 - -
应收申购款 35,044.78 16,204.52
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 23,918,706.12 28,305,660.29
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 41,666.65 623,240.04 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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应付管理人报酬 20,300.63 24,241.75
应付托管费 4,060.12 4,848.33
应付销售服务费 - -
应付交易费用 9,140.73 5,806.62
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 190,127.48 360,494.48
负债合计 265,295.61 1,018,631.22
所 有者 权益：
实收基金 14,327,392.36 19,438,486.64
未分配利润 9,326,018.15 7,848,542.43
所有者权益合计 23,653,410.51 27,287,029.07
负债和所有者权益总计 23,918,706.12 28,305,660.29
注：注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.651 元，基金份额总额
14,327,392.36 份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一 、收 入 4,925,496.85 -5,468,109.83
1.利息收入 16,856.65 20,041.77
其中：存款利息收入 16,856.65 20,041.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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2.投资收益（损失以“-” 填列） 518,116.99 -1,192,496.31
其中：股票投资收益 195,423.65 -1,568,760.69
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 322,693.34 376,264.38
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“-” 号填列）
4,373,306.18 -4,321,606.53
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以“-” 号填列） 17,217.03 25,951.24
减 ：二 、费用 704,496.16 925,289.72
1．管理人报酬 263,164.12 315,794.93
2．托管费 52,632.76 63,158.96
3．销售服务费 - -
4．交易费用 47,089.28 34,730.83
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 341,610.00 511,605.00
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
4,221,000.69 -6,393,399.55
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
4,221,000.69 -6,393,399.55
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权 19,438,486.64 7,848,542.43 27,287,029.07 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 4,221,000.69 4,221,000.69
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-5,111,094.28 -2,743,524.97 -7,854,619.25
其中： 1.基金申购款 8,206,465.89 4,703,204.89 12,909,670.78
2.基金赎回款 -13,317,560.17 -7,446,729.86 -20,764,290.03
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
14,327,392.36 9,326,018.15 23,653,410.51
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
23,534,030.10 16,256,351.89 39,790,381.99
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -6,393,399.55 -6,393,399.55
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以“-” 号填列）
-4,095,543.46 -2,014,409.91 -6,109,953.37
其中： 1.基金申购款 12,327,310.26 4,766,744.03 17,094,054.29
2.基金赎回款 -16,422,853.72 -6,781,153.94 -23,204,007.66
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以“-”
号填列）
- - - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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五、期末所有者权
益（基金净值）
19,438,486.64 7,848,542.43 27,287,029.07
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券
监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监 许可[2011]1801 号文核 准,由海富通基金管
理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中证内地低碳经济主题
指数证券投资基金基金合同》 公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次
设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 756,109,208.17 元,业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 154 号验资报告予以验证。 经向中国证监会
备案， 《海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金基金合同》 于 2012 年 5 月 25 日
正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 756,241,204.93 份基金份额,其中认购资金
利息折合 131,996.76 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金
托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通中证内地低碳经济主题指数证
券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的 投资范围为标的指数成 份股、备选成份股
( 包括中小板、 创业板股票及其它经中国证监会核准上市的股票) 、 新股( 含首次公开发行
和增发) 、 债 券 、 债 券 回 购 、 权 证 、 股 指 期 货 、 现 金 、 货 币 市 场 工 具 及 法 律 法 规 或 中 国
证监会允 许本基 金投资 的其它金 融工具( 但 须 符合中国 证监会 的相关 规定) 。本基 金投资
于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 90% ； 投资于标的
指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、 卖出股指期货合约的轧差合计值不低
于基金资产净值的 90% ；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。法律法规或监管机构
日后允许本基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。本基金的业绩比较 基准为：中证内地低碳 经济主题指数× 95% ＋ 人 民 币 税 后 活 期 存
款利率× 5% 。
本财务报表由本基金的基金管理 人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称“ 中国 基金 业 协会”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 海 富 通 中 证 内 地 低 碳 经 济 主 题 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
7.4.4 所列示的中国证监会 、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 开放式基金在基金合同
生效后，连续 60 个工 作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者 基金资产净值低于
5,000 万元情形的，基 金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方 案，如转换运作方
式、 与其他基金合并或者终止基金合同等， 并召开基金份额持有人大会进行表决。 于 2017
年 12 月 31 日， 本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形， 本基
金的基金管理人已向中国证监会报告并在评估后续处理方案， 故本财务报表仍以持续经
