华 宝 品 质 生活 股 票 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 华宝品 质生 活股 票
基金主 代码 000867
交易代 码 000867
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 21 日
基金管 理人 华宝基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 243,277,062.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资那 些致 力于 提 升大 众生 活品 质的 相关
公 司 股票 ，在 控制 风险 的前 提 下， 力争 为投 资者 带来
长期、 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本 基 金采 取积 极的 大类 资产 配 置策 略， 通过 宏观 策略
研究 ， 综 合考 虑宏 观经 济 、 国 家财 政政 策、 货币 政 策、
产 业 政策 、以 及市 场流 动性 等 方面 因素 ，对 相关 资产
类 别 的预 期收 益进 行动 态跟 踪 ，决 定大 类资 产配 置比
例 。 本基 金采 用自 上而 下和 自 下而 上相 结合 的方 法，
通 过 投资 于那 些符 合生 活品 质 主题 且具 有较 强竞 争优
势 的 上市 公司 ，把 握中 国经 济 增长 和居 民消 费升 级过
程 中 的投 资机 会。 本基 金基 于 流动 性管 理及 策略 性投
资 的 需要 ，将 投资 于债 券、 货 币市 场工 具和 资产 支持
证 券 ，投 资的 目的 是保 证基 金 资产 流动 性， 有效 利用
基 金 资产 ，提 高基 金资 产的 投 资收 益。 本基 金将 密切
关注国 内外 宏观 经济 走势 与我国 财政 、 货 币政 策动 向，
预 测 未来 利率 变动 走势 ，自 上 而下 地确 定投 资组 合久
期 ， 并结 合信 用分 析等 自下 而 上的 个券 选择 方法 构建
债 券 投资 组合 。本 基金 将在 严 格控 制风 险的 前提 下，
主 动 进行 权证 投资 。基 金权 证 投资 将以 价值 分析 为基
础 ， 在采 用数 量化 模型 分析 其 合理 定价 的基 础上 ，把
握 市 场的 短期 波动 ，进 行积 极 操作 ，在 风险 可控 的前
提 下 力争 实现 稳健 的超 额收 益 。如 法律 法规 或监 管机
构 以 后允 许基 金投 资于 其他 金 融产 品， 基金 管理 人可
根 据 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 规 定 及 本 基 金 的 投 资 目
标 ， 制定 与本 基金 相适 应的 投 资策 略、 比例 限制 、信
息披露 方式 等。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 80%+ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的股 票 型证 券投 资基 金， 属于
证 券 投 资 基 金 中 的 预 期 风 险 和 预 期 收 益 都 较 高 的 品
种 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高 于混 合型 基金 、债 券型
基金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 本基金年 报置 备地点 包括 基金管 理人办 公场所 和基
金托管 人住所 。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年1 月21 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 39,989,033.30 -50,710,239.52 251,101,918.00
本期利 润 61,620,478.19 -68,648,585.46 263,011,592.04
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2200 -0.2255 0.3691
本期加 权平 均净 值利 润率 24.16% -28.12% 34.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 29.84% -22.45% 5.67%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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期末可 供分 配利 润 6,590,410.38 -60,511,620.22 5,975,469.16
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0271 -0.2092 0.0199
期末基 金资 产净 值 249,867,472.85 228,698,914.27 306,271,619.36
期末基 金份 额净 值 1.027 0.791 1.020
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 6.40% -18.05% 5.67%
注： 1、所述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
4、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.43% 1.33% 4.09% 0.64% 3.34% 0.69%
过去六 个月 12.49% 1.05% 7.98% 0.56% 4.51% 0.49%
过去一 年 29.84% 0.95% 17.32% 0.51% 12.52% 0.44%
自基金 合同
生效日 起至
今
6.40% 1.88% 18.75% 1.33% -12.35% 0.55%
1、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深300 指数 收益 率 × 8 0%+ 上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2015 年 1 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日)
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注：按照基金 合同的规 定 ，基金管理人 当自基金 合 同生效之日起 六个月内 使 基金的投资 组合比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。截 至 2015 年6 月21 日 ，本基 金已 达到 合同 规定 的资产 配置 比例 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本 基金 合同 于2015 年 1 月21 日生 效， 合同 生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 0.5000 22,992,987.45 2,926,613.38 25,919,600.83
合计 0.5000 22,992,987.45 2,926,613.38 25,919,600.83
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 12
月31 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金 、 中 证100 基金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证 180 价值 ETF 联 接基 金、 新兴 产业 基金 、
可转债 基金 、上 证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联接基 金、 华宝 油气 基 金、医 药生 物基 金、
资源优选基金 、华宝添 益 基金、服务优 选基金、 创 新优选基金、 生态 中国 基 金、量化对 冲基金、
高端制造基金 、品质生 活 基金、稳健回 报基金、 事 件驱动基金、 国策导向 基 金、新价 值 基金、新
机遇基 金、 医疗 分级 基金 、中 证 1000 分 级基 金、 万 物互联 基金 、转 型升 级基 金、核 心优 势基 金、
美国消 费基 金、 宝鑫 纯债 基金、 香港 中小 盘基 金、 中证全 指证 券公 司 ETF 、 中 证军 工 ETF 、 新 活力
基金、 沪 深 300 指数 增强 基金、 未来 主导 产业 基金 、新起 点基 金、 红利 基金 、新动 力基 金、 新 飞
跃基金、新回 报基金、 新 优选基金、香 港大盘基 金 、智慧产业基 金、第三 产 业基金、新 优享基金
和银 行ETF ，所 管理 的证 券投资 基金 资产 净值 合 计124,360,151,012.53 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
助 理 投 资
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 宝 康 消
费品混
合 、 华 宝
核 心 优 势
混 合 基 金
经理
2015 年 1 月
21 日
- 12 年
硕士， 拥有 CFA 资格 。
2005 年 2 月 加入 华宝 基
金管理有限公司，曾任
金 融 工 程 部 数 量 分 析
师、国内投资部基金经
理助理 的职 务，2009 年
5 月至 2010 年 6 月任 华
宝宝康灵活配置证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年1 月至2012 年1 月任
华宝多策略增长开放式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2011 年 2 月 起任 华
宝宝康消费品证券投资
基金基 金经 理，2013 年华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7 月至2015 年12 月任 华
宝宝康灵活配置证券投
资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年 1 月兼任 华宝 品质 生
