国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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国 投瑞 银钱多 宝货 币市场 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国投 瑞银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 渤海 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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§ 1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 渤海银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银钱多宝货币
基金主代码 000836
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 10 月 17 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 20,371,535,266.40 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
下属分级基金的交易代码 000836 000837
报告期末下属分级基金的份
额总额 19,626,032,181.25 份 745,503,085.15 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金以基金资产安全性、 流动性为先， 并力争实现超越业绩比
较基准的收益。
投资策略
本基金主要采用流动性管理策略、 资产配置策略， 并适当利用交
易策略，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的高流动性、 低风险品种， 其预期风
险和预期收益率均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
渤海银行股份有限公司
信息披露 姓名 刘凯 阮劲松 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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负责人
联系电话 400-880-6868 010-66270109
电子邮箱 service@ubssdic.com js.ruan@cbhb.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 4008888811/95541
传真 0755-82904048 022-58314791
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告摘要 的管理人互联网网址 http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
§ 3 主 要财 务指 标、基金 净值 表现及 利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.
1 期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
国投瑞银钱多
宝货币 A
国投瑞银钱
多宝货币 I
国投瑞银钱
多宝货币 A
国投瑞银
钱多宝货
币 I
国投瑞银
钱多宝货
币 A
国投瑞银
钱多宝货
币 I
本
期
已
实
现
收
益
706,617,660.0
6
13,981,400.
28
2,682,781.7
8 198,724.60
4,433,502.5
6 613,956.08
本
706,617,660.0 13,981,400. 2,682,781.7 198,724.60 4,433,502.5 613,956.08 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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期
利
润
6 28 8 6
本
期
净
值
收
益
率 4.4762% 4.4762% 2.5739% 2.5739% 3.6433% 3.6433%
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2017 年 末 2016 年 末 2015 年 末
国投瑞银钱多宝
货币 A
国投瑞银钱多
宝货币 I
国投瑞银钱多
宝货币 A
国投瑞银钱
多宝货币 I
国投瑞银钱
多宝货币 A
国投瑞银钱
多宝货币 I
期
末
基
金
资
产
净
值
19,626,032,18
1.25
745,503,085
.15
931,808,398
.38
47,165,337.
03
58,880,330.
51
14,993,274.
69
期
末
基
金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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份
额
净
值
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3 、 本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准进行收益分配， 其中， A
类基金份额按照" 每日 分配、 按日支付" 原则进 行收益分配； I 类基金份 额按照" 每日分配、
按月支付" 原则进行收 益分配。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 国投 瑞银钱 多宝 货币 A ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.1478% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.8022% 0.0005%
过去六个月 2.2988% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 1.6064% 0.0005%
过去一年 4.4762% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 3.0981% 0.0009%
过去三年 11.0696% 0.0068% 4.1955% 0.0000% 6.8741% 0.0068%
自基金合同生
效起至今
11.9050% 0.0066% 4.4929% 0.0000% 7.4121% 0.0066%
2． 国投 瑞银钱 多宝 货币 I ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
份额 净值
收益率标
准差 ②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④ 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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过去三个月 1.1478% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.8022% 0.0005%
过去六个月 2.2988% 0.0005% 0.6924% 0.0000% 1.6064% 0.0005%
过去一年 4.4762% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 3.0981% 0.0009%
过去三年 11.0696% 0.0068% 4.1955% 0.0000% 6.8741% 0.0068%
自基金合同生
效起至今
11.9050% 0.0066% 4.4929% 0.0000% 7.4121% 0.0066%
注： 本基金的业绩比较基准中， 通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银
行， 约定支取日期和金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获
得高于活期存款利息的 收 益 。 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 具 有 低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。
根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取同期七天通知存款利率 （税
后） 作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132 号）文件规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报 告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银钱多宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014 年 10 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、 国投 瑞银钱 多宝 货币 A
国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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2、 国投 瑞银钱 多宝 货币 I
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的六个月。 截至建仓期末， 本基金各项资
产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 收益 率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
国投瑞银钱多宝货币市场基金
自基金合同生效以来 基金净收益率与业绩比较基准收益率的对比图
1、 国投 瑞银钱 多宝 货币 A 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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2、 国投 瑞银钱 多宝 货币 I
注：本基金合同于 2014 年 10 月 17 日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不
按整个自然年度进行折算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
国投瑞银钱多宝货币 A ：
单位：人民币元 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2017 年
706,617,66
0.06
- - 706,617,660.06 -
2016 年
2,682,781.7
8
- - 2,682,781.78 -
2015 年
4,433,502.5
6
- - 4,433,502.56 -
合计 713,733,94
4.40 - - 713,733,944.40 -
国投瑞银钱多宝货币 I ：
单位：人民币元
年度
已按再投
资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润本年变
动
年度利润分配
合计
备注
2017 年
13,981,400.
