国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
国 泰 瞬利 交 易型 货 币市 场 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2017 年 8 月 4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰瞬 利货 币 ETF
基金主 代码 511620
交易代 码 511620
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月 4 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 529,052.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争实现 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报。
投资策 略
本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ， 力求在 满足 安全 性 、 流
动性需 要的 基础 上实 现更 高的收 益率 。
1、本 基金 的投 资策 略将 基 于以下 研究 分析 ：
（1） 市场 利率 研究
A 、 宏观 经济 趋势
宏观经 济状 况是 央行 制定 货币政 策的 基础 ， 也是 影 响经济 总体 货币 需求 的
关键因 素， 因此 宏观 经济 趋势基 本上 确定 了未 来较 长时期 内的 利率 水平 。
在分析 宏观 经济 趋势 时， 本基金 重点 关注 两个 因素 。一是 经济 增长 前景 ；
二是通 货膨 胀率 及其 预期 。
B 、 央行 的货 币政 策取 向
包括基 准存、 贷款 利率， 法 定存款 准备 金率， 公开 市 场操作 的方 向、 力 度，
以及央 行的 窗口 指导 等 。 央行的 货币 政策 取向 是影 响货币 市场 利率 的最 直
接因素 。在 央行 紧缩 货币 、提高 基准 利率 时， 市场 利率一 般会 相应 上升 ；国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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而央行 放松 货币 、降 低基 准利率 时， 市场 利率 则相 应下降 。
C 、 商业 银行 的信 贷扩 张
商业银 行的 信贷 扩张 是央 行实现 其货 币政 策目 标的 重要途 径 ， 也 是经 济总
体货币 需求 的体 现 。 因 此 商业银 行的 信贷 扩张 对货 币市场 利率 具有 举足 轻
重的影 响。 一般 来说， 商 业银行 信贷 扩张 越快 ， 表 明经济 总体 的货 币需 求
越旺盛 ， 货 币市 场利率 也 越高； 反之， 信贷 扩张 越 慢， 货 币市 场利 率也越
低。
D 、 国际 资本 流动
中国日 益成 为一 个开 放的 国家 ， 国 际资 本进 出也 更 加频繁 ， 并导 致央 行被
动的投 放或 收回 基础 货币 ， 造 成货 币市 场利 率的 波 动。 在人 民币 汇率 制度
已经从 钉住 美元 转为 以市 场供求 为基 础 、 参 考一 篮 子货币 进行 调节 、 有管
理的浮 动汇 率制 度的 情况 下， 国际 资本 流动 对国 内 市场利 率的 影响 也越 发
重要。
E 、 其他 影响 短期资 金供 求 关系的 因素
包括财 政存 款的 短期 变化 ，市场 季节 性、 突发 性的 资金需 求等 。
（2） 市场 结构 研究
银行间 市场 与交 易所 市场 在资金 供给 者和 需求 者结 构上均 存在 差异 ， 利率
水平因 此有 所不 同。 不同 类型市 场工 具由 于存 在税 负、 流 动性、 信用 风险
上的差 异， 其收 益率 水平 也略有 不同 。 资 金供 给者 、 需求 者结 构的 变化 也
会引起 利率 水平 的变 化 。 积极利 用这 些利 率差 异 、 利率变 化就 可能 在保 证
流动性 、安 全性 的基 础上 为基金 资产 带来 更高 的收 益率。
（3） 企业 信用 分析
直接融 资的 发展 是一 个长 期趋势 ， 企业 债、 企业 短 期融资 券因 此也 将成 为
货币市 场基 金重 要的 投资 对象 。 为 了保 障基 金资 产 的安全 ， 本基 金将 按照
相关法 规仅 投资 于具 有满 足信用 等级 要求 的企 业债 券、 短期 融资 券。 与此
同时 ， 本 基金 还将 深入 分 析发行 人的 财务 稳健 性 ， 判断发 行人 违约 的可 能
性，严 格控 制企 业债 券、 短期融 资券 的违 约风 险。
2、本 基金 具体 投资 策略
（1） 滚动 配置 策略
本基金 将根 据具 体投 资品 种的市 场特 性采 用持 续投 资的方 法 ， 既 能提 高基国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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金资产 变现 能力 的稳 定性 ， 又 能保 证基 金资 产收 益 率与市 场利 率的 基本 一
致。
（2） 久期 控制 策略
本基金 将根 据 对 货币 市场 利率趋 势的 判断 来配 置基 金资产 的久 期 。 在 预期
利率上 升时 ， 缩短 基金 资 产的久 期 ， 以 规避 资本 损 失或获 得较 高的 再投 资
收益； 在预 期利 率下 降时 ， 延长 基金 资产 的久 期， 以获取 资本 利得 或锁 定
较高的 收益 率。
（3） 套利 策略
套利策 略包 括跨 市场 套利 和跨品 种套 利 。 跨 市场 套 利是利 用同 一金 融工 具
在各个 子市 场的 不同 表现 进行套 利 。 跨 品种 套利 是 利用不 同金 融工 具的 收
益率差 别 ， 在 满足 基金 自 身流动 性 、 安 全性 需要 的 基础上 寻求 更高 的收 益
率。
（4） 时机 选择 策略
股票 、 债 券发 行以 及年 末 效应等 因素 可能 会使 市场 资金供 求情 况发 生暂 时
失衡， 从而 推高 市场 利率 。 充分利 用这 种失 衡就 能提 高基金 资产 的收 益率 。
3、参 与证 券质 押业 务
本 基 金 可 通 过 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 所 开 发 的 质 押 平 台 参 与 证
券质押 业务 ， 该业 务主 要 包括资 金的 融入 和融 出 。 本基金 参与 资金 融入 业
务将以 不影 响本 基金 投资 组合久 期和 本身 风险 收益 特征为 原则 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将重 点对 市场 利率 、 发行 条款、 支持 资产 的 构成及 质量 、 提 前偿 还
率 、 风 险 补 偿 收 益 和 市 场 流 动 性 等 影 响 资 产 支 持 证 券 价 值 的 因 素 进 行 分
析， 并辅 助采 用蒙 特卡 洛 方法等 数量 化定 价模 型 ， 评估资 产支 持证 券的 相
对投资 价值 并做 出相 应的 投资决 策。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金 中的低 风险 品种 。 本基
金的预 期风 险和 预期 收益 低于股 票型 基金 、混 合型 基金、 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 及基 金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 8 月 4 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 1,438,913.06
本期利 润 1,438,913.06
本期净 值收 益率 0.9401%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末基 金资 产净 值 52,905,296.24
期末基 金份 额净 值 100.000
注：1 、本 基金 利润 分配 按 日结转 份额 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3.本基 金合 同生 效日 为 2017 年 8 月 4 日， 截止 至 2017 年 12 月 31 日 ，本 基金 运作时 间未 满一