活股票型证券投资基金
基金经 理。2015 年 3 月
起 任 助 理 投 资 总 监 。
2016 年 1 月 起任 华宝 核
心优势灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
光磊
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 医 药
生 物 混 合
基金经 理
2015 年4 月9
日
- 10 年
硕士。曾在汇添富基金
管理有限公司任投资研
究部高级行业分析师。
2012 年10 月 加入 华宝 基
金管理有限公司，任华
宝宝康消费品证券投资
基 金 基 金 经 理 助 理 。
2014 年 6 月 兼任 华宝 行
业精选混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 4 月 起任 华宝 品
质生活股票型证券投资
基金基 金经 理。2016 年
9 月起兼任华宝医药生
物优选混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金基 金合 同 》 和 其 他相关 法律 法规 的规
定、监管部门 的相关规 定 ，依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管理 和运用基 金 资产，在控 制投资风
险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋取 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使 用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统 中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交 易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩 效评华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报 告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 市场 行情 分 化剧烈 。 主 要的 市场 指数 中， 中 小板 指数 上 涨16.7% ， 上 证指 数上
涨6.6% ， 深圳 成指 上涨8.5% ， 创 业板 指下 跌10.7% 。 表现 较好 的食 品饮 料、 家电、 煤炭 、 非 银行
金融、 电子 板块 分别 上 涨 54.6% 、44.9% 、19.3% 、18.9% 和 18.5% ， 而表 现较 差 的农业 、军 工、 计
算机 、 传 媒和 纺织 服装 等行 业下跌 幅度 都超 过 了10% 。 总体而 言 ， 2017 年 的行 情 集中于 “白 马股 ”、
大盘蓝 筹 的 估值 修复 、供 给侧改 革和 全球 经济 复苏 驱动的 周期 股。
本基金的配置 以非周期 类 公司为主，消 费类行业 是 主要的投资领 域。从全 年 看，食品饮料 、
家电消费行业 等贡献了 基 金业绩增长的 主要部分 。 同时本基金也 参与了银 行 、地产、保 险为代表
的蓝筹 股投 资机 会， 取得 了一定 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 29.84% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
17.32% ，基 金表 现领 先比 较基 准 12.52% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计 2018 年经 济将 延续 2017 年的 复苏 态势 ，但 去 全球化 和货 币政 策趋 紧的 趋势仍 然存 在，
因此2018 年的 市场 仍然 可 能是结 构性 的行 情。 前期 的蓝筹 股和 消费 股经 过了 估值修 复， 总体 估值
回升到 较高 水平 。但 考虑 到不少 消费 行业 在 2016-2017 年 确实 经历 了基 本面 的复苏 ，公 司的 业绩华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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增长有持续性 ，因此从 中 长期的角度看 这些行业 仍 有投资价值。 而随着市 场 整体的稳定 ，部分细
分行业龙头公 司估值逐 步 回到合理水平 ，部分周 期 性行业公司也 会因为商 品 价格的稳定 而维持较
好的业绩，这 些公司的 价 值也会逐步得 到市场的 认 可。因此我们 未来的投 资 会在坚持先 前风格 的
基础上 ，也 会努 力发 掘其 他领域 的投 资机 会， 力争 为投资 者创 造较 好收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验 ， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2017 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计、依据《 证券期货 投 资者适当性管 理 办法》 对 公司相关内 部流程进
行了差异性评 估、根据 监 管要求开展了 涉及投研 、 运营、销售等 方面的专 项 自查；并与 相关 部门
进行沟 通， 形成 后续 跟踪 和业务 上相 互促 进的 良性 循环， 不断 提高 工作 质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定、中国证 券投资基 金 业协会和基金 合
同关于 估值 的约 定， 对基 金所持 有的 投资 品种 进行 估值。
本基金管理人 设有估值 委 员会，定期评 价现行估 值 政策和程序， 在发生了 影 响估值政策和 程
序的有效性及 适用性的 情 况后及时修订 估值方法 。 基金在投资新 品种时， 由 估值委员会 评价现有
估值政 策和 程序 的适 用性 。
（1） 日常 估值 流程
本基金的估值 由基金会 计 负责，基金会 计以本基 金 为会计核算主 体，基金 会 计核算独立于 公
司会计核算， 独立建账 、 独立核算。基 金会计采 用 专用的财务核 算软件系 统 进行基金核 算及帐务
处理；每日按 时接收成 交 数据及权益数 据，进行 基 金估值。基金 会计核算 采 用基金管理 人与托管
银行双人同步 独立核算 、 相互核对的方 式进行； 基 金会计每 日就 基金的会 计 核算、基金 估值等与
托管银 行进 行核 对， 每日 估值结 果必 须与 托管 行核 对一致 后才 能对 外公 告。
（2） 特殊 业务 估值 流程
根据中 国证 券监 督管 理委 员会[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资基 金估 值业务 的指 导 意
见》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 、 《中 国证
券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 、 《关 于发
布< 证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)> 的通知》等 有关规定 及本 公司的估值 制度，
对特殊品种或 由于特殊 原 因导致投资品 种不存在 活 跃市场的情况 ，量化投 资 部根据估值 委员会确
定的对停牌股 票或异常 交 易股票估值调 整的方法 （ 比如：指数收 益法）进 行 估值，并兼 顾行业研
究员基于上市 公司估值 模 型计算结果所 提出的估 值 建议或意见。 必要时基 金 经理也会就 估值模型
及估值 方法 的确 定提 出建 议和意 见， 但由 估值 委员 会做最 终决 策。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 末 未 进行 利润分 配， 符合 相关 法规 及基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资
基金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定，不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为， 完 全尽职尽责 地履 行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度 报告正文
查看审 计报 告全 文。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
16,682,240.67 35,733,721.33
结算备 付金
1,996,097.57 3,914,588.63
存出保 证金
171,808.51 173,697.86
交易性 金融 资产
235,451,167.46 195,011,191.23
其中： 股票 投资
235,451,167.46 195,011,191.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- 3,259,363.47
应收利 息
4,607.73 9,500.62
应收股 利
- -
应收申 购款
92,345.71 1,381.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
254,398,267.65 238,103,444.62
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 3,221,705.97
应付赎 回款
726,908.01 185,457.29
应付管 理人 报酬
329,085.80 297,154.97
应付托 管费
54,847.62 49,525.83
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
3,018,911.78 4,990,686.29
应交税 费
- - 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
401,041.59 660,000.00
负债合 计
4,530,794.80 9,404,530.35
所有者权益：
实收基 金
243,277,062.47 289,210,534.49
未分配 利润
