国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
国 泰 淘金 互 联网 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 19 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 宁波 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 2 页共 42 页
§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 宁波 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 约定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务 指标 、净 值表 现、 利润分 配情 况、 财务 会计 报告、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
依据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、《 公开 募集证 券投 资基 金运 作管 理办法 》、 《国 泰
淘金互 联网 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 有关 规定， 本基 金以 通讯 方式 召开了 基金 份额 持有 人
大会， 大会 投票 表决 起止 时间为 自 2017 年 11 月 14 日起 至 2017 年 12 月 18 日 17:00 止。 本次 基金
份额持 有人 大会 审议 了 《 关于终 止国 泰淘 金互 联网 债券型 证券 投资 基金 基金 合同有 关事 项的 议案》 ，
本次会 议议 案 于 2017 年 12 月 19 日 表决 通过， 自该 日起本 次 基 金份 额持 有人 大会决 议生 效。 决 议内
容如下 ： 根据 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 、 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 和 《 国
泰淘金 互联 网债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的有 关规定 ，同 意终 止《 国泰 淘金互 联网 债券 型证 券
投资基 金基 金合 同》 。为 实施终 止本 基金 基金 合同 的方案 ，授 权基 金管 理人 办理本 次终 止基 金合 同
的有关 具体 事宜 ， 包 括但 不限于 根据 市场 情况 确定 清算程 序及 基金 合同 终止 的具体 时间 ， 并 根据 《 关
于终止 国泰 淘金 互联 网债 券型证 券投 资基 金基 金合 同有关 事项 的说 明》 的相 关内容 对本 基金 实施 清
算并终 止基 金合 同 。 本 次基 金份额 持有 人大 会决 议 生 效日 即 2017 年 12 月 19 日 为本基 金的 最后 运作
日， 自 基金 份额持 有人 大 会决议 生效 公告 之日 即 2017 年 12 月 20 日起， 本基 金进入 基金 财产 清算 程
序。自 进入 基金 财产 清算 程序之 日起 ，本 基金 不再 办理赎 回等 业务 ，不 再收 取基金 管理 费、 基金 托
管费和 销售 服务 费。 具 体 可查阅 本基 金管 理人 于 2017 年 12 月 20 日披 露的 《 国泰淘 金互 联网 债券 型
证券投 资基 金基 金份 额持 有人大 会表 决结 果暨 决议 生效的 公告 》。 基金 财产 清算结 果将 在报 中国 证
监会备 案后 公告 ，并 将遵 照法律 法规 、《 基金 合同 》等规 定及 时进 行分 配， 敬请投 资者 留意 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报 告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 的财 务资 料经 审计 ，普华 永道 中天 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）为 本基金 出具 了无 保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 3 页共 42 页
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 19 日（ 基金 最后运 作日 ）止 。国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 4 页共 42 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰淘 金互 联网 债券
基金主 代码 000302
交易代 码 000302
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 19 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 宁波银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,252,658.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 的前 提下 ， 通 过积 极主 动的 投 资管理 ， 力争 获取 超越
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 在债 券投 资中 将根 据对经 济周 期和 市场 环境 的把握 ， 基于 对财 政政
策、 货 币政 策的 深入 分析 以 及对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 灵活运 用久 期策 略、
收益率 曲线 策略 、 类属 配 置策略 、 利 率品 种策略 、 信用债 策略 、 回 购交易
策略等 多种 投资 策略 ， 构 建 债券资 产组 合， 并根 据对 债 券收益 率曲 线形 态、
息差变 化的 预测 ，动 态的 对债券 投资 组合 进行 调整 。
1、久 期策 略
本基金 将基 于对 宏观 经济 政策的 分析 ， 积极 地预 测 未来利 率变 化趋 势 ， 并
根据预 测确 定相 应的 久期 目标 ， 调 整债 券组 合的 久 期配置 ， 以达 到提 高债
券组合 收益 、 降低 债券 组 合利率 风险 的目 的 。 当 预 期市场 利率 水平 将上 升
时， 本 基金 将适 当降 低组 合久期 ； 而 预期 市场 利率 将下降 时， 则适 当提 高
组合久 期。
在确定 债券 组合 久期 的过 程中 ， 本 基金 将在 判断 市 场利率 波动 趋势 的基 础
上， 根据 债券 市场 收益 率 曲线的 当前 形态 ， 通过 合 理假设 下的 情景 分析 和
压力测 试， 最后 确定 最优 的债券 组合 久期 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 5 页共 42 页
2、收 益率 曲线 策略
在组合 的久 期配 置确 定以 后， 本基 金将 通过 对收 益 率曲线 的研 究 ， 分 析和
预测收 益率 曲线 可能 发生 的形状 变化 ， 采用 子弹 型 策略 、 哑 铃型 策略 或梯
形策略 ， 在长 期、 中期 和 短期债 券间 进行 配置 ， 以 从长 、 中 、 短 期债 券的
相对价 格变 化中 获利 。
3、类 属配 置策 略
本基金 对不 同类 型固 定收 益品种 的信 用风 险、 税赋 水平、 市场 流动 性、 市
场风险 等因 素进 行分 析， 研究同 期限 的国 债、 金 融 债、 企 业债、 交易 所和
银行间 市场 投资 品种 的利 差和变 化趋 势 ， 制 定债 券 类属配 置策 略 ， 以 获取
不同债 券类 属之 间利 差变 化所带 来的 投资 收益 。
4、利 率品 种策 略
本基金 对国 债、 央行 票据 等利率 品种 的投 资， 是在 对国内 、 国 外经 济趋 势
进行分 析和 预测 基础 上 ， 运用数 量方 法对 利率 期限 结构变 化趋 势和 债券 市
场供求 关系 变化 进行 分析 和预测 ， 深入 分析 利率 品 种的收 益和 风险 ， 并据
此调整 债券 组合 的平 均久 期。 在确 定组 合平 均久 期 后， 本基 金对 债券 的期
限结构 进行 分析 ， 运用 统 计和数 量分 析技 术 ， 选 择 合适的 期限 结构 的配 置
策略 ， 在 合理 控制 风险 的 前提下 ， 综合 考虑 组合 的 流动性 ， 决定 投资 品种 。
5、信 用债 策略
本基金 将通 过分 析宏 观经 济周期 、 市场 资金 结构 和 流向 、 信 用利 差的 历史
水平等 因素 ， 判断 当前 信 用债市 场信 用利 差的 合理 性、 相对 投资 价值 和风
险以及 信用 利差 曲线 的未 来走势 ， 确定 信用 债券 的 配置 。 具 体的 投资 策略
包括：
（1） 自上 而下 与自 下而 上 的分析 相结 合的 策略 。 自 上而下 即从 宏观 经济 、
债券市 场、 机构 行为等 角 度分析 ， 制 定久 期、 类 属 配置策 略， 选择 投资时
点； 自下 而上 即寻 找相 对 有优势 和评 级上 调概 率较 大的公 司 ， 制 定个 券选
择策略 ；
（2） 相对投资价值判断策略：根据对同类 债券的相对价值判断，选 择合
适的交 易时 机， 增持相 对 低估、 价格 将上 升的债 券 ， 减持 相对 高估、 价格
将下降 的债 券 。 由 于利 差 水平受 流动 性和 信用 水平 的影响 ， 因此 该策 略也
可扩展 到新 老券 置换 、 流 动性和 信用 的置 换 ， 即 在 相同收 益率 下买 入近 期国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 6 页共 42 页
发行的 债券 或是 流动 性更 好的债 券， 或在 相同 外部 信用级 别和 收 益 率下 ，
买入内 部信 用评 级更 高的 债券；
