华 宝 宝 康 消费 品 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝宝 康消 费品 证券 投资 基金
基金简 称 华宝宝 康消 费品 混合
基金主 代码 240001
交易代 码 240001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 463,913,676.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 我国 全面 建设 小康 社会 过 程中 消费 品各 相关 行业
的稳步 成长 ；为 基金 份额 持有人 谋求 长期 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 看好 消费 品的 发展 前景， 长期 持有 消费 品组 合，
并 注 重资 产在 其各 相关 行业 的 配置 ，适 当进 行时 机选
择。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×8 0%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×20%
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金年 报置 备地点 包括 基金管 理人办 公场所 和基
金托管 人办 公场 所。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 46,801,555.79 -115,044,417.66 781,412,546.44
本期利 润 87,073,522.24 -298,802,890.21 801,786,727.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1641 -0.5020 1.1316
本期加 权平 均净 值利 润率 7.14% -22.20% 46.06%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.98% -17.96% 60.27%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 896,426,756.12 993,813,092.75 1,440,319,848.80
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9323 1.7986 2.3161
期末基 金资 产净 值 1,082,903,275.47 1,215,924,994.79 1,690,290,966.51
期末基 金份 额净 值 2.3343 2.2006 2.7181
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 754.63% 698.87% 873.78%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.51% 0.70% 3.97% 0.64% -5.48% 0.06%
过去六 个月 0.61% 0.64% 7.96% 0.56% -7.35% 0.08%
过去一 年 6.98% 0.62% 17.23% 0.51% -10.25% 0.11%
过去三 年 40.66% 1.74% 13.27% 1.34% 27.39% 0.40%
过去五 年 91.79% 1.51% 54.38% 1.24% 37.41% 0.27%
自基金 合同
生效日 起至
754.63% 1.35% 218.00% 1.38% 536.63% -0.03% 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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今
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率 ×80 %+ 中 证综 合债 指数 收益率 ×20 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 0.2000 3,995,103.55 5,270,603.71 9,265,707.26
2016 0.3000 9,350,950.18 9,382,161.94 18,733,112.12
2015 0.1000 3,412,277.40 4,984,616.37 8,396,893.77
合计 0.6000 16,758,331.13 19,637,382.02 36,395,713.15
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金 、 中 证100 基金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证 180 价值 ETF 联 接基 金、 新兴 产业 基金 、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、医 药生 物基 金、
资源优选基金 、华宝添 益 基金、服务优 选基金、 创 新优选基金、 生态 中国 基 金、量化对 冲基金、
高端制造基金 、品质生 活 基金、稳健回 报基金、 事 件驱动基金、 国策导向 基 金、新价 值 基金、新
机遇基 金、 医疗 分级 基金 、中 证 1000 分 级基 金、 万 物互联 基金 、转 型升 级基 金、核 心优 势基 金、
美国消 费基 金、 宝鑫 纯债 基金、 香港 中小 盘基 金、 中证全 指证 券公 司 ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新 活力
基金、 沪 深 300 指数 增强 基金、 未来 主导 产业 基金 、新起 点基 金、 红利 基金 、新动 力基 金、 新 飞
跃基金、新回 报基金、 新 优选基金、香 港大盘基 金 、智慧产业基 金、第三 产 业基金、新 优享基金
和银 行ETF ，所 管理 的证 券投资 基金 资产 净值 合 计124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
助 理 投 资
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 品 质 生
活 股 票 、
华 宝 核 心
优 势 混 合
基金经 理
2011 年 2 月
11 日
- 12 年
硕士， 拥有 CFA 资格 。
2005 年 2 月 加入 华宝 基
金管理有限公司，曾任
金 融 工 程 部 数 量 分 析
师、国内投资部基金经
理助理 的职 务，2009 年
5 月至 2010 年 6 月任 华
宝宝康灵活配置证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年1 月至2012 年1 月任
华宝多策略增长开放式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2011 年 2 月 起任 华
宝宝康消费品证券投资
基金基 金经 理，2013 年华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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7 月至2015 年12 月任 华
宝宝康灵活配置证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 1 月兼任 华宝 品质 生
