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华安新希望灵活配置混合A(002037)

华安新希望灵活配置混合:2017年年度报告摘要查看PDF公告

华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 新希 望 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 25 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 
第 2 页共 42 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 25 日止 。


华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 3 页共 42 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安新 希望 灵活 配置 混合 基金主 代码 002037 交易代 码 002037 基金运 作方 式 契约开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 10,021,056.62 份 下属分 级基 金的 基金 简称 华安新 希望 灵活 配置 混合 A 华安新 希望 灵活 配置 混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002037 002038 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 10,007,257.24 份 13,799.38 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际 的证券 精选 ,追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 , 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收 益类工 具之 间灵 活配 置 , 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的 长期稳 健增 值 。 在 具体 大 类资产 配置 过程 中 , 本 基 金将使 用定 量与 定性 相 结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素进 行研 究和预 测 , 结 合使 用公 司 自主研 发的 多因 子动 态 资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 , 分析 和比 较股票 、 债券 等市 场和 不 同金融 工具 的风 险收 益特 征, 确定 合适 的资 产配 置比例 ,动 态优 化投 资组 合。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 +50%× 中 国债 券总 指数 收 益率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 4 页共 42 页 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 张燕 联系电 话 021-38969999 0755-83199084 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话 4008850099 95555 传真 021-68863414 0755-83195201 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 和指标 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日 (最后运作日) 2016 年 11 月 18 日(基金 合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日 华安新 希望 灵活 配置混 合 A 华安新 希望 灵活 配置混 合 C 华安新 希望 灵活 配置 混合 A 华安新 希望 灵活 配 置混 合 C 本 期 已 实 现 收益 23,867,466.86 4,556.46 1,051,413.37 8.48 本期利 润 23,843,136.25 1,218.31 1,079,081.92 8.69 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 0.0634 0.0491 0.0018 0.0017 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 5 页共 42 页 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 6.69% 279.54% 0.20% 0.20% 3.1.2 期末数据 和指标 2017 年 12 月 25 日(最后 运作日) 2016 年末 华安新 希望 灵活 配 置混 合 A 华安新 希望 灵活 配 置混 合 C 华安新 希望 灵活 配置 混合 A 华安新 希望 灵活 配置 混合 C 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 0.0619 2.7948 0.0018 0.0017 期 末 基 金 资 产净值 10,697,747.45 52,476.73 601,079,094.92 5,009.90 期 末 基 金 份 额净值 1.069 3.803 1.002 1.002 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安新希望灵活 配置混 合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 2.00% 0.13% 0.31% 0.38% 1.69% -0.25% 过去六 个月 3.48% 0.22% 2.88% 0.34% 0.60% -0.12% 过去一 年 6.69% 0.16% 5.40% 0.33% 1.29% -0.17% 自基金 成立 起 至今 6.90% 0.15% 2.07% 0.35% 4.83% -0.20% 2.