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海富通一年定开C(001976)

海富通一年定开:2017年年度报告摘要查看PDF公告

海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
 
 
 
 
海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 七日海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 
第 2 页共 36 页 
§1


重 要提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报 告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在 作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正文。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 3 页共 36 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基 本情 况 基金简称 海富通一年定开债券 基金主代码 519051 交易代码 519051 基金运作方式 契约型开放式,本基金以定期开放方式运作。 基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 345,543,438.21 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 下属 分级基金的交易代码 519051 001976 报告期末下属分级基金 的份 额总额 345,532,183.29 份 11,254.92 份 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基 础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资策略包括债券投资组合策略、 信用类债券 投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券 投资策略、 杠杆策略、 可转换债券投资策略及新股申购 策略。 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金, 其预期风险和预期收益水平低于 股票型基金、 混合型基金, 高于货币市场基金, 属于较 低风险水平的投资品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 4 页共 36 页 信息披露 负责人 姓名 奚万荣 郭明 联系电话 021-38650891 010-66105799 电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 40088-40099 95588 传真 021-33830166 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式 登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网 网址 http://www.hftfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所 §3 主要 财务 指标、 基金 净值 表现及 利润 分配情 况 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一年 定开债券 A 海富通一 年定开债 券 C 本 期 已 实 现 收益 -19,092,95 5.95 -696.21 26,791,36 8.65 2,292,340. 20 35,034,123. 10 46,489.95 本期利润 -2,992,956 .98 -175.44 1,006,114. 31 537,101.3 0 30,025,555. 74 540,477.1 5 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 -0.0087 -0.0156 0.0008 0.0105 0.2050 0.1879 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 -0.51% -0.85% -1.12% -1.51% 20.82% 0.62% 3.1.2 期 末数 据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一 年定开债 券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一年 定开债券 A 海富通一 年定开债 券 C 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 5 页共 36 页 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 0.7576 0.7370 0.7670 0.7604 0.7872 0.7870 期 末 基 金 资 产净值 607,579,4 48.74 19,637.97 610,535,5 72.75 19,813.41 2,252,276,5 65.73 96,428,67 7.15 期 末 基 金 份 额净值 1.758 1.745 1.767 1.760 1.787 1.787 注:1 、 本基金合同生效日为 2013 年 10 月 24 日。 合同生效当年期间的数据和指标按实 际存续期计算。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的 余 额 , 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 5、本基金自 2015 年 11 月 23 日起,根据收费模式的不同,将基金份额分为 A 类和 C 类。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 1.海富通一年定开债券 A : 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.74% 0.04% 0.67% 0.01% 0.07% 0.03% 过去六个 月 1.68% 0.04% 1.35% 0.01% 0.33% 0.03% 过去一年 -0.51% 0.13% 2.70% 0.01% -3.21% 0.12% 过去三年 18.86% 0.69% 8.98% 0.01% 9.88% 0.68% 自基金合 同生效起 至今 75.80% 0.75% 14.41% 0.01% 61.39% 0.74% 2.海富通一年定开债券 C : 阶段 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 6 页共 36 页 增长率① 增长率标 准差② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.69% 0.03% 0.67% 0.01% 0.02% 0.02% 过去六个 月 1.45% 0.04% 1.35% 0.01% 0.10% 0.03% 过去一年 -0.85% 0.13% 2.70% 0.01% -3.55% 0.12% 自基金合 同生效起 至今 -1.75% 0.12% 5.78% 0.01% -7.53% 0.11% 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 1.海富通一年定开债券 A (2013 年 10 月 24 日至 2017 年 12 月 31 日) 2.海富通一年定开债券 C (2015 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 7 页共 36 页 注: 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截至报告日本基金 的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 (二) 投资范围、 (四) 投资限制中规定的 各项比例。 3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图 1.海富通一年定开债券 A 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 8 页共 36 页 注: 图中列示的 2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 10 月 24 日( 基金 合同生效日) 起至 12 月 31 日止计算。 2.海富通一年定开债券 C 注: 本基金自 2015 年 11 月 23 日起增加 C 类份额, 图中列示的 2015 年度基金净值增长 率自 11 月 23 日起至 12 月 31 日止计算。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 9 页共 36 页 3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况 1、海富通一年定开债券 A : 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - 2、海富通一年定开债券 C : 单位:人民币元 年度 每10份基金份 额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分 配合计 备注 2017 年 - - - - - 2016 年 - - - - - 2015 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:1 、本基金合同于 2013 年 10 月 24 日生效,未实施利润分配。 2、本基金自 2015 年 11 月 23 日起,根据收费模式的不同,将基金份额分为 A 类和 C 类。 §4