活股票型证券投资基金
基金经 理。2015 年 3 月
起 任 助 理 投 资 总 监 。
2016 年 1 月 起任 华宝 核
心优势灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金基 金契 约 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康消 费 品灵活配置证 券
投资基金在短 期内出现 过 持有国债市值 低于基金 资 产净值 20% 的情况。 发生 此类情况后， 该基金
均在合 理期 限内 得到 了调 整，没 有给 投资 人带 来额 外风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的 研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作 为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上 述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关 规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年市 场板 块风 格差 异 较大， 蓝筹 大市 值股 票表 现 较好 ， 高 估值 成长 股跌 幅较大 。 本 基金
仓位变化不大 ，持仓结 构 较均衡，稳健 的价值股 和 高估值的成长 股均有配 置 ，而指数涨 幅主要来
自大市值权重 股，因此 基 金跑输基准。 从投资结 构 来看，今年在 旅游、商 业 、食品饮料 、新能源
等子行 业选 股超 额收 益较 高，而 传媒 、医 药等 板块 表现一 般， 对净 值有 拖累 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 6.98% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
17.23% ，基 金表 现落 后比 较基 准 10.25% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年， 我们 判断 经济 稳 健增长 ， 市 场整 体向 好， 从各个 行业 的景 气度 来看 ， 今年 行业 的投
资机会 会有 所扩 散。2017 年市场 集中 投资 于少 数几 个基本 面较 好的 行业 ， 导 致这些 行业 超额 收 益
非常高 ，2018 年基 本面 超 预期的 这些 子行 业继 续看 好， 另 一方 面， 一批 调整 较充分 的中 小市 值成
长股也开始具 备长期投 资 价值。我们在 策略上要 扩 展投资的覆盖 面，兼顾 低 估值和成长 性，以较
长的投 资维 度来 看待 当前 股价未 来的 空间 。
重点关注的领 域有：受 益 于消费升级的 品牌消费 品 及旅游、传媒 、新零售 等 快速成长的子 行
业；受益于医 疗政策改 革 及老龄化趋势 的医疗服 务 业和创新药行 业；另外 ， 符合时代科 技发展方
向的新技术、 新科技领 域 ，比如人工智 能技术的 普 及应用，新能 源的爆发 式 增长等也会 有较好的
投资机 会 。 感 谢持 有人 一 直以来 对我 们的 支持 ， 在 后续投 资中 ， 我们 将继 续 总结经 验 ， 勤 勉尽 责，
努力实 现消 费品 基金 的良 好表现 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式， 明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或 领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2017 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、依据《 证券期货 投 资者适当性管 理办法》 对 公司相关内 部流程进
行了差异性评 估、根据 监 管要求开展了 涉及投研 、 运营、销售等 方面的专 项 自查；并与 相关 部门
进行沟 通 ， 形成 后续 跟踪 和业务 上相 互促 进的 良性 循环， 不断 提高 工作 质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间 不存在重
大利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ， 本 基金 于2017 年12 月 20 日 发布 了分 红公 告， 本 次分 红为
2017 年 度的第 1 次 分红 。 本基金 向 2017 年 12 月 25 日在本 基金 注册 登记 机 构登记 在册 的基 金份
额持有 人按 每 10 份基 金份 额派发 红利 0.2 元， 利润 分配合 计为 人民 币 9,265,707.26 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币3,995,103.55 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币5,270,603.71 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金净资产 低
于五千 万元 的情 形。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人根 据 《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的
规定，对本基 金的投资 运 作方面进行了 监督，发 现 个别监督指标 不符合基 金 合同约定并 及时通知
了基金 管理 人， 基金 管理 人在合 理期 限内 进行 了调 整，对 基金 份额 持有 人利 益未造 成 损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为9,265,707.26 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§6 审计报 告
普华永道 中天会计 师事 务所为本基金 出具了无 保 留意见的审计 报告，投 资 者可通过年度 报告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 宝康 消费 品证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
50,320,086.32 58,015,078.59
结算备 付金
2,549,614.98 2,410,754.10
存出保 证金
355,340.08 364,728.15
交易性 金融 资产
1,028,872,487.85 1,163,408,990.29
其中： 股票 投资
767,135,687.85 867,933,936.04
基金投 资
- -
债券投 资
261,736,800.00 295,475,054.25
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 13,476,885.42
应收利 息
7,331,022.21 7,531,715.04
应收股 利
- -
应收申 购款
505,317.97 28,555.21
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,089,933,869.41 1,245,236,706.80
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 21,171,858.23
应付赎 回款
2,403,168.76 503,957.36
