华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码
040008(前端)
041008(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,280,791,831.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以优选 股票 为主 ， 配合 多 种投资 策略 ， 在充 分控 制 风险的 前提 下分 享中 国
经济成 长带 来的 收益 ，实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
① 资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的数 量模 型工 具 ， 分析和 比较 不同 证券 子
市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征， 确定 合适 的资产 配置 比例 。
② 股 票投 资策 略
本基金 的股 票投 资策 略将 采用 “ 自下 而上 ” 和“ 自 上而 下 ” 相 结合 的方 法， 通
过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组
合时主 要以 “ 自 下而 上 ” 的 优选成 长策 略为 主， 辅以 “ 自上而 下 ” 的主 题优 选
策略、 逆势 操作 策略， 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股， 力 求基 金资 产的 中
长期稳 定增 值。
③ 债 券投 资策 略
本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种， 基金 管
理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估， 合
理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短 期金 融工华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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具等产 品的 比例 ，构 造债 券组合 。
④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,357,159,541.44 104,691,773.58 4,067,542,002.01
本期利 润 2,298,968,620.87 -329,742,942.05 2,948,109,380.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5594 -0.0969 0.5331
本期基 金份 额净 值增 长率 54.28% -9.07% 41.29%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8810 0.5586 0.5272
期末基 金资 产净 值 8,646,659,470.08 3,468,770,357.90 3,874,785,749.95
期末基 金份 额净 值 1.6374 1.0613 1.1672
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 10.20% 1.05% 3.63% 0.64% 6.57% 0.41%
过去六 个月 20.84% 0.95% 7.09% 0.56% 13.75% 0.39%
过去一 年 54.28% 0.88% 14.60% 0.51% 39.68% 0.37%
过去三 年 98.21% 1.77% 13.29% 1.33% 84.92% 0.44%
过去五 年 178.85% 1.58% 52.46% 1.22% 126.39% 0.36%
自基金 合同 生
效起至 今
83.86% 1.56% 6.46% 1.41% 77.40% 0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 80%× 沪深 300 指数 收 益率＋20%× 中 债国 债总 财 富指数 收益 率
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ；债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为
0-40% ；现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历 史 走势对 比图
(2007 年 8 月 2 日 至 2017 年 12 月 31 日) 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪 港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2013-06-0
5
- 17 年
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，17 年
银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海
银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险
管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金
管 理 有 限 公 司 ， 任 研 究 发 展 部 研
究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理 。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月 同 时 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任
华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 5 月 起， 同时 担任 华安安
禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公 开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经济继续呈现出周期 复苏的迹象，转型、升级 的趋势也不断发酵，房地 产和金融在调控下
仍然表 现稳 健。
中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面，持续的 不景气导致企业自
发去库存、去产能，另一 方面，环保约束不断加强 ，政府通过提高能耗、技 术标准，以及通过行政
手段去产能，也驱动产能 调整加速。需求方面相对 平稳，供求的变化积累到 一定程度，供求缺口边
际上开 始逆 转， 并表 现为 工业品 价格 中枢 回升 。
国外方 面， 欧美 经济 继续 温和增 长， 欧洲 经济 表现 较好。 川普 减税 对美 国经 济产生 了新 的刺 激 。
在上述 因素 作用 下，A 股 继续分 化， 优质 公司 在宏 观数据 、公 司业 绩、 未来 预期相 互正 向循 环
驱动下 轮番 上涨 ， 劣 质公 司则不 断被 市场 抛弃 。2017 年四 季度 市场 出现 一定 调整， 但对 于优 质公 司
而言仍 属于 上行 趋势 中的 正常节 奏修 正。
本基金 在报 告期 内继 续坚 持价值 投资 、长 线投 资， 业绩表 现仍 然稳 健良 好。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 1.6374 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 54.28% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 14.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
中国经济正在逐步进入景 气回升阶段，产能过剩的 压力正在消退，资本支出 的势头缓步形成，
企业盈 利状 况将 持续 改善 。
通胀风险是我们重点关注 的问题 。核心问题是产出 缺口已经逆转，人口红利 趋势性消除，以及
油价、 食品 价格 可能 会超 预期回 升。
金融去杠杆带来的紧缩效 应，我们认为在经济回升 的大背景下，处于可接受 的程度上，但是政
策落地 的节 奏和 金融 体系 、实体 经济 消化 去杠 杆冲 击的过 程需 要关 注， 防范 出现一 些事 件性 影响 。
环保治 理继 续保 持高 压， 国企改 革有 所推 进， 表明 补短板 在继 续推 进。
