华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
华 安 新瑞 利 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 2 页共 43 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 3 页共 43 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安新 瑞利 灵活 配置 混合
基金主 代码 003797
交易代 码 003797
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 1 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 600,219,605.34 份
下属分 级基 金的 基金 简称
华安新 瑞利 灵活 配置 混合
A
华安新 瑞利 灵活 配置 混合
C
下属分 级基 金的 交易 代码 003797 003798
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
600,103,746.04 份 115,859.30 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值 。 在 具体 大 类资产 配置 过程 中 ， 本 基 金将使 用定 量与 定性 相
结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证
券市场 的重 要因 素进 行研 究和预 测 ， 结 合使 用公 司 自主研 发的 多因 子动 态
资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ， 分析 和比
较股票 、 债券 等市 场和 不 同金融 工具 的风 险收 益特 征， 确定 合适 的资 产配
置比例 ，动 态优 化投 资组 合。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率× 50% ＋中债 综合 全价 指数 收益 率× 50%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 4 页共 43 页
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 李修滨
联系电 话 021-38969999 4006800000
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn lixiubin@citicbank.com
客户服 务电 话 4008850099 95558
传真 021-68863414 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 12 月 1 日 （基金合 同生效日） 至 2016
年 12 月 31 日
华安新 瑞利 灵活
配置混 合 A
华安新 瑞利 灵活
配置混 合 C
华安新 瑞利 灵活 配置
混合 A
华安新 瑞利 灵活 配
置混 合 C
本 期 已 实 现
收益
26,925,012.93 162,410.31 1,425,337.37 3.91
本期利 润 36,308,602.70 145,750.20 1,443,309.11 3.96
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0605 0.0444 0.0024 0.0023 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 5 页共 43 页
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
6.04% 5.94% 0.24% 0.23%
3.1.2 期末数据
和指标
2017 年末 2016 年末
华安新 瑞利 灵活 配
置混 合 A
华安新 瑞利 灵活 配
置混 合 C
华安新 瑞利 灵活 配置
混合 A
华安新 瑞利 灵活 配置
混合 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0472 0.0461 0.0024 0.0023
期 末 基 金 资
产净值
637,858,728.12 123,014.02 601,453,420.30 1,707.98
期 末 基 金 份
额净值
1.0629 1.0618 1.0024 1.0023
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安新瑞利灵活 配置混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.41% 0.08% 0.48% 0.38% 0.93% -0.30%
过去六 个月 2.99% 0.07% 3.19% 0.34% -0.20% -0.27%
过去一 年 6.04% 0.06% 5.88% 0.33% 0.16% -0.27%
自基金 成立 起
至今
6.29% 0.06% 1.79% 0.34% 4.50% -0.28%
2．华安新瑞利灵活 配置混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.40% 0.08% 0.48% 0.38% 0.92% -0.30%
过去六 个月 2.94% 0.07% 3.19% 0.34% -0.25% -0.27%
过去一 年 5.94% 0.06% 5.88% 0.33% 0.06% -0.27%
自基金 成立 起 6.18% 0.06% 1.79% 0.34% 4.39% -0.28% 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 6 页共 43 页
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2016 年 12 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、华安新瑞利灵活 配置混 合 A
2、华安新瑞利灵活 配置混 合 C 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 7 页共 43 页
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安新瑞利灵活 配置混 合 A
2、华安新瑞利灵活 配置混 合 C 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 8 页共 43 页
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 9 页共 43 页
石雨欣
本基金 的基 金
经理
2016-12-0
1
- 11 年
硕士研 究生 ，11 年相 关行 业从业
经 验 ， 曾 任 联 合 资 信 评 估 有 限 公
司高级 分析 师。2008 年 1 月加入
华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 固 定
收益部 信用 分析 师。2015 年 7 月
起 担 任 华 安 稳 固 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 7
月至 2017 年 6 月 担任 华安 信用四
季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年 2 月起 担任 华安安
康 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 8 月 起同 时担任
华安聚 利 18 个月 定期 开放 债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 12 月起， 同时 担任 华安 新恒利
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
本基金 的基 金经 理。2017 年 1 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 新 安 平 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 10 页共 43 页
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经 理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1） 交易 所二 级市场 业务 ， 遵 循价 格优 先、 时 间优 先、 比例 分配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同一时间下达指令的 投资组合在交易时机上的 公平性。 （2）交易 所一级 市场业务，投资组合经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分配，且以公司名义 获得，则 投资部门在合规 监察员监督参与下，进行 公平协商分配。 （3）银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证 券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理 部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 11 页共 43 页
