华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
华 安 沪港 深 机会 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 5 月 10 日起 至 12 月 31 日 止。
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安沪 港深 机会
基金主 代码 004263
交易代 码 004263
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 5 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 48,375,454.48 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 通过 大 类资产 的优 化配 置和 高
安全边 际的 证券 优选 ， 追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 和资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 。 在大 类资 产 配置过 程中 ， 本基 金将
使用定 量与 定性 相结 合的 研究方 法对 宏观 经济 、 国 家政策 、 资金 面和 市场
情绪等 可能 影响 证券 市场 的重要 因素 进行 研究 和预 测， 结合 使用 公司 自主
研发的 多因 子动 态资 产配 置模型 、 基于 投资 时钟 理 论的资 产配 置模 型等 经
济模型 ，分 析和 比较 股票 、债券 等市 场和 不同 金融 工具的 风险 收益 特征 ，
确定合 适的 资产 配置 比例 ，动态 优化 投资 组合 。
在本合 同约 定的 投资 比例 范围内 ， 本 基金 将根 据宏 观经济 、 估 值水 平、 资
金面、 市场 情绪 等因 素， 制定并 适时 调整 国 内 A 股和香 港（ 港股 通标 的
股票） 两地 股票 配置 比例 及投资 策略 。
业绩比 较基 准
30%× 中证 800 指数 收益 率＋30%× 恒生 综合指 数收 益率＋40%× 中 国债券
总指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 本 基华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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金将投 资港 股通 标的 股票 ， 还将面 临港 股通 机制 下因 投资环 境、 投资 标的 、
市场制 度以 及交 易规 则等 差异带 来的 特有 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号国 金中 心二
期 31 －32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 5 月 10 日（基金 合同生效日）至
2017 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 21,262,044.57
本期利 润 27,552,928.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3057
本期基 金份 额净 值增 长率 29.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2803 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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期末基 金资 产净 值 62,531,714.13
期末基 金份 额净 值 1.293
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、本 基金 于 2017 年 5 月 10 日 成立 ，截 止本 报告 期 末，本 基金 成立 不满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 8.93% 0.89% 2.58% 0.44% 6.35% 0.45%
过去六 个月 25.17% 0.99% 6.98% 0.40% 18.19% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
29.30% 0.90% 10.98% 0.38% 18.32% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 5 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日) 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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注：1 、本 基金 于 2017 年 5 月 10 日 成立 ，截 止本 报 告期末 ，本 基金 成立 不满 一年。
2、 根 据本 基金 基金 合同， 本基金 建仓 期 为 6 个月， 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2017-05-1
0
- 13 年
博士研 究生 ，13 年证 券、 基金从
业 经历, 持有基 金从 业执 业证 书。
2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限 公 司 ， 曾 先 后 于 研 究 发 展 部 、
战 略 策 划 部 工 作 ， 担 任 行 业 研 究
员 和 产 品 经 理 职 务 。 目 前 任 职 于
全球投 资部 ， 担 任基 金经 理职务 。
2010 年 9 月 起担 任华 安香 港精选
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2011 年 5 月 起同 时担 任华安
大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 6 月至 2016
年 9 月同时 担任 华安 国企 改革主
题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 3 月 起同时
担 任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 全
球 美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 6 月 起同时
担 任 华 安 全 球 美 元 票 息 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2017 年
2 月起， 同时 担任 华安 沪港 深通精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2017 年 5 月 起，同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 6 月起， 同时 担任 华安 文体健
康 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2017 年 8 月起 ，
同 时 担 任 华 安 大 安 全 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
陆秋渊
本基金 的基 金
经理
2017-06-3
0
- 10 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 研 究 生 ，10
年基金 行业 从业 经验 。2007 年 7
月 应 届 毕 业 进 入 华 安 基 金 ， 任 全
球投资 部研 究员 。 2017 年 6 月起 ，
担任本 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节， 公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结 果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不 同投 资组合临近交易日的同华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告 期内基金投资策 略和运作分析