管 理人报 告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准, 由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公 司 ”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金管理人共管 理 52 只公募基金:海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通 货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券 投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富 通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通 中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富 通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 10 页共 36 页 证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开 放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金、 海富通国策导向混合型证券投资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券 投资基金、 海富通养老收益混合型证券投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资 基金、 海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通 双福分级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押 城投债交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投 资基金、 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、 海富通富祥混合型证券投资基 金、 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、 海富通欣荣灵活配置混合 型证券投资基 金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通聚利纯债债券型证券投资基 金 、 海 富 通 集 利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 海 富 通 全 球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上 证 周 期 产 业 债 交 易 型 开 放 式 指数证券投资基金、 海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、 海富通欣享灵活配置混合型 证券投资基金、 海富通欣盛定期开放混合型证券投资基金、 海富通富源债券型证券投资 基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混合型证券投资基金、 海富通 欣悦灵活配置混合型证券投资基金、 海富通季季通 利理财债券型证券投资基金、 海富通 瑞福一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 陈轶平 本基金的基 金经理;海 富通季季增 利理财债券 基金经理; 海富通上证 可质押城投 债 ETF 基金 经理;海富 通稳固收益 债券基金经 理;海富通 货币基金经 理;海富通 富祥混合基 2016-04-2 7 - 8 年 博士, CFA 。 持有基金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历任 Mariner Investment Group LLC 数 量 金 融 分 析 师 、 瑞 银 企 业 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 固 定 收 益 交 易 组 合 研 究 支 持 部 副 董事, 2011 年 10 月加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 债 券 投 资 经 理 , 基 金 经 理 、 现 金 管 理 部 副 总 监 、 债 券 基 金 部 总 监 , 现 任 固 定 收 益 投 资 部 副海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 11 页共 36 页 金经理;海 富通瑞丰一 年定开债券 基金经理; 海富通美元 债(QDII ) 基金经理; 海富通上证 周期产业债 ETF 基金经 理;海富通 瑞利债券基 金经理;海 富通富源债 券基金经 理;海富通 瑞合纯债基 金经理;海 富通富睿混 合基金经 理;海富通 欣悦混合基 金经理;海 富通瑞福一 年定开债券 基金经理; 海富通瑞祥 一年定开债 券基金经 理;固定收 益投资部副 总监 总 监 兼 债 券 基 金 部 总 监。2013 年 8 月起任 海 富 通 货 币 基 金 经 理。2014 年 8 月起兼 任 海 富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 基 金 经 理 。 2014 年 11 月起兼任海 富 通 上 证 可 质 押 城 投 债 ETF 基金经理。 2015 年 12 月起兼任海 富 通 稳 固 收 益 债 券 基 金经理。 2015 年 12 月 至 2017 年 9 月兼任海 富 通 稳 进 增 利 债 券 (LOF )基金经理。 2016 年 4 月起兼任海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金经理。2016 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 富 祥 混 合基金经理。2016 年 8 月 起 兼 任 海 富 通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券 基 金 经理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富 通 瑞 益 债 券 基 金 经 理。 2016 年 11 月起兼 任 海 富 通 美 元 债 (QDII ) 基 金 经 理 。 2017 年 1 月起兼任海 富 通 上 证 周 期 产 业 债 ETF 基 金 经 理 。2017 年 2 月起兼任海富通 瑞 利 债 券 基 金 经 理 。 2017 年 3 月起兼任海 富 通 富 源 债 券 和 海 富 通 瑞 合 纯 债 基 金 经 理。2017 年 5 月起兼 任 海 富 通 富 睿 混 合 基 金经理。2017 年 7 月 起 兼 任 海 富 通 欣 悦 混 合 、 海 富 通 瑞 福 一 年 定 开 债 券 、 海 富 通 瑞 祥 一 年 定 开 债 券 基 金 经理。 张靖爽 本基金的基 2016-07-2 - 7 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 12 页共 36 页 金经理;海 富通纯债债 券基金经 理;海富通 瑞福一年定 开债券基金 经理;海富 通瑞祥一年 定开债券基 金经理。 2 人 员 资 格 证 书 , 历 任 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 , 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 经 理 、 基 金 经 理 助理、研究员。2016 年 7 月至 2017 年 10 月 兼 任 海 富 通 双 利 债 券基金经理。2016 年 7 月 起 任 海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理 。 2016 年 11 月起兼任海 富 通 纯 债 债 券 基 金 经 理。2017 年 8 月起兼 任 海 富 通 瑞 福 一 年 定 开 债 券 和 海 富 通 瑞 祥 一 年 定 开 债 券 基 金 经 理。 夏妍妍 本基金的基 金经理助 理;海富通 纯债债券基 金经理助 理;海富通 养老收益混 合基金经理 助理;海富 通双福分级 债券基金经 理助理;海 富通欣益混 合基金经理 助理。 2016-01-0 4 2018-01-0 8 3 年 硕 士 , 持 有 基 金 从 业 人 员 资 格 证 书 。 历 任 西 门 子 金 融 服 务 集 团 西 门 子 管 理 培 训 生 , 西 门 子 财 务 租 赁 有 限 公 司 上 海 分 公 司 高 级 财务分析师,2014 年 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 固 定 收 益分析师。