（3） 信用风险评估：信用债收益率是在基 准收益率基础上加上反映 信用
风险收 益的 信用 利差 。 基 准收益 率主 要受 宏观 经济 政策环 境的 影响 ， 而信
用 利 差 收 益 率 主 要 受 该 信 用 债 对 应 信 用 水 平 的 市 场 信 用 利 差 曲 线 以 及 该
信用债 本身 的信 用变 化的 影响 。 债 券发 行人 自身 素 质的变 化 ， 包 括公 司产
权状况 、 法人 治理 结构 、 管理水 平 、 经 营状 况、 财 务质量 、 抗风 险能 力等
的变化 将对 信用 级别 产生 影响。
本基金 管理 人将 利用 内部 评级系 统来 对信 用债 的相 对信用 水平 、 违约 风险
及理论 信用 利差 进行 全面 的分析 。 该系 统包 含定 性 评级 、 定 量打 分以 及条
款分析 等多 个不 同层 面。 定性评 级主 要关 注股 权结 构、 股 东实 力、 行 业风
险、 历 史违 约及 或有 负债 等 ； 定量 打分 系统 主要 考察 发 债主体 的财 务实 力。
目前基 金管 理人 共制 定了 包括煤 炭、 钢铁 、电 力、 化工 等 24 个 行业 定量
财务打 分方 法 ， 对 不同 发 债主体 的财 务质 量进 行量 化的分 析评 估 ； 条 款分
析系统 主要 针对 有担 保的 长期债 券， 结合 担保 的情 况 ， 通过 分析 担保 条款 、
担保主 体的 长期 信用 水平 等，对 债项 做出 综合 分析 。
6、回 购套 利策略
回购套 利策 略也 是本 基金 重要的 投资 策略 之一 ， 把 信用债 投资 和回 购交 易
结合起 来 ， 在 信用 风险 和 流动性 风险 可控 的前 提下 ， 或 者通 过回 购融 资来
博取超 额收 益 ， 或 者通 过 回购的 不断 滚动 来套 取信 用债收 益率 和资 金成 本
的利差 。
7、中 小企 业私 募债 投资 策 略
利用自 下而 上的 公司 、 行 业层面 定性 分析 ， 结合 Z-Score 、KMV 等数 量分
析模型 ， 测算 中小 企业 私 募债的 违约 风险 。 考虑 海 外市场 高收 益债 违约 事
件在不 同行 业间 的明 显差 异，根 据自 上而 下的 宏观 经济及 行业 特性 分析 ，
从行业 层面 对中 小企 业私 募债违 约风 险进 行多 维度 的分析 。 个券 的选 择基
于风险 溢价 与 通 过公 司内 部模型 测算 所得 违约 风险 之间的 差异 ， 结合 流动
性、信 息披 露、 偿债 保障 等方面 的考 虑。
8、国 债期 货投 资策 略
本基金 投资 国债 期货 ， 将 根据风 险管 理的 原则 ， 以 套期保 值为 目的 ， 充 分国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 7 页共 42 页
考虑国 债期 货的 流动 性和 风险收 益特 征 ， 在 风险 可 控的前 提下 ， 适度 参与
国债期 货投 资。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率+1.0%
风险收 益特 征
从基金 资产 整体 运作 来看 ， 本 基金 为债 券型 基金 ， 属于证 券投 资基 金中 的
中低风 险品 种 ， 其 预期 风 险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ， 低于 混合 型基
金和股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 宁波银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 王海燕
联系电 话 021-31081600 转 0574-89103171
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com wanghaiyan@nbcb.cn
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95574
传真 021-31081800 0574-89103123
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及
基金托 管人 住所
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -14,505,551.70 11,797,824.54 8,511,515.12
本期利 润 5,459,789.98 -8,162,852.93 7,370,366.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0099 -0.0246 0.0845 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 8 页共 42 页
本期基 金份 额净 值增 长率 4.63% 0.80% 6.35%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2193 0.1642 0.1549
期末基 金资 产净 值 4,433,086.07 1,048,018,096.55 31,555,269.78
期末基 金份 额净 值 1.0424 1.1642 1.1549
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 本年 度的 实际 编制 期 间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基 金最 后运作 日) 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 4.56% 0.15% 0.55% 0.01% 4.01% 0.14%
过去六 个月 3.68% 0.14% 1.18% 0.01% 2.50% 0.13%
过去一 年 4.63% 0.11% 2.42% 0.01% 2.21% 0.10%
过去三 年 12.17% 0.09% 8.03% 0.01% 4.14% 0.08%
自基金 合同 生
效起至 今
21.81% 0.09% 12.48% 0.01% 9.33% 0.08%
注：本 报告 截止 日期 为 2017 年 12 月 19 日( 基金 最后 运作日) 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 11 月 19 日 至 2017 年 12 月 19 日) 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 9 页共 42 页
注：（1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2013 年 11 月 19 日 。本基 金在 六个 月建 仓期 结束时 ，各 项资
产配置 比例 符合 合同 约定 。
（2） 本报 告截 止日 期为 2017 年 12 月 19 日( 基 金最 后运作 日) 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 10 页共 42 页
注：（1）2013 年的 计算 期间为 基金 合同 生效 日 2013 年 11 月 19 日至 2013 年 12 月 31 日， 不
按整个 自然 年度 进行 折算 。
（2）2017 年的 实际 编制 期间 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基 金最后 运作 日) 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2017 年 1.689 152,275,885.20 100,699.64 152,376,584.84 -
合计 1.689 152,275,885.20 100,699.64 152,376,584.84 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 11 页共 42 页
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管 理 105 只开放 式证 券投 资基 金： 国泰金 鹰增 长灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金（ 包括 2 只子 基金 ， 分别为 国泰 金龙 行业 精
选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ） 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证
券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰
金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 （ 由金鼎 证 券 投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券
投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 （ 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国
泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基
金（LOF ） （由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型 证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰灵 活配 置混 合型 证
券投资基金（由国泰金泰 平衡混合型证券投资基金 变更注册而来，国泰金泰 平衡混合型证券投资基
金由金 泰证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰民 安增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地产 行 业