6,590,410.38 -60,511,620.22
所有者 权益 合计
249,867,472.85 228,698,914.27
负债和 所有 者权 益总 计
254,398,267.65 238,103,444.62
报告截 止 日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0270 元 ，基 金份 额总 额243277062.47 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
75,021,224.64 -54,327,670.81
1.利息 收入
260,533.72 307,807.59
其中： 存款 利息 收入
260,324.76 307,713.75
债券利 息收 入
208.96 93.84
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
52,571,333.84 -36,778,696.70
其中： 股票 投资 收益
48,660,065.53 -38,894,051.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
137,504.71 56,406.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,773,763.60 2,058,948.29
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
21,631,444.89 -17,938,345.94
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
557,912.19 81,564.24
减： 二、费用
13,400,746.45 14,320,914.65
1．管 理人 报酬
3,817,485.92 3,665,773.40
2．托 管费
636,247.66 610,962.25 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
8,674,097.75 9,714,177.09
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
272,915.12 330,001.91
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
61,620,478.19 -68,648,585.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
61,620,478.19 -68,648,585.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 品质 生活 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
289,210,534.49 -60,511,620.22 228,698,914.27
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 61,620,478.19 61,620,478.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-45,933,472.02 5,481,552.41 -40,451,919.61
其中：1. 基 金申 购款 211,591,410.95 -18,141,830.57 193,449,580.38
2. 基金 赎回 款 -257,524,882.97 23,623,382.98 -233,901,499.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
243,277,062.47 6,590,410.38 249,867,472.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
300,296,150.20 5,975,469.16 306,271,619.36
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -68,648,585.46 -68,648,585.46
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-11,085,615.71 2,161,496.08 -8,924,119.63
其中：1. 基 金申 购款 34,877,599.00 -6,378,471.52 28,499,127.48
2. 基金 赎回 款 -45,963,214.71 8,539,967.60 -37,423,247.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
289,210,534.49 -60,511,620.22 228,698,914.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝品 质生 活股 票型 证券 投资基 金( 原名 为华 宝兴 业 品质生 活股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称
“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2014] 第 1117 号
《关于准予华 宝兴业品 质 生活股票型证 券投资基 金 注册的批复》 核准，由 华 宝基金管理 有限公司
(原华 宝兴 业基 金管 理有 限 公司， 已于2017 年 10 月17 日办 理完 成工 商变 更登 记) 依 照 《 中华 人民
共和国证券投 资基金法 》 和《华宝兴业 品质生活 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
1,769,911,314.36 元 ， 业 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 安永华明(2015) 验字第
60737318_B01 号验 资报告 予以验证。经 向中国证监 会备案 ， 《华宝兴 业品质生 活股票型证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2015 年 1 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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1,770,403,712.60 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 492,398.24 份基 金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为华 宝基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 《 华宝 基金 管理 有限 公司关 于旗 下基 金更 名事 宜的公 告》 ， 华 宝兴 业品 质 生活股 票型 证券
投资基 金 于2017 年12 月30 日 起更 名为 华宝 品质 生 活股票 型证 券投 资基 金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 品质生活股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板和 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、债 券、 货币 市场 工 具、资 产支 持证 券、
权证以及法 律法规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具( 但须符合 中国 证监会相关 规定)。
本基金的股票 投资 比例 不 低于基金资产 的 80% ，其 中投资于品质 生活主题 类 上市公司股票 的比例
不低于非现金 基金资产 的 80%，持有现 金或者到 期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值
的5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 × 80%+ 上证 国债 指数 收益率 ×20 % 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 品质 生活股 票型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技 术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申 购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计 变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税 政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券 的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝基 金管 理有 限公 司(“ 华宝基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
华平资产管理有限合伙（Warburg Pincus
Asset Management,L.P. ）
自2017 年10 月 17 日起 ， 系基金 管理 人的 股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
截止 至 2017 年10 月 16 日 ，系基 金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：
1.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 2017 年 10 月 17 日， 华宝基 金管 理有 限公 司正 式完成 上海 市工 商局 变更 登记备 案手 续， 变 更
后公司 的股 权结 构为 ： 华 宝信托 有限 责任 公司 持 股51% ，Warburg Pincus Asset Management, L.P.