2016 年 1 月至 2017 年 10 月任 海 富 通 双 利 债 券 的 基 金经理助理。2016 年 1 月至 2018 年 1 月兼 任 海 富 通 双 福 分 级 债 券 、 海 富 通 养 老 收 益 混 合 、 海 富 通 一 年 定 开 债 券 、 海 富 通 纯 债 债 券 的 基 金 经 理 助 理。2017 年 4 月至 2018 年 1 月兼任海富 通 欣 益 混 合 的 基 金 经 理助理。 注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出 决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准:自参加证券行业的相关工作开始计算。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 13 页共 36 页 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有 关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 , 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境 内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究 分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投 资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投 资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时, 公司建立了严格的投资交易行为监 控制度, 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成, 各部门各司其职, 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控, 保证公平交易制 度的执行和实现。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期内, 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定, 确保本公司管理的不 同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易, 保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内, 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 (股票、 债券) 的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 , 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 ( 如 日 内 、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间, 假设溢价率为 0 的 T 分布检验, 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、 交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益 输送的可能。 结果表明, 报告期 内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本报告期内, 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易, 未发 生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日成交量的 5% 的情形。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 14 页共 36 页 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 宏观层面看, 2017 年全年经济增长平稳显韧性, 供给侧改革、 棚改货币化推动固定 资产投资维持较高增速, 出口成为拉动国内经济的主要动力。 通胀全年维持低位, 人民 币汇率总体稳定, 货币政策主要目标在于去杠杆和去泡沫, 延续了中性偏紧的基调。 金 融监管全面收紧, 抑制同业链条, 引导资金脱虚向实。 在此背景下,2017 年的债券市场 延续跌势。 十年期国债收益率于一季度、 二季度和四季度经历三次快速上行, 并在四季 度达到 4% 的水平,创下近几年新高。 组合在上半年维持中 性 仓位,通过流动性较 好 的债券进行交易,下 半 年以短久期、 低仓位为主要配置策略,并结合组合开放时间 管理好组合流动性。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 报告期内, 本基金 A 类份额净值增长率为-0.51% , 同期业绩比较基准收益率为 2.70% ; 本基金 C 类份额净值增长率为-0.85% ,同期业 绩比较基准收益率为 2.70% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 从经济基本面看, 2018 年经济或继续保持平稳增长, 一季度由于受采暖季限产扰动 和 地 产 短 周 期 下行 影 响, 经 济 阶 段 性 承压 , 但二 季 度 以 后 经 济内 生 动能 可 能 有 所 修 复 , GDP 或小幅回升。通胀方面,PPI 受需求放 缓和高基数影响大概率将出现回落,而 CPI 可能会取代 PPI 成为 18 年的通胀主线, 预计 CPI 中枢较 17 年将出 现一定抬升, 但整 体 通胀压力仍较为可控,原油价格是最大的不确定因素。 政策方面, 18 年金融防风险和实体去杠杆仍将持续推进, 金融强监管仍将延续, 资 管新规等制度细则将陆续落地, 银行理财、 券商资管等规模趋于回落, 对债券市场的影 响深远,有待进一步观察。 海外方面, 诸多因素也不容忽视, 美国税改的效果、 美股可能出现的泡沫、 地缘政 治局势等都会对汇率及全球资本市场产生较大影响,值得关注。 总体看,我们认为 18 年的债券市场仍有一定挑战,但幅度已相对有限,同时结构 性机会增多,利率债波段交易的空间和胜算都会比 17 年要大;信用 债受资管收缩影响 信用利差和期限利差都面临走扩压力,但票息价值依然较高。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务 指 引 》 、 基 金 合同 以 及中 国 基 金 业 协 会提 供 的相 关 估 值 指 引 对基 金 所持 有 的 投 资 品 种 进 行估值。 日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。 基金管理人每个工作日对 基金资产估值后, 将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人, 经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 15 页共 36 页 本基金管理人设立估值委员会, 组成人员包括主管基金运营的公司领导、 投资管理 负责人、 合规负责人、 风险管理负责人及基金会计工作负责人等, 以上人员具有丰富的 风控、 证券研究、 合规、 会计方面的专业经验。 估值委员会负责制定、 更新本基金管理 人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组, 估值工作小组对经济 环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件进行评估, 充分听取相关 部门的建议, 并和托管人充分协商后, 向估值委员会提交估值建议报告, 以便估值委员 会决策。基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 根据基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次 数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。 本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。 4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5


托 管人报 告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过 程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 海富通基金管 理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 海富通 一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券 型证券投资基金 2017 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 16 页共 36 页 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6


