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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2017年年度报告摘要查看PDF公告

华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
华 安 汇财 通 货币 市 场基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 七日 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 34 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 3 页共 34 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 12,023,079,530.67 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 、 确保 资 产流动 性的 基础 上 , 追 求 超越业 绩比 较基 准的 投 资回报 。 投资策 略 本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 , 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 4 页共 34 页 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 270,868,277.35 55,434,319.71 33,632,494.42 本期利 润 270,868,277.35 55,434,319.71 33,632,494.42 本期净 值收 益率 4.0018% 2.6190% 3.8698% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末基 金资 产净 值 12,023,079,530.67 2,869,889,284.18 1,543,543,434.84 期末基 金份 额净 值 1.00 1.00 1.00 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 货币 市场 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 合同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0534% 0.0005% 0.3403% 0.0000% 0.7131% 0.0005% 过去六 个月 2.1075% 0.0011% 0.6805% 0.0000% 1.4270% 0.0011% 过去一 年 4.0018% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 2.6518% 0.0014% 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 5 页共 34 页 自基金 成立 起至 今 12.8798% 0.0031% 4.6751% 0.0000% 8.2047% 0.0031% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安汇 财通 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2017 年 12 月 31 日) 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安汇 财通 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 6 页共 34 页 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 33,632,494.4 2 - - 33,632,494.42 - 2016 年 55,434,319.7 1 - - 55,434,319.71 - 2017 年 270,868,277. 35 - - 270,868,277.35 - 合计 359,935,091. 48 - - 359,935,091.48 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 7 页共 34 页 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司 — 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日, 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华安 MSCI 中国 A 、 华安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 98 只 开放 式基 金 ,管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2014-07-17 2017-07-24 20 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,20 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2013 年 6 月起同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任 固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月 至 2017 年 7 月同 时担 任华 安现金 富利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 7 月至 2017 年 7 月, 同 时 担任本 基金 的基 金经 理。2015 年 2 月至 2017 年 6 月担 任华 安年年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起担任 固定收 益部 总监 。2015 年 5 月至华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 8 页共 34 页 2017 年 7 月 ,担 任华 安新 回报灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2015 年 9 月 起担 任华安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2015 年 12 月至 2017 年 7 月,同 时担 任华 安乐 惠保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 2 月 起, 同时 担任华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 7 月 起同时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 11 月起, 同时 担任 华安 睿享定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017 年 2 月起, 同时 担任 华安 新活力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 10 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 , 10 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月至 2017 年 7 月, 同时担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2014 年 11 月起 , 同 时 担 任 本 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 5 月 起同 时担 任华安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2016 年 4 月起 , 同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 9 月起, 同时 担任 华 安 新财 富灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 2016 年 11 月 起, 同 时担任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ;2016 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 9 页共 34 页 经理。2017 年 3 月起 ,同 时担任 华 安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 2017-07-24 7 年 硕士研 究生 , 7 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月, 担 任 本 基 金 及 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场基金 的基 金经 理,2014 年 8 月 至 2015 年 1 月, 同时 担任 华安七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。 