应付管 理人 报酬
1,384,772.64 1,567,742.47
应付托 管费
230,795.44 261,290.39
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
2,582,224.19 5,268,196.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
429,632.91 538,667.52
负债合 计
7,030,593.94 29,311,712.01
所有者权益：
实收基 金
186,476,519.35 222,111,902.04
未分配 利润
896,426,756.12 993,813,092.75
所有者 权益 合计
1,082,903,275.47 1,215,924,994.79
负债和 所有 者权 益总 计
1,089,933,869.41 1,245,236,706.80
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值2.3343 元 ，基 金份 额总 额463913676.8 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 宝康 消费 品证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
119,448,295.96 -264,668,013.92
1.利息 收入
11,124,849.74 12,292,067.37
其中： 存款 利息 收入
720,250.25 735,234.46
债券利 息收 入
10,401,171.21 11,556,832.91
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,428.28 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
67,155,227.30 -93,846,561.66
其中： 股票 投资 收益
67,309,684.72 -96,829,680.56
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-7,191,175.58 -1,672,437.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- - 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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衍生工 具收 益
- -
股利收 益
7,036,718.16 4,655,556.10
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
40,271,966.45 -183,758,472.55
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
896,252.47 644,952.92
减： 二、费用
32,374,773.72 34,134,876.29
1．管 理人 报酬
18,292,560.15 20,219,694.49
2．托 管费
3,048,760.06 3,369,949.03
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
10,780,181.46 10,288,511.42
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
253,272.05 256,721.35
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
87,073,522.24 -298,802,890.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
87,073,522.24 -298,802,890.21
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 宝康 消费 品证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
222,111,902.04 993,813,092.75 1,215,924,994.79
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 87,073,522.24 87,073,522.24
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-35,635,382.69 -175,194,151.61 -210,829,534.30
其中：1. 基 金申 购款 34,328,454.65 162,413,075.03 196,741,529.68
2. 基金 赎回 款 -69,963,837.34 -337,607,226.64 -407,571,063.98
四、本期向基金份额持有 - -9,265,707.26 -9,265,707.26 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
186,476,519.35 896,426,756.12 1,082,903,275.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
249,971,117.71 1,440,319,848.80 1,690,290,966.51
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -298,802,890.21 -298,802,890.21
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-27,859,215.67 -128,970,753.72 -156,829,969.39
其中：1. 基 金申 购款 28,136,434.66 129,203,326.39 157,339,761.05
2. 基金 赎回 款 -55,995,650.33 -258,174,080.11 -314,169,730.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -18,733,112.12 -18,733,112.12
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
222,111,902.04 993,813,092.75 1,215,924,994.79
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝宝 康系 列开 放式 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 宝康系 列开 放式 证券 投资 基金， 以下 简称
“本系列基金 ”)经中 国证 券监督管理委 员会(以下 简 称 “中国证监 会 ”)证 监基 金字[2003] 第 62
号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基金 设立 的批复 》 核准 ， 由 华宝 基 金管理 有限 公司(原华
