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华安年年盈A(000239)

华安年年盈:2017年年度报告摘要查看PDF公告

华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 年年 盈 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安年 年盈 定期 开放 债券 基金主 代码 000239 交易代 码 000239 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 219,181,448.30 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安年 年盈 定期 开放 债券 A 华安年 年盈 定期 开放 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000239 000240 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 184,150,627.33 份 35,030,820.97 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在合理 控制 风险 的前 提下 , 通 过主 动管 理充 分捕 捉 债券市 场投 资机 会 , 力 争实现 基金 资产 的长 期稳 定增值 。 投资策 略 本基金 将充 分发 挥基 金管 理人的 研究 优势 , 将规 范 的宏观 研究 、 严谨 的个 券分析 与积 极主 动的 投资 风格相 结合 , 在分 析和 判 断宏观 经济 运行 状况 和 金融市 场运 行趋 势的 基础 上, 动态 调整 固定 收益 类 资产配 置比 例 , 自 上而 下决定 债券 组合 久期 及债 券类属 配置 ; 在严 谨深 入 的基本 面分 析和 信用 分 析基础 上 , 综 合考 量各 类 债券的 流动 性 、 供 求关 系 、 风险及 收益 率水 平等 , 自下而 上地 精选 个券 。 业绩比 较基 准 一年期 定期 存款 利率 (税 后)+1.2% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、 混合基 金 , 高 于货 币市 场 基金 , 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 4 页共 37 页 益的品 种 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电 话 021-38969999 010-66594896 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 2 月 3 日 (基金合同生 效日)至 2015 年 12 月 31 日 华安年 年盈 定期开 放债 券 A 华安年 年盈 定期开 放债 券 C 华安年 年盈 定期开 放债 券 A 华安年 年盈 定期开 放债 券 C 华安年 年盈 定 期开放 债 券 A 华安年 年盈 定期开 放债 券 C 本 期 已 实 现 收 益 -41,207,370 .75 -11,043,056. 07 22,211,867.66 3,676,528.13 12,647,650.71 1,006,464.17 本 期 利 润 -15,876,040 .99 -4,376,918. 21 -12,737,395.4 2 -3,773,023.49 19,570,221.19 1,597,299.03 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 5 页共 37 页 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 -0.0471 -0.0573 -0.0147 -0.0174 0.0633 0.0605 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润率 -4.86% -5.94% -1.44% -1.71% 6.20% 5.93% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 -1.22% -1.54% -1.69% -2.02% 6.35% 6.11% 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 华安年 年盈 定 期开放 债 券 A 华安年 年盈 定 期开放 债 券 C 华安年 年盈 定 期开放 债 券 A 华安年 年盈 定 期开放 债 券 C 华安年 年盈 定期 开放债 券 A 华安年 年盈 定 期开放 债 券 C 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 -0.0322 -0.0380 -0.0200 -0.0229 0.0219 0.0205 期 末 基 金 资 产 净值 178,230,166 .11 33,700,997. 33 951,971,135. 16 244,927,389. 44 322,879,504.03 27,554,962.0 2 期 末 基 金 份 额 净值 0.968 0.962 0.980 0.977 1.044 1.043 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 开放式 基金 的申 购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等) ,计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 6 页共 37 页 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安年年盈定期 开放债 券 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -1.12% 0.10% 0.68% 0.18% -1.80% -0.08% 过去六 个月 -0.41% 0.09% 1.36% 0.40% -1.77% -0.31% 过去一 年 -1.22% 0.09% 2.70% 0.78% -3.92% -0.69% 自基金 合同 生 效起至 今 3.27% 0.13% 9.23% 2.62% -5.96% -2.49% 2.华安年年盈定期 开放债 券 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -1.23% 0.10% 0.68% 0.18% -1.91% -0.08% 过去六 个月 -0.62% 0.09% 1.36% 0.40% -1.98% -0.31% 过去一 年 -1.54% 0.10% 2.70% 0.78% -4.24% -0.68% 自基金 合同 生 效起至 今 2.38% 0.13% 9.23% 2.62% -6.85% -2.49% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2015 年 2 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日) 1、华安年年盈定期 开放债 券 A 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 7 页共 37 页 2、华安年年盈定期 开放债 券 C 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、华安年年盈定期 开放债 券 A 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 8 页共 37 页 2、华安年年盈定期 开放债 券 C 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、华 安年 年盈 定期 开放 债 券 A : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 9 页共 37 页 份额分 红数 额 额 计 2015 年 0.190 5,802,269.01 71,130.95 5,873,399.96 - 2016 年 