指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） （由国泰 估值优 势可 分离 交易 股
票型证 券投 资基 金封 闭期 届满转 换而 来） 、 上证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 国 泰上
证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、国泰中国企业境外 高收益债券型证券投资基 金、国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、国泰
美国房地产开发股票型证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金、国泰淘金互
联网债券型证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混
合型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型
证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转型 灵活配 置混合型证券投
资基金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 （ 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合
型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策略 收益灵活配置混合型证
券投资 基金 （由 国泰 目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券
投资基 金、 国泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰睿吉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、
国泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰生 益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+股票
型证券投资基金、国泰央 企改革股票型证券投资基 金、国泰新目标 收益保本 混合型证券投资基金、
国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰 鑫保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型
证券投 资基 金、 国 泰民 福 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 黄金 交易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金、国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 12 页共 42 页
国泰融 丰外 延增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） （由国泰 融丰 定增 灵活 配置混 合型 证券 投资
基金转 换而来） 、国 泰国证新能源 汽车指数证券投资基金（LOF ） （ 由国泰国 证新能源 汽车指数分 级
证券投 资基 金转 型而 来， 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成 长交 易型 开 放
式指数 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国泰 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合
型证券 投资 基金 、国 泰福 益灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 泰创 业板 指数 证券投 资基 金（LOF）、
国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰景益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配
置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投
资基金、国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金 、国泰安益灵活配置混
合型证券投资基金、国泰 普益灵活配 置混合型证券 投资基金、国泰民惠收益 定期开放债券型证券投
资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰 嘉益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰众益灵
活配置混合型证券投资基 金、国泰润泰纯债债券型 证券投资基金、国泰融信 定增灵活配置混合型证
券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金
（LOF ） 、 国泰 中证 国有企业 改革 指数证 券投资 基金（LOF ） 、 国泰 民丰 回报定期 开放 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 、 国 泰中 证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 （由 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ） 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、国泰睿信平衡混合 型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金 、国泰智能装备股票型
证券投 资基 金、 国 泰融 安 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 润鑫 纯 债债券 型证 券投 资基 金、
国泰稳 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰宁益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金、 上证 10 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰瞬 利 交
易型货币市场基金、国泰 民安增益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选
债券型 证 券 投资 基金 （QDII ） 、 国泰聚 优价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰安心 回报 混合 型证
券投资基金、国泰民润纯 债债券型证券投资基金、 国泰润享纯债债券型证券 投资基金、国泰可转债
债券型 证券 投资 基金。 另 外， 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管
理人资 格， 目前 受托 管理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日， 本基金 管理 人获 得企 业
年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日， 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务
（专户 理财 ）的 基金 公司 之一， 并 于 3 月 24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内 机构 投资 者（QDII ）
资格， 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 13 页共 42 页
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄志翔
本基金 的基 金
经理、 国泰 信
用债券 、国 泰
润利纯 债债 券
、国泰 民丰 回
报定期 开放 灵
活配置 混合 、
国泰润 鑫纯
债、国 泰瞬 利
货币 ETF 、上
证 10 年期 国
债 ETF 、国泰
民安增 益定 期
开放灵 活配 置
混合、 国泰 安
惠收益 定期 开
放债券 的基 金
经理
2016-11-07 2017-12-19 8 年
学士。 2010 年 7 月至 2013 年 6 月
在 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 任
交易员 。2013 年 6 月 加入 国泰基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 交 易 员 和
基金经 理助 理。2016 年 11 月至
2017 年 12 月 兼任 国泰 淘金 互联网
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2016 年 11 月 起兼 任国 泰信用
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 3 月 起兼 任国 泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月至 2017 年 10
月 兼 任 国 泰 现 金 宝 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 ，2017 年 4 月 起兼任
国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 7 月起 兼 任国 泰润鑫