宝兴业 基金 管理 有限 公司 ，已 于 2017 年 10 月 17 日 办理完 成工 商变 更登 记) 依 照《证 券投 资基 金华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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管理暂 行办 法 》 及 其实 施 细则、 《 开放 式证 券投 资基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 华宝 兴业 宝康 系
列开放 式证 券投 资基 金基 金契约 》 ( 后更 名为 《 华宝 兴业宝 康系 列开 放式 证券 投资 基 金基 金合 同》 )
发起， 并 于 2003 年 7 月 15 日 募集 成立 。本 系列 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定， 目前 下设
三个子基金， 分别为宝 康 消费品证券投 资基金(以 下 简称 “本基金 ”)、宝 康灵 活配置证券 投资基
金和宝康债券投资基金。本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,893,701,931.41 元， 其 中包括 本基 金人 民 币 1,540,046,055.09 元、 宝康 灵 活配置 证券 投资 基
金人民 币 1,066,581,834.53 元和 宝康 债券 投资 基金 人民币 1,287,074,041.79 元，业 经普 华永 道
中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 验字(2003) 第96 号 验资 报告 予以 验证。 本基金 的基 金管 理人
为华宝 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据《华宝兴 业宝康系 列 开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》和《华 宝 兴业基金管理 有
限公司关于对 华宝兴业 宝 康消费品证券 投资基金 实 施基金份额拆 分的公告 》 的有关规定 ，本基金
于 2007 年 3 月 26 日进 行 了基金 份额 拆分 ，拆 分比 例为 2.487739364 ，并 于 2007 年 3 月 26 日进
行了变 更登 记。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业宝 康 系列开 放式 证券
投资基 金之 宝康 消费 品证 券投资 基金 于2017 年12 月30 日起 更名 为华 宝宝 康 系列开 放式 证券 投资
基金之 宝康 消费 品证 券投 资基金 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 宝康系列开放 式证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法公开 发 行、上市的股 票、债券 及 中国证监会 批准的允
许基金投资的 其他金融 工 具，其中投资 于消费品 类 股票的比例不 低于股票 资 产的 80%。 在正常 的
市场情 况下 ， 本基 金的 股 票投资 比例 范围 为基 金资 产净值 的50%-75% ； 债 券 为20%-45% ； 现金 比例
在5% 以上 。 本 基金 的业绩 比较基 准为 ： 沪 深 300 指 数收益 率 × 80%+ 中证 综合 债指数 收益 率 × 20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 宝康 系列开 放式 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人 不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已 实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在 适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息 支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 资产支持 证 券 和 私 募 债券 除 外) 及在
银行间 同业 市场 交易 的固 定收益 品种 ， 根 据中 国证 监会公 告[2017]13 号 《中 国证监 会关 于证 券 投
资基金 估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年1 季度
固定收益品种 的估值处 理 标准》采用估 值技术确 定 公允价值。本 基金 持有 的 证券交易所 上市或挂
牌转让的固 定收益品 种(资 产支持证券 和私募债 券除 外)，按照中 证指数有 限公 司所独立提 供的估
值结果确定公 允价值。 本 基金持有的银 行间同业 市 场固定收益品 种按照中 央 国债登记结 算有限责
任公司 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收 企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
自2017 年10 月 17 日起 ， 系基金 管理 人的 股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
截止 至 2017 年10 月 16 日 ，系基 金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：
1、下 述关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2、2017 年 10 月 17 日， 华宝基 金管 理有 限公 司正 式完成 上海 市工 商局 变更 登记备 案手 续， 变 更
后公司 的股 权结 构为 ： 华 宝信托 有限 责任 公司 持 股51% ，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49% 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,292,560.15 20,219,694.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
688,760.97 714,396.59
注：支付基金 管理人华 宝 基金的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.50% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,048,760.06 3,369,949.03
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 807,952.69 890,653.22 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 82,700.53
期末持 有的 基金 份额 807,952.69 807,952.69
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.17% 0.15%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行
50,320,086.32 660,967.34 58,015,078.59 678,356.41
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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300364
