华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 2 页共 45 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 3 页共 45 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安日 日鑫 货币
场内简 称 货币 ETF
基金主 代码 040038
交易代 码 040038
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 26 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 16,767,689,533.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B
华安日 日鑫 货币
H
下属分 级基 金的 场内 简称 - - 货币 ETF
下属分 级基 金的 交易 代码 040038 040039 511600
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总 额 405,489,268.75 份
15,160,422,961.40
份
1,201,777,303.19
份
注： 自 2016 年 9 月 12 日 起，本 基金 新增 场内 基金 份额（H 类基 金份 额） 简 称为 “ 货币 ET F ” ，
基金份 额净 值 为 100.00 元, 本表 所列 场内 份额 数据 面 值已折 算 为 1.00 元 ； 场 外 基金份 额 （A 类 基金
份额） 简称 为 “ 华安 日日 鑫 货币 A” ，基 金份 额净 值为 1.00 元 ；场 外基 金份 额（B 类 基金 份额 ）简 称
为“ 华 安日 日鑫 货币 B” ， 基金份 额净 值 为 1.00 元。
2.2 基金产品说明
投资目 标
为满足 投资 人现 金管 理和 日常理 财需 求 ， 本 基金 在 力求本 金安 全 、 确 保基
金资产 流动 性的 基础 上， 追求稳 定的 当期 收益 ，谋 求资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 ， 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础
上， 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协
议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 ， 确定 各类 货币华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 4 页共 45 页
市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 ， 在保证 基金 资产 的安 全
性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风
险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据
和指标
2017 年 2016 年 2015 年
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日
日鑫货
币 H
华安日
日鑫货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安
日日
鑫货
币 H
本期 12,700,25 186,451,4 27,313,4 8,444,92 47,321, 18,538,2 18,674,0 25,862,1 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 5 页共 45 页
已实
现收
益
9.91 57.86 54.63 9.69 677.38 60.71 67.65 04.45
本期
利润
12,700,25
9.91
186,451,4
57.86
27,313,4
54.63
8,444,92
9.69
47,321,
677.38
18,538,2
60.71
18,674,0
67.65
25,862,1
04.45 -
本期
净值
收益
率 3.9054% 4.1547% 3.8905% 2.5756%
2.8222
% 0.6858% 3.6984%
3.9478
% -
3.1.2 期
末数据
和指标
2017 年 末 2016 年末 2015 年末
华安日 日鑫 货
币 A
华安日
日鑫货
币 B
华安日 日鑫
货币 H
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日 日
鑫货 币 H
华安日 日
鑫货 币 A
华安日 日
鑫货 币 B
华安日
日鑫货
币 H
期末
基金
资产
净值
405,489,268.
75
15,160
,422,9
61.40
1,201,777
,303.19
223,769
,425.92
4,405,0
24,912.
