国 寿 安 保 中证 500 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2017 年 年度 报 告( 摘要)
2017 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计 ， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年1 月1 日起至12 月31 日止。
国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF 联接
基金主 代码 001241
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 399,195,478.34 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 国寿安 保中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015年5月29 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015年7月3 日
基金管 理人 名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过主 要投 资于 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基
金，紧 密跟 踪标 的指 数即 中证 500 指 数的 表现 ，追 求跟
踪偏离 度和 跟踪 误差 的最 小化。
投资策 略 本基金 主要 投资 于目 标 ETF ， 方便 特定 的客 户群 通过 本基
金投资 目 标ETF 。本 基金 不参与 目 标ETF 的投 资管 理。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数收 益率 ×95 %+ 银行 活期 存款 利率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征 本基金为被动式投资的交易型开放式指数基金联接基
金，跟 踪中 证 500 指 数， 其风险 收益 特征 与标 的指 数所
表征的 市场 组合 的风 险收 益特征 相似 。
本 基 金 属 于 股 票型 基 金 ，其 预 期 收 益 及 预期 风 险 水平 高
于 混 合 型 基 金 、债 券 型 基金 与 货 币 市 场 基金 ， 属 于高 预
期风险 、高 预期 收益 的开 放式基 金。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 贺倩
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年 2015 年 5 月 29 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -975,896.11 -5,529,520.60 -153,033,812.97
本期利 润 3,916,466.56 -39,058,055.33 -129,864,296.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0093 -0.0972 -0.3397
本期基 金份 额净 值增 长率 1.56% -15.72% -30.87%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4159 -0.4174 -0.3999
期末基 金资 产净 值 236,194,590.12 251,864,367.59 252,618,349.78
期末基 金份 额净 值 0.5917 0.5826 0.6913
注： 本期已实 现收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述 基金业绩 指标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用，计入 费用后投 资 人的实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.64% 0.91% -5.06% 0.93% 0.42% -0.02%
过去六 个月 2.49% 0.89% 1.78% 0.91% 0.71% -0.02%
过去一 年 1.56% 0.87% -0.12% 0.88% 1.68% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-40.83% 1.88% -34.74% 1.95% -6.09% -0.07% 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：本 基金 的基 金合 同 生效日 为 2015 年 5 月 29 日，按 照本 基金 的基 金合 同规定,自 基金 合同
生效之 日 起 6 个 月内 使基 金的投 资组 合比 例符 合基 金合同 关于 投资 范围 和投 资限制 的有 关约 定 。
本基金 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合基 金合 同约定 。 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同 期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限 公司经中国证监会证监 许可〔2013 〕1308 号 文 核 准 ， 于
2013 年 10 月 29 日设 立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股 东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安
保资本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年12 月 31 日，公司共管理40 只公募基金及部分特定资产管理计划，国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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公司管理资产总规模为 1,833.22 亿元，其中公募基金管理规模为 1,397.38 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年 5 月
29 日
- 7 年
李 康 先生 ， 博士 研究 生。
2009 年10 月至2012 年12
月 就 职于 中 国国 际金 融有
限 公 司， 任 职量 化分 析经
理；2012 年 12 月至 2013
年 11 月就 职 于长 盛 基金
管 理 有限 公 司， 任职 量化
研究员 ；2013 年 11 月加
入 国 寿安 保 基金 管理 有限
公 司 任基 金 经理 助理 ，现
任国寿 安保 沪深 300 指数
型 证 券投 资 基金 、国 寿安
保中证 500 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金及 国寿
安保中 证 500 交易 型开 放
式 指 数证 券 投资 基金 联接
基金基 金经 理。
注： 任职日期 为基金 合同生效日或 本基金管 理 人对外披露的 任职日期 。 证券从业的含 义遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资 基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内， 本基金严格遵守基金合同， 紧密追踪标的指数。 本基金为目标 ETF 的
联接基金，主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 0.5917 元，累计份额净值为 0.5917，报告
期内份额净值增长率为 1.56%，同期业绩比较基准涨幅为-0.12%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，国内宏 观经济稳定，供给侧改革继续推进，宏观去杠杆仍然是大
的基调， 有利于控制系统性风险。 海外市场继续弱复苏态势， 为我国经济发展创造了
有利的环境。2018 年房地产投资、 制造业投资和消费保持稳定的可能性较大， 基建投
资和出口有所放缓。股票市场经过 2017 年极 端分化的白马行情后，创蓝筹股票可能
迎来新的投资机会。 政策层面， 十九大后改革将乘势 而上， 加速推动消费升级和产业
结构调整，国企改革、一带一路、5G 等主题性投资机会将不断涌现。
本基金为目标ETF 的联接基金， 主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准 的
紧密跟踪。 本基金将严守基金合同及相关法律法规， 秉承指数化投资管理策略， 以量
化分析为基础不断优化改进投资方案， 力争将相对标的指数业绩基准的跟踪误差降低国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会 和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员 会负责人由公司督察长担任， 委员
