华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 179,021,913.03 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 71,789,554.71 份 107,232,358.32 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离 交易 可转 债 ） 品
种， 在控 制风 险和 保持 流 动性的 基础 上 ， 力 求实 现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 通过 利用 可 转债的 债券 特性 ， 强调
收 益 的 安 全 性 与 稳 定 性 ， 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性 （ 内 含 股 票 期
权） ， 分享 股市 上涨 所产 生 的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋沪 深 300
指数收 益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755-83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
华安可 转债
债券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
华安可 转债
债券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
本 期 已
实 现 收
益
-13,903,898
.47
-21,950,447
.94
-27,089,075.9
7
-45,083,162.9
7
75,470,061.49
88,161,383.7
4
本 期 利
润
-2,392,441.
76
-4,129,620.1
1
-44,279,541.1
8
-80,571,147.7
6
-6,919,143.15
-44,088,300.
10
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
-0.0286 -0.0319 -0.4289 -0.4695 -0.0296 -0.1143 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
-3.00% -3.42% -25.78% -26.01% -3.62% -4.04%
3.1.2 期末
数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债 债
券 B 类
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债 债
券 B 类
华安可 转债 债券
A 类
华安可 转债 债
券 B 类
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.1059 0.0769 0.1663 0.1408 0.5308 0.5011
期 末 基
金 资 产
净值
81,191,732.
26
118,199,530
.02
110,680,025.5
7
185,124,919.
29
175,562,679.02
390,804,503.
15
期 末 基
金 份 额
净值
1.131 1.102 1.166 1.141 1.571 1.542
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安可转债债券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④ 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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过去三 个月 -4.31% 0.59% -2.48% 0.32% -1.83% 0.27%
过去六 个月 -2.42% 0.53% -0.27% 0.33% -2.15% 0.20%
过去一 年 -3.00% 0.51% 1.61% 0.29% -4.61% 0.22%
过去三 年 -30.61% 1.77% -16.02% 1.22% -14.59% 0.55%
过去五 年 9.17% 1.63% 16.79% 1.03% -7.62% 0.60%
自基金 合同 生
效起至 今
13.10% 1.44% 12.68% 0.92% 0.42% 0.52%
2．华安可转债债券 B 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.42% 0.59% -2.48% 0.32% -1.94% 0.27%
过去六 个月 -2.65% 0.53% -0.27% 0.33% -2.38% 0.20%
过去一 年 -3.42% 0.50% 1.61% 0.29% -5.03% 0.21%
过去三 年 -31.43% 1.77% -16.02% 1.22% -15.41% 0.55%
过去五 年 6.89% 1.63% 16.79% 1.03% -9.90% 0.60%
自基金 合同 生
效起至 今
10.20% 1.44% 12.68% 0.92% -2.48% 0.52%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、华安可转债债券 A 类 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2、华安可转债债券 B 类
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
过去五 年 净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 柱形 对比图
1、华安可转债债券 A 类 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2、华安可转债债券 B 类
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2011-06-22 - 20 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，20
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 基 金 的
基金经 理。2011 年 6 月起 同时担
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月至 2017 年 6 月 担任 华安 信用增
强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2013 年 6 月 起同 时担 任华安
双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理、 固定 收益 部助 理总监 。
2013 年 8 月 起担 任固 定收 益部副
总监。2013 年 10 月至 2017 年 7
月 同 时 担 任 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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证 券 投 资 基 金 、 华 安 现 金 富 利 投
资基金 的基 金经 理。2014 年 7 月
至 2017 年 7 月同 时担 任华 安汇财
通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任华
安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起担任 固定 收益 部总 监。2015 年