年。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.4450% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.1047% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
0.9401% 0.0038% 0.5548% 0.0000% 0.3853% 0.0038%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金
自基金 合同 生效 以来 累计 净值收 益率 与业 绩比 较基 准收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 8 月 4 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2017 年 8 月 4 日 ，截 止 至 2017 年 12 月 31 日， 本 基金运 作时 间未
满一年 。
2.本基 金的 建仓 期为 6 个 月，截 止本 报告 期末 ，本 基金尚 处于 建仓 期内 ，将 在 6 个 月建 仓结 束
时，确 保各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：本 基金 合同 于 2017 年 8 月 4 日 生效 ，2017 年 数据按 实际 存续 期计 算， 未按整 个自 然年 度
进行折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 1,423,948.68 - 14,964.38 1,438,913.06 -
合计 1,423,948.68 - 14,964.38 1,438,913.06 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管 理 105 只开放 式证 券投 资基 金： 国泰金 鹰增 长灵 活国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金（ 包括 2 只子 基金 ， 分别为 国泰 金龙 行业 精
选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金鼎 证 券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型 证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰灵 活配 置混 合型 证
券投资基金（由国泰金泰 平衡混合型证券投资基金 变更注册而来，国泰金泰 平衡混合型证券投资基
金由金 泰证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰民 安增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地产 行 业
指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） （由国泰 估值优 势可 分离 交易 股
票型证 券投 资基 金封 闭期 届满转 换而 来） 、 上证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 国 泰上
证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、国泰中国企业境外 高收益债券型证券投资基 金、国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、国泰
美国房地产开发股票型证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金、国泰淘金互
联网债券型证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转型 灵活配 置混合型证券投
资基金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 （ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合
型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策略 收益灵活配置混合型证
券投资 基金 （由 国泰 目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券
投资基 金、 国泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰睿吉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰生 益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+股票
型证券投资基金、国泰央 企改革股票型证券投资基 金、国泰新目标 收益保本 混合型证券投资基金、
国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰 鑫保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型
证券投 资基 金、 国 泰民 福 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 黄金 交易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金、
国泰融 丰外 延增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） （由国泰 融丰 定增 灵活 配置混 合型 证券 投资国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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基金转 换而来） 、国 泰国证新能源 汽车指数证券投资基金（LOF ） （ 由国泰国 证新能源 汽车指数分 级
证券投 资基 金转 型而 来， 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成 长交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国泰 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合
型证券 投资 基金 、国 泰福 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰创 业板 指数 证券投 资基 金（LOF）、
国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰景益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投
资基金、国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金 、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰 普益灵活配 置混合型证券 投资基金、国泰民惠收益 定期开放债券型证券投
资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰 嘉益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰众益灵
活配置混合型证券投资基 金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰融信 定增灵活配置混合型证
券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰 中证 国有企业 改革 指数证 券投资 基金（LOF ） 、 国泰 民丰 回报定期 开放 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 国 泰中 证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 （由 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ） 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、国泰睿信平衡混合 型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金 、国泰智能装备股票型