由运营管理部负责人、 合规管理部负责人和研究部负责人组成， 估值委员会成员均具
有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评
估 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况
时， 运营管理部及时提 请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务， 以
保证其持续适用。 相关 基金经理和研究员可列席会议， 向估值 委员会提出估值意见或
建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日基金的投
资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价 格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报 告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者
欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 本期末 上年度末 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 12,478,491.84 13,184,517.82
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,876.83 39,643.50
交易性 金融 资产 224,366,939.52 238,958,059.57
其中： 股票 投资 51,840.00 572,676.80
基金 投资 224,315,099.52 238,385,382.77
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金 属投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,801.90 2,951.77
应收股 利 - -
应收申 购款 2,463.49 2,226.85
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 236,853,573.58 252,187,399.51
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 219,121.11 84,459.18
应付管 理人 报酬 5,491.50 5,813.19
应付托 管费 1,098.25 1,162.63
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,860.18 1,278.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 430,412.42 230,318.31
负债合 计 658,983.46 323,031.92
所有者权益：
实收基 金 399,195,478.34 432,285,191.64
未分配 利润 -163,000,888.22 -180,420,824.05
所有者 权益 合计 236,194,590.12 251,864,367.59 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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负债和 所有 者权 益总 计 236,853,573.58 252,187,399.51
注： 报告 截止 日2017 年 12 月31 日， 基 金份 额 净值 0.5917 元， 基金 份额 总额 399,195,478.34
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年12
月 31 日
一、收入 4,385,144.58 -38,605,605.69
1.利息 收入 100,894.94 108,039.31
其中： 存款 利息 收入 100,894.94 108,039.31
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -686,790.30 -5,307,749.09
其中： 股票 投资 收益 -68,691.97 -3,623,424.23
基金 投资 收益 -618,305.78 -1,692,099.08
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 207.45 7,774.22
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”
号填列 ）
4,892,362.67 -33,528,534.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 78,677.27 122,638.82
减： 二、费用 468,678.02 452,449.64
1．管 理人 报酬 66,545.80 81,220.50
2．托 管费 13,309.06 16,244.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 75,343.49 121,659.76
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 313,479.67 233,325.26
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,916,466.56 -39,058,055.33
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填 3,916,466.56 -39,058,055.33 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
432,285,191.64 -180,420,824.05 251,864,367.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 3,916,466.56 3,916,466.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-33,089,713.30 13,503,469.27 -19,586,244.03
其中：1.基 金申 购款 86,609,631.75 -34,091,198.93 52,518,432.82
2. 基金 赎回 款 -119,699,345.05 47,594,668.20 -72,104,676.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
399,195,478.34 -163,000,888.22 236,194,590.12
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
365,429,862.24 -112,811,512.46 252,618,349.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -39,058,055.33 -39,058,055.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
66,855,329.40 -28,551,256.26 38,304,073.14
其中：1.基 金申 购款 231,895,211.40 -95,481,705.48 136,413,505.92
2. 基金 赎回 款 -165,039,882.00 66,930,449.22 -98,109,432.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净值 减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
432,285,191.64 -180,420,824.05 251,864,367.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 （简称 “本基金”），
系经中国证券监督管理委员会（简称 “中国证监会 ”）证监许可[2015]485 号文《关
于准予国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 的
核准， 由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保 ”）于 2015 年5 月4 日至2015
年 5 月 15 日向社会公 开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）验证出具安永华明(2015)验字第 61090605_A03 号验资报告后，向中国证监会
