华宝现金宝货币市场基金
2017 年年度报告（摘要）
2017年12月31日
基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月27日 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告期自2017年01月01日起至 12 月31日止。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华宝现金宝货币市场基金
基金简称 华宝现金宝货币
基金主代码 240006
交易代码 240006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年3月 31日
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,782,678,603.30份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 华宝现金宝货币
A
华宝现金宝货币
B
华宝现金宝货币 E
下属分级基金的交易代码： 240006 240007 000678
报告期末下属分级基金的份额总额 230,550,697.39
份
787,648,264.86
份
1,764,479,641.05
份
2.2 基金产品说明
投资目标 保持本金的安全性与流动性，追求高于比较基准的收益率。
投资策略 以对宏观经济及利率走势的判断为基础，在满足组合平均久期、收益性以
及信用等级的前提下利用现代金融分析方法和工具，优化组合配置效果，
实现组合增值。
业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期
收益率都低于股票、债券和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华宝基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.fsfund.com
基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人
办公场所和基金托管人办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017年 2016年 2015年
华宝现
金宝货
币 A
华宝现
金宝货
币B
华宝现金
宝货币 E
华宝现
金宝货
币 A
华宝现
金宝货
币B
华宝现金
宝货币E
华宝现
金宝货
币A
华宝现金
宝货币 B
华宝现金
宝货币E
本
期
已
实
现
收
益
6,855,3
14.27
21,209,
395.98
122,800,
458.75
4,193,5
48.47
12,134,
503.35
157,566,
966.07
9,860,3
65.83
13,673,5
90.39
113,825,
710.63
本
期
利
润
6,855,3
14.27
21,209,
395.98
122,800,
458.75
4,193,5
39.23
12,134,
503.35
157,566,
966.07
9,860,3
65.83
13,673,5
90.39
113,825,
710.63
本
期
净
值
收
益
率
3.7966% 4.0458% 4.0458% 2.4306% 2.6767% 2.6769% 3.3161% 3.5646% 3.5647% 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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3.
1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017年末 2016年末 2015年末
期
末
基
金
资
产
净
值
230,550
,697.39
787,648
,264.86
1,764,47
9,641.05
181,548
,642.74
260,534
,635.86
4,159,36
6,737.66
231,583
,823.50
1,094,20
0,191.59
6,235,97
1,759.88
期
末
基
金
份
额
净
值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2017年末 2016年末 2015年末
累
计
净
值
收
益
率
45.9225
%
50.4603
%
12.9843%
40.5850
%
44.6096
%
8.5909%
37.2490
%
40.8397% 5.7599%
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金
采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按日结转份额。
4、华宝现金宝 E成立于 2014 年 7月 14日，其本期净值收益率和累计净值收益率的数据的计算
起始日期为2014年7月14 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝现金宝货币 A
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.9768% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6365% 0.0006%
过去六个月 1.9431% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 1.2626% 0.0005%
过去一年 3.7966% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.4466% 0.0011%
过去三年 9.8451% 0.0036% 4.0500% 0.0000% 5.7951% 0.0036%
过去五年 19.4549% 0.0049% 6.7500% 0.0000% 12.7049% 0.0049%
自基金合同
生效日起至
今
45.9225% 0.0052% 21.1072% 0.0017% 24.8153% 0.0035%
华宝现金宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0377% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6974% 0.0006%
过去六个月 2.0664% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 1.3859% 0.0005%
过去一年 4.0458% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.6958% 0.0011%
过去三年 10.6390% 0.0036% 4.0500% 0.0000% 6.5890% 0.0036%
过去五年 20.8977% 0.0049% 6.7500% 0.0000% 14.1477% 0.0049%
自基金合同
生效日起至
今
50.4603% 0.0052% 21.1072% 0.0017% 29.3531% 0.0035%
华宝现金宝货币 E
阶段
份额净值
收益率①
份额净值
收益率标
业绩比较
基准收益
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④ 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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准差② 率③ 准差④
过去三个月 1.0377% 0.0006% 0.3403% 0.0000% 0.6974% 0.0006%
过去六个月 2.0663% 0.0005% 0.6805% 0.0000% 1.3858% 0.0005%
过去一年 4.0458% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 2.6958% 0.0011%
过去三年 10.6392% 0.0036% 4.0500% 0.0000% 6.5892% 0.0036%
自基金合同
生效日起至
今
12.9843% 0.0053% 4.6825% 0.0000% 8.3018% 0.0053%
注： 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的， 包括所有交易日以及季末最后一自然日 （如
