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证券ETF(512880)

证券ETF:2017年年度报告摘要查看PDF公告

国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带的法 律责 任。 本年 度报 告已经 三分 之二 以上 独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2018 年 3 月 23 日复 核了 本报 告中的 财务 指标 、净 值表 现、利 润分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 的财 务资 料经 审计 ,普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )为 本基金 出具 了无 保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰证 券 ETF 基金主 代码 512880 交易代 码 512880 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 730,291,482.00 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2016 年 8 月 8 日 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 1、股 票投 资策 略 本基金 主要 采用 完全 复制 法, 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 基 金股票 投资 组合 , 并根 据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应的 调 整。 但 因特 殊情 况 (如 成 份股长 期停 牌、 成份股 发 生变更 、 成 份股 权重由 于自由 流通 量发 生变 化、 成份股 公司 行为 、 市 场流 动性不 足等 ) 导 致本 基 金管理 人无 法按 照标 的指 数构成 及权 重进 行同 步调 整时 , 基 金管 理人 将对 投资组 合进 行优 化, 尽量 降低跟 踪误 差。 在正 常市 场情况 下, 本基 金的 风 险控制目标是追求日均 跟 踪偏离度的绝对值不超 过 0.2% ,年跟踪误差 不 超过 2% 。如 因标 的指 数 编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪 误差超 过上 述范 围 , 基 金 管理人 应采 取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度 、 跟 踪误 差进一 步扩 大。 2、债 券投 资策 略 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 4 页共 39 页 基于流 动性 管理 的需 要 , 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债 券、 央行 票据 和金 融债 等 固定收 益类 品种 , 其目 的 是保证 基金 资产 流动 性 并提高 基金 资产 的投 资收 益。 3、资 产支 持证 券投 资策 略 本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限 结构 、 分散 化投 资、 行 业分 布等 因素, 坚 持价值 投资 理念 , 把握 市 场交易 机会 。 在 严格遵 守法律 法规 的基 础上 , 通 过信用 研究 和流 动性 管理 , 选 择经 风险 调整 后相 对价值 较高 的品 种进 行投 资,以 期获 得长 期 稳 定收 益。 4、权 证投 资策 略 本基金 在进 行权 证投 资时 , 将 通过 对权 证标 的证 券 基本面 的研 究 , 结 合权 证定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 , 并积 极利 用正 股 和权证 之间 的不 同组 合 来套取 无风 险收 益 。 本 基 金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性 、 流 动性 及风险 性特 征, 通过资 产 配置、 品种 与类 属选择 , 谨慎进 行投 资, 追求较 稳定的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金 , 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金 、 债 券型基 金和 货币 市场 基金 ,属于 较高 风险 、较 高收 益的基 金。 本基金 为指 数型 基金 , 主 要采用 完全 复制 策略 , 跟 踪中证 全指 证券 公司 指 数,其 风险 收益 特征 与标 的指数 所表 征的 市场 组合 的风险 收益 特征 相 似 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 5 页共 39 页 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及 基金托 管人 住所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 7 月 26 日 (基金合 同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -5,556,463.69 22,603,022.11 本期利 润 -49,975,233.82 12,128,082.96 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1664 0.0561 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.43% 3.00% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0465 0.0300 期末基 金资 产净 值 696,347,612.39 146,554,124.47 期末基 金份 额净 值 0.9535 1.0300 注:(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 ① -③ ②-④ 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 6 页共 39 页 ② 准差④ 过去三 个月 -14.16% 1.05% -14.63% 1.05% 0.47% 0.00% 过去六 个月 -5.80% 1.27% -8.06% 1.28% 2.26% -0.01% 过去一 年 -7.43% 1.06% -12.35% 1.07% 4.92% -0.01% 基金成 立日 至 今 -4.65% 1.09% -15.64% 1.12% 10.99% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 7 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年 7 月 26 日 。本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置 比例符 合合 同约 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 7 页共 39 页 注:2016 年计 算期 间为 基 金合同 生效 日 2016 年 7 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日, 未按 整个 自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效以 来未 进行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管 理 105 只开放 式证 券投 资基 金: 国泰金 鹰增 长灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、国泰 金龙 系列 证券 投资 基金( 包括 2 只子 基金 , 分别为 国泰 金龙 行业 精 选证券 投资 基金 、 国 泰金 龙债券 证券 投资 基金 ) 、 国 泰金马 稳健 回报 证券 投资 基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资基金、国泰金鹿保 本增值混合证券投资基金 、国泰金鹏蓝筹价值混合 型证券投资基金、国泰 金鼎价 值精 选混 合型 证券 投资基 金 ( 由金鼎 证券 投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰金 牛创新 