华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
华 安 创新 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安创 新混 合
基金主 代码 040001
交易代 码
040001(前端)
041001(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年 9 月 21 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,019,199,103.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
基金管 理人 将以 分散 投资 风险 ， 提 高基 金资 产的 安 全性 ， 并 积极 追求 投资
收益的 稳定 增长 为目 标 ， 以诚信 原则 及专 业经 营方 式， 将本 基金 投资 于具
有良好 流动 性的 金融 工具 ， 主要 包括 国内 依法 公开 发行、 上市 的股 票、 债
券以及 经中 国证 监会 批准 的允许 基金 投资 的其 它金 融工具 。
投资策 略
本基金 主要 投资 创新 类上 市公司 以实 现基 金的 投资 收益 ， 通 过建 立科 学合
理的投 资组 合， 为投 资者 降低和 分散 投资 风险 ，提 高基金 资产 的安 全 性 。
这里的 创新 是指 科技 创新 、 管 理创 新和 制度 创新 等 方面 。 创 新类 上市 公司
包括高 新技 术产 业创 新公 司和传 统产 业创 新公 司。
高新技 术产 业创 新公 司主 要集中 在信 息技 术 、 生 物 医药和 新材 料等 高新 技
术产业 等领 域， 包括 电子 信息及 网络 技术 、 生 物技 术及新 医药 、 光 机电 一
体化、 航空 航天 技术、 海 洋技术 、 新 材料、 新能 源 等领域 内主 业突 出的 上
市公司 。
传统产 业类 型的 上市 公司 中， 如 果已 在或 正在 管理 制度、 营销 体系、 技术
开发和 生产 体系 等方 面进 行创新 ， 具有 较大 潜在 发 展前景 和经 济效 益的 上
市公司 也属 于本 基金 的主 要投资 范围 。
本基金 在选 择上 市公 司时 主要考 虑以 下因 素 ： 公 司 创新能 力强 ， 主营 业务华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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市场空 间大 ，财 务状 况良 好，具 有相 当竞 争优 势等 。
本 基 金 的 投 资 组 合 将 通 过 持 有 基 金 管 理 人 确 认 的 并 符 合 法 律 规 定 的 一 定
比例的 高流 动性 资产 ，如 国债和 现金 ，从 而保 持基 金资产 良好 的流 动 性 。
业绩比 较基 准 75%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋25%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率
风险收 益特 征 无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 021-32169999
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 47,738,886.47 -464,904,347.24 1,333,539,938.24
本期利 润 107,127,205.55 -586,734,481.73 1,274,917,525.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0334 -0.1691 0.2811
本期基 金份 额净 值增 长率 4.48% -18.89% 27.74%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5048 0.4813 0.6328
期末基 金资 产净 值 2,253,020,644.14 2,396,671,293.59 3,142,267,270.25
期末基 金份 额净 值 0.746 0.714 0.892
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.53% 0.92% 3.74% 0.60% -4.27% 0.32%
过去六 个月 2.75% 0.80% 7.39% 0.52% -4.64% 0.28%
过去一 年 4.48% 0.71% 15.87% 0.48% -11.39% 0.23%
过去三 年 8.26% 1.43% 12.79% 1.25% -4.53% 0.18%
过去五 年 30.54% 1.27% 49.97% 1.14% -19.43% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
327.12% 1.20% 152.76% 1.27% 174.36% -0.07%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安创 新证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2001 年 9 月 21 日至 2017 年 12 月 31 日) 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安创 新证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 0.100 19,037,703.41 16,106,719.70 35,144,423.11 -
2015 年 0.100 32,115,266.24 26,485,993.04 58,601,259.28 -
合计 0.200 51,152,969.65 42,592,712.74 93,745,682.39 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司— 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪 港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
廖发达
本基金 的基 金
经理
2015-08-0
6
- 16 年
博士研 究生 ，16 年金 融行 业从业
经 验 ， 曾 任 上 海 证 大 投 资 管 理 有
限公司 副经 理、 金鹰 基金 研究员 、
中 国 人 寿 资 产 管 理 研 究 员 、 太 平
洋资产 管理 投资 经理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2015 年 8 月 起担 任本 基金 的基金
经理。2016 年 2 月起 担任 华安安
华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 8 月 起同 时担任
华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2017 年 8
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 大 安 全 主 题华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募 说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研 究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公 平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过 内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日 的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有 投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 价 值周 期风 格显 著 战胜中 小盘 成长 股， 上证 50 指数 上涨 25.1% ， 深 证 100R 上涨 28.4% ，
而创业 板指 数下 跌 10.7% ，上证 50 相对 创业 板指 数 的超额 收益 达 35.8% 。 从 行业看 ，食 品饮 料、 保
险、家电、银行、钢铁等 行业表现居前，而纺织服 装、综合、传媒、计算机 、国防军工、证券等行
业表现 居后 。
组合投资方面，报告期内 ，本基金在资产配置上保 持中性仓位；在行业风格 上，提高业绩确定