91
4,391,16
6,064.50
373,339,
854.99
967,536,
923.32 -
期末
基金
份额
净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 -
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、自 2016 年 9 月 12 日起,本基 金增 设 H 类 份额 ，简 称为 “ 货币 ET F ” 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安日日鑫货币 A ：
阶段 份额净 值收 份额 净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②- ④ 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 6 页共 45 页
益率 ① 益率标 准差
②
准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.0031% 0.0006% 0.2722% 0.0000% 0.7309% 0.0006%
过去六 个月 1.9951% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.4507% 0.0007%
过去一 年 3.9054% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8254% 0.0016%
过去三 年 10.5233% 0.0032% 3.2430% 0.0000% 7.2803% 0.0032%
过去五 年 20.2600% 0.0040% 5.4030% 0.0000% 14.8570% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
20.6114% 0.0040% 5.5095% 0.0000% 15.1019% 0.0040%
2．华安日日鑫货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0641% 0.0006% 0.2722% 0.0000% 0.7919% 0.0006%
过去六 个月 2.1185% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.5741% 0.0007%
过去一 年 4.1547% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 3.0747% 0.0016%
过去三 年 11.3218% 0.0032% 3.2430% 0.0000% 8.0788% 0.0032%
过去五 年 21.7081% 0.0040% 5.4030% 0.0000% 16.3051% 0.0040%
自基金 合同 生效
起至今
22.0923% 0.0040% 5.5095% 0.0000% 16.5828% 0.0040%
3．华安日日鑫货币 H ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9993% 0.0007% 0.2722% 0.0000% 0.7271% 0.0007%
过去六 个月 1.9857% 0.0007% 0.5444% 0.0000% 1.4413% 0.0007%
过去一 年 3.8905% 0.0016% 1.0800% 0.0000% 2.8105% 0.0016%
自基金 合同 生效
起至今
4.6030% 0.0024% 1.4084% 0.0000% 3.1946% 0.0024%
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 7 页共 45 页
(2012 年 11 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B
3、华安日日鑫货币 H 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 8 页共 45 页
3.2.3 过去五年 基金每年净 值收益 率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安日 日鑫 货币 市场 基金
过去五 年 基 金净 收益 率与 业绩比 较基 准收 益率 的对 比图
1、华安日日鑫货币 A
2、华安日日鑫货币 B 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 9 页共 45 页
3、华安日日鑫货币 H
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
华安日 日鑫 货 币 A ： 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 10 页共 45 页
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
12,584,244.3
5
- 116,015.56 12,700,259.91 -
2016 年 8,857,390.43 512,544.44 -925,005.18 8,444,929.69 -
2015 年
18,054,190.3
7
3,194,791.80 -2,574,914.52 18,674,067.65 -
合计 39,495,825.1
5 3,707,336.24 -3,383,904.14 39,819,257.25 -
华安日 日鑫 货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
181,174,878.
66
- 5,276,579.20 186,451,457.86 -
2016 年
45,510,067.8
7
1,860,345.04 -48,735.53 47,321,677.38 -
2015 年
22,993,483.4
3
862,037.12 2,006,583.90 25,862,104.45 -
合计 249,678,429.
96 2,722,382.16 7,234,427.57 259,635,239.69 -
华安日 日鑫 货 币 H ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
27,629,290.9
0
- -315,836.27 27,313,454.63 -
2016 年
17,761,916.6
6
- 776,344.05 18,538,260.71 -
合计 45,391,207.5
6 - 460,507.78 45,851,715.34 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 11 页共 45 页
注： 自 2016 年 9 月 12 日起,本 基金 增设 H 类份 额， 简称为 “货币 E TF ” 。
本基金 自成 立起 至 2016 年 8 月 29 日,利 润分 配是 按月结 转份 额。 自 2016 年 8 月 30 日起 至今,
利润分 配是 按日 结转 份额 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的
基金经
理，固 定
收益部 助
理总监
2012-11-26 2017-07-24 16 年
硕士研 究生 ，16 年证 券基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒 林 投 资 顾 问 有 限 公 司 任 研 究
员，2005 年 10 月至 2009 年 7 月
在 益 民 基 金 管 理 有 限 公 司 任 基 金
经理，2009 年 8 月至 今任 职于华
安 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部。
2010 年 12 月 起担 任华 安稳 固收益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 9 月 起同 时担 任华安
安 心 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页共 45 页
基金经 理。2012 年 11 月至 2017
年 7 月同时 担任 本基 金的 基金经
理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安