成长 混合 型证 券 投资基 金、 国泰 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 ( 由国 泰金象 保本 增值 混合 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 8 页共 39 页 泰双利债券证券投资基金 、国泰区位优势 混合型证 券投资基金、国泰中小盘 成长混合型证券投资基 金(LOF ) (由金盛证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国泰 纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金、 国泰 价值 经典 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰灵 活配 置混 合型 证 券投资基金 (由国泰金泰 平衡混合型证券投资基金 变更注册而来,国泰金泰 平衡混合型证券投资基 金由金 泰证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰民 安增 利债 券型发 起式 证券 投资 基金 、 国泰 国证 房地产 行 业 指数分 级证 券投 资基 金、 国泰估 值优 势混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) (由国泰 估值优 势可 分离 交易 股 票型证 券投 资基 金封 闭期 届满转 换而 来) 、 上证 5 年 期国债 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 国 泰 上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 纳斯 达克 100 交易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、国泰中国企业境外 高收益债券型证券投资基 金、国泰黄金交易型开放 式证券投资基金、 国泰 美国房地产开发股票型证 券投资基金、国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金、国泰淘金互 联网债券型证券投资基金 、国泰聚信价值优势灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰民益灵活配置混 合型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰 国策 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰浓益 灵活 配置 混合 型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转型 灵活配置混合型证券投 资基金 、 国 泰金 鑫股 票型 证券投 资基 金 ( 由金 鑫证 券投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰新经 济灵 活配 置混 合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰策略 收益灵 活配置混合型证 券投资 基金 (由 国泰 目标 收益保 本混 合型 证券 投资 基金转 型而 来) 、国 泰深 证 TMT50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国泰国 证有 色 金属行 业指 数分 级证 券投 资基金 、 国 泰睿吉 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰兴 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 、 国 泰生 益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+股票 型证券投资基金、国泰央 企改革股票型证券投资基 金、国泰新目标收益保本 混合型证券投资基金、 国泰全球绝对收益型基金 优选证券投资基金、国泰 鑫保本混合型证券投资基 金、国泰大健康股票型 证券投 资基 金、 国 泰民 福 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 黄金 交易型 开放 式 证券投 资基 金联 接基 金、 国泰融 丰外 延增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) (由国泰 融丰 定增 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金转 换而来) 、国 泰国证新能源 汽车指数证券投资基金(LOF ) ( 由国泰国 证新能源 汽车指数分 级 证券投 资基 金转 型而 来, 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金由 中小 板 300 成 长交 易型 开 放 式指数 证券 投资 基金 转型 而来) 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国泰 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金、国泰中 证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合 型证券 投资 基金 、国 泰福 益灵活 配置 混合 型证 券 投 资基金 、国 泰创 业板 指数 证券投 资基 金(LOF)、国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 9 页共 39 页 国泰鸿益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰景益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰泽益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰丰益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投 资基金、国泰信益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰利是宝货币市场基金 、国泰安益灵活配置混 合型证券投资基金、国泰 普益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰民惠收益 定期开放债券型证券投 资基金、国泰润利纯债债 券型证券投资基金、国泰 嘉益灵活配置混合型证券 投资基金、国泰众益灵 活配置混合型证券投资基 金、国泰润泰 纯债债券型 证券投资基金、国泰融信 定增灵活配置混合型证 券投资基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金 (LOF ) 、 国泰 中证 国有企业 改革 指数证 券投资 基金(LOF ) 、 国泰 民丰 回报定期 开放 灵活配 置混 合 型证券 投资 基金 、 国 泰中 证申万 证券 行业 指数 证券 投资基 金 (LOF ) 、 国泰策 略价值 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金 (由 国泰 保 本混合 型证 券投 资基 金变 更而来 ) 、 国 泰量 化收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金、国泰睿信平衡混合 型证券投资基金、国泰大 农业股票型证券投资基金 、国泰智能装备股票型 证券投 资基 金、 国 泰融 安 多策略 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国泰 润鑫 纯 债债券 型证 券投 资基 金、 国泰稳 益定 期开 放灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 、 国 泰宁益 定期 开放 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 国泰智 能汽 车股 票型 证券 投资基 金、 上证 10 年 期国 债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰瞬 利 交 易型货币市场基金、国泰 民安增益定期开放灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰中国企业信用精选 债券型 证券 投资 基金 (QDII ) 、 国泰聚 优价 值灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 国 泰安心 回报 混合 型证 券投资基金、国泰民润纯 债债券型证券投资基金、 国泰润享纯债债券型证券 投资基金、国泰可转债 债券型 证券 投资 基金。 