28
- - 13,981,400.28 -
2016 年 198,724.60 - - 198,724.60 -
2015 年 613,956.08 - - 613,956.08 -
合计 14,794,080.
96 - - 14,794,080.96 -
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。截止 2017 年 12 月底，在公募基 金方面，公司共管理
68 只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配
置型、 稳健增利型等常规产品， 还包括分级、 期指套利、 商品期货、QDII 等创新品种；
在境外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 信托计划 提 供投资咨询服务， 具
有丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2014-10-30 - 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 2010 年 10 月加入国投
瑞银。 现任国投瑞银钱多宝货
币市场基金、 国投瑞银增利宝
货币市场基金、 国投瑞银添利
宝货币市场基金、 国投瑞银招
财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金 （原国投瑞银招财保本混
合型证券投资基金） 、 国投瑞
银 全 球 债 券 精 选 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银顺鑫一年期定期
开放债券型证券投资基金、 国
投 瑞 银 融 华 债 券 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银策略精选灵活
配置混合型证券投资基金、 国
投 瑞 银 瑞 达 混 合 型 证 券 投 资
基 金 和 国 投 瑞 银 货 币 市 场 基
金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理
2017-06-17 - 10
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 曾任东莞农商银行资金
营运中心交易员、 研究员， 国
投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 交
易员、 研究员、 基金经 理， 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。 2016 年 10 月加入国投瑞
银基金管理有限公司， 现任国
投瑞银货币市场基金、 国投瑞
银钱多宝货币市场基金、 国投
瑞银增利宝货币市场基金、 国
投瑞银添利宝货币市场基金、
国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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国 投 瑞 银 新 活 力 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金基金经理。
徐栋
本基金
基金经
理
2014-10-17
2017-06-1
6
8
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2009 年 7 月加 入国投
瑞 银 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 工
作。 曾任国投瑞银瑞易货币市
场基金、 国投瑞银钱多宝货币
市场基金、 国投瑞银增利宝货
币市场基金、 国投瑞银货币市
场基金基金经理。 现任国投瑞
银 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银岁添利一年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银进宝灵活配置混
合型证券投资基金 （原国投瑞
银 进 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基 金 ） 、 国 投 瑞 银 瑞兴灵 活 配
置混合型证券投资基金 （原国
投 瑞 银 瑞 兴 保 本 混 合 型 证 券
投资基金） 和国投瑞银和顺债
券型证券投资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银钱
多宝货币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则，
为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基
金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了 公 平 交 易 管理 相 关 的《 公 平 交 易 管理 规 定 》 、 《 交 易 管 理 办法 》 、 《异常 交 易 管 理 规定 》
等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人； 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决 策 、研究支持、交易管 理 的制度和流程，提高 投 资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围 覆 盖所有投资品种，以 及 一级市场申购、二级 市 场交易和公司
内 部 证 券 分 配 等所 有 投资 管 理 活 动 ， 同时 涵 盖研 究 分 析 、 授 权、 投 资决 策 、 交 易 执 行 、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资 产 管理业务之间以及各 类 资产管理业务内部的 组 织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建 议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制 为 优先措施。公司通过 不 断完善投资决策、研 究 支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务 自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集 体 决策为控制的辅助手 段 。对于无法通过系统 进 行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果 分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督 促 手段。公司交易部、 监 察稽核部、运营部设 置 专门岗位，分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按既定的国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽 核和定 期 公 平 交 易 分 析 为完善 措 施 。 内 部 审 计 专员负 责 不 定 期 对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收益 率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内） 公司管理的不同投
资组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱
环节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在