营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2017 年度 经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股
票估值指引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》
( 以 下 简称“ 指引”) ，对于 在 锁 定期 内的 非 公开发 行 股 票、 首次 公 开发行 股 票 时公 司股 东
公开发售股份、通过 大 宗交易取得的带限售 期 的股票等流通受限股 票 ，本基金自 2017
年 9 月 22 日起改为按 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国
债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流
动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳 税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司（BNP Paribas
Asset Management BE Holding ）
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通证券 9,397,529.92 33.11% 175,792.14 0.84%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 8,563.80 32.83% 6,417.25 70.21%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 160.22 0.83% - -
注： 1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 263,164.12 315,794.93
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
109,093.51 121,293.41
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.0% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬= 前一日基金资产净值 X 1.0% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 52,632.76 63,158.96
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费= 前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 2,178,763.16 2,178,763.16
报告 期间申购/ 买入总份额 - - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出总
份额
2,178,763.16 -
报告 期末持有的基金份额 - 2,178,763.16
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 11.21%
注：1 、 期间申购/ 买入 总份额含转换入份额， 期间赎回/ 卖出总份额含转换出份额。 （如
有）
2、基金管理人于 2015 年 07 月 08 日运用固有资金申购本基金 300 万元，申购费为
23,809.52 元。
3、基金管理人于报告期赎回共计 2,178,763.16 份，赎回总金额人民币 3,307,787.34 元，
由于持有期超过 1 年， 该基金相关适用的赎回费率为 0.25% ， 赎回费 8,290.19 元； 符合
基金合同和招募说明书等法律文件的约定。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 2,233,171.32 16,713.18 2,758,403.75 19,809.14
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002466
天齐锂
业
2017-12
-26
2018-01
-03
老股东
配股
11.06 53.21 1,424
15,749.
44
75,771.
04
-
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600525
长园集
团
2017-12-
25
重大事项 15.79
2018-01-
10
17.30 29,800 505,559.00 470,542.00 -
300156
神雾环
保
2017-07-
17
重大资产
重组
24.16
2018-01-
17
21.74 228 4,586.00 5,508.48 -
300116
坚瑞沃
能
2017-12-
18
重大资产
重组
7.62 - - 22,000 174,156.00 167,640.00 -
002366
台海核
电
2017-12-
06
重大资产
重组
26.45 - - 11,700 331,944.00 309,465.00 -
002358
森源电
气
2017-12-
07
重大资产
重组
14.86
2018-03-
07
15.05 10,500 154,871.00 156,030.00 -
注：本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而
被暂时停牌的股票，该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 ， 经 交 易 所 批 准 复 牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页共 35 页
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 20,462,065.03 元， 属于第二层次的余额为 1,184,956.52
元 ， 无 第 三 层次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日： 第 一 层 次 22,439,608.34 元，第二层次
3,089,214.40 元，无第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以 公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有 关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销 售额确定做出规
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税 外，截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页共 35 页
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 21,647,021.55 90.50
其中： 股票 21,647,021.55 90.50
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
2,233,703.92 9.34
8 其他各 项资 产 37,980.65 0.16
9 合计 23,918,706.12 100.00
8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
8.2.1 指 数投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
13,707,501.07 57.95
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业
5,248,672.43 22.19
E 建筑业
484,804.81 2.05
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页共 35 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业
597,024.80 2.52
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
1,609,018.44 6.80
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计
21,647,021.55 91.52
8.2.2 积 极投 资期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.2.3 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 600900 长江电力 177,005 2,759,507.95 11.67
2 600703 三安光电 56,704 1,439,714.56 6.09
3 601012 隆基股份 32,470 1,183,206.80 5.00
4 002594 比亚迪 13,461 875,638.05 3.70
5 600089 特变电工 86,173 853,974.43 3.61
6 002202 金风科技 44,620 841,087.00 3.56
7 601985 中国核电 104,700 769,545.00 3.25
8 300070 碧水源 43,634 757,922.58 3.20
9 002460 赣锋锂业 10,240 734,720.00 3.11
10 300072 三聚环保 20,908 734,498.04 3.11
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 www.hftfund.com 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页共 35 页
网站的年度报告正文。
8.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 300072 三聚环保 608,964.33 2.23
2 600703 三安光电 535,936.20 1.96
3 600525 长园集团 505,559.00 1.85