另 外, 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管 理人资 格, 目前 受托 管理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。2007 年 11 月 19 日, 本基金 管理 人获 得企 业 年金投 资管 理人 资格 。2008 年 2 月 14 日, 本基 金管 理人成 为首 批获 准开 展特 定客户 资产 管理 业务 (专户 理财 )的 基金 公司 之一, 并 于 3 月 24 日经 中 国证监 会批 准获 得合 格境 内机构 投资 者(QDII ) 资格, 囊括 了公 募基 金、 社保、 年金 、专 户理 财 和 QDII 等管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 艾小军 本基金 的基 金 经理、 国泰 黄 金 ETF 、国泰 上证 180 金融 ETF 、国泰上 2016-07-2 6 - 17 年 硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月 在 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 任 量 化 分析师 ;2006 年 9 月至 2007 年 8 月 在 汇 丰 晋 信 基 金 管 理 有 限 公 司 任 应 用 分 析 师 ;2007 年 9 月至国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 10 页共 39 页 证 180 金融 ETF 联接、 国 泰沪 深 300 指 数、国 泰黄 金 ETF 联接、 国 泰深证 TMT50 指数 分级、 国泰 中 证军 工 ETF 、 国泰策 略价 值 灵活配 置混 合、国 泰策 略 收益灵 活配 置 混合、 国泰 国 证航天 军工 指 数( LOF ) 、 国 泰中证 申万 证 券行业 指数 (LOF ) 、 国泰 量化收 益灵 活 配置混 合、 国 泰宁益 定期 开 放灵活 配置 混 合的基 金经 理、投 资总 监 (量化 ) 、 金 融 工程总 监 2007 年 10 月 在平 安资 产管 理有限 公司任 量化 分析 师; 2007 年 10 月 加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 金 融 工 程 分 析 师 、 高 级 产 品 经 理和基 金经 理助 理。2014 年 1 月 起 任 国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投资基 金、 上证 180 金融 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 上证 180 金 融交 易型 开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理,2015 年 3 月 起兼 任国 泰深证 TMT50 指数 分级 证券 投资 基金的 基金经 理,2015 年 4 月起 兼任国 泰沪深 300 指数 证券 投资 基金的 基金经 理,2016 年 4 月起 兼任国 泰 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资 基 金联接 基金 的基 金经 理,2016 年 7 月 起 兼 任 国 泰 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 3 月至 2017 年 5 月 兼任国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ,2017 年 3 月 起兼 任国泰 策 略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证券投 资基 金 (LOF ) 的基 金经理 , 2017 年 4 月 起兼 任国 泰中 证申万 证券行 业 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF )的基金经理 ,2017 年 5 月 起 兼 任 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 而 来) 、 国 泰量 化收 益灵 活配 置混合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 , 2017 年 8 月 起兼 任国 泰宁 益定期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2017 年 7 月起任 投资总 监 (量 化) 、 金 融工 程总监 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 11 页共 39 页 4.2 管理人对报告期内 本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之 间严格分开、公 平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和 权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 12 页共 39 页 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管 理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析 。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年受 供给 侧结 构改 革 、消费 升级 影响 ,行 业集 中度大 幅提 升, 叠 加 A 股 纳入 MSCI 预期 , 境外资 金通 过沪 股通 、深 股通持 续流 入龙 头股 ,A 股市场 结构 发生 极端 分化 ,以贵 州茅 台、 中国 平 安、 招 商银 行、 格力 电器 、 京东 方、 海康 威视 等为 代表的 漂 亮 50 持续 走强 , 而包括 中 证 500 、创业 板、中 证 1000 等中 小盘 股 表现则 持续 走弱 。 一季度受益供给侧结构改 革所带来的盈利改善预期 ,以及以贵州茅台为首的 白酒股旺盛的消费 需求,以格力电器为首的 家电龙 头受益行业集中度 提升所带来的业绩向好; 另一方面受美国经济复 苏,美 国加 息预 期影 响, 国内货 币政 策转 向稳 健中 性,市 场流 动性 趋紧 ,A 股市场 整体 表现 为窄 幅 震荡向 上, 市场 风格 偏向 均衡; 在新 股发 行加 速的 大背景 下, 估值 偏高 的创 业板表 现不 佳。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 13 页共 39 页 二季度 受银 监会 、 证监 会 、 保 监会 全面 加强 的监 管 政策压 制 , 市 场利 率持 续 攀升 ,10 年期 国债 收益率 突 破 3.6% ,4 月初 A 股 市场 承压 , 市 场结 构 发生极 端分 化, 以贵 州茅 台、 中 国平 安、 招商 银 行、 格 力电 器、 海 康威 视等 为代表 的漂 亮 50 持 续走 强 , 包括 二线 蓝筹 在内 的绝 大部分 股票 持续 走弱 。 在市场短期持续调整的压 力下,监管部门针对性的 进行了监管协调,叠加季 度末央行缓解流动性、 A 股 成功 纳 入 MSCI 指数 , 6 月 份以 来市 场风 险偏 好 有所修 复, 市场 结构 分化 有所收 敛, 行情 呈现 向 二线蓝 筹发 展态 势。 三季度受供给侧结构改革 影响,以有色金属、钢铁 、煤炭为代表的周期性上 游行业表现突出; 受新能源汽车双积分政策 出台预期刺激,新能源汽 车相关的主题表现不俗。 结构上,受益风险偏好 提升, 估值 和业 绩匹 配更 佳的二 线蓝 筹表 现靓 丽。 进入 9 月 份, 随着 十九 大 的临近 ,市 场的 振幅 大 幅收窄 ,9 月份 上证 综指 微跌 0.35% ,区 间振 幅不 到 2% 。 四季度 在十 九大 召开 的背 景下,A 股市 场呈 现窄 幅 盘升的 格局 ,以 各行 业龙 头为首 的白 马股 持 续走强 ,其 中, 以上 证 50 、中证 100 、中证 超大 等 为代表 的白 马蓝 筹指 数阶 段性表 现突 出, 而以 中 证 1000 为 代表 的小 盘股 表现持 续低 迷。11 月下 旬 以来, 以绝 对收 益为 目标 的投资 者年 底兑 现收 益 需求强烈,包括龙头白马 股在内的强势股经历了一 波短期的大幅调整。临近 年底家电、白酒表现继 续走强 ,市 场结 构分 化加 剧。 