性增长、业绩估值匹配性 好的家电、食品、保险、 消费电子股的配置，减持 了部分估值高、流动性
差的个 股。 自上 而下 与自 下而上 相结 合筛 选个 股， 并进行 了一 定的 行业 轮动 和波段 操作 。 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 0.746 元, 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 4.48% ， 同 期业
绩比较 基准 增长 率 为 15.87% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年是三四线地产超预 期，供给侧改革成效显著 、经济持续复苏的一年， 也是金融去杠杆，
利率震 荡上 行的 一年 。随 着沪港 通、 深港 通的 开通 ，A 股市 场与 港股 市场 在 联动性 、投 资理 念上 的
相互影响显著增强。中国 后工业化时代的环保硬约 束、供给侧改革、寡头定 价权等使得行业龙头的
竞争力和盈利能力显著提 升。微信时代信息快速传 递和机构配置的流动性要 求等使得龙头股溢价效
应逐步 显现 。
2018 年， 经济 将继 续保 持 总体平 稳 ， 结 构分 化 ， 行 业集中 度提 高的 趋势 。 各 行业的 细分 行业 龙
头都将在中长期胜出。具 体为：环保督查、排污许 可证等环保约束将使部分 周期行业龙头公司显著
受益。业绩稳健增长、估 值合理的优质消费、成长 龙头公司将有望继续获得 超额收益。具有消费属
性的保 险龙 头、 息差 有望 见底回 升的 中大 型银 行有 望获得 一定 稳健 收益 。
下阶段,本 基金 将以 行业 景 气和公 司基 本面 为出 发点 ， 采取 成长 与价 值融 合、 自上而 下与 自下 而
上相结合策略,积极寻找结 构性机会。在操作上, 以绝 对收益为思路,通过组合的 动态调整,在控制回撤
风险的 条件 下， 实现 基金 业绩的 持续 、稳 健增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总 监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年度， 基金 托管 人在 华安创 新证 券投 资基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》
及其他有关法律法规、基 金合同、托管协议，尽职 尽责地履行了托管人应尽 的义务，不存在任何损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年度，华安基金管理 有限公司在华安创新证券 投资基金投资运作、基金 资产净值的计算、
基金份 额申 购赎 回价 格的 计算 、 基 金费 用开 支等 问题 上， 托管 人未 发现 损害 基金 持有人 利益 的 行 为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2017 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安创 新证券 投资 基金 的
年度报告中财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、 投资组合报告等内容真
实、准 确、 完整 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
魏佳 亮签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20808 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 11,566,651.20 78,350,787.52
结算备 付金 86,215,791.51 188,105,844.36
存出保 证金 2,274,760.01 2,897,326.67
交易性 金融 资产 2,146,212,476.14 2,077,947,818.59
其中： 股票 投资 1,599,885,076.14 1,516,520,578.59
基金投 资 - -
债券投 资 546,327,400.00 561,427,240.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 100,000,270.00
应收证 券清 算款 39,717,105.88 -
应收利 息 11,531,923.47 10,606,946.01
应收股 利 - -
应收申 购款 42,153.48 32,061.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,297,560,861.69 2,457,941,054.21
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - - 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 24,393,925.33 40,513,451.63
应付赎 回款 1,673,565.62 789,087.55
应付管 理人 报酬 2,894,472.65 3,110,662.10
应付托 管费 482,412.12 518,443.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 14,075,732.44 15,316,023.05
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,020,109.39 1,022,092.58
负债合计 44,540,217.55 61,269,760.62
所有者权益： - -
实收基 金 702,577,106.46 781,063,469.78
未分配 利润 1,550,443,537.68 1,615,607,823.81
所有者权益合计 2,253,020,644.14 2,396,671,293.59
负债和所有者权益总 计 2,297,560,861.69 2,457,941,054.21
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 0.746 元， 基金 份额 总额 3,019,199,103.72
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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年 12 月 31 日 12 月 31 日
一、收入 246,121,354.56 -440,911,136.21
1.利息 收入 22,093,923.40 24,339,551.03
其中： 存款 利息 收入 3,265,218.21 3,682,491.60
债券利 息收 入 18,572,439.49 20,550,089.55
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 256,265.70 106,969.88
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 164,591,311.75 -343,477,894.21
其中： 股票 投资 收益 143,740,329.71 -350,791,581.83
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,707,177.59 1,052,595.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,143,804.45 6,261,092.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
59,388,319.08 -121,830,134.49
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 47,800.33 57,341.46
减：二、费用 138,994,149.01 145,823,345.52
1．管 理人 报酬 35,396,706.63 38,652,946.44
2．托 管费 5,899,451.19 6,442,157.75
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 97,254,762.20 100,284,608.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 443,228.99 443,633.20
