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国泰事件(020023)

国泰事件:2017年年度报告摘要

国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 
 
 
 
 
国 泰 事件 驱 动策 略 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 
第 2 页共 42 页 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2018 年 3 月 23 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 的财 务资 料经 审计 ,普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )为 本基金 出具 了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 3 页共 42 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰事 件驱 动混 合 基金主 代码 020023 交易代 码 020023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 17 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 59,238,927.12 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 深入挖 掘并 充分 理解 国内 经济增 长和 结构 转型 所带 来的事 件性 投资 机会 , 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 和 市 场 发 展 趋 势 的 基 础 上 精 选 具 有 估 值 优 势 的 公 司 股票进 行投 资, 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本 基 金 通 过 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的事件 , 在积 极把 握宏 观 经济和 市场 发展 趋势 的基 础上 , 将 事件 性因 素作 为投资 的主 线, 并将 事件 驱动投 资策 略贯 彻到 本基 金的投 资管 理中 。 具体而 言, 本基 金的 投资 策略分 三个 层次 : 首 先是 大类资 产配 置, 即采 用 基金管 理人 的资 产配 置评 估模型 (Melva ) , 依据 对 宏观经 济、 企业 盈利 、 流动性 、 估值 等相 关因 素 的分析 判断 确定 不同 资产 类别的 配置 比例 ; 其次 是行业 配置 , 即从 估值 水 平和发 展前 景两 个角 度出 发, 注重 事件 性因 素对 行业影 响的 分析 , 采取 定 性和定 量分 析相 结合 的方 法, 对行 业进 行优 化 配 置和动 态调 整; 最后, 在 大类资 产配 置和 行业 配置 的基础 上, 通过 对影 响 上市公 司当 前及 未来 价值 的事件 性因 素进 行全 面的 分析 , 深 入挖 掘受 益于 事件因 素或 市场 估值 未能 充分体 现事 件影 响的 上市 公司股 票 , 在 综合 考虑 投资组 合的 风险 和收 益的 前提下 , 完成 本基 金投 资 组合的 构建 , 并依 据事国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 4 页共 42 页 件影响 的深 入对 其进 行动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% +中证 综合 债券 指数 收益 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场 基金和 债券 型基 金, 低于 股票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及 基金托 管人 住所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 28,768,980.36 -3,805,817.61 50,546,228.40 本期利 润 38,015,291.44 -4,493,141.65 34,653,653.46 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6999 -0.1024 0.6446 本期基 金份 额净 值增 长率 33.71% -5.00% 24.12% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 5 页共 42 页 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7447 1.0527 1.1607 期末基 金资 产净 值 162,593,607.18 88,629,179.09 92,720,921.81 期末基 金份 额净 值 2.745 2.053 2.161 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 8.24% 1.42% 3.97% 0.64% 4.27% 0.78% 过去六 个月 16.12% 1.24% 7.96% 0.56% 8.16% 0.68% 过去一 年 33.71% 1.08% 17.23% 0.51% 16.48% 0.57% 过去三 年 57.67% 2.04% 15.30% 1.35% 42.37% 0.69% 过去五 年 156.06% 1.81% 54.70% 1.24% 101.36% 0.57% 自基金 合同 生 效起至 今 174.50% 1.68% 41.27% 1.20% 133.23% 0.48% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2011 年 8 月 17 日 至 2017 年 12 月 31 日) 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 6 页共 42 页 注:本 基金 合同 生效 日 为 2011 年 8 月 17 日。 本基 金在六 个月 建仓 期结 束时 ,各项 资产 配置 比 例符合 合同 约定 。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 7 页共 42 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管 理 105 只开放 式证 券投 资基 金: 国泰金 鹰增 长灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金( 包括 2 只子 基金 , 分别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ) 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 ( 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券 投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 ( 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国 泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势 混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基 金(LOF ) (由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰灵 活配 置混 合型 证 券投资基金 (由国泰金泰 平衡混合型证券投资基金 变更注册而来,国泰金泰 平衡混合型证券投资基 金由金 泰证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰民 安增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地产 行 业 指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) (由国泰 估值优 势可 分离 交易 股 票型证 券投 资基 金封 闭期 届满转 换而 来) 、 上证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 国 泰 上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、国泰中国企业境外 高收益债券型证券投资基 金、国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、 国泰 美国房地产开发股票型证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 8 页共 42 页 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投 资基金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 ( 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策略 收益灵 活配置混合型证 券投资 基金 (由 国泰 目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来) 