审 计报告 普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计 报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度 财务报 表 7.1 资 产负 债表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 报告截止日:2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 5,301,853.67 12,114,949.68 结算备付金 2,000,634.76 35,070,805.79 存出保证金 35,940.47 59,154.91 交易性金融资产 3,037,500.00 603,626,960.81 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,037,500.00 603,626,960.81 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 596,279,032.17 10,000,000.00 应收证券清算款 - 2,730.56 应收利息 1,884,595.84 8,127,697.45 应收股利 - - 应收申购款 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 17 页共 36 页 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 608,539,556.91 669,002,299.20 负 债和 所有者 权益 本 期末 2017 年 12 月 31 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 56,800,000.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 360,335.47 831,519.71 应付托管费 102,953.00 237,577.07 应付销售服务费 6.56 13,850.27 应付交易费用 7,175.17 39,406.41 应交税费 - - 应付利息 - 34,559.58 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 470,000.00 490,000.00 负债合计 940,470.20 58,446,913.04 所 有者 权益:


实收基金 345,543,438.21 345,522,642.59 未分配利润 262,055,648.50 265,032,743.57 所有者权益合计 607,599,086.71 610,555,386.16 负债和所有者权益总计 608,539,556.91 669,002,299.20 注:报告截止日 2017 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.758 元,C 类基金份额净值 1.745 元, 基金份额总额 345,543,438.21 份, 其中 A 类基金份额 345,532,183.29 份,C 类 基金份额 11,254.92 份。 7.2 利 润表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 18 页共 36 页 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一 、收 入 8,288,156.80 37,752,309.43 1.利息收入 33,750,117.89 86,697,819.54 其中:存款利息收入 241,647.22 943,446.76 债券利息收入 29,920,863.48 85,484,118.02 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,587,607.19 270,254.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -41,562,480.83 -21,417,655.75 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -41,562,480.83 -21,417,655.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 16,100,519.74 -27,540,493.24 4.汇兑收益(损失以 “- ” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) - 12,638.88 减 :二 、费用 11,281,289.22 36,209,093.82 1.管理人报酬 4,217,431.92 16,130,253.66 2.托管费 1,204,980.45 4,608,643.95 3.销售服务费 77.74 372,136.45 4.交易费用 26,931.55 93,920.12 5.利息支出 5,309,406.46 14,425,747.78 其中:卖出回购金融资产支出 5,309,406.46 14,425,747.78 6.其他费用 522,461.10 578,391.86 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列 ) -2,993,132.42 1,543,215.61 减:所得税费用 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 19 页共 36 页 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号填 列) -2,993,132.42 1,543,215.61 7.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,522,642.59 265,032,743.57 610,555,386.16 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - -2,993,132.42 -2,993,132.42 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 20,795.62 16,037.35 36,832.97 其中:1.基金申购款 20,795.62 16,037.35 36,832.97 2.基金赎回款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,543,438.21 262,055,648.50 607,599,086.71 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 1,314,210,942.66 1,034,494,300.22 2,348,705,242.88 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 (本期利润) - 1,543,215.61 1,543,215.61 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 20 页共 36 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 (净值减少以 “- ” 号填列) -968,688,300.07 -771,004,772.26 -1,739,693,072.33 其中:1.基金申购款 69,779.63 54,908.90 124,688.53 2.基金赎回款 -968,758,079.70 -771,059,681.16 -1,739,817,760.86 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 345,522,642.59 265,032,743.57 610,555,386.16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人: 任志强, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情 况 海 富 通 一年 定 期开 放 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理 委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013] 第 1062 号《关于核准 海富通一年定期开 放债券型证券投资基金募集的批复》 核准, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民 共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责 公开募集。 