华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
华 安 易富 黄 金交 易 型开 放 式证 券 投资 基 金联 接 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安黄 金易 （ETF 联接）
基金主 代码 000216
交易代 码 000216
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,012,197,511.65 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C
下属分 级基 金的 交易 代码 000216 000217
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
2,641,459,188.79 份 370,738,322.86 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标主 要通 过对目 标 ETF 基金份额 的投资 ，紧 密跟 踪中 国
黄金现 货价 格的 表现 。
投资策 略
本基金 根据 投资 人申 购、 赎回的 现金 流情 况， 本基 金将综 合目 标 ETF 的
流动性 、 折 溢价 率等 因素 分析， 对投 资组 合进 行监 控和调 整， 密切 跟踪 国
内黄金 现货 价格 的表 现。
其中本 基金 参与 目标 ETF 二级市场交 易将 基于 基 金管理 人对 一二 级市 场
折溢价 率、 二级 市场 流动 性、 综 合成 本、 上 海黄 金 交易所 市场 交易 特征 等
研究和 分析 制定 适当 的交 易策略 。
本基金 还将 适度 参与 目标 ETF 基金份 额交 易和 申购 、赎回 的组 合套 利，
以增强 基金 收益 。
业绩比 较基 准 国内黄 金现 货价 格收 益率× 95% ＋ 人民 币活 期存 款税 后利率× 5% 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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风险收 益特 征
本基金 是目 标 ETF 的联接 基金， 目 标 ETF 为黄金 ETF ，因此本基 金的 风
险收益 特征 与国 内黄 金现 货价格 的风 险收 益特 征相 似，不 同于 股票 基金 、
混合基 金、 债券 基金 和货 币市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
华安黄 金易
(ETF 联接)
A
华安黄 金易
(ETF 联接)
C
华安黄 金易
(ETF 联接) A
华安黄 金易
(ETF 联接) C
华安黄 金易
(ETF 联接) A
华安黄 金易
(ETF 联接) C
本 期 已
实 现 收
益
58,083,454.
65
10,156,431.
49
2,268,369.67 6,765,872.61 -1,871,357.03
-1,074,986.4
1
本 期 利 105,520,679 15,044,753. -17,805,270.5 -10,050,401.2 -1,966,568.76 -1,620,442.2华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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润 .87 12 1 7 4
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.0449 0.0311 -0.0892 -0.0357 -0.0587 -0.0895
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
4.38% 3.05% -8.77% -3.51% -6.67% -10.28%
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
2.84% 2.55% 17.47% 17.49% -6.79% -6.71%
3.1.2 期末
数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
华安黄 金易
(ETF 联接) A
华安黄 金易
(ETF 联接) C
华安黄 金易
(ETF 联接) A
华安黄 金易
(ETF 联接) C
华安黄 金易(ETF
联接) A
华安黄 金易
(ETF 联接) C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
-0.1427 -0.1484 -0.1645 -0.1673 -0.1969 -0.1995
期 末 基
金 资 产
净值
2,670,806,0
94.61
372,568,778
.11
508,538,064.
46
464,692,253.