信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2013 年 5 月起 同时担
任 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2014 年 8 月至 2015
年 1 月，同 时担 任华 安七 日鑫短
期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2014 年 8 月 ，同 时担任
华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 3
月 起 担 任 华 安 新 动 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015 年 11
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 安 益 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年 12 月起， 同时 担任 华安乐
惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 2 月至 2017 年 7
月 ， 同 时 担 任 华 安 安 康 保 本 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 4 月至 2017 年 7 月， 同 时
担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 2016 年 10 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 2 月 起， 同时 担任华
安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月起 ，
同 时 担 任 华 安 现 金 宝 货 币 市 场 基
金的基 金经 理。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-08-30 2017-07-24 7 年
硕士研 究生 ， 7 年 债券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先
后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月至 2017 年 7 月，
担 任 本 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市
场基金 的基 金经 理，2014 年 8 月
至 2015 年 1 月， 同时 担任 华安七华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页共 45 页
日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。 2014 年 10 月起同
时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 的
基金经 理。2015 年 2 月起 担任华
安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 6 月
起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2016 年 10 月 起， 同时 担任华
安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 12 月 起，
同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 3 月 起， 同时 担任 华安现
金宝货 币市 场基 金的 基金 经理。
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业 资 格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 从 事 基 金
运 营 、 债 券 交 易 和 债 券 研 究 等 工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 本 基
金的基 金经 理.2016 年 11 月起，
同 时 担 任 华 安 鼎 丰 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金的 基金 经理 。
苏卿云
本基金 的
基金经 理
2016-12-19 - 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券行 业从业
经 历 。 曾 任 上 海 证 券 交 易 所 基 金
业务部 经理 。2016 年 7 月 加入华
安 基 金 ， 任 指 数 与 量 化 投 资 事 业
总部 ETF 业务负 责人 。 2016 年 12
月 起 ， 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 6 月 起， 担任 华安 中证定
向 增 发 事 件 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基金 经理 。2017 年 10
月起， 同时 担任 华安 沪深 300 指
数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 华 安 中 证
细 分 医 药 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金 经
理。 2017 年 12 月 起， 同时 担任上
证 龙 头 企 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证
券 投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基 金华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 45 页
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 45 页
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时 加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年，全球经济周期延 续回升态势，贸易形势 出 现改善，主要发达国家货 币政策边际收紧。
美国经济维持复苏态势， 居民消费稳健增长，通胀 形势低于预期，失业率进 一步下滑。全年美联储
议息会 议三 次上 调联 邦基 金利率 ；欧 元区 经济 基本 面好转 ，PMI 数据 继续 回 升，信 贷环 境改 善， 欧
央行上 调未 来实 际 GDP 和 通胀预 测值 ，并 考虑 货币 政策正 常化 的同 时关 注汇 率对经 济增 长的 影响 ；
日本通 胀超 预期 ， 制 造业 PMI 上行， 经 济复 苏动 力 增强。 国内 经济 方面 ， 下 半年工 业生 产和 工业 企
业利润增速有所回落，制 造业、房地产和基建投资 放缓，仍表现出较强韧性 ，消费总体平稳，通胀
表现温和；央行 继续实施 量价分离货币政 策，在价 格方面，全年三 次上调逆 回购和 MLF 等利率；
在流动性管理方 面，继续 通过公开市场操 作和 MLF 续作等方式来维 稳资金面 波动，在春节和 季末
等时点，资金利率波动有 所加大。由于经济基本面 表现出较强韧性、金融去 杠杆进一步推进以及流华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 16 页共 45 页
动性波动加大，债市调整 幅度较大，收益率大幅上 行，全年十年期国债收益 率上行幅度超过 80bp ，
3Y-5Y 期 AAA 级中 短期 票据上 行幅 度超 过 130bp ，信用 利差 明显 扩大 。
本报告期内，我们勤勉尽 责，稳健操作，在保证组 合流动性安全的前提下， 甄选优质个券，捕
捉流动性收紧资金利率冲 高机会，投 资定存、同业 存单和逆回购等品种锁定 高收益，并适时根据市
场变化调整组合结构，拉 长组合平均剩余期限，灵 活把握投资机会，为持有 人获得了可观的组合收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安日 日鑫 货 币 A ：
投资回 报：3.9054%
比较基 准：1.0800%
华安日 日鑫 货 币 B ：
