国 寿 安 保 中证 500 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告( 摘要)
2017 年 12 月 31 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 26
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计， 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基金
出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲 了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2017 年01 月01 日起至12 月 31 日止。
国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF
场内简 称 国寿 500
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,318,687.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7 月 3 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，即
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重来 构建 指数 化投
资 组 合， 并根 据标 的指 数成 份 股及 其权 重的 变化 进行
相应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基 金。 本基 金采 用完
全 复 制法 跟踪 标指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相近 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 贺倩
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.gsfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 5 月 29 日
(基金 合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -12,215,154.18 -126,481,756.24 -77,812,233.46
本期利 润 5,702,879.68 -94,764,809.74 -159,940,634.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0307 -0.3473 -0.4618
本期基 金份 额净 值增 长率 1.86% -16.79% -27.71%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8363 -0.8605 -0.5984
期末基 金资 产净 值 228,040,844.54 265,443,058.59 534,464,068.10
期末基 金份 额净 值 1.3234 1.2992 1.5613
注： 本期已实 现收益 指基金本期利 息收入、 投 资收益、其他 收入（不 含 公允价值变动 收益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述 基金业绩 指标不 包括持有人交 易基金的 各 项费用，计入 费用后投 资 人的实际收益 水平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -4.84% 0.96% -5.34% 0.98% 0.50% -0.02%
过去六 个月 2.71% 0.94% 1.84% 0.96% 0.87% -0.02%
过去一 年 1.86% 0.91% -0.20% 0.94% 2.06% -0.03%
自基金 合同
生效起 至今
-38.72% 2.00% -36.66% 2.06% -2.06% -0.06% 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ： 本 基金 的基 金合 同于 2015 年5 月29 日生 效， 按 照本 基金 的基 金合 同规定,自 基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 其 他指 标
无。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限 公司经中国证监会证监 许可〔2013 〕1308 号 文 核 准 ， 于
2013 年 10 月 29 日设 立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股 东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安
保资本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年12 月 31 日，公司共管理40 只公募基金及部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1,833.22 亿元，其中公募基金管理规模为 1,397.38 亿元。
4.1.2 基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康 基金经 理
2015 年 5 月
29 日
- 7 年
李 康 先 生 ， 博 士 研 究 生 。
2009 年 10 月至 2012 年 12
月 就 职 于 中 国 国 际 金 融 有
限 公 司 ， 任 职 量 化 分 析 经
理；2012 年 12 月至 2013
年 11 月 就职 于长 盛基 金 管
理有限 公司， 任职 量化 研 究
员；2013 年 11 月 加入 国 寿
安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 任
基金经 理助 理， 现 任国 寿 安
保沪深300 指 数型 证券 投 资
基金、 国 寿安 保中 证 500 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金及 国寿 安保 中证500 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理。
注： 任职日期 为基金 合同生效日或 本基金管 理 人对外披露的 任职日期 。 证券从业的含 义遵从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金管理人根据 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规
制定了 《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》 以及其配套实施细则。 公司以科
学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，
保证公平交易原则的实现。 同时， 公司通过监 察稽核、 盘中监控、 事 后分析和信息披
露来加强对于公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的5% 的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权 重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末， 本基金份额净值为 1.3234 元， 累计份额净值为 0.6128 元。 报
告期内净值增长率为1.86% ，同期业绩基准涨幅为-0.20%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年，国内宏 观经济稳定，供给侧改革继续推进，宏观去杠杆仍然是大
的基调， 有利于控制系统性风险。 海外市场继续弱复苏态势， 为我国经济发展创造了国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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有利的环境。2018 年房地产投资、 制造业投资和消费保持稳定的可能性较大， 基建投
资和出口有所放缓。股票市场经过 2017 年极 端分化的白马行情后，创蓝筹股票可能
迎来新的投资机会。 政策层面， 十九大后改革将乘势而上， 加速推动消费升级和产业
结构调整，国企改革、一带一路、5G 等主题性投资机会将不断涌现。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内， 本基金管理 人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况， 不
断推进相关业务制度及流程的建立和完善， 进 一步完善公司内部控制制度体系； 针对
投资交易业务， 建立了事前、 事中、 事后三层监控体系， 保障基金投资交易合法合规；
对基金产品的宣传推介、 销售协议、 营销活动 等市场营销方面展开各项合规管理工作，
有效防范风险，规避违规行为的发生。
报告期内， 本基金管理 人所管理的基金整体运作合法合规。 本基金管理人将继续
秉承以基金份额持有人利益优先的原则， 以风 险控制为核心， 提高监察稽核工作 的科