本基金为契约型证券投资基金, 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资 金利息共募集 488,739,053.00 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华 永道中天验字 (2013) 第 637 号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案, 《海富通一年 定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 24 日正式 生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 488,994,758.95 份,其中认购资金利息折合 255,705.95 份基金份 额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份 有限公司。 根据 《关于海富通一年 定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金 合同的公告》 , 自 2015 年 11 月 23 日起, 本基 金根据赎回费用与销售服务费收取方式的 不 同 , 将基 金份 额 分为不 同 的 类别 。在 投 资人认 购/ 申 购 基金 时收 取认 购/ 申 购 费用 , 并 不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的称为 A 类基金份额; 从本类基金 资产中计提销售服务费,并不再收取认购/ 申购费用的基金份额的称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 21 页共 36 页 本基金以定期开放的方式运作, 在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务, 也不 上 市 交 易 。 本 基金 的 封闭 期 为 自 《 海 富通 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》 生效之日起( 包 括 生 效 之 日) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起( 包 括 该 日) 一 年 的 期 间 。 本 基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期, 期间可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日, 最短不少于 5 个工作日 ,开放期的具体时 间由基金管理人在开放期前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关规定在指定媒体 上予以公告。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资 基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工 具 , 包 括 国 内 依法 发 行上 市 的 国 债 、 金融 债 、公 司 债 、 企 业 债、 地 方政 府 债 、 次级债、 中小企业私募债券、 可转换债券、 可分离债券、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、 债券回购、 央行票据、 银行存款等, 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固 定收益类金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产, 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购, 也可持有因可 转 换 债 券 转 股 所形 成 的股 票 以 及 股 票 派发 或 可分 离 交 易 可 转 债分 离 交易 的 权 证 等 资 产 。 因上述原因持有的股票、 权证等权益类资产, 基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产 的 80 %( 但应开放期流动性需要,为保护 基 金 份 额 持 有 人 利 益 , 开 放 期 开 始 前 三 个 月 至 开 放 期 结 束 后 三 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限 制) ; 本基金 持有 的股 票、权证 等权 益类资 产 的比例不 超过基 金资 产 的 20% , 其中持有 的全部权证市值不超过基金资产净值的 3% 。 开放期内, 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例 不低于 5% , 封闭期内不受上述 5% 的限制。 本基金的业绩比较基准为: 一年期银行定期 存款税后收益率+1.2% 。 本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批 准报出。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准 则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证 券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指 引》 、 《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所 列 示 的 中 国 证 监会 、 中国 基 金 业 协 会 发布 的 有关 规 定 及 允 许 的基 金 行业 实 务 操 作 编 制 。 本财务报表以持续经 营为基础编制。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 22 页共 36 页 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2017 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信 息。 7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致, 本报告期所采用的会计估 计与最近一期年度报告不一致。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号 《关于 发布< 证券投资基金投资流通受限股 票估值指引( 试行)> 的 通 知 》 之 附 件 《 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试行) 》 ( 以 下 简称 “ 指引”) ,对于 在 锁 定期 内的 非 公开发 行 股 票、 首次 公 开发行 股 票 时公 司股 东 公开发售股份、通过 大 宗交易取得的带限售 期 的股票等流通受限股 票 ,本基金自 2017 年 9 月 22 日起改为按 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中央国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 根 据 指 引 所 独 立 提 供 的 该 流 通 受 限 股 票 剩 余 限 售 期 对 应 的 流 动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 , 主 要 税 项 列 示如下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 23 页共 36 页 收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用 基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利 息收入亦免征增值税。 (2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入,股 票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代 扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人 所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计 入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关 联方 关系 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构 法国巴黎资产管理 BE 控股公司(BNP Paribas Asset Management BE Holding) 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 24 页共 36 页 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 4,217,431.92 16,130,253.66 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 547,602.36 3,131,658.41 注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70% 的 年 费 率 计 提 , 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,204,980.45 4,608,643.95 注: 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提, 逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费 的各关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开债券A 海富通一年定开债券C 合计 中国工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通 - 0.05 0.05 合计 - 0.05 0.05 获得销售服务费 的各关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 25 页共 36 页 当期发生的基金应支付的销售服务费 海富通一年定开债券A 海富通一年定开债券C 合计 中国工商银行 - - - 海通证券 - - - 海富通 - 13,463.92 13,463.92 合计 - 13,463.92 13,463.92 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率 0.40% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通,再由海富通计算并支付给各基金销 售机构。 其计算公式为: 日销售服务费= 前一日 C 类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金 管理人未运用固有资金投资本基金。