持股49% 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 位进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,817,485.92 3,665,773.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,516,818.09 1,363,976.12
注： 支 付基 金管 理人 华宝 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月月底， 按月支付 。 其计算公式为 ：日管理 人 报酬＝前一日 基金资产 净 值 X 1.5% / 当年 天
数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
636,247.66 610,962.25
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 373,231.35 373,231.35
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 373,231.35 373,231.35
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.15% 0.13%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 16,682,240.67 213,999.44 35,733,721.33 259,203.51
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 银行 保管 ，按 银行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期均 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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股）
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股中
签
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股中
签
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股中
签
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股中
签
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购， 因此 没有 在债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 235,302,659.26 元， 属于 第二 层次的 余额 为 148,508.20 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日：第 一层次 192,760,695.04 元 ，第 二层次 2,250,496.19 元， 无属
于第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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(d)不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 235,451,167.46 92.55
其中： 股票 235,451,167.46 92.55
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,678,338.24 7.34
7 其他各 项资 产 268,761.95 0.11
8 合计 254,398,267.65 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 217,495,151.22 87.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,942.76 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 5,106,020.72 2.04
K 房地产 业 12,739,910.05 5.10
L 租赁和 商务 服务 业 - - 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 41,886.96 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 235,451,167.46 94.23
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002271 东方雨 虹 576,447 23,034,822.12 9.22
2 000858 五粮液 282,798 22,589,904.24 9.04
3 600887 伊利股 份 694,249 22,347,875.31 8.94
4 002236 大华股 份 877,500 20,261,475.00 8.11
5 000568 泸州老 窖 295,600 19,509,600.00 7.81
6 600779 水井坊 312,700 14,634,360.00 5.86
7 600519 贵州茅 台 20,838 14,534,296.62 5.82
8 600056 中国医 药 528,400 13,151,876.00 5.26
9 600048 保利地 产 900,347 12,739,910.05 5.10
10 000786 北新建 材 491,778 11,065,005.00 4.43
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 66,832,712.80 29.22 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 35 页 共 53 页
2 002271 东方雨 虹 63,683,121.92 27.85
3 000568 泸州老 窖 59,278,336.73 25.92
4 002236 大华股 份 56,202,322.51 24.57
5 000858 五粮液 50,071,842.58 21.89
6 601398 工商银 行 45,894,264.86 20.07
7 600048 保利地 产 43,112,432.66 18.85
8 000049 德赛电 池 40,317,695.57 17.63
9 600028 中国石 化 37,263,865.99 16.29
10 601939 建设银 行 36,082,706.65 15.78
11 600110 诺德股 份 33,458,969.67 14.63
12 600068 葛洲坝 33,267,733.70 14.55
13 600887 伊利股 份 32,943,489.76 14.40
14 600519 贵州茅 台 30,985,315.93 13.55
15 601328 交通银 行 30,807,031.74 13.47
16 000651 格力电 器 30,690,133.55 13.42
17 600487 亨通光 电 30,346,063.34 13.27
18 601288 农业银 行 29,284,473.00 12.80
19 002310 东方园 林 28,758,657.21 12.57
20 600104 上汽集 团 28,641,503.99 12.52
21 000402 金融街 28,582,034.96 12.50
22 601628 中国人 寿 27,418,063.68 11.99
23 600030 中信证 券 27,097,447.20 11.85
24 601997 贵阳银 行 26,243,539.81 11.48
25 601318 中国平 安 26,061,283.14 11.40
26 001979 招商蛇 口 23,220,914.88 10.15
27 600702 沱牌舍 得 23,122,052.97 10.11
28 601600 中国铝 业 23,081,972.59 10.09
29 002636 金安国 纪 22,854,612.64 9.99
30 000596 古井贡 酒 22,563,580.58 9.87