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 107,127,205.55 -586,734,481.73 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 107,127,205.55 -586,734,481.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 创新 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
781,063,469.78 1,615,607,823.81 2,396,671,293.59
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 107,127,205.55 107,127,205.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-78,486,363.32 -172,291,491.68 -250,777,855.00
其中：1.基 金申 购款 6,058,607.59 13,154,050.02 19,212,657.61
2.基金 赎回 款 -84,544,970.91 -185,445,541.70 -269,990,512.61
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
702,577,106.46 1,550,443,537.68 2,253,020,644.14
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
819,426,223.49 2,322,841,046.76 3,142,267,270.25
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -586,734,481.73 -586,734,481.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-38,362,753.71 -85,354,318.11 -123,717,071.82
其中：1.基 金申 购款 13,318,159.56 29,063,994.20 42,382,153.76
2.基金 赎回 款 -51,680,913.27 -114,418,312.31 -166,099,225.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -35,144,423.11 -35,144,423.11
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
781,063,469.78 1,615,607,823.81 2,396,671,293.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安创新 证券投 资基金( 以 下简称“ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称“ 中国证 监会”)
证监基金字[2001] 第 33 号《关于同 意华安创新证券投资基金 设立的批复》核准, 由华安基金管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和《华安创新证 券投资基金基金契约》( 后更名为《华安创新证券投 资基金基金合同》) 发起,并
于 2001 年 9 月 21 日募 集成立。本基金为契约型 开放式,存续期限不定,首次 设立募集不包括认购
资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 5,000,001,124.00 元, 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 验
字 (2001) 第 84 号 验资 报 告予以 验证 。 本 基金 的基 金管理 人为 华安 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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交通银 行股 份有 限公 司。
根据《华安创新证券投资 基金招募说明书》和《华 安创新证券投资基金基金 份额拆分公告》的
有 关 规 定, 本 基 金 于 2007 年 10 月 26 日 进 行 了 基 金 份 额 拆 分, 拆分比例为 1:4.297369516, 并于
2007 年 10 月 29 日进 行 了份额 变更 登记 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 安 创新证 券投 资基 金基 金合 同》 的有 关规 定, 本
基金的投资范围为国内依 法公开发行、上市的股票 、债券及中国证监会批准 的允许基金投资的其他
金融工 具 。 本 基金 的股 票 、 债券投 资比 例不 低于 基金 资产总 值的 80%; 投 资于 国 家债券 的比 例不 低于
基金资 产净 值的 20% 。 根 据 《 华安 基金 管理 有限 公 司关于 旗下 部分 开放 式基 金变更 业绩 比较 基准 的
公告》 的规 定,自 2015 年 9 月 8 日 起本 基金 的业 绩 比较基 准由“ 中 信标 普 300 指数 收益 率× 75% +
中 信 标普 国债 指数 收益 率×25%” 变更 为“ 中 信标 普 300 指 数收 益率× 75%+ 中债国 债 总财 富指 数收 益
率×25%” 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安创新 证券投 资基 金基金 合同》 和在 财
务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的 中国证 监会 、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作
编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（“ 交通银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 20 页共 41 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 35,396,706.63 38,652,946.44
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,666,604.14 4,014,062.06
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,899,451.19 6,442,157.75
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
无。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 11,566,651.20 230,287.75 78,350,787.52 346,173.39
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人 交通 银行 保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2017 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结算 备付 金” 科 目中 单独列 示(2016 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
网下
中签
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
网下
中签
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 41 页
限类
型
总额 总额
12802
4
宁行
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-12
新债
未上
市
100.00 100.00
65,089
.00
6,508,
900.00
6,508,
900.00
-
12300
3
蓝思
转债
2017-1
2-05
2018-0
1-17
新债
未上
市
100.00 100.00
11,595
.00
1,159,
500.00
1,159,
500.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
60398
6
兆易创
新
2017-11
-01
重大资
产重组
153.72
2018-0
3-02
150.00 19,200.00 3,059,946.00 2,951,424.00 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,596,785,143.94 元， 属 于第 二层 次的余 额 为 549,427,332.20 元， 无 属于 第三 层次