问题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和 接 受外部监督。公司在 各 投资组合的定期报告 中 ，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察 稽 核 季 度 报 告和 年 度报 告 中 做 专 项 说明 。 证监 会 通 过 现 场 检查 和 非现 场 监 管 等 方 式 ，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于 每 季度和年度对公司管 理 的不同投资组合的整 体 收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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析。本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检验，
检验在 95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等 情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、管理人对所有投 资 组合在过去连续四个 季 度内同向交易相同证 券 的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年经济企稳回升，全年国内生产总值 827122 亿元，按可比价格计算，比上年
增长 6.9% 。分季度看 ，一季度同比增长 6.9% ，二季度增长 6.9% ，三季度增长 6.8% ，
四季度增长 6.8% 。2017 年 GDP 增速较 2016 年回升了 0.2 个百分点。这是中国经济增
速七年来首次扭 转下行 的局面，实现了 企稳回 升。通胀方面，cpi 涨 势温和，全年同比
上涨 1.6% ，涨幅比上年回落 0.4 个百分点；ppi 全年同比上涨 6.3% ，结束自 2012 年以
来连续 5 年的下降态势。
债券市场方面， 市场对房地长以及经济走弱预期一再落空的情况下， 收益率呈现震
荡上行的局面。 货币市场利率方面， 总体平稳， 但在金融去杠杆的背景下， 非银融资能
力受到较大挑战。加上银行 MPA 考核，每逢 月末季末回购市场都面临较大冲击。截止
到年末，10 年国债、国开债由年初 3.01% 和 3.68% 上行至 3.88% 和 4.82% 。存单市场方
面，1m 和 3m 存单由 年初 4.09% 和 4% 上涨至年末 5.5% 和 5.4% ；由于季节效应，存单国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 16 页， 共 39 页
市场收益率季内波动剧烈。
报告期内，本基金在 预 判组合规模变动规律 以 及货币市场利率 季 节效应 的 基 础 上 ，
择时拉长组合剩余期限，加配银行存单，增强合收益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本期内， 本基金 A 级份额净值增长率为 4.4762% ， I 级份额净值增长率 为 4.4762% ，
同期业绩比较基准收益率为 1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2018 年，我们认 为经济面临一定下行压力，但经济韧性犹在，加上金融去杠
杆仍将持续， 债券缺乏趋势下行的催化剂。 货币政策方面， 我们认为稳健中性的措辞意
味着流动性难言宽松， 债券投资仍需以防守为主； 货币市场收益率可能出现脉冲式上升
的投资机会。
考虑到流动性新规在二季度正式施行， 投资管理人以及机构投资者有逐步过渡的过
程 ， 本 组 合 开 始将 以 谨慎 操 作 为 主 ， 维持 偏 低的 剩 余 期 限 和 杠杆 水 平。 市 场 过 渡 之 后 ，
本组合在评估基金稳定规模和短期流动性要求的基础上， 逐步增加中长期限标的如大额
存单和短融的配置比例，争取为持有人创造更好的收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪 现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行、 运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议
定和修改采用集体讨论机制， 基金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情
况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策
讨论。 对需采用特别估值程序的证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组
讨论议定特别估值方案并与托管行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 17 页， 共 39 页
具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 其中， A 级每日分配、 I 级每月集中支付。
累计收益支付方式只采用红利再投资 （即红利转基金份额） 方式， 投资者可通过赎回基
金份额获得现金收益。
本基金本期已实现收益为 720,599,060.34 元，已全部在每日通过利润分配方式分配
完毕。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 渤海银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对国投 瑞银钱多宝货
币市场基金（以下称" 本基金" ）的托管过程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有
关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 18 页， 共 39 页
§ 6
审 计 报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计， 注
册会计师吴翠蓉 、高鹤签字出具了安永华明(2018) 审字第 60469016_H15 号标准无保留
意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体：国投瑞银钱多宝货币市场基金
报告截止日：2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 10,146,806,383.58 400,060,703.96
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 9,365,215,617.41 129,237,650.31
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 9,365,215,617.41 129,237,650.31
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 855,487,403.23 425,685,064.23
应收证券清算款 - -
应收利息 111,761,118.32 2,100,001.88
应收股利 - -
应收申购款 53,460.76 22,001,448.85 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资 产总 计 20,479,323,983.30 979,084,869.23
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 103,949,828.02 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,582,936.74 46,262.51
应付托管费 860,978.89 9,252.50
应付销售服务费 172,195.77 1,850.50
应付交易费用 71,011.03 4,768.31
应交税费 - -
应付利息 32,766.45 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 119,000.00 49,000.00