31 600489 中金黄 金 22,009,997.95 9.62
32 002019 亿帆医 药 21,041,134.07 9.20
33 000895 双汇发 展 20,656,384.92 9.03
34 600690 青岛海 尔 20,331,936.52 8.89
35 000963 华东医 药 19,661,571.40 8.60
36 600522 中天科 技 19,294,261.00 8.44
37 601668 中国建 筑 19,002,888.98 8.31 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 36 页 共 53 页
38 600029 南方航 空 18,955,588.81 8.29
39 600547 山东黄 金 18,203,059.79 7.96
40 000933 神火股 份 17,051,057.16 7.46
41 603799 华友钴 业 16,662,925.53 7.29
42 002142 宁波银 行 16,620,297.09 7.27
43 600183 生益科 技 16,484,235.33 7.21
44 000998 隆平高 科 16,147,217.79 7.06
45 600809 山西汾 酒 15,702,071.00 6.87
46 601818 光大银 行 15,647,145.00 6.84
47 000639 西王食 品 15,396,499.00 6.73
48 000776 广发证 券 15,343,374.00 6.71
49 002304 洋河股 份 15,294,484.54 6.69
50 600837 海通证 券 15,257,718.42 6.67
51 600056 中国医 药 15,165,478.86 6.63
52 002466 天齐锂 业 14,957,915.93 6.54
53 600977 中国电 影 14,574,185.60 6.37
54 000069 华侨 城A 14,442,994.27 6.32
55 000002 万科A 14,412,941.99 6.30
56 000807 云铝股 份 14,350,609.68 6.27
57 002475 立讯精 密 14,058,600.07 6.15
58 300145 中金环 境 13,909,842.66 6.08
59 601688 华泰证 券 13,831,273.09 6.05
60 300197 铁汉生 态 13,392,062.43 5.86
61 603626 科森科 技 12,937,693.63 5.66
62 600808 马钢股 份 12,786,252.00 5.59
63 300207 欣旺达 12,287,877.72 5.37
64 000980 众泰汽 车 12,177,207.19 5.32
65 002139 拓邦股 份 12,121,383.00 5.30
66 601111 中国国 航 12,063,371.90 5.27
67 600050 中国联 通 11,996,525.00 5.25
68 000786 北新建 材 11,984,587.54 5.24
69 000333 美的集 团 11,943,973.27 5.22
70 600282 南钢股 份 11,785,363.85 5.15
71 000783 长江证 券 11,629,037.45 5.08
72 000059 华锦股 份 11,611,248.45 5.08
73 601800 中国交 建 11,472,433.00 5.02 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 37 页 共 53 页
74 002217 合力泰 11,349,682.90 4.96
75 002570 贝因美 11,289,205.85 4.94
76 300355 蒙草生 态 11,127,049.00 4.87
77 601169 北京银 行 11,072,334.55 4.84
78 600066 宇通客 车 10,646,480.36 4.66
79 601117 中国化 学 10,551,688.00 4.61
80 601211 国泰君 安 10,533,924.50 4.61
81 600036 招商银 行 10,484,079.44 4.58
82 002090 金智科 技 10,483,794.19 4.58
83 300009 安科生 物 10,426,348.43 4.56
84 002497 雅化集 团 10,295,297.00 4.50
85 002155 湖南黄 金 10,290,424.00 4.50
86 600436 片仔癀 10,133,982.45 4.43
87 600900 长江电 力 10,065,858.66 4.40
88 600909 华安证 券 9,954,733.25 4.35
89 002573 清新环 境 9,696,314.27 4.24
90 601009 南京银 行 9,691,267.20 4.24
91 600622 光大嘉 宝 9,297,166.44 4.07
92 300409 道氏技 术 9,256,964.97 4.05
93 000825 太钢不 锈 9,249,029.00 4.04
94 600884 杉杉股 份 8,978,461.00 3.93
95 300014 亿纬锂 能 8,965,426.00 3.92
96 000063 中兴通 讯 8,887,927.34 3.89
97 300136 信维通 信 8,702,036.35 3.81
98 600409 三友化 工 8,665,345.49 3.79
99 002241 歌尔股 份 8,657,203.65 3.79
100 002385 大北农 8,602,828.90 3.76
101 002311 海大集 团 8,573,683.17 3.75
102 601390 中国中 铁 8,342,698.00 3.65
103 000728 国元证 券 8,234,417.46 3.60
104 600383 金地集 团 8,230,100.00 3.60
105 600782 新钢股 份 7,994,537.00 3.50
106 300237 美晨科 技 7,905,363.00 3.46
107 600109 国金证 券 7,880,758.99 3.45
108 002035 华帝股 份 7,828,844.87 3.42
109 600566 济川药 业 7,752,556.00 3.39 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 38 页 共 53 页
110 300383 光环新 网 7,649,951.00 3.34
111 600340 华夏幸 福 7,508,251.96 3.28
112 300113 顺网科 技 7,454,148.33 3.26
113 002372 伟星新 材 7,378,981.99 3.23
114 600585 海螺水 泥 7,233,164.20 3.16
115 002001 新和成 7,227,447.00 3.16
116 600681 百川能 源 7,045,184.60 3.08
117 600741 华域汽 车 7,010,274.00 3.07
118 002430 杭氧股 份 6,901,430.10 3.02
119 002415 海康威 视 6,681,402.30 2.92
120 603368 柳州医 药 6,645,386.20 2.91
121 002831 裕同科 技 6,609,931.00 2.89
122 603609 禾丰牧 业 6,588,832.12 2.88
123 601186 中国铁 建 6,505,128.00 2.84
124 600518 康美药 业 6,452,924.87 2.82
125 600966 博汇纸 业 6,426,229.69 2.81
126 300058 蓝色光 标 6,285,183.62 2.75
127 600115 东方航 空 6,238,618.00 2.73
128 601225 陕西煤 业 6,199,671.00 2.71
129 601766 中国中 车 6,163,418.00 2.69
130 600563 法拉电 子 6,100,151.00 2.67
131 000423 东阿阿 胶 6,087,642.00 2.66
132 601555 东吴证 券 6,019,480.00 2.63
133 600076 康欣新 材 5,908,839.00 2.58