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 8 月起 兼任 国泰瞬
利交易 型货 币市 场基 金和 上证 10
年 期 国 债 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2017 年 9
月 起 兼 任 国 泰 民 安 增 益 定 期 开 放
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理，2018 年 2 月起 兼任国
泰 安 惠 收 益 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
韩哲昊
本基金 的基 金
经理、 国泰 货
币市场 、国 泰
现金管 理货
币、国 泰信 用
债券、 国泰 民
安增利 债券 、
国泰上 证 5 年
期国 债 ETF 、
国泰上 证 5 年
期国 债 ETF 联
接、国 泰利 是
宝货币 、国 泰
2015-07-1
7
2017-03-07 8 年
硕士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 ，2015 年 6 月至
2017 年 3 月 任国 泰信 用债 券型证
券投资 基金 的基 金经 理，2015 年国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 14 页共 42 页
润利纯 债债
券、国 泰润 泰
纯债债 券、 国
泰润鑫 纯债 债
券、国 泰瞬 利
货币 ETF 、上
证 10 年期 国
债 ETF 、国泰
民润纯 债债
券、国 泰润 享
纯债债 券的 基
金经理
7 月至 2017 年 3 月任 国泰 淘金互
联 网 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 7 月至 2017 年 8 月
兼 任 国 泰 创 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金（由 国泰 6 个 月短 期理 财债券
型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ） 的 基
金经理 ， 2016 年 12 月 起兼 任国泰
利 是 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2017 年 2 月 起兼 任国 泰润利
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2017 年 3 月起 兼任 国泰润
泰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2017 年 3 月至 2017 年
10 月兼 任国 泰现 金宝 货币 市场基
金的基 金经 理，2017 年 7 月起兼
任 国 泰 润 鑫 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2017 年 8 月起
兼 任 国 泰 瞬 利 交 易 型 货 币 市 场 基
金和上 证 10 年期 国债 交易 型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年 12 月 起兼 任国 泰民润
纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰
润 享 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管 理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 15 页共 42 页
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 16 页共 42 页
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展 时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基 金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年债 券市 场收 益率 中 枢不断 抬升 ， 基 本面 企稳 、 金融 监管 趋严、 货币 边 际收紧 成为 影响 债
券市场的重要因素。第一 ，供给侧改革和环保限产 推动下，工业品价格抬升 ，工业企业盈利能力改
善， 同时财 政支 出增 速加 快， 基建投 资增 速保 持高 位， 共同推 动固 定资 产投 资增速 于 2017 年下 半 年
企稳 ， 全 年市 场对 经济 基 本面预 期不 断修 正 ， 债 券 收益率 波动 较大 。 第二 ，2017 年 4 月 银监 会下 发
系列监 管文 件， 强监 管旨 在整顿 行业 乱象 ， 银 行委 外投资 、 违 规加 杠杆 等行 为成为 新一 轮监 管重 点 ，
“ 监管风暴” 影响下债券收益率大幅 抬升，信用利差迅速走扩 。第三，央行公开市场操 作利率接连 上
调，尽管存在美联储加息 的影响，但货币稳健中性 、维持紧平衡的格局进一 步打击市场货币宽松预
期。
本基金在本年缩短对信用 债投资的组合久期，配置 品种以中高信用资质短融 和公司债为主，适
当进行了利率债的波段操 作，同时对持仓品种进一 步进行排查、梳理及结 构 调整，并积极参与转债
打新操 作。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本基 金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基 金最后 运作 日) 净 值增 长率 为 4.63% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 2.42% 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 17 页共 42 页
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年，经济仍有 下行风险，对全年利率走 势形成支撑。鉴于供给侧 改革的延续，预计
2018 年制 造业 投资 增速 仍 在低位 。 地 产调控 对销 售 的冲击 正逐 渐传 导到 地产 投资， 2018 年棚 改计 划
进行 580 万 套， 叠加 三四 线城市 低库 存推 动， 或对 地产投 资形 成一 定支 撑。 严格规 定 PPP 入 库 标准 ，
叠加大资管新规下通道和 非标融资受限影响，基建 托底不易。另一方面，金 融去杠杆将继续推进，
但其与缓解企业融资难、 防范系统性风险等矛盾将 互相钳制，意味着协同监 管、疏堵结合以减缓政
策冲击的监管思路将延续 ，监管对债市的冲击并未 消除、但也不宜夸大。全 年来看经济仍面临一定
下行风险，通胀回升也不 可持续，监管靴子落地的 背景下，债市有望蓄势待 发、迎来曙光，收益率
回归基 本面 本源 的定 价核 心，或 将打 开利 率下 行空 间。策 略上 ，债 市经 历 1 年多持 续调 整后 ，当 前
短久期信用债绝对收益率 已处于历史高位，或是较 好的确定收益型品种，此 外，基 金管理人也将密
切关注 基本 面下 行风 险带 来的投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委 员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内，本基金出现 过超过连续六十个工作日 基金资产净值低于五千万 元的情形，根据本
基金管理人向中国证监会 报告的本基金的解决方案 ，本基金管理人以通讯方 式召开了本基金的基金
份额持 有人 大会 ， 审 议 《 关于终 止国 泰淘 金互 联网 债券 型 证券 投资 基金 基金 合同有 关事 项的 议案 》 ，
本次会 议议 案 于 2017 年 12 月 19 日 表决 通过， 自该 日起本 次基 金份 额持 有人 大会决 议生 效。 本 次基
金份额 持有 人大 会决 议生 效日 即 2017 年 12 月 19 日 为本基 金的 最后 运作 日 ， 自 基金份 额持 有人 大会
决议生 效公 告之 日 即 2017 年 12 月 20 日起， 本基 金 进入基 金财 产清 算程 序。 基金财 产清 算结 果将 在国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 18 页共 42 页
报中国证监会备案后公告 ，并将遵照法律法规、《 基金合同》等规定及时进 行分配，敬请投资者留
意。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，本托管 人在国泰淘 金互联网债 券 型证券投资 基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程
中，严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22519 号
国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
6.1 审计意见
（一） 我们 审计 的内 容
我们审计了国泰淘金互联 网债券型证券投资基金( 以下 简 称“ 国泰淘金互联网债 券基金”) 的财务
报表， 包括 2017 年 12 月 19 日( 基 金最 后运 作日) 的资 产负债 表， 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19
日( 基金 最后 运作 日) 止 期间 的利润 表、 所有 者权 益( 基 金净值) 变动 表和 财务 报表 附注。
（二） 我们 的意 见 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 42 页
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报 表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制， 公 允反 映了 国泰淘 金 互联网 债券 基 金 2017 年