非交易日） 。
2、本基金业绩比较基准为：同期7天通知存款利率（税后） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
（2005年 3月 31 日至 2017 年 12 月 31 日）
（2014 年 7月 14 日至 2017 年 12 月 31 日） 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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注：按照基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。截至 2005 年
4月 7日，本基金已根据基金合同规定完成建仓。
3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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注：华宝 现金宝E成立于2014年 7月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年
度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
华宝现金宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 6,810,769.23 - 44,545.04 6,855,314.27
2016 4,172,954.86 - 20,593.61 4,193,548.47
2015 9,883,107.39 - -22,741.56 9,860,365.83
合计 20,866,831.48 - 42,397.09 20,909,228.57
单位：人民币元
华宝现金宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 20,971,812.88 - 237,583.10 21,209,395.98
2016 12,162,650.44 - -28,138.50 12,134,511.94
2015 13,662,201.36 - 11,389.03 13,673,590.39
合计 46,796,664.68 - 220,833.63 47,017,498.31
单位：人民币元
华宝现金宝货币 E
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 123,043,616.14 - -243,157.39 122,800,458.75
2016 157,147,650.85 - 419,452.20 157,567,103.05
2015 113,761,689.60 - 64,021.03 113,825,710.63
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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合计 393,952,956.59 - 240,315.84 394,193,272.43
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2017 年 12
月 31 日） ，所管理的证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力
组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、
增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证 180 价值 ETF联接基金、新兴产业基金、
可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、医药生物基金、
资源优选基金、华宝添益基金、服务优选基金、创新优选基金、生态中国基金、量化对冲基金、
高端制造基金、品质生活基金、稳健回报基金、事件驱动基金、国策导向基金、新价值基金、新
机遇基金、医疗分级基金、中证 1000分级基金、万物互联基金、转型升级基金、核心优势基金、
美国消费基金、宝鑫纯债基金、香港中小盘基金、中证全指证券公司 ETF、中证军工 ETF、新活力
基金、沪深 300 指数增强基金、未来主导产业基金、新起点基金、红利基金、新动力基金、新飞
跃基金、新回报基金、新优选基金、香港大盘基金、智慧产业基金、第三产业基金、新优享基金
和银行ETF，所管理的证券投资基金资产净值合计124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
陈昕
固定收益
部总经
理、本基
金基金经
理、华宝
添益基金
经理
2011年11月
15日
- 13 年
经济学学士。2003年7
月加入华宝基金管理
有限公司,先后在清算
登记部、交易部、固定
收益部从事固定收益
产品相关的估值、交
易、投资工作,2011 年
11 月至今任华宝现金
宝货币市场基金基金
经理，2012 年 6 月至
2014 年 2 月兼任华宝
中证短融 50 债券基金
基金经理，2012 年 12
月起兼任华宝现金添
益交易型货币市场基华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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金基金经理。2015年3
月起任固定收益部副
总经理。 2016年5 月任
固定收益部总经理。
高文庆
本基金基
金经理、
华宝新起
点混合基
金经理
2017 年 3 月
17日
- 7 年
硕士。 2010年5月加入
华宝基金管理有限公
司，先后担任助理风险
分析师、助理产品经
理、信用分析师、高级
信用分析师、基金经理
助理等职务。2017年3
月起任华宝现金宝货
币市场基金、华宝新起
点灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
林昊
本基金基
金经理助
理、华宝
添益基金
经理助
理、华宝
新机遇混
合、华宝
新活力混
合、华宝
新价值混
合基金经
理
2014 年 6 月
16日
2017年 4月 26日 11 年
本科。 2006年5月加入
华宝基金管理有限公
司，先后担任渠道经
理、交易员、高级交易
员、基金经理助理等职
务。 2017年3 月起担任
华宝新价值灵活配置
混合型证券投资基金、
华宝新机遇灵活配置
混合型证券投资基金
（LOF） 、华宝新活力灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金
法》及其各项实施细则、 《货币市场基金监督管理办法》 、 《华宝现金宝货币市场基金基金合同》和
其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人
利益的行为。
由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，现金宝货币市场基金在短
期内出现过现金、国债、中央银行票据、政策性金融债以及五个交易日内到期的其他金融工具占
基金资产净值低于 10%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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资人带来额外风险或损失。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节
出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平
交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合） ，对应
的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告
和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用
权限。
授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策
的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。
交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞
价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，