负 债合 计 107,788,716.90 111,133.82
所 有者 权益： - -
实收基金 20,371,535,266.40 978,973,735.41
未分配利润 - -
所 有者 权益合 计 20,371,535,266.40 978,973,735.41
负 债和 所有者 权益 总计 20,479,323,983.30 979,084,869.23
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，国投瑞银钱多宝货币市场基金 A 类基金份额
净值人民币 1.0000 元，国投瑞银钱多宝货币市场基金 I 类基金份额 净值人民币 1.0000国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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元， 基金份额总额 20,371,535,266.40 份， 其国 投瑞银钱多宝货币市场基金 A 类基金份额
19,626,032,181.25 份；国投瑞银钱多宝货币市场基金 I 类基金份额 745,503,085.15 份。
7.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银钱多宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一 、收 入 766,406,223.87 3,379,134.39
1.利息收入 765,027,616.27 3,326,043.21
其中：存款利息收入 379,589,572.73 1,755,324.36
债券利息收入 347,127,789.01 889,676.35
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 38,310,254.53 681,042.50
其他利息收入 0.00 -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 1,376,200.43 53,091.18
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 1,376,200.43 53,091.18
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列） - -
4.汇兑收益（损失以 “ － ” 号填
列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 2,407.17 - 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 21 页， 共 39 页
减 ：二 、费用 45,807,163.53 497,628.01
1．管理人报酬 28,517,856.86 235,790.22
2．托管费 8,152,565.88 47,158.08
3．销售服务费 1,630,513.15 69,451.69
4．交易费用 - -
5．利息支出 7,226,628.14 67,828.02
其中：卖出回购金融资产支出 7,226,628.14 67,828.02
6．其他费用 279,599.50 77,400.00
三 、利 润总 额（ 亏损 总额 以 “- ”
号 填列 ） 720,599,060.34 2,881,506.38
减：所得税费用 - -
四 、净 利润 （净 亏损 以 “- ”号填
列） 720,599,060.34 2,881,506.38
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银钱多宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 978,973,735.41 - 978,973,735.41
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 720,599,060.34 720,599,060.34
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 19,392,561,530.99 - 19,392,561,530.99
其中：1.基金申购款 22,142,276,625.02 - 22,142,276,625.02 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 22 页， 共 39 页
2.基金赎回款 -2,749,715,094.03 - -2,749,715,094.03
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -720,599,060.34 -720,599,060.34
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 20,371,535,266.40 - 20,371,535,266.40
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值） 73,873,605.20 - 73,873,605.20
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润） - 2,881,506.38 2,881,506.38
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列） 905,100,130.21 - 905,100,130.21
其中：1.基金申购款 1,089,193,937.09 - 1,089,193,937.09
2.基金赎回款 -184,093,806.88 - -184,093,806.88
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列） - -2,881,506.38 -2,881,506.38
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值） 978,973,735.41 - 978,973,735.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 页码（序号）从 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 23 页， 共 39 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银钱多宝货币市 场基金( 以下简称"本基金") ，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称" 中国证监 会" ）证监许可[2014]1002 号文《关于核准国投瑞银钱多宝货币市
场基金注册的批复》 的核准， 由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社会公开发行
募集，基金合同于 2014 年 10 月 17 日正式 生效，首次设立募集规模为 226,861,893.24
份基金份额。
本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司， 注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为渤海银行股
份有限公司( 以下简称" 渤海银行") 。
本基金主要投资于以下金融工具：现金、期限在 1 年以内（含 1 年 ）的银行存款、
债券回购、 中央银行票据、 同业存单、 剩 余期 限在 397 天以内 （含 397 天） 的债券、 非
金融企业债务融资工具、 资产支持证券， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其它具
有良好流动性的货币市场工具。