12 月 19 日( 基金 最后 运作 日) 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基金 最后 运作
日) 止期 间的 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的“ 注 册 会计师 对财 务报 表
审计的 责任” 部 分进 一步 阐 述了我 们在 这些 准则 下的 责任。 我们 相信 ，我 们获 取的审 计证 据是 充分 、
适当的 ，为 发表 审计 意见 提供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于国 泰淘金互联网债券基金， 并履行了职业道德
方面的 其他 责任 。
6.3 强调事项
我们提 醒财 务报 表使 用者 关注， 如财 务报 表附 注“7.4.2 会 计报 表的 编制 基础” 所 述， 国 泰淘 金互
联 网 债 券 基 金 的基 金 管 理人 国 泰 基 金 管 理有 限 公 司(以下简称“ 基 金 管 理人”) 拟在 资 产 负 债 表 日后 清
算国泰淘金互联网债券基 金的剩余资产。因此，上 述国泰淘金互联网债券基 金的财务报表以清算基
础编制 。该 事项 不影 响已 发表的 审计 意见 。
6.4 管理层对财务报表的 责任
基金管理人管理层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会发 布的有关规定及允
许的基金行业实务操作编 制财务报表，使其实现公 允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估国 泰淘金互联网债券基金的 持续经营能力，披
露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并 运用 持续 经营 假设， 除非 基金 管理 人的 管理层 计划 清算 国泰 淘
金互联 网债 券基 金、 终 止 运营或 别无 其他 现实 的选 择， 参 见财 务报表 附 注 7.4.2 有关 以清 算基 础编 制
财务报 表的 说明 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督国泰 淘金 互联 网债 券基 金的财 务报 告过 程。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 20 页共 42 页
6.5 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时， 我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的审 计证 据 ， 作 为发 表 审计意 见的 基础 。 由于 舞 弊可能 涉及 串通 、 伪造 、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层使 用持续 经营 假设 的恰 当性 得出结 论。 同时 ， 根 据获 取 的审计 证据 ， 就
可能导致对国泰淘金互联 网债券基金持续经营能力 产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表
使用者注意财务报表中的 相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保 留意见。我们的结论基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时 间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
中国注 册会 计师 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 21 页共 42 页
许康 玮
魏佳 亮
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 淘金 互联 网债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 19 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 19 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 94,285.26 442,589.62
结算备 付金 17,864.43 -
存出保 证金 939.07 -
交易性 金融 资产 3,990,100.00 1,102,336,810.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,990,100.00 905,066,810.10
资产支 持证 券投 资 - 197,270,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,009,039.86 -
应收利 息 83,457.45 13,305,944.12
应收股 利 - -
应收申 购款 - 110.00
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - - 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 22 页共 42 页
资产总计 5,195,686.07 1,116,085,453.84
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 19 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 67,549,778.67
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 752,172.77 24,686.87
应付管 理人 报酬 792.91 221,709.85
应付托 管费 317.16 88,683.92
应付销 售服 务费 317.16 88,683.92
应付交 易费 用 - 7,777.98
应交税 费 - -
应付利 息 - 26,036.08
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 9,000.00 60,000.00
负债合计 762,600.00 68,067,357.29
所有者权益： - -
实收基 金 4,252,658.63 900,215,948.55
未分配 利润 180,427.44 147,802,148.00
所有者权益合计 4,433,086.07 1,048,018,096.55
负债和所有者权益总 计 5,195,686.07 1,116,085,453.84
注：1. 报告 截止 日 2017 年 12 月 19 日( 基金 最后 运作 日) ，基 金份 额净 值 1.0424 元，基 金份 额总
额 4,252,658.63 份。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基 金最后 运作 日) 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 42 页
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 淘金 互联 网债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 19 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 19 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 11,636,124.34 -4,353,077.20
1.利息 收入 26,083,976.16 16,485,542.02
其中： 存款 利息 收入 47,466.29 47,837.07
债券利 息收 入 22,048,064.00 13,919,529.14
资产支 持证 券利 息收 入 3,941,081.67 2,518,175.81
买入返 售金 融资 产收 入 47,364.20 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -34,413,193.50 -877,941.75
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -31,798,405.08 -881,250.13
资产支 持证 券投 资收 益 -2,614,788.42 3,308.38
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
19,965,341.68 -19,960,677.47
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -
减：二、费用 6,176,334.36 3,809,775.73
1．管 理人 报酬 1,559,916.99 1,025,413.43
2．托 管费 623,966.74 392,454.14 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 42 页
3．销 售服 务费 623,966.74 392,454.14
4．交 易费 用 14,299.48 7,231.28
5．利 息支 出 3,167,784.41 1,352,822.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,167,784.41 1,352,822.74
6．其 他费 用 186,400.00 639,400.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 5,459,789.98 -8,162,852.93