投资回 报：4.1547%
比较基 准：1.0800%
华安日 日鑫 货 币 H ：
投资回 报：3.8905%
比较基 准：1.0800%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 监 管政 策控 风险 和 金融 去杠 杆基 调预 计将维 持不 变， 工 业生 产 受供给 侧改 革与 环
保督查等影响难有显著改 善，房地产调控政策延续 ，销售增速的下行和融资 成本的抬升带来投资增
速的下行压力，基建因财 政支出空间有限，投资增 速也将小幅回落，而贸易 复苏呈现全球性和结构
性，对经济增长有一定支 撑，经济整体失速风险较 小。全年来看，通胀预计 小幅回升，不会对货币
政策构成较大压力，预计 央行货币政策仍将定调稳 健中性。债市影响因素多 空交错，未来若社会融
资需求 增速 回落 速度 向广 义货币 增速 收敛 ，债 市有 可能迎 来下 行机 会。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的 平衡，优化组合资产配 置计划，把握结构
性机会，主要通过锁定高 收益同业存款和甄选优质 同业存单博取较高的持有 收益，提高组合整体收
益，为投资者创造更多价 值。我们将秉承稳健、专 业的投资理念，优化组合 结构，控制风险，勤勉
尽责地 维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页共 45 页
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 。本 报告 期华 安日 日鑫货 币 A 累计 收益 分配 金额 12,700,259.91 元，
华安日日鑫货币 B 累 计收 益 分 配 金 额 186,451,457.86 元，华安日日鑫货币 H 累 计 收 益 分 配 金额
27,313,454.63 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页共 45 页
报告期 内 ， 本 基 金 实施 利 润分配 金额 ： 华安 日日 鑫 货币 A 为 12,700,259.91 元 ， 华 安日 日鑫 货币
B 为 186,451,457.86 元 ，华 安日日 鑫货 币 H 为 27,313,454.63 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
蔡 玉芝 签字 出具 了安 永华明 （2018 ） 审字 第 60971571_B05 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 5,554,906,841.35 4,980,265,795.32
结算备 付金 - 20,000,000.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 7,674,503,067.60 1,320,256,605.84
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 7,674,503,067.60 1,320,256,605.84
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页共 45 页
买入返 售金 融资 产 4,409,077,373.63 2,670,517,965.77
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 54,431,786.43 33,114,101.61
应收股 利 - -
应收申 购款 8,451,735.54 926,093.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 17,701,370,804.55 9,025,080,561.65
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 921,498,297.75 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 551,658.26 780,650.11
应付管 理人 报酬 2,627,703.18 1,150,416.79
应付托 管费 1,051,081.30 460,166.68
应付销 售服 务费 311,644.16 673,584.01
应付交 易费 用 174,646.14 92,077.40
应交税 费 - -
应付利 息 426,218.60 -
应付利 润 6,731,021.82 1,654,263.33
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 309,000.00 309,000.00
负债合计 933,681,271.21 5,120,158.32
所有者权益： - -
实收基 金 16,767,689,533.34 9,019,960,403.33 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页共 45 页
未分配 利润 - -
所有者权益合计 16,767,689,533.34 9,019,960,403.33
负债和所有者权益总 计 17,701,370,804.55 9,025,080,561.65
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日，A 类 基金 份额 净值 1.00 元，B 类基 金份 额净 值 1.00 元，H
类基金 份额 净值100.00 元， 基金份 额总 额 16,767,689,533.34 份 ， 其 中 A 类基 金份 额总额 405,489,268.75
份；B 类 基金 份额 总额 15,160,422,961.40 份；H 类基 金份额 总 额 1,201,777,303.19 份，H 类 基金份 额
数据已 将面 值折 算 为 1.00 元。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 257,803,868.50 95,434,523.10
1.利息 收入 257,356,308.74 97,435,376.15
其中： 存款 利息 收入 97,586,352.87 24,718,064.99
债券利 息收 入 85,536,123.58 47,373,336.11
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 74,233,832.29 25,343,975.05
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 447,559.76 -2,000,853.05
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 447,559.76 -2,000,853.05
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页共 45 页
填列）
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 31,338,696.10 21,129,655.32
1．管 理人 报酬 13,871,101.75 8,272,849.59
2．托 管费 5,548,440.76 2,877,465.08
3．销 售服 务费 3,143,546.19 3,030,842.80
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 8,307,067.57 6,449,378.71
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 8,307,067.57 6,449,378.71
6．其 他费 用 468,539.83 499,119.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 226,465,172.40 74,304,867.78
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 226,465,172.40 74,304,867.78
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 日日 鑫货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 226,465,172.40 226,465,172.40