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年全 球经 济保 持稳 步 复苏态 势， 通胀 预期 不断 上升， 主要 发达 经济 体继 续退出 宽松 的货 币
政策。伴随欧美经济持续 复苏，进出口出现显著恢 复，出口对经济产生一定 正面拉动作用。国内经
济上半年在供给侧持续推 进下基本保持良好的增长 态势，下半年在环保限产 的挤压下略有下滑，全
年 GDP 累 计增 长 6.9% ， 总体保 持了 良好 的增 长态 势。由 于食 品价 格跌 幅不 断收窄 以及 工业 品价 格
依然较 高的 影响 ， CPI 逐季 走高， 年底 时 CPI 升至 1.8% ， 通 胀总 体有 所上 升， 但 总体表 现较 为温 和。
货币政 策调 控目 标以 降杠 杆、 防 风险 为主 ， 年 初央 行 通过上 调公 开市 场利 率以 及 MLF 等政策性工 具
利率， 引导 金融 市场 资金 成本抬 升， 从而 抑制 金融 杠杆的 扩张 。 全 年以 公开 市场操 作 及 MLF 等政策
性金融 工具 为主 调节 市场 流动性 ，保 持资 金合 理供 应。2017 年 金融 监管 显著 加强，4 月 份开始 一 行
三会的监管进一步升级， 资金面也呈现持续紧张局 面，不断推升短端收益率 大幅上行；四季度资管
新规征求意见稿出台，监 管政策对债券市场进一步 产生冲击，债市收益率继 续大幅上行，全年中债
综合全 价指 数下 跌 3.39% 。
本基金去年资产配置以短 久期同业存单和信用债为 主，持续保持低久期操作 ；权益部分保持适
度仓位 参与 股票 行情 ，期 内基金 取得 良好 的 收 益表 现。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 A 类 份额 净值 为 1.0629 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 6.04% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 5.88% 。 本 基金 C 类份 额净值 为 1.0618 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为
5.94% ， 同期 业绩 比较 基准 增长率 为 5.88% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 经济 运行 大 概率维 持平 稳增 长态 势， 经济发 展的 重点 仍然 是优 化结构 ， 供 给侧 改
革仍将继续推进，化解防 范重大风险仍将是重中之 重。全球通胀预期普遍回 升，国内通胀 也处于温
和增长态势，今年上半年 通胀存在一定上行风险， 但由于需求并未出现显著 扩张且货币政策保持稳
健中性 ， 通胀 难以 形成 趋 势性上 涨 ， 通 胀可 能前 高 后低 ， 全 年总 体保 持温 和 通胀 。2018 年 金融 监管
将继续 进行 ， M2 增速 可能 小幅回 升， 社融 增速 随着 基建投 资的 下降 以及 地方 债务整 顿的 影响 可能 出
现下降，资金供需缺口将 有所收窄，利率中枢较难 出现大幅上移，但也难以 出现显著下行，债券收
益率可 能以 震荡 行情 为主 。 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 12 页共 43 页
本基 金 2018 年 将继 续以 短 久期的 同业 存单 和信 用债 投资为 主 ， 继 续保 持适 度股 票仓位 参与 股市
行情。 本基 金将 秉承 稳健 、专业 的投 资理 念， 勤 勉 尽责地 维护 持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值 委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人，中 信银行严格遵守了《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同和托 管协 议的 规定， 对 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 度 的投资 运作 ， 进行 了认
真、独立的会计核算和必 要的投资监督，履行了托 管人的义务，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为。 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 13 页共 43 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 在华 安新 瑞利 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 投资 运作 、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支及利润 分配等问题上，不存在
损害基金份额持有人利益 的行为；在报告期内，严 格遵守了《证券投资基金 法》等有关法律法规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为 ， 华 安基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他 相关 法律 法规 的规 定，基 金管 理人 所编 制和 披露的 2017 年度 报告 中的 财务指 标、 净值 表现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师蒋
燕华蔡 玉芝 签字 出具 了安 永华明(2018) 审字 第 60971571_B46 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 新瑞 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 4,512,376.41 233,424,508.04
结算备 付金 - -
存出保 证金 2,499.79 -
交易性 金融 资产 627,516,815.13 127,019,000.00 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 14 页共 43 页
其中： 股票 投资 69,958,656.83 -
基金投 资 - -
债券投 资 557,558,158.30 127,019,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 240,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 6,710,526.85 1,389,258.74
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 638,742,218.18 601,832,766.78
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 327,177.48 295,329.64
应付托 管费 54,529.57 49,221.61
应付销 售服 务费 484.62 -
应付交 易费 用 8,284.37 3,087.25
应交税 费 - -
应付利 息 - - 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 15 页共 43 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 370,000.00 30,000.00
负债合计 760,476.04 377,638.50
所有者权益： - -
实收基 金 600,219,605.34 600,011,815.21
未分配 利润 37,762,136.80 1,443,313.07
所有者权益合计 637,981,742.14 601,455,128.28
负债和所有者权益总 计 638,742,218.18 601,832,766.78
注： （1 ） 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.0629 元， 基金 份额 总 额 600,219,605.34
份，其 中 A 类基 金份额 净 值 1.0629 元， 基金 份额 总 额 600,103,746.04 份；C 类 基金份 额净 值 1.0618
元，基 金份 额总 额 115,859.30 份。
（2） 本基 金基 金合 同于 2016 年 12 月 1 日生 效。 上 年度可 比期 间 2016 年 12 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 新瑞 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 12 月 1 日（ 基金