0.475 35,034,068.06 3,727,877.43 38,761,945.49 - 合计 0.665 40,836,337.07 3,799,008.38 44,635,345.45 - 2、华 安年 年盈 定期 开放 债 券 C : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 0.177 454,765.35 11,458.10 466,223.45 - 2016 年 0.462 7,632,861.99 1,599,355.22 9,232,217.21 - 合计 0.639 8,087,627.34 1,610,813.32 9,698,440.66 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 ( 集团) 有限 公司 、 上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司 — 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日, 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 98 只 开放 式基 金 ,管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的基 金 经理、 固定 收 益部总 监 2015-02-0 3 2017-06-26 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 10 页共 37 页 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2013 年 6 月起同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任 固定收 益 部 副总 监。 2013 年 10 月 起 同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起 同 时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任 本基 金的 基金经 理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益 部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 2 月 起, 同时 担任 华安安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投资基 金的 基金 经理。2016 年 11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2017 年 2 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 孙丽娜 本基金 的基 金 经理 2015-02-1 7 - 7 年 硕士研 究生 , 7 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 11 页共 37 页 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。 2014 年 8 月至 2017 年 7 月担 任 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理,2014 年 8 月至 2015 年 1 月, 同 时 担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 10 月 起同 时担 任华 安现金 富 利 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015 年 2 月起担 任华 本基 金的 基金经 理。2015 年 6 月 起同 时担 任华安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2016 年 10 月 起, 同 时 担 任 华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2016 年 12 月起, 同时 担 任 华安新 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2017 年 3 月起, 同 时 担 任 华 安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 12 页共 37 页 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公 平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,因组合流动 性管理或投资策略调整需 要,除指数基金以外的所 有投资组合参与的 交易所 公开 竞价 交易 中 , 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 13 页共 37 页 1 次, 未出 现异 常交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 回顾 2017 年, 海 外主 要经 济体温 和复 苏持 续, 美欧 日从低 增长 、 低 通胀 向增 长回升 、 通 胀略 有 回升发 展 。 全 球货 币正 常 化持续 推进 , 美联 储三 次 加息 ,10 月启 动缩 表 ; 欧 日央行 缩表 计划 逐步 临 近议事 日程 。 2017 年, 国 内宏观 经济 表现 稳中 向好 , 在 供给 侧改 革推 动下 , 工 业品价 格上 涨超 预期 、 企业利 润回 升, 通胀 预期 有所升 温。 国民 消费 较为 稳 定, 且占 GDP 的贡 献项 不断上 升。 货币 政策 逐 步趋紧推动金融去杠杆, 央行上调公开市场操作利 率三次,资金利率大幅提 高,流动性紧平衡。三 行一会多项监管政策落地 ,重塑金融业态,商业银 行同业负债和同业资产双 双回落。债券市场在货 币政策 趋紧 、 监 管趋 严叠 加经济 改善 的影 响下 , 收 益率大 幅走 升, 十年 国债 去年走 升 90 个 基点。 中 美利差大幅走阔,外储逐 步回升,人民币大幅升值 。企业融资需求较旺盛, 融资阶段性转向贷款, 债券市 场净 融资 额 较 2016 年下 降 33% ,信 用债 净融 资额更 是显 著回 落 92% , 信用利 差明 显走 阔。 本基金结合市场特征,灵 活调整 债券仓位和久期, 债券配置以利率债和高等 级信用债为主。同 时积极 参与 债券 和转 债市 场波段 操作 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截至 2017 年 12 月 31 日, 华安年 年 盈 A 份 额净值 为 0.968 元,C 份 额净 值为 0.962 元 ; 华 安年 年盈 A 份额净 值增 长率 为-1.22% , C 份 额净 值增 长率 为-1.54% , 同 期业 绩比 较基 准增长 率为 2.70% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2018 , 减税 落地 后美 国经济 预期 向好 , 联 储加 息步伐 或将 有所 加快 。 日 本和欧 洲央 行将 加 入回归货币正常化的道路 ,外围流动性收紧将 成为 必然。国内房地产投资和 政府基建投资虽面临下 行压力 , 但 在制 造业 升级 和消费 升级 的支 撑下 , 宏 观经济 大体 平稳 。2018 预计 PPI 和 CPI 剪刀差 继 续收窄,通胀预期升温, 但总体仍处于良性区间。 宏观审慎下,严监管氛围 不改,金融去杠杆步入 下半场,大资管行业将继 续面临负债和资产收缩的 局面。货币政策维持中性 姿态,货币政策工具进 一步丰富,精准调控流动 性,资金面将保持紧平衡 。债市收益率预期逐步筑 顶,收益率曲线有所走 陡但依然偏平坦化。融资 环境趋紧、严监管挤泡沫 的大环境下,信用风险仍 需高度警惕,尤其是对 于信用资质较差的民企、 财政压 力明显的地方债以 及同业业务激进扩张、脱 实向虚的商业银行。转 债市场 我们 仍将 关注 一级 申购机 会, 存量 券精 挑细 选,关 注低 吸机 会。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 14 页共 37 页





