华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
华 安 核心 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 2 页共 34 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 3 页共 34 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安核 心优 选混 合
基金主 代码 040011
交易代 码
040011(前端)
041011(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 72,223,035.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采取 “ 核 心－ 卫星 ” 股票投 资策 略， 通过 “ 核心 ” 资产 －沪 深 300 指数
成份股 的投 资力 求获 取股 票市场 整体 增长 的收 益 ， 通过 “ 卫星 ” 资产 －非 沪
深 300 指数 成份 股的 投资 力求获 取超 额收 益。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下和 自下而 上相 结合 的方 法构 建投资 组合 ， 并在 投资
流程中 采用 公司 开发 的数 量分析 模型 进行 支持 ，使 其更为 科学 和客 观。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 4 页共 34 页
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 41,443,811.53 10,168,767.09 63,391,488.02
本期利 润 43,903,493.66 6,797,786.03 35,486,896.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3307 0.1110 0.5298
本期基 金份 额净 值增 长率 18.68% 5.42% 29.30%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1628 0.8224 0.7287
期末基 金资 产净 值 156,202,727.80 117,249,173.11 79,465,124.28
期末基 金份 额净 值 2.1628 1.8224 1.7287
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段 份额净 值增 份额净 值增 业绩比 较基 业绩比 较基 ① －③ ②－④ 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 5 页共 34 页
长率 ① 长率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 2.65% 0.48% 4.00% 0.64% -1.35% -0.16%
过去六 个月 5.97% 0.46% 7.89% 0.56% -1.92% -0.10%
过去一 年 18.68% 0.44% 17.05% 0.51% 1.63% -0.07%
过去三 年 61.77% 1.40% 12.29% 1.35% 49.48% 0.05%
过去五 年 134.04% 1.29% 50.32% 1.24% 83.72% 0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
211.01% 1.32% 97.21% 1.29% 113.80% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2008 年 10 月 22 日 至 2017 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 6 页共 34 页
注：合 同生 效日 当年 的净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算， 不按 整
个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 7 页共 34 页
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨鑫鑫
本基金 的基 金
经理
2013-06-0
5
- 9 年
硕士研 究生 ， 具 有基 金从 业资格 ，
9 年基 金行 业从 业资 格。 2008 年 7
月 应 届 进 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 发 展 部 行 业 研
究员、 基金 投资 部基 金经 理助理 。
2013 年 6 月 起担 任本 基金 的基金
经理。2014 年 12 月至 2016 年 9
月 同 时 担 任 华 安 创 新 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 3 月至
2017 年 7 月 担任 华安 新动 力灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 4 月起 担任 华安新
丝 路 主 题 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 8 页共 34 页
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 9 页共 34 页
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 市场 全年 呈现 震荡 上行态 势。 沪深 300 指数 上涨 21.8% ，而 创业 板指 逆势下 跌 10.7% ，
市场风格延续前一年趋势 ，显著偏向大盘价值。组 合投资上，基于对市场的 整体考虑，全年仍然保
持在较低仓位运作，产生 一定负面贡献。报告期净 值小幅跑赢基准，相比同 行处于平均水平，对基
本面趋 势的 判断 能力 需要 努力提 高。
配置层 面 ， 本基 金在 结构 上围绕 沪 深 300 基准 ， 逐 步增加 了医 疗、TMT 等 成 长性行 业， 适度 超
配地产，减持了金融、周 期等与宏观经济关系密切 的行业。与前一年类似， 对行业配置调整的时机
依然不 够准 确， 主要 由于 对基本 面和 估值 的把 握存 在偏差 ，需 要在 未来 投资 决策中 努力 改进 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 2.1628 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 18.68% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 17.05% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
2018 年开 年以 来， 宏 观经 济指标 延续 四 季 度的 调整 态势， 主要 由于 持续 偏紧 的货币 环境 以及 下
游地产 汽车 调整 开始 对产 业链带 来一 定影 响 。 从 短期 来看 ， 春 季小 旺季 有望 推动 经济出 现小 幅回 升 ，
产品价格敏感的行业有望 较为受益。中长期看，海 外货币政策从紧仍然是主 基调，国内流动性也将
难以真正意义上得到宽松 ，在缺少大规模财政政策 刺激的情况下，年内宏观 经济较有可能保持缓慢
调整的 态势 。
市场层 面， 从 16 年 初熔 断 开始 ， 在基 本面 回升 的背 景下 ， 市场 经历 了大 约两 年时间 的蓝 筹上 升
行情，缺少业绩支撑的中 小盘个股大部分表现平淡 。考虑到流动性及经济趋 势，未来继续系统性蓝
筹行情的难度较大，相 对 来看，经过去伪存真的中 小盘个股中较有可能出现 好的投资机会。本基金
将保持 基本 面导 向以 及稳 健投资 的原 则 ， 继 续努 力寻 找中长 期投 资标 的 ， 力 争实 现持续 的超 额 收 益 。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 10 页共 34 页