合同生 效日 ） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 41,348,069.07 1,819,339.32
1.利息 收入 23,649,384.88 1,801,367.53
其中： 存款 利息 收入 3,598,615.43 555,214.71
债券利 息收 入 18,069,637.35 39,763.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,981,132.10 1,206,389.77
其他利 息收 入 - - 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 16 页共 43 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 8,331,442.90 -
其中： 股票 投资 收益 5,189,540.99 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,174,391.53 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,967,510.38 -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
9,366,929.66 17,971.79
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 311.63 -
减：二、费用 4,893,716.17 376,026.25
1．管 理人 报酬 3,735,293.15 295,329.64
2．托 管费 622,548.88 49,221.61
3．销 售服 务费 3,421.18 -
4．交 易费 用 100,370.70 1,075.00
5．利 息支 出 15,295.44 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 15,295.44 -
6．其 他费 用 416,786.82 30,400.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 36,454,352.90 1,443,313.07
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 36,454,352.90 1,443,313.07
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 新瑞 利灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 17 页共 43 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,011,815.21 1,443,313.07 601,455,128.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 36,454,352.90 36,454,352.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
207,790.13 -135,529.17 72,260.96
其中：1.基 金申 购款 8,938,755.13 374,902.96 9,313,658.09
2.基金 赎回 款 -8,730,965.00 -510,432.13 -9,241,397.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,219,605.34 37,762,136.80 637,981,742.14
项目
上年度可比期间
2016 年 12 月 1 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,011,815.21 - 600,011,815.21
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,443,313.07 1,443,313.07
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - - 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 18 页共 43 页
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
600,011,815.21 1,443,313.07 601,455,128.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本 基金”) ， 系 经中 国证 券监督 管理 委员 会
（以下简称 “ 中国证 监会 ” ）证监许可[2016]2607 号 《关于准予华安新 瑞利灵 活配置混合型证券 投资
基金注 册的 批复 》的 核准 ，由基 金管 理人 华安 基金 管理有 限公 司自 2016 年 11 月 23 日到 2016 年 11
月 28 日止 期间 向社 会公 开 募集 ， 募集 期结 束经 安永 华明会 计师 事务 所 （ 特殊 普通合 伙） 验证 并出 具
安永华 明 （2016 ） 验 字第 60971571_B23 号验 资报 告 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 基金 合同
于 2016 年 12 月 1 日生 效 。本基 金为 契约 型开 放式 ，存续 期限 不定 。设 立时 募集的 扣除 认购 费后 的
实收基 金（ 本金 ）为 人民 币 600,011,814.92 元， 在 募集期 间产 生的 存款 利息 为人民 币 0.29 元， 以上
实收基 金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币 600,011,815.21 元， 折合 600,011,815.21 份 基 金份额 ， 其 中 A 类基金
份额 600,010,111.19 份， C 类基金 份 额 1,704.02 份。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金
管理有 限公 司， 基 金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票 ） 、债券 （包括国债、地方政府债 、央行票据、金融债、
企业债 、 公 司债 、 次 级债 、 可转 换债 券 （ 含分 离交 易可转 债） 、 短 期融 资券、 超短期 融资 券、 中期 票
据、 中 小企 业私 募债 等） 、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款 、 同 业存 单、 权证、 股指 期货 以及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
本基金 将根 据法 律法 规的 规定参 与融 资业 务。 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 19 页共 43 页
如法律法规 或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 证 800 指数 收益 率× 50% ＋ 中债综 合全 价指 数收 益率× 50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相
关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 采用 公历 年 度， 即每 年 自 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 20 页共 43 页
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资
和衍生 工具 等；
(2) 金融 负债 分类
本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利，应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利 终止，或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移，且符
合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的， 金融 资产 将终 止确认 ；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 21 页共 43 页
保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ，不终止确认该金融资产 ；本基金既没有转移也