2014 年 10 月起同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 的 基金经 理。2015 年 2 月起 担任华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2016 年 10 月起, 同时 担任 华安安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2016 年 12 月 起, 同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 3 月 起, 同时 担任 华安现 金宝货 币市 场基 金的 基金 经理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理 人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 10 页共 34 页 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司 各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1) 交易 所二 级市场 业务 , 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同一时间下达指令的 投资组合在交易时机上的 公平性。 (2)交易 所一级 市场业务,投资组合经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分配,且以公司名义 获得,则投资部门在合规 监察员监督参与下,进行 公平协商分配。 (3)银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组 合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合 临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 11 页共 34 页 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 1 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年, 美国 经济 复苏 继 续,失 业率 继续 下行 ,通 胀回升 ,制 造 业 PMI 和 非 制造 业 PMI 均较 上年走 高 ; 联 储分 别于 3 月、6 月、12 月 调高 联邦 基准利 率 , 并 于 10 月 启动 缩表计 划 , 美 国长 债收 益率在 下半 年明 显走 高, 美元指 数全 年震 荡下 行。 欧洲经 济复 苏明 显, 制 造 业和服 务 业 PMI 均继 续 改善,失业率持续下降, 通胀水平维持低位,欧元 在 全年保持强势。日本经 济略有改善,失业率维 持低位 并继 续下 降, 通胀 略有起 色, 工业 产出 增速 止跌回 升。 国内 经济 保持 稳定, 进出 口增 速回 升, 贸易顺差同比走低,小幅 保持平稳,固定资产投资 持续下滑,但幅度趋缓, 其中制造业、基建投资 相对平稳,房地产投资持 续下滑、但幅度低于预期 ;通胀方面,蔬菜、猪肉 价格表现疲弱,带动食 品价格走低,非 食品价格 继续走高,CPI 同比回升 。人民币兑美元 升值,外 汇占款流出压力 缓解, 央行持 续通 过公 开市 场 和 MLF 操作对市场流 动性 进 行调节 , “ 削峰 填谷 ” ,加 强 MPA 考 核、 对满 足 普惠金融条件的银行实施 定向降准、春 节前启动临 时准备金动用安排,维持 稳健中性的货币政策基 调,金 融机 构去 杠杆 已有 显著成 效。 全年 来看 ,货 币市场 总体 处于 紧平 衡状 态,银 行间 7 天回 购 利 率均 值 3.35% , 高 出 16 年的 80bps , 1 年 期国 债 、 国 开债收 益率 较上 年末 分别 走高 114bps 、 150bps , NCD 发行 利率 和二 级利 率 较上年 末亦 大幅 走 高 80bps 以上。 全年 来看 , 在 资金 面偏紧 、 基 本面 预期 差、监 管趋 严的 带动 下, 债券市 场继 续走 熊,10 年 国债、 国开 债收 益率 较上 年末分 别走 高 87bps 、 114bps ;信 用债 成交 清淡 ,收益 率跟 随利 率债 调整 的同时 ,利 差明 显走 阔。 报告 期内,基金配置以大 额存单、定存、逆回购和 高等级短融为主,适当运 用杠杆,通过较高 的票息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理,在把 握流动性的基础上,积 极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:4.0018%


比 较基准 :1.3500% 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 12 页共 34 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 年 , 美 国经 济表 现稳健 , 劳动 力市 场继 续 向好 , 失 业率 维持 低位 , 时薪走 高 , 通 胀回 暖, 税改 利好 经济 , 预 计 2018 年有 3-4 次加 息 。 欧 洲 经济持 续向 好 , 货 币政 策 继续边 际收 紧 。 国 内 经济保持平稳,重质胜过 重量,产能过剩压力正在 消退,企业盈利状况继续 保持良好。随着供给侧 改革的持续推进以及需求 的逐步改善,潜在的通胀 风险有所上升,但全年来 看,通胀压力较小。人 民币汇率保持平稳,外汇 占款维持小幅正流入,国 内货币政策保持稳健中性 ,央行对资金面具有很 强的掌 控力 , 预 计资 金面 较 17 年会 有所 缓解, 且资 金波动 性会 有所 下降 。 监 管方面 , 金 融机 构杠 杆 已有明 显下 降, 后续 各监 管机构 将推 出相 应的 监管 政策, 预计 对市 场的 短期 冲击较 小, 但影 响深 远。 综合上述各方面因素看, 债券市场利空因素已逐步 兑现,后续表现将逐步走 好,利 率债收益率预计 将震荡 略有 下行 ,中 高等 级信用 债具 备一 定的 配置 价值。 操作方面,我们将积极关 注债市的投资机会,特别 是中高评级短融,甄选个 券进行配置和波段 操作。同时也会关注逆回 购、定存和大额存单的价 格走势,把握利率冲高时 点、锁定收益。在控制 组合流 动性 和安 全性 风险 的基础 上, 为投 资者 积极 赚取超 额收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。 本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经 理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 13 页共 34 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每 日 计 算 当 日 收 益 并 分 配 , 且 每 日 进 行 支 付 。 本 报 告 期 华 安 汇 财 通 货 币 累 计 收 益 分 配 金 额 270,868,277.35 元。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市 场基金 信息披露特别规定》及其 他有关法律法规和基金合 同的有关规定,不存在 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日 年 化收益 率、 基金 利润 分配 、基金 费用 开支 等问 题 上,严格遵循《证 券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规 定》等 有关 法律 法规 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2017 年年度 报 告中财务指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查,以上内容真实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师 蒋燕 华 蔡玉芝 签字 出具 了安 永华 明(2018) 审字 第 60971571_B17 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告 。 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 14 页共 34 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 6,214,486,880.24 1,041,573,596.26 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 5,770,424,763.79 779,152,699.83 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 5,770,424,763.79 779,152,699.83 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,197,556,676.34 1,157,601,416.39 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 74,432,308.35 13,650,785.99 应收股 利 - - 应收申 购款 83,568,140.89 316,393.