本基金将保持适中的 债券仓位和久期,积极参 与利率债和可转债的波动 操作。组合将严格 控制个 券筛 选, 配置 利率 债和高 等级 信用 债。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明 无。 4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在华安 年年盈定期开放债 券型证券 投资基金 (以下称 “ 本基金 ” )的托管过程中, 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 15 页共 37 页 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内 ,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


蒋燕 华


蔡 玉芝 签字 出具 了安 永华明(2018) 审字 第 60971571_B19 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,361,401.91 1,469,217.57 结算备 付金 228,378.66 7,743,278.34 存出保 证金 8,914.57 33,032.65 交易性 金融 资产 266,676,795.00 1,458,249,112.00 其中: 股票 投资 - - 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 16 页共 37 页 基金投 资 - - 债券投 资 266,676,795.00 1,458,249,112.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 20,425,150.64 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 2,817,130.18 31,010,317.73 应收股 利 - - 应收申 购款 - - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 291,517,770.96 1,498,504,958.29 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 79,049,481.43 299,300,000.00 应付证 券清 算款 - 957,748.43 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 125,703.37 713,927.74 应付托 管费 35,915.24 203,979.34 应付销 售服 务费 8,567.75 62,618.59 应付交 易费 用 13,365.37 28,285.40 应交税 费 - - 应付利 息 43,574.36 19,874.19 应付利 润 - - 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 17 页共 37 页 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 310,000.00 320,000.00 负债合计 79,586,607.52 301,606,433.69 所有者权益: - - 实收基 金 219,181,448.30 1,222,038,520.36 未分配 利润 -7,250,284.86 -25,139,995.76 所有者权益合计 211,931,163.44 1,196,898,524.60 负债和所有者权益总 计 291,517,770.96 1,498,504,958.29 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.967 元, 基 金份 额总 额 219,181,448.30 份, 其中 A 类基 金份 额净 值 0.968 元 , 基 金份 额总 额 184,150,627.33 份;C 类 基金 份 额净 值 0.962 元 , 基 金份额 总 额 35,030,820.97 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 -13,171,687.84 6,021,961.69 1.利息 收入 19,352,859.77 49,460,599.66 其中: 存款 利息 收入 3,405,477.72 404,406.04 债券利 息收 入 14,844,145.07 48,394,745.35 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 1,103,236.98 661,448.27 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -64,522,029.42 -1,041,111.95 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -64,522,029.42 -1,041,111.95 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 18 页共 37 页 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 31,997,467.62 -42,398,814.70 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 14.19 1,288.68 减:二、费用 7,081,271.36 22,532,380.60 1.管 理人 报酬 2,884,714.33 7,654,851.72 2.托 管费 824,204.12 2,187,100.56 3.销 售服 务费 228,765.19 652,092.30 4.交 易费 用 22,609.27 29,780.64 5.利 息支 出 2,755,119.63 11,628,251.81 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,755,119.63 11,628,251.81 6.其 他费 用 365,858.82 380,303.57 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -20,252,959.20 -16,510,418.91 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -20,252,959.20 -16,510,418.91 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 年年 盈定 期开放 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60 二、本期经营活动产生 - -20,252,959.20 -20,252,959.20 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 19 页共 37 页 的基金净值变动数(本 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,002,857,072.06 38,142,670.10 -964,714,401.96 其中:1.基 金申 购款 36,316.21 -1,380.59 34,935.62 2.基金 赎回 款 -1,002,893,388.27 38,144,050.69 -964,749,337.58 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 219,181,448.30 -7,250,284.86 211,931,163.44 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 335,604,454.14 14,830,011.91 350,434,466.