报送基金备案材料。基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为
412,943,746.75 份基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金
管理人和注册登记机构为国寿安保， 基金托管 人为中国农业银行股份有限公司 （简称
“农业银行 ”）。
本基金以目标ETF 基金份额、 标的指数成份股 及备选成份股为主要投资对象。 此
外， 为更好地实现投资目标， 本基金可少量投资于部分非成份股 （包含中小板、 创业
板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 衍生工具 （权证等） 、 债券资产 （国债、 金
融债、 企业债、 公司债、 次级债、 可转换债券、 分离交易可转债、 央行票 据、 中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债，证券公司短期公司债券等） 、
资产支持证券、 债券回购、 银行存款、 现金资 产、 货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金投资于目标 ETF
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的
比例不低于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在
履行适当程序后， 可以 将其纳入投资范围。 本基金的业 绩比较基准为中证 500 指数收国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露 管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12
月 31 日的财务状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面 推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有 关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产 品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人 运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税的 ， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额，或 者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、 现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
农业银 行 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 资产 ”） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称 “ 安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司（简 称 “ 集团 公司 ”） 国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司（简 称 “ 中国 人寿 ”） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金
（“目标 E TF” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注 ：以 下关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行 证券交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
66,545.80 81,220.50
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
307,631.78 346,664.59 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。本 基金 基金 财产中 投资 于目 标 ETF 的 部分不 收取 管理 费 。
在通常 情况 下， 按前 一日 基 金资产 净值 扣除 本基 金投 资于目 标 ETF 部 分基 金资 产净值 后的 净额 （金
额为负 时以 零计 ） 的0.50% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为 负时
以零计 ）
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,309.06 16,244.12
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值扣除本基 金投资于
目标ETF 部 分基 金资 产净 值后的 净额 （金额 为负 时 以零计 ） 的 0.1% 的年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费为 每日 应计 提的 基金 托管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值扣除 本基 金投 资于 目 标 ETF 部分 基金 资产 净值 后 的净额 （金 额为 负时
以零计 ）
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国人 寿 150,449,682.38 37.69% 150,449,682.38 34.80% 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 12,478,491.84 100,485.78 13,184,517.82 106,766.51
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于本报告期末，本基金持有 169,486,286.00 份目标 ETF 基金份额，占其总份额
的比例为 98.36%。（ 2016 年 12 月 31 日：本 基金持有 183,486,286.00 份份目标 ETF
基金份额，占其总份额的比例为 89.80%。）
7.4.9 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.10 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末 未 持 有 因 认 购 新 发/ 增 发 证 券 而 于 期 末 持 有 的 流 通 受 限 的 证
券。
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600664 哈药股份 2017 年9 月28 日 公告重大事项 5.81 2018 年2 月27 日 6.00 3,000 17,430.00 17,430.00 -
600645 中源协和 2017 年10 月9 日 公告重大事项 28.40 2018 年1 月19 日 25.56 600 17,040.00 17,040.00 -
600187 国中水务 2017 年11 月9 日 公告重大事项 4.68 2018 年3 月20 日 4.21 1,800 8,424.00 8,424.00 -
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 51,840.00 0.02
其中： 股票 51,840.00 0.02
2 基金投 资 224,315,099.52 94.71
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,478,491.84 5.27
8 其他各 项资 产 8,142.22 0.00
9 合计 236,853,573.58 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 17,430.00 0.01
D 电力、 热力、 燃气 及水 生 产和供 应业 8,424.00 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 8,946.00 0.00
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 17,040.00 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
第 22 页 共 28 页
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 51,840.00 0.02
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资 港股通股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600664 哈药股 份 3,000 17,430.00 0.01