由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行
交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求
在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公
司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。
事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事
项包括以下内容。
1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）
的收益率差异进行分析。
2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5
日同向交易价差分析。
3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括
以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收
益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要
求投资组合经理进行合理性解释。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公
允性进行监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中
央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评
价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投
资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定
和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股
票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结
果未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年，国内经济运行总体平稳，全年 GDP 增速回升至 6.9%，主要依靠净出口拉动，
消费和投资则有所回落。2017年全年出口累计同比增速（以美元计）由2016年度的-7.7%转正为
7.9%，进口累计同比增速由-5.5%转正为15.9%，全球经济复苏、出口价格回升、以及人民币升值
等多重因素对国内进出口的拉动效应十分显著。1-12 月固定资产投资累计同比增速为 7.2%，其
中基建投资受制于下半年的财政支出压力， 呈现逐季下滑。 房地产开发投资全年同比增速为 7.0%，
较2016年有所反弹，主要源于棚改货币化安置政策，带动三四线商品房销售回升。
2017年货币政策延续去年四季度以来的“稳健中性”，央行在公开市场上采取“削峰填谷”
的投放方式，以平抑由于财政支出及投放、缴税、地方政府债发行、季末等因素给资金面带来的
波动。在操作利率上，央行分别于春节前后、美联储3 月和 12 月加息后三次上调公开市场逆回购
和 MLF 等货币市场工具操作利率，利率超预期上调叠加央行实质从紧的货币政策，使得市场流动
性整体处于紧平衡状态，资金价格中枢较 2016 年明显上行。2017 年债券市场整体收益率呈现震华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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荡攀升，资金面和监管成为影响债市的核心因素。上半年，在一行三会针对金融机构的监管政策
密集出台、美联储开启年内加息、同业存单发行规模和利率大幅飚升等多重利空因素影响下，债
市收益率大幅上行。进入 10 月中旬后，在外围经济向好、国内经济数据持续韧性，以及资管新规
征求意见稿公布，市场对监管和流动性的担忧再起，债市收益率再度走高。全年来看，10年国债
估值收益率累计上行了78BP 至3.88%，收益率曲线平坦化。
本基金在报告期内，结合宏观经济与货币市场的变化，在资产配置上以短期同业存款为主，
同业存单、短期逆回购等其他品种为辅，组合平均剩余期限维持在较短水平。本基金保持了较好
的流动性和较稳定的收益率，整体运行平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
现金宝A：本基金报告期内净值收益率为 3.7966%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，业
绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后） 。
现金宝B：本基金报告期内净值收益率为 4.0458%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，业
绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后） 。
现金宝E：本基金报告期内净值收益率为 4.0458%，同期业绩比较基准收益率为 1.3500%，业
绩比较基准为同期7天通知存款利率（税后） 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2018 年，宏观经济基本面将延续 2017 年下半年以来的稳中趋缓格局。经济短期的韧性
将来自于棚改货币化与租赁房建设两大房地产政策对地产销售的提振，以及美欧复苏对出口的带
动。但是从中期来看，经济下行的压力仍存。从拉动经济增长的三驾马车来看，预计汽车、房地
产相关产业链的消费增速可能下行，从而拖累消费实际增速；海外总需求短期将支撑净出口对经
济的拉动，但中期需关注美欧对华贸易政策可能出现的变化，以及全球货币趋紧对海外需求的影
响；投资方面，广义财政在严监管、防风险下支撑力度边际减弱，基建投资增速面临较大下行压
力，投资整体增速可能下行。综合来看，2018年经济增速预期呈现前高后低，全年增速或略有下
降。通胀受到油价和食品价格等影响，中枢水平或较 2017年有所提升。
展望2018年债市，货币政策预期仍会维持“稳健中性”，经济基本面短期趋稳、通胀水平温
和抬升，监管仍然是债市的主要影响因素。后期需要关注金融严监管的落地节奏和力度，尤其是
庞大的银行理财在资管新规的规范下如何过渡以及理财净值化的设置，在此期间都会对债市的配华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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置力量以及交易情绪形成扰动。此外，信用债也将受到资管行业收缩的负面影响，打破刚性兑付
和地方政府经济数据挤水分，使得城投平台的信用风险加大，信用利差在2018年或将继续走扩。
综上所述，本基金管理人将继续本着谨慎、稳健、安全的原则，兼顾组合的安全性和流动性，
维持债券、逆回购与同业存款的均衡配比，随时把握市场动向，为投资者谋取稳定回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风
险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察
稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，
发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级
公司出具相关报告。
本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前
培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持
加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。
（二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。
要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。
另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践
中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展