、国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰睿吉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰生 益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+股票 型证券投资基金、国泰央 企改革股票型证券投资基 金、国泰新目标收益保本 混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰 鑫保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型 证券投 资基 金、 国 泰民 福 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 黄金 交易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰融 丰外 延增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) (由国泰 融丰 定增 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金转 换而来) 、国 泰国证新能源 汽车指数证券投资基金(LOF ) ( 由国泰国 证新能源 汽车指数分 级 证券投 资基 金转 型而 来, 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成 长交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 转型 而来) 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国泰 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合 型证券 投资 基金 、国 泰福 益灵活 配置 混合 型证 券 投 资基金 、国 泰创 业板 指数 证券投 资基 金(LOF)、 国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰景益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投 资基金、国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金 、国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 普益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰民惠收益 定期开放债券型证券投 资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰 嘉益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰众益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰润泰 纯债债券型 证券投资基金、国泰融信 定增灵活配置混合型证 券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰 中证 国有企业 改革 指数证 券投资 基金(LOF ) 、 国泰 民丰 回报定期 开放 灵活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 国 泰中 证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 (LOF ) 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金 (由 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ) 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金、国泰睿信平衡混合 型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金 、国泰智能装备股票型 证券投 资基 金、 国 泰融 安 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 润鑫 纯 债债券 型证 券投 资基 金、 国泰稳 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰宁益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金、 上证 10 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰瞬 利 交 易型货币市场基金、国泰 民安增益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 9 页共 42 页 债券型 证券 投资 基金 (QDII ) 、 国泰聚 优价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰安心 回报 混合 型证 券投资基金、国泰民润纯 债债券型证券投资基金、 国泰润享纯债债券型证券 投资基金、国泰可转债 债券型 证券 投资 基金。 另 外, 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管 理人资 格, 目前 受托 管理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日, 本基金 管理 人获 得企 业 年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公司 之一, 并 于 3 月 24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者(QDII ) 资格, 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 林小聪 本基金 的基 金 经理 2017-06-1 9 - 8 年 硕士研 究生 。2010 年 4 月 加入国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 研 究 员、基 金经 理助 理。2017 年 6 月 起 任 国 泰 事 件 驱 动 策 略 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。 邱晓华 本基金 的基 金 经理 2016-04-2 6 2017-08-11 17 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社 、 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限 公司、 银河 证券 。2007 年 4 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 行业研 究员 、 基 金经 理助 理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月任 国 泰 金 鹿 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基金的 基金 经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 兼任 国泰 目标 收益保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 2014 年 5 月至 2017 年 8 月兼 任 国 泰 安 康 养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2014 年 11 月至 2015 年 12 月兼 任国泰 大 宗 商 品 配 置 证 券 投 资 基 金 (LOF) 的基金经 理 ; 2015 年 1 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰 策略 收益灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 ) 的 基 金 经 理 ;国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 10 页共 42 页 2015 年 4 月至 2017 年 5 月 兼任国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2015 年 4 月至 2016 年 6 月 兼 任 国 泰 国 证 医 药 卫 生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基金的 基金 经理 ; 2015 年 12 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰 新目 标收益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2016 年 3 月至 2017 年 8 月 兼 任 国 泰 民 福 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ;2016 年 4 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰 事件驱 动 