华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
华 安 全球 美 元收 益 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 2 页共 37 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 3 页共 37 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安美 元收 益债 券(QDII)
基金主 代码 002391
交易代 码 002391
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 23 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,141,977,816.93 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
下属分 级基 金的 交易 代码 002391 002393
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,006,116,453.08 份 135,861,363.85 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 谨信 用分 析的 基础上 ， 通过 分析 来自 全 球各国 家和 地区 的宏 观
经济状 况以 及各 发债 主体 的微观 基本 面 ， 寻 求各 类 债券的 投资 机会 。 力争
在严格 控制 风险 的前 提下 ，同时 追求 获取 超越 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。
投资策 略
本基金 将根 据对 全球 市场 经济发 展的 判断 ， 以及 对 不同国 家和 地区 宏观 经
济、 财 政和 货币 政策、 证 券市场 走势 、 金 融市场 环 境的分 析， 确定 基金资
产在不 同国 家和 地区 的配 置比例 。
基于对 经济 周期 及其 变化 趋势等 特征 的研 究和 判断 ， 根 据对 政府 债券 、 信
用债 、 可 转债 等不 同债 券 板块之 间的 相对 投资 价值 分析 ， 确 定不 同经 济周
期阶段 下的 债券 类属 配置 策略， 并根 据经 济周 期阶 段变化 及时 进行 调整 。
从而有 效把 握经 济不 同发 展阶段 的投 资机 会， 实现 基金资 产的 保值 增 值 。
业绩比 较基 准
95%× 巴 克莱 资 本 美国 综 合债 券 指 数 收 益率 ＋5%× 商业 银 行 税 后 活期 存 款
基准利 率 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 4 页共 37 页
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 其 预 期 的 风 险 水 平 和 预 期 收 益 都 要 低 于 股 票 型 基
金、 混 合型 基金， 高于 货 币市场 基金 ， 属 于证 券投 资基金 中的 中等 风险 和
中等收 益的 品种 。
本基金 可投 资于 境外 证券 ， 除 了需 要承 担与 境内 证 券投资 基金 类似 的市 场
波动风 险等 一般 投资 风险 之外 ， 本 基金 还面 临汇 率 风险等 境外 证券 市场 投
资所面 临的 特别 投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Bank of China (Hong Kong) Limited
中文 - 中国银 行(香港) 有 限公 司
注册地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
办公地 址 - 香港花 园 道 1 号 中银 大厦
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 5 页共 37 页
§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 3 月 23 日 （基金合 同生效日） 至 2016
年 12 月 31 日
华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
本 期 已 实 现
收益
56,560,210.58 22,190,179.91 38,569,563.11 33,526,897.06
本期利 润 -6,294,368.55 14,179,101.11 73,445,909.77 65,655,768.75
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
-0.0058 0.0364 0.0894 0.0842
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
0.27% -0.18% 9.30% 9.00%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
2017 年末 2016 年末
华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0964 0.0876 0.0465 0.0427
期 末 基 金 资
产净值
1,103,056,694.60 147,765,770.94 925,276,140.26 842,232,448.05
期 末 基 金 份
额净值
1.096 1.088 1.093 1.090
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 6 页共 37 页