10
31,311,726.85
20,818,635.6
4
期 末 基
金 份 额
净值
1.0111 1.0049 0.9832 0.9799 0.8370 0.8340
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安黄金易(ETF 联接) A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.74% 0.34% -1.52% 0.33% -0.22% 0.01%
过去六 个月 -0.34% 0.44% -0.03% 0.43% -0.31% 0.01%
过去一 年 2.84% 0.50% 3.29% 0.49% -0.45% 0.01%
过去三 年 12.59% 0.77% 12.85% 0.75% -0.26% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
1.11% 0.78% 0.35% 0.78% 0.76% 0.00%
2．华安黄金易(ETF 联接) C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.81% 0.34% -1.52% 0.33% -0.29% 0.01%
过去六 个月 -0.48% 0.44% -0.03% 0.43% -0.45% 0.01%
过去一 年 2.55% 0.50% 3.29% 0.49% -0.74% 0.01%
过去三 年 12.40% 0.77% 12.85% 0.75% -0.45% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
0.49% 0.78% 0.35% 0.78% 0.14% 0.00%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为： 国 内黄 金现 货价 格 收益率× 95% ＋ 人民 币活 期 存款税 后利 率× 5%
本基金 的投 资范 围包 括： 本基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额以及 上海 黄金 交易所 挂盘 交易 的
黄金现 货合 约等 黄金 品种 。此外 ，本 基金 还可 以投 资于固 定收 益类 证券 、货 币市场 工具 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% ， 现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 8 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、华安黄金易(ETF 联接) A
2、华安黄金易(ETF 联接) C
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安黄金易(ETF 联接) A
2、华安黄金易(ETF 联接) C
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、华 安黄 金易(ETF 联接) A ：
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
2、华 安黄 金易(ETF 联接) C ：
本基金 过去 三年 没有 利润 分配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华 安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2013-08-2
2
- 14 年
理学博 士，14 年 证券 、基 金从业
经 验 ，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程 工作 ，2005 年 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展
部数量 策略 分析 师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI
中国 A 股指 数增 强型 证券 投资基
金的基 金经 理，2009 年 9 月起同
时担任 上证 180 交易 型开 放式指
数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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基金经 理。2010 年 11 月至 2012
年 12 月 担任 上证 龙头 企业 交易型
开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联
接基金 的基 金经 理。2011 年 9 月
起同时 担任 华安 深证 300 指数证
券投资 基金 （LOF ）的基金经理 。
2013 年 6 月 起担 任指 数投 资部高
级总监 。2013 年 7 月 起同 时担任
华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。2013 年 8
月 起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 11 月至 2015 年 12 月
担 任 华 安 中 证 高 分 红 指 数 增 强 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 6 月起同 时担 任华 安中 证全指
证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 7
月起担 任华 安创 业 板 50 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 6 月起 担任 华安 创业 板 50 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2017 年 12 月 起， 同时担
任华 安 MSCI 中国 A 股指 数增强
型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深 300
量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2013-08-2
2
- 11 年
管理学 硕士 ， CFA （国 际金 融分析
师） ，FRM( 金融风 险管 理 师） ，11
年 证 券 、 基 金 行 业 从 业 经 历 ， 具
有 基 金 从 业 资 格 。 曾 在 美 国 道 富
全 球 投 资 管 理 公 司 担 任 对 冲 基 金
助 理 、 量 化 分 析 师 和 风 险 管 理 师
等职。2011 年 1 月加 入华 安基金
管 理 有 限 公 司 被 动 投 资 部 从 事 海
外被动 投资 的研 究工 作。2011 年
5 月至 2012 年 12 月担 任上 证龙头
企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经 理 职
务。2012 年 3 月 起同 时担 任华安
标 普 全 球 石 油 指 数 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2013 年 7 月 起同时
担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 8 月起同 时担 任本 基金 及华安华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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纳斯达 克 100 指 数证 券投 资基金
的基金 经理 。 2013 年 12 月至 2016
年 9 月同时 担任 华安 中证 细分地
产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2014 年 8 月起同
时 担 任 华 安 国 际 龙 头 （DAX ）交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及
其联接 基金 的基 金经 理。2017 年
4 月起， 同时 担任 华安 中证 定向增
发事件 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时 加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 年现 货黄 金开 盘 价 264.04 元/ 克， 期间 最高 价 300 元/ 克 ， 最 低价 258.0 元/ 克 ， 截 止 12