没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的，分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控
制的，终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债；未放弃对该金融资产 控制的， 按照其继续涉
入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产， 并相 应确认 有关 负债 。
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入
账，其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ，不 构成 债券投 资成 本；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根 据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ；
(5) 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本； 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 22 页共 43 页
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按实 际利 率 （当 实际 利 率与合 同利 率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值，是指市场参与 者在计量日发生的有序交 易中，出售一项资产所能 收到或者转移一项
负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债，假定出售资 产或者转移负债的有序
交易在相关资产或负债的 主要市场进行；不存在主 要市场的，本基金假定该 交易在相关资产或负债
的最有利市场进行。主要 市场（或最有利市场）是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采
用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。
在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ，根据对公允价值计量整 体而言具有重要意
义的最低层次输入值，确 定所属的公允价值层次： 第一层次输入值，在计量 日能够取得的相同资产
或负债在活跃市场上未经 调整的报价；第二层次输 入值，除第一层次输入值 外相关资产或负债直接
或间接 可观 察的 输入 值； 第三层 次输 入值 ，相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
每个资产负债表日，本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新
评估， 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。
本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的
报价作为公允价值；估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用
最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价
值的， 应对 报价 进行 调整 ，确定 公允 价值 。
与上述投资品种相同，但 具有不同特征的，应以相 同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值
技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等，如 果该限制 是针对资产持
有者的，那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外，基金管理人 不应考虑因大量持有相
关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价；
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具， 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 23 页共 43 页
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时，应优先使用可 观察输入值，只有在无
法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下， 才使 用不 可观察 输入 值；
(3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值；
(4) 如有 新增 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别
于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的
实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时， 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ （损 失） 占 基金净 值比 例计 算的 金
额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ （损
失）占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/ （累 计亏 损） ” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 24 页共 43 页
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率 差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） ，在 回购 期内 逐日 计 提；
(5) 股票投 资收益/ （损失）于卖出股票成交日确 认，并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入
账；
(6) 债券 投资 收益/ （ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失) 于成 交日 确认 ， 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ；
(8) 权证 收益/ （ 损失 ）于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ；
(9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(10) 股利 收益 于除息 日确 认，并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(11) 公 允价 值变 动收 益/ （ 损失 ） 系 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融
资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的
利得或 损失 ；
(12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 ， 经济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的
时候确 认。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
(1) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 25 页共 43 页
自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资 者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分
红。基 金份 额持 有人 可对 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 ；
(2) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(3) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ；
(4) 法律 法规 或监 管机 关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可在中国证 监会允许的条件下调整基 金收益的分配原则，不
需召开 基金 份额 持有 人大 会。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票