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.293 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 29.30%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 10.98% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望后 市， 我们认 为全 球 经济整 体增 长仍 将加 速， 而中国 经济 增速 在 2017 年 的高基 数下 有放 缓
可能 。2018 年 我们 将适 当 降低仓 位 ， 重 视医 药 、 消 费、 科技 和环 保等 板块 中 优秀且 估值 合理 的公 司
的中长 期投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
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本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安沪港深机会灵 活配置混合型证券投资基 金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安沪港深 机会灵活配置混合型证券 投资基金的管理人 —— 华 安基金管理有限公
司在华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基金 的投资运作、基金资产净 值计算、基金份额申购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运作严格按照基金合 同的规定进行。本报告期 内，华安沪港深机会灵活 配置混合型证券投资基
金未对 基金 份额 持有 人进 行利润 分配 。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安沪港深机会灵活配 置混合型证券投资
基金 2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
蒋
燕华
蔡玉 芝签 字出 具了 安永华 明(2018) 审 字第 60971571_B56 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产： -
银行存 款 3,585,631.33
结算备 付金 2,001,965.76
存出保 证金 634,114.72
交易性 金融 资产 58,645,734.78
其中： 股票 投资 58,645,734.78
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 - 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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应收证 券清 算款 -
应收利 息 1,078.09
应收股 利 24,884.90
应收申 购款 211,723.63
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 65,105,133.21
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 1,745,573.54
应付赎 回款 366,806.70
应付管 理人 报酬 78,870.37
应付托 管费 13,145.06
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 77,669.78
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 291,353.63
负债合计 2,573,419.08
所有者权益： -
实收基 金 48,375,454.48
未分配 利润 14,156,259.65 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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所有者权益合计 62,531,714.13
负债和所有者权益总 计 65,105,133.21
注： （1 ） 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.293 元， 基金 份额 总 额 48,375,454.48
份。
（2） 本基 金基 金合 同于 2017 年 5 月 10 日生 效。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 5 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 5 月 10 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 30,123,235.87
1.利息 收入 510,455.66
其中： 存款 利息 收入 120,277.82
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 390,177.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 22,464,101.48
其中： 股票 投资 收益 21,341,340.96
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,122,760.52
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6,290,884.21 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 857,794.52
减：二、费用 2,570,307.09
1．管 理人 报酬 1,104,880.50
2．托 管费 184,146.77
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 990,737.82
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 290,542.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 27,552,928.78
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 27,552,928.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 沪港 深机 会灵活 配置 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年 5 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 5 月 10 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
233,063,813.14 - 233,063,813.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 27,552,928.78 27,552,928.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-184,688,358.66 -13,396,669.13 -198,085,027.79 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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其中：1.基 金申 购款 42,733,290.67 7,493,734.96 50,227,025.63
2.基金 赎回 款 -227,421,649.33 -20,890,404.09 -248,312,053.42
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
48,375,454.48 14,156,259.65 62,531,714.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 （ 以 下简称 “ 本 基金”) ， 系 经中 国证券 监督 管理 委
员会（以下简称 “ 中 国证监 会 ” ）证监许可[2015]2278 号《关于准予华安 沪港深 机会灵活配置混 合型
证券投 资基 金注 册的 批复 》 以及 机构 部函[2017]342 号 《关 于华 安沪 港深 机会 灵活配 置混 合型 证券 投
资基金 延期 募集 备案 的回 函》的 核准 ，由 基金 管理 人华安 基金 管理 有限 公司 自 2017 年 4 月 10 日到