5 月至 2017 年 7 月， 担任 华安新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2015 年 9 月起担
任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 2015 年 12 月
至 2017 年 7 月， 同时 担任 华安乐
惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 2 月 起， 同时担
任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2016 年 7 月起
同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 11 月 起， 同时 担任 华安睿
享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投
资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年 2 月 起， 同时 担任 华安新
活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
017 年全球主要经济体呈 现高增长、低通胀的复苏 态势，欧美消费信心指数 、制造业经理人指
数等景气指标不断走强。 美国失业率降至历史低位 、薪资水平稳步抬升，美 联储加息三次并启动缩
表进程。欧元区主要国家 政府平稳换届、整体失业 率下行、出口快速增长、 财政赤字率大幅缩减，
欧 央行宣 布缩减 购债规 模。 中国 “ 供给 侧改革 ” 和 房地 产 “ 去库存 ” 取 得较大 成效 ，企业 盈利恢 复，名
义 GDP 保 持两 位数 增长 ， 且消费 对 GDP 贡献 的比 重 增加， 投资 占比 下降 。 随 着中国 经济 “L ” 型甚至
是“ 新 周期 ” 预期 的强 化， 人民币 兑美 元汇 率由 贬转 升。央 行全 年维 持偏 紧的 货币政 策取 向， 3 次上
调公开市 场操作利率，逐步引导市 场利率上行。金融监管加 强，其中，二季度银监会 “ 三三四十 ” 等
监管措 施密 集出 台 ， 引 起 市场较 大波 动 。 下 半年 为 防范 “ 处置 风险 的风 险 ” ， 一 行三会 监管 协调 加强 ，
央行采 取 “ 削峰 填谷 ” 措施 调节市 场流 动性， 9 月底 宣布定 向降 准。 受 金融 机 构去杠 杆影 响，M2 增
长降至个 位数，但在 “ 紧货币 、宽信 用、严监管 ” 基调下，社融 增速依然保持相对稳定。 股票市场整
体表现 良好 但结 构分 化， 其中上 证 50 指 数全 年上 涨 超过 25% ，创 业板 指数 下 跌逾 6% 。 债券 市场 利
率全面 上行 ，其 中同 业存 单发行 利率 最高 突 破 5% ，企业 发债 成本 超过 同期 限贷款 利率 ，10 年期国
债收益 率最 高突 破 4% ，10 年期 国开 债收 益率 突 破 5% 。 可转 债市 场供 给扩 容， 个 券表 现差 异较 大。
本基金在报告期内积极 调整持仓结构，压缩转股 溢价率高、正股基本面较 差的个券，择机增
持了正 股基 本面 好、 定价 合理甚 至低 估的 次新 转债 以及对 应的 正股 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.131 元，B 份额 净值 为 1.102 元； 华
安可转 债债 券 A 份额净 值 增长率 为-3.00% ， B 份 额 净值增 长率 为-3.42% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率
为 1.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 全 球经 济复 苏有望 延续 。 美 国低 失业 率叠加 减税 政策 刺激 ， 通 胀风险 上升 ， 市 场华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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预计美 联储 加息 3 至 4 次 。欧元 区银 行信 贷资 产不 良仍较 高， 预计 欧央 行退 出宽松 步伐 较慢 。日 本
出口强 劲 ， 逐 步走 出通 缩 ， 日 央行 是否 维持 宽松 或 存变数 。2018 年是 十九 大 后的开 局之 年 ， 中 央经
济工作 会议 提出 今后 3 年 要重点 抓好 决胜 全面 建成 小康社 会的 防范 化解 重大 风险、 精准 脱贫 、污 染
防治三大攻坚战。其中， 打好防范化解重大风险攻 坚战，重点是防控金融风 险，要服务于供给侧结
构性改革这条主线，促进 形成金融和实体经济、金 融和房地产、金融体系内 部的良性循环，做好重
点领域风险防范和处置， 坚决打击违法违规金融活 动，加强薄弱环节监管制 度建设。预计全年经济
增速略有回落，但整体平 稳，增长质量进一步提高 。为进一步控制宏观杠杆 率，货币政策维持中性
偏紧、财政政策积极但赤 字率下降，进一步规范地 方政府举 债行为、建立租 售并举的房地产长效机
制。两会后，随着新的金 融监管体系的建立，货币 政策和宏观审慎政策双支 柱调控框架将进一步健
全。金 融机 构间 去杠 杆的 进度将 分化 ，资 产荒 与负 债荒并 存。M2 或 逐步 企稳 ，社融 增速 开始 下行 ，
收益率曲线将逐步陡峭化 。经济转型过程中，收益 高、违约风险小的好资产 依然稀缺，待监管政策
落地、金 融生态重塑后，高等级信 用债会首先受益 “ 价格重估 ” 。长久期 利率债的交易性 机会或将来
自于 “ 严监管 ”导致 “ 紧信用 ” 力度 边际加 强，叠 加中性的 流动性 环境。 增发受 限后 ，越来 越多优 质上
市公司转道可转债融资， 可转债自下而上选券 的重 要性上升。本基金将维持 中性仓位，分散持仓，
并辅以 正股 套利 策略 。本 基金将 秉承 稳健 、专 业的 投资理 念， 勤勉 尽责 地维 护持有 人利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、 确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 14 页共 36 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
魏佳 亮签字 出具 了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20804 号 标准无 保留 意见 的审计 报告 。投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 6,394,462.34 9,248,224.54
结算备 付金 1,205,685.07 1,009,234.74
存出保 证金 96,436.18 91,772.81
交易性 金融 资产 239,652,847.29 307,569,787.15
其中： 股票 投资 37,269,065.00 25,569,720.00
基金投 资 - -
债券投 资 202,383,782.29 282,000,067.15
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,532,572.80 -
应收利 息 1,184,256.41 1,083,228.35
应收股 利 - -
应收申 购款 137,894.77 241,527.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 251,204,154.86 319,243,775.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 48,900,000.00 13,000,000.00 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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应付证 券清 算款 2,045,697.58 8,018,569.44