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2016 年 7 月至 2017 年 8 月 兼 任 国 泰 民 利 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ;2017 年 5 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰 策略价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金变更 而来 ) 、 国 泰睿 信平 衡混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理 小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 11 页共 42 页 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门 不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五 )公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的 相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 12 页共 42 页 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合 交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年全 年来 看, 流动 性 中性偏 紧 , 叠 加金 融去 杠 杆不断 深入 , 投资 者的 风 险偏好 降低 , 市场 整体估值下移。投资者对 于业绩确定性的要求提高 ,白马蓝筹股产生了一定 估值溢价,结构性行情 比较明 显。 我们的投资思路基于行业 景气度、公司竞争优势及 业绩成长。全年来看,配 置相对比较均衡, 以稳健 可持 续成 长的 品牌 消费、 金融 、先 进制 造为 主,阶 段性 配置 了新 能源 、周期 股。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本基金 在 2017 年的 净值 增 长率 为 33.71% , 同期 业绩 比较基 准 为 17.23% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 虽然高频经济数据时有波 动,但我们判断经济本身 的韧性比市场预期要强。 展望中长期,我们 认为在 经济 增速 中枢 降低 的同时 , 企业 盈利 或将 逐 步改善 , 尤其 是龙 头企 业 的盈利 。2018 年,我们 初步判断流 动性不会对股 票市场形成太大的约束, 经济复苏和企业盈利改善 可能是市场主线。我们 对 2018 年 的股 票市 场偏 乐 观,重 点关 注的 行业 包括 品牌消 费品 、大 金融 等。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 13 页共 42 页 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析 、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。


5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


§ 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2018) 第 22567 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过年 度报国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 14 页共 42 页 告正文 查看 审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 10,146,658.61 22,014,834.71 结算备 付金 1,105,159.58 - 存出保 证金 110,465.36 23,079.61 交易性 金融 资产 152,588,066.83 66,050,264.59 其中: 股票 投资 152,588,066.83 66,008,275.51 基金投 资 - - 债券投 资 - 41,989.08 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 1,083,497.43 736,197.63 应收利 息 3,046.55 4,873.47 应收股 利 - - 应收申 购款 141,140.62 101,608.13 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 165,178,034.98 88,930,858.14 负债和所有者权益 本期末 上年度末 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 15 页共 42 页 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 1,613,830.10 - 应付赎 回款 198,505.81 90,027.98 应付管 理人 报酬 202,890.32 114,440.29 应付托 管费 33,815.05 19,073.38 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 434,750.52 17,987.94 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 100,636.00 60,149.46 负债合计 2,584,427.80 301,679.05 所有者权益: - - 实收基 金 59,238,927.12 43,177,887.42 未分配 利润 103,354,680.06 45,451,291.67 所有者权益合计 162,593,607.18 88,629,179.09 负债和所有者权益总 计 165,178,034.98 88,930,858.14 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 2.745 元, 基金 份额 总额 59,238,927.12 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度可比期间 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 16 页共 42 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 43,021,499.17 -2,061,046.12 1.利息 收入 125,268.70 124,143.50 其中: 存款 利息 收入 125,156.45 124,031.24 债券利 息收 入 112.25 112.26 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 33,599,306.97 -1,526,331.92 其中: 股票 投资 收益 32,731,564.80 -1,889,285.31 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 9,653.35 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 858,088.82 362,953.39 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 9,246,311.08 -687,324.04 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 50,612.42 28,466.34 减:二、费用 5,006,207.73 2,432,095.53 1.管 理人 报酬 1,946,723.35 1,260,844.08 2.托 管费 324,453.87 210,140.60 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 2,351,940.04 580,850.69 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 383,090.47 380,260.16 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 17 页共 42 页 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 38,015,291.44 -4,493,141.65 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 38,015,291.44 -4,493,141.65 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 43,177,887.42 45,451,291.67 88,629,179.09 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 38,015,291.44 38,015,291.44 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 16,061,039.70 19,888,096.95 35,949,136.65 其中:1.