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海富通东财大数据混合(519132)

海富通东财大数据混合:2017年年度报告摘要查看PDF公告

海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 
 
 
 
 
海 富 通东 财 大数 据 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 七日海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 
第 2 页共 35 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 3 页共 35 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 海富通东财大数据混合 基金主代码 519132 交易代码 519132 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 35,972,299.95 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 在严格 控制风 险的 前提 下,通 过灵活 有效 的资 产配置策 略和个股精选策略,实现基金资产的稳健、持续增值。 投资策略 本基金 的资产 配置 策略 以基金 的投资 目标 为中 心,首先 按照投 资时钟 理论 ,根 据宏观 预期环 境判 断经 济周期所 处的阶 段,作 出权 益类 资产的 初步配 置, 并根 据投资时 钟判断 大致的 行业 配置 ;其次 结合东 方财 富大 数据指标 及其他 证券市 场趋 势指 标,判 断证券 市场 指数 的大致风 险收益 比,从 而做 出权 益类资 产的具 体仓 位选 择。在债 券组合的具体构造和调整上, 本基金综合运用久期调整、 收益率 曲线策 略、 类属 配置等 组合管 理手 段进 行日常管 理。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60 %+上证国债指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金 为混合 型基 金, 其预期 收益 及 预期 风险 水平高于 债券型 基金和 货币 市场 基金, 但低于 股票 型基 金,属于 中等风险水平的投资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 4 页共 35 页 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式 登载基金年度报告 正文 的管理人互联网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数 据 和 指标 2017 年 2016 年 1 月 29 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 本期已实现收益 -2,975,569.20 6,775,773.25 本期利润 -502,526.67 5,655,258.73 加权平均基金份额 本期利润 -0.0112 0.0327 本期基金份额净值 增长率 1.74% 3.60% 3.1.2 期 末 数 据 和 指标 2017 年末 2016 年末 期末可供分配基金 份额利润 0.0537 0.0362 期末基金资产净值 37,905,373.23 66,473,693.90 期末基金份额净值 1.054 1.036 注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 5 页共 35 页 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 4.67% 0.94% 3.07% 0.49% 1.60% 0.45% 过去六个 月 9.34% 0.77% 5.99% 0.42% 3.35% 0.35% 过去一年 1.74% 0.76% 12.93% 0.38% -11.19% 0.38% 自基金合 同生效起 至今 5.40% 0.83% 25.23% 0.53% -19.83% 0.30% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016 年 1 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 本基金合同于 2016 年 1 月 29 日生效, 建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到 基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 6 页共 35 页 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注: 图中列示的 2016 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 1 月 29 日 (基金 合同生效日)起至 12 月 31 日止计算。 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 单位:人民币元 年度 每 10 份基 金份额分 红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本基金过去两年未发生利润分配的情况。 §4


管 理人报 告 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 7 页共 35 页 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 52 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通 精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、 海富通国策导 向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券 投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资 基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通 双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押 城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投 资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资 基 金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基 金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基 金 、 海 富 通 集 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开 放 式 指数证券投资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型 证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资 基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合 型证券投资基金、 海富通 欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通利理财债券型证券投资基金、 海富通 瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈甄璞 本基金的基 2016-01-29 - 9 年 硕士,持有基金海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 8 页共 35 页 金经理;海 富通阿尔法 对冲混合基 金经理;海 富通欣益混 合基金经 理;海富通 欣享混合基 金经理;量 化投资部总 监 从业人员资格证 书。