华安新希望灵活 配置混 合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 263.58% 33.38% 0.31% 0.38% 263.27% 33.00% 过去六 个月 268.51% 22.62% 2.88% 0.34% 265.63% 22.28% 过去一 年 279.54% 16.09% 5.40% 0.33% 274.14% 15.76% 自基金 成立 起 280.30% 15.12% 2.07% 0.35% 278.23% 14.77% 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 6 页共 42 页 至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 25 日) 1、华安新希望灵活 配置混 合 A 2、华安新希望灵活 配置混 合 C 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 7 页共 42 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、华安新希望灵活 配置混 合 A 2、华安新希望灵活 配置混 合 C 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 8 页共 42 页 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司 — 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日, 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 98 只 开放 式基 金 ,管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 9 页共 42 页 贺涛 本基金 的基 金 经理、 固定 收 益部总 监 2016-11-18 2017-12-25 20 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,20 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2013 年 6 月起同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任 固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月 至 2017 年 7 月, 同时 担任 华安月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 7 月至 2017 年 7 月, 同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基金经 理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担 任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总 监。 2015 年 5 月至 2017 年 7 月担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2015 年 9 月 起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 12 月至 2017 年 7 月,同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 2 月 起 , 同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 7 月 起同 时担 任华 安安进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 2016 年 11 月 起, 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 本 基 金 的 基金经 理。2017 年 2 月起 ,同时华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 10 页共 42 页 担 任 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金的 基金 经理 。 朱才敏 本基金 的基 金 经理 2016-11-18 2017-12-25 10 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 , 10 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月至 2017 年 7 月, 同时担 任 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2014 年 11 月起 , 同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月 起 同 时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 4 月 起, 同时 担任华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2016 年 9 月 起,同 时 担 任 华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 11 月 起, 同时 担任 本基金 的基金 经理 ; 2016 年 12 月 起, 同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2017 年 3 月 起, 同时 担任 华安睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 11 页共 42 页 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 12 页共 42 页 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为 1 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年, 美国 经济 复苏 继 续,失 业率 继续 下 行 ,通 胀回升 ,制 造 业 PMI 和 非 制造 业 PMI 均较 上年走 高 ; 联 储分 别于 3 月、6 月、12 月 调高 联邦 基准利 率 , 并 于 10 月 启动 缩表计 划 , 美 国长 债收 益率在 下半 年明 显走 高, 美元指 数全 年震 荡下 行。 