不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由
相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要
求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制
委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。
（三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2017年，监察稽核部门按计划对公司营运、投
资、市场部门进行了业务审计、依据《证券期货投资者适当性管理办法》对公司相关内部流程进
行了差异性评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门
进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。
在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作
水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合
同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程
序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有
估值政策和程序的适用性。
（1）日常估值流程
本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公
司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务
处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管
银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与
托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。
（2）特殊业务估值流程
根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意
见》 、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 、 《中国证
券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 、 《关于发
布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，
对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确
定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研
究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型
及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。
上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存
在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并以红利再投资形式每华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份额面值 1.00元转入所有者权益。每月集中宣告
收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。现金宝 A 级基金在本年度累计分配收益
6,855,314.27 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 6,810,769.23 元，计入应付利润科目
44545.04元。现金宝 B级基金在本年度累计分配收益 21,209,395.98元，其中以红利再投资方式
结转入实收基金20,971,812.88元，计入应付利润科目 237,583.10元。现金宝E 级基金在本年度
累计分配收益 122,800,458.75 元，其中以红利再投资方式结转入实收基金 123,043,616.14 元，
计入应付利润科目-243,157.39元。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低
于五千万元的情形。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知
了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为：A 级：6,855,314.27 元；B 级：21,209,395.98
元；E 级：122,800,458.75 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文
查看审计报告全文。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
1,545,762,198.14 2,445,172,772.48
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
1,217,171,018.47 1,443,799,148.39
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,217,171,018.47 1,443,799,148.39
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
44,390,466.59 662,522,873.79
应收证券清算款
- -
应收利息
20,821,035.82 27,381,990.22
应收股利
- -
应收申购款
7,136,749.20 25,932,488.15
递延所得税资产
- -
其他资产
400.00 -
资产总计
2,835,281,868.22 4,604,809,273.03
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
50,273,854.86 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
713,774.39 1,336,817.90
应付托管费
216,295.32 405,096.32
应付销售服务费
54,011.78 74,105.12
应付交易费用
25,301.71 38,818.63
应交税费
- - 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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应付利息
16,637.31 -
应付利润
1,034,389.55 995,418.80
递延所得税负债
- -
其他负债
269,000.00 509,000.00
负债合计
52,603,264.92 3,359,256.77
所有者权益：
实收基金
2,782,678,603.30 4,601,450,016.26
未分配利润
- -
所有者权益合计
2,782,678,603.30 4,601,450,016.26
负债和所有者权益总计
2,835,281,868.22 4,604,809,273.03
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，华宝现金宝货币 A 基金份额净值 1.0000元，基金份额总额
230550697.39份；华宝现金宝货币 B基金份额净值1.0000 元，基金份额总额787648264.86份；
华宝现金宝货币E基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 1764479641.05份。华宝现金宝货币份
额总额合计为2782678603.30 份。
7.2 利润表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至
2016 年 12月 31 日
一、收入
172,323,039.36 205,448,041.13
1.利息收入
171,927,386.92 207,548,017.45
