华 宝 宝 康 灵活 配 置 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝宝 康灵 活配 置证 券投 资基金
基金简 称 华宝宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,542,110.58 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 规 避 系统 风险 ，降 低投 资组 合 波动 性， 提高 投资 组合
的长期 报酬 。
投资策 略 本 基 金采 用资 产灵 活配 置策 略 ，以 债券 投资 为基 础，
并 把 握股 市重 大投 资机 会， 获 取超 额回 报， 同时 执行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准 中证综合债指数收益率×65%+ 沪深 300 指 数 收 益 率
×35%
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金年 报置 备地点 包括 基金管 理人办 公场所 和基
金托管 人办 公场 所 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -10,651,326.52 -5,566,760.01 207,854,434.97
本期利 润 28,368,396.49 -68,367,916.80 216,237,051.55
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1486 -0.2691 0.6821
本期加 权平 均净 值利 润率 7.79% -14.50% 34.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 8.04% -11.87% 37.31%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 175,464,470.51 170,524,260.33 320,397,306.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9773 0.8486 1.1555
期末基 金资 产净 值 355,006,581.09 371,480,818.61 597,677,206.28
期末基 金份 额净 值 1.9773 1.8486 2.1555
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 511.75% 466.23% 542.49%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.34% 0.57% 1.48% 0.29% -0.14% 0.28%
过去六 个月 5.68% 0.54% 3.55% 0.25% 2.13% 0.29% 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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过去一 年 8.04% 0.48% 7.46% 0.23% 0.58% 0.25%
过去三 年 30.74% 1.12% 12.51% 0.60% 18.23% 0.52%
过去五 年 63.83% 1.01% 37.75% 0.56% 26.08% 0.45%
自基金 合同
生效日 起至
今
511.75% 1.13% 133.70% 0.61% 378.05% 0.52%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 中证 综合 债指 数收 益率 × 65%+ 沪深 300 指数 收益率 ×35 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2003 年 7 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日)
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.2000 1,346,360.50 2,228,119.11 3,574,479.61
2016 0.5000 7,367,165.34 6,480,303.61 13,847,468.95
2015 0.2000 2,977,530.37 4,448,743.76 7,426,274.13
合计 0.9000 11,691,056.21 13,157,166.48 24,848,222.69
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金 、 中 证100 基金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证 180 价值 ETF 联 接基 金、 新兴 产业 基金 、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、医 药生 物基 金、
资源优选基金 、华宝添 益 基金、服务优 选基金、 创 新优选基金、 生态 中国 基 金、量化对 冲基金、
高端制造基金 、品质生 活 基金、稳健回 报基金、 事 件驱动基金、 国策导向 基 金、新价 值 基金、新
机遇基 金、 医疗 分级 基金 、中 证 1000 分 级基 金、 万 物互联 基金 、转 型升 级基 金、核 心优 势基 金、
美国消 费基 金、 宝鑫 纯债 基金、 香港 中小 盘基 金、 中证全 指证 券公 司 ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新 活力
基金、 沪 深 300 指数 增强 基金、 未来 主导 产业 基金 、新起 点基 金、 红利 基金 、新动 力基 金、 新 飞
跃基金、新回 报基金、 新 优选基金、香 港大盘基 金 、智慧产业基 金、第三 产 业基金、新 优享基金
和银 行ETF ，所 管理 的证 券投资 基金 资产 净值 合 计124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
季鹏
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 第 三
产 业 混 合
基金经 理
2013 年 8 月
27 日
- 11 年
硕士， 拥有 CFA 资格 。
曾在香港大福证券、光
大保德信基金管理有限
公司从事行业研究、投
资管理 工作 。2011 年 4
月加入华宝基金管理有
限公司任高级策略分析
师兼基金经理助理的职
务。2013 年 8 月 起任 华
宝宝康灵活配置证券投
资 基 金 基 金 经 理 。2015
年5 月至2017 年5 月任
华宝国策导向混合型证
券投资基金基金经理，
2015 年 5 月是 2017 年华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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12 月兼 任华 宝先 进成 长
混合型证券投资基金的
基金经 理，2017 年 5 月
任华宝第三产业灵活配
置混合型证券投资基金
基金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金基 金契 约 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康 灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过持有 国 债市值低于基 金资产净 值 20% 的情况。 发生此类 情况 后，该基金均 在合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级 市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作 为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上 述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年，A 股总 体震 荡向上 ，但 结构 性分 化严 重，行 业差 别明 显； 主板 表现明 显优 于 中