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响 程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 管理人对会计师事务所 出具非标准审计报告 所涉 相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 11 页共 34 页
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单
峰
魏
佳
亮签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2018) 第 20813 号 标准无 保留 意见 的审
计报告 。投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 核心 优选 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 74,118,773.17 32,249,612.27
结算备 付金 197,623.45 145,553.26
存出保 证金 55,375.96 16,690.17
交易性 金融 资产 127,081,170.05 85,288,751.84
其中： 股票 投资 127,081,170.05 85,288,751.84
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 12 页共 34 页
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 12,300.32 6,543.23
应收股 利 - -
应收申 购款 180,633.67 329,942.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 201,645,876.62 118,037,092.98
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 19,767.12 121,617.00
应付赎 回款 44,422,106.43 74,635.16
应付管 理人 报酬 249,280.95 145,596.53
应付托 管费 41,546.83 24,266.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 248,050.43 85,571.90
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 462,397.06 336,233.19
负债合计 45,443,148.82 787,919.87 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 13 页共 34 页
所有者权益： - -
实收基 金 72,223,035.13 64,337,129.87
未分配 利润 83,979,692.67 52,912,043.24
所有者权益合计 156,202,727.80 117,249,173.11
负债和所有者权益总 计 201,645,876.62 118,037,092.98
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 2.1628 元， 基金 份额 总额 72,223,035.13 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 核心 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 50,088,400.51 9,203,784.89
1.利息 收入 587,134.69 202,058.89
其中： 存款 利息 收入 586,993.14 202,058.89
债券利 息收 入 141.55 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 46,622,387.59 12,341,307.46
其中： 股票 投资 收益 42,205,514.30 10,640,200.46
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 38,408.25 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,378,465.04 1,701,107.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填 2,459,682.13 -3,370,981.06 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 14 页共 34 页
列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 419,196.10 31,399.60
减：二、费用 6,184,906.85 2,405,998.86
1．管 理人 报酬 4,005,430.09 1,521,748.34
2．托 管费 667,571.59 253,624.69
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,212,373.58 306,197.19
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 299,531.59 324,428.64
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 43,903,493.66 6,797,786.03
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 43,903,493.66 6,797,786.03
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 核心 优选 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
64,337,129.87 52,912,043.24 117,249,173.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 43,903,493.66 43,903,493.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
7,885,905.26 -12,835,844.23 -4,949,938.97 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 15 页共 34 页
列）
其中：1.基 金申 购款 181,846,664.24 173,743,088.23 355,589,752.47
2.基金 赎回 款 -173,960,758.98 -186,578,932.46 -360,539,691.44
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
72,223,035.13 83,979,692.67 156,202,727.80
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
45,969,206.62 33,495,917.66 79,465,124.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,797,786.03 6,797,786.03
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
18,367,923.25 12,618,339.55 30,986,262.80
其中：1.基 金申 购款 38,039,496.32 25,761,311.81 63,800,808.13
2.基金 赎回 款 -19,671,573.07 -13,142,972.26 -32,814,545.33
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
