海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
海 富 通中 国 海外 精 选混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页共 39 页
§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 23 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页共 39 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 106,622,500.98 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金以在香港、 美国等海外证券交易所上市的具有 “ 中
国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 本基金管理人将深
入研究全球及内地 经济 状况以及政策导向 ，采 取主动精
选证券和适度资产配置的投资策略， 实施全程风险管理，
在保证资产良好流 动性 的前提下，在一定 风险 限度内实
现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根据对境内外证券 市场 投资经验的认识和 对证 券市场的
实证分析，本基金 管理 人将基金的整体投 资策 略分为二
个层次：第一层次 为适 度主动的资产配置 ，以 控制或规
避市场系统性风险 ；第 二层次为积极主动 的精 选证券，
以分散或规避个券 风险 。主动精选证券是 本基 金投资策
略的重点，本基金 不积 极谋求寻找市场的 拐点 ，主要从
控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美 元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基 金， 其预期收益及预期 风险 水平高于
债券型基金和货币 市场 基金，但低于股票 型基 金，属于
中高风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页共 39 页
名称 海富通基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文
BNP Paribas Asset
ManagementPartners UK
Limited
The Bank of New York
Mellon Corporation
中文
法国巴黎资产管 理 英 国 有 限 公
司
纽约梅隆银行
注册地址
5, Aldermanbury Square London
EC2V 7BP, United Kingdom
One Wall Street New York ，
NY10286
办公地址
5, Aldermanbury Square London
EC2V 7BP, United Kingdom
One Wall Street New York ，
NY10286
邮政编码 - NY10286
注：本公司于 2018 年 1 月 31 日发布公告，自 2018 年 2 月 1 日起，法国巴黎资产管理
英国有限公司不再担任本基金的境外投资顾问。
2.5 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3 主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页共 39 页
本期已实现收益 10,949,767.21 -35,741,671.07 -26,697,688.33
本期利润 53,923,683.21 -2,213,057.68 -72,480,575.64
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
0.4955 -0.0194 -0.5933
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
37.40% -2.65% -12.13%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.1300 0.0312 0.3457
期末基金资产净值 199,402,207.86 164,770,906.46 143,119,463.12
期末基金份额净值 1.870 1.361 1.398
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三
个月
5.23% 1.27% 5.46% 1.06% -0.23% 0.21%
过去六
个月
18.96% 1.15% 17.36% 0.97% 1.60% 0.18%
过去一
年
37.40% 0.97% 37.76% 0.87% -0.36% 0.10%
过去三
年
17.54% 1.99% 40.64% 1.29% -23.10% 0.70%
过去五
年
43.30% 1.69% 47.15% 1.21% -3.85% 0.48%
自基金
合同生
效起至
129.81% 1.67% 34.35% 1.70% 95.46% -0.03% 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页共 39 页
今
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1 、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条 （二） 投资范围、 （八） 投资限制
中规定的各项比例；
2、 本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数 （美元计价） ， 在与同 期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页共 39 页
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2017 - - - - -
2016 - - - - -
2015 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 52 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页共 39 页
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券
投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资
基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通
双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押
城投债交易型开放式指数证券投资基 金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投
资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基
金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基
金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基
金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金
（LOF ） 、海富通沪港 深灵活配置混合型证券投资基金、上证周期产业债交易型开放式
指数证券投 资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型
证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资
基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通
欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通
瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、
海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离
任
日
期
张
炳
炜
本基金的基金经
理；海富通强化回
报混合基金经理；
海富通大中华混合
（QDII ） 基金经理；
海富通沪港深混合
基金经理；海富通
2016-02-04 - 9 年
硕士， 持有基金从业人员资格
证书。 曾任交银施罗德基金管
理有限公司数量分析师，2011
年 7 月加入海富通基金 管理有
限公司， 任股票分析师。2015
年 6 月起任海富通强化 回报混
合基金经理。 2016 年 2 月起兼海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页共 39 页
欣悦混合基金经
理。
任海富通大中华混合（QDII ）
和海富通中国海外混合
（QDII ）基金经理。2016 年
11 月起兼任海富通沪港深混
合基金经理。 2017 年 7 月起兼
任海富通欣悦混合基金经理。
卜
正
伦
本基金的基金经
理；海富通大中华
混合（QDII ）基金
经理
2016-08-16 -
12
年
中国籍， 硕士， 持有基 金从业
人员资格证书。 历任永丰金证
券、 富邦证券、 海富通 资产管
理（香港）有限公司分析师。
2016 年 8 月起任海富通大中华
混合 （QDII ） 和海富通 中国海
外混合（QDII ）基金经 理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理， 其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
姓名
在境外投资顾问所
任职务
证券从业年限 说明
Colin Walsh
GRAHAM
法国巴黎资产管理
( 原法国巴黎投资管
理) 英国有限公司多
重资产主动资产配
置总监、首席投资
官
22 年
英国国籍，伦敦布
鲁内尔大学管理学
和数学理科学士。
历任 Mercer （美世
咨询）精算顾问、