学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员 会负责人由公司督察长担任， 委员
由运营管理部负责人、 合规管理部负责人和研究部负责人组成， 估值委员会成员均具
有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评
估 基 金 的 估 值 政 策 和 程 序 ， 在 发 生 了 影 响 估 值 政 策 和 程 序 的 有 效 性 及 适 用 性 的 情 况
时， 运营管理部及时提 请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务， 以
保证其持续适用。 相关 基金经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或
建议，但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日基金的投
资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算 、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§6 审计报 告
本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。 投资者
欲了解审计报告详细内容， 可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 4,624,428.57 2,218,971.22
结算备 付金 22,094.94 -
存出保 证金 8,586.75 99,907.12
交易性 金融 资产 224,035,044.53 263,627,678.04
其中： 股票 投资 224,035,044.53 263,627,678.04
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金 属投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 1,020.22 507.56
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 228,691,175.01 265,947,063.94
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,894.40 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 96,578.53 114,935.19
应付托 管费 19,315.71 22,987.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 54,436.23 57,188.73
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 480,000.00 300,000.00
负债合 计 650,330.47 504,005.35
所有者权益：
实收基 金 372,153,182.19 441,262,934.84
未分配 利润 -144,112,337.65 -175,819,876.25
所有者 权益 合计 228,040,844.54 265,443,058.59
负债和 所有 者权 益总 计 228,691,175.01 265,947,063.94
注 ：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.3234 元 ，基 金份 额 总额 172,318,687
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 8,048,646.84 -91,367,428.24
1.利息 收入 22,074.71 37,907.56
其中： 存款 利息 收入 22,074.71 37,888.62
债券利 息收 入 - 18.94
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -10,235,664.79 -123,909,173.94
其中： 股票 投资 收益 -12,111,131.18 -126,431,352.18
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 10,579.46
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,875,466.39 2,511,598.78 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
17,918,033.86 31,716,946.50
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
344,203.06 786,891.64
减： 二、费用 2,345,767.16 3,397,381.50
1．管 理人 报酬 1,228,414.91 1,737,443.30
2．托 管费 245,683.03 347,488.66
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 297,425.35 796,222.37
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 574,243.87 516,227.17
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
5,702,879.68 -94,764,809.74
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
5,702,879.68 -94,764,809.74
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
441,262,934.84 -175,819,876.25 265,443,058.59
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 5,702,879.68 5,702,879.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值减少以“-”号填
列）
-69,109,752.65 26,004,658.92 -43,105,093.73
其中：1.基 金申 购款 77,748,471.67 -29,344,177.03 48,404,294.64
2. 基金 赎回 款 -146,858,224.32 55,348,835.95 -91,509,388.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
372,153,182.19 -144,112,337.65 228,040,844.54
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
739,298,743.31 -204,834,675.21 534,464,068.10
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -94,764,809.74 -94,764,809.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-298,035,808.47 123,779,608.70 -174,256,199.77
其中：1. 基 金申 购款 237,564,774.66 -94,379,969.11 143,184,805.55
2. 基金 赎回 款 -535,600,583.13 218,159,577.81 -317,441,005.32
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
441,262,934.84 -175,819,876.25 265,443,058.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金（简称 “本基金 ”） ，系经中
国证券监督管理委员会（简称 “中国证监会”）证监许可[2015]485 号文《关于准予
国寿安保中证500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》的核准，
由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安保 ”）于 2015 年5 月11 日至2015 年5
月22 日向社会公开发行募集， 募集期结束经 安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）
验证出具安永华明(2015) 验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会 报送基
金备案材料。基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首次设立募集规模为国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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665,869,631.00 份基金份额。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金