2017 年 5 月 8 日止 期间 向 社会公 开募 集， 募集 期结 束经安 永华 明会 计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验
证并出 具安 永华 明（2017 ）验字 第 60971571_B08 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。
基金合 同 于 2017 年 5 月 10 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 232,952,943.78 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币
110,869.36 元 ， 以上 实收 基金 （本 息 ）合 计为 人民 币 233,063,813.14 元，折合 233,063,813.14 份 基金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国工商银行
股份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的 金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 港股 通标的 股票 、 债券 （ 包括 国债 、 央 行票 据 、 金 融
债、企业债、公司债、次 级债、中小企业私募债、 地方政府债券、中期票据 、可转换债券（含分离
交易可转债） 、 短期融资券 、资产支持证券等 ） 、债券 回购、银行存款、权证、 股指期货以及法律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具( 但须 符合中 国证 监会 相关 规定) 。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ，其中投 资于 国内 依 法发行 上市 的股
票比例 占基 金资 产 的 0-95% ，投 资于 港股 通标 的股 票比例 占基 金资 产 的 0-95% ；每 个交 易日 日终 在
扣除股指期货合约需缴纳 的交易保证金后，应当保 持现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于
基金资 产净 值 的 5% ； 权 证 、 股 指期 货及 其他 金融 工 具的投 资比 例依 照法 律法 规或监 管机 构的 规定 执
行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：30%× 中证 800 指 数收 益 率＋30%× 恒生 综合 指数 收 益率＋40%× 中国
债券总 指数 收益 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 自 2017 年 5 月 10 日 （基 金合 同生 效日） 起 至 2017 年 12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值
变动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 本期 财务报 表的 实际 编华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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制期间 系 自 2017 年 5 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 2017 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同。
(1) 金融资 产分 类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融负 债分 类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ； 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上 几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的，按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票投 资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券投 资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付 的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证投 资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指期 货投 资
买入或卖出股指期 货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分离交 易可 转债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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(6) 回购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值 ，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在活 跃市 场的金 融工 具，按 照估 值日 能够取 得 的相同 资产 或负 债在活 跃 市场上 未经 调整 的
报价作为公允 价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存在 活跃 市场的 金 融 工具， 应采 用在 当前情 况 下适用 并且 有足 够可利 用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有确 凿证 据表明 按上 述方法 进行 估值 不能客 观 反映其 公允 价值 的，基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值； 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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(4) 如有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/ （累 计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量
(1) 存款利 息收 入按存 款的 本金与 适用 的利 率逐日 计 提的金 额入 账。 若提前 支 取定期 存款 ，按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债券利 息收 入按债 券票 面价值 与票 面利 率或内 含 票面利 率计 算的 金额扣 除 应由债 券发 行企 业
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ，在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提；
(3) 资产支 持证 券利息 收入 按证券 票面 价值 与票面 利 率计算 的金 额， 扣除应 由 资产支 持证 券发 行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税 后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入返 售金 融资产 收入 ，按买 入返 售金 融资产 的 成本及 实际 利率 （当实 际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提； 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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(5) 股票投 资收 益/ （损 失） 于 卖出股 票成 交日 确认， 并按 卖出股 票成 交金 额与 其成 本的差 额 入 账 ；
(6) 债券投 资收 益/ （ 损失 ） 于成交 日确 认， 并按 成交 总额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ；