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 7,747,729,130.01 - 7,747,729,130.01 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 45 页
其中：1.基 金申 购款 37,969,064,845.39 - 37,969,064,845.39
2.基金 赎回 款 -30,221,335,715.38 - -30,221,335,715.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -226,465,172.40 -226,465,172.40
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 16,767,689,533.34 - 16,767,689,533.34
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 1,340,876,778.31 - 1,340,876,778.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 74,304,867.78 74,304,867.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 7,679,083,625.02 - 7,679,083,625.02
其中：1.基 金申 购款 22,659,781,421.75 - 22,659,781,421.75
2.基金 赎回 款 -14,980,697,796.73 - -14,980,697,796.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -74,304,867.78 -74,304,867.78
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 9,019,960,403.33 - 9,019,960,403.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 45 页
7.4.1 基金基本情况
华安日日鑫货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “ 中国
证监会 ” ） 证 监许 可[2012]1442 号 文 《 关于 核准 华安 日日鑫 货币 市场 基金 募集 的批复 》 的 核准， 由基
金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 向社 会公 开募 集， 基金合 同 于 2012 年 11 月 26 日 生效 ， 首次 设立 募
集规模 为 926,777,863.81 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续期 限不 定。本 基金 自 2016 年 8
月 30 日起 增 加 H 类 基金 份额，A 类基 金份 额 和 B 类基金 份额 在场 外申 购和 赎回，H 类基 金份 额在
场内申 购和 赎回 。本 基金 每份 A 类 基金 份额和 B 类 基金份 额的 面值 为人 民币 1.00 元， 每份 H 类基
金份额 的面 值为 人民 币 100.00 元 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 托管 人为 中国 建
设银行 股份 有限 公司 ，A 类基金 份额 和 B 类 基金 份 额的注 册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司 ， H
类基金 份额 的注 册登 记机 构为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 。
本基金根据基金份额持有 人持有本基 金场外份额的 数量，对基金份额持有人 持有的场外基金份
额按照 不同 的费 率计 提销 售服务 费用 ，因 此形 成不 同的基 金份 额类 别：A 类 基金份 额和 B 类基 金 份
额。 若基 金份 额持 有人 在 单个基 金交 易账 户保 留 的 A 类 基金 份额 达到 或超 过 500 万 份时 ， 本基 金的
注册登 记机 构自 动将 其在 该基金 交易 账户 保留 的 A 类基金 份额 全部 升级 为 B 类基金 份额 。 若基 金份
额持有 人在 单个 基金 交易 账户保 留的 B 类基 金份 额 低于 500 万 份时 ，本 基金 的注册 登记 机构 自动 将
其在该 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额全 部降 级 为 A 类 基金 份额。 H 类基 金份额 不进 行基 金份 额
升降级 。
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ，包 括： 现金 、期限 在 1 年以内
（含 1 年） 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单 ； 剩 余期 限在 397 天 以内 （ 含 397 天）
的债券、非金融企业债务 融资工具、资产支持证券 ，以及中国证监会、中国 人民银行认可的其他具
有良好 流动 性的 金融 工具 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
本基金 业绩 比较 基准 ：同 期七天 通知 存款 利率 （税 后） 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 45 页
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》第 5 号《 货币 市场 基 金信息 披露 特别 规定 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》及 其他 中国证 监会 及中 国证 券投 资基金 业协 会颁 布的
相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 45 页
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估 值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 45 页
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债 券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司（ “ 华安基 金公 司 ” ）
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年 度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 45 页
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 13,871,101.75 8,272,849.59
其中：支付销售机 构的客户
维护费 722,475.48 454,318.00
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托 5,548,440.76 2,877,465.08 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 45 页
管费
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货 币 A 华安日 日鑫 货 币 B 华安日 日鑫 货 币 H 合计
华安基 金管 理有 限公
司
190,433.75 418,365.28 829,118.72 1,437,917.75
建设银 行 195,385.30 8,099.22 - 203,484.52
合计 385,819.05 426,464.50 829,118.72 1,641,402.27
获 得 销售 服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安日 日鑫 货币A 华安日 日鑫 货币B 华安日 日鑫 货币H 合计
华安基 金管 理有 限公
司