其中：存款利息收入
120,985,459.98 123,314,916.90
债券利息收入
40,266,811.71 55,817,633.17
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
10,675,115.23 28,415,467.38
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
395,652.44 -2,099,976.32
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益
395,652.44 -2,099,976.32
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
- -
4. 汇兑收益（损失以“-”号填 - - 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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列）
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
- -
减：二、费用
21,457,870.36 31,552,877.67
1．管理人报酬
12,674,643.05 21,968,639.63
2．托管费
3,840,800.85 6,657,163.46
3．销售服务费
825,777.78 1,084,268.32
4．交易费用
- -
5．利息支出
3,653,309.82 1,381,854.57
其中：卖出回购金融资产支出
3,653,309.82 1,381,854.57
6．其他费用
463,338.86 460,951.69
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
150,865,169.00 173,895,163.46
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
150,865,169.00 173,895,163.46
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华宝现金宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,601,450,016.26 - 4,601,450,016.26
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 150,865,169.00 150,865,169.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,818,771,412.96 - -1,818,771,412.96
其中：1.基金申购款 22,067,803,075.44 - 22,067,803,075.44
2.基金赎回款 -23,886,574,488.40 - -23,886,574,488.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -150,865,169.00 -150,865,169.00
五、期末所有者权益（基 2,782,678,603.30 - 2,782,678,603.30 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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金净值）
项目
上年度可比期间
2016年 1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
7,561,755,774.97 - 7,561,755,774.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 173,895,163.46 173,895,163.46
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,960,305,758.71 - -2,960,305,758.71
其中：1.基金申购款 17,983,564,200.49 - 17,983,564,200.49
2.基金赎回款 -20,943,869,959.20 - -20,943,869,959.20
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -173,895,163.46 -173,895,163.46
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,601,450,016.26 - 4,601,450,016.26
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄小薏______
______向辉______
____张幸骏____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华宝现金宝货币市场基金(原名为华宝兴业现金宝货币市场基金，以下简称“本基金”)经中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]23号《关于同意华宝兴业现
金宝货币市场基金募集的批复》核准，由华宝基金管理有限公司(原华宝兴业基金管理有限公司，
已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华
宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,313,988,355.58 元， 业经普华永道中天会计师
事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 33 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《华
宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》于 2005 年 3 月 31 日正式生效，基金合同生效日的基金份华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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额总额为 2,314,444,447.53 份基金份额，其中认购资金利息折合 456,091.95 份基金份额。本基
金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》和《华宝兴业现金宝货币市场基金更新的招
募说明书》的规定，本基金根据投资者单个基金账户保留的基金份额的不同，分成 A类、B类和E
类三类基金份额。三类基金份额单独设置基金代码，按照不同的费率计提销售服务费并分别公布
每万份基金净收益和七日年化收益率。
根据本基金管理人于 2014年7月8 日发布 《关于华宝兴业现金宝货币市场基金增加 E类基金
份额并相应修改基金合同的公告》 ，投资者于 2014年 7月 14日前在基金管理人直销中心保留的 A
类和 B 类基金份额已在该日自动转为 E类基金份额，已在基金管理人直销中心签约的 A 类和 B 类
基金份额的定期定额投资计划已转为 E 类基金份额的定期定额投资计划。当投资者在销售机构保
留的 A 类基金份额达到 500 万份时，本基金登记机构自动将其在该销售机构保留的 A 类基金份额
升级为 B 类基金份额，并将其未结转份额结转成 B 类基金份额；当投资者在销售机构保留的 B 类
基金份额低于 500 万份时，本基金登记机构自动将其在该销售机构保留的 B 类基金份额降级为 A
类基金份额，并将其未结转份额结转成 A 类基金份额。基金的升降级不收取费用。现金宝 A、B
类基金份额只能通过代销机构申购； 现金宝 E类基金份额仅通过基金管理人直销中心(包括直销柜
台、 直销e网金、 公司淘宝店)及基金管理人指定的电子交易平台办理申购。 现金宝A(代码： 240006)
类申购起点 500 元起，追加持有 500 元起，销售服务费年费率 0.25%；现金宝 B(代码：240007)
类申购起点500万元起，追加持有 500元起，销售服务费年费率0.01%；现金宝E(代码：000678)
类申购起点0.01元起，追加持有 0.01元起，销售服务费年费率0.01%。