小板和创业板。 全年回顾 ，沪深 300 指数上 涨 21.78% ，上证指数 上涨 6.56% ，中小板指数上 涨
16.73% ，创 业板 指数 下 跌 10.67% ，深 圳指 上 涨 8.48% 。上 证指 数全 年表 现明 显 好于中 小板 和创 业
板， 特别 是上 证50 表现 较 好， 分行 业来 看， 食品 饮 料、 家电 、 银 行 、 煤 炭、 钢铁板 块 ， 都 录得 较
大的正收益； 而餐饮旅 游 、计算机、传 媒、纺织 服 装等板块大幅 下跌，创 业 板股票普遍 录得较大
的负收 益， 市场 资金 表现 出较大 的向 上 证 50 、 行 业 龙头和 消费 品集 中 的 趋势 ， 而中 小市 值股 票普
遍录得较大的 负收益， 市 场二八现象明 显；全年 资 金主要来自海 外资金和 保 险等机构， 市场环境
明显表 现出 机构 化和 强监 管的趋 势。 回顾 今年 的投 资，本 基金 总体 维持 了较 大的沪 深 300 持仓比
例，同 时精 选个 股， 总体 业绩处 于中 游。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 8.04% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
7.46% ，基 金表 现领 先比 较 基准 0.58% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年 ，预 计中 国 经济增 长将 继续 保持 总体 平稳， 但货 币政 策和 全球 经济前 景 较 2017
年明显 复杂 。 在需 求回 暖 和供给 侧改 革的 持续 推动 下， 预计2018 年的 经济 开 局仍会 不错 ， 但通 胀
回升和金融去 杠杆在继 续 推动货币政策 收紧和强 化 金融监管；而 同时美国 和 全球的经济 复苏又在
全球范 围内 推动 通胀 回升 和美元 利率 的走 强， 全球 和 国内都 开 始 逐步 进入 较明 显的货 币收 紧周 期，
相信这 将陆 续影 响股 票市 场。 预计 市场 今年 波动 将 明显加 大 ， 适 当的 灵活 操 作也是 需要 的 。 此 外，
2017、2018 年 应该 是中 国 股市对 外开 放， 全球 资金 加大 A 股配 置的 重要 阶段 ； 在这 一过 程中 ， 无
论是 对 A 股 传统 的投 资方 法、定 价模 式， 还是 资金 话语权 都在 发生 深刻 变化 ；而目 前证 监会 推 行
的注册制、退 市制度等 措 施又在加速国 内股市生 态 向机构化和价 值化转型 ， 我们需要格 外重视这
一变化 。
就长期 而言 ， 我 们对 中国 经济转 型所 带来 的投 资前 景充满 信心 ， 但 就2018 年 国内外 的经 济环
境而言，形势 复杂，但 黑 天鹅事件也可 能较多 ： 多 种信息将极有 可能增大 市 场短期的波 动，我们
将继续 保持 此前 小心 谨慎 的投资 风格 ， 需 要紧 密关 注国内 外宏 观经 济和 政策 变化， 仓位 较为 灵活 ；
标的选择上将 紧密跟踪 各 行业景气度变 化，精选 优 秀的公司并长 期持有， 分 享这些公司 中长期业华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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绩快速增长带 来的丰厚 回 报。感谢基金 持有人一 直 以来对我们的 支持，我 们 将继续勤勉 尽责，努
力为持 有人 创造 好的 回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式， 明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或 领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2017 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、依据《 证券期货 投 资者适当性管 理办法》 对 公司相关内 部流程进
行了差异性评 估、根据 监 管要求开展了 涉及投研 、 运营、销售等 方面的专 项 自查；并与 相关 部门
进行沟 通 ， 形成 后续 跟踪 和业务 上相 互促 进的 良性 循环， 不断 提高 工作 质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
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本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每 日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因 导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ， 本 基金 于2017 年12 月 20 日 发布 了分 红公 告， 本 次分 红为
2017 年 度的第 1 次 分红 。 本基金 向 2017 年 12 月 25 日在本 基金 注册 登记 机 构登记 在册 的基 金份华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红 利 0.2 元， 利润 分配合 计为 人民 币 3,574,479.61 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币1,346,360.50 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币2,228,119.11 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的
规定，对本基 金的投资 运 作方面进行了 监督，发 现 个别监督指标 不符合基 金 合同约定并 及时通知
了基金 管理 人， 基金 管理 人在合 理期 限内 进行 了调 整，对 基金 份额 持有 人利 益未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为3,574,479.61 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 宝康 灵活 配置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
48,186,746.00 49,383,422.73
结算备 付金
218,895.48 195,506.46
存出保 证金
54,619.94 92,428.82
交易性 金融 资产
306,829,161.37 321,559,212.48
其中： 股票 投资
223,922,761.37 239,904,212.48
基金投 资
- -
债券投 资
82,906,400.00 81,655,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,421,254.81 1,917,202.58
应收股 利
- -
应收申 购款
85,145.63 2,338.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
356,795,823.23 373,150,111.87