2017 年全 面上 证综 指累 计 上涨 6.56% ,以 行业 龙头 为代表 的的 中 证 100 指 数 涨幅 达 30.2%,沪 深 300 指 数上涨 21.78% , 中 小板指 上涨 16.73% , 中证 500 指数 微跌 0.2% , 中 证 1000 指数下 跌 17.35% , 创业板 指下 跌 10.67% 。 在行业 表现 上, 申万 一级 行 业中表 现最 好的 食品 饮料 、 家电和 钢铁 , 涨 幅分 别为 53.85% 、 43.03% 和 19.75% , 表现 较差 的为 纺织服 装、 传媒 、综 合, 分别下 跌 了 23.85% 、23.1% 、21.47% 。 在市场结构分化加剧的背 景下,缺乏短期催化因素 的证券股持续承压。中证 全指证券公司指数 全年下 跌 12.35% 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本基 金 2017 年 度净 值 增 长 率为-7.43% , 同期 业绩 比 较基准 为-12.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 2018 年是 政府 换届 年, 在 习近平 新时 代中 国特 色社 会主义 思想 的指 引下 , 中 国经济 将更 加注 重 发展的 质量 。 展 望 2018 年 全年, 我们 预计 全年 经济 增速在 上半 年将 走弱 , 下 半年预 计走 平。 需求 端 而言,预计地产销售将继 续走低。地产投资随之走 弱,但是考虑到地产去库 存的顺利进行、长效机 制下多种土地供应方式的 推进,地产投资预计下行 幅度有限。基建投资政策 基调更加关注地方政府国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 14 页共 39 页 债务问题,预计基建增速 中枢将下移。海外经济延 续复苏态势,出口增速仍 是需求端的支撑。企业 资产负 债表 改善 的基 础下 ,制造 业将 延续 复苏 态势 。价格 方面 ,PPI 全 年中 枢预计 在 2-4% ;CPI 全 年中枢 抬升 至 2% 左右 ,走 势前高 后低 ,春 节前 后通 胀水平 较高 ,全 年通 胀风 险有限 。流 动性 方 面 , 预计今 年金 融监 管对 利率 的边际 影响 将减 弱, 流动 性将出 现边 际改 善。 我们对 2018 年 A 股市 场 保持谨 慎乐 观, 结构 性行 情或将 延续 。在 流动 性边 际改善 而非 放松 货 币的情 况下 , 盈 利增 长仍 是选股 的关 键。 预 计 2018 年大小 盘盈 利增 速的 差异 将缩窄 , 全 年市 场风 格 预计将 从 2017 年的 两极 分 化转变 为更 加均 衡。 在 市 场风险 偏好 提升 的情 况下 , 证券 板块 有望迎 来阶 段性机 会。 作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF ,本基 金(512880 )具 有流 动性 好、跟 踪标 的指 数 紧密的 优点 ,是 把握 证券 行业投 资机 会的 优选 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本基金管理人根据根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。


国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 15 页共 39 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。


报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。


5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


§ 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师签字 出具 了普 华永 道中 天审字(2018) 第 22588 号标 准无保 留意 见的 审计 报告 。 投资者 可通 过 登 载于 本管理 人网 站的 年度 报告 正文查 看审 计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 3,967,986.03 1,733,791.23 结算备 付金 1,285,193.83 1,049,902.02 存出保 证金 143,928.20 180,287.37 交易性 金融 资产 694,802,827.97 145,355,667.49 其中: 股票 投资 694,802,827.97 145,355,667.49 基金投 资 - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 16 页共 39 页 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 3,491,666.80 - 应收利 息 2,087.69 1,044.52 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 703,693,690.52 148,320,692.63 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 5,368,025.38 948,987.31 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 262,281.82 62,320.04 应付托 管费 52,456.41 12,464.03 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 339,408.47 288,781.72 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 17 页共 39 页 其他负 债 1,323,906.05 454,015.06 负债合计 7,346,078.13 1,766,568.16 所有者权益: - - 实收基 金 730,291,482.00 142,291,482.00 未分配 利润 -33,943,869.61 4,262,642.47 所有者权益合计 696,347,612.39 146,554,124.47 负债和所有者权益总 计 703,693,690.52 148,320,692.63 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.9535 元, 基金 份额 总额 730,291,482.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 7 月 26 日( 基金 合 同生效 日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 -45,892,183.37 14,358,912.08 1.利息 收入 41,364.48 102,975.70 其中: 存款 利息 收入 41,221.72 102,975.70 债券利 息收 入 142.76 - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -3,329,962.72 23,717,612.91 其中: 股票 投资 收益 -7,015,218.45 21,574,220.59 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 266,596.74 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 18 页共 39 页 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,418,658.99 2,143,392.32 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) -44,418,770.13 -10,474,939.15 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,815,185.00 1,013,262.62 减:二、费用 4,083,050.45 2,230,829.12 1.管 理人 报酬 1,529,798.87 486,732.36 2.