291,259.48 152,926.32 797,961.24 1,242,147.04
建设银 行 195,958.77 4,211.17 - 200,169.94
合计 487,218.25 157,137.49 797,961.24 1,442,316.98
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的年销 售服 务费 率 为 0.25% ， 对 于由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有
人，年 销售 服务 费率 应自 其降级 后的 下一 个工 作日 起适 用 A 类 基金 份额的 费 率。B 类 基金 份额 的年
销售服 务费 率 为 0.01% ， 对于 由 A 类 升级 为 B 类的 基金份 额持 有人 ， 年销 售 服务费 率应 自其 升级 后
的下一 个工 作日 起享 受 B 类基金 份额 的费 率。H 类 基金份 额的 年销 售服 务费 率为 0.25% 。各 类基 金
份额的 销售 服务 费计 提的 计算公 式相 同， 具体 如下 ：
H=E× 该 类基 金份 额的 销售 服务费 年费 率/ 当 年天 数
H 为 该类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 45 页
E 为 该类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 119,623,102.30 - - -
800,650,000.0
0
422,149.1
7
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 71,238,627.05
50,314,228.
77
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫
货币H
华安日 日鑫 货
币A
华安日 日鑫 货
币B
华安日 日鑫 货
币H
期 初 持 有 的
基金份 额 -
279,580,353.0
8 - -
717,001,680.
31 -
期 间 申 购/ 买
入总份 额 -
1,072,629,757
.33 - -
581,756,054.
86 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 45 页
期 间 因 拆 分
变动份 额 - - - - - -
减： 期 间赎 回
/ 卖出总 份额 -
1,255,000,000
.00 - -
1,019,177,38
2.09 -
期 末 持 有 的
基金份 额 - 97,210,110.41 - -
279,580,353.
08 -
期 末 持 有 的
基 金 份 额 占
基 金 总 份 额
比例 - 0.64% - - 6.35% -
注：期 间申 购/ 买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/ 卖出 总份 额含 转换出 份额 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
华安日 日鑫 货 币 A
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 及上年 度可 比期 间均 未运 用固有 资金 投 资 A
类基金 。
华安日 日鑫 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安日 日鑫 货币B 本期 末
2017 年12 月31 日
华安日 日鑫 货币B 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
- - 7,120,883.50 0.16%
华安日 日鑫 货 币 H
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资货 币 ETF （H 类 基金） 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 45 页
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 24,906,841.35 123,500.44 80,265,795.32 75,942.17
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 921,498,297.75 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111709493
17 浦 发银 行
CD493
2018-01-03 99.05 3,350,000.00 331,823,551.98
111770848
17 宁 波银 行
CD238
2018-01-02 99.04 2,000,000.00 198,084,838.78
111771614
17 江 苏江 南
农村商 业银 行
CD195
2018-01-02 98.88 900,000.00 88,992,930.42
111771771
17 西 安银 行
CD079
2018-01-02 97.50 1,000,000.00 97,498,863.73
111771963
17 富 滇银 行
CD328
2018-01-02 97.47 1,000,000.00 97,468,991.06
111772082
17 桂 林银 行
CD197
2018-01-02 97.46 1,000,000.00 97,463,907.30
111794923
17 广 东南 粤
银行 CD046
2018-01-02 98.75 1,000,000.00 98,745,245.18 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 45 页
合计
10,250,000.00 1,010,078,328.45
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 余额 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 7,674,503,067.60 元 ，无 属于 第三层 次余 额。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 余额 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 1,320,256,605.84 元 ，无 属于 第三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重
大变动 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承 诺 事项 。
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页共 45 页
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 7,674,503,067.60 43.36
其中： 债券 7,674,503,067.60 43.36
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,409,077,373.63 24.91
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,554,906,841.35 31.38
4 其他各 项资 产 62,883,521.97 0.36
5 合计 17,701,370,804.55 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.55
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 921,498,297.75 5.50
其中： 买断 式回 购融 资 - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页共 45 页
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20%
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 19.47 5.50