历任复旦金 仕达计算机有限 公司高级程序 员、部门经理, 东方证券股份有 限公司高级开发 经理,IBM 中国 有限公司高级咨 询顾问,海富通 基金管理有限公 司量化分析师、 投资经理、量化 投资部副总监, 现任海富通基金 管理有限公司量 化投资部总监。 2014 年 11 月起 任海富通阿尔法 对冲混合基金经 理。 2015 年 4 月 至 2016 年 6 月兼 任海富通养老收 益混合和海富通 新内需混合基金 经理。2016 年 1 月起兼任海富通 东财大数据混合 基金经理。2016 年 9 月起兼任海 富通欣益混合基 金经理。 2017 年 3 月起兼任海富 通欣享混合基金 经理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 3、本公司于 2018 年 1 月 29 日发布公告,自 2018 年 1 月 29 日起,增聘金晓鸣先生担 任本基金的基金经理助理。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 9 页共 35 页 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时, 公司建立了严格的投资交易行为监 控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控, 保证公平交易制 度的执行和实现。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 , 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下(如日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明, 报告期 内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易, 未发 生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量的 5% 的情形。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 回顾 2017 年,A 股市 场整体 “ 稳中有进” ,但 分化较为显著,各大指数的表现也很 好的反映了这一点。2017 年以上证 50 为 代表 的 大 盘 蓝 筹 股 高 歌 猛进 , 全 年 累 计 上 涨海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 10 页共 35 页 25.08% , 而创业板指则一路震荡, 最终仍下跌 10.67% 。 同期上证综指上涨 6.56% , 深证 成指和中小板指分别上涨 8.48% 和 16.73% 。 金融监管是 2017 年 A 股市场最重要的政策变量,在防风险、去杠杆、 “ 脱虚向实” 等的导向之下, 再融资新规、 减持新规等相继发布 , 高杠杆收购、 操纵股价等违规行为 也受到了严厉的处罚,IPO 提速的同时也加强 了审核的力度。2017 年的 A 股市场也在 不断探索前进,6 月 A 股被正式纳入 MSCI , 进一步与国际市场接轨。 回顾全年的走势, 年初以来, 沪深股指维持小幅震荡上行的行情。 一季度除了创业 板指表现为下跌外, 其余三大指数均以阳线报收, 但行业板块方面分化较为严重。 二季 度初始雄安新区概念引发了市场的高度关注, 带动指数持续上涨, 整体呈现先抑后扬的 走势。白马龙头股继续 上攻,创业板和次新股 出现大幅调整,市场呈 现明显的 “ 一九行 情” 。 三季度市场整体恢 复震荡上行趋 势, 热点层出不穷, 市场情绪较二季度有所回暖, 大盘蓝筹依然备受青睐, 周期股也强势爆发。 但后续上涨乏力, 利率中枢不断抬升导致 估值预期出现调整, 资金追高动能不足, 叠加临近年底机构获利了结等因素, 大消费板 块集体回调, 带动指数快速下跌。 最终上证综指收于 3307.17 点, 深证成指收于 11040.45 点,中小板指和创业板指报 7554.86 点和 1752.65 点。 板块方面, 在中信证券 29 个一级行业分类中, 半数飘红, 其中食品饮料 (55.72%)、 家电 (36.64% ) 、 煤炭 (29.34% ) 、 银行 (27.81% ) 和非银行金融 (18.53% ) 涨幅居前, 纺织服装 (-22.77% ) 、 传媒 (-20.35% ) 、 国防 军工 (-18.61% ) 、 计算 机 (-17.49% ) 和轻 工制造(-13.13% )跌 幅居前。 2017 年相对 2016 年在资本市场的投资风格上有较大的转变, 全年上证 50 跑赢创业 板指 35.75% ,海富通量化模型也逐步跟随调整参数来适应 A 股市场大盘蓝筹的上涨行 情。 由于模型需要足够的历史数据来验证策略, 模型在下半年转向大盘股, 因此本基金 的业绩表现也是下半年好于上半年。 本基金在整个三、 四季度按照量化模型均衡配置行 业权重, 但是注重低估值因子和质量因 子的正向暴露, 因此优质大盘股和周期股的配置 得到提高,改善了业绩表现,但是全年与业绩基准相比仍有一定差距。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内, 本基金净值增长率为 1.74% , 同期业绩比较基准收益率为 12.93% , 基金 净值跑输业绩比较基准 11.19 个百分点。 跑输原因主要是上半年量化模型风格偏向小盘, 跑输指数较多,下半年模型调整偏向大盘,但未能弥补上半年的负差额收益。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望 2018 年全年, 预计中国经济仍将保持较好韧性, 虽然地产和基建的小幅回落、 2+26 城 环 保 限产 对 短期 经 济 会带 来 小幅 下 行压 力 , 但居 民 消费 稳 中升 级 、 全球 经 济复 苏 带 来 外 需 稳 中向 好 、制 造 业 投 资 提 升均 是 经济 增 长 的 重 要 支撑 。 通胀 水 平 总 体 平 稳 、 温和,物价结构可能出现新的分化,PPI 对 CPI 的 传导、大宗商品如 石油、农产品等可海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 11 页共 35 页 能成为新的涨价因素, 要警惕通胀走高的风险。 而房地产相关的价格上涨、 供给侧改革 触发的价格波动可能有所弱化。 宏观政策方面, 积极的财政政策取向不变, 但会调整优化财政支出结构; 稳健的货 币政策要保持中性, 管住货币供给总闸门; 守住不发生系统性金融风险的底线; 结构性 政策要发挥更大作用, 更好地服务实体经济。 因此, 金融监管仍然是全年的主线, 而更 好地服务和发展实体经济是目前宏观监管政策的主要目标。 2017 年,泛消费、大金融、周期品行业及白马蓝筹表现较好,这与经济平稳复苏、 企业业绩改善、 金融监管抑制高估值成长股泡沫是密切相关的。 2018 年全年, 我们仍看 好股票市场的表现, 主 要的逻辑是从盈利、 估 值、 流动性三要素来看 ,A 股企业盈利 稳 定 增 长 , 估 值 在全 球 来看 并 不 贵 , 流 动性 虽 然受 金 融 监 管 影 响, 整 体货 币 环 境 不 宽 松 , 但理财新规带来的资产配置转向可能给股票市场带来新的增量。 