证券投 资基 金、 国 泰融 安 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 润鑫 纯 债债券 型证 券投 资基 金、
国泰稳 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰宁益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金、 上证 10 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰瞬 利 交
易型货币市场基金、国泰 民安增益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选
债券型 证 券 投资 基金 （QDII ） 、 国泰聚 优价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰安心 回报 混合 型证
券投资基金、国泰民润纯 债债券型证券投资基金、 国泰润享纯债债券型证券 投资基金、国泰可转债
债券型 证券 投资 基金。 另 外， 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管
理人资 格， 目前 受托 管理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基金 管理 人获 得企 业
年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日， 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务
（专户 理财 ）的 基金 公司 之一， 并 于 3 月 24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内 机构 投资 者（QDII ）
资格， 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的
基金经
理、国 泰
现金管 理
货币、 国
泰货币 市
场、国 泰
民安增 利
债券、 国
泰上 证 5
年期国 债
ETF 、国
泰上 证 5
年期国 债
ETF 联
接、国 泰
利是宝 货
币 、 国泰
润利纯 债
债券、 国
泰润泰 纯
债债券 、
国泰润 鑫
纯债债
券、上 证
10 年期
国债
ETF 、国
泰民润 纯
债债券 、
国泰润 享
纯债债 券
的基金 经
理
2017-08-04 - 8 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月至
2017 年 3 月 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理，2015 年
7 月至 2017 年 3 月任 国泰 淘金互
联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月
兼 任 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（由 国泰 6 个 月短 期理 财债券
型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基
金经理 ， 2016 年 12 月 起兼 任国泰
利 是 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 2 月 起兼 任国 泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月起 兼任 国泰润
泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 3 月至 2017 年
10 月兼 任国 泰现 金宝 货币 市场基
金的基 金经 理，2017 年 7 月起兼
任 国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2017 年 8 月起
兼 任 国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上 证 10 年期 国债 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年 12 月 起兼 任国 泰民润
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰
润 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
黄志翔
本基金 的
基金经
理、国 泰
信用债
券、国 泰
2017-08-29 - 8 年
学士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月
在 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 任
交易员 。2013 年 6 月 加入 国泰基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 交 易 员 和
基金经 理助 理。2016 年 11 月至国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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润利纯 债
债券、 国
泰民丰 回
报定期 开
放灵活 配
置混合 、
国泰润 鑫
纯债、 上
证 10 年
期国债
ETF 、国
泰民安 增
益定期 开
放灵活 配
置混合 、
国泰安 惠
收益定 期
开放债 券
的基金 经
理
2017 年 12 月 兼任 国泰 淘金 互联网
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 11 月 起兼 任国 泰信用
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 3 月 起兼 任国 泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月至 2017 年 10
月 兼 任 国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ，2017 年 4 月 起兼任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 7 月 起兼 任国 泰润鑫
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 8 月起 兼任 国泰瞬
利交易 型货 币市 场基 金和 上证 10
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 9
月 起 兼 任 国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2018 年 2 月起 兼任国
泰 安 惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不 断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五） 公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易 情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年债 券市 场收 益率 中 枢不断 抬升 ， 基 本面 企稳 、 金融 监管 趋严、 货币 边 际收紧 成为 影响 债
券市场的重要因素。第一 ，供给侧改革和环保限产 推动下，工业品价格抬升 ，工业企业盈利能力改
善， 同时财 政支 出增 速加 快， 基建投 资增 速保 持高 位， 共同推 动固 定资 产投 资增速 于 2017 年下 半 年
企稳 ， 全 年市 场对 经济 基 本面预 期不 断修 正 ， 债 券 收益率 波动 较大 。 第二 ，2017 年 4 月 银监 会下 发
系列监 管文 件， 强监 管旨 在整顿 行业 乱象 ， 银 行委 外投资 、 违 规加 杠杆 等行 为成为 新一 轮监 管重 点 ，
“ 监管风暴 ” 影响下债券收益率大幅 抬升，信用利差迅速走扩 。第三，央行公开市场操 作利率接连 上
调，尽管存在美联储加息 的影响，但货币稳健中性 、维持紧平衡的格局进一 步打击市场货币宽松预
期。
投资操作方面，管理人及 时跟踪持有人申赎安排， 以流动性管理为首要任务 ，采取相对谨慎策