134 601166 兴业银 行 5,804,454.00 2.54
135 600351 亚宝药 业 5,693,929.64 2.49
136 601607 上海医 药 5,681,276.48 2.48
137 601857 中国石 油 5,623,733.00 2.46
138 000661 长春高 新 5,606,430.00 2.45
139 000898 鞍钢股 份 5,599,653.00 2.45
140 600153 建发股 份 5,599,314.78 2.45
141 600885 宏发股 份 5,558,416.36 2.43
142 002460 赣锋锂 业 5,500,634.00 2.41
143 000823 超声电 子 5,440,471.58 2.38
144 601669 中国电 建 5,438,210.00 2.38
145 002431 棕榈股 份 5,428,152.00 2.37 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 39 页 共 53 页
146 002635 安洁科 技 5,313,759.66 2.32
147 600366 宁波韵 升 5,307,271.00 2.32
148 601021 春秋航 空 5,114,898.19 2.24
149 000921 海信科 龙 5,093,821.00 2.23
150 000957 中通客 车 5,087,055.87 2.22
151 000951 中国重 汽 4,965,267.00 2.17
152 002449 国星光 电 4,920,475.00 2.15
153 600180 瑞茂通 4,855,084.34 2.12
154 002589 瑞康医 药 4,755,025.00 2.08
155 002396 星网锐 捷 4,754,537.00 2.08
156 600266 北京城 建 4,706,203.80 2.06
157 601311 骆驼股 份 4,652,611.80 2.03
158 600750 江中药 业 4,611,289.00 2.02
159 300588 熙菱信 息 4,595,706.00 2.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600779 水井坊 63,186,570.18 27.63
2 000568 泸州老 窖 59,509,435.31 26.02
3 002271 东方雨 虹 53,962,114.34 23.60
4 601398 工商银 行 47,695,202.04 20.86
5 002236 大华股 份 41,730,784.74 18.25
6 000049 德赛电 池 39,758,111.99 17.38
7 601939 建设银 行 37,742,809.75 16.50
8 600519 贵州茅 台 37,686,728.25 16.48
9 600028 中国石 化 36,811,581.25 16.10
10 000858 五粮液 35,888,511.99 15.69
11 600110 诺德股 份 35,017,727.76 15.31
12 600068 葛洲坝 33,431,424.44 14.62
13 600048 保利地 产 33,146,728.43 14.49
14 000651 格力电 器 32,949,059.07 14.41
15 600487 亨通光 电 32,915,517.00 14.39
16 600104 上汽集 团 32,348,187.36 14.14
17 601288 农业银 行 30,852,722.48 13.49 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 40 页 共 53 页
18 601328 交通银 行 30,606,567.45 13.38
19 002310 东方园 林 29,492,733.73 12.90
20 601628 中国人 寿 27,862,632.41 12.18
21 000402 金融街 27,849,488.51 12.18
22 600030 中信证 券 26,796,162.20 11.72
23 601997 贵阳银 行 24,808,371.40 10.85
24 601600 中国铝 业 24,263,119.14 10.61
25 001979 招商蛇 口 23,581,167.43 10.31
26 601318 中国平 安 23,549,417.50 10.30
27 002636 金安国 纪 22,036,184.27 9.64
28 600489 中金黄 金 21,766,535.44 9.52
29 600702 沱牌舍 得 21,761,713.05 9.52
30 000639 西王食 品 21,265,595.76 9.30
31 000895 双汇发 展 20,123,785.38 8.80
32 600690 青岛海 尔 20,081,594.94 8.78
33 002304 洋河股 份 20,051,499.65 8.77
34 000963 华东医 药 19,959,020.76 8.73
35 600029 南方航 空 19,668,905.88 8.60
36 600522 中天科 技 19,611,686.93 8.58
37 000980 众泰汽 车 18,839,285.99 8.24
38 600809 山西汾 酒 18,600,675.04 8.13
39 601668 中国建 筑 18,331,825.02 8.02
40 000933 神火股 份 18,120,218.13 7.92
41 600547 山东黄 金 17,662,334.69 7.72
42 603799 华友钴 业 17,581,429.08 7.69
43 000998 隆平高 科 17,334,488.74 7.58
44 600183 生益科 技 16,714,658.38 7.31
45 002142 宁波银 行 16,028,429.41 7.01
46 000002 万科A 15,812,808.16 6.91
47 000776 广发证 券 15,459,271.68 6.76
48 601818 光大银 行 15,361,380.48 6.72
49 002466 天齐锂 业 15,347,369.54 6.71
50 600837 海通证 券 15,162,312.10 6.63
51 000807 云铝股 份 14,849,568.85 6.49
52 000333 美的集 团 14,584,770.50 6.38
53 600977 中国电 影 14,558,431.25 6.37
54 000069 华侨 城A 14,551,396.41 6.36
55 600887 伊利股 份 14,211,311.68 6.21 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 41 页 共 53 页
56 002475 立讯精 密 14,171,529.49 6.20
57 601688 华泰证 券 14,006,819.72 6.12
58 300145 中金环 境 13,526,460.57 5.91
59 300197 铁汉生 态 13,350,661.54 5.84
60 002415 海康威 视 13,201,617.10 5.77
61 002570 贝因美 13,180,954.79 5.76
62 002019 亿帆医 药 13,022,903.16 5.69
63 600066 宇通客 车 12,868,620.08 5.63
64 002139 拓邦股 份 12,812,105.98 5.60
65 000596 古井贡 酒 12,625,915.64 5.52
66 600808 马钢股 份 12,481,740.60 5.46
67 000059 华锦股 份 12,421,966.37 5.43
68 601111 中国国 航 12,356,412.13 5.40
69 300207 欣旺达 12,076,750.23 5.28
70 002090 金智科 技 11,983,613.57 5.24
71 300355 蒙草生 态 11,816,237.73 5.17
72 300009 安科生 物 11,629,945.66 5.09
73 600282 南钢股 份 11,536,221.28 5.04
74 000783 长江证 券 11,387,378.29 4.98
75 002311 海大集 团 11,223,191.84 4.91
76 600050 中国联 通 11,061,173.28 4.84