我们预计价值投资仍是 市场的主线, 市场将继续围绕业绩增长、 价值发现的方向进行演绎。 投资策略来看: 第 一, 由于新增资金 (海外资金和理财资金) 的属性偏好低估值高分红的品种, 因此, 低 估值品种的价值提升和重估可能是全年的主线逻辑; 第二, 目前各传统、 新兴行业均显 著出现龙头企业竞争力突出、 市场占有率不断提升的状况, 而且大部分龙头的估值依然 具 备 优 势 ( 相 对于 行 业内 的 非 龙 头 公 司) , 因此 优 选 龙 头 依 然会 是 较好 的 策 略 之 一 ; 第 三, 随着经济复苏进入第三年, 我们可以去挖掘较晚进入复苏周期或行业复苏可持续的 细分行业和个股, 也可关注全球经济回暖引发通胀中枢的回升的涨价机会; 第四, 我们 可以在调整时间较长、 未来符合经济转型或政策鼓励方向的 “ 偏成长” 的细分行业加大挖 掘、配置力度,十九大报告、中央经济工作会议文件已经给出了很好的方向指引。 预计 2018 年 A 股市场 很有可能继续维持行业龙头股强势的格局,本基金考虑在上 半年利用大盘蓝筹多因子增强量化模型, 结合情绪择时指标体系, 努力抓住大盘股和盈 利增长显著股票的上涨波段, 严格控制回撤风 险。 在下半年积极寻找潜力成长股的投资 机会,建立中证 500 行业中性多因子增强量化模型。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务 指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进 行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对 基金资产估值后, 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 本基金管理人设立估值委员会, 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理 负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的 风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组, 估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估, 充分听取相关 部门的建议, 并和托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告, 以便估值委员海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 12 页共 35 页 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估 值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 一、本基金本报告期内无应分配的收益。 二、已实施的利润分配:无。 三、不存在应分配但尚未实施的利润。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本报告期内, 本基金自 2017 年 10 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日, 已连续四十四个 工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的 托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不 存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的管理人 ——海富通 基金管理有限公司在海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金 资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支 等问题上, 不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报 告期内,海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置混合型证券投资基金 2017 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 13 页共 35 页 §6


审 计报告 普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计 报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度 财务报 表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 7,662,547.50 8,505,112.22 结算备付金 213,845.10 893,395.20 存出保证金 37,107.91 146,868.97 交易性金融资产 30,401,816.08 58,058,364.97 其中:股票投资 30,401,816.08 58,058,364.97 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 64,330.11 应收利息 1,673.50 2,308.97 应收股利 - - 应收申购款 1,704.13 2,960.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 38,318,694.22 67,673,341.00 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 14 页共 35 页 负 债和 所有者 权益 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 94,559.44 - 应付赎回款 39,565.61 274,806.42 应付管理人报酬 50,898.06 94,319.65 应付托管费 7,952.80 14,737.44 应付销售服务费 - - 应付交易费用 70,261.36 464,812.71 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 150,083.72 350,970.88 负债合计 413,320.99 1,199,647.10 所 有者 权益:


实收基金 35,972,299.95 64,150,534.67 未分配利润 1,933,073.28 2,323,159.23 所有者权益合计 37,905,373.23 66,473,693.90 负债和所有者权益总计 38,318,694.22 67,673,341.00 注: 报告截止日 2017 年 12 月 31 日, 基金份额净值 1.054 元, 基金份额总额 35,972,299.95 份。 7.2 利 润表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 上 年度 可比期 间 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 15 页共 35 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 29 日 ( 基金 合同生 效 日 )至 2016 年 12 月 31 日 一 、收 入 1,588,342.89 13,067,101.24 1.利息收入 85,906.30 842,174.47 其中:存款利息收入 69,807.02 724,041.65 债券利息收入 33.79 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,065.49 118,132.82 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -1,506,351.55 12,626,332.84 其中:股票投资收益 -1,990,860.82 12,425,308.59 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,763.21 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - -349,120.00 股利收益 482,746.06 550,144.25 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填列) 2,473,042.53 -1,120,514.52 4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 535,745.61 719,108.45 减 :二 、费用 2,090,869.56 7,411,842.51 1.管理人报酬 720,505.23 2,609,178.55 2.托管费 112,578.83 407,684.21 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,089,157.50 4,034,981.75 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 168,628.00 359,998.00 三 、 利润 总额 ( 亏损总额 以 “- ” 号 填列 ) -502,526.67 5,655,258.73 减:所得税费用 - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 16 页共 35 页 四 、 净利 润 (净 亏损以 “- ”号填 列) -502,526.67 5,655,258.73 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 64,150,534.67 2,323,159.23 66,473,693.90 二、本期经营活动 产生的基金净值变 动数(本期利润) - -502,526.67 -502,526.67 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -28,178,234.72 112,440.72 -28,065,794.00 其中: 1.基金申购款 47,232,507.56 -228,366.62 47,004,140.94 2.基金赎回款 -75,410,742.28 340,807.34 -75,069,934.94 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 35,972,299.95 1,933,073.28 37,905,373.23 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 29 日( 基金 合同 生效日 )至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权 益(基金净值) 326,320,977.35 - 326,320,977.35 二、本期经营活动 产生的基金净值变 - 5,655,258.73 5,655,258.73 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 17 页共 35 页 动数(本期利润) 三、本期基金份额 交易产生的基金净 值变动数(净值减 少以 “- ” 号填列) -262,170,442.68 -3,332,099.50 -265,502,542.18 其中: 1.基金申购款 18,621,417.08 1,308,822.45 19,930,239.53 2.基金赎回款 -280,791,859.76 -4,640,921.95 -285,432,781.71 四、本期向基金份 额持有人分配利润 产生的基金净值变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权 益(基金净值) 64,150,534.67 2,323,159.23 66,473,693.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 任志强, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 东财 大 数据 灵 活配 置 混 合型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证 监会”) 证监 许可[2015]3083 号《关于准予海富通 东财大 数 据 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 注 册 的 批 复 》 注 册, 由 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富 通东财大数据灵活配置混合型 证券投资基 金 基 金 合 同 》公 开 募 集。 本 基 金 为 契约 型 开 放式, 存 续 期 限不 定, 首 次设 立 募 集 不 包括 认 购资金利息共募集人民币 326,201,647.16 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通 合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 112 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《海富 通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 1 月 29 日正式生效, 基金合同生效日的基金 份额总额为 326,320,977.35 份基金份额, 其中认购资金利息折合 119,330.19 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为 中国工商银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通东财大数据灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的 投资范围为具有良好流 动性的金融工具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 、 资 产 支 持 证 券 、 股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 18 页共 35 页 会允许基 金投资 的其他 金融工具( 但 须符合 中 国证监会 的相关 规定) 。本基金 的投资 组合 比例为: 基金 投资组 合 中股票资 产占 基金资 产 的 0% ~95% , 权证 投 资占基金 资产 净 值 的 0% ~3% 。 在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留 的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5% 。