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -16,510,418.91 -16,510,418.91 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 886,434,066.22 24,534,573.94 910,968,640.16 其中:1.基 金申 购款 1,129,717,865.75 32,168,681.14 1,161,886,546.89 2.基金 赎回 款 -243,283,799.53 -7,634,107.20 -250,917,906.73 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -47,994,162.70 -47,994,162.70 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 20 页共 37 页 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,222,038,520.36 -25,139,995.76 1,196,898,524.60 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安年年盈定期开放债券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) , 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许可[2013]783 号 《 关于核 准华 安年 年盈 定期 开放债 券型 证券 投资 基 金募集 的批 复》 的核 准, 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集, 基金 合同 于 2015 年 2 月 3 日生 效, 首次 设 立募集 规模 为 335,523,980.19 份基 金份 额。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限不定。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行 股份有 限公 司。 本基金的封闭期为自基金 合同生效日(含该日)起 或自每一个开放期结束之 日次日(含该日) 起至一个公 历年后对应日 (如该对应日为非工作日 或无该对应日,则顺延至 下一个工作日)止的期 间。本基金封闭期内不办 理申购、赎回与转换业务 。在每个封闭期最后一个 工作日,基金管理人可 将基金份额持有人所持的 基金份额在其资产净值总 额保持不变的前提下,变 更登记为基金份额净值 为 1.00 元 的基 金份 额, 基 金份额 数按 折算 比例 相应 调整 。 封 闭期 结束 后 , 本 基金将 设开 放期 , 投资 者可在 开放 期内 进行 本基 金的申 购与 赎回 。本 基金 每个开 放期 原则 上不 少于 5 个工 作日 且最长 不 超 过 20 个工 作日 。 本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国债、金融债、中央 银行 票据、地方政 府债 、 城 投债 、 中期 票据 、 企 业债 、 公司 债 、 短 期 融资券 、 可转 换债 券 (含 分离交 易可 转债 ) 、 可 交 换债券、资产支持证券、 次级债、中小企业私募债 、债券回购、银行存款等 债券类品种以及法律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 ,但 须符合 中国 证监 会相 关规 定。 本基金不直接从二级市场 买入股票、权证等权益类 资产,也不参与一级市场 新股申购和新股增 发,但可持有因可转债转 股所形成的股票、因持有 该股票所派发的权证以及 因投资分离交易可转债 而产生 的权 证等 。因 上述 原因持 有的 股票 和权 证等 资产, 本基 金将 在其 可交 易之日 起的 6 个月 内 卖华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 21 页共 37 页 出。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。


本基金 的投 资组 合比 例为 :基金 投资 于债 券的 比例 不低于 基金 资产 的 80% , 但开放 期开 始前 三 个月至开放期结束后三个 月内不受前述比例限制。 开放期内,基金持有现金 或到期日在一年以内的 政府债 券占 基金 资产 净值 的比例 不低 于 5% 。 本基金 业绩 比较 基准 :一 年期定 期存 款利 率( 税后 )+1.2% 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计 准则、应 用指南、解释以 及其他相 关规定(以下统称 “ 企业会计准则 ” )编制,同时, 对于在具体 会 计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算 业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证 券投 资基 金投 资流通 受限 股票华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 22 页共 37 页 估值指 引( 试行 )> 的 通知 》 (以 下简 称 “ 估 值业 务指 引 ” ) , 自 2017 年 10 月 20 日起, 本基 金持 有的 流通受限股票参考估值业 务指引进行估值。该会计 估计变更对本基金本期末 的基金资产净值及本期 损益均 无影 响。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。


7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让,暂免 征收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税; 存款 利息 收入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买 入返售 金融商品业务及持 有政策性金融债券取得 的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 23 页共 37 页 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财 税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策 的通知 》 的 规定, 自 2018 年 1 月 1 日 起, 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部 分金融 商品 转让 业务 , 按 照以下 规定 确定 销售 额: 提供贷 款服 务, 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息 及利息 性质 的收 入为 销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 (不 包括 限售股 ) 、 债 券、 基金 、 非货物期货,可以选择按 照实际买入价计算销售额 ,或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价 (2017 年最后一个交 易日 处 于停牌期间的股票,为 停牌前最后一个交易日收 盘价) 、债券估值 (中 债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价 格作为 买入 价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有 关 税收政 策问 题的 通 知》的规定,股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 24 页共 37 页 知》的规定,股权分 置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入, 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。