(7) 资产支 持证 券投 资收 益/( 损失) 于 成交 日确 认， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 权证收 益/ （ 损失 ）于 卖 出权证 成交 日确 认， 并按 卖出权 证成 交金 额与 其成 本的差 额入 账；
(9) 股指期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的 差额 入账 ；
(10) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(11) 公允 价值变动收益/ （损失） 系本基金持有的以公允价 值计量且其变动计入当期 损益的金融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主 要风 险和 报酬已 经转 移给 对方 ， 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的时
候确认 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
（1） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现 金分 红与 红利 再投资 ， 投 资者 可选 择现 金红利 或将 现金 红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
（2） 每一 基金 份 额 享有 同 等分配 权；
（3） 法律 法规 或监 管机 关 另有规 定的 ，从 其规 定。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与托管人协 商一致，可在中国证监会 允许的条件下调整基金收 益的分配原则，不需召
开基金 份额 持有 人大 会。
7.4.4.12 分部报告
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分：
（1） 该组 成部 分能 够在 日 常活动 中产 生收 入、 发生 费用； 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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（2） 能够 定期 评价 该组 成 部分的 经营 成果 ，以 决定 向其配 置资 源、 评价 其业 绩；
（3） 能够 取得 该组 成部 分 的财务 状况 、经 营成 果和 现金流 量等 有关 会计 信息 。
如果两 个或 多个 经营 分部 具有相 似的 经济 特征 ， 并且 满足一 定条 件的 ， 则合 并为 一个经 营 分 部 。
本基金 目前 以一 个经 营分 部运作 ，不 需要 进行 分部 报告的 披露 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 10 月 20 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引进行估值。该会计 估计变更对本基金本期末 的基金资产净值及本期
损益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基 金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金 融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确 定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基 金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.6.5 境 外投 资
本基金运作过程中涉及的 境外投资的税项问题，根 据财政部、国家税务总局 、中国证监会财税
[2014]81 号 文《 关于 沪港 股票市 场交 易互 联互 通机 制试点 有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]127 号
文《关于深港股票市场交 易互联互通机制试点有关 税收政策的 通知》及其他 境内外相关税务法规的
规定和 实务 操作 执行 。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年5 月10 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,104,880.50
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 646,889.92
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年5 月10 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 184,146.77
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年5 月10 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 3,585,631.33 91,994.09
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00236
6
台海核
电
2017-12
-06
重大事
项停牌
26.45 - - 43,000.00 1,389,724.00 1,137,350.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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回购金 融资 产款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 57,508,384.78 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,137,350.00 元 ，无 属于
第三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 58,645,734.78 90.08
其中： 股票 58,645,734.78 90.08
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,587,597.09 8.58
7 其他各 项资 产 871,801.34 1.34
8 合计 65,105,133.21 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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B 采矿业
- -
C 制造业 11,972,760.40 19.15
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
1,201,200.00 1.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,590,360.00 2.54
J 金融业
4,049,280.00 6.48
K 房地产 业
2,242,340.00 3.59
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 21,055,940.40 33.67
8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
工业 11,159,172.80 17.85
能源 4,060,934.37 6.49
金融 2,839,887.20 4.54
保健 3,305,305.17 5.29
非必需 消费 品 8,194,810.25 13.11
材料 1,916,507.58 3.06
信息技 术 4,819,188.33 7.71
房地产 1,293,988.68 2.07
合计
37,589,794.38 60.11 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 01766 中国中 车 700,000 4,891,745.32 7.82
2 00700 腾讯控 股 14,200 4,819,188.33 7.71
3 600216 浙江医 药 330,960 4,448,102.40 7.11
4 002001 新 和 成 112,000 4,262,720.00 6.82
5 00934 中石化 冠德 962,000 4,060,934.37 6.49
6 03898 中车时 代电 气 75,000 3,187,951.76 5.10
7 03606 福耀玻 璃 90,800 2,500,925.69 4.00
8 02005 石四药 集团 494,000 1,986,239.19 3.18