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,459,789.98 -8,162,852.93
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 淘金 互联 网债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 19 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
900,215,948.55 147,802,148.00 1,048,018,096.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 5,459,789.98 5,459,789.98
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-895,963,289.92 -704,925.70 -896,668,215.62
其中：1.基 金申 购款 35,304,698.72 3,626,254.63 38,930,953.35
2.基金 赎回 款 -931,267,988.64 -4,331,180.33 -935,599,168.97
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -152,376,584.84 -152,376,584.84 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 42 页
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
4,252,658.63 180,427.44 4,433,086.07
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
27,323,045.36 4,232,224.42 31,555,269.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -8,162,852.93 -8,162,852.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
872,892,903.19 151,732,776.51 1,024,625,679.70
其中：1.基 金申 购款 1,001,146,945.90 172,980,751.34 1,174,127,697.24
2.基金 赎回 款 -128,254,042.71 -21,247,974.83 -149,502,017.54
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
900,215,948.55 147,802,148.00 1,048,018,096.55
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 42 页
国泰淘 金互联网债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第 1050 号 《关 于核 准国 泰淘金 互联 网债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由国泰基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《国泰淘金互联网债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,011,519,752.00 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特 殊普 通
合伙) 普 华永 道中 天验 字(2013) 第 740 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《国 泰淘 金互 联网
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 19 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,011,630,594.67 份基 金份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 110,842.67 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人
为国泰 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 宁波 银行 股份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 淘金互联网债券型证券投 资基金 基金合同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 债、 央行票 据、 地方 政府 债、
金融债、企业债、公司债 、超短期融资券、短期融 资券、中期票据、资产支 持证券、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分 、中小企业私募债、债券 回购、银行存款、同业存 单、非金融企业债务融
资工具等固定收益类资产 、国债期货以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具，但
须符合 中国 证监 会相 关规 定。本 基金 投资 于债 券资 产的比 例不 低于 基金 资产 的 80% ； 基金 投资 于 中
小企业 私募 债的 比例 不高 于基金 资产 净值 的 20% ； 每个交 易日 日终 ，在 扣除 国债期 货合 约需 缴纳 的
交易保 证金 后 ， 现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金
的业绩 比较 基准 为： 一年 期银行 定期 存款 税后 收益 率+1.0% 。
根据国 泰基 金管 理有 限公 司于 2017 年 12 月 19 日 发 布的 《国 泰淘 金互 联网 债券 型证券 投资 基金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果暨 决议 生效 的公 告》 ， 基金份 额持 有人 大会 通过 了 《关 于终 止国泰 淘 金
互联网 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 有关 事项 的议 案》 。 根据 持有 人大 会的 决 议，本 基金 自 2017 年
12 月 20 日起 进入 清算 期 ，基金 管理 人已 依据 相关 法律法 规和 本基 金基 金合 同的规 定 ， 组织 成立 基
金财产 清算 小组 履行 基金 财产清 算程 序。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 42 页
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰淘金 互联网 债券 型 证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
据 《国 泰淘 金互 联网 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 、 本基 金基 金份 额持 有人 大会 于 2017 年 12
月 19 日表 决通 过的 《 关于 终止国 泰淘 金互 联网 债券 型证券 投资 基金 合同 有关 事项的 说明 》 以及 基 金
管理人 国泰 基金 管理 有限 公司 于 2017 年 12 月 20 日 发布的 《 国泰 淘金 互联 网债 券型证 券投 资基 金基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 ， 本 基金于 自 2017 年 12 月 20 日起进 入财 产清 算期 ，
详情参 见附 注 7.4.8.2 资 产 负债表 日后 事项 ， 因 此本 基金财 务报 表以 清算 基础 编制。 于 2017 年 12 月
19 日， 所有 资产 以可 收回 金额和 账面 价值 孰低 计量 ， 负债 以预 计需 要清 偿的 金额计 量， 其中 本基 金
持有的交易性金融资产的 可收回金额为其公允价值 减去处置费用后的净额与 预计未来现金流量的现
值两者 之间 的较 高者 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基金 最 后运作 日) 的 财务 报表 符合 企业会 计准 则的
要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 19 日( 基金 最后 运作 日) 的财 务状况 以及 2017 年 1
月 1 日至 2017 年 12 月 19 日( 基金 最后 运作 日) 止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 42 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金 融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市场 中取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
宁波银 行股 份有 限公 司（“ 宁波银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 42 页
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月19 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,559,916.99 1,025,413.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,389.98 9,775.82