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
366,984.46 261,757.25
应付管 理人 报酬
394,084.67 418,539.60
应付托 管费
75,785.49 80,488.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
325,057.01 168,542.05
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
627,330.51 739,966.00
负债合 计
1,789,242.14 1,669,293.26
所有者权益：
实收基 金
179,542,110.58 200,956,558.28
未分配 利润
175,464,470.51 170,524,260.33
所有者 权益 合计
355,006,581.09 371,480,818.61
负债和 所有 者权 益总 计
356,795,823.23 373,150,111.87
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.9773 元 ，基 金份 额总 额179542110.58 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 宝康 灵活 配置证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
35,516,106.63 -59,400,631.59
1.利息 收入
3,263,344.89 4,810,958.34
其中： 存款 利息 收入
265,498.49 432,826.48
债券利 息收 入
2,994,908.42 4,378,131.86
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,937.98 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-6,855,337.78 -1,805,442.43
其中： 股票 投资 收益
-10,323,671.56 -5,610,480.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-414,736.62 -1,291,016.95 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,883,070.40 5,096,055.14
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
39,019,723.01 -62,801,156.79
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
88,376.51 395,009.29
减： 二、费用
7,147,710.14 8,967,285.21
1．管 理人 报酬
4,731,200.24 6,130,169.50
2．托 管费
909,846.21 1,178,878.68
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
1,304,148.49 1,450,212.49
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
202,515.20 208,024.54
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
28,368,396.49 -68,367,916.80
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
28,368,396.49 -68,367,916.80
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 宝康 灵活 配置证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
200,956,558.28 170,524,260.33 371,480,818.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 28,368,396.49 28,368,396.49
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-21,414,447.70 -19,853,706.70 -41,268,154.40
其中：1. 基 金申 购款 5,472,594.17 5,054,254.56 10,526,848.73 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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2. 基金 赎回 款 -26,887,041.87 -24,907,961.26 -51,795,003.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -3,574,479.61 -3,574,479.61
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
179,542,110.58 175,464,470.51 355,006,581.09
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
277,279,899.86 320,397,306.42 597,677,206.28
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -68,367,916.80 -68,367,916.80
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-76,323,341.58 -67,657,660.34 -143,981,001.92
其中：1. 基 金申 购款 13,290,515.26 11,337,519.24 24,628,034.50
2. 基金 赎回 款 -89,613,856.84 -78,995,179.58 -168,609,036.42
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -13,847,468.95 -13,847,468.95
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
200,956,558.28 170,524,260.33 371,480,818.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 宝康系 列开 放式 证券 投资 基金， 以下 简称
“本系列基金 ”)经中 国证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)证 监基 金字[2003] 第 62华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基金 设立 的批复 》 核准 ， 由 华宝 基 金管理 有限 公司(原华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 ，已 于 2017 年 10 月 17 日 办理完 成工 商变 更登 记) 依 照《证 券投 资基 金
管理暂 行办 法 》 及 其实 施 细则、 《 开 放 式证 券投 资基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 华宝 兴业 宝康 系
列开放 式证 券投 资基 金基 金契约 》 ( 后更 名为 《 华宝 兴业宝 康系 列开 放式 证券 投资 基 金基 金合 同》 )
