华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
华 安 动态 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安动 态灵 活配 置混 合
基金主 代码 040015
交易代 码 040015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 161,525,150.14 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对 股票 、 债券 等金 融 资产的 动态 灵活 配置 ， 在 合理控 制投 资风 险和 保
障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 ， 力 求为 投资
者获取 超额 回报 。
投资策 略
本 基 金 将 主 要 运 用 战 略 资 产 配 置 的 方 法 来 确 定 投 资 组 合 中 的 资 产 类 别 和
权重 ， 辅 以战 术资 产配 置 来动态 优化 投资 组合 中各 类资产 的配 置比 例 。 在
具体投 资品 种选 择方 面 ， 本基金 将综 合运 用定 量分 析和定 性分 析手 段 ， 精
选出具 有内 在价 值和 成长 潜力的 股票 来构 建股 票投 资组合 。 在研 究分 析宏
观经济 和利 率趋 势等 因素 的基础 上， 选择 那些 流动 性 较好、 风险 水平 合理 、
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋40%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，基金 的风 险与 预期 收益 都要低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 属于 证券 投资 基 金中的 中等 风险 和中 等
收益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 27,464,258.85 -2,370,810.93 392,917,059.78
本期利 润 26,655,226.91 -24,103,698.06 280,265,338.96
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1612 -0.1514 0.8362
本期基 金份 额净 值增 长率 13.20% -5.36% 61.44%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5949 0.4089 0.9550
期末基 金资 产净 值 257,623,537.40 248,547,362.78 294,552,599.89
期末基 金份 额净 值 1.595 1.409 1.955
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.79% 1.37% 2.47% 0.48% -0.68% 0.89%
过去六 个月 16.00% 1.27% 5.22% 0.41% 10.78% 0.86%
过去一 年 13.20% 1.18% 11.36% 0.39% 1.84% 0.79%
过去三 年 72.96% 1.90% 7.73% 1.01% 65.23% 0.89%
过去五 年 195.09% 1.68% 35.87% 0.93% 159.22% 0.75%
自基金 成立 起
至今
146.99% 1.49% 11.61% 0.90% 135.38% 0.59%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2009 年 12 月 22 日 至 2017 年 12 月 31 日)
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：合 同生 效日 当年 的净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算， 不按 整
个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 4.300 166,644,896.97 21,063,279.29 187,708,176.26 -
2015 年 - - - - -
合计 4.300 166,644,896.97 21,063,279.29 187,708,176.26 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蒋璆
本基金 的基 金
经理
2015-06-1
6
- 10 年
硕士，10 年 从业 经历 。曾 任国泰
君 安 证 券 有 限 公 司 研 究 员 、 华 宝
兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。
2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限 公 司 ， 担 任 投 资 研 究 部 行 业 分
析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6
月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 ；
2015 年 6 月至 2016 年 9 月 担任华
安 安 信 消 费 服 务 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 升 级 主 题 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理；2015 年 11
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 新 乐 享 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 3 月 起， 同时 担任华
安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公 平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 A 股市 场先 是上 半 年经历 “ 过 山车 ” 行情 ， 然后 下半年 在白 马蓝 筹的 引领 下实现 稳健 上行 ，
最终上 证综 指全 年上 涨 6.56% ， 深 圳成 指上 涨 8.48% 。 主要 指数 涨幅 整体 差强 人意， 风格 差异 却是 巨
大： （1 ）17 年 大盘 蓝筹 的 表现继 续显 著强 于小 盘成 长， 沪 深 300 指 数全 年大 涨 21.78% 、 中 小板 指上
涨 16.73% 、 创业 板指 却是 下跌 10.67% ，个 股股 价表 现与市 值的 正相 关性 达到 前所未 有的 高度 ； （2 ）
29 个中 信一 级行 业指 数中 15 个上 涨、14 个 下跌 ，中 位数仅 上涨 0.55% ，涨 幅 居前的 消费 龙头 行业
（食品 饮料 全年 上 涨 55% 、家电 上 涨 45% ）与 排名 殿后的 纺织 服装 （全 年下 跌 23% ） 、 传媒 （下 跌
22% ） 的差 距高 达 70 多 个 百分点 。 报告 期内 ， 基于 中国经 济 L 型见底 和大 类 资产配 置方 向利 于股 市
的研判 ， 本基 金一 直维 持 较高仓 位运 作 ， 复 权累 计 单位净 值全 年上 涨 13.20% ， 小 幅跑 赢业 绩比 较基
准 1.06 个 百分 点。 归因 来 看， 正向 超额 贡献 主要 源 自个股 选择 ， 而行 业配 置 的 效果 并不 佳 ， 对 白马