根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》 ，华宝兴业现金宝货币市场基金
于2017年12月30日起更名为华宝现金宝货币市场基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝现金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在 397
天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购、中央银行票据，经中国证监会、
中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期 7 天通
知存款利率(税后)。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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本财务报表由本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司于 2018年 3月 22日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝现金宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产
列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买
入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的
差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成
本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起
的A、B、E类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴
的个人所得税后的净额确认为利息收入。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00元固定份额净值交易方华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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式，每日计算当日收益并以红利再投资形式每日全额分配收益，每日分配的收益于分配次日按份
额面值1.00元转入所有者权益。每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其
配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有
关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一
个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)及在银行
间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基
金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定
收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转
让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公
司所独立提供的估值结果确定公允价值。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016年5月 1日起，金融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，
对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
华宝基金管理有限公司(“华宝基金”) 基金管理人 、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“建设银
行”)
基金托管人 、基金销售机构
华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司
(Lyxor Asset Management S.A.)
截止至2017 年10月16日，系基金管理人的股东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P.）
自 2017年10月17日起，系基金管理人的股东
中国宝武钢铁集团有限公司(“宝武集
团”)
华宝信托的最终控制人
华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝武集团控制的公司
华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝武集团控制的公司
宝钢集团财务有限责任公司(“宝钢财
务”)
受宝武集团控制的公司
注：
1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2、2017 年 10 月 17 日，华宝基金管理有限公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，变更
后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49%。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,674,643.05 21,968,639.63
其中：支付销售机构的
客户维护费
1,235,271.04 139,041.86
注：支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.33% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,840,800.85 6,657,163.46
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝现金
宝货币A
华宝现金宝
货币 B
华宝现金宝
货币 E
合计
中国建设银行 189,972.48 1,910.53 - 191,883.01
华宝基金 - - 281,825.34 281,825.34
华宝证券 8,509.07 3,085.97 - 11,595.04
合计 198,481.55 4,996.50 281,825.34 485,303.39
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 1月1日至 2016年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华宝现金
宝货币A
华宝现金宝
货币 B
华宝现金宝
货币 E
合计
中国建设银行 244,213.80 1,087.28 - 245,301.08
华宝基金 - - 602,448.52 602,448.52
华宝证券 6,766.60 37,162.61 - 43,929.21 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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合计 250,980.40 38,249.89 602,448.52 891,678.81
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给华宝基金，再由华宝基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额持有人、
B 类基金份额持有人和 E 类基金份额持有人约定的年基金销售服务费率分别为 0.25%、0.01%和
0.01%。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月 1日至 2017年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银
行
- - - - 2,885,668,000.00 377,258.00
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年12月31日
银行间市场
交易的
各关联方名