本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后） 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修订
的具体会计准则、其后 颁布的应用指南、解释 以及其他相关规定（以 下合称 “ 企业会计
准则” ）编制，同时，对于在具体会计核算和 信息披露方面，也参考 了中国证券投资基
金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 中 国
证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《证券投资基金信息披露
管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 5 号 《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年 度报告> 》及其他中国证监会和中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及 其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 12 月国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 24 页， 共 39 页
31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
(1) 营业税、增值税、 企业所得税
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入 试 点 范 围 ， 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金（ 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政
府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。 金融机构开展的质押式买入返售
金融商品业务、 买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2016]140 号文《关 于明确 金融 、房 地产开 发、教
育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，
以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产品管理人
运 营 资 管 产 品 过程 中 发生 的 增 值 税 应 税行 为 （以 下 称 资 管 产 品运 营 业务 ） ， 暂 适 用 简 易
计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他
业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的， 资管产品运营业务不得适用于简易计
税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行为，未 缴纳国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 25 页， 共 39 页
增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣等
增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提
供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： 提供贷款服
务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月
31 日前取得的债券，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交
易日的债券估值 （中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 作
为买入价计算销售额。
证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(2) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的债券的利息收入及储蓄利息收入， 由债券发行企业及金融机构在向基金
派发债券的利息及储蓄利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得
个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构
渤海银行股份有限公司(" 渤海银行") 基金托管人、基金代销机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司（UBS
AG ） 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
安信证券股份有限公司（ “ 安信证券” ）
与基金管理人受同一实际控制的
公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费 28,517,856.86 235,790.22
其中： 支付销售机构的客
户维护费 245,362.13 6,247.59
注： 基金管理费每日计提， 按月支付。 基金管理费按前一日基金资产净值的约定年
费率计提。 自 2017 年 5 月 12 日起， 基金管理费约定的年费率为由 0.25% 调整为 0.15% 。
计算方法如下：
H=E× 约定的年费率/ 当 年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
7.4.8.2.2基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
8,152,565.88 47,158.08
注： 基金托管费每日计提， 按月支付。 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的
0.05% 年费率计提。计算方法如下：
H=E× 0.05%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 27 页， 共 39 页
E 为前一日的基金资产净值
7.4.8.2.3销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银钱多宝
货币 A
国投瑞银钱多宝货币 I 合计
渤海银行 61.58 - 61.58
国投瑞银基金管
理有限公司
1,588,319.63 - 1,588,319.63
安信证券 - - -
合计 1,588,381.21 - 1,588,381.21
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银钱多宝
货币A
国投瑞银钱多宝货币I 合计
渤海银行 4.13 - 4.13
国投瑞银基金管
理有限公司
62,609.08 - 62,609.08
合计 62,613.21 - 62,613.21
注：1、销售服务费每日计提，按月支付。本基金的销售服务费年费率为 0.15% 的
年费率逐日计提。销售服务费计提的计算公式如下：
H=E× 基金份额的销售 服务费年费率/ 当年天数
H 为每日应计提的销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
2、 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方， 不涉及上年度可比期
间数据。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 28 页， 共 39 页
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
渤海银行 - - - -
198,000,000.