7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司( “ 中国银 行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 华安资 产管 理( 香港 )有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司 华安未 来资 产管 理( 上海 )有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过, 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证 监许可 【2017 】1809 号 文 核准 , 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 ( 集团 ) 总 公司已 变更 为 国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进 行公告 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 25 页共 37 页 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 债券交易 无。 7.4.8.1.4 债券回购交易 无。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,884,714.33 7,654,851.72 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,146,906.41 2,966,258.09 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.7%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 26 页共 37 页 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 824,204.12 2,187,100.56 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 0.2%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安年 年盈 定期 开放 债 券 A 华安年 年盈 定期 开放 债 券 C 合计 华安基 金 - 34,661.50 34,661.50 中国银 行 - 12,376.36 12,376.36 合计 - 47,037.86 47,037.86 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安年 年盈 定期 开放 债券A 华安年 年盈 定期 开放 债券C 合计 华安基 金 - 105,386.57 105,386.57 中国银 行 - 26,660.05 26,660.05 合计 - 132,046.62 132,046.62 注: 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资产 净值 的 0.3% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下: H=E× 0.3%/ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 27 页共 37 页 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国银 行 - - - - 291,500,000.0 0 132,021.9 2 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安年 年盈 定期 开放 债 券 A 无。 华安年 年盈 定期 开放 债 券 C 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,361,401.91 139,395.38 1,469,217.57 257,411.39 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 28 页共 37 页 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 人民 币 79,049,481.43 元, 是以 如下 债券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 011761033 17 柯 桥国 资 SCP003 2018-01-05 100.58 200,000.00 20,116,000.00 011764137 17 中 铝业 SCP009 2018-01-05 99.82 200,000.00 19,964,000.00 071721012 17 渤 海证 券 CP012 2018-01-05 99.97 200,000.00 19,994,000.00 071746003 17 国 元证 券 CP003 2018-01-05 100.01 50,000.00 5,000,500.00 101769011 17 同方 MTN001 2018-01-05 98.18 200,000.00 19,636,000.00 合计


850,000.00 84,710,500.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购金 融资 产款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.14.1 公 允价 值 7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 29 页共 37 页 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.14.1.2.1 各 层次 金融 工 具公允 价值 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 18,893,878.50 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币 247,782,916.50 元 ,无 属 于第三 层次 余额 。 于 2016 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的 金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民 币 4,584,000.00 元, 属于 第二 层次的 余额 为人 民 币 1,453,665,112.00 元, 无属 于第三 层次 余额 。 7.4.14.1.2.2 公 允价 值所 属 层次间 的重 大变 动 对于证券交易所上市的股 票和可转换债券,若出现 重大事项停牌、交易不活 跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期间 及限售期间不将相关股 票和可转换债券的公允价 值列入第一层次;并根据 估值调整中采用的不可观 察输入值对于公允价值 的影响 程度 ,确 定相 关股 票和可 转换 债券 公允 价值 应属第 二 层 次或 第三 层次 。 7.4.14.1.2.3 第 三层 次公 允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.14.2 承 诺事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其 他事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财 务报 表的 批准 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 30 页共 37 页 本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 266,676,795.00 91.48 其中: 债券 266,676,795.00 91.48 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 20,425,150.64 7.01 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,589,780.57 0.55 7 其他各 项资 产 2,826,044.75 0.97 8 合计 291,517,770.96 100.00 8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 31 页共 37 页 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未买 入股 票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未卖 出股 票。