估值指 引（ 试行 ）> 的 通知 》 （以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ） ， 自 2017 年 10 月 20 日起， 本基 金持 有的
流通受限股票参考估值业 务指引进行估值。该会计 估计变更对本基金本期末 的基金资产净值及本期
损益均 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 26 页共 43 页
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改 为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 27 页共 43 页
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买 入 价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税； 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 28 页共 43 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中信银 行股 份有 限公 司（ “ 中信银 行 ” ） 基金托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 29 页共 43 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月1 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,735,293.15 295,329.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月1 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 622,548.88 49,221.61
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 30 页共 43 页
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C 合计
华安基 金 - 3,421.18 3,421.18
合计 - 3,421.18 3,421.18
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年12 月1 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安新 瑞利 灵活 配置 混合A 华安新 瑞利 灵活 配置 混合C 合计
华安基 金 - - -
合计 - - -
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费 按 C 类 基金 份额 前一
日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购） 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 31 页共 43 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年12 月1 日 （基 金合 同 生效日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公
司
4,512,376.41 1,932,285.49 183,424,508.04 541,881.37
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
认购
新发
证券
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
认购
新发
证券
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 32 页共 43 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购金 融资 产款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民币 69,921,760.38 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 557,595,054.75 元 ，无 属
于第三 层次 余额 。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中无 属
于第一 层次 余额 ，属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 127,019,000.00 元 ，无 属于 第 三层次 余额 。
7.4.14.1.2.2 公允 价 值所 属 层次间 的重 大变 动
对于证券交易所上市的股 票和可转换债券，若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开
发行等情况，本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股
票和可转换债券的公允价 值列入第一层次；并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值
的影响 程度 ，确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。
7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 33 页共 43 页
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 69,958,656.83 10.95
其中： 股票 69,958,656.83 10.95
2 固定收 益投 资 557,558,158.30 87.29
其中： 债券 557,558,158.30 87.29
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,512,376.41 0.71
7 其他各 项资 产 6,713,026.64 1.05
8 合计 638,742,218.18 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 34 页共 43 页
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,206,352.00 0.66
C 制造业 8,793,076.09 1.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,503,400.20 1.49
E 建筑业 1,984,400.00 0.31
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
14,730,560.94 2.31
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
30,740,867.60 4.82
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 69,958,656.83 10.97
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 58,600 4,100,828.00 0.64
2 600519 贵州茅 台 5,700 3,975,693.00 0.62
3 600009 上海机 场 77,300 3,479,273.00 0.55
4 600036 招商银 行 113,600 3,296,672.00 0.52 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 35 页共 43 页
5 601398 工商银 行 517,300 3,207,260.00 0.50
6 601939 建设银 行 376,300 2,889,984.00 0.45
7 601006 大秦铁 路 302,100 2,740,047.00 0.43
8 600104 上汽集 团 84,100 2,694,564.00 0.42
9 601288 农业银 行 670,200 2,566,866.00 0.40
10 600900 长江电 力 163,600 2,550,524.00 0.40
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601398 工商银 行 2,371,385.00 0.39
2 601668 中国建 筑 2,219,800.00 0.37
3 600015 华夏银 行 2,134,685.00 0.35
4 601288 农业银 行 2,134,359.00 0.35
5 601857 中国石 油 2,134,099.00 0.35