BlackRock （贝莱德
集团）全球多资产
策略团队联席主
管。2014 年 3 月起
担任法国巴黎资产
管理( 原法国巴黎投
资管理) 多重资产主
动资产配置总监、
首席投资官。
注：本公司于 2018 年 1 月 31 日发布公告，自 2018 年 2 月 1 日起，法国巴黎资产管理
英国有限公司不再担任本基金的境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页共 39 页
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系 由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 年，中国海 外股票市场表现亮眼。其中恒生指数高歌猛进，2017 全年累
计上涨 35.99% ，恒生国企指数则为 24.64% ；相比同期上证综指上涨 6.56% ，深证成指
和中小板指分别上涨 8.48% 和 16.73% ，港股明 显有受到互连互 通 机 制 推 动 的 正 面 影 响 。
回顾全年的走势，港 股 自二月 起 开 始 明 显 感受到 南 下 资 金 涌 入 的 效应， 一 路 走 高 。海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页共 39 页
由于两地市场仍有相当价差， 港股估值较吸引， 不少国内资金正式将香港市场列入配置，
增加较大的投研资源配置。 在此情况下， 港股 市场具有特殊成长题材的个股也得到更多
关注， 得到合理的评价。2017 全年包括权值板块的保险、 地产， 以及 具有成长题材的电
子 、 汽 车 等 等 都 有 不 小 的 涨 幅 。 最 终 恒 生 指 数 收 于 29919.15 点 ， 恒 生 国 企 指 数 收 于
11709.30 点。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 本基金净值增长率为 37.40% ， 同期业绩比较基准收益率 37.76% ， 基金
净值跑输业绩比较基准 0.36 个百分点。 跑输基准主要在于相对低配指数中权重超过 10%
的科网股。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年全年， 预计中国经济仍将保持较好韧性， 虽然地产和基建的小幅回落、
2+26 城 环 保 限产 对 短期 经 济 会带 来 小幅 下 行压 力 ， 但居 民 消费 稳 中升 级 、 全球 经 济复
苏 带 来 外 需 稳 中向 好 、制 造 业 投 资 提 升均 是 经济 增 长 的 重 要 支撑 。 通胀 水 平 总 体 平 稳 、
温和，物价结构可能出现新的分化，PPI 对 CPI 的 传导、大宗商品如 石油、农产品等可
能成为新的涨价因素， 要警惕通胀走高的风险。 而房地产相关的价格上涨、 供给侧改革
触发的价格波动可能有所弱化。
宏观政策方面， 积极的财政政策取向不变， 但会调整优化财政支出结构； 稳健的货
币政策要保持中性， 管住货币供给总闸门； 守住不发生系统性金融风险的底线； 结构性
政策要发挥更大作用， 更好地服务实体经济。 因此， 金融监管仍然是全年的主线， 而更
好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。
2017 年在中国海外市场中， 消费、 大金融及 电子表现较好， 这与经济平稳复苏、 企
业业绩改善、 金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。 2018 年全年， 我们仍看好
股票市场的表现 ， 主要的逻辑是从盈利、 估值、 流动性三要素来看， 由于国内企业盈利
稳定增长， 港股估值在全球来看并不贵， 流动性虽然受金融监管影响， 整体货币环境不
宽松， 但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。 我们预计价值投
资仍是市场的主线，市场将继续围绕业绩增长、价值发现的方向进行演绎。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务
指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进
行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对
基金资产估值后， 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核
无误后，由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会， 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页共 39 页
负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等， 以上人员具有丰富的
风控、 证券研究、 合规、 会计方面 的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理
人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组， 估值工作小组对经济
环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估， 充分听取相关
部门的建议， 并和托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告， 以便估值委员
会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分
配 6 次，每次基金收益分 配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页共 39 页
§6 审计 报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 27,381,389.81 46,910,838.13
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 173,777,662.20 120,542,177.87
其中：股票投资 173,777,662.20 120,542,177.87
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 908.64 2,319.14
应收股利 40,000.00 -
应收申购款 294,491.78 27,600.70
递延所得税资产 - -
其他资产 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页共 39 页
资产总计 201,494,452.43 167,482,935.84
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,586,974.58
应付赎回款 1,402,533.28 479,962.56
应付管理人报酬 254,351.53 220,671.61
应付托管费 59,348.68 51,490.07
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 376,011.08 372,930.56
负债合计 2,092,244.57 2,712,029.38
所 有者 权益：
实收基金 106,622,500.98 121,037,728.10
未分配利润 92,779,706.88 43,733,178.36
所有者权益合计 199,402,207.86 164,770,906.46
负债和所有者权益总计 201,494,452.43 167,482,935.84
注： 报告截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.870 元， 基金份额总额 106,622,500.98
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页共 39 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
一 、收 入 58,270,160.77 1,365,725.37
1.利息收入 53,777.63 77,757.77
其中：存款利息收入 53,777.63 77,757.77
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 16,689,858.54 -33,860,736.64
其中：股票投资收益 14,474,666.73 -36,765,545.17
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - 7,752.68
股利收益 2,215,191.81 2,897,055.85
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
42,973,916.00 33,528,613.39
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） -1,491,227.15 1,579,856.19
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 43,835.75 40,234.66
减 ：二 、费用 4,346,477.56 3,578,783.05
1．管理人报酬 2,665,120.63 2,243,105.52
2．托管费 621,861.43 523,391.40
3．销售服务费 - -
4．交易费用 663,514.78 429,504.95
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 395,980.72 382,781.18
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
53,923,683.21 -2,213,057.68
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
53,923,683.21 -2,213,057.68