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 13,340,468,769.61 2,992,294,891.47 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 15 页共 34 页 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 1,310,649,554.00 120,779,618.83 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 2,654,156.28 575,576.34 应付托 管费 491,510.43 106,588.22 应付销 售服 务费 2,457,552.12 532,941.05 应付交 易费 用 203,370.57 80,221.61 应交税 费 - - 应付利 息 594,095.54 21,661.24 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 339,000.00 309,000.00 负债合计 1,317,389,238.94 122,405,607.29 所有者权益: - - 实收基 金 12,023,079,530.67 2,869,889,284.18 未分配 利润 - - 所有者权益合计 12,023,079,530.67 2,869,889,284.18 负债和所有者权益总 计 13,340,468,769.61 2,992,294,891.47 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.00 元 ,基 金份 额总 额 12,023,079,530.67 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 16 页共 34 页 一、收入 330,276,404.54 72,487,794.80 1.利息 收入 328,231,657.41 70,175,805.87 其中: 存款 利息 收入 136,521,441.42 21,351,079.30 债券利 息收 入 123,702,425.81 33,018,469.59 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 68,007,790.18 15,806,256.98 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 2,044,747.13 2,311,988.93 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,044,747.13 2,311,988.93 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值变 动收 益( 损 失以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 59,408,127.19 17,053,475.09 1.管 理人 报酬 18,060,015.22 5,764,257.07 2.托 管费 3,344,447.34 1,067,455.05 3.销 售服 务费 16,722,236.37 5,337,275.15 4.交 易费 用 90.00 - 5.利 息支 出 20,834,636.11 4,487,168.93 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 20,834,636.11 4,487,168.93 6.其 他费 用 446,702.15 397,318.89 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 270,868,277.35 55,434,319.71 减:所 得税 费用 - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 17 页共 34 页 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 270,868,277.35 55,434,319.71 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 270,868,277.35 270,868,277.35 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 9,153,190,246.49 - 9,153,190,246.49 其中:1.基 金申 购款 81,159,667,830.71 - 81,159,667,830.71 2.基金 赎回 款 -72,006,477,584.22 - -72,006,477,584.22 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -270,868,277.35 -270,868,277.35 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 12,023,079,530.67 - 12,023,079,530.67 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 55,434,319.71 55,434,319.71 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 18 页共 34 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 1,326,345,849.34 - 1,326,345,849.34 其中:1.基 金申 购款 27,639,883,274.28 - 27,639,883,274.28 2.基金 赎回 款 -26,313,537,424.94 - -26,313,537,424.94 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -55,434,319.71 -55,434,319.71 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 基金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 募集 ,基 金合同 于 2014 年 7 月 17 日生效 ,首 次设 立募 集 规模为 251,657,902.48 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式, 存续 期限 不定 。本基 金的 基金 管理 人 及注册 登记 机构 为华 安基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ,包 括: 现金 ,期限 在 1 年以内 (含 1 年) 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 , 剩 余期 限在 397 天 以内 ( 含 397 天) 的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券 ,以及法律法规或中国证 监会、中国人民银行认 可的其他具有良好流动性 的金融工具。法律法规或 监管机构允许货币市场基 金投资其他货币市场基 金的,在不改变基金投资 目标、不改变基金风险收 益特征的前提下,本基金 可参与其他货币市场基 金的投资,不需召开份额 持有人大会,具体投资比 例限制按届时有效的法律 法规和监管机构的规定 执行。如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其 他品种,基金管理人在履 行适当程序后,可以将 其纳入 投资 范围。 本基金 业绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 19 页共 34 页 7.4.2 会计 报表 的编 制基 础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定(以下合称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的 相关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循 企业 会计 准则 及 其他有 关规 定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计 政策 和会 计估 计 变更以 及差 错更 正的 说明 7.4.5.1 会计 政策 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计 估计 变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错 更正 的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性 金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 20 页共 34 页 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ;