基 金申 购款 35,841,227.66 49,368,379.68 85,209,607.34 2.基金 赎回 款 -19,780,187.96 -29,480,282.73 -49,260,470.69 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 59,238,927.12 103,354,680.06 162,593,607.18 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 18 页共 42 页 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 42,913,134.16 49,807,787.65 92,720,921.81 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -4,493,141.65 -4,493,141.65 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 264,753.26 136,645.67 401,398.93 其中:1.基 金申 购款 15,890,119.20 15,852,316.17 31,742,435.37 2.基金 赎回 款 -15,625,365.94 -15,715,670.50 -31,341,036.44 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 43,177,887.42 45,451,291.67 88,629,179.09 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :周向 勇, 会计 机构 负责 人:倪 蓥 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 国泰 事件驱 动策 略股 票型 证券 投资基 金 , 以 下 简 称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 883 号 《 关于 核准 国泰事件驱动策略股票型 证券投资基金募集的批复 》核准,由国泰基金管理 有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《国泰事件驱动策略 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,730,951,151.44 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2011) 第 318 号验资 报告 予以 验 证 。国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 19 页共 42 页 经向中 国证 监会 备案 , 《 国 泰事件 驱动 策略 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2011 年 8 月 17 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,731,122,191.51 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 171,040.07 份基金份额。 本基金的基金管理人为国 泰基金管理有限公司,基 金托管人为中国建设银 行股份 有限 公司 。


根据 2014 年 8 月 8 日起 实 施的 《公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施 〈公 开募 集 证券投资基金运作管理办 法〉有关问题的规 定》及 《国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金基金合 同》 及 《 关于 修订国 泰事 件驱动 策略 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 的公 告》 , 国泰事 件驱 动策 略股 票 型证券 投资 基金 于 2015 年 8 月 8 日 起更 名为 国泰 事件驱 动策 略混 合型 证券 投资基 金。


根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 事件驱 动策 略混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包含 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 、 股指期货及法律法规或中国证监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-95% ;债券、货币市场工具、权证、资产支持 证券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其 他资产 不高 于基 金资 产的 40% , 其中 ,基 金保 留的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合 计不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率 X80%+ 中证 综合 债 券指数 收益 率 X20% 。


本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰事件 驱动策 略混 合型证 券投资 基金 基 金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基 金行业 实务 操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 20 页共 42 页 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关 规定的声明 本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会 计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变 更 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引 ( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 , 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等 流通受 限股 票, 本基 金 自 2017 年 12 月 4 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公 允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 后的价 值进 行估 值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ,以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 21 页共 42 页 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金 融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免 征增值 税, 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股票 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红 利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 基金销 售机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 22 页共 42 页 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 申万宏 源 147,989,802.41 9.15% 20,658,160.61 5.40% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 137,822.82 9.70% 72,119.66 16.59% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 19,239.12 5.52% 134.87 0.75% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 23 页共 42 页 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,946,723.35 1,260,844.