月 31 日 收盘 价 273. 元/ 克 ，全年 上涨 8.96 元/ 克， 上 涨幅度 为 3.45% ， 全年 成 交均价 为 274.99 元/ 克，华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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振幅 为 15.92% ， 小于 历史 平均年 份。 值得 关注 的是 ，以美 元计 价，2017 年 黄 金上 涨 13.09% ， 受到
人民币 相对 于美 元大 幅升 值的影 响 ， 以 人民 币计 价的 黄金价 格涨 幅显 著落 后于 美元计 价的 黄金 涨 幅 。
2017 年全 球货 币政 策均 呈 现稳中 趋紧 的态 势。 美联 储按照 市场 预期 加息 三次 ， 联邦 储备 利率 保
持在 1.25-1.5 之 间。 欧央 行表 示 2018 年 下半 年开 始 退出量 化宽 松政 策 。 债 券 市场 ， 各 期限 利率 债利
率均有所上升。随着经济 复苏在全球范围的加快， 通胀因素也逐步体现。地 缘政治方面，以朝核问
题为代表的不确定性仍然 时有发生。全球的民粹主 义、贸易保护主义和经济 孤岛主义的现象时有发
生， 主要的 经济 体的 经贸 关系还 是保 持逆 势上 扬态 势， 但多边 贸易 摩擦 有所 加剧 。 纵 观 2017 年个别
时期，全球政治军事环境 短期快速恶化导致投资者 风险偏好下降，在集中爆 发的时段对金价产生了
显著的正面作用。 总体看 ，全年金价呈现震荡走高 的态势，2016 年年底 以来 的上升趋势得到了进
一步的 延续 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 华安黄 金易 （ETF 联接） A 份额净 值 为 1.0111 元， C 份额净 值 为 1.0049
元；华 安黄 金易 （ETF 联接）A 份额 净值 增长率 为 2.84% ， C 份 额净 值增 长 率为 2.55% ，同 期业 绩
比较基 准增 长率 为 3.29% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
影响黄金价格的正面因素 包括楼市债市资金流出、 全球经济的不确定性、特 朗普政策的不确定
性、全球负利率扩散以及 黄金价格本身技术上的反 弹。此外，地缘政治的不 确定性在全球范围内均
有所加强，而金融体系在 未来加息的预期下仍然存 在不稳 定的因素，这些因 素均构成了对黄金作为
避险工 具的 实质 性利 好。 我们预 计黄 金价 格 在 2018 年全年 将保 持稳 定向 上的 态势 。 中长 期看 ， 渐 进
加息的环境下，美元不一 定走强，而是更多取决于 美国经济的复苏情况及通 胀的实际水平。此外，
2018 年地 缘政 治热 点依 然 存在， 经过 多年 的增 长， 股票市 场风 险溢 价已 经处 于历史 低位 ， 而 股市 波
动率也 在低 位徘 徊很 久 ， 存 在上升 的风 险 。 建 议投 资者 更加关 注避 险情 绪的 提升 带来的 阶段 性 机 会 。
作为黄 金 ETF 联接基 金的 管理人 ， 我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则， 降低 跟
踪偏离 和跟 踪误 差， 勤勉 尽责， 为投 资者 获得 长期 稳定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 35 页
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期，中国建设银行股 份有限公司在本基金的托 管过程中，严格遵守了《 证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基 金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 35 页
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
蔡 玉芝 签字 出具 了安 永华明(2018) 审字 第 60971571_B12 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 72,774,263.22 27,104,242.60
结算备 付金 97,607,008.41 7,274,123.51
存出保 证金 11,131,016.25 4,801,400.42
交易性 金融 资产 2,885,682,664.18 905,223,543.38
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 2,875,524,334.18 905,223,543.38
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 10,158,330.00 -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 18,433,547.48
应收利 息 26,043.26 8,271.79
应收股 利 - - 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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应收申 购款 4,584,734.63 14,109,099.73
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 3,071,805,729.95 976,954,228.91
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 18,388,627.40 -
应付赎 回款 9,516,795.58 3,328,420.00
应付管 理人 报酬 91,894.79 22,924.34
应付托 管费 18,378.94 4,584.86
应付销 售服 务费 110,770.25 127,515.07
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 304,390.27 240,467.08
负债合计 28,430,857.23 3,723,911.35
所有者权益： - -
实收基 金 3,012,197,511.65 991,448,429.71
未分配 利润 31,177,361.07 -18,218,112.15
所有者权益合计 3,043,374,872.72 973,230,317.56
负债和所有者权益总 计 3,071,805,729.95 976,954,228.91
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0104 元， 基金 份额 总 额 3,012,197,511.65华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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份， 其中 A 类基 金份 额净 值 1.0111 元， 基金 份额 总 额 2,641,459,188.79 份； C 类基金 份额 净 值 1.0049
元，基 金份 额总 额 370,738,322.86 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 132,402,163.36 -25,441,774.60
1.利息 收入 941,160.19 172,419.24
其中： 存款 利息 收入 941,160.19 172,419.24
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 78,068,084.65 10,205,394.11
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 55,183,869.82 10,849,296.64
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 706,829.17 -330,690.02
衍生工 具收 益 22,177,385.66 -313,212.51
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
52,325,546.85 -36,889,914.06
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,067,371.67 1,070,326.11