6 600028 中国石 化 2,133,883.00 0.35
7 600548 深高速 2,133,860.22 0.35
8 600016 民生银 行 2,133,449.00 0.35
9 600886 国投电 力 2,133,300.00 0.35
10 601169 北京银 行 2,133,201.91 0.35
11 600000 浦发银 行 2,132,633.00 0.35
12 600900 长江电 力 2,132,518.00 0.35
13 600674 川投能 源 2,132,507.00 0.35
14 601328 交通银 行 2,132,263.00 0.35
15 600987 航民股 份 2,132,114.85 0.35
16 601985 中国核 电 2,131,948.00 0.35
17 601006 大秦铁 路 2,130,436.00 0.35
18 601988 中国银 行 2,129,637.00 0.35
19 601939 建设银 行 2,129,394.00 0.35
20 601333 广深铁 路 2,128,948.00 0.35
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 36 页共 43 页
（％）
1 601888 中国国 旅 2,335,899.10 0.39
2 600016 民生银 行 1,806,516.00 0.30
3 601108 财通证 券 363,578.08 0.06
4 601228 广州港 303,096.57 0.05
5 601326 秦港股 份 244,224.38 0.04
6 603833 欧派家 居 242,516.20 0.04
7 603260 合盛硅 业 216,130.80 0.04
8 601878 浙商证 券 197,777.10 0.03
9 601019 山东出 版 193,491.60 0.03
10 601949 中国出 版 187,561.97 0.03
11 601952 苏垦农 发 166,475.52 0.03
12 603659 璞泰来 133,682.72 0.02
13 601366 利群股 份 129,363.00 0.02
14 603225 新凤鸣 127,400.45 0.02
15 603612 索通发 展 115,501.00 0.02
16 603980 吉华集 团 110,926.35 0.02
17 603533 掌阅科 技 101,352.09 0.02
18 603882 金域医 学 101,239.69 0.02
19 603776 永安行 91,257.28 0.02
20 603106 恒银金 融 90,247.32 0.02
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 66,947,976.72
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 12,792,214.03
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,997,000.00 4.70
其中： 政策 性金 融债 29,997,000.00 4.70
4 企业债 券 - - 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 37 页共 43 页
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 472,158.30 0.07
8 同业存 单 527,089,000.00 82.62
9 其他 - -
10 合计 557,558,158.30 87.39
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111711403
17 平 安银
行 CD403
1,000,000 97,640,000.00 15.30
2 111785049
17 宁 波银
行 CD178
1,000,000 97,630,000.00 15.30
3 111784852
17 杭 州银
行 CD188
1,000,000 96,380,000.00 15.11
4 111716280
17 上 海银
行 CD280
900,000 88,857,000.00 13.93
5 150201 15 国开 01 300,000 29,997,000.00 4.70
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 38 页共 43 页
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,499.79
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,710,526.85
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 39 页共 43 页
9
合计
6,713,026.64
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安新 瑞利 灵活
配置混 合 A
18
33,339,097.
00
599,998,000.00 99.98% 105,746.04 0.02%
华安新 瑞利 灵活
配置混 合 C
214 541.40 0.00 0.00% 115,859.30
100.00
%
合计
232
2,587,153.4
7
599,998,000.00 99.96% 221,605.34 0.04%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 A
101.02 0.00% 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 40 页共 43 页
华安新 瑞利 灵活 配置 混
合 C
1,108.88 0.96%
合计 1,209.90 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 A 华安新 瑞利 灵活 配置 混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 1
日）基 金份 额总 额
600,010,111.19 1,704.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,010,111.19 1,704.02
本报告 期基 金总 申购 份额 180,069.50 8,758,685.63
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 86,434.65 8,644,530.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 600,103,746.04 115,859.30
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基 金管理 人发 布了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告 》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下： 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 41 页共 43 页
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
兴业证 券 2 76,279,753.16 100.00% 71,039.52 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序： 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 42 页共 43 页
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部 门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金管 理人 与被 选择 的券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证 券 3,737,236.80 100.00%
799,000,0
00.00
100.00% - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201712
31
299,99
9,000.
00
0.00 0.00
299,999,000
.00
49.98% 华安新 瑞利 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 43 页共 43 页
2
20170101-201712
31
299,99
9,000.
00
0.00 0.00
299,999,000
.00
49.98%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