管理人为国寿安保， 注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为
中国农业银行股份有限公司（简称 “农业银行”）。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基
金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股
票） 、 衍生工具 （权证 等） 、 债券资产 （国债 、 金融债、 企业债、 公 司债、 次级债、 可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、 证券公司短期公司债券等） 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、
现金资产、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成 份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资 范围。 本基金的业绩比较基准为标的指
数。 本基金标的指数为中证 500 指数。 为了更好的跟踪标的指数， 基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。 在本基金基金份 额上市后， 基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布 的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露 编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 12
月 31 日的财务状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止 的经营成果和净值
变动情况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变 ；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金 买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业 有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融 债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管 产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为（以下简称 “资管产品运营业务 ”） ，暂适用简易计税方法，按照 3%
的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销
售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营
业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的
增值税应税行为， 未缴纳增值税 的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的， 已 纳税额从资管产
品管理人以后 月份的增值税应纳税额中抵减。
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]90 号文 《关于租入固定资产进项税额抵扣
等增值税政策的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产
品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务， 按照以下规定确定销售额： （一）
提供贷款服务，以2018 年1 月1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额； （二）
转让2017 年12 月31 日前取得的股票（不包括限售股） 、债券、基金、非货物期货，
可以选择按照实际买入价计算销售额， 或者以 2017 年最后一个交 易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价） 、
债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值） 、基金
份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
7.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税； 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点 改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
7.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权 分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股 期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期 限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
农业银 行 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
安保资 本投 资有 限公 司（ 简称 “ 安保 资本 ”） 基金管 理人 的股 东 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （ 简称 “ 集 团公 司 ” ） 基金管 理人 的最 终控 制人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 中 国人 寿 ” ） 与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
国寿财 富管 理有 限公 司（ 简称 “ 国寿 财富 ”） 基金管 理人 的子 公司
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,228,414.91 1,737,443.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 管 理费按前一日 基金资产 净 值的 0.50% 年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
245,683.03 347,488.66
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 本基金的 托 管费按前一日 基金资产 净 值的 0.10% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本 基 金 的 除 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 均 未 投 资 本 基
金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 4,624,428.57 20,589.10 2,218,971.22 32,834.38
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
7.4.9 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
7.4.10 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.10.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日 流通受 限类 型
认购
价格
期末估 值单
价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161 科华控股 2017 年12 月 28 日 2018 年1 月5 日 IPO 未上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.10.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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股票
代码
股票名
称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600525 长园集团 2017 年12 月 25 日 公告重大事项 15.79 2018 年1 月10 日 17.30 69,980 1,236,278.20 1,104,984.20 -
300156 神雾环保 2017 年7 月17 日 公告重大事项 24.16 2018 年1 月17 日 21.74 35,700 961,087.00 862,512.00 -
002366 台海核电 2017 年12 月6 日 公告重大事项 26.45 - - 28,700 759,543.96 759,115.00 -