总的来说，我们认为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳
步变革的大框架下运行。 经济内生动能进一步释放 ，虽然面临通胀和去杠杆 压力，但综合判断未来
宏观经济将继续表现良好 。我们认为市场将继续成 呈现结构性行情：优势企 业盈利继续改善、市场
份额提升，这些公司的股 票如果估值合理，则股价 仍然具有稳定上扬的中期 趋势。与此同时，没有
核心竞争力、不适应转型 的传统行业公司，以及新 兴行业中竞争力不足、股 票估值泡沫仍很明显的
公司， 将随 着时 间的 流逝 而被证 伪， 股价 震荡 下行 。
本基金将继续按照投资价 值、长线持有的思路，寻 找传统和新兴行业中目标 远大、长期专注、
构筑了 鲜明 核心 竞争 力、 业绩表 现优 秀而 稳定 ，且 股价合 理或 明显 低于 内在 价值的 企业 进行 投资 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年度， 基金 托管 人在 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议，尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净
值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上，托管人 未发现损害基金持有人
利益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2017 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安策 略优选 混合 型证 券
投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报
告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
魏
佳
亮
单
峰 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2018) 第 20807 号标 准无 保留意
见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 597,266,528.79 591,706.79
结算备 付金 47,888,488.90 425,708,245.80
存出保 证金 2,427,001.08 2,397,545.34
交易性 金融 资产 8,044,325,043.08 3,089,173,683.81
其中： 股票 投资 7,971,608,743.08 3,089,173,683.81
基金投 资 - -
债券投 资 72,716,300.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 169,786.64 156,967.61
应收股 利 - -
应收申 购款 81,523,742.83 77,443.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 8,773,600,591.32 3,518,105,592.37
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 71,681,637.73 20,126,732.30
应付赎 回款 31,214,368.31 15,334,148.99
应付管 理人 报酬 10,731,073.26 4,587,262.13
应付托 管费 1,788,512.18 764,543.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 9,934,317.77 6,985,432.21
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,591,211.99 1,537,115.15
负债合计 126,941,121.24 49,335,234.47
所有者权益： - -
实收基 金 2,082,061,418.85 1,288,652,889.15
未分配 利润 6,564,598,051.23 2,180,117,468.75
所有者权益合计 8,646,659,470.08 3,468,770,357.90
负债和所有者权益总 计 8,773,600,591.32 3,518,105,592.37
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.6374 元， 基金 份额 总 额 5,280,791,831.65
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 2,451,636,852.46 -222,626,315.94
1.利息 收入 9,415,697.51 7,111,143.41
其中： 存款 利息 收入 8,724,124.32 6,250,952.89
债券利 息收 入 11,275.93 786,021.85
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 680,297.26 74,168.67
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,494,497,470.22 203,950,557.74
其中： 股票 投资 收益 1,414,271,112.45 176,145,578.37
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,098,140.39 4,360.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 77,128,217.38 27,800,619.37
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
941,809,079.43 -434,434,715.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,914,605.30 746,698.54
减：二、费用 152,668,231.59 107,116,626.11
1．管 理人 报酬 84,054,466.07 54,598,331.11
2．托 管费 14,009,077.53 9,099,721.80
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 54,144,758.18 42,972,680.79
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 459,929.81 445,892.41
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 2,298,968,620.87 -329,742,942.05 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,298,968,620.87 -329,742,942.05
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,288,652,889.15 2,180,117,468.75 3,468,770,357.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,298,968,620.87 2,298,968,620.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
793,408,529.70 2,085,511,961.61 2,878,920,491.31
其中：1.基 金申 购款 2,412,056,851.36 6,159,380,685.40 8,571,437,536.76
2.基金 赎回 款 -1,618,648,321.66 -4,073,868,723.79 -5,692,517,045.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,082,061,418.85 6,564,598,051.23 8,646,659,470.08
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -329,742,942.05 -329,742,942.05