应付赎 回款 199,877.93 1,635,981.02
应付管 理人 报酬 118,160.89 193,356.97
应付托 管费 33,760.26 55,244.84
应付销 售服 务费 34,928.73 63,302.58
应付交 易费 用 67,926.38 97,727.87
应交税 费 - -
应付利 息 47,529.95 270.83
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 365,010.86 374,376.79
负债合计 51,812,892.58 23,438,830.34
所有者权益： - -
实收基 金 179,021,913.03 257,165,837.10
未分配 利润 20,369,349.25 38,639,107.76
所有者权益合计 199,391,262.28 295,804,944.86
负债和所有者权益总 计 251,204,154.86 319,243,775.20
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额 179,021,913.03 份。 其 中 A 类基金 份额 净值
1.131 元， 基金 份额 总额 71,789,554.71 份； B 类基 金份 额净 值 1.102 元 ， 基金份 额 总额 107,232,358.32
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 -911,800.22 -116,273,009.82
1.利息 收入 2,640,416.87 4,223,857.52 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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其中： 存款 利息 收入 78,377.43 218,693.63
债券利 息收 入 2,545,643.55 3,992,920.34
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 16,395.89 12,243.55
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -32,892,074.44 -67,827,504.68
其中： 股票 投资 收益 2,380,785.59 -25,536,523.61
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -35,707,395.43 -42,514,342.95
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 434,535.40 223,361.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 29,332,284.54 -52,678,450.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 7,572.81 9,087.34
减：二、费用 5,610,261.65 8,577,679.12
1．管 理人 报酬 1,708,478.13 2,313,235.78
2．托 管费 488,136.62 660,924.50
3．销 售服 务费 514,608.50 716,217.47
4．交 易费 用 1,024,396.96 767,895.15
5．利 息支 出 1,528,191.31 3,764,164.84
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,528,191.31 3,764,164.84
6．其 他费 用 346,450.13 355,241.38
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -6,522,061.87 -124,850,688.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -6,522,061.87 -124,850,688.94
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 257,165,837.10 38,639,107.76 295,804,944.86
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -6,522,061.87 -6,522,061.87
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ” 号填列）
-78,143,924.07 -11,747,696.64 -89,891,620.71
其中：1.基 金申 购款 131,898,673.19 19,151,688.59 151,050,361.78
2.基金 赎回 款 -210,042,597.26 -30,899,385.23 -240,941,982.49
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 179,021,913.03 20,369,349.25 199,391,262.28
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动
数（本 期利 润）
- -124,850,688.94 -124,850,688.94
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值
变动数 （净 值减 少以 “- ” 号填列）
-107,983,489.48 -37,728,058.89 -145,711,548.37
其中：1.基 金申 购款 262,810,516.76 55,129,330.85 317,939,847.61
2.基金 赎回 款 -370,794,006.24 -92,857,389.74 -463,651,395.98
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产
生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ” 号
填列）
- - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 257,165,837.10 38,639,107.76 295,804,944.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 安可转 换债 券债 券型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,287,981,171.43 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 258,340.28 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金 招募说 明书 》 ，本 基金根据 费用收 取方式 的不同 ，将 基金份 额分为 不同的 类别 。在投 资者认 购/ 申
购时收 取认 购/ 申 购费 用的 ，称 为 A 类 ；在 投资 者认 购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基 金份 额分
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行和上 市的 股票( 包括 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基