欧洲经 济复 苏明 显, 制 造 业和服 务 业 PMI 均继 续 改善,失业率持续下降, 通胀水平维持低位,欧元 在全年保持强势。日本经 济略有改善,失业率维 持低位 并继 续下 降, 通胀 略有起 色, 工业 产出 增速 止跌回 升。 国内 经济 保持 稳定, 进出 口增 速回 升, 贸易顺差同比走低,小幅 保持平稳,固定资产投资 持续下滑,但幅度趋缓, 其中制造业、基建投资 相对平稳,房地产投资持 续下滑 、但幅度低于预期 ;通胀方面,蔬菜、猪肉 价格表现疲弱,带动食 品价格走低,非 食品价格 继续走高,CPI 同比回升 。人民币兑美元 升值,外 汇占款流出压力 缓解, 央行持 续通 过公 开市 场 和 MLF 操作对市场流 动性 进 行调节 , “ 削峰 填谷 ” ,加 强 MPA 考 核、 对满 足 普惠金融条件的银行实施 定向降准、春节前启动临 时准备金动用安排,维持 稳健中性的货币政策基 调,金 融机 构去 杠杆 已有 显著成 效。 全年 来看 ,货 币市场 总体 处于 紧平 衡状 态,银 行间 7 天回 购 利 率均 值 3.35% , 高 出 16 年的 80bps , 1 年 期国 债 、 国 开债收 益率 较上 年末 分别 走高 114bps 、 150bps , NCD 发行 利率 和二 级利 率 较上年 末亦 大幅 走 高 80bps 以上。 全年 来看 , 在 资金 面偏紧 、 基 本面 预期 差、监 管趋 严的 带动 下, 债券市 场继 续走 熊,10 年 国债、 国开 债收 益率 较上 年末分 别走 高 87bps 、 114bps ; 信用债成 交清淡 ,收益率跟随 利率债调 整 的同时,利差 明显走阔 。A 股市 场继续分化 ,优 质公司在宏观数据、公司 业绩、未来预期相互正向 循环驱动下轮番上涨,劣 质公司则不断被市场抛 弃。四 季度 市场 出现 一定 调整, 但对 于优 质公 司而 言仍属 于上 行趋 势中 的正 常节奏 修正 。 本基金 保持 了对 利率 债券 和高等 级信 用债 的基 本配 置, 维持 基金 中短 久 期 , 积 极参与 新股 申购 ,华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 13 页共 42 页 权益投 资上 继续 坚持 精选 个股、 价值 投资 、长 线投 资,取 得了 不错 的回 报。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 12 月 25 日 ,华安 新希 望灵 活配 置 A 份额净 值 为 1.069 元, C 份额净 值 为 3.803 元;华 安新 希望 灵活 配 置 A 份额 净值 增长 率 为 6.69% ,同 期业 绩比 较基 准增 长率 为 5.40% ,C 份额 净值增 长率 为 279.54% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 5.40% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 年 , 美 国经 济表 现稳健 , 劳动 力市 场继 续 向好 , 失 业率 维持 低位 , 时薪走 高 , 通 胀回 暖, 税改 利好 经济 , 预 计 2018 年有 3-4 次加 息 。 欧 洲 经济持 续向 好 , 货 币政 策 继续边 际收 紧 。 国 内 经济保持平稳,重质胜过 重量,产能过剩压力正在 消退,企业盈利状况继续 保持良好。随着供给侧 改革的持续推进以及需求 的逐步改善,潜在的通胀 风险有所上升,但全年来 看,通胀压力较小。人 民币汇率保持平稳,外汇 占款维持小幅正流入,国 内货币政策保持稳健中性 ,央行对资金面具有很 强的掌 控力 , 预 计资 金面 较 17 年会 有所 缓解, 且资 金波动 性会 有所 下降 。 监 管方面 , 金 融机 构杠 杆 已有明 显下 降, 后续 各监 管机构 将推 出相 应的 监管 政策, 预计 对市 场的 短期 冲击较 小, 但影 响深 远。 综合上述各方面因素看, 债券市场利空因素已逐步 兑现,后续表现将逐步走 好,利率债收益率预计 将震荡略有下行,中高等 级信用债具备一定的配置 价值。权益市场将继续成 呈现结构性行情:优势 企业盈利继续改善、市场 份额提升,这些公司的股 票如果估值合理,则股价 仍然具有稳定上扬的中 期趋势。与此同时,没有 核心竞争力、不适应转型 的传统行业公司,以及新 兴行业中竞争力不足、 股票估 值泡 沫仍 很明 显的 公司, 将随 着时 间的 流逝 而被证 伪, 股价 震荡 下行 。 本基金将 继续保持中短久 期利率债和高等级信用债 的配置,回避中低等级特 别是过剩产能行业 信用债。权益投资上将继 续按照投资价值、长线持 有的思路,寻找传统和新 兴行业中目标远大、长 期专注、构筑了鲜明核心 竞争力、业绩表现优秀而 稳定,且股价合理或明显 低于内在价值的企业进 行投资 。 本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ,勤 勉尽 责地 维护持 有人 利益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时,华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 14 页共 42 页 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ;基 金 资产净 值连 续超 过 60 个工 作日低 于 5000 万 元,并 于 2017 年 12 月 26 日进入 清盘 程序 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 招商 银行 股份 有限公 司在 本基 金的 托管 过程中 , 严 格遵 守了 《 证 券投资 基金 法》 、 基 金合同、托管协议和其他 有关规定,不存在损害基 金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 15 页共 42 页 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