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 391,598.63 282,092.02 注:支 付基 金管 理人 国 泰 基金管 理有 限公 司 的管 理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 324,453.87 210,140.60 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 24 页共 42 页 期初持 有的 基金 份额 19,287,994.45 19,287,994.45 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 19,287,994.45 19,287,994.45 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 32.56% 44.67% 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 10,146,658.61 114,374.44 22,014,834.71 120,365.49 注:本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管, 按银 行同 业利 率计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 25 页共 42 页 限类 型 总额 总额 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 网下 中签 29.82 33.80 6,457. 00 192,54 7.74 218,24 6.60 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 9-15 2018-0 4-09 送股 - 33.80 9,686. 00 - 327,38 6.80 - 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 网下 中签 19.81 39.79 7,980. 00 158,08 3.80 317,52 4.20 - 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 网下 中签 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 - 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 网下 中签 16.75 16.75 1,239. 00 20,753 .25 20,753 .25 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60160 0 中国铝 业 2017-09 -12 重大事 项 6.67 2018-0 2-26 7.28 721,500.00 5,678,216.04 4,812,405.00 - 00291 9 名臣健 康 2017-12 -28 重大事 项 35.26 2018-0 1-02 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 - 30073 0 科创信 息 2017-12 -25 重大事 项 41.55 2018-0 1-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 注: 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。


国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 26 页共 42 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 146,812,546.77 元, 属于 第二 层次 的余额 为 5,775,520.06 元, 无属于 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层 次 65,974,212.43 元 , 第二层 次 76,052.16 元, 无 第三层 次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 27 页共 42 页 于 2017 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 增值 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》的 规定 ,资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 , 资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 此外, 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产 进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷 款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日的 财 务状况 和 2017 年度 的经 营 成果无 影响 。 (3) 除公 允价 值和 增值 税外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。


国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 28 页共 42 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 152,588,066.83 92.38 其中: 股票 152,588,066.83 92.38 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,251,818.19 6.81 8 其他各 项资 产 1,338,149.96 0.81 9 合计 165,178,034.98 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 97,513,413.97 59.97 D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.01 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 29 页共 42 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,761,535.03 4.77 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,112.55 0.02 J 金融业 29,406,991.08 18.09 K 房地产 业 7,750,655.00 4.77 L 租赁和 商务 服务 业 10,105,216.00 6.22 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 152,588,066.83 93.85 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600887 伊利股 份 488,140 15,713,226.60 9.66 2 000858 五粮液 187,974 15,015,363.12 9.23 3 601318 中国平 安 209,682 14,673,546.36 9.02 4 600036 招商银 行 393,536 11,420,414.72 7.02 5 002027 分众传 媒 717,700 10,105,216.00 6.22 6 600519 贵州茅 台 13,996 9,762,070.04 6.00 7 600487 亨通光 电 180,447 7,293,667.74 4.49 8 600048 保利地 产 487,700 6,900,955.00 4.24 9 002304 洋河股 份 55,300 6,359,500.00 3.91 10 600702 舍得酒 业 119,700 5,585,202.00 3.44 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 30 页共 42 页 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 30,519,160.82 34.43 2 600036 招商银 行 26,517,412.17 29.92 3 601601 中国太 保 25,777,573.08 29.08 4 000858 五粮液 19,780,246.09 22.32 5 601398 工商银 行 17,851,779.00 20.14 6 601336 新华保 险 15,610,050.60 17.61 7 600809 山西汾 酒 15,275,788.00 17.24 8 300355 蒙草生 态 14,878,170.80 16.79 9 603799 华友钴 业 14,593,967.10 16.47 10 600702 舍得酒 业 13,971,679.22 15.76 11 600887 伊利股 份 13,948,873.78 15.74 12 000002 万科 A 13,607,727.70 15.35 13 002460 赣锋锂 业 12,431,373.24 14.03 14 002236 大华股 份 12,252,860.69 13.82 15 600779 水井坊 12,161,799.71 13.72 16 002008 大族激 光 12,075,477.74 13.62 17 000725 京东 方 A 12,020,276.00 13.56 18 002027 分众传 媒 11,781,525.44 13.29 19 002304 洋河股 份 11,736,571.30 13.24 20 600703 三安光 电 10,551,628.38 11.91 21 300274 阳光电 源 10,154,064.41 11.46 22 000932 *ST 华菱 9,913,382.00 11.19 23 002217 合力泰 9,714,312.17 10.96 24 600519 贵州茅 台 9,614,488.00 10.85 