2 600645 中源协 和 600 17,040.00 0.01
3 600289 ST 信通 900 8,946.00 0.00
4 600187 国中水 务 1,800 8,424.00 0.00
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 投资明细，应 阅读登载 于 国寿安保基金 管
理有限 公司 网站 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600525 长园集 团 255,897.00 0.10
2 600487 亨通光 电 254,080.00 0.10
3 600522 中天科 技 250,128.00 0.10
4 600584 长电科 技 249,040.00 0.10
5 600201 生物股 份 248,662.00 0.10
6 601012 隆基股 份 227,597.00 0.09
7 600643 爱建集 团 225,909.00 0.09
8 600219 南山铝 业 225,108.00 0.09
9 600079 人福医 药 220,378.00 0.09
10 600315 上海家 化 207,414.00 0.08
11 600682 南京新 百 197,979.00 0.08
12 600166 福田汽 车 186,930.00 0.07
13 600699 均胜电 子 178,380.00 0.07
14 600436 片仔癀 172,854.00 0.07
15 600614 鹏起科 技 170,777.00 0.07 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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16 600978 宜华生 活 170,432.00 0.07
17 600879 航天电 子 166,344.00 0.07
18 600503 华丽家 族 162,261.00 0.06
19 600266 北京城 建 158,713.94 0.06
20 600056 中国医 药 157,789.00 0.06
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600614 鹏起科 技 420,699.00 0.17
2 600525 长园集 团 368,931.00 0.15
3 600487 亨通光 电 368,147.00 0.15
4 601012 隆基股 份 359,233.00 0.14
5 600201 生物股 份 350,607.00 0.14
6 600584 长电科 技 318,516.00 0.13
7 600219 南山铝 业 318,334.00 0.13
8 600643 爱建集 团 314,515.00 0.12
9 600079 人福医 药 303,882.00 0.12
10 600315 上海家 化 286,569.00 0.11
11 600522 中天科 技 251,722.00 0.10
12 600166 福田汽 车 250,759.00 0.10
13 600545 卓郎智 能 245,390.00 0.10
14 600516 方大炭 素 242,690.00 0.10
15 600879 航天电 子 232,769.00 0.09
16 600699 均胜电 子 222,899.00 0.09
17 600521 华海药 业 222,447.00 0.09
18 600978 宜华生 活 221,548.00 0.09
19 600138 中青旅 216,256.00 0.09
20 600503 华丽家 族 214,079.00 0.08
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 21,747,977.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 30,856,793.21
注：本项的 “买入股 票成 本” 、 “卖出股 票收入” 均 按买卖成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
1 国寿安 保中 证
500ETF
股票型 交易型 开
放式
国寿安 保
基金管 理
有限公 司
224,315,099.52 94.97
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未投资国债期货。 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
8.13.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投 资超 出基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股 票。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,876.83
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,801.90
5 应收申 购款 2,463.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,142.22
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600664 哈药股 份 17,430.00 0.01 公告重 大事 项
2 600645 中源协 和 17,040.00 0.01 公告重 大事 项
3 600187 国中水 务 8,424.00 0.00 公告重 大事 项
8.13.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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4,573
87,294.00 233,698,160.29 58.54% 165,497,318.05 41.46%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
288,763.66 0.07%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
10-50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
412,943,746.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 432,285,191.64
本报告 期基 金总 申购 份额 86,609,631.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 119,699,345.05
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 399,195,478.34
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏 源 2 52,604,321.27 100.00% 38,467.42 100.00% -
银河证 券 1 449.60 0.00% 0.33 0.00% -
招商证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 完善 证券 投资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 （证 监基 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 要求， 我公 司在 比较 了多 家证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究
水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来 我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ： 国寿安保中证 500ETF 联接 2017 年年度报告 （摘要）
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（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20% 的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20171231 150,449,682.38 0.00 0.00 150,449,682.38 37.69%
2 20171023-20171231 0.00 82,357,107.56 0.00 82,357,107.56 20.63%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形， 可能存在大额赎回 的风险， 并导致基金净值
波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 27 日