金资产 的 80% ， 其中 对可 转债( 含 分离 交易 可转 债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80% ； 股票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率× 60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋ 沪深 300 指数 收益 率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安可转 换债券 债券 型证券 投资基 金基 金
合同》和在财务报表附注 所列示的中国证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行业
实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用 的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所 得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,708,478.13 2,313,235.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 710,766.91 913,712.00
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.70% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.70% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 488,136.62 660,924.50
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.20% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类 合计
华安基 金公 司 - 45,344.65 45,344.65
招商银 行 - 77,110.53 77,110.53
合计 - 122,455.18 122,455.18
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类 合计
华安基 金公 司 - 114,084.69 114,084.69
招商银 行 - 105,317.92 105,317.92
合计 - 219,402.61 219,402.61
注：支 付基 金销 售机 构 的 B 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.35% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给华 安基 金公 司，再 由华 安基 金公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 对应 的基 金资 产净值× 0.35%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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华安可 转债 债 券 A 类
无。
华安可 转债 债 券 B 类
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 6,394,462.34 60,063.85 9,248,224.54 125,873.59
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60160
0
中国铝
业
2017-09
-12
重大资
产重组
6.67
2018-0
2-26
7.28 200,000.00 1,600,000.00 1,334,000.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 172,073,856.99 元， 属于 第二 层次 的余额 为 67,578,990.30 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 132,720,809.25 元，第 二层 次 174,848,977.90 元， 无第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 37,269,065.00 14.84
其中： 股票 37,269,065.00 14.84
2 固定收 益投 资 202,383,782.29 80.57
其中： 债券 202,383,782.29 80.57
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,600,147.41 3.03
7 其他各 项资 产 3,951,160.16 1.57
8 合计 251,204,154.86 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,572,000.00 1.29
B 采矿业
- -
C 制造业 7,547,600.00 3.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
11,855,580.00 5.95
J 金融业
15,293,885.00 7.67
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 37,269,065.00 18.69
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601336 新华保 险 118,175 8,295,885.00 4.16
2 601318 中国平 安 100,000 6,998,000.00 3.51
3 600183 生益科 技 360,000 6,213,600.00 3.12
4 002230 科大讯 飞 100,000 5,914,000.00 2.97
5 600845 宝信软 件 200,000 3,708,000.00 1.86
6 000998 隆平高 科 100,000 2,572,000.00 1.29
7 601600 中国铝 业 200,000 1,334,000.00 0.67
8 002405 四维图 新 50,000 1,319,500.00 0.66
9 600570 恒生电 子 19,700 914,080.00 0.46
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600004 白云机 场 21,255,501.05 7.19
2 002510 天汽模 14,933,197.80 5.05
3 601318 中国平 安 14,730,583.57 4.98
4 601600 中国铝 业 10,813,826.38 3.66
5 601601 中国太 保 10,687,798.00 3.61
6 600019 宝钢股 份 8,649,821.00 2.92
7 603799 华友钴 业 8,282,532.00 2.80
8 002405 四维图 新 8,018,130.00 2.71
9 600755 厦门国 贸 7,702,607.64 2.60
10 601336 新华保 险 7,013,818.20 2.37
11 002051 中工国 际 6,287,370.03 2.13
12 600028 中国石 化 5,930,000.00 2.00
13 002013 中航机 电 5,904,967.51 2.00
14 000801 四川九 洲 5,733,398.36 1.94
15 002241 歌尔股 份 5,719,657.26 1.93
16 000858 五 粮 液 5,680,499.00 1.92
17 600651 飞乐音 响 5,429,510.00 1.84