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-20,217,683.07 -56,054,766.93 -76,272,450.00
其中：1.基 金申 购款 347,126,612.78 587,306,171.17 934,432,783.95
2.基金 赎回 款 -367,344,295.85 -643,360,938.10 -1,010,705,233.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,288,652,889.15 2,180,117,468.75 3,468,770,357.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金， 以下 简称 “本基
金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称 “ 基金 安 久 ”) 基金 份额 持有 人大 会 2007 年 6 月 29 日审 议通
过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称 “中国
证监会 ”) 证监 基金 字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核
准 ，由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金，于 深圳证 券交 易所( 以 下简称 “深交
所”) 交易 上市 ，存 续期 限 至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号
《关于 同意 安久 证券 投资 基金终 止上 市的 批复 》 ， 原 基金安 久 于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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登记 ， 自 2007 年 8 月 2 日 起， 原基金 安久 终止 上市 ， 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投
资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金 ”) ， 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选
股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式，存续期限不 定。本基金的基金管理
人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元 ， 已 于策 略优
选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型
证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 ， 策略 优选 股 票
基金 于 2007 年 8 月 20 日 进行了 基金 份额 拆分 ， 拆 分比例 为 1:2.536335136 ， 并于 2007 年 8 月 20 日
进行了 份额 变更 登记 。
策 略 优 选 股 票 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 于 2007 年 8 月 15 日 开 放 集 中 申 购 ， 共 募 集 人 民 币
9,853,567,332.90 元， 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元， 业 经普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号审 验报 告 予以验 证 。 上 述集 中申
购募集 资金 已 按 2007 年 8 月 20 日基 金份 额拆 分后 的 基金份 额净 值 1.0000 元 折 合为 9,853,567,332.90
份基金 份额 ，其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额， 并于 2007 年 8 月 20 日 进行 了 份
额确认 登记 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安策 略优 选股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。
根 据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资
的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中， 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ； 债券 及中 国证 监会
批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ；现金 或者 到期 日在一
年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下
部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起本 基 金的 业 绩比 较基 准由
“80% × 中信 标普 300 指数 收益率 ＋20%× 中信 标普 国 债指数 收益 率 ” 变更 为 “80 % ×沪深 300 指数 收益
率＋20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率 ” 。
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安策略 优选混 合型 证券投 资基金 基金 合
同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告 相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发 行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股票 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时 代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买 入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 84,054,466.07 54,598,331.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 17,614,333.67 11,768,638.20
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,009,077.53 9,099,721.80
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 597,266,528.79 1,251,998.61 591,706.79 412,808.34
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2017 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结算 备付 金 ” 科 目中 单独列 示(2016 年 12 月 31 日：同) 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
中签
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-12
老股
东配
债
100.00 100.00
727,16
3.00
72,716
,300.0
0
72,716
,300.0
0
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 37 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
临时停
牌
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
临时停
牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60030
9
万华化
学
2017-12
-05
重大事
项停牌
37.94 - -
13,212,794.
00
339,315,860.8
8
501,293,404.