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 2.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 56.12 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
0.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
26.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.19 5.50
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期 内投 资组 合无 平均 剩余存 续期 超 过 240 天的 情况。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 35 页共 45 页
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 847,874,474.43 5.06
其中： 政策 性金 融债 847,874,474.43 5.06
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 719,976,086.78 4.29
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,106,652,506.39 36.42
8 其他 - -
9 合计 7,674,503,067.60 45.77
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111718454 17 华 夏银 行 CD454 4,000,000 396,530,798.91 2.36
2 111709493 17 浦 发银 行 CD493 4,000,000 396,207,226.25 2.36
3 110210 11 国开 10 3,000,000 299,119,655.23 1.78
4 111709483 17 浦 发银 行 CD483 3,000,000 297,302,486.55 1.77
5 111711540 17 平 安银 行 CD540 3,000,000 296,454,797.92 1.77
6 011766035 17 湘 高速 SCP004 2,000,000 200,006,386.23 1.19
7 111715458 17 民 生银 行 CD458 2,000,000 198,265,399.47 1.18
8 111716276 17 上 海银 行 CD276 2,000,000 198,255,124.46 1.18
9 111708425 17 中 信银 行 CD425 2,000,000 198,103,554.00 1.18
10 111770848 17 宁 波银 行 CD238 2,000,000 198,084,838.78 1.18
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0830% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 36 页共 45 页
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0312%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0249%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
8.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
54,431,786.43
4 应收申 购款
8,451,735.54
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
62,883,521.97 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 37 页共 45 页
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
12,299 32,969.29 33,921,922.49 8.37% 371,567,346.26 91.63%
华安日 日鑫 货币
B
108
140,374,286
.68
14,583,639,515
.29
96.20% 576,783,446.11 3.80%
合计
14,120
1,187,513.4
2
15,108,272,516
.24
90.10%
1,659,417,017.
10
9.90%
注：1 ）分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2） 本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ） 简 称为 “ 货币 E TF ” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
9.2 期末上市基金前十名持 有人
华安日 日鑫 货币H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
九坤投 资（ 北京 ）有 限
公司－ 九坤 量化 对冲
16 号 私募 证券 投资 基
金
43,092,400.00 3.59%
2 徐孝福 37,169,100.00 3.10%
3 江苏宝 达投 资有 限公 司 30,911,500.00 2.57%
4
陕西省 国际 信托 股份 有
限公司 －陕 国投· 荣湾 2
号证券 投资 集合 资金 信
29,054,000.00 2.42% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 38 页共 45 页
托计划
5 康健 25,146,800.00 2.09%
6
上海久 事（ 集团 ）有 限
公司
20,028,200.00 1.67%
7
哈尔滨 华咨 文化 信息 咨
询有限 公司
20,018,900.00 1.67%
8 周月明 20,018,900.00 1.67%
9
光大云 付互 联网 股份 有
限公司
20,016,600.00 1.67%
10
新疆克 拉玛 依市 采丰 实
业有限 责任 公司
20,009,600.00 1.67%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类基 金份 额） 简称 为 “ 货币 ET F ” ，基金 份额 净值 为 100.00 元， 本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
华安日 日鑫 货 币 A 3,908,366.95 0.96%
华安日 日鑫 货 币 B 6,599,989.83 0.04%
华安日 日鑫 货 币 H 0.00 0.00%
合计 10,508,356.78 0.06%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安日 日鑫 货 币 A -
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安日 日鑫 货 币 A >100
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 >100
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ； 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 39 页共 45 页
§ 10
开放式基金份额变动
10.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安日 日鑫 货币
A
12,299 32,969.29 33,921,922.49 8.37% 371,567,346.26 91.63%
华安日 日鑫 货币
B
108
140,374,286
.68
14,583,639,515
.29
96.20% 576,783,446.11 3.80%
华安日 日鑫 货币
H
1,713 701,562.93 490,711,078.46 40.83% 711,066,224.73 59.17%
合计
14,120
1,187,513.4
2
15,108,272,516
.24
90.10%
1,659,417,017.