蒋 燕华


蔡玉 芝签 字出 具了 安永华 明(2018) 专 字第 60971571_B08 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 新希 望灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年 12 月 25 日( 最后 运作 日) 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 25 日 (最后 运 作日) 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 11,246,674.40 528,116,005.18 结算备 付金 47,727.27 5,788,517.00 存出保 证金 18,084.30 24,605.57 交易性 金融 资产 - 35,228,277.20 其中: 股票 投资 - 5,180,277.20 基金投 资 - - 债券投 资 - 30,048,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - 30,000,135.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 2,513.18 2,506,293.46 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 16 页共 42 页 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 11,314,999.15 601,663,833.41 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 25 日 (最后 运 作日) 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 15.24 - 应付管 理人 报酬 4,604.87 305,350.81 应付托 管费 1,151.22 76,337.70 应付销 售服 务费 3.64 0.31 应付交 易费 用 - 138,039.77 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 559,000.00 60,000.00 负债合计 564,774.97 579,728.59 所有者权益: - - 实收基 金 10,021,056.62 600,005,014.21 未分配 利润 729,167.56 1,079,090.61 所有者权益合计 10,750,224.18 601,084,104.82 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 17 页共 42 页 负债和所有者权益总 计 11,314,999.15 601,663,833.41 注:(1) 报告 截止 日 2017 年 12 月 25 日 (最 后运 作日) ,基 金份 额净 值 1.073 元 ,基 金份 额 总额 10,021,056.62 份, 其 中 A 类 基金 份额 净值 1.069 元, 基金 份额 总额 10,007,257.24 份;C 类基 金 份额净 值 3.803 元, 基金 份额总 额 13,799.38 份。 (2 ) 本 基金 基金 合同 于 2016 年 11 月 18 日生 效 , 上 年度可 比期 间 自 2016 年 11 月 18 日至 2016 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 新希 望灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日 ( 最后运 作日 ) 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日 (最 后运 作日 ) 上年度可比期间 2016 年 11 月 18 日 ( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 27,385,490.86 1,889,746.40 1.利息 收入 14,036,410.41 2,209,631.66 其中: 存款 利息 收入 3,850,408.62 1,655,450.81 债券利 息收 入 7,416,993.89 15,904.11 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 2,769,007.90 538,276.74 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 13,374,035.25 -347,554.02 其中: 股票 投资 收益 11,577,960.70 -347,554.02 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,699.18 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 1,790,375.37 - 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 18 页共 42 页 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) -27,668.76 27,668.76 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 2,713.96 - 减:二、费用 3,541,136.30 810,655.79 1.管 理人 报酬 2,280,770.32 423,473.43 2.托 管费 570,192.54 105,868.36 3.销 售服 务费 27.04 0.43 4.交 易费 用 259,876.63 220,108.57 5.利 息支 出 670.45 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 670.45 - 6.其 他费 用 429,599.32 61,205.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 23,844,354.56 1,079,090.61 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 23,844,354.56 1,079,090.61 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 新希 望灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日 ( 最后运 作日 ) 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月 25 日(最 后运 作日 ) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 600,005,014.21 1,079,090.61 601,084,104.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 23,844,354.56 23,844,354.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -589,983,957.59 -24,194,277.61 -614,178,235.20 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 19 页共 42 页 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 531,754.51 81,261.61 613,016.12 2.基金 赎回 款 -590,515,712.10 -24,275,539.22 -614,791,251.32 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 10,021,056.62 729,167.56 10,750,224.18 项目 上年度可比期间 2016 年 11 月 18 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 600,005,014.21 - 600,005,014.21 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 1,079,090.61 1,079,090.61 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 600,005,014.21 1,079,090.61 601,084,104.82 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 20 页共 42 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安新希望灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) , 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 (以下简称 “ 中国证 监会 ” )证监许可[2015]2051 号 《关于准予华安新 希望灵 活配置混合型证券 投资 基金注 册的 批复》 及中 国 证券监 督管 理委员 会机 构 部函[2016]2355 号 《关 于 华安新 希望 灵活 配置混 合型证券投资基金延期募 集备案的回函》的核准, 由基金管理人华安基金管 理有限公司自 2016 年 11 月 11 日到 2016 年 11 月 15 日止 期间 向社 会公 开 募集, 募集 期结 束经 安永 华明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙 ) 验证 并出 具 安永华 明 (2016 ) 验 字第 60971571_B21 号验 资报 告 后, 向中 国证 监会 报送 基金备 案材 料。 基金 合同 于 2016 年 11 月 18 日生 效 。 本基 金为 契约 型开 放式 , 存续 期限 不定 。 设 立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金( 本金 )为 人民 币 600,005,013.91 元, 在 募集期 间产 生的 存款 利 息为人 民 币 0.30 元, 以上 实收基 金( 本息 )合 计为 人民 币 600,005,014.21 元 ,折 合 600,005,014.21 份基金 份额 ,其 中 A 类基 金份 额 600,000,013.00 份,C 类基 金份 额 5,001.21 份。本 基金 的基 金管 理 人及注 册登 记机 构为 华安 基金管 理有 限公 司, 基 金 托管人 为招 商银 行股 份有 限公司 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 , 债券 等固 定收 益 类金融工具(包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政 府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 (含 分离 交易 可转 债) 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银 行存款 等) 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其 他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。