减：二、费用 11,836,730.37 2,413,897.18 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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1．管 理人 报酬 1,084,077.08 149,558.25
2．托 管费 216,815.44 29,911.63
3．销 售服 务费 1,725,454.74 985,411.26
4．交 易费 用 8,487,084.27 1,008,407.93
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 323,298.84 240,608.11
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 120,565,432.99 -27,855,671.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 120,565,432.99 -27,855,671.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 易富 黄金 交易型 开放 式证 券投 资基 金联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
991,448,429.71 -18,218,112.15 973,230,317.56
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 120,565,432.99 120,565,432.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,020,749,081.94 -71,169,959.77 1,949,579,122.17
其中：1.基 金申 购款 5,470,704,271.27 58,796,216.75 5,529,500,488.02
2.基金 赎回 款 -3,449,955,189.33 -129,966,176.52 -3,579,921,365.85
四、本期向基金份额持 - - - 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,012,197,511.65 31,177,361.07 3,043,374,872.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
62,376,586.31 -10,246,223.82 52,130,362.49
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -27,855,671.78 -27,855,671.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
929,071,843.40 19,883,783.45 948,955,626.85
其中：1.基 金申 购款 2,801,025,064.90 42,645,189.27 2,843,670,254.17
2.基金 赎回 款 -1,871,953,221.50 -22,761,405.82 -1,894,714,627.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
991,448,429.71 -18,218,112.15 973,230,317.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安易富黄金交 易型开放 式证券投资基金 联接基金 ( 以下简称“ 本基金”) ，系经 中国证券监督 管
理委员 会 （以 下简 称 “ 中 国 证监会 ” ） 证监 许可[2013]771 号 文 《 关于 核准 华安 易 富黄金 交易 型开 放式
证券投资基金及联接基金 募集的批复》的核准，由 基金管理人华安基金管理 有限公司向社会公开发
行募集 ， 基金 合同 于 2013 年 8 月 22 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 410,885,288.67 份 基金 份额 。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的 基金管理人及注册登记机 构为华安基金管理有限
公司， 基金 托管 人为 中国 建设银 行股 份有 限公 司。
本基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金份额以及 上海 黄金 交易所 挂盘 交易 的黄 金现 货合约 等黄 金品 种 。
此外，本基金还可以投资 于固定收益类证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许基金投
资的其 他金 融工 具。 正常 情况下 ， 本 基金 投资 于目 标 ETF 的比例不 低于 基金 资产净 值 的 90% ， 现 金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金
投资的 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：国内 黄金 现货 价格 收益 率× 95% ＋ 人民 币活 期存 款 税后利 率× 5% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中 国证 券投 资基 金业协 会制 定的 《 黄金 交 易型开 放式 证券 投资 基金 及联接 基金 会计 核算 和
估值业务指引（试行 ） 》 、 中国证监会制定的《关于 进一步规范证券投资基金 估值业务的指导意见 》 、
《关于证 券投 资基金 执行< 企业会计 准则> 估值 业务 及 份额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告 的内 容与 格式 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会颁 布
的相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 35 页
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差 价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 35 页
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 本基金 是该 基金 的联 接基 金
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,084,077.08 149,558.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,748,582.04 824,483.53
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 管理 费。 在 通 常情况 下， 基金管 理费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.50% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金资 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若为 负数，
则 E 取 0 。
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 216,815.44 29,911.63
注： 本 基金 投资目 标 ETF 部分不 收取 托管 费。 在 通 常情况 下， 基金托 管费 按 前一日 基金 资产 净
值扣除 基金 资产 中目 标 ETF 份额所对应资 产净 值后 剩余部 分 的 0.10% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H=E× 0.10%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 扣除基 金资 产中 目 标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后剩 余部分 ， 若为 负数，
则 E 取 0 。