00
16,030.5
1
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
- - - - - - -
注：本基金上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的 情况
7.4.8.4.1报 告期 内基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
国投瑞银钱多宝
货币A
国投瑞银钱多宝
货币I
国投瑞银钱多宝
货币A
国投瑞银钱多宝
货币I
期初持有的基金
份额 46,158,740.76 - 10,520,604.67 -
期间申购/ 买 入 总
份额 21,125,090.11 - 35,638,136.09 -
期间因拆分变动
份额 - - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖
出总份额 67,283,830.87 - - -
期末持有的基金 - - 46,158,740.76 - 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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份额
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例 - - 4.95% -
注：1. 期间申购/ 买入总份额含红利再投增加份额。
2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度进行的本基金的交易委托国投
瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00% 。
7.4.8.4.2报 告期 末除基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国投瑞银钱多宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银钱多宝货币A 本期末
2017 年12 月31 日
国投瑞银钱多宝货币A 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
国投瑞银资本管
理有限公司
- - 43,660,790.70 4.69%
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
渤海银行 16,806,383.58 481,319.92 5,060,703.96 53,239.66
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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7.4.9期 末（2017年12 月31日 ）本 基金持 有的 流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的流通 受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于年末流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中 作为抵 押的 债券
7.4.9.3.1银 行间 市场债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 103,949,828.02 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170301 17 进出 01 2018-01-02 99.96
1,050,000.0
0
104,953,476.32
合计
1,050,000.0
0
104,953,476.32
7.4.9.3.2交 易所 市场债券 正回 购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 8 投 资组 合报告
8.1期 末基 金资产 组合情 况
金额单位 ：人民币元 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 固定收益投资 9,365,215,617.41 45.73
其中：债券 9,365,215,617.41 45.73
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 855,487,403.23 4.18
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 10,146,806,383.58 49.55
4 其他各项资产 111,814,579.08 0.55
5 合计 20,479,323,983.30 100.00
8.2债 券回 购融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 1.44
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 103,949,828.02 0.51
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
8.3基 金投 资组合 平均剩 余期 限
8.3.1投 资组 合平均 剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15
注： 本基金基金合同约定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天。本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 10.37 0.51
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 43.31 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 29.10 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天
1.28 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含） —397 天（含）
15.93 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.98 0.51
8.4 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,068,102,339.96 5.24
其中：政策性金融债 1,068,102,339.96 5.24
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - - 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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6 中期票据 - -
7 同业存单 8,297,113,277.45 40.73
8 其他 - -
9 合计 9,365,215,617.41 45.97
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
8.5 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111789542
17 杭州银行
CD238
15,000,000.00 1,488,883,015.05 7.31
2 111709453
17 浦发银行
CD453
10,000,000.00 981,601,709.39 4.82
3 111789627
17 杭州银行
CD239
9,000,000.00 893,266,480.83 4.38
4 111784137
17 广州农村商业
银行 CD158
7,000,000.00 677,987,040.57 3.33
5 111712275
17 北京银行
CD275
5,000,000.00 496,296,329.24 2.44
6 111708404
17 中信银行
CD404
5,000,000.00 496,083,987.54 2.44
7 111714257
17 江苏银行
CD257
5,000,000.00 495,793,954.03 2.43
8 111783807
17 重庆银行
CD133
5,000,000.00 484,974,667.27 2.38
9 170204 17 国开 04 3,000,000.00 299,599,774.52 1.47
10 110304 11 进出 04 3,000,000.00 298,770,403.17 1.47
8.6“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0401%
报告期内偏离度的最低值 -0.0775%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0183%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 投 资组 合报 告附注
8.8.1 基 金计 价方 法说明
本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 ， 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主 体本期 未 出 现 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 或 在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.8.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
111,761,118.32
4 应收申购款
53,460.76
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
111,814,579.08
8.8.4 其 他需 说明 的重要 事项 标题
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 35 页， 共 39 页
§ 9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银钱多
宝货币 A
35,371
554,862.2
4
18,824,459,9
71.52
95.92%
801,572,209.
73
4.08%
国投瑞银钱多
宝货币 I
31,397 23,744.41 2,079,092.38 0.28%
743,423,992.