9 00939 建设银 行 330,000 1,986,122.16 3.18
10 03323 中国建 材 328,000 1,916,507.58 3.06
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600660 福耀玻 璃 7,215,537.57 11.54
2 00966 中国太 平 7,174,956.21 11.47
3 00700 腾讯控 股 7,090,742.11 11.34
4 00763 中兴通 讯 6,974,774.47 11.15
5 03898 中车时 代电 气 6,943,113.46 11.10
6 01766 中国中 车 6,852,825.40 10.96
7 00293 国泰航 空 6,622,450.97 10.59
8 00152 深圳国 际 6,475,188.11 10.36
9 02689 玖龙纸 业 6,220,102.77 9.95
10 601318 中国平 安 6,219,626.00 9.95
11 00902 华能国 际电 力股 份 5,311,614.21 8.49
12 02601 中国太 保 5,271,094.70 8.43
13 01882 海天国 际 5,243,091.78 8.38
14 00934 中石化 冠德 4,932,102.60 7.89
15 600019 宝钢股 份 4,577,814.72 7.32
16 01114 BRILLIANCE CHI 4,511,077.59 7.21
17 600216 浙江医 药 4,380,246.67 7.00
18 03933 联邦制 药 4,377,182.65 7.00 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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19 01038 长江基 建集 团 4,179,617.61 6.68
20 03606 福耀玻 璃 4,028,357.89 6.44
21 00368 中外运 航运 3,927,639.92 6.28
22 002001 新 和 成 3,915,047.00 6.26
23 600507 方大特 钢 3,858,625.00 6.17
24 00884 旭辉控 股集 团 3,693,550.72 5.91
25 00939 建设银 行 3,649,867.97 5.84
26 00323 马鞍山 钢铁 股份 3,507,798.88 5.61
27 02005 石四药 集团 3,494,793.88 5.59
28 00522 ASM PACIFIC 3,426,261.71 5.48
29 00921 海信科 龙 3,305,875.88 5.29
30 603898 好莱客 3,290,000.00 5.26
31 00119 保利置 业集 团 3,268,908.67 5.23
32 02607 上海医 药 3,262,799.59 5.22
33 002299 圣农发 展 3,221,840.00 5.15
34 00347 鞍钢股 份 3,126,138.74 5.00
35 603816 顾家家 居 3,119,342.00 4.99
36 01171 兖州煤 业股 份 3,047,295.71 4.87
37 600048 保利地 产 2,996,599.00 4.79
38 002039 黔源电 力 2,985,611.00 4.77
39 03993 洛阳钼 业 2,934,714.95 4.69
40 01336 新华保 险 2,928,830.14 4.68
41 002475 立讯精 密 2,823,801.12 4.52
42 600651 飞乐音 响 2,750,826.00 4.40
43 01317 枫叶教 育 2,736,616.06 4.38
44 06886 HTSC 2,700,684.74 4.32
45 601225 陕西煤 业 2,560,454.00 4.09
46 600201 生物股 份 2,502,775.00 4.00
47 01293 广汇宝 信 2,490,387.08 3.98
48 300003 乐普医 疗 2,465,495.00 3.94
49 06030 中信证 券 2,406,927.88 3.85
50 00027 银河娱 乐 2,334,265.06 3.73
51 600782 新钢股 份 2,299,000.00 3.68
52 600516 方大炭 素 2,296,576.90 3.67
53 02018 瑞声科 技 2,206,819.93 3.53
54 00817 中国金 茂 2,150,238.15 3.44
55 000100 TCL 集团 2,132,000.00 3.41
56 600585 海螺水 泥 2,108,694.00 3.37
57 00799 IGG 2,075,072.36 3.32
58 01055 中国南 方航 空股 份 2,066,671.34 3.30
59 02666 环球医 疗 2,033,305.02 3.25
60 601166 兴业银 行 1,993,943.00 3.19
61 001979 招商蛇 口 1,980,904.00 3.17
62 00144 招商局 港口 1,958,555.93 3.13 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页共 42 页
63 600406 国电南 瑞 1,911,083.00 3.06
64 00639 首钢资 源 1,905,014.12 3.05
65 600282 南钢股 份 1,900,153.00 3.04
66 00586 海螺创 业 1,895,558.12 3.03
67 03323 中国建 材 1,869,709.13 2.99
68 600337 美克家 居 1,862,143.83 2.98
69 02331 李宁 1,769,392.80 2.83
70 01813 合景泰 富 1,626,370.96 2.60
71 01099 国药控 股 1,546,514.23 2.47
72 600887 伊利股 份 1,506,300.00 2.41
73 601233 桐昆股 份 1,497,982.00 2.40
74 000932 *ST 华菱 1,486,887.00 2.38
75 06808 高鑫零 售 1,470,446.09 2.35
76 02382 舜宇光 学科 技 1,454,278.76 2.33
77 000069 华侨城 Ａ 1,435,680.00 2.30
78 02869 绿城服 务 1,417,628.60 2.27
79 03618 重庆农 村商 业银 行 1,399,158.64 2.24
80 002366 台海核 电 1,389,724.00 2.22
81 00753 中国国 航 1,283,714.22 2.05
82 00762 中国联 通 1,280,337.10 2.05
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 02689 玖龙纸 业 9,018,442.59 14.42
2 00763 中兴通 讯 8,075,501.68 12.91
3 00966 中国太 平 7,767,907.81 12.42
4 600660 福耀玻 璃 7,485,931.30 11.97
5 00293 国泰航 空 6,991,006.53 11.18
6 00152 深圳国 际 6,817,249.14 10.90
7 601318 中国平 安 6,375,666.62 10.20
8 02601 中国太 保 5,872,823.55 9.39
9 600507 方大特 钢 5,622,186.99 8.99
10 01882 海天国 际 5,439,432.81 8.70
11 00902 华能国 际电 力股 份 5,084,257.73 8.13
12 600019 宝钢股 份 5,032,867.00 8.05
13 00884 旭辉控 股集 团 4,816,003.38 7.70
14 01171 兖州煤 业股 份 4,550,665.16 7.28 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页共 42 页
15 03898 中车时 代电 气 4,387,697.10 7.02
16 03933 联邦制 药 4,374,931.23 7.00
17 00323 马鞍山 钢铁 股份 4,357,967.35 6.97
18 01336 新华保 险 4,306,473.59 6.89
19 00368 中外运 航运 4,248,436.63 6.79
20 01114 BRILLIANCE CHI 4,171,494.69 6.67