托 管费 305,959.81 97,346.44 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 1,559,327.12 1,282,762.36 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 687,964.65 363,987.96 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -49,975,233.82 12,128,082.96 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -49,975,233.82 12,128,082.96 注:本 基金 成立 于 2016 年 7 月 26 日, 上年 度可 比期间 为 2016 年 7 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 142,291,482.00 4,262,642.47 146,554,124.47 二、本期经营活动产生 - -49,975,233.82 -49,975,233.82 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 19 页共 39 页 的基金净值变动数(本 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 588,000,000.00 11,768,721.74 599,768,721.74 其中:1.基 金申 购款 2,327,000,000.00 108,973,841.64 2,435,973,841.64 2.基金 赎回 款 -1,739,000,000.00 -97,205,119.90 -1,836,205,119.90 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 730,291,482.00 -33,943,869.61 696,347,612.39 项目 上年度可比期间 2016 年 7 月 26 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 429,291,482.00 - 429,291,482.00 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 12,128,082.96 12,128,082.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -287,000,000.00 -7,865,440.49 -294,865,440.49 其中:1.基 金申 购款 757,000,000.00 66,849,233.74 823,849,233.74 2.基金 赎回 款 -1,044,000,000.00 -74,714,674.23 -1,118,714,674.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 20 页共 39 页 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 142,291,482.00 4,262,642.47 146,554,124.47 注:本 基金 成立 于 2016 年 7 月 26 日, 上年 度可 比期间 为 2016 年 7 月 26 日至 2016 年 12 月 31 日。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :周向 勇, 会计 机构 负责 人:倪 蓥 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以 下简 称 “ 国 泰中 证 全指证 券公 司 ET F ”) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证监许 可[2016]729 号《 关 于准予 国泰 中证 全指 证券公司交易型开放式指 数证券投资基金注册的批 复》核准,由国泰基金管 理有限公司依照《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 国泰 中证 全指 证券 公司交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 负责公开募集。本基金为 契约型的交易型开放式基 金,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购资 金利息 共募 集人 民币 429,290,842.00 元( 含募 集股 票 市值) , 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 普华 永道 中天 验字(2016) 第 920 号验 资报 告予 以验证 。 经向 中国 证监 会 备案, 《 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证 券 投资 基金 基金 合同 》于 2016 年 7 月 26 日 正 式生效 ,基 金合 同生 效 日的基 金份 额总 额为 429,291,482.00 份 基金 份额 ,其 中认购 资金 利息 折合 640.00 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理人 为国泰 基金 管理有 限公司 ,基金 托管 人为中 国建设 银行股 份有 限公司( 以下简 称 “ 中 国建设 银行 ”) 。 经上 海证 券交易 所 (以 下简 称 “上交所 ” ) 上证 基字[2016] 第 196 号文 审核 同意 , 本 基 金于 2016 年 8 月 8 日在 上 交所挂 牌交 易。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投 资基金基金合同》的有关 规定, 本基金主要投资于 标的指数成份股、备选成 份股。为更好地实现投 资目标 , 本基 金可 少量 投 资于非 标的 指数 成份 股( 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市 的股票) 、债券( 包括国债、金融债、央行票据、短 期融资券、超短期融资券 、可转换债券等) 、债券 回购、资产支持证券、银 行存款等固定收益类品种 、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 21 页共 39 页 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 且 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 因法 律法 规的规 定而 受限 制的 情 形除外 。本 基金 的业 绩比 较基准 为标 的指 数收 益率 ,即中 证全 指证 券公 司指 数收益 率。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 23 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《国 泰中证 全指证 券公 司交易 型开放 式指 数 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中 国 基金业 协会 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致 , 会 计估 计较 最近 一期 年度报 告有 变 更 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引 ( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 , 对于在 锁定 期内 的非 公 开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等 流通受 限股 票, 本基 金 自 2017 年 12 月 4 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公 允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 22 页共 39 页 后的价 值进 行估 值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资 基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股 期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 23 页共 39 页 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 基金销 售机 构、 受 中国 建 投控制 的公 司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元交 易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年7 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,529,798.87 486,732.36 