称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金
卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国建设银
行
51,484,499.18 - - - 1,080,800,000.00 87,697.15
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12月 31日
华宝现金宝货币A 华宝现金宝货币B 华宝现金宝货币 E
期初持有的基金份额 - - 559,242.89
期间申购/买入总份额 - - 25,103,745.30
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - 400,000.00
期末持有的基金份额 - - 25,262,988.19
期末持有的基金份额 - - 1.43% 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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占基金总份额比例
项目
上年度可比期间
2016年1月 1日至 2016年 12月 31日
华宝现金宝货币A 华宝现金宝货币B 华宝现金宝货币 E
期初持有的基金份额 - - -
期间申购/买入总份额 - - 230,559,242.89
期间因拆分变动份额 - - -
减：期间赎回/卖出总份额 - - 230,000,000.00
期末持有的基金份额 - - 559,242.89
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- - 0.01%
注：
1. 期间申购/买入总份额含红利再投资份额。
2. 基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
华宝现金宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝证券 1,043,218.81 0.45% 1,693,126.08 0.93%
华宝现金宝货币 E
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
华宝投资 27,302,786.62 1.55% 836,859,842.47 20.12%
注：除基金管理人之外的其它关联方投资本基金采用市场公开的费率。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联
方
名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国
建设
银行
762,198.14 4,192,979.29 219,172,772.48 4,664,787.52
注：本基金的活期银行存款和部分定期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计
息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
111707276
17 招商银
行CD276
2018/1/2 99.44 513,000 51,013,288.13
合计
513,000 51,013,288.13
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为1,217,171,018.47元，无属于第一或第三层次的余额(2016 年 12 月31日：
第二层次1,443,799,148.39 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,217,171,018.47 42.93
其中：债券 1,217,171,018.47 42.93
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 44,390,466.59 1.57
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,545,762,198.14 54.52
4 其他各项资产 27,958,185.02 0.99
5 合计 2,835,281,868.22 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 3.38
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 50,273,854.86 1.81
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净
值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未有超过基金资产净值的 20%的情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 81 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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报告期内投资组合平均剩余期限最高值 105
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 14.19 1.81
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.72 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 56.59 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 3.40 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 15.99 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 100.89 1.81
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 119,657,398.46 4.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 204,743,033.43 7.36
其中：政策性金融债 204,743,033.43 7.36
4 企业债券 - - 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 同业存单 892,770,586.58 32.08
8 其他 - -
9 合计 1,217,171,018.47 43.74
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 111714210 17 江苏银
行 CD210
1,100,000 109,919,135.29 3.95
2 111711479 17 平安银
行 CD479
1,000,000 99,353,892.40 3.57
3 111709483 17 浦发银
行 CD483
1,000,000 99,045,557.70 3.56
4 111781004 17 宁波银
行 CD124
700,000 69,905,160.88 2.51
5 111707276 17 招商银
行 CD276
700,000 69,608,775.23 2.50
6 170408 17 农发 08 650,000 64,841,947.73 2.33
7 150401 15 农发 01 500,000 50,007,326.14 1.80
8 111716219 17 上海银
行 CD219
500,000 49,907,120.80 1.79
9 179939 17 贴现国
债39
500,000 49,811,316.77 1.79
10 111789443 17 宁波银
行 CD226
500,000 49,651,513.16 1.78
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0315%
报告期内偏离度的最低值 -0.0276%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0106%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考
虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 20,821,035.82
4 应收申购款 7,136,749.20
5 其他应收款 400.00
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 27,958,185.02
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§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
华
宝
现
金
宝
货
币A
125,262 1,840.55 4,669,241.20 2.03% 225,881,456.19 97.97%
华
宝
现
金
宝
货
币B
23 34,245,576.73 638,751,615.72 81.10% 148,896,649.14 18.90%
华
宝
现
金
宝
货
币E
63,972 27,582.06 1,295,089,416.16 73.40% 469,390,224.89 26.60%
合
计
189,257 14,703.17 1,938,510,273.08 69.66% 844,168,330.22 30.34%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 206,204,815.60 7.41%
2 基金类机构 157,804,035.63 5.67%
3 其他机构 151,130,518.66 5.43%
4 信托类机构 100,030,074.76 3.59% 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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5 基金类机构 97,875,891.95 3.52%
6 其他机构 80,370,214.83 2.89%
7 基金类机构 72,970,527.42 2.62%
8 基金类机构 68,258,358.06 2.45%
9 券商类机构 50,041,651.48 1.80%
10 其他机构 50,041,651.48 1.80%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
华宝现金宝
货币A
715,684.49 0.3104%
华宝现金宝
货币B
0.00 0.0000%
华宝现金宝
货币E
38,619,772.47 2.1887%
合计 39,335,456.96 1.4136%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
华宝现金宝货币A 50~100
华宝现金宝货币B 0
华宝现金宝货币E >100
合计 >100
本基金基金经理持有本开
放式基金
华宝现金宝货币A 0
华宝现金宝货币B 0
华宝现金宝货币E 0~10
合计 0~10
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
华宝现金宝货
币A
华宝现金宝货
币 B
华宝现金宝货
币 E
基金合同生效日（2005 年3
月31 日）基金份额总额
1,253,872,199.53 1,060,572,248.00 -
本报告期期初基金份额总
额
181,548,642.74 260,534,635.86 4,159,366,737.66
本报告期基金总申购份额 477,986,934.91 2,273,505,261.84 19,316,310,878.69
减:本报告期基金总赎回份
额
428,984,880.26 1,746,391,632.84 21,711,197,975.30
本报告期基金拆分变动份
额（份额减少以"-"填列）
- - -
本报告期期末基金份额总
额
230,550,697.39 787,648,264.86 1,764,479,641.05
注：1、总申购份额含红利再投、份额强增和转换入份额；总赎回份额含份额强减、转换出份额。
2、华宝现金宝E成立于2014 年7月14日。 华宝现金宝货币 2017 年年度报告（摘要）
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人的重大人事变动
2017年6月9日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，副总经理任志强因个人原因，自
2017年5月31日起不再担任副总经理的职务。
2017年8月11日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，董事长郑安国先生因个人原因，
自2017年8月9日起不再担任董事长的职务，由孔祥清先生接任公司董事长职务。
2017 年 9 月 29 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，聘任欧江洪先生为公司副总经
理。
2017年9月29日， 基金管理人发布高级管理人员变更公告， 韦历山先生因个人原因， 自 2017
年9月29日起不再担任公司常务副总经理职务。
2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为100,000.00 元人民币。 目
前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日（2005 年 3 月 31
日）起至本报告期末。
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11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
注：1.基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5亿元人民币；财务状况良好，各项财务
指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国
人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及
时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的
地域分散化。
（2）选择程序： （a）服务评价； （b）拟定备选交易单元； （c）签约。
2.本期交易单元未发生变化。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
申万宏源 - - 188,800,000.00 100.00% - -
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11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1 20170629~20170704 330,183,984.62 563,729,115.77 866,610,313.77 27,302,786.62 0.98
2 20170719~20170904 - 1,011,188,989.92 804,984,174.32 206,204,815.60 7.41
3 20170223~20170227 506,675,857.85 587,307,454.07 1,093,983,311.92 0.00 0.00
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，
如该投资者集中赎回， 可能会增加基金的流动性风险。 此外， 由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，
可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防
范流动性风险、市场风险，保护持有人利益。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年 12月27日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公
告》 ，旗下已管理和已获批未募集的公开募集证券投资基金自 2017 年 12 月 30 日起变更基金名
称（各基金的基金代码保持不变） 。变更事项符合现行相关法律法规及基金合同的规定，对基金
份额持有人利益无实质性不利影响。本次变更不影响本公司旗下基金已签署的全部法律文件的
效力及履行。
根据上述公告， 本基金自2017年12月30日起基金名称变更为 “华宝现金宝货币市场基金” 。
华宝基金管理有限公司
2018 年 3月 27日