中文
在线
2017
年12
月28
日
重大
事项
停牌
9.23
2018
年1 月
5 日
10.00 2,209,840 30,370,253.45 20,396,823.20 -
600146
商赢
环球
2017
年9 月
5 日
重大
事项
停牌
25.42
2018
年1 月
16 日
22.88 350,000 11,973,759.00 8,897,000.00 -
002739
万达
电影
2017
年7 月
4 日
重大
事项
停牌
52.04 - - 50,000 3,346,518.02 2,602,000.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 735,239,864.65 元， 属于 第二 层次的 余额 为 293,632,623.20 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次816,286,993.82 元， 第二层 次 347,121,996.47 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察 输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 767,135,687.85 70.38
其中： 股票 767,135,687.85 70.38
2 固定收 益投 资 261,736,800.00 24.01
其中： 债券 261,736,800.00 24.01
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 52,869,701.30 4.85
7 其他各 项资 产 8,191,680.26 0.75
8 合计 1,089,933,869.41 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 344,072,046.00 31.77
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 65,573,933.11 6.06
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 56,051,000.00 5.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
102,070,000.00 9.43
J 金融业 26,732,202.00 2.47
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 83,402,981.96 7.70 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 957,323.76 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 16,534,000.00 1.53
R 文化、 体育 和娱 乐业 71,742,201.02 6.62
S 综合 - -
合计 767,135,687.85 70.84
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002624 完美世 界 1,700,000 56,882,000.00 5.25
2 002555 三七互 娱 2,200,000 45,188,000.00 4.17
3 300309 吉艾科 技 2,000,000 42,740,000.00 3.95
4 600887 伊利股 份 1,200,000 38,628,000.00 3.57
5 002327 富安娜 3,508,844 36,667,419.80 3.39
6 002024 苏宁云 商 2,880,000 35,395,200.00 3.27
7 601888 中国国 旅 800,000 34,712,000.00 3.21
8 002127 南极电 商 2,608,284 31,794,981.96 2.94
9 600754 锦江股 份 900,000 29,061,000.00 2.68
10 600258 首旅酒 店 1,000,000 26,990,000.00 2.49
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 34 页 共 46 页
1 601888 中国国 旅 98,983,756.82 8.14
2 601328 交通银 行 87,494,723.68 7.20
3 600977 中国电 影 75,643,070.31 6.22
4 002624 完美世 界 72,488,466.78 5.96
5 600104 上汽集 团 56,653,794.90 4.66
6 002665 首航节 能 55,107,312.38 4.53
7 300409 道氏技 术 53,997,746.47 4.44
8 601628 中国人 寿 53,473,470.39 4.40
9 601595 上海电 影 48,736,753.22 4.01
10 600887 伊利股 份 47,745,384.08 3.93
11 002555 三七互 娱 47,611,524.44 3.92
12 600258 首旅酒 店 46,631,177.16 3.84
13 002241 歌尔股 份 46,526,004.66 3.83
14 300309 吉艾科 技 45,128,666.40 3.71
15 002051 中工国 际 44,513,155.65 3.66
16 600750 江中药 业 44,300,777.20 3.64
17 000651 格力电 器 43,396,097.00 3.57
18 000711 京蓝科 技 42,864,140.36 3.53
19 300426 唐德影 视 41,136,288.25 3.38
20 002343 慈文传 媒 40,547,073.39 3.33
21 300081 恒信东 方 39,995,978.29 3.29
22 600373 中文传 媒 39,740,013.29 3.27
23 600699 均胜电 子 39,149,544.89 3.22
24 002024 苏宁云 商 38,718,280.62 3.18
25 002236 大华股 份 38,656,212.27 3.18
26 600754 锦江股 份 36,191,310.93 2.98
27 002127 南极电 商 35,961,688.00 2.96
28 600009 上海机 场 35,857,301.22 2.95
29 002456 欧菲科 技 35,695,609.00 2.94
30 603626 科森科 技 34,512,332.33 2.84
31 002327 富安娜 33,416,199.74 2.75
32 000069 华侨 城A 32,757,930.56 2.69
33 600779 水井坊 32,215,026.25 2.65
34 300145 中金环 境 32,136,541.80 2.64
35 603589 口子窖 31,948,851.40 2.63
36 600519 贵州茅 台 31,140,627.70 2.56 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 35 页 共 46 页
37 300364 中文在 线 30,370,253.45 2.50
38 600741 华域汽 车 30,230,442.01 2.49
39 601933 永辉超 市 29,855,250.62 2.46