蓝筹特 别是 消费 龙头 的配 置比例 过低 ，自 上而 下的 市场择 时和 风格 判断 能力 尚有待 提升 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金份 额净 值 为 1.595 元， 本报 告期 份额 净值 增长率 为 13.20% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 11.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
宏观经 济展 望： 回顾 17 年 ， 全球 主要 经济 体纷 纷走 出衰退 泥潭 、 实 现共 振复 苏， 我 国进 一步 深华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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化供给 侧结 构性 改革 也取 得明显 成效 ，经 济增 长坚 实稳健 ，企 业盈 利大 幅改 善。展 望 18 年，“ 十九
大” 明 确我 国经 济 发 展已 进 入新时 代 ， 基 本特 征就 是 我国经 济已 由高 速增 长阶 段转向 高质 量发 展阶 段，
而 18 年是 决胜 全面 建成 小 康社会 、 实 施 “ 十 三五 ” 规 划承上 启下 的关 键一 年， 强调要 坚持 稳中 求进 的
工作总基调，要坚持以供 给侧结构性改革为主线， 统筹推进稳增长、促改革 、调结构、惠民生、防
风险各 项工 作。 从政 策着 力角度 ， 我 们判 断 18 年 的 宏观经 济政 策仍 将延 续 “ 积 极的财 政政 策+ 稳 健中
性的货 币政 策 ” 的组 合， 而 且未 来 3 年 的政 策制 定都 将围绕 确保 打赢 三大 攻坚 战 （防 范化 解重 大风 险、
精准脱 贫、 污染 防治 ）这 一核心 目标 。
股市走 势展 望 ： 预 期 18 年 指数维 持窄 幅波 动 ， 前 低 后高的 概率 较大 。 经济 平 ， 盈 利稳 ， 无风 险
利率也 在高 位区 间震 荡， 市场运 行方 向将 更多 取决 于风险 偏好 的波 动。 虽 然 18 年金 融监 管力 度不 会
放松，但边际上随着各项 监管细则的落地市场预期 会逐步趋于温和，预计整 体风险溢价会从现有高
位小幅 下行 ， 对 应指 数震 荡上行 的概 率较 大。 鉴于 白马蓝 筹的 性价 比优 势已 大幅缩 小， 预 计 18 年市
场风格 会相 对均 衡一 些 。 上 半年 “ 大强 小弱 ” 的格 局可 能延续 ， 1 季 度不 排除 存在 春季躁 动行 情的 可能 ，
其中业绩增长确定性最高 的周期板块有望成为阶段 性热点；随着经济增长新 动能的显现、年中商誉
减值考 验期 结束 ，下 半年 成长股 有望 迎 来 趋势 性机 会。
操作思 路： 基于 上述 对于 市场的 预判 ， 我 们计 划 在 18 年将 本基 金仓 位总 体控 制在中 性水 平， 积
极把握结构性投资机会。 具体操作上通过自下而上 精选低估值高成长品种作 为配置核心，结合自上
而下的 仓位 调整 和主 题筛 选，力 争取 得超 额收 益。 主题上 相对 看好 先进 制造 、环保 等。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责 在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安动态灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人 ——华安基金 管理有限公司在华
安动态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 安 动 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报 告 等内 容进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
魏佳 亮签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20786 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 29,522,630.39 25,451,553.63
结算备 付金 600,235.51 1,060,095.70
存出保 证金 123,050.95 181,321.15
交易性 金融 资产 228,896,369.56 228,423,887.27
其中： 股票 投资 205,250,661.36 196,527,467.27
基金投 资 - -
债券投 资 23,645,708.20 31,896,420.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 809,118.21 -
应收利 息 73,882.21 65,541.96
应收股 利 - -
应收申 购款 354,426.86 182,716.48
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 260,379,713.69 255,365,116.19
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 4,632,237.86
应付赎 回款 1,667,932.07 651,252.29
应付管 理人 报酬 351,158.90 415,695.28
应付托 管费 58,526.48 69,282.55
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 318,419.14 691,314.24
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,139.70 357,971.19
负债合计 2,756,176.29 6,817,753.41
所有者权益： - -
实收基 金 161,525,150.14 176,407,848.72
未分配 利润 96,098,387.26 72,139,514.06
所有者权益合计 257,623,537.40 248,547,362.78
负债和所有者权益总 计 260,379,713.69 255,365,116.19
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.595 元， 基 金份 额总 额 161,525,150.14 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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一、收入 34,073,093.24 -13,782,881.15
1.利息 收入 313,652.71 403,789.86
其中： 存款 利息 收入 202,953.54 322,107.39
债券利 息收 入 110,699.17 81,682.47
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 34,286,109.83 6,964,388.95
其中： 股票 投资 收益 34,422,323.48 9,367,118.43
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -828,865.33 -2,954,930.26
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 692,651.68 552,200.78