25 600438 通威股 份 9,597,514.00 10.83 26 002456 欧菲科 技 9,264,783.05 10.45 27 000333 美的集 团 9,148,932.32 10.32 28 300296 利亚德 8,939,049.44 10.09 29 601600 中国铝 业 8,896,858.57 10.04 30 300323 华灿光 电 8,872,712.50 10.01 31 600487 亨通光 电 8,717,825.91 9.84 32 002310 东方园 林 8,600,182.98 9.70 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 31 页共 42 页 33 600585 海螺水 泥 8,003,340.01 9.03 34 600549 厦门钨 业 7,046,081.92 7.95 35 000933 神火股 份 6,891,443.00 7.78 36 601288 农业银 行 6,822,185.00 7.70 37 000830 鲁西化 工 6,615,361.02 7.46 38 600019 宝钢股 份 6,572,639.14 7.42 39 000063 中兴通 讯 6,498,317.31 7.33 40 600048 保利地 产 6,362,575.00 7.18 41 000651 格力电 器 6,178,225.52 6.97 42 002466 天齐锂 业 6,164,332.00 6.96 43 601012 隆基股 份 6,079,764.23 6.86 44 000596 古井贡 酒 6,028,630.48 6.80 45 600507 方大特 钢 5,761,179.32 6.50 46 000921 海信科 龙 5,482,207.47 6.19 47 601877 正泰电 器 5,457,685.18 6.16 48 300115 长盈精 密 5,445,334.52 6.14 49 000717 韶钢松 山 5,406,194.81 6.10 50 600056 中国医 药 5,204,880.03 5.87 51 600009 上海机 场 5,091,977.22 5.75 52 002241 歌尔股 份 5,008,448.19 5.65 53 300450 先导智 能 4,964,442.00 5.60 54 002572 索菲亚 4,942,635.70 5.58 55 002635 安洁科 技 4,895,421.60 5.52 56 000970 中科三 环 4,849,459.00 5.47 57 600110 诺德股 份 4,846,143.00 5.47 58 601668 中国建 筑 4,830,670.00 5.45 59 603868 飞科电 器 4,687,769.00 5.29 60 002624 完美世 界 4,687,212.04 5.29 61 603993 洛阳钼 业 4,206,345.00 4.75 62 601688 华泰证 券 4,196,128.00 4.73 63 002222 福晶科 技 4,015,201.00 4.53 64 002555 三七互 娱 3,934,788.88 4.44 65 002415 海康威 视 3,925,569.00 4.43 66 603589 口子窖 3,843,569.00 4.34 67 002583 海能达 3,798,727.60 4.29 68 300618 寒锐钴 业 3,757,064.00 4.24 69 002081 金螳螂 3,632,638.00 4.10 70 600460 士兰微 3,628,112.70 4.09 71 000001 平安银 行 3,604,562.60 4.07 72 603096 新经典 3,599,645.56 4.06 73 002475 立讯精 密 3,488,596.00 3.94 74 600782 新钢股 份 3,473,721.00 3.92 75 000895 双汇发 展 3,251,779.50 3.67 76 603355 莱克电 气 3,224,843.00 3.64 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 32 页共 42 页 77 601628 中国人 寿 3,178,150.00 3.59 78 601908 京运通 3,073,509.00 3.47 79 300145 中金环 境 3,038,456.05 3.43 80 002508 老板电 器 2,978,449.00 3.36 81 000636 风华高 科 2,951,890.00 3.33 82 601699 潞安环 能 2,875,610.00 3.24 83 603899 晨光文 具 2,862,355.00 3.23 84 000709 河钢股 份 2,807,890.00 3.17 85 600884 杉杉股 份 2,803,857.00 3.16 86 600111 北方稀 土 2,796,521.00 3.16 87 000568 泸州老 窖 2,795,416.00 3.15 88 600282 南钢股 份 2,787,441.00 3.15 89 600392 盛和资 源 2,785,477.00 3.14 90 002285 世联行 2,771,248.00 3.13 91 601166 兴业银 行 2,758,730.62 3.11 92 002019 亿帆医 药 2,749,529.00 3.10 93 002142 宁波银 行 2,748,056.80 3.10 94 600419 天润乳 业 2,747,851.00 3.10 95 600298 安琪酵 母 2,700,764.50 3.05 96 600563 法拉电 子 2,442,318.56 2.76 97 002110 三钢闽 光 2,330,822.40 2.63 98 600581 八一钢 铁 2,310,384.00 2.61 99 300398 飞凯材 料 2,299,150.00 2.59 100 002842 翔鹭钨 业 2,294,982.72 2.59 101 002185 华天科 技 2,285,494.00 2.58 102 002128 露天煤 业 2,273,031.00 2.56 103 000807 云铝股 份 2,263,855.00 2.55 104 600720 祁连山 2,252,225.00 2.54 105 600309 万华化 学 2,245,200.00 2.53 106 600388 龙净环 保 2,243,900.50 2.53 107 002493 荣盛石 化 2,098,017.86 2.37 108 002050 三花智 控 2,066,480.00 2.33 109 300457 赢合科 技 2,063,109.50 2.33 110 300070 碧水源 2,021,438.50 2.28 111 603833 欧派家 居 1,989,092.00 2.24 112 002035 华帝股 份 1,916,868.00 2.16 113 000799 酒鬼酒 1,913,345.14 2.16 114 000615 京汉股 份 1,786,100.00 2.02 115 600340 华夏幸 福 1,785,191.00 2.01 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 33 页共 42 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601601 中国太 保 25,517,987.84 28.79 2 601318 中国平 安 19,899,742.93 22.45 3 601398 工商银 行 18,159,876.54 20.49 4 002460 赣锋锂 业 17,396,646.14 19.63 5 603799 华友钴 业 16,510,364.85 18.63 6 601336 新华保 险 15,963,108.57 18.01 7 002008 大族激 光 15,949,327.71 18.00 8 002310 东方园 林 15,138,002.60 17.08 9 600036 招商银 行 14,878,021.64 16.79 10 300355 蒙草生 态 14,177,849.44 16.00 11 002236 大华股 份 13,800,729.78 15.57 12 600809 山西汾 酒 13,708,619.47 15.47 13 000002 万科 A 12,959,173.03 14.62 14 300274 阳光电 源 11,829,744.32 13.35 15 600703 三安光 电 11,525,524.52 13.00 16 002217 合力泰 11,414,392.38 12.88 17 300156 神雾环 保 10,452,931.61 11.79 18 000858 五粮液 10,334,612.48 11.66 19 300296 利亚德 10,311,068.40 11.63 20 002456 欧菲科 技 9,532,161.92 10.76 21 000725 京东 方 A 9,515,214.55 10.74 22 300323 华灿光 电 9,418,696.40 10.63 23 000932 *ST 华菱 9,318,351.00 10.51 24 600438 通威股 份 9,309,806.47 10.50 25 600702 舍得酒 业 8,617,238.68 9.72 26 600487 亨通光 电 8,593,239.55 9.70 27 000933 神火股 份 8,052,087.92 9.09 28 600585 海螺水 泥 7,862,263.96 8.87 29 002466 天齐锂 业 