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页共 39 页
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 53,923,683.21 53,923,683.21
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-14,415,227.12 -4,877,154.69 -19,292,381.81
其中： 1.基金申购款 36,792,541.03 29,362,144.10 66,154,685.13
2.基金赎回款 -51,207,768.15 -34,239,298.79 -85,447,066.94
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
106,622,500.98 92,779,706.88 199,402,207.86
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -2,213,057.68 -2,213,057.68
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
18,653,299.05 5,211,201.97 23,864,501.02 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页共 39 页
少以 “- ” 号填列）
其中： 1.基金申购款 51,299,345.82 16,104,885.99 67,404,231.81
2.基金赎回款 -32,646,046.77 -10,893,684.02 -43,539,730.79
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
121,037,728.10 43,733,178.36 164,770,906.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 任志强， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 海 富 通 中 国 海 外 精 选 股 票 型 证 券
投资基金，以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证监会 ”) 证监
基金字[2007] 第 340 号 《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》
核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通
中 国 海 外 精 选 股票 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 》负 责 公 开 募 集 。本 基 金为 契 约 型 开 放 式 ，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 104 号验资报告予以
验 证 。 经 向 中 国证 监 会备 案 ， 《 海 富 通中 国 海外 精 选 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于
2008 年 6 月 27 日正式 生效，基金合同生效日 的基金份额总额为 508,856,821.43 份基金
份额， 其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司， 境外资产托管人为纽约梅
隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation) 。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 海富
通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中国海外
精选混合型证券投资基金。
根据 《中华人民 共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》 和 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括股票以及银行存款、 现金等， 以及中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其中股票投资以在香港、 美国等海外证券交海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页共 39 页
易所上市的具有 “ 中国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 在正常市场情况下， 本基金各
类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100% ，银行存 款及现金等高流动性
资产占基金资产的 0%-40% 。 本基金的业绩比 较基准为： MSCI China 指数( 以美元计价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页共 39 页
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关境内外税务法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对金融同业
往来利息收入亦免征增值税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增值
税( 自 2016 年 5 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止) 且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司 (“ 纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司(" 海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Asset Management BE Holding)
基金管理人的股东
海通国际证券集团有限公司(" 海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际证券 - - 10,247,876.04 5.40%
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页共 39 页
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券 10,247.88 4.41% - -
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
2,665,120.63 2,243,105.52
其中： 支付销售机构的客户
维护费
520,379.16 509,780.35
注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页共 39 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
621,861.43 523,391.40
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
报告 期初持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖 出 总
份额
10,007,100.00 -
报告 期末持有的基金份额 - 10,007,100.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- 8.27%
注：1 、基金管理人于 2008 年 06 月 18 日运用固有资金认购本基金 3000.71 万元，认购
费为 1000 元。
2、 基金管理人于报告期赎回共计 10,007,100.00 份， 赎回总金额人民币 15,701,104.40 元，
由于持有期超过 2 年， 该基金相关适用的赎回费率为零， 无赎回费， 符合基金合同和招
募说明书等法律文件的约定。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页共 39 页
7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
3,796,626.25 53,771.10 9,029,445.89 75,541.01
纽约梅隆银
行
23,584,763.56 0.62 37,881,392.24 -
合计 27,381,389.81 53,771.72 46,910,838.13 75,541.01
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行
保管， 其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息， 由纽约梅隆银行保管的银
行存款按适用利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页共 39 页
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 173,777,662.20 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2016 年 12 月 31 日： 第 一层次 120,542,177.87 元， 无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：未持有) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018
年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳
增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页共 39 页