的余额(2016 年 12 月 31 日：第 一层 次 1,459,295,434.80 元， 第二 层次 618,652,383.79 元， 无第 三层
次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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值税应 税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,599,885,076.14 69.63
其中： 股票 1,599,885,076.14 69.63
2 固定收 益投 资 546,327,400.00 23.78
其中： 债券 546,327,400.00 23.78
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 97,782,442.71 4.26
7 其他各 项资 产 53,565,942.84 2.33
8 合计 2,297,560,861.69 100.00
华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
109,726,390.00 4.87
C 制造业 865,521,680.29 38.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 15,224,666.00 0.68
F 批发和 零售 业
37,758,560.14 1.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
53,180,706.58 2.36
H 住宿和 餐饮 业
11,301,500.00 0.50
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,801,782.55 0.30
J 金融业
350,603,001.20 15.56
K 房地产 业
81,494,846.00 3.62
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
37,084,729.12 1.65
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
31,171,071.06 1.38
S 综合
- -
合计 1,599,885,076.14 71.01
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000858 五 粮 液 1,100,000 87,868,000.00 3.90 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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2 600036 招商银 行 2,727,300 79,146,246.00 3.51
3 601318 中国平 安 1,100,000 76,978,000.00 3.42
4 002142 宁波银 行 4,136,920 73,678,545.20 3.27
5 000651 格力电 器 1,500,000 65,550,000.00 2.91
6 601336 新华保 险 800,000 56,160,000.00 2.49
7 601699 潞安环 能 4,771,400 54,298,532.00 2.41
8 300316 晶盛机 电 2,271,500 47,497,065.00 2.11
9 600048 保利地 产 3,345,300 47,335,995.00 2.10
10 002013 中航机 电 4,192,750 45,239,772.50 2.01
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 652,120,842.12 27.21
2 000651 格力电 器 627,380,968.83 26.18
3 601318 中国平 安 545,516,693.74 22.76
4 601601 中国太 保 514,010,783.92 21.45
5 000858 五 粮 液 467,908,084.53 19.52
6 002236 大华股 份 463,181,126.48 19.33
7 600887 伊利股 份 406,490,742.05 16.96
8 000333 美的集 团 350,088,136.78 14.61
9 002142 宁波银 行 312,704,863.94 13.05
10 601336 新华保 险 312,202,033.88 13.03
11 601688 华泰证 券 310,127,120.77 12.94
12 002466 天齐锂 业 306,316,811.06 12.78
13 600048 保利地 产 302,844,682.66 12.64
14 000568 泸州老 窖 279,140,044.77 11.65
15 600507 方大特 钢 268,976,160.47 11.22
16 600153 建发股 份 254,843,721.71 10.63
17 601668 中国建 筑 250,366,884.11 10.45
18 002460 赣锋锂 业 229,614,478.22 9.58
19 601699 潞安环 能 225,485,204.96 9.41
20 002415 海康威 视 217,684,505.34 9.08
21 600068 葛洲坝 216,872,523.61 9.05
22 601398 工商银 行 200,371,706.78 8.36
23 601012 隆基股 份 199,447,731.55 8.32
24 600438 通威股 份 198,773,291.11 8.29
25 002185 华天科 技 195,703,597.46 8.17 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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26 002475 立讯精 密 190,843,340.84 7.96
27 002456 欧菲科 技 190,150,011.19 7.93
28 000933 神火股 份 186,027,643.43 7.76
29 600028 中国石 化 185,820,827.79 7.75
30 000069 华侨城 Ａ 177,328,609.01 7.40
31 002371 北方华 创 173,940,891.15 7.26
32 600231 凌钢股 份 171,865,836.12 7.17
33 600019 宝钢股 份 171,273,696.95 7.15
34 002241 歌尔股 份 170,741,507.52 7.12
35 600104 上汽集 团 167,556,739.58 6.99
36 601939 建设银 行 165,973,457.78 6.93
37 600801 华新水 泥 164,769,444.97 6.87
38 600741 华域汽 车 163,484,321.46 6.82
39 000063 中兴通 讯 162,568,580.53 6.78
40 600585 海螺水 泥 155,791,147.66 6.50
41 600428 中远海 特 150,730,945.45 6.29
42 002013 中航机 电 148,692,399.16 6.20
43 600525 长园集 团 148,613,938.86 6.20
44 600282 南钢股 份 147,923,625.55 6.17
45 002051 中工国 际 145,732,018.16 6.08
46 300458 全志科 技 144,707,487.65 6.04
47 300070 碧水源 143,912,723.47 6.00
48 002410 广联达 143,070,871.36 5.97
49 300450 先导智 能 142,206,680.46 5.93
50 600038 中直股 份 141,535,969.51 5.91
51 002035 华帝股 份 137,964,389.31 5.76
52 000050 深天马 Ａ 137,951,359.24 5.76
53 600782 新钢股 份 135,726,422.45 5.66
54 000963 华东医 药 133,478,171.53 5.57
55 000807 云铝股 份 131,863,604.74 5.50
56 001979 招商蛇 口 128,541,081.90 5.36