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 29,318,235.80 13.83 5 企业短 期融 资 券 80,098,000.00 37.79 6 中期票 据 59,318,000.00 27.99 7 可转债 (可 交换 债) 19,002,559.20 8.97 8 同业存 单 78,940,000.00 37.25 9 其他 - - 10 合计 266,676,795.00 125.83 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 011761033 17 柯 桥国 资 SCP003 200,000 20,116,000.00 9.49 2 071721012 17 渤 海证 券 CP012 200,000 19,994,000.00 9.43 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 32 页共 37 页 3 101759040 17 兴 展投 资 MTN001 200,000 19,978,000.00 9.43 4 011764137 17 中 铝业 SCP009 200,000 19,964,000.00 9.42 5 101759044 17 金 茂控 股 MTN002 200,000 19,704,000.00 9.30 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 33 页共 37 页 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 8,914.57 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,817,130.18 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,826,044.75 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 113009 广汽转 债 9,328,800.00 4.40 2 110034 九州转 债 4,372,400.00 2.06 3 110032 三一转 债 2,426,400.00 1.14 4 127004 模塑转 债 237,226.50 0.11 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 户均持 有的 持有人 结构 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 34 页共 37 页 数( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安年 年盈 定期 开放债 券 A 1,145 160,830.24 0.00 0.00% 184,150,627.33 100.00 % 华安年 年盈 定期 开放债 券 C 444 78,898.25 0.00 0.00% 35,030,820.97 100.00 % 合计 1,589 137,936.72 0.00 0.00% 219,181,448.30 100.00 % 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 华安年 年盈 定期 开放 债 券 A 517.56 0.00% 华安年 年盈 定期 开放 债 券 C - - 合计 517.56 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安年 年盈 定期 开放 债 券 A 华安年 年盈 定期 开放 债 券 C 基金合 同生 效日 (2015 年 2 月 3 日)基 金份 额总 额 309,111,551.85 26,412,428.34 本报告 期期 初基 金份 额总 额 971,382,425.25 250,656,095.11 本报告 期基 金总 申购 份额 29,850.11 6,466.10 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 787,261,648.03 215,631,740.24 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 35 页共 37 页 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 184,150,627.33 35,030,820.97 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1) 2017 年 8 月 9 日 , 基 金管理 人发 布了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告 》 , 章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2) 2018 年 2 月 13 日, 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 , 翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : (1)2017 年 8 月 ,陈 四 清先生 担任 中国 银行 股份 有限公 司董 事长 、执 行董 事、董 事会 战略 发 展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :50,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 36 页共 37 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 长江证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 中信金 通 1 - - - - - 中泰证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 , 对 候选 交 易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》 , 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安年 年盈 定期 开放 债券 型证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要 第 37 页共 37 页 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 , 并通 知基 金托 管 人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 无 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 长江证 券 33,465,117.8 0 5.40% - - - - 国泰君 安 13,871,484.7 6 2.24% - - - - 中泰证 券 31,869,475.3 3 5.14% 366,000,0 00.00 35.70% - - 西南证 券 53,447,240.5 7 8.62% 659,200,0 00.00 64.30% - - 安信证 券 487,419,784. 67 78.61% - - - - 华安基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日