002168 深圳惠程 2017 年12 月 19 日 公告重大事项 13.76 - - 55,100 806,049.52 758,176.00 -
000930 中粮生化 2017 年10 月 24 日 公告重大事项 13.34 - - 54,200 774,880.29 723,028.00 -
300383 光环新网 2017 年11 月7 日 公告重大事项 13.19 2018 年3 月19 日 14.51 48,500 613,116.92 639,715.00 -
000547 航天发展 2017 年10 月 30 日 公告重大事项 10.83 - - 56,300 1,384,642.26 609,729.00 -
000566 海南海药 2017 年11 月 22 日 公告重大事项 12.89 - - 44,700 777,329.07 576,183.00 -
600614 鹏起科技 2017 年12 月 26 日 公告重大事项 10.16 - - 56,200 630,889.72 570,992.00 -
000979 中弘股份 2017 年9 月7 日 公告重大事项 1.94 2018 年2 月14 日 1.75 288,960 690,861.88 560,582.40 -
002512 达华智能 2017 年12 月6 日 股票异常波动自
查
18.07 2018 年3 月6 日 16.26 30,100 550,852.30 543,907.00 -
000006 深振业Ａ 2017 年9 月11 日 公告重大事项 9.85 2018 年3 月8 日 8.87 54,200 577,938.67 533,870.00 -
000592 平潭发展 2017 年8 月9 日 违反企业会计准
则及制度
5.75 2018 年1 月29 日 5.70 90,700 875,117.05 521,525.00 -
000401 冀东水泥 2017 年11 月 21 日 公告重大事项 13.79 2018 年1 月15 日 15.17 37,600 512,867.97 518,504.00 -
002745 木林森 2017 年12 月 28 日 公告重大事项 45.50 2018 年1 月5 日 46.50 11,200 523,854.00 509,600.00 -
002004 华邦健康 2017 年12 月 14 日 公告重大事项 6.73 2018 年3 月14 日 7.30 75,650 857,083.59 509,124.50 -
000031 中粮地产 2017 年7 月24 日 公告重大事项 8.00 - - 63,300 715,869.98 506,400.00 -
600664 哈药股份 2017 年9 月28 日 公告重大事项 5.81 2018 年2 月27 日 6.00 83,426 775,525.86 484,705.06 -
600645 中源协和 2017 年10 月9 日 公告重大事项 28.40 2018 年1 月19 日 25.56 16,900 726,129.95 479,960.00 -
000926 福星股份 2017 年12 月 26 日 公告重大事项 10.89 2018 年1 月11 日 12.30 40,400 519,400.03 439,956.00 -
000939 凯迪生态 2017 年11 月 16 日 公告重大事项 4.99 - - 87,700 567,595.64 437,623.00 -
300159 新研股份 2017 年11 月 23 日 公告重大事项 10.40 2018 年3 月22 日 11.27 41,600 681,923.86 432,640.00 -
000806 银河生物 2017 年7 月18 日 公告重大事项 10.76 2018 年1 月18 日 10.01 38,800 641,780.22 417,488.00 -
000693 ST 华泽 2016 年3 月1 日 公告重大事项 12.50 2018 年3 月21 日 11.88 33,300 809,235.39 416,250.00 -
300116 坚瑞消防 2017 年12 月 18 日 公告重大事项 7.62 - - 51,600 486,204.93 393,192.00 -
000156 华数传媒 2017 年12 月 26 日 公告重大事项 11.40 - - 30,400 395,134.74 346,560.00 -
600187 国中水务 2017 年11 月9 日 公告重大事项 4.68 2018 年3 月20 日 4.21 72,200 471,474.42 337,896.00 -
300134 大富科技 2017 年12 月 18 日 公告重大事项 16.45 2018 年3 月19 日 14.81 20,436 699,086.11 336,172.20 -
002122 天马股份 2017 年12 月 19 日 公告重大事项 8.49 - - 37,900 352,214.13 321,771.00 -
002358 森源电气 2017 年12 月7 日 公告重大事项 14.86 2018 年3 月7 日 15.05 20,600 417,419.28 306,116.00 -
000766 通化金马 2017 年11 月 24 日 公告重大事项 13.60 - - 21,600 370,008.00 293,760.00 -
300010 立思辰 2017 年11 月 17 日 公告重大事项 11.17 2018 年2 月22 日 10.05 24,300 468,169.29 271,431.00 -
002345 潮宏基 2017 年12 月 20 日 公告重大事项 10.75 - - 24,100 283,190.96 259,075.00 -
300032 金龙机电 2017 年11 月 27 日 公告重大事项 13.89 - - 18,100 320,649.79 251,409.00 -
002344 海宁皮城 2017 年11 月1 日 公告重大事项 7.93 2018 年1 月31 日 7.44 28,900 376,601.16 229,177.00 -
300730 科创信息 2017 年12 月 25 日 公告重大事项 41.55 2018 年1 月2 日 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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002919 名臣健康 2017 年12 月 28 日 公告重大事项 35.26 2018 年1 月2 日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.10.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 224,035,044.53 97.96
其中： 股票 224,035,044.53 97.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,646,523.51 2.03
8 其他各 项资 产 9,606.97 0.00
9 合计 228,691,175.01 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 3,775,575.10 1.66
B 采矿业 8,030,279.76 3.52
C 制造业 133,428,359.07 58.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,052,373.40 3.09
E 建筑业 5,073,148.91 2.22
F 批发和 零售 业 11,850,523.60 5.20
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,216,763.17 3.16
H 住宿和 餐饮 业 277,694.00 0.12
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 18,387,204.60 8.06
J 金融业 4,156,258.00 1.82
K 房地产 业 13,328,124.95 5.84
L 租赁和 商务 服务 业 3,753,479.07 1.65
M 科学研 究和 技术 服务 业 479,960.00 0.21 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 24 页 共 32 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,478,169.50 1.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 267,866.00 0.12
Q 卫生和 社会 工作 412,877.60 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,926,767.80 1.28
S 综合 1,139,620.00 0.50
合计 224,035,044.53 98.24
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资 港股通股票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600516 方大炭 素 56,900 1,643,272.00 0.72
2 600176 中国巨 石 92,968 1,514,448.72 0.66
3 600201 生物股 份 47,680 1,513,363.20 0.66