法律 法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种, 基金管理人在履行适当程序后, 可以 将其纳入投资范围, 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金的 业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率× 60% +上证国债指数收益率× 40% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批 准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引 》 、 《 海 富 通 东 财 大 数 据 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注 7.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 本财务报表以持续经营为基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致, 本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 19 页共 35 页 票估值指引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》 ( 以 下 简称 “ 指引”) ,对于 在 锁 定期 内的 非 公开发 行 股 票、 首次 公 开发行 股 票 时公 司股 东 公开发售股份、通过 大 宗交易取得的带限售 期 的股票等流通受限股 票 ,本基金自 2017 年 9 月 22 日起改为按 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项列示 如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由 缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 20 页共 35 页 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding ) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月29 日 (基金合 同生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 720,505.23 2,609,178.55 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 406,943.73 1,764,588.47 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.60% 的 年 费 率 计 提 , 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.60% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 21 页共 35 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月29 日 (基金合 同生效日)至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 112,578.83 407,684.21 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金本 报告期 及上年 度可比期 间未与 关联方 进行银行 间同业 市场的 债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月29 日(基金合同生效 日)至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 7,662,547.50 59,216.41 8,505,112.22 442,237.60 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 22 页共 35 页 7.4.9 期 末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购/ 增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 601600 中国铝 业 2017-09- 12 重大资产 重组 6.67 2018-02- 26 7.28 120,300 878,882.01 802,401.00 - 600332 白云山 2017-10- 31 重大资产 重组 32.14 2018-01- 08 30.15 20,000 619,057.00 642,800.00 - 600309 万华化 学 2017-12- 05 重大资产 重组 37.94 - - 20,000 730,698.21 758,800.00 - 注:本基金截至 2017 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而 被暂时停牌的股票,该 类 股 票 将 在 所 公 布 事 项 的 重 大 影 响 消 除 后 , 经 交 易 所 批 准 复 牌 。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值 计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值 计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为 28,197,815.08 元,属于第二层次的余额为 2,204,001.00 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 23 页共 35 页 元, 无属于第三层次的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一层次 51,641,579.08 元, 第二层次 6,416,785.89 元,无属于第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量 的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管 产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务、 发 生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规 定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税 外,截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 §8 投资 组合报 告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 24 页共 35 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 30,401,816.08 79.34 其中: 股票 30,401,816.08 79.34 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,876,392.60 20.55 8 其他各 项资 产 40,485.54 0.11 9 合计 38,318,694.22 100.00 8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 8.2.1报 告期 末按行 业分类 的境 内股票 投资 组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 478,000.00 1.26 B 采矿业 719,712.00 1.90 C 制造业 21,903,564.08 57.78 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 900,200.00 2.