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 47,445.99 47,445.99
中国建 设银 行 - 51,856.77 51,856.77
合计 - 99,302.76 99,302.76
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 45,974.99 45,974.99
中国建 设银 行 - 55,776.66 55,776.66
合计 - 101,751.65 101,751.65
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资
产净值 的 0.35% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E× 0.35%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
华安黄 金易(ETF
联接) A
华安黄 金易(ETF 联
接) C
华安黄 金易(ETF 联
接) A
华安黄 金易(ETF 联
接) C
期 初 持 有 的 基 金 份
额
19,343,263.37 - - -
期间申购/ 买入总份
额
- - 19,343,263.37 -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
19,343,263.37 - 19,343,263.37 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
0.64% - 3.74% -
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安黄 金易(ETF 联接) A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 72,774,263.22 728,458.38 27,104,242.60 137,803.23
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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本 基 金 本报 告 期末 ， 本基金 持 有 1,054,967,287.00 目标 ETF 基 金 份 额 ， 占其 总 份 额的 比 例为
56.74% 。 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有 343,108,647.00 目标 ETF 基金份额 ， 占其 总份 额
的比例 为 14.24% 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 2,885,682,664.18 元 ，无 属 于第二 层次 和第 三层 次余 额。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 905,223,543.38 元， 无属 于 第二层 次和 第三 层次 余额 。 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
10,158,330.00 0.33 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 170,381,271.63 5.55
7 其他各 项资 产 15,741,794.14 0.51
8 合计 3,071,805,729.95 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值 占基金资产华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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（元） 净值比例
（％）
1 AU9999 AU9999 37,210 10,158,330.00 0.33
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
基金本 报告 期没 有投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
11,131,016.25
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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4 应收利 息
26,043.26
5 应收申 购款
4,584,734.63
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
15,741,794.14
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安黄 金易(ETF
联接) A
63,429 41,644.35
2,295,348,016.
52
86.90% 346,111,172.27 13.10%
华安黄 金易(ETF
联接) C
614,895 602.93 1,222.61 0.00% 370,737,100.25
100.00
%
合计
678,324 4,440.65
2,295,349,239.
13
76.20% 716,848,272.52 23.80%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 35 页
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安黄 金易(ETF 联接) A 648,863.98 0.02%
华安黄 金易(ETF 联接) C 482,457.04 0.13%
合计 1,131,321.02 0.04%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安黄 金易(ETF 联接)
A
0~10
华安黄 金易(ETF 联接) C -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安黄 金易(ETF 联接)
A
0~10
华安黄 金易(ETF 联接) C 0~10
合计 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安黄 金易(ETF 联接) A 华安黄 金易(ETF 联接) C
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 22
日）基 金份 额总 额
319,252,743.65 91,632,545.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 517,224,422.71 474,224,007.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,450,124,824.88 1,020,579,446.39
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,325,890,058.80 1,124,065,130.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,641,459,188.79 370,738,322.86 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基 金管理 人发 布了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告 》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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额的比 例 比例
银河证 券 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 华安易 富黄 金交 易型 开放 式证券 投资 基金 联接 基 金 2017 年年 度报 告摘要
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201712
31
154,90
8,883.
94
3,084,
773,22
9.37
1,180,00
0,000.00
2,059,682,1
13.31
68.38%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