36
-
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 37 页
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 7,470,166,830.52 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 574,158,212.56 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2016 年 12 月 31 日 ：第一 层 次 3,088,476,125.01 元 ， 第二 层次 697,558.80 元 ，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与 公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 37 页
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表 日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 7,971,608,743.08 90.86
其中： 股票 7,971,608,743.08 90.86
2 固定收 益投 资 72,716,300.00 0.83
其中： 债券 72,716,300.00 0.83
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 645,155,017.69 7.35
7 其他各 项资 产 84,120,530.55 0.96 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 37 页
8 合计 8,773,600,591.32 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
336,283,484.04 3.89
C 制造业 2,891,022,487.99 33.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 86,078,762.00 1.00
F 批发和 零售 业
87,680,687.08 1.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
237,701.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
302,141,838.47 3.49
J 金融业
3,562,823,017.58 41.20
K 房地产 业
705,292,297.58 8.16
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 7,971,608,743.08 92.19
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
无。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 37 页
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601601 中国太 保 18,934,700 784,275,274.00 9.07
2 600036 招商银 行 26,332,564 764,171,007.28 8.84
3 601318 中国平 安 9,921,216 694,286,695.68 8.03
4 002142 宁波银 行 37,135,242 661,378,660.02 7.65
5 601336 新华保 险 9,383,353 658,711,380.60 7.62
6 600309 万华化 学 13,212,794 501,293,404.36 5.80
7 600019 宝钢股 份 47,078,300 406,756,512.00 4.70
8 600048 保利地 产 25,351,300 358,720,895.00 4.15
9 600340 华夏幸 福 11,040,822 346,571,402.58 4.01
10 600276 恒瑞医 药 4,344,998 299,717,962.04 3.47
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601012 隆基股 份 820,858,139.50 23.66
2 600036 招商银 行 780,356,045.97 22.50
3 601601 中国太 保 771,168,319.01 22.23
4 600519 贵州茅 台 698,179,275.40 20.13
5 600019 宝钢股 份 678,185,549.23 19.55
6 002142 宁波银 行 678,002,675.41 19.55
7 601318 中国平 安 658,728,130.52 18.99
8 601336 新华保 险 633,583,470.05 18.27
9 600104 上汽集 团 550,953,764.67 15.88
10 000858 五 粮 液 545,525,264.43 15.73
11 600048 保利地 产 534,637,792.98 15.41
12 600309 万华化 学 480,681,094.44 13.86
13 000333 美的集 团 463,640,874.24 13.37
14 600516 方大炭 素 458,525,003.36 13.22
15 600507 方大特 钢 444,471,264.31 12.81
16 000651 格力电 器 433,410,648.19 12.49
17 002410 广联达 433,075,731.37 12.48
18 600196 复星医 药 424,055,519.66 12.22 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 37 页
19 600585 海螺水 泥 387,192,743.10 11.16
20 601398 工商银 行 374,211,376.85 10.79
21 600276 恒瑞医 药 361,762,138.04 10.43
22 600340 华夏幸 福 327,532,187.47 9.44
23 002450 康得新 270,972,872.73 7.81
24 601668 中国建 筑 261,010,134.79 7.52
25 600867 通化东 宝 255,687,446.56 7.37
26 601233 桐昆股 份 252,556,654.42 7.28
27 000703 恒逸石 化 240,751,580.52 6.94
28 300450 先导智 能 232,794,044.83 6.71
29 002008 大族激 光 230,767,040.86 6.65
30 002415 海康威 视 224,782,634.31 6.48
31 000423 东阿阿 胶 219,413,220.81 6.33
32 600567 山鹰纸 业 216,621,516.87 6.24