7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,301,853.67 112,421.35 12,114,949.68 545,043.66 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 26 页共 36 页 7.4.9 期 末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票 本基金本报告期末未持有股票。 7.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本报告期末无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融 资 产 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 3,037,500.00 元 , 无 属 于 第 一 层 次 和 第 三 层 次 的 余 额 (2016 年 12 月 31 日: 第 二层次 603,626,960.81 元, 无属于第一层次和第三层次的余额) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 , 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 27 页共 36 页 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31 日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定, 资管 产品运营过程中发 生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政 部、 国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管 产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值 税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳 增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外,财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于 租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产 品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规 定。 上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。 (3) 除公允价值和增值税 外,截至资产负债表日本基金无需 要 说 明 的 其 他 重 要 事 项 。 §8 投资 组合报 告 8.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 3,037,500.00 0.50 其中: 债券 3,037,500.00 0.50 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 28 页共 36 页 6 买入返 售金 融资 产 596,279,032.17 97.99 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 7,302,488.43 1.20 8 其他各 项资 产 1,920,536.31 0.32 9 合计 608,539,556.91 100.00 8.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金报告期末未持有港股通股票。 8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未买入股票。 8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 % 或前 20 名的 股票明细 本基金本报告期内未卖出股票。 8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期内未进行股票交易。 8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比 例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 3,037,500.00 0.50 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 29 页共 36 页 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交 换债 ) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,037,500.00 0.50 8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净 值比例( %) 1 1280034 12 宿产发 债 30,000 3,037,500.00 0.50 8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未持有国债期货。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 30 页共 36 页 8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 8.12 投 资组 合报 告附注 8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 35,940.47 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,884,595.84 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,920,536.31 8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 §9 基金 份额持 有人 信息 9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 31 页共 36 页 海富通一年定 开债券 A 2,523 136,952.9 1 236,234,612. 16 68.37% 109,297,571. 13 31.63% 海富通一年定 开债券 C 1 11,254.92 0.00 0.00% 11,254.92 100.00 % 合计 2,524 136,903.1 1 236,234,612. 16 68.37% 109,308,826. 05 31.63% 注: 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A 、 C 级比例分母为各自 级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数( 即期末基金份额总额) 。 9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本 公 司 高 级 管 理 人 员、基金投资和研究 部门负责人持有本开 放式基金 海富通一年定开债 券 A 0 海富通一年定开债 券 C 0 合计 0 本基金基金经理持有 本开放式基金 海富通一年定开债 券 A 0 海富通一年定开债 券 C 0 合计 0 §10 开放 式基金 份额变 动 单位:份 项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C 基金合同生效日(2013 年 10 月 24 日)基金份额总额 - 488,994,758.95 本报告期期初基金份额总额 345,511,387.67 11,254.92 本报告期 基金总申购份额 20,795.62 - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 32 页共 36 页 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92 §11 重大 事件揭 示 11.1 基 金份 额持 有人大会 决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 1 、2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告,经公司第五届董事会第 十次临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文 伟先生代为履行总经理职务。 