根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策 的通知 》 的 规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部 分金融 商品 转让 业务 , 按 照以下 规定 确定 销售 额: 提供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 (不 包括 限售股 ) 、 债 券、 基金 、 非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额 ,或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的 股票,为 停牌前最后一个交易日收 盘价) 、债券估值 (中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 7.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规 定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 21 页共 34 页 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 7.4.7 关联 方关 系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证 监许可 【2017 】1809 号 文 核准 , 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 ( 集团 ) 总 公司已 变更 为 国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进 行公告 。 7.4.8 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易 7.4.8.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 7.4.8.1.1 股 票交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权 证交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债 券交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债 券回 购交 易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 22 页共 34 页 7.4.8.2 关联 方报 酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 18,060,015.22 5,764,257.07 其中:支付销售机 构的客户 维护费 5,978,322.92 1,086,433.58 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 3,344,447.34 1,067,455.05 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 23 页共 34 页 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金管 理有 限公 司 3,021,014.98 合计 3,021,014.98 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金管 理有 限公 司 1,103,727.45 合计 1,103,727.45 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 基 金销 售服 务费 年费 率/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银 行 - 199,424,80 6.52 - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 工商银 行 - - - - - - 7.4.8.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 无。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 24 页共 34 页 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 14,486,880.24 151,470.46 1,573,596.26 39,794.20 7.4.8.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况 无。 7.4.9 期末 (2017 年 12 月 31 日 )本 基金 持有 的流 通 受限证 券 7.4.9.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 人民 币 1,310,649,554.00 元, 是以 如下 债 券作为 质押 : 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111707276 17 招 商银 行 CD276 2018-01-05 99.54 470,000.00 46,781,754.52 111711403 17 平 安银 行 CD403 2018-01-05 99.14 2,000,000.00 198,281,991.27 111770387 17 杭 州银 行 CD244 2018-01-02 99.13 2,000,000.00 198,258,549.46 111770455 17 宁 波银 行 CD235 2018-01-02 99.12 1,000,000.00 99,121,001.97 111770468 17 杭 州银 行 CD245 2018-01-02 99.12 1,580,000.00 156,602,824.43 111770468 17 杭 州银 行 CD245 2018-01-04 99.12 1,076,000.00 106,648,505.75 111770591 17 宁 波银 行 CD236 2018-01-02 99.12 1,000,000.00 99,117,831.39 111771226 17 天 津银 行 CD265 2018-01-02 98.95 1,000,000.00 98,952,385.32 111784776 17 天 津银 行 CD193 2018-01-02 99.12 1,000,000.00 99,122,440.78 111799741 17 广 州农 村 商业银 行 CD114 2018-01-02 97.95 334,000.00 32,713,889.46 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 25 页共 34 页 111799742 17 广 州农 村 商业银 行 CD115 2018-01-02 97.95 442,000.00 43,292,029.46 150207 15 国开 07 2018-01-03 100.07 345,000.00 34,525,021.77 170003 17 附 息国 债 03 2018-01-03 99.98 580,000.00 57,990,183.27 170204 17 国开 04 2018-01-03 99.90 1,100,000.00 109,888,265.59 合计


13,927,000.00 1,381,296,674.44 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助 于理 解和 分析 会计报 表需 要说 明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 余额 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 5,770,424,763.79 元 ,无 属于 第三层 次余 额。 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属 于第一 层次 余额 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 779,152,699.83 元 ,无 属于 第 三层次 余额 。 7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 26 页共 34 页 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 5,770,424,763.79 43.26 其中: 债券 5,770,424,763.79 43.26 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,197,556,676.34 8.98 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,214,486,880.24 46.58 4 其他各 项资 产 158,000,449.24 1.18 5 合计 13,340,468,769.61 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.45 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 27 页共 34 页 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,310,649,554.00 10.90 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 95 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 111 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 84 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内不 存在 投资组 合平 均剩 余期 限超 过 120 情况 。