21 01038 长江基 建集 团 4,003,039.63 6.40
22 600516 方大炭 素 3,885,232.00 6.21
23 00522 ASM PACIFIC 3,866,596.56 6.18
24 00700 腾讯控 股 3,851,102.34 6.16
25 00347 鞍钢股 份 3,673,086.78 5.87
26 03993 洛阳钼 业 3,506,212.48 5.61
27 00119 保利置 业集 团 3,423,940.62 5.48
28 600782 新钢股 份 3,402,478.21 5.44
29 02607 上海医 药 3,270,188.82 5.23
30 603898 好莱客 3,253,253.00 5.20
31 603816 顾家家 居 3,226,918.00 5.16
32 002039 黔源电 力 3,180,139.62 5.09
33 002299 圣农发 展 3,174,521.54 5.08
34 00921 海信科 龙 2,990,523.80 4.78
35 002475 立讯精 密 2,900,000.00 4.64
36 06886 HTSC 2,820,073.27 4.51
37 01293 广汇宝 信 2,770,682.62 4.43
38 600282 南钢股 份 2,727,647.66 4.36
39 600201 生物股 份 2,725,307.00 4.36
40 00027 银河娱 乐 2,716,561.19 4.34
41 01766 中国中 车 2,673,198.85 4.27
42 300003 乐普医 疗 2,580,767.00 4.13
43 600651 飞乐音 响 2,577,123.00 4.12
44 601225 陕西煤 业 2,576,968.00 4.12
45 06030 中信证 券 2,446,764.95 3.91
46 000100 TCL 集团 2,334,612.00 3.73
47 01055 中国南 方航 空股 份 2,161,750.93 3.46
48 600048 保利地 产 2,130,790.00 3.41
49 600585 海螺水 泥 2,113,652.00 3.38
50 00799 IGG 2,105,877.97 3.37
51 02018 瑞声科 技 2,082,296.38 3.33
52 03606 福耀玻 璃 2,077,666.44 3.32
53 00144 招商局 港口 2,027,666.53 3.24
54 02005 石四药 集团 2,008,156.05 3.21
55 600337 美克家 居 1,985,400.39 3.18
56 000932 *ST 华菱 1,909,311.00 3.05
57 00639 首钢资 源 1,907,419.92 3.05
58 01317 枫叶教 育 1,900,129.51 3.04 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页共 42 页
59 02666 环球医 疗 1,898,949.63 3.04
60 00586 海螺创 业 1,896,007.61 3.03
61 06808 高鑫零 售 1,837,116.40 2.94
62 00939 建设银 行 1,820,480.46 2.91
63 601233 桐昆股 份 1,675,000.00 2.68
64 03618 重庆农 村商 业银 行 1,526,756.98 2.44
65 01099 国药控 股 1,514,549.89 2.42
66 00762 中国联 通 1,489,336.70 2.38
67 000069 华侨城 Ａ 1,423,750.00 2.28
68 01044 恒安国 际 1,412,837.65 2.26
69 01813 合景泰 富 1,401,334.14 2.24
70 02869 绿城服 务 1,374,769.83 2.20
71 02382 舜宇光 学科 技 1,359,855.74 2.17
72 000651 格力电 器 1,301,700.00 2.08
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 290,583,319.15
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 259,569,809.54
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 37 页共 42 页
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 38 页共 42 页
1 存出保 证金
634,114.72
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
24,884.90
4 应收利 息
1,078.09
5 应收申 购款
211,723.63
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
871,801.34
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,419
34,091.23 0.00 0.00% 48,375,454.48 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 511.54 0.00% 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2017 年 5 月 10 日) 基 金份 额总 额 233,063,813.14
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 42,733,290.67
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 227,421,649.33
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 48,375,454.48
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 50,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民族证 券 2 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - - 华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 41 页共 42 页
广发证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 270,853,098.70 49.23% 189,597.27 44.53% -
中金公 司 1 98,449,533.19 17.89% 68,914.85 16.18% -
中泰证 券 2 75,569,188.77 13.74% 69,807.24 16.39% -
民生证 券 1 60,721,906.96 11.04% 56,550.31 13.28% -
天风证 券 1 16,175,192.50 2.94% 14,740.50 3.46% -
华创证 券 1 12,110,835.00 2.20% 11,279.19 2.65% -
宏信证 券 1 6,717,048.50 1.22% 6,121.23 1.44% -
东兴证 券 1 2,989,582.07 0.54% 2,784.18 0.65% -
国金证 券 2 2,644,039.00 0.48% 2,447.40 0.57% -
招商证 券 1 2,554,980.00 0.46% 2,328.37 0.55% -
西藏东 方财 富 1 1,367,724.00 0.25% 1,246.39 0.29% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
华安沪 港深 机会 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 42 页共 42 页
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年 2 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的瑞 银证 券深 圳 003414 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
民生证 券 - -
2,183,000,
000.00
100.00% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