4 600089 特变电工 494,224.99 1.81
5 002594 比亚迪 354,088.00 1.30
6 300068 南都电源 335,324.00 1.23
7 002366 台海核电 331,944.00 1.22
8 601179 中国西电 320,934.00 1.18
9 000040 东旭蓝天 277,434.00 1.02
10 300070 碧水源 269,668.00 0.99
11 300450 先导智能 264,920.00 0.97
12 000591 太阳能 247,824.00 0.91
13 002709 天赐材料 240,933.00 0.88
14 000598 兴蓉环境 225,474.00 0.83
15 600674 川投能源 214,865.00 0.79
16 002506 协鑫集成 208,999.00 0.77
17 002080 中材科技 192,034.00 0.70
18 600900 长江电力 191,832.00 0.70
19 300274 阳光电源 186,128.00 0.68
20 300116 坚瑞沃能 174,156.00 0.64
注：" 买入金额" 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600900 长江电力 1,333,079.63 4.89 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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2 300072 三聚环保 1,055,691.08 3.87
3 002466 天齐锂业 805,876.57 2.95
4 600703 三安光电 781,931.95 2.87
5 300156 神雾环保 726,767.00 2.66
6 002460 赣锋锂业 654,288.42 2.40
7 002129 中环股份 589,658.97 2.16
8 002594 比亚迪 582,496.09 2.13
9 601985 中国核电 541,066.17 1.98
10 300055 万邦达 527,837.82 1.93
11 000970 中科三环 525,408.53 1.93
12 300070 碧水源 480,122.97 1.76
13 002202 金风科技 440,630.68 1.61
14 600388 龙净环保 430,104.66 1.58
15 600089 特变电工 428,583.40 1.57
16 600674 川投能源 419,330.59 1.54
17 002709 天赐材料 418,587.57 1.53
18 000012 南玻Ａ 397,989.03 1.46
19 600482 中国动力 352,935.39 1.29
20 002340 格林美 349,325.39 1.28
注：" 卖出金额" 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,033,951.74
卖出股票的收入（成交）总额 18,484,482.76
注：" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页共 35 页
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金的股指期货投资以套期保值为主要目的， 并选择流动性好、 交 易活跃的股指
期货合约进行多头或者空头套期保值。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的赣锋锂业（002460 ）于 2017 年 4 月 23 日公告称，公司在
经 营 过 程 中 从 未取 得 工业 盐 酸 生 产 许 可证 的 供应 商 处 采 购 工 业盐 酸 ，违 反 了 有 关 规 定 ，
收到新余市市场和质量监督管理局的《行政处罚决定书》 。
对该证券的投资决策程序的说明： 本基金系指数型基金， 对该证券的投资均系被动按照
指数成分股进行复制。
其 余 九 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,418.69
2 应收证券清算款 - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 517.18
5 应收申购款 35,044.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 37,980.65
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,451 4,151.66 - - 14,327,392.36 100.00%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持有
0 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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本开放式基金
本基金基金经理持有本开放
式基金
0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2012 年 5 月 25 日) 基金份额总额 756,241,204.93
本报告期期初基金份额总额 19,438,486.64
本报告期 基金总申购份额 8,206,465.89
减： 本报告期基金总赎回份额 13,317,560.17
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 14,327,392.36
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
托管行：
2017 年 9 月 1 日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务
部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
50,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的年限是６年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
民生证券 1 11,034,020.90 38.88% 10,276.24 39.39% -
海通证券 2 9,397,529.92 33.11% 8,563.80 32.83% -
东北证券 1 6,592,742.21 23.23% 6,007.88 23.03% -
德邦证券 1 599,331.78 2.11% 546.18 2.09% -
招商证券 1 457,072.00 1.61% 416.53 1.60% -
华泰证券 1 302,629.26 1.07% 275.79 1.06% -
国泰君安 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中银国际 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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国都证券 1 - - - - -
中泰证券 （原
齐鲁）
1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期退租上海证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总经理办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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申万宏源 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中泰证券 （原
齐鲁）
- - - - - -
中信证券 - - - - - -
12
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年8 月开始， 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至2017 年12 月31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问，截至 2017 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超
过41 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2017 年12 月
31 日，海富通为近 80 家企 业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2017 年 12 月 31 日，海富通管理
的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司
被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子
公司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境
外机构投资者）业务 资 格，能够在香港筹集 人 民币资金投资境内证 券 市场。2012 年 2
月， 海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月， 中海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要
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国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月， 海富通全
资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。
2016 年 12 月，海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养
老保险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