略，以高等级短融和同业 存单为主，并配合较短久 期的回购以及存款应对 资 金面冲击，在降低组合
的风险 的同 时力 求为 持有 人获取 稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2017 年的 净值 增 长率 为 0.9401% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.5548% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年，经济仍有 下行风险，对全年利率走 势形成支撑。鉴于供给侧 改革的延续，预计国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2018 年制 造业 投资 增速 仍 在低位 。 地 产调控 对销 售 的冲击 正逐 渐传 导到 地产 投资， 2018 年棚 改计 划
进行 580 万 套， 叠加 三四 线城市 低库 存推 动， 或对 地产投 资形 成一 定支 撑。 严格规 定 PPP 入 库 标准 ，
叠加大资管新规下通道和 非标融资受限影响，基建 托底不易。另一方面，金 融去杠杆将继续推进，
但其与缓解企业融资难、 防范系统性风险等矛盾将 互相钳制，意味着协同监 管、疏堵结合以减缓政
策冲击的监管思路将延续 ，监管对债市的冲击并未 消除、但也不宜夸大。全 年来看经济仍面临一定
下行风险，通胀回升也不 可持续，监管靴子落地的 背景下，债市有望蓄势待 发、迎来曙光，收益率
回归基 本面 本源 的定 价核 心，或 将打 开利 率下 行空 间。策 略上 ，债 市经 历 1 年多持 续调 整后 ，当 前
短久期信用债绝对收益率 已处于历史高位，或是较 好的确定收益型品种，此 外，基金管理人也 将密
切关注 基本 面下 行风 险带 来的投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告 并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金利润分配按日结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对
应分配 利润 进行 了分 配。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现 过超过连续二十个工作日 基金资产净值低于五千万 元的情形，截至本
报告期末，本基金的资产 净值已恢复至五千万元以 上；本报告期内，本基金 出现过超过连续二十个
工作日 基金 份额 持有 人数 量不满 二百 人的 情形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报 告期， 本托 管人 按照 国家有 关规 定、 基金 合同 、 托管 协议 和其 他有 关规 定， 对 本基 金的 基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托 管人 复核 审查 了本 报 告中的 财务 指标 、 净 值表 现、 利 润分 配情 况、 财 务 会计报 告、 投资 组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计
师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2018) 第 22495 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报
告正文 查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产： -
银行存 款 22,502,391.46
结算备 付金 -
存出保 证金 -
交易性 金融 资产 13,946,528.97
其中： 股票 投资 - 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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基金投 资 -
债券投 资 13,946,528.97
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 16,490,144.74
应收证 券清 算款 -
应收利 息 36,396.03
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 52,975,461.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 8,761.15
应付托 管费 2,816.11
应付销 售服 务费 7,822.44
应付交 易费 用 6,800.88
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 14,964.38
递延所 得税 负债 - 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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其他负 债 29,000.00
负债合计 70,164.96
所有者权益： -
实收基 金 52,905,296.24
未分配 利润 -
所有者权益合计 52,905,296.24
负债和所有者权益总 计 52,975,461.20
注：1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 100.00 元， 基金 份额 总 额 529,052.96 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年 8 月 4 日 （ 基金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 8 月 4 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
一、收入 1,987,430.16
1.利息 收入 1,855,727.95
其中： 存款 利息 收入 1,056,856.14
债券利 息收 入 571,192.28
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 227,679.53
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 24,179.36
其中： 股票 投资 收益 -
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 24,179.36
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 - 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.公允 价值变 动收 益（ 损 失以 “- ” 号
填列） -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 107,522.85
减：二、费用 548,517.10
1．管 理人 报酬 145,716.50
2．托 管费 46,837.49
3．销 售服 务费 130,103.99
4．交 易费 用 -
5．利 息支 出 41,555.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 41,555.02
6．其 他费 用 184,304.10
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ” 号填
列） 1,438,913.06
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,438,913.06
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 8 月 4 日， 无上 年 度可比 区间 。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 瞬利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 8 月 4 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 392,074,400.00 - 392,074,400.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,438,913.06 1,438,913.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 -339,169,103.76 - -339,169,103.76 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 41,140,648.68 - 41,140,648.68