64,337,129.87 52,912,043.24 117,249,173.11 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 16 页共 34 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安核 心优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安核心优 选股 票型证 券投 资基金， 以下 简称 “本基
金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会 ”) 证监许可[2008]839 号《关于核准华安核心
优选股票型证券投资基金 募集的批复》核准，由华 安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》和《华安核 心优选股票型证券投资基 金基金合同》负责公开募 集。本基金为契约型开
放式， 存续 期限 不定 ，首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民币 813,364,975.21 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2008) 第 149 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证
监会备 案， 《华 安核 心优 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2008 年 10 月 22 日正式 生效 ，基 金合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 813,446,720.65 份 基金 份额 ， 其 中认 购资 金利 息 折合 81,745.44 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安核 心优 选股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 核心优选混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规 定， 本基 金的 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具， 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券、
货币市场工具、权证、资 产支持证券以及法律法规 或中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。基
金的投 资组 合比 例为 ： 股 票资产 占基 金资 产 的 60%-95% ； 债 券、 货币 市场 工 具、 现 金、 权证 、 资产
支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他证券品种占基金资 产的 5%-40% ，基金保
留现金 或到 期日 在一 年期 以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 根据 《华 安基 金管
理有限 公司 关于 旗下 部分 开放式 基金 变更 业绩 比较 基准的 公告 》 的规 定， 自 2015 年 9 月 8 日 起本 基
金的业绩比较基准由 “80 % × 沪深 300 指数收 益率＋20%× 中信标普国债指数收 益率 ” 变更为“80% × 沪
深 300 指 数收 益率 ＋20%× 中债国 债总 财富 指数 收益 率 ” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 17 页共 34 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安核心 优选混 合型 证券投 资基金 基金 合
同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 18 页共 34 页
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不 征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公 司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（ “ 华安基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 19 页共 34 页
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,005,430.09 1,521,748.34
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 556,898.17 248,420.45
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 667,571.59 253,624.69
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25%/ 当 年天 数。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 20 页共 34 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 74,118,773.17 580,816.83 32,249,612.27 200,428.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308 新疆 2017-1 2018-0 新股 13.60 13.60 1,187. 16,143 16,143 - 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 21 页共 34 页
0 火炬 2-25 1-03 未上
市
00 .20 .20
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
股票交
易异常
波动
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基 金截 止至 2017 年 12 月 31 日 止有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 22 页共 34 页
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 127,015,325.14 元， 属于 第二 层次 的余额 为 65,844.91 元， 无 属于第 三层 次的 余额
(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 85,170,582.64 元， 第 二层 次 118,169.20 元， 无 第三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以 公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 34 页
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资 管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 127,081,170.05 63.02
其中： 股票 127,081,170.05 63.02
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 34 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 74,316,396.62 36.85
7 其他各 项资 产 248,309.95 0.12
8 合计 201,645,876.62 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 6,592,050.00 4.22
B 采矿业
21,462,930.00 13.74
C 制造业 34,017,608.91 21.78
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,292,143.20 2.11
E 建筑业 9,022,500.00 5.78