57 600477 杭萧钢 构 127,080,809.07 5.30
58 300197 铁汉生 态 127,061,704.53 5.30
59 000425 徐工机 械 127,034,643.38 5.30
60 601988 中国银 行 124,612,653.41 5.20
61 600990 四创电 子 123,973,423.51 5.17
62 300284 苏交科 123,271,306.22 5.14
63 601818 光大银 行 122,236,392.22 5.10
64 600967 内蒙一 机 119,752,083.71 5.00
65 300316 晶盛机 电 119,423,409.26 4.98
66 600884 杉杉股 份 116,433,779.31 4.86
67 600522 中天科 技 115,086,384.51 4.80
68 600879 航天电 子 114,722,881.59 4.79
69 600030 中信证 券 114,368,601.31 4.77 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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70 600009 上海机 场 113,329,950.27 4.73
71 600745 闻泰科 技 113,135,187.90 4.72
72 600409 三友化 工 113,130,265.05 4.72
73 600498 烽火通 信 112,873,229.59 4.71
74 000970 中科三 环 112,448,837.83 4.69
75 600703 三安光 电 111,149,388.10 4.64
76 603799 华友钴 业 110,413,205.74 4.61
77 000998 隆平高 科 109,602,364.10 4.57
78 000666 经纬纺 机 109,585,928.32 4.57
79 002310 东方园 林 107,455,835.76 4.48
80 601231 环旭电 子 106,962,286.43 4.46
81 600702 舍得酒 业 103,977,689.55 4.34
82 002555 三七互 娱 103,096,809.94 4.30
83 002573 清新环 境 103,013,124.71 4.30
84 002273 水晶光 电 102,334,001.78 4.27
85 600549 厦门钨 业 102,265,424.52 4.27
86 601607 上海医 药 102,242,184.21 4.27
87 600309 万华化 学 100,812,214.59 4.21
88 002008 大族激 光 99,047,211.67 4.13
89 600183 生益科 技 97,810,358.58 4.08
90 002497 雅化集 团 97,663,283.73 4.07
91 300083 劲胜智 能 96,614,526.82 4.03
92 000423 东阿阿 胶 95,903,325.02 4.00
93 002366 台海核 电 95,625,245.43 3.99
94 600963 岳阳林 纸 92,884,700.99 3.88
95 600056 中国医 药 91,917,777.60 3.84
96 000717 韶钢松 山 91,281,913.56 3.81
97 600125 铁龙物 流 91,104,185.43 3.80
98 002439 启明星 辰 90,988,933.01 3.80
99 002027 分众传 媒 90,926,229.04 3.79
100 601600 中国铝 业 90,755,443.40 3.79
101 000932 *ST 华菱 88,317,013.79 3.68
102 600487 亨通光 电 88,265,768.30 3.68
103 600110 诺德股 份 87,770,780.88 3.66
104 000001 平安银 行 87,081,454.35 3.63
105 000661 长春高 新 87,019,981.58 3.63
106 600885 宏发股 份 86,700,190.03 3.62
107 000823 超声电 子 86,157,586.65 3.59
108 300588 熙菱信 息 85,671,213.09 3.57
109 000937 冀中能 源 85,246,441.83 3.56
110 600196 复星医 药 85,149,600.18 3.55
111 600270 外运发 展 84,534,644.35 3.53
112 601233 桐昆股 份 83,520,150.16 3.48
113 600029 南方航 空 82,727,612.68 3.45 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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114 600809 山西汾 酒 82,587,349.01 3.45
115 600519 贵州茅 台 82,270,214.15 3.43
116 600872 中炬高 新 81,944,026.53 3.42
117 000768 中航飞 机 79,523,575.89 3.32
118 600562 国睿科 技 79,338,459.42 3.31
119 600581 八一钢 铁 78,447,248.41 3.27
120 002640 跨境通 77,197,367.80 3.22
121 300136 信维通 信 77,180,267.68 3.22
122 002127 南极电 商 76,959,936.93 3.21
123 603708 家家悦 76,185,736.17 3.18
124 601888 中国国 旅 75,512,493.36 3.15
125 600018 上港集 团 75,044,296.20 3.13
126 600567 山鹰纸 业 74,665,475.70 3.12
127 600660 福耀玻 璃 74,561,993.20 3.11
128 300059 东方财 富 74,514,175.45 3.11
129 601669 中国电 建 73,525,946.80 3.07
130 601628 中国人 寿 72,829,615.70 3.04
131 300274 阳光电 源 72,534,556.29 3.03
132 300373 扬杰科 技 71,729,374.35 2.99
133 601117 中国化 学 71,410,644.97 2.98
134 600114 东睦股 份 71,041,441.41 2.96
135 600690 青岛海 尔 70,656,198.55 2.95
136 002396 星网锐 捷 70,242,961.04 2.93
137 600340 华夏幸 福 70,055,931.30 2.92
138 600511 国药股 份 69,558,192.96 2.90
139 002368 太极股 份 69,389,521.24 2.90
140 300236 上海新 阳 68,944,290.30 2.88
141 000776 广发证 券 68,807,258.09 2.87
142 600651 飞乐音 响 68,163,751.97 2.84
143 000930 中粮生 化 67,451,093.10 2.81
144 601333 广深铁 路 66,030,067.18 2.76
145 000928 中钢国 际 65,693,528.99 2.74
146 000546 金圆股 份 65,610,083.57 2.74
147 600603 广汇物 流 64,827,618.85 2.70
148 000786 北新建 材 64,319,744.16 2.68
149 000728 国元证 券 63,981,378.78 2.67
150 000905 厦门港 务 62,784,193.59 2.62
151 600497 驰宏锌 锗 61,990,842.97 2.59
152 300336 新文化 61,408,285.62 2.56
153 600596 新安股 份 61,281,829.00 2.56
154 300357 我武生 物 61,223,973.19 2.55
155 000049 德赛电 池 61,214,504.33 2.55
156 300408 三环集 团 60,646,480.88 2.53
157 603128 华贸物 流 60,612,081.90 2.53 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 41 页
158 002036 联创电 子 60,100,773.19 2.51
159 002078 太阳纸 业 59,916,515.05 2.50