2.基金 赎回 款 -380,309,752.44 - -380,309,752.44
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -1,438,913.06 -1,438,913.06
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 52,905,296.24 - 52,905,296.24
本基金 合同 生效 日 为 2017 年 8 月 4 日 ，无 上年 度可 比区间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金( 简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会 ”) 证监许可[2013]1070 号文《关于核 准国泰瞬利场内实时申赎 货币市场基金募集的批复 》及证监
许可[2017]505 号 文 《关 于 准予国 泰瞬 利场 内实 时申 赎货币 市场 基金 变更 注册 的批复 》 核 准， 由 国泰
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰瞬利交 易型货币市场基金基金
合同》负责公开募集。本 基金为契约型的交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 392,072,000.00 元 。 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华
永道中 天验 字(2017) 第 728 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《国 泰 瞬利交 易型 货币 市场
基金基 金合 同》 于 2017 年 8 月 4 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份 额 总额 为 392,074,400.00 份
基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 2,400.00 份基 金 份额。 国泰 基金 管理 有限 公司已 于基 金合 同生 效
日 2017 年 8 月 4 日 对各 基 金份额 持有 人认 购的 基金 份额进 行了 折算 。 本基 金折 算前的 基金 份额 总额
为 392,074,400.00 份， 折 算前基 金份 额净 值为 1.0000 元； 根据 本基 金的 基金 份额折 算方 法， 折算 后
基金份 额总 额为 3,920,744.00 份， 折算 后基 金份 额净 值为 100.0000 元 。本 基金 的基金 管理 人为 国泰
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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经上海证券交易所( 以下简称 “ 上交所”) 自律监管决定书[2017]259 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
3,920,744.00 份 基金 份额 于 2017 年 9 月 7 日 在上 交 所挂牌 交易 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 瞬利交易型货币市场基金 基金合同》的有关
规定， 本基 金投 资于 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ， 包 括现 金， 期 限在一 年以 内( 含 一年)
的银行 存款 、 债券 回购 、 中央银 行票 据 、 同 业存 单 ， 剩 余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的 债券 、 非金
融企业债务融资工具、资 产支持证券，以及中国证 监会、中国人民银行认可 的其他具有良好流动性
的货币 市场 工 具 。本 基金 的业绩 比较 基准 ：同 期七 天通知 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计 报表 的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰瞬利 交易 型 货币 市场基 金基金 合同 》
和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实
务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明
本基金 2017 年 8 月 4 日( 基 金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止期 间财 务报 表 符合企 业会 计准
则的要 求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 8 月 4 日( 基金 合
同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重要 会计 政策 和 会 计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 8
月 4 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和 金融 负 债的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收款项 、国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的债券投资和资产支持 证券投资分类为以公允价 值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允 价值变动计入损益的金融 资产在资产负债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和 金融 负 债的初 始确 认、 后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产 支 持证券投资支付的价款 中包含的债券起息日或上 次除息日至购买日止的
利息， 单独 确认 为应 收项 目。应 收款 项和 其他 金融 负债的 相关 交易 费用 计入 初始确 认金 额。
债券投资和资产支持证券 投资按票面利率或商定利 率每日计提应收利息，按 实际利率法在其剩
余期限内摊销其买入时的 溢价或折价；同时于每一 计价日计算影子价格，以 避免债券投资和资产支
持证券投资的账面价值与 公允价值的差异导致基金 资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金
融负债 采用 实际 利率 法， 以摊余 成本 进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资 产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 36 页
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和 金融 负 债的估 值原 则
为了避免投资组 合的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用投资 组合的公允价值计算影
子价格。当影子价格确定 的基金资产净值与摊余成 本法计算的基金资产净值 的偏离度绝对值达到或
超过 0.25% 时，基 金管理 人应根据相 关法律法 规采 取相应措施 ，使基金 资产 净值更能公 允地反映 基
金投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易 价格确定公允价值。有
充足证据表明估值日或最 近交易日的市场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易价格进