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-809,031.94 -21,732,887.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 282,362.64 581,827.17
减：二、费用 7,417,866.33 10,320,816.91
1．管 理人 报酬 3,604,888.46 4,024,302.94
2．托 管费 600,814.68 670,717.22
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,819,365.19 5,232,017.75
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 392,798.00 393,779.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 26,655,226.91 -24,103,698.06
减：所 得税 费用 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 26,655,226.91 -24,103,698.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
176,407,848.72 72,139,514.06 248,547,362.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 26,655,226.91 26,655,226.91
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-14,882,698.58 -2,696,353.71 -17,579,052.29
其中：1.基 金申 购款 153,485,265.19 88,440,557.14 241,925,822.33
2.基金 赎回 款 -168,367,963.77 -91,136,910.85 -259,504,874.62
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
161,525,150.14 96,098,387.26 257,623,537.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -24,103,698.06 -24,103,698.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
25,745,020.94 140,061,616.27 165,806,637.21
其中：1.基 金申 购款 371,736,667.28 295,347,119.33 667,083,786.61
2.基金 赎回 款 -345,991,646.34 -155,285,503.06 -501,277,149.40
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -187,708,176.26 -187,708,176.26
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
176,407,848.72 72,139,514.06 248,547,362.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安动 态灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 1115 号 《关 于核 准 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《华安动态灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 基金，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,885,044,923.70 元 ， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 274 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华安 动态 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2009 年 12 月 22 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为 2,885,212,648.61 份基 金 份额， 其中 认购资 金利 息 折合 167,724.91 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的 30%-80% ； 债 券等 固定 收益 类资 产 的投资 比例 占基 金资 产
的 0-65% ； 权证的 投资 比 例占基 金资 产净 值 的 0-3% ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 60%× 沪深 300 指 数收益 率＋40%× 中国
债券总 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安动态 灵活配 置混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国 基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,604,888.46 4,024,302.94
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 710,711.47 749,935.69 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.50% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 600,814.68 670,717.22
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 - 16,608,304.50
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 16,608,304.50
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：基 金管 理人 华安 基金 公司申 购、 赎回 本基 金的 交易委 托申 万宏 源集 团股 份有限 公司 办理 ，
申购适 用费 率 为 1,000 元/ 笔，赎 回适 用费 率 为 0.50% 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 29,522,630.39 186,397.62 25,451,553.63 293,688.95
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
- 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
未上
市
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
6
东财
转债
2017-1
2-20
2018-0
1-29
新债
未上
市
100.00 100.00
1,084.