77 601169 北京银 行 10,970,148.02 4.80
78 601800 中国交 建 10,930,229.40 4.78
79 600036 招商银 行 10,890,154.93 4.76
80 002217 合力泰 10,699,617.54 4.68
81 601211 国泰君 安 10,639,136.98 4.65
82 600900 长江电 力 10,572,088.02 4.62
83 002497 雅化集 团 10,510,250.82 4.60
84 603626 科森科 技 10,438,849.88 4.56
85 601009 南京银 行 10,420,728.64 4.56
86 002573 清新环 境 10,161,574.84 4.44
87 600622 光大嘉 宝 10,081,454.52 4.41
88 601117 中国化 学 10,047,500.06 4.39
89 600436 片仔癀 10,002,076.02 4.37
90 002299 圣农发 展 9,857,865.55 4.31
91 002155 湖南黄 金 9,824,812.09 4.30
92 600909 华安证 券 9,590,699.72 4.19
93 600884 杉杉股 份 9,480,016.24 4.15 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
第 42 页 共 53 页
94 000063 中兴通 讯 9,192,757.00 4.02
95 300136 信维通 信 8,915,036.82 3.90
96 002241 歌尔股 份 8,800,790.55 3.85
97 300014 亿纬锂 能 8,757,790.08 3.83
98 000825 太钢不 锈 8,686,802.40 3.80
99 002583 海能达 8,571,114.62 3.75
100 600409 三友化 工 8,537,820.97 3.73
101 300409 道氏技 术 8,499,458.44 3.72
102 002078 太阳纸 业 8,356,930.25 3.65
103 600566 济川药 业 8,298,920.44 3.63
104 300284 苏交科 8,204,772.36 3.59
105 601390 中国中 铁 8,147,330.00 3.56
106 002385 大北农 8,103,144.87 3.54
107 300237 美晨科 技 7,953,952.45 3.48
108 600109 国金证 券 7,841,321.78 3.43
109 600383 金地集 团 7,694,517.22 3.36
110 300383 光环新 网 7,691,358.54 3.36
111 002372 伟星新 材 7,666,106.64 3.35
112 600782 新钢股 份 7,607,989.56 3.33
113 000728 国元证 券 7,548,832.00 3.30
114 600585 海螺水 泥 7,503,081.87 3.28
115 002001 新和成 7,325,824.61 3.20
116 300113 顺网科 技 7,281,747.24 3.18
117 002705 新宝股 份 7,210,735.90 3.15
118 600741 华域汽 车 7,114,491.60 3.11
119 600681 百川能 源 7,103,186.06 3.11
120 002234 民和股 份 6,895,910.14 3.02
121 601225 陕西煤 业 6,842,354.79 2.99
122 002430 杭氧股 份 6,823,864.62 2.98
123 600966 博汇纸 业 6,768,330.64 2.96
124 600340 华夏幸 福 6,761,124.48 2.96
125 002831 裕同科 技 6,693,827.96 2.93
126 600518 康美药 业 6,675,915.15 2.92
127 600337 美克家 居 6,567,268.54 2.87
128 000423 东阿阿 胶 6,463,936.27 2.83
129 601166 兴业银 行 6,460,778.74 2.83
130 600115 东方航 空 6,408,663.94 2.80
131 603368 柳州医 药 6,381,696.50 2.79 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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132 000921 海信科 龙 6,334,572.20 2.77
133 603609 禾丰牧 业 6,297,325.25 2.75
134 002035 华帝股 份 6,222,168.01 2.72
135 600153 建发股 份 6,153,826.98 2.69
136 300058 蓝色光 标 6,132,026.57 2.68
137 601186 中国铁 建 6,060,257.32 2.65
138 601766 中国中 车 5,945,352.39 2.60
139 000898 鞍钢股 份 5,913,825.00 2.59
140 601555 东吴证 券 5,878,481.85 2.57
141 002051 中工国 际 5,820,038.59 2.54
142 601607 上海医 药 5,761,753.05 2.52
143 002458 益生股 份 5,689,255.85 2.49
144 601857 中国石 油 5,684,385.45 2.49
145 600076 康欣新 材 5,680,994.34 2.48
146 600885 宏发股 份 5,627,829.02 2.46
147 002460 赣锋锂 业 5,503,449.24 2.41
148 002635 安洁科 技 5,460,219.00 2.39
149 600056 中国医 药 5,440,073.68 2.38
150 600351 亚宝药 业 5,435,621.96 2.38
151 000759 中百集 团 5,394,451.56 2.36
152 601669 中国电 建 5,215,450.00 2.28
153 002431 棕榈股 份 5,183,576.28 2.27
154 600366 宁波韵 升 5,183,048.32 2.27
155 000957 中通客 车 5,026,667.66 2.20
156 002449 国星光 电 4,980,703.50 2.18
157 000951 中国重 汽 4,964,246.41 2.17
158 600750 江中药 业 4,918,041.92 2.15
159 601021 春秋航 空 4,895,617.00 2.14
160 300588 熙菱信 息 4,884,615.57 2.14
161 600180 瑞茂通 4,795,456.21 2.10
162 600477 杭萧钢 构 4,789,024.70 2.09
163 002396 星网锐 捷 4,779,439.00 2.09
164 000823 超声电 子 4,755,355.01 2.08
165 002567 唐人神 4,710,553.69 2.06
166 600266 北京城 建 4,667,694.84 2.04
167 002589 瑞康医 药 4,663,063.02 2.04
168 600376 首开股 份 4,599,262.96 2.01
169 601998 中信银 行 4,587,944.76 2.01 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,854,189,220.89
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,884,040,755.08
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 171,808.51
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,607.73
5 应收申 购款 92,345.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 268,761.95
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