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值的 如下 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按 月支 付， 其中 ，2013 年 11 月 19 日( 基金 合同 生效日) 至 2016 年 7 月
26 日 的年 费率 为 0.50% ；2016 年 7 月 27 日年 费率 调 整至 0.25% 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 年 费率 / 当年天 数。
本基 金 2017 年 12 月 19 日( 基金最 后运 作日) 按照 2017 年 12 月 19 日基 金资 产净 值( 扣除 2017 年
12 月 19 日 补提 的管 理费 报酬、 托管 费和 销售 服务 费 之前的 基金 资产 净值)0.25% 的年 费率 补提 一天 的
管理人 报酬 后， 停止 计提 管理人 报酬 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月19 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 623,966.74 392,454.14
注：支 付基 金托 管人 宁波 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
本基 金 2017 年 12 月 19 日( 基金最 后运 作日) 按照 2017 年 12 月 19 日基 金资 产净 值( 扣除 2017 年
12 月 19 日 补提 的管 理费 报酬、 托管 费和 销售 服务 费 之前的 基金 资产 净值)0.10% 的年 费率 补提 一天 的国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 42 页
托管费 后， 停止 收取 基金 托管费 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 19 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
宁波银 行 6,870.32
国泰基 金管 理有 限公 司 384,333.28
申万宏 源 -
合计 391,203.60
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 国泰 基金管 理有 限公 司， 再由 国泰基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值 X0.10% / 当年 天数。
本基 金 2017 年 12 月 19 日( 基金最 后运 作日) 按照 2017 年 12 月 19 日基 金资 产净 值( 扣除 2017 年
12 月 19 日 补提 的管 理费 报酬、 托管 费和 销售 服务 费 之前的 基金 资产 净值)0.10% 的年 费率 补提 一天 的
销售服 务费 后， 停止 收取 基金销 售服 务费 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月19 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
宁波银 行 - - - -
188,100,000.0
0
16,756.54 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 42 页
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内均 未发 生基 金管 理人 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 12 月 19 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
宁波银 行 - - 895,525,700.54 99.48%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月19 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
宁波银 行 94,285.26 46,798.25 442,589.62 40,803.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 宁波 银行 保管 ，活期 存款 按银 行活 期利 率计算 ，定 期存 款
按约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 42 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 19 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 于本 报告 期末 未持 有因认 购新 发或 增发 证券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 于本 报告 期末 未持 有股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 19 日( 基 金最后 运作 日) ， 本基 金持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益
的金融 资产 中属 于第 二层 次的余 额 为 3,990,100.00 元， 无属 于第 一层 次以 及 第三层 次的 余额(2016 年
12 月 31 日 ：第 二层 次 1,102,336,810.10 元 ，无 属于 第一层 次及 第三 层次 的余 额) 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 33 页共 42 页
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 19 日( 基金最 后运 作日) ，本 基金 未持有 非持 续的 以公 允价 值计量 的金 融资 产
(2016 年 12 月 31 日： 同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地
产开发教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 34 页共 42 页
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 19 日( 基金 最 后运作 日) 的 财务 状况 和 2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 19 日( 基 金最 后运作 日) 止 期间 的经 营成 果无影 响。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,990,100.00 76.80
其中： 债券 3,990,100.00 76.80
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 112,149.69 2.16
8 其他各 项资 产 1,093,436.38 21.05
9 合计 5,195,686.07 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 35 页共 42 页
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
本基金 本报 告期 没有 股票 交易。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 1,495,350.00 33.73
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,494,750.00 56.28
其中： 政策 性金 融债 2,494,750.00 56.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,990,100.00 90.01
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 170204 17 国开 04 25,000 2,494,750.00 56.28
2 019571 17 国债 17 15,000 1,495,350.00 33.73
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 36 页共 42 页
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本报告 期内 召开 了基 金份 额持有 人大 会 ， 修 改了 基 金合同 ， 其中 关于 投资 策 略部分 ， 增加 了“ 国
债期货投资策略：本基金 投资国债期货，将根据风 险管理的原则，以套期保 值为目的，充分考虑国
债期货 的流 动性 和风 险收 益特征 ，在 风险 可控 的前 提下， 适度 参与 国债 期货 投资。”
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 37 页共 42 页
1 存出保 证金 939.07
2 应收证 券清 算款 1,009,039.86
3 应收股 利 -
4 应收利 息 83,457.45
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,093,436.38
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,597 2,662.90 27,195.43 0.64% 4,225,463.21 99.36%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 13,596.42 0.32% 国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 38 页共 42 页