10
9.90%
注：1 ）分 级基 金机 构/ 个 人投资 者持 有份 额占 总份 额比例 的计 算中 ，对 下属 两级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属两 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2） 本 基金 场内 基金 份额 （H 类 基金 份额 ） 简 称为 “ 货币 E TF ” ， 基金份额 净值 为100.00 元， 本 表所
列场内 份额 数据 面值 已折 算为1.00元。
10.2 期末上市基金前十名 持有人
华安日 日鑫 货 币 H
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
九坤投 资（ 北京 ）有 限公 司
－九坤 量化 对冲 16 号私 募 证
43,092,400.00 3.59% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 40 页共 45 页
券投资 基金
2 徐孝福 37,169,100.00 3.10%
3 江苏宝 达投 资有 限公 司 30,911,500.00 2.57%
4
陕西省 国际 信托 股份 有限 公
司－陕 国投· 荣湾 2 号 证券 投
资集合 资金 信托 计划
29,054,000.00 2.42%
5 康健 25,146,800.00 2.09%
6 上海久 事（ 集团 ）有 限公 司 20,028,200.00 1.67%
7
哈尔滨 华咨 文化 信息 咨询 有
限公司
20,018,900.00 1.67%
8 周月明 20,018,900.00 1.67%
9
光大云 付互 联网 股份 有限 公
司
20,016,600.00 1.67%
10
新疆克 拉玛 依市 采丰 实业 有
限责任 公司
20,009,600.00 1.67%
注：本 基金 场内 基金 份额 （H 类基 金份 额） 简称 为 “ 货币 ET F ” ，基金 份额 净值 为 100.00 元， 本
表所列 场内 份额 数据 面值 已折算 为 1.00 元。
10.3 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 2,023,100,791.10 12.07%
2 基金类 机构 2,000,000,000.00 11.93%
3 银行类 机构 1,009,021,203.86 6.02%
4 基金类 机构 1,005,956,754.73 6.00%
5 银行类 机构 1,003,065,548.06 5.98%
6 银行类 机构 1,001,747,322.05 5.97%
7 券商类 机构 600,000,000.00 3.58%
8 银行类 机构 500,000,000.00 2.98%
9 银行类 机构 500,000,000.00 2.98%
10 基金类 机构 490,571,464.52 2.93%
10.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安日 日鑫 货 币 A 3,908,366.95 0.96%
华安日 日鑫 货 币 B 6,599,989.83 0.04%
华安日 日鑫 货 币 H 0.00 0.00%
合计 10,508,356.78 0.06% 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 41 页共 45 页
10.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安日 日鑫 货 币 A -
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 -
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安日 日鑫 货 币 A >100
华安日 日鑫 货 币 B -
华安日 日鑫 货 币 H -
合计 >100
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 42 页共 45 页
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 60,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
德邦证 券退 租 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
长江证 券 2 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 43 页共 45 页
天风证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年 11 月完 成租 用托 管在建 行的 长江 证券 深 圳 000510 交 易单 元 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 44 页共 45 页
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 - -
1,340,200
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170701-201712
01
0.00
2,023,
100,79
1.10
0.00
2,023,100,7
91.10
12.07%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 45 页共 45 页