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.50% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年7 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 305,959.81 97,346.44 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ,逐 日国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 24 页共 39 页 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 0.10% / 当 年天 数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 均无 基金 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年7 月26 日 (基 金合 同 生效日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 3,967,986.03 29,715.68 1,733,791.23 92,839.72 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 活期 存款 按银 行同 业利率 计息 ,定 期 存款按 约定 利率 计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 未有 在承 销期 间参与 关联 方承 销证 券的 情况。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 持有 申万 宏源 集团 股份有 限公 司( 受 基金 管理 人控股 股东 中国 建 投控制 的公 司) 的 A 股普 通股 4,367,997 股, 估值 总 额为人 民 币 23,456,143.89 元, 占 基金 资产 净值 的 比例 为 3.37% 。 ( 于 2016 年 12 月 31 日 , 本基金 持有 申万 宏源 集团 股份有 限公 司( 受 基金 管理 人控股 股东 中国 建 投控制 的公 司) 的 A 股普 通股 823,497 股 , 估 值总 额 为人民 币 5,146,856.25 元 , 占基金 资产 净值 的比 例为 3.51% 。) 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 25 页共 39 页 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30071 3 英可 瑞 2017-1 0-23 2018-1 1-02 网下 中签 40.29 84.90 7,008. 00 282,35 2.32 594,97 9.20 - 00289 2 科力 尔 2017-0 8-10 2018-0 8-17 网下 中签 17.56 36.91 11,000 .00 193,16 0.00 406,01 0.00 - 30064 鹏鹞 环保 2017-1 2-28 2018-0 1-05 网下 中签 8.88 8.88 3,640. 00 32,323 .20 32,323 .20 - 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 网下 中签 16.75 16.75 1,239. 00 20,753 .25 20,753 .25 - 00292 3 润都 股份 2017-1 2-28 2018-0 1-05 网下 中签 17.01 17.01 954.00 16,227 .54 16,227 .54 - 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 网下 中签 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30073 0 科创信 息 2017-12 -22 重大事 项 41.55 2018-0 1-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 00291 名臣健 2017-12 重大事 35.26 2018-0 38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 26 页共 39 页 9 康 -27 项 1-02 注: 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 694,654,319.77 元 ,属 于第 二层 次 的余额 为 148,508.20 元, 无属于 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层次 137,216,655.71 元 ,第二 层次 8,139,011.78 元,无 属于 第三 层次 的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公 允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 27 页共 39 页 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 基金申 购款 于 2017 年度 ,本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为 2,435,973,841.64 元 ,其 中包 括以股 票支 付的 申购 款 1,734,374,013.77 元 和以现 金支 付的 申购 款 701,599,827.87 元( 于 2016 年 度, 本基 金申 购基 金 份额的 对价 总额 为 823,849,233.74 元 , 其 中包 括以 债 券支付 的申 购 款 252,713,824.96 元和 以现 金支 付 的申购 款 571,135,408.78 元) 。 (3) 增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》的 规定 ,资管 产品 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 , 以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。 此外, 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产 进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷 款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。 上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 经营 成果 无 影响。 (4) 除公允 价值 、 基 金申 购 款和增 值税 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 28 页共 39 页 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 694,802,827.97 98.74 其中: 股票 694,802,827.97 98.74 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售金融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,253,179.86 0.75 8 其他各 项资 产 3,637,682.69 0.52 9 合计 703,693,690.52 100.00 注:上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。 8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合 8.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 29 页共 39 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 692,998,545.40 99.52 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 692,998,545.40 99.52 8.