160 300188 美亚柏 科 59,901,649.21 2.50
161 603660 苏州科 达 59,702,669.29 2.49
162 002179 中航光 电 59,280,949.03 2.47
163 000630 铜陵有 色 58,879,941.47 2.46
164 002139 拓邦股 份 58,766,980.18 2.45
165 601666 平煤股 份 56,953,251.39 2.38
166 002450 康得新 56,919,034.11 2.37
167 600584 长电科 技 56,806,184.77 2.37
168 002508 老板电 器 56,651,519.06 2.36
169 600970 中材国 际 56,621,003.05 2.36
170 002449 国星光 电 56,083,705.26 2.34
171 601111 中国国 航 56,000,029.61 2.34
172 600528 中铁工 业 55,771,263.61 2.33
173 002026 山东威 达 55,747,079.07 2.33
174 601186 中国铁 建 55,580,972.59 2.32
175 002831 裕同科 技 55,143,992.16 2.30
176 601952 苏垦农 发 54,431,835.96 2.27
177 002205 国统股 份 54,345,562.80 2.27
178 600115 东方航 空 53,686,940.93 2.24
179 300335 迪森股 份 53,155,774.08 2.22
180 600570 恒生电 子 52,902,858.09 2.21
181 601229 上海银 行 52,809,443.74 2.20
182 600172 黄河旋 风 52,675,607.57 2.20
183 600031 三一重 工 52,576,255.14 2.19
184 002304 洋河股 份 52,315,695.30 2.18
185 002405 四维图 新 51,995,602.90 2.17
186 600197 伊力特 51,931,912.90 2.17
187 000400 许继电 气 50,391,345.89 2.10
188 600362 江西铜 业 48,750,507.31 2.03
189 601006 大秦铁 路 48,332,561.59 2.02
190 000402 金 融 街 48,220,927.34 2.01
注： 本项“ 买入 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600036 招商银 行 587,392,814.33 24.51 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 41 页
2 000651 格力电 器 572,547,056.37 23.89
3 601318 中国平 安 533,741,571.72 22.27
4 601601 中国太 保 511,579,746.88 21.35
5 002236 大华股 份 480,162,372.77 20.03
6 000858 五 粮 液 425,786,657.83 17.77
7 600887 伊利股 份 396,980,617.94 16.56
8 000333 美的集 团 374,886,411.28 15.64
9 601688 华泰证 券 317,001,508.91 13.23
10 002466 天齐锂 业 316,060,779.44 13.19
11 601336 新华保 险 302,770,269.07 12.63
12 000568 泸州老 窖 286,181,632.20 11.94
13 600048 保利地 产 265,830,503.36 11.09
14 600153 建发股 份 255,542,323.33 10.66
15 600507 方大特 钢 253,489,068.94 10.58
16 601668 中国建 筑 251,717,193.65 10.50
17 002460 赣锋锂 业 240,063,609.01 10.02
18 002142 宁波银 行 236,366,561.24 9.86
19 002415 海康威 视 226,968,914.93 9.47
20 600068 葛洲坝 213,143,435.02 8.89
21 600019 宝钢股 份 207,431,033.63 8.65
22 000933 神火股 份 202,727,082.15 8.46
23 002475 立讯精 密 200,445,479.13 8.36
24 600438 通威股 份 199,104,576.33 8.31
25 600028 中国石 化 198,804,564.69 8.30
26 002185 华天科 技 197,775,764.03 8.25
27 601939 建设银 行 192,514,291.62 8.03
28 002456 欧菲科 技 188,656,578.39 7.87
29 601012 隆基股 份 183,180,797.94 7.64
30 601398 工商银 行 180,473,321.09 7.53
31 000069 华侨城 Ａ 178,538,589.57 7.45
32 002241 歌尔股 份 176,311,884.98 7.36
33 600428 中远海 特 174,381,238.85 7.28
34 002371 北方华 创 170,810,197.50 7.13
35 002051 中工国 际 170,498,422.52 7.11
36 601818 光大银 行 167,453,334.99 6.99
37 600801 华新水 泥 167,225,557.60 6.98
38 601699 潞安环 能 166,941,722.93 6.97
39 600104 上汽集 团 166,750,606.72 6.96
40 600741 华域汽 车 165,743,029.19 6.92
41 600231 凌钢股 份 165,649,295.16 6.91
42 000063 中兴通 讯 165,581,713.65 6.91
43 600782 新钢股 份 154,702,707.88 6.45
44 600585 海螺水 泥 152,490,915.34 6.36
45 300450 先导智 能 151,315,061.44 6.31 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 41 页
46 600525 长园集 团 149,951,751.56 6.26
47 000963 华东医 药 148,149,020.09 6.18
48 000998 隆平高 科 147,402,049.31 6.15
49 300458 全志科 技 145,122,233.03 6.06
50 300070 碧水源 144,089,814.72 6.01
51 002410 广联达 142,423,153.16 5.94
52 600282 南钢股 份 141,495,283.06 5.90
53 000807 云铝股 份 140,173,800.90 5.85
54 000050 深天马 Ａ 135,894,153.63 5.67
55 001979 招商蛇 口 134,505,848.82 5.61
56 601988 中国银 行 133,325,010.04 5.56
57 300284 苏交科 129,833,969.41 5.42
58 600477 杭萧钢 构 127,274,409.34 5.31
59 600038 中直股 份 126,541,977.83 5.28
60 002035 华帝股 份 123,021,821.51 5.13
61 000970 中科三 环 118,649,026.42 4.95
62 600009 上海机 场 118,261,045.35 4.93
63 600745 闻泰科 技 116,999,558.81 4.88
64 600409 三友化 工 116,847,344.70 4.88
65 300197 铁汉生 态 116,803,450.99 4.87
66 600967 内蒙一 机 116,760,280.37 4.87
67 603799 华友钴 业 116,019,385.95 4.84
68 600879 航天电 子 115,124,727.07 4.80
69 600030 中信证 券 114,637,969.40 4.78
70 600884 杉杉股 份 113,539,977.99 4.74
71 600703 三安光 电 112,617,265.51 4.70
72 600522 中天科 技 109,136,056.85 4.55
73 601607 上海医 药 109,106,096.14 4.55