基金的 投资 组合比 例为 : 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ;每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需缴纳的交易保证金后 ,应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5% ;权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :50%× 中证 800 指 数收 益 率+50%× 中国 债券 总指 数 收益率 。


华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 已连 续 60 个工作 日基 金资 产净 值低 于人民 币 5,000 万华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 21 页共 42 页 元。为维护基金份额持有 人利益,根据本基金基金 合同的约定,不需召开基 金份额持有人大会,本 基金管 理人 决定 本基 金最 后运作 日 为 2017 年 12 月 25 日 ,自 2017 年 12 月 26 日进 入清 算期 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照《华安 新希望灵活配置混合型证 券投资基金基金合同》约 定的资产估值和会 计核算 方法 及财 务报 表 7.4.4 所述 的重 要会 计政 策和 会计估 计编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 按照 7.4.2 所 述 的编制 基础 编制 ,真 实、 完整地 反映 了本 基金 于 2017 年 12 月 25 日 (最后 运 作 日) 的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 25 日 (最 后运作 日) 止期 间的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金财务报表所载财务 信息依照《华安新希望灵 活配置混合型证券投资基 金基金合同》和其 他相关 规定 所厘 定的 主要 会计政 策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制 期间 系 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 25 日( 最 后运作 日) 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报 表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 (或 负债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或资 产) 或权 益 工具的 合同 。 (1) 金融 资产 分类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类:以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融 资产、 贷款 和应 收款 项; 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融资产主要包括股 票投资、债券投资 和衍生 工具 等; (2) 金融 负债 分类 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 22 页共 42 页 本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其 他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等, 以及不作为有效套 期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额,相关的交易 费用在发生时计入当期 损益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现 金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值 变动 计入 当期 损益 ; 处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同 时调整 公允 价值 变动 收益 ;


当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止,或该 收取金融资产现金流量的 权利已转移,且符 合金融 资产 转移 的终 止确 认条件 的, 金融 资产 将终 止确认 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上 几乎所有的风险和报酬的 ,不终止确认该金融资产 ;本基金既没有转移也 没有保留金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬 的,分别下列情况处理: 放弃了对该金融资产控 制的,终止确认该金融资 产并确认产生的资产和负 债;未放弃对该金融资产 控制的,按照其继续涉 入所转 移金 融资 产的 程度 确认有 关金 融资 产, 并相 应确认 有关 负债 。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 按成 交日应支付的全部价 款扣除交易费用入 账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债券 投资 买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 23 页共 42 页 账,其 中所 包含 的债 券应 收利息 单独 核算 ,不 构成 债券投 资成 本; 买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ,根据其发行价、到期价 和发行期限按直线 法推算 内含 票面 利率 后, 按上述 会计 处理 方法 核算 ; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权证 投资 买入权证于成 交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后 入账; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ,卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ;