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 548,400.00 1.45 J 金融业 3,290,940.00 8.68 K 房地产业 1,693,200.00 4.47 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 25 页共 35 页 L 租赁和商务服务业 867,800.00 2.29 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,401,816.08 80.20 8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 000001 平安银行 100,000 1,330,000.00 3.51 2 600519 贵州茅台 1,600 1,115,984.00 2.94 3 601318 中国平安 15,000 1,049,700.00 2.77 4 600276 恒瑞医药 15,000 1,034,700.00 2.73 5 000538 云南白药 10,000 1,017,900.00 2.69 6 600176 中国巨石 60,000 977,400.00 2.58 7 002415 海康威视 25,000 975,000.00 2.57 8 600887 伊利股份 30,000 965,700.00 2.55 9 300024 机器人 50,000 941,000.00 2.48 10 000807 云铝股份 90,000 920,700.00 2.43 注: 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载 于 www.hftfund.com 网站的年度报告正文。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 26 页共 35 页 例(%) 1 601688 华泰证券 5,726,924.90 8.62 2 000651 格力电器 4,106,659.86 6.18 3 601988 中国银行 3,777,199.00 5.68 4 000333 美的集团 3,175,704.00 4.78 5 600104 上汽集团 2,951,542.00 4.44 6 600019 宝钢股份 2,853,486.00 4.29 7 002415 海康威视 2,757,130.35 4.15 8 000001 平安银行 2,754,535.50 4.14 9 000858 五粮液 2,682,144.57 4.03 10 600276 恒瑞医药 2,575,739.00 3.87 11 600048 保利地产 2,544,362.00 3.83 12 600519 贵州茅台 2,401,487.00 3.61 13 601600 中国铝业 2,383,921.00 3.59 14 601888 中国国旅 2,382,722.94 3.58 15 600030 中信证券 2,352,235.50 3.54 16 600068 葛洲坝 2,333,315.00 3.51 17 002241 歌尔股份 2,286,906.00 3.44 18 601288 农业银行 2,207,609.00 3.32 19 601318 中国平安 2,110,315.97 3.17 20 601328 交通银行 2,109,036.00 3.17 21 601390 中国中铁 2,104,805.00 3.17 22 000776 广发证券 2,100,718.00 3.16 23 002475 立讯精密 2,084,585.64 3.14 24 601818 光大银行 2,047,121.00 3.08 25 600703 三安光电 2,043,615.00 3.07 26 601668 中国建筑 2,029,486.00 3.05 27 002572 索菲亚 2,027,915.36 3.05 28 000063 中兴通讯 2,026,259.00 3.05 29 000002 万科A 2,003,313.00 3.01 30 002736 国信证券 1,993,043.00 3.00 31 600741 华域汽车 1,980,891.00 2.98 32 002624 完美世界 1,955,918.00 2.94 33 002027 分众传媒 1,926,276.40 2.90 34 601601 中国太保 1,903,329.00 2.86 35 000928 中钢国际 1,890,514.00 2.84 36 601166 兴业银行 1,888,424.00 2.84 37 002466 天齐锂业 1,877,950.00 2.83 38 601939 建设银行 1,824,241.00 2.74 39 000786 北新建材 1,821,574.00 2.74 40 300083 劲胜智能 1,821,337.60 2.74 41 600309 万华化学 1,800,304.40 2.71 42 600887 伊利股份 1,752,218.00 2.64 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 27 页共 35 页 43 600406 国电南瑞 1,684,401.00 2.53 44 300323 华灿光电 1,678,770.12 2.53 45 002410 广联达 1,668,223.00 2.51 46 601006 大秦铁路 1,633,227.00 2.46 47 000338 潍柴动力 1,610,733.00 2.42 48 600511 国药股份 1,602,805.27 2.41 49 002456 欧菲科技 1,578,798.00 2.38 50 600563 法拉电子 1,563,085.92 2.35 51 601618 中国中冶 1,539,604.00 2.32 52 600585 海螺水泥 1,525,270.00 2.29 53 601186 中国铁建 1,506,833.00 2.27 54 600028 中国石化 1,487,795.00 2.24 55 603799 华友钴业 1,486,859.00 2.24 56 601901 方正证券 1,471,400.00 2.21 57 600338 西藏珠峰 1,465,783.00 2.21 58 000807 云铝股份 1,455,200.00 2.19 59 601992 金隅集团 1,430,695.00 2.15 60 000951 中国重汽 1,405,934.80 2.12 61 300450 先导智能 1,369,341.00 2.06 62 000415 渤海金控 1,341,127.00 2.02 63 300498 温氏股份 1,336,255.00 2.01 注: “ 买入金额 ” 按买入成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601688 华泰证 券 5,773,574.00 8.69 2 601988 中国银 行 3,871,418.00 5.82 3 000333 美的集 团 3,270,285.84 4.92 4 000651 格力电 器 