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,704,272.86 0.24 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.00 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 30 页共 39 页 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 34,112.55 0.00 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,804,794.57 0.26 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600030 中信证 券 5,743,285 103,953,458.50 14.93 2 600837 海通证 券 5,888,222 75,781,417.14 10.88 3 601211 国泰君 安 2,762,637 51,164,037.24 7.35 4 601688 华泰证 券 2,399,068 41,407,913.68 5.95 5 000776 广发证 券 2,181,000 36,379,080.00 5.22 6 600958 东方证 券 2,253,650 31,235,589.00 4.49 7 600999 招商证 券 1,672,133 28,693,802.28 4.12 8 601377 兴业证 券 3,416,890 24,874,959.20 3.57 9 000166 申万宏 源 4,367,997 23,456,143.89 3.37 10 000783 长江证 券 2,835,307 22,313,866.09 3.20 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度 报告正 文。 8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名 股 票投 资明细 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 31 页共 39 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 300713 英可瑞 7,008 594,979.20 0.09 2 002892 科力尔 11,000 406,010.00 0.06 3 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.04 4 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.03 5 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000776 广发证 券 125,812,481.31 85.85 2 000166 申万宏 源 82,463,294.78 56.27 3 002736 国信证 券 78,703,338.38 53.70 4 000783 长江证 券 78,036,086.70 53.25 5 002673 西部证 券 62,720,337.55 42.80 6 000728 国元证 券 59,503,044.22 40.60 7 002500 山西证 券 42,337,720.79 28.89 8 000750 国海证 券 40,056,146.01 27.33 9 000686 东北证 券 33,849,292.84 23.10 10 002797 第一创 业 23,434,749.29 15.99 11 002670 国盛金 控 22,800,547.47 15.56 12 000712 锦龙股 份 21,616,869.20 14.75 13 601901 方正证 券 18,922,125.75 12.91 14 600030 中信证 券 10,521,430.85 7.18 15 000987 越秀金 控 7,362,506.66 5.02 16 600837 海通证 券 6,487,543.41 4.43 17 600958 东方证 券 5,076,290.00 3.46 18 601878 浙商证 券 3,736,299.05 2.55 19 601211 国泰君 安 3,417,685.00 2.33 20 600909 华安证 券 3,357,845.00 2.29 21 600155 宝硕股 份 3,101,894.56 2.12 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 32 页共 39 页 22 601688 华泰证 券 2,934,359.77 2.00 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000776 广发证 券 95,322,169.21 65.04 2 000166 申万宏 源 62,235,493.29 42.47 3 002736 国信证 券 59,901,690.88 40.87 4 000783 长江证 券 56,704,233.96 38.69 5 002673 西部证 券 47,337,002.31 32.30 6 000728 国元证 券 44,507,940.70 30.37 7 002500 山西证 券 31,434,203.43 21.45 8 000750 国海证 券 30,020,874.85 20.48 9 000686 东北证 券 25,675,508.68 17.52 10 000712 锦龙股 份 17,319,095.42 11.82 11 002670 国盛金 控 14,400,626.96 9.83 12 601211 国泰君 安 10,671,219.96 7.28 13 002797 第一创 业 8,756,197.98 5.97 14 000987 越秀金 控 4,901,252.50 3.34 15 600030 中信证 券 3,948,982.47 2.69 16 600837 海通证 券 3,841,307.90 2.62 17 600061 国投资 本 2,925,678.98 2.00 18 600958 东方证 券 1,840,944.00 1.26 19 601688 华泰证 券 1,599,488.00 1.09 20 601555 东吴证 券 1,296,228.00 0.88 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 762,158,684.52 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 550,211,459.91 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 33 页共 39 页 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 34 页共 39 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体 (除 “ 海通 证券 ” 和“ 中信 证券 ” 公告 违规 外) 没 有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一 年受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 根据 2017 年 5 月 23 日 海 通证券 发布 的相 关公 告, 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。海 通证 券违 反 了证券 公司 融资 融券 相关 管理办 法, 中国 证监 会拟 对海通 证券 给予 警告 , 没 收违法 所 得 50.97 万 元, 处以 254.83 万 元罚 款, 并 对相关 责任 人给 予警 告和 处罚。 根据 2017 年 5 月 25 日 中 信证券 发布 的相 关公 告, 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。中 信证 券在 司 度(上海)贸易有限公司 从事证券交易时间连续计 算不足半年的情况下,为 其提供融资融券服务, 违反了 证券 公司 融资 融券 相关管 理办 法, 中 国证 监 会拟对 中信 证券 给予 警告 , 没收 违法 所得 6165.58 万元, 处 以 30827.92 万 元 罚款, 并对 相关 责任 人给 予警告 和处 罚。 该情况发生后,本基金管 理人就上述公司受处罚事 件进行了及时分析和研究 ,认为上述公司存在的 违规问题对公司经营成果 和现金流量未产生重大的 实质影响,对该公司投资 价值未产生实质影响。 本基金 管理 人将 继续 对该 公司进 行跟 踪研 究。