74 600990 四创电 子 108,861,488.12 4.54
75 600498 烽火通 信 108,677,495.79 4.53
76 600309 万华化 学 107,457,023.57 4.48
77 002555 三七互 娱 105,708,991.01 4.41
78 601231 环旭电 子 105,371,619.48 4.40
79 002497 雅化集 团 105,021,887.36 4.38
80 600702 舍得酒 业 104,875,689.96 4.38
81 000666 经纬纺 机 104,537,832.25 4.36
82 002310 东方园 林 103,046,486.10 4.30
83 002008 大族激 光 102,609,308.80 4.28
84 000932 *ST 华菱 102,567,324.65 4.28
85 002013 中航机 电 102,167,003.65 4.26
86 000423 东阿阿 胶 101,937,370.00 4.25
87 600549 厦门钨 业 101,754,475.33 4.25
88 002273 水晶光 电 99,351,898.44 4.15
89 600114 东睦股 份 98,537,515.37 4.11 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 41 页
90 002439 启明星 辰 95,395,816.15 3.98
91 601117 中国化 学 95,304,833.99 3.98
92 000630 铜陵有 色 95,295,351.28 3.98
93 600963 岳阳林 纸 94,389,667.02 3.94
94 000661 长春高 新 94,317,434.72 3.94
95 600056 中国医 药 93,364,545.40 3.90
96 000425 徐工机 械 91,918,172.48 3.84
97 300083 劲胜智 能 91,752,892.34 3.83
98 600125 铁龙物 流 91,745,774.96 3.83
99 601600 中国铝 业 91,422,982.82 3.81
100 600487 亨通光 电 89,694,578.33 3.74
101 300588 熙菱信 息 89,638,451.22 3.74
102 002027 分众传 媒 89,248,265.96 3.72
103 600581 八一钢 铁 89,066,640.49 3.72
104 600885 宏发股 份 89,031,970.13 3.71
105 600196 复星医 药 88,334,852.88 3.69
106 600809 山西汾 酒 87,694,516.53 3.66
107 000823 超声电 子 86,846,507.90 3.62
108 002366 台海核 电 86,571,504.21 3.61
109 000937 冀中能 源 86,020,678.64 3.59
110 600110 诺德股 份 85,584,226.24 3.57
111 000928 中钢国 际 85,139,489.17 3.55
112 601628 中国人 寿 84,657,818.39 3.53
113 601888 中国国 旅 84,053,279.86 3.51
114 600598 北大荒 82,497,589.47 3.44
115 600872 中炬高 新 82,015,055.99 3.42
116 600270 外运发 展 81,846,603.00 3.42
117 600562 国睿科 技 80,106,759.66 3.34
118 300188 美亚柏 科 79,161,964.00 3.30
119 600660 福耀玻 璃 78,850,814.25 3.29
120 002640 跨境通 78,330,975.31 3.27
121 000768 中航飞 机 78,167,022.84 3.26
122 002573 清新环 境 76,794,799.75 3.20
123 002127 南极电 商 76,678,911.02 3.20
124 600183 生益科 技 76,669,405.14 3.20
125 300136 信维通 信 76,046,364.64 3.17
126 600018 上港集 团 74,943,743.20 3.13
127 300316 晶盛机 电 73,555,269.90 3.07
128 600567 山鹰纸 业 73,519,001.24 3.07
129 600690 青岛海 尔 73,272,279.28 3.06
130 002396 星网锐 捷 72,346,941.95 3.02
131 002368 太极股 份 70,962,920.77 2.96
132 600340 华夏幸 福 70,463,215.62 2.94
133 601669 中国电 建 70,205,450.34 2.93 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 41 页
134 300274 阳光电 源 69,266,464.43 2.89
135 000776 广发证 券 69,002,242.41 2.88
136 600511 国药股 份 68,838,126.60 2.87
137 000546 金圆股 份 68,466,001.14 2.86
138 002450 康得新 67,783,063.41 2.83
139 300011 鼎汉技 术 67,765,124.76 2.83
140 601233 桐昆股 份 67,473,224.81 2.82
141 300236 上海新 阳 67,427,856.44 2.81
142 300059 东方财 富 66,915,911.10 2.79
143 601333 广深铁 路 66,823,256.53 2.79
144 000930 中粮生 化 64,959,023.96 2.71
145 600651 飞乐音 响 64,731,625.45 2.70
146 000905 厦门港 务 63,593,353.09 2.65
147 000717 韶钢松 山 62,699,427.83 2.62
148 600093 易见股 份 62,672,326.58 2.61
149 000728 国元证 券 62,571,613.04 2.61
150 300408 三环集 团 62,440,992.44 2.61
151 002139 拓邦股 份 61,144,722.16 2.55
152 002405 四维图 新 60,905,926.19 2.54
153 603660 苏州科 达 60,565,767.21 2.53
154 002078 太阳纸 业 60,035,907.19 2.50
155 000400 许继电 气 59,670,796.06 2.49
156 600603 广汇物 流 59,662,322.45 2.49
157 300336 新文化 59,540,972.68 2.48
158 600596 新安股 份 58,759,818.54 2.45
159 601186 中国铁 建 58,205,168.48 2.43
160 600029 南方航 空 58,118,815.92 2.42
161 000049 德赛电 池 57,917,398.41 2.42
162 002036 联创电 子 57,624,738.98 2.40
163 002508 老板电 器 57,511,711.46 2.40
164 600584 长电科 技 57,319,212.36 2.39
165 600109 国金证 券 57,079,343.25 2.38
166 002449 国星光 电 56,229,662.86 2.35
167 600519 贵州茅 台 55,952,682.43 2.33
168 603128 华贸物 流 55,657,738.34 2.32
169 601952 苏垦农 发 55,035,120.29 2.30
170 002831 裕同科 技 53,756,467.95 2.24
171 002205 国统股 份 53,651,140.29 2.24
172 600197 伊力特 53,580,324.81 2.24
173 000001 平安银 行 53,524,595.91 2.23
174 600115 东方航 空 52,923,127.70 2.21
175 601666 平煤股 份 52,735,703.54 2.20
176 600570 恒生电 子 51,783,129.23 2.16
177 300335 迪森股 份 51,584,419.66 2.15 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 41 页
178 601229 上海银 行 51,509,413.54 2.15