77
99.72%
合计
66,768
305,109.2
6
18,826,539,0
63.90
92.42%
1,544,996,20
2.50
7.58%
9.2 期 末货 币市 场基金前 十名 份额持 有人 情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 18,684,841,748.82 91.72%
2 券商类机构 104,444,041.35 0.51%
3 个人 12,509,889.05 0.06%
4 其他机构 10,022,159.00 0.05%
5 基金类机构 8,986,757.80 0.04%
6 个人 7,322,876.18 0.04%
7 个人 6,024,438.23 0.03%
8 个人 5,558,111.00 0.03%
9 银行类机构 5,006,174.52 0.02%
10 个人 4,343,026.22 0.02%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理 人 所 有 从 业 人
员持有本基金
国投瑞银钱多宝货币
A
22,017,957.98 0.11%
国投瑞银钱多宝货币 1,413.46 0.00% 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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I
合计 22,019,371.44 0.11%
9.4 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
国投瑞银钱多宝货币
A
>100
国投瑞银钱多宝货币
I
0
合计 >100
本基金基金经理持有
本开放式基金
国投瑞银钱多宝货币
A
0~10
国投瑞银钱多宝货币
I
0
合计 0~10
§ 10 开 放式 基金 份额变动
单位：份
项目 国投瑞银钱多宝货币 A 国投瑞银钱多宝货币 I
基金合同生效日 （2014 年 10 月 17
日）基金份额总额
31,930,245.61 194,931,647.63
本报告期 期初基金份额总额 931,808,398.38 47,165,337.03
本报告期 基金总申购份额 20,403,819,192.55 1,738,457,432.47
减： 本报告期基金总赎回份额 1,709,595,409.68 1,040,119,684.35
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 19,626,032,181.25 745,503,085.15
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§ 11 重 大事 件揭 示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内， 本基金以通讯方式于 2017 年 4 月 12 日起至 2017 年 5 月 12 日止召开基
金份额持有人大会， 并于 2017 年 5 月 12 日进行本次持有人大会的计票工作， 会议审议国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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通 过 了 《 关 于 调整 国 投瑞 银 钱 多 宝 货 币市 场 基金 管 理 费 率 相 关事 项 的议 案 》 ， 相 关 决 议
自 2017 年 5 月 12 日起生效。 自 2017 年 5 月 12 日起， 基金管理人对本基金实施调整后
的管理费率， 详情请见本次基金持有人大会的相关公告及更新后的 《国投瑞银钱多宝货
币市场基金基金合同》 。
11.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 本 报告 期持 有的基金 发生 的重大 影响 事件
11.6 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 安永华明会计师事务所已为本基金提供审计服
务 3 年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 100,000.00 元。
11.7 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.8 基 金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.8.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
招商证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
安信证券 1 - - - - - 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
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11.8.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
1 、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金
管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以及通
讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资部及 交易部对券商进行
考评并提出交易单元租用及更换方案。根据董事会授权，由公司执行委员会批准。
2 、本报告期内本基金未发生交易所股票、债券、回购及权证交易。
3 、本基金本报告期租用证券公司交易单元未发生变更。
11.9 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
§ 12 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
12.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20170101-2017010
3
330,303,1
68.67
123,103.5
4
330,426,2
72.21
0.00 0.00%
2
20170207-2017021
4
150,148,9
96.94
104,285,0
44.41
149,990,0
00.00
104,444,041
.35
0.51%
3
20170101-2017020
6
200,117,9
06.74
811,493.9
1
200,929,4
00.65
0.00 0.00%
4
20170215-2017123
1
0.00
18,684,84
1,748.82
0.00
18,684,841,
748.82
91.72
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1 、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2 、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3 、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 国投瑞 银钱 多宝 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘 要
第 39 页， 共 39 页
4 、基金财产清算（或 转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会 并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
12.2 影 响投 资者 决策的 其他 重要信 息
根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》 （以下简称 “ 《流动性风险规定 》 ” ） ， 经与基金托管人 协商一致， 基金管理
人 对 本 基 金 的 基金 合 同有 关 条 款 进 行 修订 。 本次 基 金 合 同 的 修订 内 容包 括 前 言 、 释 义 、
基金份额的申购与赎回、 基金的投资、 基金的暂停估值和信息披露等条款， 具体修订内
容详见本基金于 2018 年 3 月 23 日发布的有关公告。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 八年三 月二 十七日