3,260,908.00 4.91 5 600104 上汽集 团 3,192,673.00 4.80 6 000858 五粮液 3,143,099.00 4.73 7 601288 农业银 行 2,445,217.00 3.68 8 600030 中信证 券 2,355,200.00 3.54 9 601328 交通银 行 2,283,085.47 3.43 10 002466 天齐锂 业 2,256,657.71 3.39 11 002241 歌尔股 份 2,207,648.20 3.32 12 002027 分众传 媒 2,190,424.13 3.30 13 000776 广发证 券 2,155,758.00 3.24 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 28 页共 35 页 14 600703 三安光 电 2,152,145.58 3.24 15 600068 葛洲坝 2,148,508.00 3.23 16 601818 光大银 行 2,102,370.00 3.16 17 601668 中国建 筑 2,046,644.00 3.08 18 601166 兴业银 行 2,044,510.70 3.08 19 600019 宝钢股 份 2,043,132.36 3.07 20 601390 中国中 铁 2,027,407.00 3.05 21 002736 国信证 券 1,994,947.00 3.00 22 601939 建设银 行 1,990,018.00 2.99 23 300323 华灿光 电 1,974,675.00 2.97 24 000063 中兴通 讯 1,954,903.00 2.94 25 000786 北新建 材 1,930,774.08 2.90 26 002624 完美世 界 1,897,100.00 2.85 27 002415 海康威 视 1,832,634.00 2.76 28 601006 大秦铁 路 1,822,343.00 2.74 29 600519 贵州茅 台 1,789,560.00 2.69 30 601600 中国铝 业 1,747,660.00 2.63 31 600741 华域汽 车 1,746,871.55 2.63 32 600048 保利地 产 1,727,188.00 2.60 33 300083 劲胜智 能 1,725,200.08 2.60 34 002410 广联达 1,682,461.00 2.53 35 600276 恒瑞医 药 1,680,224.20 2.53 36 000338 潍柴动 力 1,661,932.04 2.50 37 000928 中钢国 际 1,658,861.95 2.50 38 300450 先导智 能 1,649,662.00 2.48 39 600511 国药股 份 1,600,520.00 2.41 40 600028 中国石 化 1,566,967.00 2.36 41 000895 双汇发 展 1,566,923.69 2.36 42 600563 法拉电 子 1,542,875.40 2.32 43 601618 中国中 冶 1,531,510.00 2.30 44 600338 西藏珠 峰 1,527,151.00 2.30 45 601888 中国国 旅 1,526,435.00 2.30 46 000001 平安银 行 1,505,291.00 2.26 47 601901 方正证 券 1,503,176.00 2.26 48 002475 立讯精 密 1,479,312.00 2.23 49 000002 万科A 1,450,124.00 2.18 50 601992 金隅集 团 1,432,886.00 2.16 51 601186 中国铁 建 1,379,629.00 2.08 52 300316 晶盛机 电 1,378,003.00 2.07 53 000415 渤海金 控 1,365,326.00 2.05 54 000951 中国重 汽 1,347,566.20 2.03 55 600872 中炬高 新 1,332,821.00 2.01 注: “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费用。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 29 页共 35 页 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 364,770,664.45 卖出股票的收入(成交)总额 392,909,395.05 注:" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据基金合同,本组合暂不投资国债期货。 8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 30 页共 35 页 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 37,107.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,673.50 5 应收申购款 1,704.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 40,485.54 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金期末前十名股票未存在流通受限情况。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 31 页共 35 页 923 38,973.24 - - 35,972,299.95 100.00% 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 101,807.63 0.2830% 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持有 本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 0~10 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日) 基金份额总额 326,320,977.35


本报告期期初基金份额总额 64,150,534.67 本报告期 基金总申购份额 47,232,507.56 减: 本报告期基金总赎回份额 75,410,742.28 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 35,972,299.95 注:总申购份额含转换入份额(如有),总赎回份额含转换出份额(如有)。 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第 十次临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 32 页共 35 页 伟先生代为履行总经理职务。 