00
108,40
0.00
108,40
0.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00068
8
建新矿
业
2017-09
-06
重大事
项
10.13 - - 666,655.00 7,267,317.80 6,753,215.15 -
60032
8
兰太实
业
2017-07
-18
重大事
项未公
告
13.12
2018-0
1-09
13.79 400,000.00 5,368,348.00 5,248,000.00 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 37 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 216,638,246.21 元， 属于 第二 层次 的余额 为 12,258,123.35 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2016 年 12 月 31 日： 第一层 次 220,775,840.44 元，第 二层 次 7,648,046.83 元， 无第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 37 页
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 37 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 205,250,661.36 78.83
其中： 股票 205,250,661.36 78.83
2 固定收 益投 资 23,645,708.20 9.08
其中： 债券 23,645,708.20 9.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,122,865.90 11.57
7 其他各 项资 产 1,360,478.23 0.52
8 合计 260,379,713.69 100.00
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
6,753,215.15 2.62
C 制造业 187,270,909.32 72.69
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 8,536,000.00 3.31
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 37 页
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,624,112.55 1.02
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 205,250,661.36 79.67
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000717 韶钢松 山 1,500,000 13,290,000.00 5.16
2 600782 新钢股 份 2,000,000 13,160,000.00 5.11
3 600114 东睦股 份 800,000 12,664,000.00 4.92
4 600581 八一钢 铁 900,000 12,294,000.00 4.77
5 000932 *ST 华菱 1,500,000 12,165,000.00 4.72
6 601636 旗滨集 团 1,800,000 11,232,000.00 4.36
7 600808 马钢股 份 2,200,000 9,086,000.00 3.53
8 600477 杭萧钢 构 800,000 8,536,000.00 3.31
9 300121 阳谷华 泰 600,000 8,046,000.00 3.12
10 600172 黄河旋 风 900,000 7,893,000.00 3.06
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 37 页
（％）
1 600477 杭萧钢 构 19,897,463.23 8.01
2 002460 赣锋锂 业 18,916,850.21 7.61
3 600782 新钢股 份 17,918,479.00 7.21
4 002468 申通快 递 16,664,381.07 6.70
5 600507 方大特 钢 13,180,152.00 5.30
6 600581 八一钢 铁 12,900,209.48 5.19
7 600114 东睦股 份 12,564,271.96 5.06
8 002497 雅化集 团 12,531,556.03 5.04
9 000717 韶钢松 山 12,094,348.76 4.87
10 002636 金安国 纪 11,873,304.68 4.78
11 002466 天齐锂 业 11,839,913.40 4.76
12 600231 凌钢股 份 11,804,561.51 4.75
13 000630 铜陵有 色 11,704,064.00 4.71
14 601636 旗滨集 团 11,154,647.21 4.49
15 002590 万安科 技 10,620,053.00 4.27
16 002850 科达利 10,308,900.20 4.15
17 300566 激智科 技 10,036,186.00 4.04
18 000709 河钢股 份 10,035,574.00 4.04
19 000932 *ST 华菱 9,871,572.00 3.97
20 002310 东方园 林 9,770,151.06 3.93
21 600808 马钢股 份 9,311,584.00 3.75
22 600122 宏图高 科 9,140,063.00 3.68
23 300568 星源材 质 9,132,289.14 3.67
24 300121 阳谷华 泰 8,981,487.00 3.61
25 002217 合力泰 8,798,771.29 3.54
26 002068 黑猫股 份 8,781,151.00 3.53
27 600082 海泰发 展 8,691,319.20 3.50
28 002696 百洋股 份 8,661,091.70 3.48
29 600172 黄河旋 风 8,350,187.60 3.36
30 002074 国轩高 科 8,187,881.88 3.29
31 000921 海信科 龙 8,123,269.00 3.27
32 600282 南钢股 份 8,090,304.00 3.26
33 600183 生益科 技 8,074,630.10 3.25
34 000920 南方汇 通 8,038,475.22 3.23
35 002126 银轮股 份 7,874,499.30 3.17
36 300197 铁汉生 态 7,856,223.50 3.16
37 601988 中国银 行 7,785,728.00 3.13
38 600596 新安股 份 7,654,080.49 3.08