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 11 月 19 日) 基 金份 额总 额 1,011,630,594.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 900,215,948.55
本报告 期 基 金总 申购 份额 35,304,698.72
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 931,267,988.64
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,252,658.63
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基金 以通 讯 方式召 开了 基金 份额 持有 人大会 ， 大 会投票 表决 起 止时间 为 自 2017 年
11 月 14 日起至 2017 年 12 月 18 日 17:00 止。 参加 本次基 金份 额持 有人 大会 投票表 决的 基金 份额 持
有人及 代理 人所 持基 金份 额共计 9,034,429.67 份 ， 占权益 登记 日本 基金 基金 总份额 16,415,512.41 份
的 55.04% ， 达到 法定 开会 条件 ， 符 合 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 公开募 集证 券投 资基 金
运作管 理办 法》 和《 国泰 淘金互 联网 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 有关 规定。
本次基金份额持有人大会 审议了《关于终止国泰淘 金互联网债券型证券投资 基金基金合同有关
事项的议 案》 （以下简称“ 本次会议 议案” ） 。并由参加大会的 基金份额持有人及代理人 进行表决，表
决结果 为 9,034,429.67 份 同意，0 份 反对，0 份 弃权 。 同意 本次 会议 议案 的基 金份额 占参 加本 次会 议
表决的 基金 份额 持有 人及 代理人 所持 表决 权 的 100% ， 达 到三 分之 二以 上 ， 符 合 《 中华 人民 共和 国 证
券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》和《国泰淘金互联 网债券型证券投资基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本次会 议议 案获 得通 过。
决议内 容如 下 ：“ 根 据 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投 资基金 运作 管理 办
法》和《国泰淘金互联网 债券型证券投资基金基金 合同》的有关规定，同意 终止《国泰淘金互联网国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 39 页共 42 页
债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 。 为实 施终 止本 基金 基金合 同的 方案， 授权 基 金管理 人办 理本 次终 止
基金合同的有关具体事宜 ，包括但不限于根据市场 情况确定清算程序及基金 合同终 止的具体时间，
并根据《关于终止国泰淘 金互联网债券型证券投资 基金基金合同有关事项的 说明》的相关内容对本
基金实 施清 算并 终止 基金 合同。”
本次基 金份 额持 有人 大会 决议生 效日 即 2017 年 12 月 19 日为 本基 金的 最后 运 作日 ， 自 基金 份额
持有人 大会 决议 生效 公告 之日 即 2017 年 12 月 20 日 起， 本 基金 进入基 金财 产 清算程 序。 自进入 基金
财产清算程序之日起，本 基金不再办理赎回等业务 ，不再收取基金管理费、 基金托管费和销售服务
费。 具 体可 查阅本 基金 管 理人 于 2017 年 12 月 20 日 披露的 《国 泰淘金 互联 网 债券型 证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 。 基 金财产 清算 结果 将在 报中 国证监 会备 案后 公告 ，
并将遵 照法 律法 规、 《基 金 合同》 等规 定及 时进 行分 配，敬 请投 资者 留意 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2017 年 2 月 9 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过， 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。
2017 年 3 月 25 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 ， 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代
表人， 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。
2017 年 11 月 4 日， 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 董事 变更 公告》 ， 经本 基金 管
理人股 东会 审议 通过 ，对 本基金 管理 人第 七届 董事 会成员 进行 了调 整。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理 及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬 为 60,000 元 ，目前 的审 计机 构提 供审 计服务 的年 限 为 4 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
针对上 海证 监局 于 2017 年 向公司 出具 的责 令改 正的 监管措 施， 公司高 度重 视， 对相关 情况 进行国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 40 页共 42 页
了自查 及说 明， 并认 真完 成 整改 工作 ，进 一步 加强 了公司 内部 控制 管理 能力 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华创证 券 2 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华创证 券
33,314,116.2
6
100.00%
3,000,000.
00
100.00% - -
国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 41 页共 42 页
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月 1 日
至 2017 年 8 月 8
日
895,52
5,700.5
4
-
895,525,7
00.54
- -
个人 1
2017 年 11 月 21
日至 2017 年 12 月
19 日
-
1,268,2
67.19
- 1,268,267.19 29.82%
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
依据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《国泰淘 金
互联网 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 的有 关规 定， 本基金 以通 讯方 式召 开了 基金份 额持 有人 大会 ，
大会投 票表 决起 止时 间为 自 2017 年 11 月 14 日起至 2017 年 12 月 18 日 17:00 止 。本 次基 金份 额持
有人大 会审 议了 《 关于 终 止国泰 淘金 互联 网债 券型 证券投 资基 金基 金合 同有 关事项 的议 案》 ， 本次 会
议议案 于 2017 年 12 月 19 日表决 通过 ， 自该 日起 本次 基金份 额持 有人 大会 决议 生效 。 决 议内 容如 下：
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管理 办法》和《国泰淘金互
联网债券型证券投资基金 基金合同》的有关规定， 同意终止《国泰淘金互联 网债券型证券投资基金
基金合 同》 。 为实 施终 止本 基金基 金合 同的 方案， 授 权基金 管理 人办 理本 次终 止基金 合同 的有 关具 体
事宜，包括但不限于根据 市场情况确定清算程序及 基金合 同终止的具体时间 ，并根据《关于终止国
泰淘金互联网债券型证券 投资基金基金合同有关事 项的说明》的相关内容对 本基金实施清算并终止
基金合 同。 本次基 金份 额 持有人 大会 决议 生效 日 即 2017 年 12 月 19 日 为本 基 金的最 后运 作日， 自基
金份额 持有 人大 会决 议生 效公告 之日 即 2017 年 12 月 20 日起， 本基 金进 入基 金财产 清算 程序。 自 进
入基金财产清算程序之日 起，本基金不再办理赎回 等业务，不再收取基金管 理费、基金托管费和销
售服务 费。 具体可 查阅 本 基金管 理人 于 2017 年 12 月 20 日披 露的 《 国泰 淘金 互联网 债券 型证 券投 资
基金基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 。 基金 财产 清算 结果 将 在报中 国证 监会 备案 后
公告， 并将 遵照 法律 法规 、 《基金 合同 》等 规定 及时 进行分 配， 敬请 投资 者留 意。
国泰淘 金互 联网 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 42 页共 42 页