行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价
值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影 响。特征是指对资产出售 或使用的限制等，如果
该限制是针对资产持有者 的，那么在估值技术中不 应将该限制作为特征考虑 。此外，基金管理人不
应考虑 因大 量持 有相 关资 产或负 债所 产生 的溢 价或 折价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和 金融 负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的；且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 36 页
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元 。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认 和计量
债券投资和资产支持证券 投资在持有期间按实际利 率计算确定的金额扣除在 适用情况下由债券
发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 为利 息收入 。
债 券 投 资 处 置 时 其 处 置 价 格 扣 除 相 关 交 易 费 用 后 的 净 额 与 账 面 价 值 之 间 的 差 额 确 认 为 投 资 收
益。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费 用的 确认 和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基 金的 收益 分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权。本基金收益分 配方 式为红利再投资。投资人 当日申购的基金份
额自下一个工作日起享有 基金的收益分配权益，而 当日赎回的基金份额及其 对应的收益自下一个工
作日起不享有基金的收益 分配权益。投资人当日买 入的基金份额自买入当日 起享有基金的收益分配
权益； 当日 卖出 的基 金份 额自卖 出当 日起 ，不 享有 基金的 收益 分配 权益 。本 基金以 份额 面 值 100.00
元固定份额净值交易方式 ，每日计算当日收益并全 部分配结转至投资人收益 账户，投资人收益账户
里的权 益和 其本 金( 投 资人 基金份 额) 一 起参 加当 日的 收益分 配， 并享 有同 等收 益分配 权。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内 部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该 组成 部分 能够 在 日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成果 ， 以决定 向其 配置 资源 、国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 36 页
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的 会计 政策和 会计 估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外)
及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ，根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券
投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌
转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) ， 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提
供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有
限责任 公司 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明
7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错 更正 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证券 投资 基金管 理人 运用基 金买 卖债 券的转 让 收入免 征增 值税 ，对国 债 、地方 政府 债以 及
金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 36 页
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 关联 方关 系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东（中 国建 投） 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管
理费 145,716.50
其中：支付销售机 构的客户
维护费 -
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.28% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.28% / 当 年天数 。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
46,837.49
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.09% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.09% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年 8 月 4 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
申万宏 源 33,037.87
合计 33,037.87
注：支付基金销售机构的 销售服务费按前一日基金 资产净值的约定年费率计 提，逐日累计至每
月月底，按月支付给国泰 基金管理有限公司，再由 国泰基金管理有限公司计 算并支付给各基金销售
机构。 本基 金约 定的 销售 服务费 年费 率 为 0.25% 。 其计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.25% / 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 无与 关联 方进行 的银 行间 同业 市场 的债券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 36 页
2017 年8 月4 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 4,502,391.46 43,391.49
注：本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/ 增发 证券 而流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第二层 次的 余额 为 13,946,528.97 元， 无属 于第 一或 第三层 次的 余额 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金 本报 告期 间持 有的 以公允 价值 计量 的金 融工 具的公 允价 值所 属层 次未 发生重 大变 动。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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例（% ）
1 固定收 益投 资
13,946,528.97 26.33
其中： 债券
13,946,528.97 26.33
资产支 持证 券
- -
2 买入返 售金 融资 产
16,490,144.74 31.13
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计
22,502,391.46 42.48
4
其他各 项资 产 36,396.03 0.07