39 601111 中国国 航 7,534,678.00 3.03
40 300252 金信诺 7,411,280.06 2.98
41 000688 建新矿 业 7,267,317.80 2.92
42 603239 浙江仙 通 7,095,586.00 2.85 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 37 页
43 600438 通威股 份 7,092,767.84 2.85
44 002340 格林美 7,050,495.00 2.84
45 603197 保隆科 技 6,927,949.26 2.79
46 600307 酒钢宏 兴 6,919,119.55 2.78
47 600745 闻泰科 技 6,891,743.65 2.77
48 002686 亿利达 6,810,611.00 2.74
49 002026 山东威 达 6,756,050.00 2.72
50 002458 益生股 份 6,683,121.65 2.69
51 600821 津劝业 6,675,838.10 2.69
52 000898 鞍钢股 份 6,562,173.00 2.64
53 600884 杉杉股 份 6,260,206.26 2.52
54 000652 泰达股 份 6,124,165.06 2.46
55 600598 北大荒 6,050,936.28 2.43
56 300078 思创医 惠 5,930,859.00 2.39
57 300411 金盾股 份 5,525,662.00 2.22
58 002019 亿帆医 药 5,498,697.63 2.21
59 002479 富春环 保 5,456,877.27 2.20
60 300355 蒙草生 态 5,369,280.95 2.16
61 600328 兰太实 业 5,368,348.00 2.16
62 300188 美亚柏 科 5,321,378.88 2.14
63 603599 广信股 份 5,314,764.93 2.14
64 600456 宝钛股 份 5,197,230.48 2.09
65 000807 云铝股 份 5,129,885.71 2.06
66 600332 白云山 5,105,880.05 2.05
67 300061 康旗股 份 5,030,378.00 2.02
68 002775 文科园 林 5,018,881.38 2.02
69 000725 京东方 Ａ 5,016,000.00 2.02
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002409 雅克科 技 34,973,531.00 14.07
2 600477 杭萧钢 构 24,129,107.41 9.71
3 002460 赣锋锂 业 21,909,973.34 8.82
4 600093 易见股 份 20,807,835.50 8.37
5 300365 恒华科 技 19,711,169.31 7.93
6 300411 金盾股 份 18,153,067.25 7.30
7 002497 雅化集 团 17,166,353.00 6.91 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 37 页
8 002468 申通快 递 16,862,925.83 6.78
9 002466 天齐锂 业 16,462,859.76 6.62
10 000630 铜陵有 色 14,475,125.00 5.82
11 600507 方大特 钢 12,462,849.00 5.01
12 002636 金安国 纪 12,379,362.00 4.98
13 300566 激智科 技 11,986,075.16 4.82
14 002310 东方园 林 10,546,851.91 4.24
15 600362 江西铜 业 10,500,590.52 4.22
16 002590 万安科 技 10,471,559.39 4.21
17 300073 当升科 技 10,222,442.05 4.11
18 600083 博信股 份 9,991,467.30 4.02
19 600782 新钢股 份 9,843,213.00 3.96
20 000709 河钢股 份 9,546,889.00 3.84
21 600596 新安股 份 9,386,651.94 3.78
22 600122 宏图高 科 9,342,254.00 3.76
23 600183 生益科 技 8,856,863.00 3.56
24 300568 星源材 质 8,806,545.36 3.54
25 600438 通威股 份 8,660,798.00 3.48
26 002068 黑猫股 份 8,647,830.28 3.48
27 002074 国轩高 科 8,494,266.00 3.42
28 300197 铁汉生 态 8,491,480.49 3.42
29 300224 正海磁 材 8,206,903.29 3.30
30 601988 中国银 行 7,920,000.00 3.19
31 002196 方正电 机 7,910,208.65 3.18
32 600082 海泰发 展 7,908,785.00 3.18
33 000921 海信科 龙 7,638,385.00 3.07
34 300069 金利华 电 7,408,596.86 2.98
35 000949 新乡化 纤 7,384,983.40 2.97
36 601111 中国国 航 7,350,586.98 2.96
37 002850 科达利 7,168,296.64 2.88
38 600884 杉杉股 份 7,159,329.65 2.88
39 600826 兰生股 份 7,011,181.40 2.82
40 000725 京东方 Ａ 6,849,966.40 2.76
41 002458 益生股 份 6,703,563.00 2.70
42 002696 百洋股 份 6,643,491.05 2.67
43 300014 亿纬锂 能 6,464,684.80 2.60
44 002340 格林美 6,429,621.30 2.59
45 000898 鞍钢股 份 6,358,303.00 2.56
46 600307 酒钢宏 兴 6,319,725.00 2.54
47 600114 东睦股 份 6,197,324.38 2.49
48 002686 亿利达 6,191,234.00 2.49
49 300252 金信诺 6,111,445.02 2.46
50 300078 思创医 惠 6,098,772.36 2.45
51 300188 美亚柏 科 6,051,414.84 2.43 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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52 600821 津劝业 5,990,121.00 2.41
53 000652 泰达股 份 5,865,564.28 2.36