2 、 2017 年 9 月 13 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第 五次会议审议通过, 聘任任志强先生担任公司总经理职务, 同时公司董事长张文伟先生 不再代行总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报 告 期 内, 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是 60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 华泰证券 1 139,267,986.95 18.38% 129,700.53 20.62% - 中信建投 1 125,616,982.70 16.58% 114,474.88 18.20% - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 113,472,492.16 14.98% 96,979.10 15.42% - 东北证券 1 110,211,032.98 14.55% 76,822.39 12.21% - 东吴证券 2 67,534,670.12 8.91% 49,357.52 7.85% - 方正证券 1 51,594,487.07 6.81% 47,017.86 7.47% - 申万宏源 2 48,828,987.60 6.45% 20,734.35 3.30% - 中金公司 2 48,790,946.63 6.44% 45,135.17 7.18% - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 33 页共 35 页 东方证券 1 23,263,249.70 3.07% 21,664.78 3.44% - 民族证券 2 11,119,687.57 1.47% 8,893.57 1.41% - 兴业证券 2 9,058,918.28 1.20% 8,436.74 1.34% - 东兴证券 2 8,860,468.58 1.17% 9,822.59 1.56% - 国金证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 注:1 、本基金本报告期新增东北证券一个交易单元,减少东兴证券一个交易单元。 2、(1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:


<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池, 从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司 总经理办公会议核准。 <3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会 议核准。 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 华泰证券 - - 19,000,0 00.00 45.24% - - 中信建投 - - - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) - - - - - - 东北证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 127,797.00 100.00% 10,000,0 00.00 23.81% - - 中金公司 - - - - - - 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 34 页共 35 页 东方证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 兴业证券 - - 13,000,0 00.00 30.95% - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017/10/26-2017 /10/30 - 16,360 ,923.9 7 16,360,9 23.97 0.00 0.00% 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此 可能导 致的 特有 风险 主要包 括: 1 、当 基金 份额 持有 人占 比 过于集 中时 ,可 能会 因某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引发 基金 净值 剧烈波 动的 风险 ; 2 、若 某单 一基 金份 额持 有 人巨额 赎回 有可 能引 发基 金的流 动性 风险 ,基 金管 理人可 能无 法及 时变 现基金 资产 以应 对基 金份 额持有 人的 赎回 申请 , 基 金份额 持有 人可 能无 法及 时赎回 持有 的全 部基 金 份额。 3 、若 个别 投资 者大 额赎 回 后,可 能会 导致 基金 资产 净值连 续出 现六 十个 工作 日低于5000 万元 的风 险,基 金可 能会 面临 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等情 形。 4 、其 他可 能的 风险 。


另 外, 当某 单一 基金 份 额持有 人所 持有 的基 金份 额已经 达到 或超 过本 基金 规模的50% 或者 接受 某 笔或者 某些 申购 或转 换转 入申请 有可 能导 致单 一投 资者持 有基 金 份 额的 比例 达到或 者超 过50%时, 本基金 管理 人可 拒绝 该持 有人对 本基 金基 金份 额提 出的申 购及 转换 转入 申请 。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 海富通 基金 管理 有限 公司 成立 于 2003 年4 月 ,是 中 国首批 获 准成 立的 中外 合资 基 金管 理公 司。 从2003 年8 月 开始 , 海 富 通先后 募集 成立 了 56 只 公 募基金 。 截 至 2017 年 12 月 31 日, 海富 通 管理的 公募 基金 资产 规模 超过 507.14 亿 元人 民币 。 2004 年末 开始 , 海 富通 及 子公司 为 QFII (合 格境 外 机构投 资者 ) 及 其他 多个 海内外 投资 组合 担 任投资 咨询 顾问 ,截 至2017 年 12 月31 日, 投 资 咨 询及海 外业 务规 模超 过 41 亿元人 民币 。 作为国 家人 力资 源和 社会 保障部 首批 企业 年金 基金 投资管 理人 , 截 至2017 年12 月 31 日, 海 富海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告 摘要 第 35 页共 35 页 通为 近80 家企 业超 过376 亿元的 企业 年金 基金 担任 了投资 管理 人 。 作 为首 批特 定客户 资产 管理 业务 资格的 基金 管理 公司 , 截 至 2017 年12 月31 日, 海 富通管 理的 特定 客户 资产 管理业 务规 模超 过 417 亿元。2010 年 12 月, 海 富通基 金管 理有 限公 司被 全国社 会保 障基 金理 事会 选聘为 境内 委托 投资 管 理人。2011 年 12 月, 海 富通全 资子 公司 —— 海富 通资产 管理 (香 港) 有限 公司获 得证 监会 核准 批 复RQFII (人 民 币 合格 境外 机构投 资者 ) 业务 资格 , 能 够在香 港筹 集人 民币 资金 投资境 内证 券市 场。 2012 年2 月 , 海富 通资 产 管理 (香 港 ) 有 限公 司已 募集发 行了 首 只 RQFII 产 品。2012 年 9 月 , 中 国 保监会 公告 确认 海富 通基 金为首 批保 险资 金投 资管 理人之 一。2014 年8 月, 海富通 全资 子公 司上 海 富诚海 富通 资产 管理 公司 正式开 业, 获准 开展 特定 客户资 产管 理服 务。2016 年 12 月 ,海 富通基 金 管理有 限公 司被 全国 社会 保障基 金理 事会 选聘 为首 批基本 养老 保险 基金 投资 管理人 。 2016 年3 月, 国 内权 威财 经媒体 《中 国证 券报》 授 予海富 通基 金管 理有 限公 司 “固 定收 益投 资 金牛基 金公 司 ” 。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年三 月二 十七日