179 002304 洋河股 份 50,910,629.20 2.12
180 600031 三一重 工 50,257,365.00 2.10
181 002465 海格通 信 50,146,226.97 2.09
182 000538 云南白 药 49,665,731.14 2.07
183 603708 家家悦 49,568,656.74 2.07
184 600362 江西铜 业 49,220,325.42 2.05
185 600276 恒瑞医 药 49,150,316.90 2.05
186 000402 金 融 街 48,813,494.49 2.04
187 600787 中储股 份 48,732,569.35 2.03
188 000898 鞍钢股 份 48,065,460.17 2.01
注： 本项“ 卖出 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 32,000,337,330.22
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 32,125,405,193.54
注： 本项 的“ 买 入金 额” （或“ 买 入股 票成 本”）、“ 卖 出金额” （或“ 卖出 股票 收 入” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 10,361,000.00 0.46
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 528,298,000.00 23.45
其中： 政策 性金 融债 528,298,000.00 23.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 0.00 -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,668,400.00 0.34
8 同业存 单 - - 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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9 其他 - -
10 合计 546,327,400.00 24.25
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 1,500,000 149,700,000.00 6.64
2 080218 08 国开 18 600,000 59,412,000.00 2.64
3 080216 08 国开 16 500,000 50,075,000.00 2.22
4 170203 17 国开 03 500,000 49,965,000.00 2.22
5 150414 15 农发 14 500,000 49,795,000.00 2.21
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,274,760.01
2 应收证 券清 算款
39,717,105.88
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,531,923.47
5 应收申 购款
42,153.48
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
53,565,942.84
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
157,476
19,172.44 153,592,876.21 5.09% 2,865,606,227.51 94.91%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 897.64 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2001 年 9 月 21 日) 基 金份 额总 额 5,000,001,124.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,356,485,682.03
本报告 期 基 金总 申购 份额 26,035,478.51
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 363,322,056.82
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,019,199,103.72
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下： 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 基金审 计的 会计 师事 务所 。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 100,000 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自成 立日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华龙证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
申港证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 12,907,361,865.38 20.13% 12,020,623.53 20.22% -
中金公 司 1 8,615,328,744.06 13.44% 8,023,435.20 13.50% -
安信证 券 1 5,778,510,767.92 9.01% 5,265,963.67 8.86% -
招商证 券 1 4,764,715,958.62 7.43% 4,437,366.76 7.47% -
海通证 券 1 4,345,769,975.97 6.78% 4,047,222.84 6.81% - 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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南京证 券 1 4,215,867,358.81 6.58% 3,841,925.30 6.46% -
国泰君 安 2 4,072,768,918.20 6.35% 3,792,970.56 6.38% -
东吴证 券 1 3,838,111,704.51 5.99% 3,497,674.60 5.88% -
东方证 券 1 3,780,659,513.33 5.90% 3,520,931.76 5.92% -
华泰证 券 1 3,529,800,282.01 5.51% 3,287,309.59 5.53% -
申万宏 源 2 2,917,537,020.46 4.55% 2,717,092.67 4.57% -
方正证 券 1 1,192,292,769.57 1.86% 1,110,384.47 1.87% -
平安证 券 1 1,167,488,904.59 1.82% 1,087,282.56 1.83% -
广发证 券 1 996,769,680.63 1.55% 928,294.74 1.56% -
银河证 券 1 735,150,410.06 1.15% 684,643.85 1.15% -
山西证 券 1 605,672,745.03 0.94% 564,060.82 0.95% -
国信证 券 1 331,313,889.54 0.52% 308,553.45 0.52% -
华金证 券 1 322,947,570.32 0.50% 300,761.93 0.51% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ： 华安创 新证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 41 页共 41 页
2017 年 04 月完 成租 用托 管在交 通银 行（ 创新 ）的 山西证 券交 易单 元 38246
2017 年 05 月完 成租 用托 管在交 通银 行（ 创新 ）的 华金证 券交 易单 元 38164
2017 年 12 月完 成租 用托 管在交 通银 行（ 创新 ）的 申港证 券交 易单 元 40305
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
川财证 券 1,824,070.40 17.78% - - - -
银河证 券 8,432,589.00 82.22% - - - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