定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税 外，截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。
§8 投资 组合报 告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 173,777,662.20 86.24
其中：普通股 149,296,007.71 74.09
存托凭证 24,481,654.49 12.15
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 27,381,389.81 13.59
8 其他各项资产 335,400.42 0.17
9 合计 201,494,452.43 100.00
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页共 39 页
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 149,296,007.71 74.87
美国 24,481,654.49 12.28
合计 173,777,662.20 87.15
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR 、GDR 按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 76,771,755.75 38.50
金融 34,856,192.68 17.48
非日常生活消费品 25,263,020.66 12.67
日常消费品 10,489,978.55 5.26
工业 7,870,409.41 3.95
能源 6,258,881.23 3.14
- 5,375,382.63 2.70
医疗保健 4,616,426.42 2.32
公共事业 2,275,614.87 1.14
合计 173,777,662.20 87.15
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
TENCE
NT
HOLDI
NGS
LTD
腾讯控股
有限公司
700 HK
香港证
券交易
所
中国香港 56,000 19,003,996.21 9.53
2
ALIBA
BA
GROUP
阿里巴巴
集团控股
有限公司
BABA US
美国证
券交易
所
美国 14,000 15,773,689.50 7.91 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页共 39 页
HOLDI
NG-SP
ADR
3
SUNNY
OPTIC
AL
TECH
舜宇光学
科技( 集
团) 有限
公司
2382 HK
香港证
券交易
所
中国香港 140,000 11,690,266.14 5.86
4
PING
AN
INSUR
ANCE
GROUP
CO-H
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
中国香港 145,000 9,859,535.02 4.94
5
CHINA
MERCH
ANTS
BANK-
H
招商银行
股份有限
公司
3968 HK
香港证
券交易
所
中国香港 350,000 9,098,280.20 4.56
6
GEELY
AUTO
MOBIL
E
HOLDI
NGS LT
吉利汽车
控股有限
公司
175 HK
香港证
券交易
所
中国香港 400,000 9,060,666.73 4.54
7
AAC
TECHN
OLOGI
ES
HOLDI
NGS IN
瑞声科技
控股有限
公司
2018 HK
香港证
券交易
所
中国香港 70,000 8,156,271.77 4.09
8
CHINA
SOFT
INTER
NATIO
NAL
LTD
中软国际
有限公司
354 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,500,000 6,507,130.12 3.26
9
MINTH
GROUP
LTD
敏实集团
有限公司
425 HK
香港证
券交易
所
中国香港 160,000 6,305,689.10 3.16
10
HENGA
N INTL
GROUP
CO LTD
恒安国际 1044 HK
香港证
券交易
所
中国香港 80,000 5,800,832.76 2.91
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有权益明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页共 39 页
网站的年度报告正文。
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA US 11,265,946.66 6.84
2
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 7,819,011.54 4.75
3
AAC
TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
2018 HK 6,244,116.22 3.79
4 NETEASE INC-ADR NTES US 5,735,638.68 3.48
5
SINOTRUK HONG
KONG LTD
3808 HK 5,680,066.96 3.45
6
CHINA COSCO
HOLDINGS-H
1919 HK 5,138,851.94 3.12
7
BEIJING
ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 5,114,312.04 3.10
8
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
152 HK 4,830,245.41 2.93
9
GEELY
AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 4,748,964.89 2.88
10
PING AN
INSURANCE GROUP
CO-H
2318 HK 4,391,197.02 2.67
11
IND & COMM BK OF
CHINA-H
1398 HK 4,291,299.28 2.60
12
HENGAN INTL
GROUP CO LTD
1044 HK 4,239,725.97 2.57
13
HUA HONG
SEMICONDUCTOR
LTD
1347 HK 4,144,596.98 2.52
14
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 4,143,645.41 2.51
15 CHINA 570 HK 3,959,764.47 2.40 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页共 39 页
TRADITIONAL
CHINESE ME
16
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
1728 HK 3,921,730.82 2.38
17
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
291 HK 3,835,327.67 2.33
18
CHINA PETROLEUM
& CHEMICAL-H
386 HK 3,762,051.47 2.28
19
LONGFOR
PROPERTIES
960 HK 3,673,666.60 2.23
20
AGRICULTURAL
BANK OF CHINA-H
1288 HK 3,601,748.72 2.19
21
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
3908 HK 3,446,074.75 2.09
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 7,896,162.50 4.79
2 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 175 HK 7,696,076.84 4.67
3 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 6,390,929.90 3.88
4 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 6,260,440.07 3.80
5 LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-H 1513 HK 5,709,131.54 3.46
6 BBMG CORP-H 2009 HK 5,415,022.94 3.29
7 CHINA MOBILE LTD 941 HK 5,279,497.69 3.20
8 CHINA COSCO HOLDINGS-H 1919 HK 5,250,046.61 3.19
9 SINOTRUK HONG KONG LTD 3808 HK 4,988,481.33 3.03
10 SUN ART RETAIL GROUP LTD 6808 HK 4,804,420.50 2.92
11 CHINA STATE CONSTRUCTION INT 3311 HK 4,735,281.49 2.87
12 CHINA LIFE INSURANCE CO-H 2628 HK 4,644,580.19 2.82
13 COGOBUY GROUP 400 HK 4,548,690.95 2.76
14 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD 354 HK 4,357,007.54 2.64
15 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 4,041,192.82 2.45
16 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 3,981,620.19 2.42