40 000639 西王食 品 29,331,493.42 2.41
41 000915 山大华 特 28,950,169.40 2.38
42 600686 金龙汽 车 27,877,683.67 2.29
43 000858 五粮液 27,867,400.58 2.29
44 000596 古井贡 酒 27,782,985.90 2.28
45 601231 环旭电 子 27,713,433.89 2.28
46 002636 金安国 纪 27,290,559.00 2.24
47 002739 万达电 影 26,445,907.75 2.17
48 601169 北京银 行 26,437,699.91 2.17
49 000049 德赛电 池 25,843,210.05 2.13
50 600000 浦发银 行 25,252,285.75 2.08
51 002036 联创电 子 24,859,701.08 2.04
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600104 上汽集 团 89,585,155.64 7.37
2 600977 中国电 影 86,523,889.24 7.12
3 601328 交通银 行 85,669,547.12 7.05
4 601888 中国国 旅 80,822,759.61 6.65
5 002739 万达电 影 79,978,501.57 6.58
6 601933 永辉超 市 65,446,106.10 5.38
7 600750 江中药 业 62,616,595.69 5.15
8 601595 上海电 影 60,697,442.85 4.99
9 002665 首航节 能 60,441,263.53 4.97
10 300409 道氏技 术 59,315,315.04 4.88
11 000423 东阿阿 胶 57,038,026.40 4.69
12 300144 宋城演 艺 53,233,106.09 4.38
13 002236 大华股 份 52,406,088.59 4.31
14 601628 中国人 寿 51,231,203.15 4.21
15 600258 首旅酒 店 49,100,269.73 4.04
16 002051 中工国 际 47,395,631.74 3.90 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 36 页 共 46 页
17 002241 歌尔股 份 47,310,782.57 3.89
18 600686 金龙汽 车 44,523,223.62 3.66
19 002555 三七互 娱 43,248,107.33 3.56
20 600056 中国医 药 42,958,228.29 3.53
21 000711 京蓝科 技 42,850,468.87 3.52
22 600009 上海机 场 42,599,671.22 3.50
23 000759 中百集 团 41,601,958.55 3.42
24 002624 完美世 界 40,412,435.81 3.32
25 002456 欧菲科 技 39,674,739.98 3.26
26 002343 慈文传 媒 39,396,242.17 3.24
27 603626 科森科 技 39,208,045.49 3.22
28 300058 蓝色光 标 38,252,567.28 3.15
29 600699 均胜电 子 38,223,599.49 3.14
30 600373 中文传 媒 38,190,981.22 3.14
31 300426 唐德影 视 37,581,037.72 3.09
32 600779 水井坊 37,133,173.37 3.05
33 002462 嘉事堂 35,182,587.56 2.89
34 002599 盛通股 份 32,399,234.72 2.66
35 603589 口子窖 32,303,496.62 2.66
36 300207 欣旺达 31,311,465.64 2.58
37 002589 瑞康医 药 31,181,444.73 2.56
38 000639 西王食 品 30,189,295.88 2.48
39 600519 贵州茅 台 29,895,715.46 2.46
40 601231 环旭电 子 29,096,896.26 2.39
41 600138 中青旅 29,001,408.30 2.39
42 300145 中金环 境 28,930,875.52 2.38
43 000858 五粮液 28,836,578.77 2.37
44 000069 华侨 城A 28,755,332.12 2.36
45 002304 洋河股 份 27,523,947.58 2.26
46 002636 金安国 纪 26,858,503.45 2.21
47 000049 德赛电 池 26,840,283.44 2.21
48 000411 英特集 团 26,044,373.70 2.14
49 601169 北京银 行 25,804,647.94 2.12
50 000999 华润三 九 25,743,285.75 2.12
51 600000 浦发银 行 24,900,306.98 2.05
52 600332 白云山 24,747,381.45 2.04
53 000651 格力电 器 24,725,781.36 2.03
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 37 页 共 46 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,433,974,892.14
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,638,999,440.00
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 30,114,000.00 2.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 231,622,800.00 21.39
其中： 政策 性金 融债 231,622,800.00 21.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 261,736,800.00 24.17
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150201 15 国开 01 520,000 51,994,800.00 4.80
2 010107 21 国债 ⑺ 300,000 30,114,000.00 2.78
3 170401 17 农发 01 300,000 29,994,000.00 2.77
4 150207 15 国开 07 300,000 29,982,000.00 2.77
5 150406 15 农发 06 300,000 29,961,000.00 2.77
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 38 页 共 46 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 39 页 共 46 页
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 355,340.08
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,331,022.21