18 002230 科大讯 飞 5,395,631.00 1.82
19 600183 生益科 技 5,345,500.00 1.81
20 601238 广汽集 团 5,320,000.00 1.80
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600004 白云机 场 24,912,344.03 8.42
2 002510 天汽模 15,788,813.91 5.34
3 000858 五 粮 液 14,611,875.21 4.94
4 601600 中国铝 业 10,794,064.00 3.65
5 601601 中国太 保 10,656,732.99 3.60
6 603799 华友钴 业 8,990,434.20 3.04
7 600019 宝钢股 份 8,109,015.00 2.74
8 600755 厦门国 贸 7,774,287.16 2.63
9 601318 中国平 安 7,734,310.00 2.61 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 36 页
10 002405 四维图 新 6,979,656.26 2.36
11 601336 新华保 险 6,628,910.00 2.24
12 002241 歌尔股 份 6,085,142.52 2.06
13 600028 中国石 化 5,740,000.00 1.94
14 002051 中工国 际 5,625,928.13 1.90
15 002460 赣锋锂 业 5,609,034.01 1.90
16 000801 四川九 洲 5,276,996.74 1.78
17 002013 中航机 电 5,222,949.00 1.77
18 601238 广汽集 团 5,165,998.00 1.75
19 600309 万华化 学 4,949,049.09 1.67
20 300450 先导智 能 4,912,660.00 1.66
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 359,907,942.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 352,563,642.77
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,974,000.00 5.00
其中： 政策 性金 融债 9,974,000.00 5.00
4 企业债 券 13,072,145.50 6.56
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 179,337,636.79 89.94
8 同业存 单 - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 36 页
9 其他 - -
10 合计 202,383,782.29 101.50
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132009 17 中油 EB 350,000 34,065,500.00 17.08
2 113009 广汽转 债 290,000 33,816,900.00 16.96
3 110032 三一转 债 230,000 27,903,600.00 13.99
4 110033 国贸转 债 180,000 20,795,400.00 10.43
5 128014 永东转 债 120,009 12,458,134.29 6.25
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
96,436.18
2 应收证 券清 算款
2,532,572.80
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,184,256.41
5 应收申 购款
137,894.77
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,951,160.16
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113009 广汽转 债 33,816,900.00 16.96
2 110032 三一转 债 27,903,600.00 13.99
3 110033 国贸转 债 20,795,400.00 10.43
4 128014 永东转 债 12,458,134.29 6.25
5 120001 16 以岭 EB 10,444,000.00 5.24
6 110034 九州转 债 6,558,600.00 3.29
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 1,334,000.00 0.67 重大事 项停 牌
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
华安可 转债 债券 A 类 6,369 11,271.72 161,112.26 0.22% 71,628,442.45 99.78%
华安可 转债 债 券 B 类 7,675 13,971.64 0.00 0.00% 107,232,358.32 100.00%
合计 14,044 12,747.22 161,112.26 0.09% 178,860,800.77 99.91%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 区间 为 0 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0;本基金
的基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22 706,745,673.56 581,235,497.87 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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日）基 金份 额总 额
本报告 期期 初基 金份 额总 额 94,896,441.73 162,269,395.37
本报告 期基 金总 申购 份额 21,762,323.28 110,136,349.91
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 44,869,210.30 165,173,386.96
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 71,789,554.71 107,232,358.32
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日 ， 基 金管理 人发 布了 《 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告 》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 55,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 478,748,166.90 72.60% 440,670.51 72.37% -
东吴证 券 1 180,652,084.04 27.40% 168,241.17 27.63% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券
648,544,597.
56
81.56%
1,264,500
,000.00
75.64% - -
东吴证 券
146,620,882.
53
18.44%
407,300,0
00.00
24.36% - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