17 CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICE 1728 HK 3,765,730.56 2.29
18 SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H 338 HK 3,763,590.51 2.28
19 JD.COM INC-ADR JD US 3,612,246.06 2.19
20 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 3,535,800.11 2.15 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页共 39 页
21 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 3,499,171.84 2.12
22 SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H 1385 HK 3,483,838.58 2.11
23 CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 570 HK 3,413,684.63 2.07
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 159,761,008.81
卖出收入（成交）总额 163,898,398.61
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部 门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页共 39 页
3 应收股利 40,000.00
4 应收利息 908.64
5 应收申购款 294,491.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 335,400.42
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金 份额持 有人 信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,598 12,400.85 32,073,378.20 30.08% 74,549,122.78 69.92%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 32,016.81 0.0300%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页共 39 页
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日) 基金份额总额 508,856,821.43
本报告期 期初基金份额总额 121,037,728.10
本报告期 基金总申购份额 36,792,541.03
减：本报告期 基金总赎回份额 51,207,768.15
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 106,622,500.98
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第五届董事会第
十次临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文
伟先生代为履行总经理职务。
2 、 2017 年 9 月 13 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第
五次会议审议通过， 聘任任志强先生担任公司总经理职务， 同时公司董事长张文伟先生
不再代行总经理职务。
托管行：
2017 年 9 月 1 日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务
部总经理。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页共 39 页
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 期 内 应 付 审 计 费 金 额 为
72,000.00 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 10 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- 93,419,585.49 28.86% 93,419.62 26.46% -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- 64,427,297.54 19.91% 68,060.71 19.28% -
UBS
Securities
Asia Limited
- 50,908,187.03 15.73% 50,908.21 14.42% -
UOB Kay
Hian
(HongKong)
Limited
- 45,309,115.76 14.00% 45,309.13 12.83% -
BOCOM
International
Securities
Limited
- 24,363,833.49 7.53% 36,545.77 10.35% -
CITIC
Securities
International
Company
- 16,799,888.31 5.19% 20,159.87 5.71% - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页共 39 页
Limited
ICBC
International
Holdings
Limited
- 9,931,000.32 3.07% 9,931.00 2.81% -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- 7,643,680.36 2.36% 15,287.34 4.33% -
CCB
International
Securities
Limited
- 4,454,860.05 1.38% 6,682.29 1.89% -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
- 3,220,060.75 0.99% 3,376.20 0.96% -
BOCI
Security Ltd
- 2,198,778.25 0.68% 2,198.78 0.62% -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- 983,120.03 0.30% 1,179.74 0.33% -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - -
Nomura - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页共 39 页
Securities
(HK) Ltd
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - -
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA Group - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
注： 1. 报告期内本基金新租用券商国金证券 （香港） SINOLINK SECURITIES(HK) 、 UOB
Kay Hian (HongKong) Limited 的交易单元。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页共 39 页
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定， 进行主观 性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总经理办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公
会议核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
UOB Kay
Hian
(HongKong)
Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
ICBC
International
Holdings
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页共 39 页
Limited
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
CHINA
INDUSTRIA
L
SECURITIE
S
INTERNATI
ONAL
BROKERAG
E LIMITED
- - - - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
SINOLINK
SECURITIE
S(HK)
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页共 39 页
Haitong
International
Securities
Group
Limited
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
Guodu
Securities(Ho
ng Kong)
Limited
- - - - - - - -
CLSA Group - - - - - - - -
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - -
MORGAN
STANLEY
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
Orient
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017/7/5-2017/1
2/31
21,555
,247.6
0
- -
21,555,247.