F 批发和 零售 业
858,360.00 0.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,090,010.00 3.26
J 金融业
16,378,200.00 10.49
K 房地产 业
10,038,000.00 6.43
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
10,235,430.00 6.55
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
10,075,980.00 6.45
S 综合
- - 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 34 页
合计 127,081,170.05 81.36
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601328 交通银 行 1,620,000 10,060,200.00 6.44
2 002262 恩华药 业 705,000 10,053,300.00 6.44
3 000069 华侨城 Ａ 1,080,000 9,169,200.00 5.87
4 601857 中国石 油 1,110,000 8,979,900.00 5.75
5 600028 中国石 化 1,170,000 7,172,100.00 4.59
6 002041 登海种 业 513,000 6,592,050.00 4.22
7 600048 保利地 产 465,000 6,579,750.00 4.21
8 601336 新华保 险 90,000 6,318,000.00 4.04
9 600479 千金药 业 444,000 6,224,880.00 3.99
10 601098 中南传 媒 432,000 6,000,480.00 3.84
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600048 保利地 产 17,404,889.34 14.84
2 601336 新华保 险 17,000,895.13 14.50
3 601988 中国银 行 16,557,089.00 14.12
4 601117 中国化 学 13,938,936.00 11.89
5 000069 华侨城 Ａ 13,086,889.01 11.16
6 601328 交通银 行 12,608,561.00 10.75
7 600600 青岛啤 酒 11,754,799.80 10.03
8 600479 千金药 业 11,298,714.00 9.64
9 601857 中国石 油 11,166,234.00 9.52
10 002244 滨江集 团 11,031,812.00 9.41
11 600028 中国石 化 10,715,092.00 9.14
12 002465 海格通 信 10,548,931.62 9.00
13 600718 东软集 团 9,752,864.69 8.32
14 601166 兴业银 行 9,450,000.00 8.06
15 600170 上海建 工 9,243,962.42 7.88 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 34 页
16 002041 登海种 业 8,640,265.93 7.37
17 000528 柳
工 8,631,469.74 7.36
18 300251 光线传 媒 7,997,446.00 6.82
19 000977 浪潮信 息 7,913,505.00 6.75
20 600597 光明乳 业 7,751,869.00 6.61
21 000338 潍柴动 力 7,361,380.00 6.28
22 000895 双汇发 展 7,175,784.81 6.12
23 002029 七 匹 狼 7,175,126.25 6.12
24 603686 龙马环 卫 6,887,320.00 5.87
25 300315 掌趣科 技 6,862,176.00 5.85
26 002262 恩华药 业 6,563,375.70 5.60
27 600489 中金黄 金 6,482,968.99 5.53
28 002179 中航光 电 6,367,210.86 5.43
29 601021 春秋航 空 6,361,689.37 5.43
30 000783 长江证 券 6,330,178.00 5.40
31 600795 国电电 力 6,030,000.00 5.14
32 600713 南京医 药 5,796,766.00 4.94
33 601628 中国人 寿 5,171,912.09 4.41
34 601098 中南传 媒 5,157,562.42 4.40
35 300494 盛天网 络 5,115,790.00 4.36
36 601818 光大银 行 4,810,200.00 4.10
37 300367 东方网 力 4,771,507.00 4.07
38 300310 宜通世 纪 4,759,612.12 4.06
39 600312 平高电 气 4,510,096.02 3.85
40 002032 苏 泊 尔 4,048,544.10 3.45
41 000726 鲁
泰Ａ 3,860,503.00 3.29
42 600737 中粮糖 业 3,766,441.00 3.21
43 601333 广深铁 路 3,675,051.78 3.13
44 002405 四维图 新 3,643,036.00 3.11
45 300017 网宿科 技 3,614,766.20 3.08
46 000401 冀东水 泥 3,426,883.00 2.92
47 000063 中兴通 讯 3,233,722.00 2.76
48 300165 天瑞仪 器 3,216,296.00 2.74
49 300188 美亚柏 科 3,190,688.88 2.72
50 000888 峨眉山 Ａ 3,139,162.00 2.68
51 002223 鱼跃医 疗 2,890,291.76 2.47
52 002279 久其软 件 2,634,480.82 2.25
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 27 页共 34 页
产净值 比例
（％）
1 601988 中国银 行 18,504,927.68 15.78
2 601336 新华保 险 18,490,712.39 15.77
3 600048 保利地 产 16,170,447.00 13.79
4 600600 青岛啤 酒 15,741,842.03 13.43
5 000069 华侨城 Ａ 15,509,824.00 13.23
6 000528 柳
工 14,433,857.01 12.31
7 601117 中国化 学 12,253,569.00 10.45
8 601818 光大银 行 10,797,984.00 9.21
9 000895 双汇发 展 10,741,238.72 9.16
10 000063 中兴通 讯 10,544,478.20 8.99
11 601628 中国人 寿 10,446,212.75 8.91
12 000977 浪潮信 息 9,802,326.47 8.36
13 000338 潍柴动 力 9,468,058.72 8.08
14 601166 兴业银 行 8,961,254.38 7.64
15 600597 光明乳 业 8,801,610.44 7.51
16 002465 海格通 信 8,263,397.46 7.05
17 002244 滨江集 团 8,091,200.84 6.90
18 600028 中国石 化 7,520,218.00 6.41
19 002029 七 匹 狼 6,802,767.37 5.80
20 601328 交通银 行 6,495,113.00 5.54
21 002179 中航光 电 6,440,915.32 5.49
22 601021 春秋航 空 6,399,790.12 5.46
23 300315 掌趣科 技 6,096,633.40 5.20
24 601333 广深铁 路 6,089,229.00 5.19
25 002142 宁波银 行 5,640,736.00 4.81
26 000783 长江证 券 5,583,435.00 4.76
27 000401 冀东水 泥 5,161,152.00 4.40