(4) 股指 期货 投资 买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确 认; 股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益,股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于 成交日 结转 ; (5) 分离 交易 可转 债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 ; (6) 回购 协议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按实 际利 率 (当 实际 利 率与合 同利 率差 异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值,是指市场 参与 者在计量日发生的有序交 易中,出售一项资产所能 收到或者转移一项 负债所需支付的价格。本 基金以公允价值计量相关 资产或负债,假定出售资 产或者转移负债的有序 交易在相关资产或负债的 主要市场进行;不存在主 要市场的,本基金假定该 交易在相关资产或负债 的最有利市场进行。主要 市场(或最有利市场)是 本基金在计量日能够进入 的交易市场。本基金采 用市场 参与 者在 对该 资产 或负债 定价 时为 实现 其经 济利益 最大 化所 使用 的假 设。 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 24 页共 42 页 在财务报表中以公允价值 计量或披露的资产和负债 ,根据对公允价值计量整 体而言具有重要意 义的最低层次输入值,确 定所属的公允价 值层次: 第一层次输入值,在计量 日能够取得的相同资产 或负债在活跃市场上未经 调整的报价;第二层次输 入值,除第一层次输入值 外相关资产或负债直接 或间接 可观 察的 输入 值; 第三层 次输 入值 ,相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。


每个资产负债表日,本基 金对在财务报表中确认的 持续以公允价值计量的资 产和负债进行重新 评估, 以确 定是 否在 公允 价值计 量层 次之 间发 生转 换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整的 报价作为公允价值;估值 日无报价且最近交易日后 未发生影响公允价值计量 的重大事件的,应采用 最近交易日的报价确定公 允价值。有充足证据表明 估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价 值的, 应对 报价 进行 调整 ,确定 公允 价值 。 与上述投资品种相同,但 具有不同特征的,应以相 同资产或负债的公允价值 为基础,并在估值 技术中考虑不同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用的限制等,如 果该限制是针对资产持 有者的,那么在估值技术 中不应将该限制作为特征 考虑。此外,基金管理人 不应考虑因大量持有相 关资产 或负 债所 产生 的溢 价或折 价; (2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息支 持的估值技术确定公允价 值。采用估值技术确定公 允价值时,应优先使用可 观察输入值,只有在无 法取得 相关 资产 或负 债可 观察输 入值 或取 得不 切实 可行的 情况 下, 才使 用不 可观察 输入 值; (3) 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具体 情况与 基金 托管 人商 定后 ,按最 能反 映公 允价 值的 方法估 值; (4) 如有 新增 事项 ,按 国家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 25 页共 42 页 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日确认。上述申 购和赎回分别包括基金转 换所引起的转入基金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基 金份额 时, 申购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/ (损 失) 占 基金净 值比 例计 算的 金 额。 未 实现 损益 平准 金指 在 申购或 赎回 基金 份额 时, 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 利得/ (损 失)占 基金 净值 比例 计算 的金额 。损 益平 准金 于基 金申购 确认 日或 基金 赎回 确认日 确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入 “未分 配利润/ (累 计亏 损) ” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计 量 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; (2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ; (3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) ,在 回购 期内 逐日 计 提;


(5) 股票投 资收益/ (损失)于卖出股票成交日确 认,并按卖出股票成交金 额与其成本的差额入 账; (6) 债券 投资 收益/ ( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 26 页共 42 页 (7) 资产 支持 证券 投资 收益/( 损失) 于成 交日 确认 , 并按 成交总 额与 其成 本 、 应 收利 息的差 额入 账 ; (8) 权证 收益/(损失) 于 卖出 权证成 交日 确认 ,并 按卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入账 ; (9) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ,并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账; (10) 股利 收益 于除息 日确 认,并 按上 市公 司宣告 的 分红派 息比 例计 算的金 额 扣除应 由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失 ) 系 本基 金持 有的 以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融 资产、以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债等公允价值变动形 成的应计入当期损益的 利得或 损失 ; (12) 其他 收入 在主要 风险 和报酬 已经 转移 给对方 , 经 济利 益很 可能 流入且 金 额可以 可靠 计量 的 时候确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金的管理人报酬和托 管费等在费用涵盖期间按 基金合同或相关公告约定 的费率和计算方法 逐日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。