4 002405 四维图 新 54,400 1,435,616.00 0.63
5 000661 长春高 新 7,230 1,323,090.00 0.58
6 002422 科伦药 业 45,800 1,140,420.00 0.50
7 002271 东方雨 虹 28,100 1,122,876.00 0.49
8 600525 长园集 团 69,980 1,104,984.20 0.48
9 002001 新 和 成 29,000 1,103,740.00 0.48
10 600584 长电科 技 50,600 1,079,298.00 0.47
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 投资明细，应 阅读登载 于 国寿安保基金 管
理有限 公司 网站 的年 度报 告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600642 申能股 份 1,002,217.00 0.38
2 002049 紫光国 芯 960,445.00 0.36
3 600438 通威股 份 887,740.00 0.33
4 000009 中国宝 安 844,082.00 0.32
5 000778 新兴铸 管 830,654.00 0.31
6 600256 广汇能 源 815,817.00 0.31 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 25 页 共 32 页
7 000977 浪潮信 息 802,344.00 0.30
8 002583 海能达 794,326.00 0.30
9 603799 华友钴 业 787,537.00 0.30
10 300376 易事特 776,099.00 0.29
11 000039 中集集 团 768,271.00 0.29
12 600004 白云机 场 767,662.00 0.29
13 600839 四川长 虹 760,224.00 0.29
14 600885 宏发股 份 725,942.00 0.27
15 600718 东软集 团 716,872.00 0.27
16 300058 蓝色光 标 693,726.00 0.26
17 300002 神州泰 岳 685,598.65 0.26
18 000887 中鼎股 份 674,547.00 0.25
19 600875 东方电 气 670,922.00 0.25
20 002195 二三四 五 662,814.00 0.25
注： 本项的“ 买入金 额”均按买入 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考虑 相关交
易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300136
信维通 信 2,769,238.00 1.04
2 002460
赣锋锂 业 2,502,314.00 0.94
3 601012
隆基股 份 2,224,320.00 0.84
4 600487
亨通光 电 2,112,676.00 0.80
5 002572
索菲亚 1,579,767.52 0.60
6 002508
老板电 器 1,571,561.42 0.59
7 603799
华友钴 业 1,341,095.00 0.51
8 300296
利亚德 1,306,980.14 0.49
9 600522
中天科 技 1,282,876.00 0.48
10 600682
南京新 百 1,123,075.00 0.42
11 600219
南山铝 业 1,118,312.00 0.42
12 600436
片仔癀 1,036,398.00 0.39
13 300122
智飞生 物 999,662.40 0.38
14 002217
合力泰 989,273.00 0.37
15 000959
首钢股 份 855,609.00 0.32
16 002602
世纪华 通 850,057.00 0.32 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 26 页 共 32 页
17 000656
金科股 份 835,076.00 0.31
18 000887
中鼎股 份 813,006.00 0.31
19 600809
山西汾 酒 750,704.00 0.28
20 600699
均胜电 子 723,376.00 0.27
注： 本项的“ 卖出金 额”均按卖出 成交金额 （ 成交单价乘以 成交数量 ） 填列，不考虑 相关交
易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 91,944,687.52
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 117,018,625.40
注 ： 本 项的 “ 买入 股 票成本 ” 、 “ 卖出 股票 收入 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 27 页 共 32 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,586.75
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,020.22
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,606.97
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600525 长园集 团 1,104,984.20 0.48 公告重 大事 项
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 28 页 共 32 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
349 493,749.82 169,585,484.00 98.41% 2,733,203.00 1.59%
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 张红艳 243,300.00 0.14%
2 姜晓平 235,683.00 0.14%
3 李敏慧 231,516.00 0.13%
4 王梅 231,279.00 0.13%
5 孙建兴 183,563.00 0.11%
6 陈妙琴 139,373.00 0.08%
7 陈红兰 130,575.00 0.08%
8 朱庆芳 115,758.00 0.07%
9 中信证 券股 份有 限公 司 98,771.00 0.06%
10 包宏伟 92,607.00 0.05%
中国农 业银 行股 份有 限公 司－国 寿
安保中 证500 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基金 联接 基
169,486,286.00 98.36%
注 ：表 中前 十名 持有 人为除 国寿 安保 中 证500ETF 联 接基 金之 外的 前十 名 持有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额
665,869,631.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,318,687.00
本报告 期基 金总 申购 份额 36,000,000.00
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 68,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 2 99,429,012.96 48.84% 72,711.78 44.53% -
国泰君 安 2 72,087,067.51 35.41% 67,134.82 41.11% -
申万宏 源 2 32,075,020.36 15.75% 23,456.60 14.36% -
招商证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
根据中 国证 券监 督管 理委 员会 《 关于 完善 证券 投资 基金交 易席 位制 度有 关问 题的通 知》 （证 监基 字国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
第 31 页 共 32 页
[2007]48 号） 的有 关规 定 要求， 我公 司在 比较 了多 家证券 经营 机构 的财 务状 况、 经 营状 况、 研究
水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来 我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - 国寿安保中证 500ETF2017 年年度报告 （摘要）
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其
他 1
20170101-20171231 183,486,286.00
36,000,000.00
50,000,000.00
169,486,286.00
98.36%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形， 可能存在大额赎回 的风险， 并导致基金
净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 27 日