60
20.20%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此 可能导 致的 特有 风险
主要包 括： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页共 39 页
1 、当 基金 份额 持有 人占 比 过于集 中时 ，可 能会 因某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引发 基金 净值
剧烈波 动的 风险 ；
2 、若 某单 一基 金份 额持 有 人巨额 赎回 有可 能引 发基 金的流 动性 风险 ，基 金管 理人可 能无 法及 时变
现基金 资产 以应 对基 金份 额持有 人的 赎回 申请 ， 基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金
份额。
3 、若 个别 投资 者大 额赎 回 后，可 能会 导致 基金 资产 净值连 续出 现六 十个 工作 日低于5000 万元 的风
险，基 金可 能会 面临 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等情 形。
4 、其 他可 能的 风险 。
另 外， 当某 单一 基金 份 额持有 人所 持有 的基 金份 额已经 达到 或超 过本 基金 规模的50% 或者 接受 某
笔或者 某些 申购 或转 换转 入申请 有可 能导 致单 一投 资者持 有基 金份 额的 比例 达到或 者超 过50%时，
本基金 管理 人可 拒绝 该持 有人对 本基 金基 金份 额提 出的申 购及 转换 转入 申请 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
海富通 基金 管理 有限 公司 成立 于 2003 年4 月 ，是 中 国首批 获 准成 立的 中外 合资 基 金管 理公 司。
从2003 年8 月 开始 ， 海 富 通先后 募集 成立 了 56 只 公 募基金 。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 海富 通
管理的 公募 基金 资产 规模 超过 507.14 亿 元人 民币 。
2004 年末 开始 ， 海 富通 及 子公司 为 QFII （合 格境 外 机构投 资者 ） 及 其他 多个 海内外 投资 组合 担
任投资 咨询 顾问 ，截 至2017 年 12 月31 日， 投资 咨 询及海 外业 务规 模超 过 41 亿元人 民币 。
作为国 家人 力资 源和 社会 保障部 首批 企业 年金 基金 投资管 理人 ， 截 至2017 年12 月 31 日， 海 富
通为 近80 家企 业超 过376 亿元的 企业 年金 基金 担任 了 投资 管理 人 。 作 为首 批特 定客户 资产 管理 业务
资格的 基金 管理 公司 ， 截 至 2017 年12 月31 日， 海 富通管 理的 特定 客户 资产 管理业 务规 模超 过 417
亿元。2010 年 12 月， 海 富通基 金管 理有 限公 司被 全国社 会保 障基 金理 事会 选聘为 境内 委托 投资 管
理人。2011 年 12 月， 海 富通全 资子 公司 —— 海富 通资产 管理 （香 港） 有限 公司获 得证 监会 核准 批
复RQFII （人 民币 合格 境外 机构投 资者 ） 业务 资格 ， 能 够在香 港筹 集人 民币 资金 投资境 内证 券市 场。
2012 年2 月 ， 海富 通资 产 管理 （香 港 ） 有 限公 司已 募集发 行了 首 只 RQFII 产 品。2012 年 9 月 ， 中 国
保监会 公 告 确认 海富 通基 金为首 批保 险资 金投 资管 理人之 一。2014 年8 月， 海富通 全资 子公 司上 海
富诚海 富通 资产 管理 公司 正式开 业， 获准 开展 特定 客户资 产管 理服 务。2016 年 12 月 ，海 富通基 金
管理有 限公 司被 全国 社会 保障基 金理 事会 选聘 为首 批基本 养老 保险 基金 投资 管理人 。
2016 年3 月， 国 内权 威财 经媒体 《中 国证 券报》 授 予海富 通基 金管 理有 限公 司 “固 定收 益投 资
金牛基 金公 司 ” 。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页共 39 页
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 八年三 月二 十七日