7.4.4.11 基金的收益分配 政策 (1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 , 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 , 每次 收益 分配 比 例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ,若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配; (2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利 自动转为相应类别的基金 份额进行再投资;若投资 者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分 红。 基 金份 额持 有人 可对 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类基金 份额 分别 选择 不同 的分红 方式 , 同 一投 资 者持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方 式。如投资者在不同销售 机构选择的分红方式不 同,基 金登 记机 构将 以投 资者最 后一 次选 择的 分红 方式为 准; (3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能 低 于面 值; (4) 本基 金同 一基 金份 额类 别内的 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; (5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定 。 在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下,华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 27 页共 42 页 基金管理人经与基金托管 人协商一致,可在中国证 监会允许的条件下调整基 金收益的分配原则,不 需召开 基金 份额 持有 人大 会。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票 估值指 引( 试行 )> 的 通知 》 (以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ) , 自 2017 年 10 月 20 日起, 本基 金持 有的 流通受限股票参考估值业 务指引进行估值。该会计 估计变更对本基金本期末 的基金资产净值及本期 损益均 无影 响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 28 页共 42 页 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ; 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 29 页共 42 页 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关 于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得 额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。


7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 招商银 行股 份有 限公 司 ( “ 招商 银行 ” ) 基金托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证 监许可 【2017 】1809 号 文 核准 , 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 ( 集团 ) 总 公司已 变更 为 国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 30 页共 42 页 行公告 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月25 日 (最 后运 作日 ) 上年度 可比 期间 2016 年11 月18 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,280,770.32 423,473.43 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.60% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基 金管 理费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 31 页共 42 页 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。


7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月25 日 (最 后运 作日 ) 上年度 可比 期间 2016 年11 月18 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 570,192.54 105,868.36 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 基 金托 管费 年费 率/ 当年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月25 日 (最 后运 作日 ) 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C 合计 华安基 金管 理有 限公 司 - 27.04 27.04 合计 - 27.04 27.04 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年11 月18 日( 基金 合 同生效 日) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安新 希望 灵活 配置 混合A 华安新 希望 灵活 配置 混合C 合计 华安基 金管 理有 限公 司 - 0.43 0.43 合计 - 0.43 0.43 注: 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费 按 C 类 基金 份额 前一 日基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 提计 。计 算方 法如 下: H=E× C 类基 金销 售服 务费 年费率/ 当年 天数 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 32 页共 42 页 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。


7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月25 日 (最后 运作 日) 上年度 可比 期间 2016 年11 月18 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 招商银 行股 份有 限公 司 11,246,674.40 280,098.62 18,116,005.18 129,922.51 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.9 期末 (2017 年 12 月 25 日(最后运作日) ) 本 基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 33 页共 42 页 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 25 日 (最 后运 作日 ) 止, 本基金 无因 从事 银行 间市场 债券 正回 购 交易形 成的 卖出 回购 金融 资产款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 25 日 (最 后运 作日 ) 止, 本基金 无因 从事 交易 所市场 债券 正回 购 交易形 成的 卖出 回购 金融 资产款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值 于 2017 年 12 月 25 日 ( 最 后运作 日) , 本基金 未持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益 的金融 资产 。 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 5,180,277.20 元 ,属 于第 二 层次的 余额 为人 民币 30,048,000.00 元, 无 属于 第三层 次余 额。 7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动 对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二层 次或 第三 层次 。