发起， 并 于 2003 年 7 月 15 日 募集 成立 。本 系列 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 目前 下设
三个子基金， 分别为宝 康 灵活配置证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)、 宝康 消费品证券 投资基
金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,893,701,931.41 元， 其 中包括 本基 金人 民 币 1,066,581,834.53 元、 宝康 消 费品证 券投 资基 金
人民币 1,540,046,055.09 元和宝 康债 券投 资基 金人 民币 1,287,074,041.79 元 ，业经 普华 永道 中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道验 字(2003) 第 96 号验资 报告 予以 验证 。 本 基 金的基 金管 理人 为
华宝基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业宝 康 系列开 放式 证券
投资基 金之 宝康 灵活 配置 证券投 资基 金于2017 年12 月30 日起 更名 为华 宝宝 康系列 开放 式证 券 投
资基金 之宝 康灵 活配 置证 券投资 基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 宝康系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具。债券投资 方面，主 要 投资交易所和 银行间债 券 市场上的各 类债券，
包括国 债 、 金 融债 、 企 业 债、 可转 债等 ； 股 票投 资 方面 ， 主 要投 资对 象为 上 证180 指数 、 深证100
指数的成分股 。在正常 的 市场情况下， 本基金组 合 投资的基本范 围为指数 的 成分股。在 正常市场
情况下 ， 本基 金组 合投 资 范围为 ： 债券20%-90% ， 股 票 5%-75% ； 现 金 5% 以 上。 本基金 的 业 绩比 较
基准为 ：中 证综 合债 指数 收益率 ×65 %+沪深 300 指 数收益 率 × 35% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 宝康 系列开 放式 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场 的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有 相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计 未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每 一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在证 券 交 易 所 上 市或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品种( 资产支持 证 券 和 私 募 债券 除 外) 及在
银行间 同业 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 根 据中 国证 监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年1 季度
固定收益品种 的估值处 理 标准》采用估 值技术确 定 公允价值。本 基金持有 的 证券交易所 上市或挂
牌转让的固 定收益品 种(资 产支持证券 和私募债 券除 外)，按照中 证指数有 限公 司所独立提 供的估
值结果确定公 允价值。 本 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益品 种按照中 央 国债登记结 算有限责
任公司 所 独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
自2017 年10 月 17 日起 ， 系基金 管理 人的 股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
截止 至 2017 年10 月 16 日 ，系基 金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2、2017 年 10 月 17 日， 华宝基 金管 理有 限公 司正 式完成 上海 市工 商局 变更 登记备 案手 续， 变 更
后公司 的股 权结 构为 ： 华 宝信托 有限 责任 公司 持 股51% ，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49% 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,731,200.24 6,130,169.50 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
65,672.35 71,611.02
注：支付基金 管理人华 宝 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.30% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1.30%/ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
909,846.21 1,178,878.68
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 209,033.80 286,023.61
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 76,989.81
期末持 有的 基金 份额 209,033.80 209,033.80
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.12% 0.10%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
48,186,746.00 258,743.32 49,383,422.73 424,457.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月26
日
2018
年1 月
3 日
配股流
通受限
11.06 53.21 1,500 16,590.00 79,815.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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600309
万华
化学
2017 年
12 月5
日
重大
事项
停牌
37.94 - - 23,723 441,532.63 900,050.62 -
601600
中国
铝业
2017 年
9 月12
日
重大
事项
停牌
6.67
2018 年
2 月 26
日
7.28 116,298 594,044.67 775,707.66 -
002739
万达
电影
2017 年
7 月4
日
重大
事项
停牌
52.04 - - 8,600 478,221.66 447,544.00 -
000540
中天
金融
2017 年
8 月21
日
重大
事项
停牌
7.76 - - 48,700 325,384.44 377,912.00 -
600332
白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