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 13.20 10.90 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 5.22 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 50.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 4.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 35.83 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 109.64 10.90 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 28 页共 34 页 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 240 天。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 129,874,730.89 1.08 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 499,908,689.46 4.16 其中: 政策 性金 融债 499,908,689.46 4.16 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 219,986,743.72 1.83 6 中期票 据 50,396,968.70 0.42 7 同业存 单 4,870,257,631.02 40.51 8 其他 - - 9 合计 5,770,424,763.79 47.99 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111707240 17 招 商银 行 CD240 3,000,000 297,422,957.36 2.47 2 111770468 17 杭 州银 行 CD245 3,000,000 297,347,135.00 2.47 3 111711403 17 平 安银 行 CD403 2,000,000 198,281,991.27 1.65 4 111770387 17 杭 州银 行 CD244 2,000,000 198,258,549.46 1.65 5 111711520 17 平 安银 行 CD520 2,000,000 198,255,950.73 1.65 6 111718473 17 华 夏银 行 CD473 2,000,000 198,255,950.73 1.65 7 111715460 17 民 生银 行 CD460 2,000,000 198,252,472.79 1.65 8 111770600 17 天 津银 行 CD258 2,000,000 198,194,040.05 1.65 9 111711527 17 平 安银 行 CD527 2,000,000 198,103,554.00 1.65 10 111785691 17 广 州农 村商 业银 行 CD172 2,000,000 195,665,322.54 1.63 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 29 页共 34 页 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0231% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0706% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0286% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 74,432,308.35 4 应收申 购款 83,568,140.89 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 30 页共 34 页 8 合计 158,000,449.24 8.9.4 其他需说明的重要事 项标题 无。 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 463,916 25,916.50 478,371,402.83 3.98% 11,544,708,127.84 96.02% 9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 417,075,058.71 3.47% 2 券商类 机构 402,809,605.38 3.35% 3 银行类 机构 204,056,557.94 1.70% 4 个人 60,000,000.00 0.50% 5 其他机 构 50,823,045.69 0.42% 6 个人 36,710,884.48 0.31% 7 个人 35,402,157.77 0.29% 8 个人 33,730,479.37 0.28% 9 个人 32,113,386.87 0.27% 10 个人 30,011,023.55 0.25% 9.3 期末货币市场基金前十 名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 银行类 机构 417,075,058.71 3.47% 2 券商类 机构 402,809,605.38 3.35% 3 银行类 机构 204,056,557.94 1.70% 4 个人 60,000,000.00 0.50% 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 31 页共 34 页 5 其他机 构 50,823,045.69 0.42% 6 个人 36,710,884.48 0.31% 7 个人 35,402,157.77 0.29% 8 个人 33,730,479.37 0.28% 9 个人 32,113,386.87 0.27% 10 个人 30,011,023.55 0.25% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 16,351,192.25 0.14% 9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日 )基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,869,889,284.18 本报告 期 基 金总 申购 份额 81,159,667,830.71 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 72,006,477,584.22 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 12,023,079,530.67 注:申 购含 红利 再投 份额 。 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 32 页共 34 页 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1) 2017 年 8 月 9 日, 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2) 2018 年 2 月 13 日, 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 33 页共 34 页 宏信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为: (1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; 华安汇 财通 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要 第 34 页共 34 页 (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金管 理人 与被 选择 的券 商签 订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2017 年 2 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的瑞 银证 券深 圳 003414 交易 单元 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国信证 券 - - 238,000,0 00.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日