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 143,928.20 2 应收证 券清 算款 3,491,666.80 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,087.69 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,637,682.69 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 35 页共 39 页 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300713 英可瑞 594,979.20 0.09 网下中 签 2 002892 科力尔 406,010.00 0.06 网下中 签 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 16,439 44,424.33 116,641,346.00 15.97% 613,650,136.00 84.03% 9.2 期末上市基金前十名持 有人 序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额比 例 1 李怡名 98,644,248.00 13.51% 2 国投信 托有 限公 司- 国投 飞 天· 财富 宝证 券投 资集 合资 金 信托计 划 16,766,600.00 2.30% 3 世纪证 券有 限责 任公 司 11,000,000.00 1.51% 4 中信证 券股 份有 限公 司 8,808,410.00 1.21% 5 国泰基 金- 中国 银行 -东 方证 券股份 有限 公司 8,700,000.00 1.19% 6 刘玉苓 8,235,400.00 1.13% 7 长城人 寿保 险股 份有 限公 司- 万能- 个险 万能 7,757,600.00 1.06% 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 36 页共 39 页 8 中国国 际金 融股 份有 限公 司 5,544,900.00 0.76% 9 肖红卫 4,423,100.00 0.61% 10 西藏同 信证 券有 限责 任公 司 4,365,200.00 0.60% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2016 年 7 月 26 日) 基 金份 额总 额 429,291,482.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,291,482.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,327,000,000.00 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,739,000,000.00 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 730,291,482.00 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2017 年 2 月 9 日 ,本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过, 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。 2017 年 3 月 25 日 ,本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 37 页共 39 页 告》 , 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 , 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代 表人, 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。 2017 年 11 月 4 日, 本基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 董事 变更 公告》 , 经本 基金 管 理人股 东会 审议 通过 ,对 本基金 管理 人第 七届 董事 会成员 进行 了调 整。 报告期 内本 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门重 大人 事变动 如下 : 2017 年 9 月 1 日, 中国 建 设银行 发布 公告 ,聘 任纪 伟为中 国建 设银 行资 产托 管业务 部总 经 理 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任 会计师 事务所 的报 酬 为 60,000 元 ,目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 针对上 海证 监局 于 2017 年 向公司 出具 的责 令改 正的 监管措 施, 公司高 度重 视, 对相关 情况 进行 了自查 及说 明, 并认 真完 成整改 工作 ,进 一步 加强 了公司 内部 控制 管理 能力 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国盛证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 民族证 券 1 - - - - - 江海证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 同信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 38 页共 39 页 申万宏 源 1 - - - - - 东方证 券 1 - - - - - 广发证 券 2 1,190,872,914.48 91.20% 803,103.70 89.91% - 西藏东 方财 富 证券 2 80,554,817.63 6.17% 58,910.38 6.59% - 光大证 券 1 12,974,348.73 0.99% 12,082.93 1.35% - 中信建 投 2 10,040,109.34 0.77% 9,350.45 1.05% - 海通证 券 1 6,157,181.85 0.47% 5,734.30 0.64% - 华西证 券 2 3,540,640.57 0.27% 2,589.21 0.29% - 国信证 券 1 911,669.80 0.07% 849.03 0.10% - 中信证 券 1 391,458.55 0.03% 364.56 0.04% - 华泰证 券 1 316,985.79 0.02% 295.18 0.03% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 :


(1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ;


(2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为;


(4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求;


(5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。


选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 国盛证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 江海证 券 - - - - - - 国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要 第 39 页共 39 页 国金证 券 - - - - - - 同信证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 广发证 券 1,389,739.50 100.00% - - - - 西藏东 方财 富 证券 - - - - - - 光大证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 华西证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20% 的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 2 月 17 日 至 2017 年 2 月 21 日 - 45,327, 164.00 45,327,16 4.00 - 0.00% 个人 1 2017 年 10 月 31 日至 2017 年 12 月 6 日 - 126,72 6,948.0 0 28,082,70 0.00 98,644,248.0 0 13.51% 产品特 有风 险 当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。