2 、 2017 年 9 月 13 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第 五次会议审议通过, 聘任任志强先生担任公司总经理职务, 同时公司董事长张文伟先生 不再代行总经理职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 为其审计的会 计师事务所。本年度应支付的审计费用是 70,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的 连续年限是 5 年。 11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况 本基金的管理人、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 报 告 期 内 未 受 监 管 部 门 的 稽 查 或 处 罚 。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 33 页共 36 页 11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中金公司 2 - - - - - 中泰证券( 原 齐鲁) 2 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 民族证券 2 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 东兴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 注:1 、本基金本报告期交易单元无变化。 2、(1)交易单元的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估 三个部分进行打分, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用 意见。 (2)交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择: <1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备 选池, 从中进行甄选。 原 则上, 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200%。 <2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》 的规定, 进行主观性评议, 独立的评分, 形成证券公司排名及交易单元租用意见, 并报 公司总经理办公会核准。 <3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公 会核准。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 34 页共 36 页 11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 中金公司 910,534,77 9.91 78.31% 420,300, 000.00 3.00% - - 中泰证券( 原 齐鲁) 87,246,014 .39 7.50% 6,482,17 1,000.00 46.27% - - 华泰证券 70,287,138 .92 6.05% 3,671,50 0,000.00 26.21% - - 民族证券 29,326,107 .50 2.52% - - - - 东吴证券 27,215,387 .88 2.34% 2,623,60 0,000.00 18.73% - - 申万宏源 15,031,089 .75 1.29% 279,500, 000.00 1.99% - - 东北证券 12,326,959 .71 1.06% 135,000, 000.00 0.96% - - 东兴证券 9,578,200. 00 0.82% 40,500,0 00.00 0.29% - - 方正证券 1,159,970. 00 0.10% 250,700, 000.00 1.79% - - 兴业证券 - - 70,900,0 00.00 0.51% - - 东方证券 - - 10,100,0 00.00 0.07% - - 中信建投 - - 26,000,0 00.00 0.19% - - 财通证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 12


影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息 12.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 35 页共 36 页 比例达到或者 超过20% 的时间 区间 份额 份额 额 比 机构 1 2017/1/1-2017 /12/31 112,5 47,55 2.06 - - 112,547,55 2.06 32.57% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括: 1 、 当基金份额持有人占比过于集中时, 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引 发基金净值剧烈波动的风险; 2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险, 基金管理人可能 无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法 及时赎回持有的全部基金份额。 3 、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于 5000 万元的风险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同 等情形。 4 、其他可能的风险。


另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额 的比例达到或者超过50%时, 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申 购及转换转入申请。 12.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从2003 年8 月开始, 海富通先后募集成立了 56 只公募基金。 截至2017 年12 月31 日,海富通管理的公募基金资产规模超过 507.14 亿元人民币。 2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内 外投资组合担任投资咨询顾问,截至 2017 年 12 月 31 日,投资咨询及海外业务规模超 过41 亿元人民币。 作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人, 截至 2017 年12 月 31 日,海富通为近 80 家企 业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首 批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司,截至 2017 年 12 月 31 日,海富通管理 的特定客户资产管理业务规模超过 417 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司 被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子 公司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境 外机构投资者)业务 资 格,能够在香港筹集 人 民币资金投资境内证 券 市场。2012 年 2海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年年度报告摘要 第 36 页共 36 页 月, 海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年9 月, 中 国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月, 海富通全 资 子 公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。 2016 年 12 月,海富通 基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养 老保险基金投资管理人。 2016 年3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固 定收益投资金牛基金公司 ”。 海 富通 基金管 理有 限公司 二 〇一 八年三 月二 十七日