事项
停牌
32.14
2018 年
1 月8 日
30.15 9,790 264,221.04 314,650.60 -
600150
中国
船舶
2017 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
24.67 - - 12,015 425,703.79 296,410.05 -
601216
君正
集团
2017 年
12 月15
日
重大
事项
停牌
4.71 - - 62,624 279,556.85 294,959.04 -
600157
永泰
能源
2017 年
11 月21
日
重大
事项
停牌
3.36 - - 85,308 335,043.36 286,634.88 -
600666
奥瑞
德
2017 年
4 月27
日
重大
事项
停牌
17.40 - - 14,560 245,411.00 253,344.00 -
002470
金正
大
2017 年
10 月25
日
重大
事项
停牌
9.15
2018 年
2 月9 日
8.24 26,552 211,645.07 242,950.80 -
600685
中船
防务
2017 年
9 月27
日
重大
事项
停牌
26.66 - - 5,600 183,004.60 149,296.00 -
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
停牌
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
600485
信威
集团
2016 年
12 月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 1,238 49,048.30 18,062.42 - 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为219,531,126.75 元， 属于 第二 层次的 余额 为 87,298,034.62 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次236,448,642.44 元 ， 第 二层 次85,110,570.04 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察 输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 223,922,761.37 62.76
其中： 股票 223,922,761.37 62.76
2 固定收 益投 资 82,906,400.00 23.24
其中： 债券 82,906,400.00 23.24
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 48,405,641.48 13.57
7 其他各 项资 产 1,561,020.38 0.44
8 合计 356,795,823.23 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 509,634.00 0.14
B 采矿业 6,197,594.09 1.75
C 制造业 97,281,367.23 27.40
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
4,753,240.30 1.34
E 建筑业 7,774,912.98 2.19
F 批发和 零售 业 4,024,288.61 1.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,901,045.95 1.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
12,778,141.15 3.60
J 金融业 64,747,582.21 18.24
K 房地产 业 15,479,550.98 4.36
L 租赁和 商务 服务 业 1,442,602.66 0.41 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,340,787.17 0.38
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 19,683.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,480,711.04 0.42
S 综合 191,620.00 0.05
合计 223,922,761.37 63.08
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 195,386 13,673,112.28 3.85
2 300409 道氏技 术 180,000 8,182,800.00 2.30
3 600519 贵州茅 台 8,616 6,009,573.84 1.69
4 600036 招商银 行 182,319 5,290,897.38 1.49
5 002777 久远银 海 150,000 5,082,000.00 1.43
6 000537 广宇发 展 350,000 4,469,500.00 1.26
7 000333 美的集 团 79,181 4,389,002.83 1.24
8 601166 兴业银 行 219,231 3,724,734.69 1.05
9 000002 万科 A 119,851 3,722,572.06 1.05
10 000651 格力电 器 84,240 3,681,288.00 1.04
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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1 300409 道氏技 术 15,145,740.67 4.08
2 002777 久远银 海 14,069,219.36 3.79
3 600764 中电广 通 11,854,143.12 3.19
4 601717 郑煤机 11,469,984.46 3.09
5 300115 长盈精 密 11,005,269.52 2.96
6 300241 瑞丰光 电 9,793,543.00 2.64
7 000546 金圆股 份 9,681,069.99 2.61
8 000049 德赛电 池 9,467,961.00 2.55
9 600197 伊力特 8,718,306.00 2.35
10 000630 铜陵有 色 8,634,270.00 2.32
11 000933 神火股 份 8,316,541.80 2.24
12 000980 众泰汽 车 8,246,835.98 2.22
13 300577 开润股 份 7,608,259.53 2.05
14 002221 东华能 源 7,601,588.00 2.05
15 002597 金禾实 业 7,411,006.53 1.99
16 002599 盛通股 份 7,297,071.83 1.96
17 603180 金牌厨 柜 7,216,710.00 1.94
18 600116 三峡水 利 7,027,063.00 1.89
19 000050 深天 马A 6,807,722.00 1.83
20 300588 熙菱信 息 6,305,879.00 1.70
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300409 道氏技 术 14,460,263.84 3.89
2 002777 久远银 海 14,197,669.06 3.82
3 300241 瑞丰光 电 12,050,988.00 3.24
4 002712 思美传 媒 11,994,281.10 3.23
5 000546 金圆股 份 11,956,352.48 3.22
6 600764 中电广 通 11,922,042.10 3.21