华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 34 页共 42 页 7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,294,401.67 99.82 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 35 页共 42 页 7 其他各 项资 产 20,597.48 0.18 8 合计 11,314,999.15 100.00 8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002013 中航机 电 3,982,821.16 0.66 2 000801 四川九 洲 3,472,088.00 0.58 3 601668 中国建 筑 2,414,400.00 0.40 4 600016 民生银 行 2,074,399.04 0.35 5 601328 交通银 行 2,073,773.00 0.35 6 601288 农业银 行 2,073,712.00 0.34 7 601998 中信银 行 2,073,694.00 0.34 8 601169 北京银 行 2,073,446.00 0.34 9 601939 建设银 行 2,073,142.00 0.34 10 600000 浦发银 行 2,072,363.90 0.34 11 601818 光大银 行 2,072,054.00 0.34 12 601857 中国石 油 2,071,946.00 0.34 13 600015 华夏银 行 2,071,753.47 0.34 14 601333 广深铁 路 2,071,445.00 0.34 15 600886 国投电 力 2,071,370.46 0.34 16 601985 中国核 电 2,071,287.00 0.34 17 600548 深高速 2,071,062.48 0.34 18 600028 中国石 化 2,071,025.70 0.34 19 601166 兴业银 行 2,070,783.00 0.34 20 600900 长江电 力 2,070,692.50 0.34 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 36 页共 42 页 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000858 五 粮 液 6,225,243.00 1.04 2 002013 中航机 电 3,384,606.50 0.56 3 601318 中国平 安 3,098,181.00 0.52 4 000801 四川九 洲 3,050,080.00 0.51 5 601888 中国国 旅 3,001,380.00 0.50 6 600009 上海机 场 2,871,637.00 0.48 7 600519 贵州茅 台 2,789,604.00 0.46 8 601398 工商银 行 2,737,017.00 0.46 9 601006 大秦铁 路 2,622,440.12 0.44 10 601985 中国核 电 2,585,443.00 0.43 11 601939 建设银 行 2,569,126.00 0.43 12 600104 上汽集 团 2,494,112.00 0.41 13 601288 农业银 行 2,479,548.00 0.41 14 601988 中国银 行 2,448,217.00 0.41 15 600900 长江电 力 2,428,562.00 0.40 16 600548 深高速 2,299,782.63 0.38 17 601668 中国建 筑 2,268,161.41 0.38 18 600033 福建高 速 2,263,868.00 0.38 19 600886 国投电 力 2,224,049.00 0.37 20 600674 川投能 源 2,215,899.00 0.37 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 73,176,519.09 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 89,936,698.23 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 37 页共 42 页 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 38 页共 42 页 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 18,084.30 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,513.18 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,597.48 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 无。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 39 页共 42 页 数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安新 希望 灵活 配置混 合 A 19 526,697.75 10,000,000.00 99.93% 7,257.24 0.07% 华安新 希望 灵活 配置混 合 C 214 64.48 0.00 0.00% 13,799.38 100.00 % 合计 233 43,008.83 10,000,000.00 99.79% 21,056.62 0.21% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 4,753.31 0.05% 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C 244.00 1.77% 合计 4,997.31 0.05% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安新 希望 灵活 配置 混 合 A 华安新 希望 灵活 配置 混 合 C 基金合 同生 效日 (2016 年 11 月 18 日)基 金份 额总 额 600,000,013.00 5,001.21 本报告 期期 初基 金份 额总 额 600,000,013.00 5,001.21 本报告 期基 金总 申购 份额 50,154.70 481,599.81 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 590,042,910.46 472,801.64 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 40 页共 42 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,007,257.24 13,799.38 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1) 2017 年 8 月 9 日 , 基 金管理 人发 布了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告 》 , 章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2) 2018 年 2 月 13 日, 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 70,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 41 页共 42 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 中信证 券 2 89,431,503.43 55.70% 82,885.22 55.58% - 东吴证 券 1 71,134,103.03 44.30% 66,246.86 44.42% - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》 , 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 , 并通 知基 金托 管 人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 华安新 希望 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 42 页共 42 页 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 中信证 券 3,881,427.00 99.05% 278,000,0 00.00 23.11% - - 东吴证 券 37,374.46 0.95% 925,000,0 00.00 76.89% - - 12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170101-201706 19 199,99 9,000. 00 0.00 199,999, 000.00 0.00 0.00% 2 20170101-201709 30 199,99 9,000. 00 0.00 199,999, 000.00 0.00 0.00% 3 20170101-201712 31 199,99 9,000. 00 - 189,999, 000.00 10,000,000. 00 99.79% 产品特 有风 险 本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额 赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日