7,539,091.19 8.51 30 600779 水井坊 6,917,934.92 7.81 31 601288 农业银 行 6,876,687.89 7.76 32 601012 隆基股 份 6,801,410.88 7.67 33 600549 厦门钨 业 6,671,129.00 7.53 34 300145 中金环 境 6,626,429.46 7.48 35 002304 洋河股 份 6,537,471.56 7.38 36 600019 宝钢股 份 6,376,714.08 7.19 37 600507 方大特 钢 6,306,796.00 7.12 38 000596 古井贡 酒 6,206,690.40 7.00 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 34 页共 42 页 39 000333 美的集 团 6,154,751.87 6.94 40 000651 格力电 器 5,995,601.04 6.76 41 002572 索菲亚 5,971,484.00 6.74 42 000830 鲁西化 工 5,629,459.80 6.35 43 600056 中国医 药 5,378,962.89 6.07 44 601877 正泰电 器 5,342,811.92 6.03 45 000921 海信科 龙 5,342,111.00 6.03 46 300450 先导智 能 5,259,102.57 5.93 47 002635 安洁科 技 5,118,010.44 5.77 48 300115 长盈精 密 5,002,713.53 5.64 49 002241 歌尔股 份 4,969,540.37 5.61 50 601668 中国建 筑 4,891,039.93 5.52 51 002415 海康威 视 4,870,300.05 5.50 52 000970 中科三 环 4,860,819.00 5.48 53 603993 洛阳钼 业 4,853,594.00 5.48 54 000717 韶钢松 山 4,838,165.00 5.46 55 600522 中天科 技 4,807,913.95 5.42 56 603868 飞科电 器 4,797,568.00 5.41 57 002624 完美世 界 4,534,442.44 5.12 58 000063 中兴通 讯 4,503,039.42 5.08 59 600110 诺德股 份 4,483,756.00 5.06 60 603589 口子窖 4,027,474.00 4.54 61 601688 华泰证 券 3,971,158.72 4.48 62 002555 三七互 娱 3,822,014.96 4.31 63 300618 寒锐钴 业 3,809,949.00 4.30 64 002222 福晶科 技 3,750,086.80 4.23 65 603096 新经典 3,684,562.65 4.16 66 600782 新钢股 份 3,662,826.17 4.13 67 600146 商赢环 球 3,647,000.00 4.11 68 600460 士兰微 3,613,502.18 4.08 69 002475 立讯精 密 3,555,803.92 4.01 70 603989 艾华集 团 3,537,860.25 3.99 71 002081 金螳螂 3,483,414.00 3.93 72 002583 海能达 3,399,279.00 3.84 73 603355 莱克电 气 3,382,725.92 3.82 74 600392 盛和资 源 3,374,953.64 3.81 75 300148 天舟文 化 3,322,049.48 3.75 76 601600 中国铝 业 3,272,454.00 3.69 77 601628 中国人 寿 3,193,685.00 3.60 78 600282 南钢股 份 3,144,445.00 3.55 79 002611 东方精 工 3,037,321.20 3.43 80 002285 世联行 3,024,762.00 3.41 81 000895 双汇发 展 3,014,090.00 3.40 82 601908 京运通 2,954,203.00 3.33 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 35 页共 42 页 83 000636 风华高 科 2,913,952.00 3.29 84 002508 老板电 器 2,887,805.20 3.26 85 600884 杉杉股 份 2,776,882.00 3.13 86 002142 宁波银 行 2,764,170.70 3.12 87 600419 天润乳 业 2,752,498.00 3.11 88 601166 兴业银 行 2,716,533.00 3.07 89 000709 河钢股 份 2,712,312.00 3.06 90 002019 亿帆医 药 2,700,257.00 3.05 91 002138 顺络电 子 2,681,029.79 3.02 92 600298 安琪酵 母 2,641,251.70 2.98 93 601699 潞安环 能 2,622,984.00 2.96 94 600519 贵州茅 台 2,614,355.52 2.95 95 600111 北方稀 土 2,600,230.89 2.93 96 002027 分众传 媒 2,550,257.68 2.88 97 300398 飞凯材 料 2,505,411.32 2.83 98 000568 泸州老 窖 2,487,262.80 2.81 99 600581 八一钢 铁 2,455,200.00 2.77 100 600563 法拉电 子 2,350,974.00 2.65 101 002842 翔鹭钨 业 2,283,644.50 2.58 102 600388 龙净环 保 2,234,875.00 2.52 103 600309 万华化 学 2,202,960.00 2.49 104 000967 盈峰环 境 2,179,161.90 2.46 105 002185 华天科 技 2,167,654.00 2.45 106 300203 聚光科 技 2,152,933.92 2.43 107 002035 华帝股 份 2,133,196.32 2.41 108 002128 露天煤 业 2,131,404.00 2.40 109 600720 祁连山 2,114,148.00 2.39 110 300457 赢合科 技 2,094,836.00 2.36 111 002110 三钢闽 光 2,091,926.00 2.36 112 300034 钢研高 纳 2,091,650.55 2.36 113 002050 三花智 控 2,067,427.00 2.33 114 000807 云铝股 份 2,047,988.00 2.31 115 002493 荣盛石 化 1,977,196.38 2.23 116 603833 欧派家 居 1,947,724.94 2.20 117 300070 碧水源 1,944,941.45 2.19 118 300326 凯利泰 1,883,339.90 2.12 119 600340 华夏幸 福 1,883,158.00 2.12 120 600197 伊力特 1,844,831.00 2.08 121 000799 酒鬼酒 1,836,744.97 2.07 122 000615 京汉股 份 1,790,232.00 2.02 123 600406 国电南 瑞 1,782,411.00 2.01 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 36 页共 42 页 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 832,535,068.46 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 787,941,542.10 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择,国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 37 页共 42 页 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本 报告 期内 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体(除 “ 分 众传 媒 ” 公 告其 违规情 况外 ) , 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 报告 编制日 前一 年受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。