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安美元收益-A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.17% 0.19% -1.10% 0.21% -0.07% -0.02%
过去六 个月 -1.44% 0.19% -2.22% 0.21% 0.78% -0.02%
过去一 年 0.27% 0.22% -2.33% 0.25% 2.60% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
9.60% 0.23% 4.39% 0.28% 5.21% -0.05%
2．华安美元收益-C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -1.18% 0.20% -1.10% 0.21% -0.08% -0.01%
过去六 个月 -1.63% 0.19% -2.22% 0.21% 0.59% -0.02%
过去一 年 -0.18% 0.21% -2.33% 0.25% 2.15% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
8.80% 0.23% 4.39% 0.28% 4.41% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2016 年 3 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日)1 、华 安美 元收益-A 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 7 页共 37 页
2、华 安美 元收 益-C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华 安美 元收 益-A 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 8 页共 37 页
2、华 安美 元收 益-C
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
无 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 9 页共 37 页
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪 港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
苏圻涵
本基金 的基 金
经理、 全球 投
资部助 理总 监
2016-03-23 - 13 年
博士研 究生 ，13 年 证券 、
基金从 业经 历, 持有 基金 从
业执业 证书 。2004 年 6 月
加入华 安基 金管 理有 限公
司， 曾先 后于 研究 发展 部、
战略策 划部 工作 ，担 任行
业研究 员和 产品 经理 职
务。目 前任 职于 全球 投资
部，担 任基 金经 理职 务。
2010 年 9 月起 担任 华安 香
港精选 股票 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2011 年 5
月起同 时担 任华 安大 中华
升级股 票型 证券 投资 基金
的基金 经理 。2015 年 6 月
起同时 担任 华安 国企 改革
主题灵 活配 置混 合型 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2016 年 3 月起 同时 担任 华
安沪港 深外 延增 长灵 活配华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 10 页共 37 页
置混合 型证 券投 资基 金、
本基金 的基 金经 理。2016
年 6 月 起同 时担 任华 安全
球美元 票息 债券 型证 券投
资基金 的基 金经 理。2017
年 2 月 起， 同时 担任 华安
沪港深 通精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金的 基金
经理。2017 年 5 月 起， 同
时担任 华安 沪港 深机 会灵
活配置 混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。2017 年 6
月起， 同时 担任 华安 文体
健康主 题灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金的 基金 经
理。2017 年 8 月起 ，同 时
担任华 安大 安全 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金
的基金 经理 。
庄宇飞
本基金 的基 金
经理
2017-03-16 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年 证券 、 基
金从业 经历 ，持 有基 金从
业资格 证书 。历 任上 海证
券创新 发展 总部 分析 师，
上海吉 金资 产管 理有 限公
司金融 顾问 事业 部项 目经
理，上 海证 券创 新发 展总
部创新 实验 室负 责人 。
2016 年 6 月加 入华 安基 金，
任全球 投资 部基 金经 理助
理。2017 年 3 月起 担任 本
基金、 华安 全球 美元 票息
债券型 证券 投资 基金 的基
金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。2018 年 2 月 24 日 ， 基金 管理 人发 布 《 华
安全球 美元 收益 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 变更 公告》 ，2018 年 2 月 26 日起， 苏圻 涵先 生不 再
担任本 基金 的基 金经 理。
4.2 境外投资顾问为本基金 提供投资建议的主要 成员 简介