33 600801 华新水 泥 206,208,640.89 5.94
34 600298 安琪酵 母 204,697,146.87 5.90
35 002236 大华股 份 182,585,045.18 5.26
36 601166 兴业银 行 181,840,393.08 5.24
37 600438 通威股 份 179,485,800.05 5.17
38 300070 碧水源 175,092,265.96 5.05
39 600702 舍得酒 业 173,727,966.74 5.01
40 601699 潞安环 能 172,990,018.84 4.99
41 600188 兖州煤 业 168,659,092.34 4.86
42 600028 中国石 化 153,723,697.99 4.43
43 002092 中泰化 学 150,678,945.09 4.34
44 002714 牧原股 份 150,513,701.84 4.34
45 600183 生益科 技 144,124,976.14 4.15
46 001979 招商蛇 口 144,048,593.48 4.15
47 002475 立讯精 密 135,949,149.32 3.92
48 002831 裕同科 技 134,207,634.31 3.87
49 002555 三七互 娱 127,831,905.80 3.69
50 000513 丽珠集 团 125,378,725.91 3.61
51 601222 林洋能 源 122,834,387.24 3.54
52 300068 南都电 源 117,071,445.48 3.38
53 600409 三友化 工 115,670,718.89 3.33
54 002640 跨境通 108,346,837.64 3.12
55 603801 志邦股 份 99,275,774.23 2.86
56 600660 福耀玻 璃 96,434,542.31 2.78
57 600297 广汇汽 车 88,422,234.47 2.55
58 300357 我武生 物 88,203,302.87 2.54
59 002508 老板电 器 80,248,317.78 2.31
60 002466 天齐锂 业 79,683,760.42 2.30
61 300017 网宿科 技 74,868,043.23 2.16
62 002051 中工国 际 74,516,600.35 2.15 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 37 页
63 000002 万
科Ａ 74,415,528.84 2.15
64 600428 中远海 特 74,383,014.11 2.14
65 601009 南京银 行 73,164,252.43 2.11
66 600031 三一重 工 70,768,156.33 2.04
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600019 宝钢股 份 732,039,327.65 21.10
2 600519 贵州茅 台 684,470,514.68 19.73
3 601012 隆基股 份 649,346,832.22 18.72
4 000333 美的集 团 626,787,337.88 18.07
5 600507 方大特 钢 618,771,118.66 17.84
6 000858 五 粮 液 585,323,044.85 16.87
7 600104 上汽集 团 568,998,230.52 16.40
8 600516 方大炭 素 525,151,121.13 15.14
9 002415 海康威 视 501,548,324.24 14.46
10 000651 格力电 器 479,175,347.07 13.81
11 600585 海螺水 泥 459,920,120.66 13.26
12 300070 碧水源 451,641,619.59 13.02
13 600196 复星医 药 444,664,807.49 12.82
14 601318 中国平 安 436,731,822.26 12.59
15 601398 工商银 行 395,199,565.78 11.39
16 002475 立讯精 密 347,973,705.20 10.03
17 002142 宁波银 行 340,706,546.64 9.82
18 600036 招商银 行 327,991,160.57 9.46
19 600340 华夏幸 福 296,745,227.34 8.55
20 002008 大族激 光 290,264,414.19 8.37
21 002450 康得新 289,079,979.60 8.33
22 300450 先导智 能 266,333,905.03 7.68
23 600048 保利地 产 258,615,358.58 7.46
24 600801 华新水 泥 253,886,689.05 7.32
25 002508 老板电 器 242,033,361.87 6.98
26 000423 东阿阿 胶 238,611,686.22 6.88
27 600567 山鹰纸 业 218,141,179.27 6.29
28 002640 跨境通 214,802,160.26 6.19 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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29 002410 广联达 198,867,091.14 5.73
30 601166 兴业银 行 187,833,465.99 5.41
31 002236 大华股 份 180,621,300.54 5.21
32 600409 三友化 工 179,292,025.07 5.17
33 600309 万华化 学 176,123,659.27 5.08
34 002120 韵达股 份 172,800,577.64 4.98
35 600438 通威股 份 165,921,393.36 4.78
36 601668 中国建 筑 163,872,875.21 4.72
37 600702 舍得酒 业 160,087,779.85 4.62
38 600028 中国石 化 150,532,441.72 4.34
39 600298 安琪酵 母 147,785,568.01 4.26
40 002092 中泰化 学 141,928,193.88 4.09
41 002572 索菲亚 141,755,581.07 4.09
42 000513 丽珠集 团 138,473,898.53 3.99
43 002714 牧原股 份 138,236,854.01 3.99
44 001979 招商蛇 口 134,942,551.98 3.89
45 002555 三七互 娱 131,410,133.46 3.79
46 002831 裕同科 技 126,509,208.97 3.65
47 000429 粤高速 Ａ 125,446,504.84 3.62
48 600867 通化东 宝 124,228,310.72 3.58
49 300068 南都电 源 113,237,574.50 3.26