7 601717 郑煤机 10,864,850.35 2.92
8 300115 长盈精 密 10,565,215.36 2.84
9 000049 德赛电 池 9,809,669.00 2.64
10 000630 铜陵有 色 8,977,434.00 2.42 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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11 300078 思创医 惠 8,956,240.34 2.41
12 300129 泰胜风 能 8,799,825.18 2.37
13 000933 神火股 份 8,660,863.81 2.33
14 000980 众泰汽 车 8,532,247.17 2.30
15 002597 金禾实 业 8,213,440.28 2.21
16 300377 赢时胜 7,935,386.89 2.14
17 002094 青岛金 王 7,501,295.93 2.02
18 603180 金牌厨 柜 7,403,122.00 1.99
19 603678 火炬电 子 7,309,198.41 1.97
20 300588 熙菱信 息 7,298,540.40 1.96
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 398,644,230.06
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 444,484,990.07
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,087,400.00 6.50
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,819,000.00 16.85
其中： 政策 性金 融债 59,819,000.00 16.85
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 82,906,400.00 23.35
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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1 010107 21 国债 ⑺ 230,000 23,087,400.00 6.50
2 170413 17 农发 13 200,000 19,880,000.00 5.60
3 130425 13 农发 25 100,000 10,007,000.00 2.82
4 170401 17 农发 01 100,000 9,998,000.00 2.82
5 150406 15 农发 06 100,000 9,987,000.00 2.81
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
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8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,619.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,421,254.81
5 应收申 购款 85,145.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,561,020.38
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
11,419 15,723.10 677,624.97 0.38% 178,864,485.61 99.62%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
11,168.44 0.0062%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,956,558.28
本报告 期基 金总 申购 份额 5,472,594.17
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 26,887,041.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 179,542,110.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2017 年 9 月 29 日 ，基 金 管理人 发布 高级 管理 人员 变更公 告， 聘任 欧江 洪先 生为公 司副 总 经
理。
2017 年9 月29 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 韦 历山 先生 因个 人 原因， 自 2017
年9 月29 日起 不再 担任 公 司常务 副总 经理 职务 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日 ， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总 经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为60,000.00 元人 民币。 目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为： 本基 金合 同生 效之 日（2003 年 7 月 15
日）起 至本 报告 期末 。
华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 398,786,982.79 47.40% 371,389.95 47.40% -
平安证 券 1 234,154,784.96 27.83% 218,068.70 27.83% -
华泰证 券 1 120,407,130.81 14.31% 112,135.02 14.31% -
中银国 际 1 53,704,532.90 6.38% 50,014.42 6.38% -
招商证 券 1 17,895,704.66 2.13% 16,665.86 2.13% -
申万宏 源 1 16,433,797.40 1.95% 15,304.16 1.95% -
国元证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
东方证 券 华宝宝康配置混合 2017 年年度 报告 （摘要）
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 - - - - - -
平安证 券 13,796,720.11 100.00% - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布 《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自 2017 年 12 月 30 日起 变更 基金 名
称 （ 各基 金的 基金 代码 保 持不变 ） 。 变 更事项 符合 现 行相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定 ， 对 基金
份 额持有人 利益无 实质性不 利影响。 本次变 更不影响 本公司旗 下基金 已签署的 全部法律 文件的
效力及 履行 。
根据上 述公 告， 本基 金自2017 年12 月30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝宝 康灵 活配置 证券 投
资基金 ”。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 27 日