28 000538 云南白 药 5,016,250.05 4.28
29 002405 四维图 新 4,966,967.50 4.24
30 300251 光线传 媒 4,901,733.94 4.18
31 600612 老凤祥 4,834,151.01 4.12
32 600713 南京医 药 4,654,400.00 3.97
33 300494 盛天网 络 4,548,403.00 3.88
34 300367 东方网 力 4,454,791.00 3.80
35 600312 平高电 气 4,297,224.94 3.67
36 300310 宜通世 纪 4,292,006.00 3.66
37 002032 苏 泊 尔 4,280,813.78 3.65
38 600054 黄山旅 游 4,236,798.00 3.61
39 600479 千金药 业 4,221,257.00 3.60
40 300017 网宿科 技 4,182,079.00 3.57
41 600718 东软集 团 3,975,503.95 3.39 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 28 页共 34 页
42 600362 江西铜 业 3,686,850.00 3.14
43 002279 久其软 件 3,676,225.71 3.14
44 600737 中粮糖 业 3,665,881.00 3.13
45 600170 上海建 工 3,542,566.53 3.02
46 300188 美亚柏 科 3,424,273.72 2.92
47 601636 旗滨集 团 3,148,396.00 2.69
48 600428 中远海 特 3,090,824.00 2.64
49 300165 天瑞仪 器 2,979,386.00 2.54
50 002223 鱼跃医 疗 2,969,386.39 2.53
51 600489 中金黄 金 2,802,738.21 2.39
52 000926 福星股 份 2,790,150.00 2.38
53 600795 国电电 力 2,487,655.00 2.12
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 401,545,421.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 404,418,200.04
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 29 页共 34 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.2 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
55,375.96
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
12,300.32
5 应收申 购款
180,633.67
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
248,309.95
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 30 页共 34 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 期末 前十 名股票 中未 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
16,819
4,294.13 2,504.81 0.00% 72,220,530.32 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 218,916.88 0.30%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2008 年 10 月 22 日) 基 金份 额总 额 813,446,720.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 64,337,129.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 181,846,664.24
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 173,960,758.98
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 31 页共 34 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 72,223,035.13
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 55,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 32 页共 34 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
方正证 券 1 154,494,970.56 19.33% 140,791.23 19.10% -
长江证 券 2 114,927,656.04 14.38% 106,763.54 14.49% -
海通证 券 1 88,185,601.38 11.03% 82,126.97 11.14% -
天风证 券 2 85,368,330.15 10.68% 77,931.05 10.57% -
华泰证 券 1 58,281,623.34 7.29% 54,277.96 7.36% -
广发证 券 1 57,960,797.93 7.25% 53,979.15 7.32% -
中金公 司 1 39,173,059.59 4.90% 36,481.50 4.95% -
国泰君 安 1 27,370,558.02 3.42% 24,942.92 3.38% -
兴业证 券 1 26,942,970.66 3.37% 25,092.43 3.40% -
瑞银证 券 1 26,167,615.80 3.27% 23,846.66 3.24% -
上海证 券 2 23,349,656.95 2.92% 21,278.50 2.89% -
东北证 券 1 19,736,696.41 2.47% 18,380.67 2.49% -
华安证 券 1 19,158,908.28 2.40% 17,842.65 2.42% -
申万宏 源 1 14,849,283.01 1.86% 13,532.12 1.84% -
西南证 券 1 12,306,983.96 1.54% 11,215.39 1.52% -
光大证 券 1 10,133,339.52 1.27% 9,234.47 1.25% -
广州证 券 2 8,606,030.30 1.08% 8,015.02 1.09% -
中信证 券 1 8,402,297.68 1.05% 7,824.93 1.06% -
招商证 券 3 3,757,626.20 0.47% 3,499.51 0.47% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求； 华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 34 页
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年 11 月完 成租 用托 管在建 行的 长江 证券 深 圳 000510 交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
海通证 券 1,280,549.80 100.00% - - - -
华安核 心优 选混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要
第 34 页共 34 页
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20171123-201712
27
20,759
,775.0
8
0.00
20,759,7
75.08
0.00 0.00%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