50 300017 网宿科 技 109,283,329.06 3.15
51 601939 建设银 行 108,786,552.62 3.14
52 600660 福耀玻 璃 103,578,215.08 2.99
53 002311 海大集 团 101,691,735.20 2.93
54 603801 志邦股 份 100,814,154.82 2.91
55 002051 中工国 际 92,065,661.56 2.65
56 600276 恒瑞医 药 89,017,481.24 2.57
57 002466 天齐锂 业 85,496,620.66 2.46
58 601117 中国化 学 79,509,490.63 2.29
59 600031 三一重 工 77,130,644.24 2.22
60 601009 南京银 行 73,920,357.52 2.13
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 19,505,940,572.87
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 17,225,176,572.68
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 72,716,300.00 0.84
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 72,716,300.00 0.84
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 128024 宁行转 债 727,163 72,716,300.00 0.84
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,427,001.08
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
169,786.64
5 应收申 购款
81,523,742.83
6 其他应 收款
- 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
84,120,530.55
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600309 万华化 学 501,293,404.36 5.80 重大资 产重 组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
516,106
10,231.99 1,115,480,141.95 21.12% 4,165,311,689.70 78.88%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 703,678.19 0.01%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,268,430,117.69
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,117,787,559.92
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,105,425,845.96
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,280,791,831.65
注：申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额， 赎回 含转 换转出 份额
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况： 人民 币 119,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证 券 1 5,019,031,255.95 13.76% 4,674,222.87 13.78% -
广发证 券 2 3,323,148,676.59 9.11% 3,064,319.53 9.03% -
中泰证 券 1 2,964,872,736.06 8.13% 2,761,181.76 8.14% -
东兴证 券 1 2,867,201,119.04 7.86% 2,670,225.89 7.87% -
东方证 券 2 2,559,749,640.61 7.02% 2,383,900.82 7.03% -
华创证 券 1 2,554,181,682.90 7.00% 2,378,711.45 7.01% -
光大证 券 1 2,533,901,422.84 6.95% 2,359,824.30 6.96% -
爱建证 券 1 2,473,563,765.49 6.78% 2,303,631.45 6.79% -
中信证 券 2 1,905,499,303.52 5.22% 1,774,593.37 5.23% -
安信证 券 1 1,823,881,511.71 5.00% 1,698,579.45 5.01% -
华泰证 券 2 1,485,458,045.52 4.07% 1,383,408.33 4.08% -
华宝证 券 1 1,272,898,681.49 3.49% 1,185,441.68 3.49% -
国海证 券 1 1,095,179,704.34 3.00% 1,019,940.58 3.01% -
浙商证 券 1 876,165,865.93 2.40% 815,971.99 2.40% -
国泰君 安 1 714,556,333.54 1.96% 665,469.02 1.96% -
瑞银证 券 1 704,736,538.17 1.93% 656,318.43 1.93% -
江海证 券 1 578,098,114.26 1.58% 538,385.11 1.59% -
平安证 券 1 524,928,822.58 1.44% 488,867.28 1.44% -
申万宏 源 1 485,545,268.21 1.33% 452,187.18 1.33% -
上海证 券 2 309,338,210.09 0.85% 281,900.68 0.83% -
海通证 券 1 160,815,085.84 0.44% 146,550.73 0.43% -
长江证 券 1 129,857,573.81 0.36% 118,339.76 0.35% -
中银国 际 1 115,242,475.11 0.32% 107,325.50 0.32% -
国元证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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中原证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券
10,251,812.1
0
61.18% - - - -
爱建证 券 6,503,997.80 38.82% - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