5,846 41,614.28 373,231.35 0.15% 242,903,831.12 99.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
5,375.53 0.0022%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 21 日 ） 基金 份额 总额
1,770,403,712.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 289,210,534.49
本报告 期基 金总 申购 份额 211,591,410.95
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 257,524,882.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 243,277,062.47
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2017 年 9 月 29 日 ，基 金 管理人 发布 高级 管理 人员 变更公 告， 聘任 欧江 洪先 生为公 司副 总 经
理。
2017 年9 月29 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 韦 历山 先生 因个 人 原因， 自 2017
年9 月29 日起 不再 担任 公 司常务 副总 经理 职务 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为80,000.00 元人 民币。 目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为 ： 本 基金 合同 生效 之 日 （2015 年 12 月 15
日）起 至本 报告 期末 。
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 683,239,888.72 11.92% 624,709.04 11.83% -
西藏东 方财
富
2 567,542,180.94 9.90% 517,200.52 9.79% -
华创证 券 2 546,448,182.62 9.53% 503,333.76 9.53% -
兴业证 券 2 530,852,081.18 9.26% 488,621.37 9.25% -
长江证 券 1 411,068,661.08 7.17% 382,827.98 7.25% -
广发证 券 2 378,986,296.44 6.61% 347,882.69 6.59% -
国信证 券 1 373,164,827.16 6.51% 347,532.35 6.58% -
安信证 券 2 360,368,967.00 6.29% 328,404.08 6.22% -
国泰君 安 1 349,747,468.64 6.10% 325,718.40 6.17% -
中泰证 券 1 344,946,622.16 6.02% 321,248.11 6.08% -
国金证 券 2 326,071,854.83 5.69% 297,842.00 5.64% -
中信建 投 1 272,814,679.10 4.76% 254,072.60 4.81% -
申万宏 源 2 164,656,151.22 2.87% 153,343.52 2.90% -
天风证 券 2 109,173,650.39 1.90% 101,394.84 1.92% -
招商证 券 1 103,857,015.11 1.81% 94,644.52 1.79% -
浙商证 券 2 96,852,152.17 1.69% 90,198.46 1.71% -
国海证 券 2 54,033,337.86 0.94% 50,293.10 0.95% - 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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光大证 券 1 24,833,692.48 0.43% 22,631.04 0.43% -
中金国 际 2 23,108,408.12 0.40% 21,058.68 0.40% -
宏信证 券 2 9,321,361.08 0.16% 8,680.83 0.16% -
中银国 际 2 - - - - -
中信金 通 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显 示公 司经 营状 况稳 定；经 营行 为规 范， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到中国 证监 会和 中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基 金运 作所 需要 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务； 研究 实力 较强 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能及
时为本 基金 提供 高质 量的 咨询服 务， 并能 根据 基金 投资的 特定 要求 ，提 供专 门研究 报告 ；适 当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期新 增交 易单 元 ：华宝 证券 、宏 信证 券、 天风证 券。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 669,246.77 33.61% - - - -
西藏东 方财
富
- - - - - -
华创证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - - 华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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长江证 券 1,322,166.90 66.39% - - - -
广发证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中金国 际 - - - - - -
宏信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中信金 通 - - - - - -
国联证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
华宝品质生活股票 2017 年年度 报告 （摘要）
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
个人
1 20170101~20170126 58,495,329.24 0.00 58,495,329.24 0.00 0.00
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况 。 在 单一 投资者持 有基金 份额
比例较高 的情况 下， 如该 投资者集 中赎回， 可能会 增加基金 的流动 性风险。 此外， 由于 基金在 遇
到大额赎 回的时 候可能 需 要变现部 分资产 ， 可能 对 持有资产 的价格 形成冲 击 ， 增加 基金的市 场风
险。 基金 管理人 将专业 审 慎、 勤勉 尽责地 运作基 金 资产， 加 强防范 流动性 风 险、 市场 风险， 保护
持有人利 益。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
基金管 理人 于2017 年 12 月27 日发 布 《 华宝 基金 管 理有限 公司 关于 旗下 基金 更名事 宜的 公
告》 ， 旗下 已管 理和 已获 批 未募集 的公 开募 集证 券投 资基金 自 2017 年 12 月 30 日起 变更 基金 名
称 （ 各基 金的 基金 代码 保 持不变 ） 。 变 更事项 符合 现 行相关 法律 法规 及基 金合 同的规 定 ， 对 基金
份 额持有人 利益无 实质性不 利影响。 本次变 更不影响 本公司旗 下基金 已签署的 全部法律 文件的
效力及 履行 。
根据上 述公 告， 本基 金自2017 年12 月30 日起 基金 名称变 更为 “华 宝品 质生 活股票 型证 券
投资基 金 ” 。
华 宝基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 27 日