中 国证 券监 督管 理委 员会广 东监 管局 (以 下简 称 “ 广 东证 监局 ” )于 2017 年 4 月 17 日至 5 月 12 日对分 众传 媒进 行了 年报 及重组 上市 事项 现场 检查 , 并于 2017 年 6 月 2 日向 公司出 具了 《关于 对 分 众传媒 信息 技术 股份 有限 公司采 取出 具警 示函 措施 的决定 》 ([2017]14 号) 。 警示内 容主 要有 两项 : 一、分 众传 媒部 分临 时报 告信息 未披 露、 披露 不及 时、不 完整 ,2015 年年 报 信息披 露存 在遗 漏 具体情 况: (一 ) 公 司 2015 年 年报 财 务报表 附注 “ 货 币资 金 — 使 用有限 制的 货币 资金 ” 中 未 披露上 海分 众德 峰广 告传播 有限 公司 银行 账户 被有权 机关 冻结 的情 况。 (二) 公司 披露 与方 源资 本成立 体育 基金 暨关 联交 易进展 情况 的时 间晚 于相 关媒体 发布 会的 时间 。 (三) 公司 披露 下属 子公 司与 WME/IMG 中 国签 订 商业合 作协 议的 公 告 ,公 告中关 于协 议的 主要 内 容的表 述过 于简 单, 未将 协议中 主要 条款 进行 充分 披露。 整改措 施: 公司 将严 格按 照 《上 市公 司信 息披 露管 理办法 》 、 《 深圳 证券 交易 所股票 上市 规则 》 等 规 定履行信息披露义务,同 时公司将加强相关责任人 员对证监会及深圳证券交 易所相关法律、法规、 规则的 学习 ,进 一步 提升 信息披 露水 平, 提高 信息 披露质 量。 二、分 众传 媒未 在股 东大 会授权 范围 内购 买银 行理 财产品 具体情况: 2016 年,经 公司股东大会审议通过的 相关《关于使用自有闲置 资金购买银行理财产品 的议案 》 均 同意公 司可 以 使用不 超过 一定 额度 的人 民币的 自有 闲置 资 金 购买 安全性 高、 流动性 好的 、 由商业银行发行的保证收 益型的保本型理财产品, 并授权公司总裁、财务负 责人根据上述原则行使 具体理财产品的购买决策 权,并由财务部负责具体 购买事宜。但公司实际购 买的属于非保本型浮动 收益银 行理 财产 品, 公司 未在股 东大 会授 权范 围内 购买银 行理 财产 品。 整改措 施: 2017 年 6 月 6 日、2017 年 6 月 23 日, 公司第 六届 董事 会第 十五 次会议 及公 司 2017 年 第一次 临时 股东 大会 审议 通过了 《公 司关于 使用 自 有闲置 资金 购买 理财 产品 的议案 》 , 同 意公 司使 用 不超过 100 亿 元人 民币 的 自有闲 置资 金购 买安 全性 高、流 动性 好的 理 财 产品 ,期限 为自 股东 大会 审国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 38 页共 42 页 议通过之日起一年内有效 ,在上述额度内资金可以 滚动使用。同时,经公司 第六届董事会第十五次 会议审 议通 过, 修订 了 《 公司理 财产 品业 务管 理制 度》 。 截 止目 前, 上述 未在 股东大 会授 权范 围内 购 买银行 理财 产品 的情 形已 不存在 。 公司将进一步强化公司使 用闲置自有资金购买理财 产品的业务流程管理与监 督,公司将加强相关责 任人员对证监会及深圳证 券交易所相关法律、法规 、规则的学习,严格按照 《上市规则》等相关法 律法规 履行 审批 程序 ,并 在有效 的授 权范 围内 开展 公司的 各项 工作 。 本基金管理人此前投资分 众传媒股票时,严格执行 了 公司的投资决策流程, 在充分调研的基础上, 按规定 将该 股票 纳入 本基 金股票 池, 而后 进行 了投 资,并 进行 了持 续的 跟踪 研究。 该情况发生后,本基金管 理人就分众传媒被出具警 示函事件进行了及时分析 和研究,认为分众传媒 存在的违规问题对公司经 营成果和现金流量未产生 重大的实质影响,对该公 司投资价值未产生实质 影响。 本基 金管 理人 将继 续对该 公司 进行 跟踪 研究 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 110,465.36 2 应收证 券清 算款 1,083,497.43 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,046.55 5 应收申 购款 141,140.62 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 1,338,149.96 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 39 页共 42 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,623 12,813.96 34,526,530.83 58.28% 24,712,396.29 41.72% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 119,773.84 0.20% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 8 月 17 日) 基 金份 额总 额 1,731,122,191.51


本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,177,887.42 本报告 期 基 金总 申购 份额 35,841,227.66 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 19,780,187.96 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 59,238,927.12 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 40 页共 42 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2017 年 2 月 9 日 ,本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过, 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。 2017 年 3 月 25 日 ,本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告》 , 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 , 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代 表人, 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。 2017 年 11 月 4 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 董事 变更 公告》 , 经本 基金 管 理人股 东会 审议 通过 ,对 本基金 管理 人第 七届 董事 会成员 进行 了调 整。 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 如下 : 2017 年 9 月 1 日, 中国 建 设银行 发布 公告 ,聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经 理 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬 为 60,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 7 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 针对上 海证 监局 于 2017 年 向公司 出具 的责 令改 正的 监管措 施, 公司高 度重 视, 对相关 情况 进行 了自查 及说 明, 并认 真完 成整改 工作 ,进 一步 加强 了公司 内部 控制 管理 能力 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 41 页共 42 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券 1 190,344,979.37 11.77% 139,199.80 9.80% - 安信证 券 1 185,882,962.32 11.49% 135,936.60 9.57% - 华创证 券 1 49,015,520.53 3.03% 35,845.21 2.52% - 渤海证 券 1 5,281,682.00 0.33% 4,918.75 0.35% - 银河证 券 1 318,352,822.24 19.68% 296,482.37 20.87% - 海通证 券 2 384,927,846.50 23.80% 358,483.34 25.24% - 兴业证 券 2 252,300,389.78 15.60% 234,966.56 16.54% - 国金证 券 1 25,548,733.97 1.58% 23,793.39 1.67% - 国泰君 安 2 53,582,410.10 3.31% 49,901.40 3.51% - 申万宏 源 1 147,989,802.41 9.15% 137,822.82 9.70% - 民族证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 4,322,437.95 0.27% 3,161.02 0.22% 已退租 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 方正证 券 - - - - - - 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要 第 42 页共 42 页 安信证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 银河证 券 6,264.00 14.47% - - - - 海通证 券 - - - - - - 兴业证 券 37,039.20 85.53% - - - - 国金证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 19,287, 994.45 - - 19,287,994.4 5 32.56% 产品特 有风 险 当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。