5
合计 52,975,461.20 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.78
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 末正 回购 的资金 余额 未超 过基 金资 产的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 12
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 0 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
序号 发生日 期 平均剩 余期 限 原因 调整期
1 2017-09-27 121 大额赎 回 4 天
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 88.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.27 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 100.07 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - - 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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6 中期票 据 - -
7 同业存 单 13,946,528.97 26.36
8 其他 - -
9 合计 13,946,528.97 26.36
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111786473 17 杭 州银 行 CD203 40,000 3,992,709.15 7.55
2 111781266 17 宁 波银 行 CD128 40,000 3,992,172.39 7.55
3 111712015 17 北 京银 行 CD015 30,000 2,984,738.06 5.64
4 111792608 17 南 京银 行 CD022 30,000 2,976,909.37 5.63
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0237%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0346%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0118%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利
息，并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 100.00 元。 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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8.9.2 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 36,396.03
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 36,396.03
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
187 2,829.16 302,150.82 57.11% 226,902.14 42.89%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 上海东 证期 货有 限公 司 300,139.00 56.74%
2 李勋 181,640.00 34.34%
3 胡乔 6,609.00 1.25%
4 张启明 6,200.00 1.17%
5 陆河清 2,602.00 0.49%
6 谢银娟 2,018.00 0.38%
7 华宝投 资有 限公 司 1,983.00 0.37% 国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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8 魏柏串 1,601.00 0.30%
9 沈晨波 1,501.00 0.28%
10 王颖 1,210.00 0.23%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
0.00 0.00%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年 8 月 4 日） 基金 份额 总额 3,920,744.00
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 411,406.48
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 3,803,097.52
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 529,052.96
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2017 年 2 月 9 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过， 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。
2017 年 3 月 25 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 ， 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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表人， 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。
2017 年 11 月 4 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 董事 变更 公告》 ， 经本 基金 管
理人股 东会 审议 通过 ，对 本基金 管理 人第 七 届 董事 会成员 进行 了调 整。
报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 如下 ：
2017 年 9 月 1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ，聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经 理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来聘请 普华 永道 中天 会计 师事务 所 （ 特殊 普 通 合伙 ） 提供 审计 服务, 报
告年度 应支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 为 54,000.00 元 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
针对上 海证 监局 于 2017 年 向公司 出具 的责 令改 正的 监管措 施， 公司高 度重 视， 对相关 情况 进行
了自查 及说 明， 并认 真完 成整改 工作 ，进 一步 加强 了公司 内部 控制 管理 能力 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 3 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、国泰瞬 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
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行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证 券 - -
65,000,00
0.00
100.00% - -