5 应收申 购款 505,317.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,191,680.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
34,128 13,593.34 8,698,663.33 1.88% 455,215,013.47 98.12%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
52,076.07 0.0112%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 41 页 共 46 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,541,018,133.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 552,553,052.87
本报告 期基 金总 申购 份额 85,414,559.59
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 174,053,935.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 463,913,676.80
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2017 年 9 月 29 日 ，基 金 管理人 发布 高级 管理 人员 变更公 告， 聘任 欧江 洪先 生为公 司副 总 经
理。
2017 年9 月29 日， 基金 管 理人发 布高 级 管 理人 员变 更公告 ， 韦 历山 先生 因个 人 原因， 自 2017
年9 月29 日起 不再 担任 公 司常务 副总 经理 职务 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年9 月1 日， 中国 建 设银行 发布 公告 ， 聘任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元 人民 币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2003 年 7 月
15 日 ）起 至本 报告 期末 。
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 920,004,361.01 13.01% 856,803.40 13.16% -
东吴证 券 2 865,987,809.22 12.25% 801,316.49 12.30% -
东方证 券 1 827,939,428.32 11.71% 754,501.31 11.59% -
中山证 券 1 449,058,823.09 6.35% 409,226.89 6.28% -
上海证 券 1 443,733,506.40 6.28% 404,374.27 6.21% -
民生证 券 1 361,897,070.72 5.12% 329,796.68 5.06% -
华泰证 券 1 329,359,654.07 4.66% 306,732.11 4.71% -
方正证 券 1 296,500,611.09 4.19% 276,130.32 4.24% -
华创证 券 1 287,422,488.51 4.07% 261,928.22 4.02% -
平安证 券 1 285,015,987.80 4.03% 265,434.25 4.08% -
浙商证 券 1 270,437,485.26 3.83% 246,450.10 3.78% -
中信证 券 1 250,592,106.09 3.54% 233,376.00 3.58% -
中金国 际 1 245,230,024.90 3.47% 228,383.01 3.51% -
海通证 券 2 209,374,588.49 2.96% 191,905.67 2.95% -
银河证 券 1 191,067,440.26 2.70% 174,119.87 2.67% -
国泰君 安 2 179,983,323.99 2.55% 167,619.37 2.57% -
兴业证 券 2 167,378,539.63 2.37% 154,955.03 2.38% -
东北证 券 2 167,011,241.22 2.36% 153,857.11 2.36% - 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
第 44 页 共 46 页
长江证 券 1 153,089,867.51 2.17% 142,572.29 2.19% -
中投证 券 1 108,647,096.67 1.54% 99,010.33 1.52% -
西藏东 方财
富
1 59,225,904.30 0.84% 53,972.87 0.83% -
招商证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
平安证 券、 西部 证券 、西 藏东方 财富 、中 山证 券
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 20,790,673.86 41.24% - - - -
东吴证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - - 华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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中山证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
华泰证 券 10,372,093.39 20.57% - - - -
方正证 券 - - - - - -
华创证 券 225,112.50 0.45% - - - -
平安证 券 10,190,531.93 20.21% - - - -
浙商证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金国 际 8,841,383.61 17.54% - - - -
海通证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
招商证 券 - - - - - -
西部证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
爱建证 券 - - - - - -
华宝宝康消费品混合 2017 年年 度报告 （摘要）
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布 《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自 2017 年 12 月 30 日起 变更 基金 名
称 （ 各基 金的 基金 代码 保 持不变 ） 。 变 更事项 符合 现 行相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定 ， 对 基金
份 额持有人 利益无 实质性不 利影响。 本次变 更不影响 本公司旗 下基金 已签署的 全部法律 文件的
效力及 履行 。
根据上 述公 告， 本基 金自2017 年12 月30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝宝 康消 费品证 券投 资
基金 ” 。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 27 日