54 600598 北大荒 5,849,623.00 2.35
55 002479 富春环 保 5,703,516.00 2.29
56 300355 蒙草生 态 5,669,467.98 2.28
57 000920 南方汇 通 5,602,939.00 2.25
58 000807 云铝股 份 5,371,305.59 2.16
59 002681 奋达科 技 5,339,343.00 2.15
60 300061 康旗股 份 5,325,916.90 2.14
61 300432 富临精 工 5,287,504.00 2.13
62 002217 合力泰 5,273,125.12 2.12
63 600332 白云山 5,183,486.00 2.09
64 002108 沧州明 珠 5,175,809.50 2.08
65 601222 林洋能 源 5,153,758.50 2.07
66 002234 民和股 份 5,020,600.93 2.02
67 002019 亿帆医 药 4,985,417.50 2.01
68 600340 华夏幸 福 4,973,079.00 2.00
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 919,011,195.80
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 946,591,046.52
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 23,645,708.20 9.18
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 23,645,708.20 9.18
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 113010 江南转 债 176,010 18,273,358.20 7.09
2 128013 洪涛转 债 57,000 5,263,950.00 2.04
3 123006 东财转 债 1,084 108,400.00 0.04
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
123,050.95
2 应收证 券清 算款
809,118.21
3 应收股 利
-
4 应收利 息
73,882.21
5 应收申 购款
354,426.86
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,360,478.23
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113010 江南转 债 18,273,358.20 7.09
2 128013 洪涛转 债 5,263,950.00 2.04
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 存在流 通受 限情 况的 股票 。
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
无。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
15,803
10,221.17 14,568,022.21 9.02% 146,957,127.93 90.98%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 195,291.16 0.12%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 12 月 22 日) 基 金份 额总 额 2,885,212,648.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 176,407,848.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 153,485,265.19
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 168,367,963.77
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 161,525,150.14
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 55,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
开源证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
广发华 福 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
宏信证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 707,027,064.88 38.02% 644,314.40 37.73% -
恒泰证 券 1 258,384,465.20 13.90% 240,633.03 14.09% -
中泰证 券 2 186,756,164.79 10.04% 170,902.88 10.01% -
天风证 券 1 182,125,097.99 9.79% 165,970.52 9.72% -
民生证 券 1 168,667,727.33 9.07% 157,079.73 9.20% -
华创证 券 1 139,554,334.89 7.50% 129,967.13 7.61% -
安信证 券 1 90,075,423.86 4.84% 82,085.78 4.81% -
华泰证 券 1 51,049,567.72 2.75% 46,521.30 2.72% -
中信证 券 1 32,342,676.04 1.74% 30,120.72 1.76% -
国泰君 安 1 25,712,405.65 1.38% 23,431.65 1.37% -
银河证 券 1 17,812,996.44 0.96% 16,589.32 0.97% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准： 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年 2 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的瑞 银证 券深 圳 003414 交易 单元
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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华泰证 券 4,842,426.35 100.00% - - - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