无。 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 11 页共 37 页
4.3 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制 定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理 进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 12 页共 37 页
向交易 的交 易时 机和 交易 价差 进 行分 析。
4.4.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.4.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.5 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年，全球经济增长势 头良好，主要经济体实现 了近十年来的首次同步增 长。发达国家中，
美国经 济依 然稳 健，2017 年 GDP 同比 增速 2.3% ， 较上年 提升 0.8 个 百分 点 ；欧元 区的 复苏 步伐 则
更为明 显，2.5% 的同 比增 速更是 创下 了 自 2011 年以 来的年 度新 高； 日 本 2017 年 GDP 增速 1.6% ，
也较上 年提 升 了 0.7 个百 分点 。 新 兴经 济体 则在 2017 年录 得了 5.5% 的整 体同 比增长 ， 打破 了这 一数
据自 2012 年以 来逐 步下 滑 的趋势 ，也 创下 了近 六年 来的新 高。
对比强 劲的 经济 增长 势头 ， 全球主 要经 济体 的通 胀水 平仍属 温和 。 美国 整体 通胀 在上半 年放 缓 ，
但在下 半年 又重 新抬 头 ，2017 年的 CPI 、 核 心 CPI 同 比增速 分别 达 2.1% 、1.8% ； 欧 元区 已然 摆脱 了
通缩的 局面 ，2017 年 CPI 同比增 速 1.5% ， 较上 年的 0.2% 有 了大 幅改 善。
货币政 策方 面， 美联 储分 别于今 年 3 月、6 月、12 月各加 息 25 基 点， 使 得联 邦基金 目标 利率 在
年底达 到 1.5% 的 水平 ；此 外，美 联储的 “ 缩表 靴子 ” 也终于 在 9 月份 的议息 会 议上落 地， 并从 10 月华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 13 页共 37 页
开启缩 表操 作。 欧央 行则 在 2017 年维 持基 准利 率不 变，并 维 持 2018 年 1 月至 9 月 间每 月 300 亿欧
元的资产购买计划不变。 但总体来看，包括美联储 、欧央行、日本央行、英 国央行在内的全球主要
央行在全年接连释放出了 鹰派立场，这意味着全球 主要央行已在集体转向， 全球货币的紧缩周期已
事实上 开启 。
2017 年， 美 国国 债收 益率 曲线整 体走 平，1 、3、5、7 、10 、30 年 期国 债收 益率 全年变 动+92.5 、
+52.0 、+27.9 、+8.8 、-3.9 、-32.6 个 基点 ， 中短 端尤 其 是短 端收 益率 大幅 上行 ， 长 端尤 其是 超长 端收
益 率 大 幅 下 行 。2017 年 ， 衡 量 美 国 债 券 市 场 整 体 表 现 的 彭 博 巴 克 莱 美 国 综 合 债 券 指 数(Bloomberg
Barclays US Aggregate Bond Index) 录得 了 3.54% 的 年 度涨幅 ； 而 亚洲 美元 信用 债 市场的 表现 更为 抢眼 ，
摩根大 通亚 洲信 用债 指数(JPM Asia Credit Index) 的年 度总回 报 达 5.78% ， 收 益 率下行 了 0.11% ， 利差
收窄 了 14.83 个 基点 。
报告期内，本基金秉持稳 健的投资风格，基于管控 利率风险的目标，将久期 控制在较低水平；
本基金通过分散行业配置 、精选个券的方式投资于 中高等级信用债，通过信 用利差的收窄及较为可
观的票息收入以增厚收益 ；本基金将继续对组合进 行调整与优化，力争为持 有人创造稳定可观的投
资回报 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日， 华安全 球美 元收 益 债 A 份 额净值 为 1.096 元， C 份 额 净值 为 1.088 元；
华安全 球美 元收 益 债 A 份 额净值 增长 率 为 0.27% ， C 份 额净 值增 长率 为-0.18% ， 同期 业绩 比较 基准
增长率 为-2.33% 。
4.6 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 我 们认 为全 球经济 的增 长势 头仍 将延 续， 主 要经 济体的 短期 通 胀仍将 维持 在现 有
水平，但伴随着经济的进 一步复苏、大宗商品价格 的上涨，尤其是劳动力市 场的收紧与收入水平的
提升， 中长 期通 胀的 的上 行空间 仍然 存在 。
若通胀趋势上行过快，则 必然引起央行加快收紧货 币政策的步伐。例如，基 于最新的联储点阵
图， 美 国在 18 年 将有 三次 加息操 作， 但若 美国 通胀 数据超 预期 上行 ， 不 排除 有多于 三次 的加 息。 此
外， 我们 预计 欧洲 央行 会 从 18 年上 半年 为逐 步退 出 QE 做准 备， 虽然 ECB 退出 QE 的 步伐 将非 常缓
慢，加 息也 要 在 QE 结 束 一段时 间后 才会 实施 ，但 上述现 象都 表明 全球 主要 央行已 在集 体转 向， 全华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 37 页
球货币 的紧 缩周 期已 事实 上开启 。
总体来 看，2018 年美 元债 券市场 的主 要风 险仍 然为 利率风 险， 短端 收益 率的 上行基 本属 于确 定
性事件，要提防的是中长 端尤其是长端收益率大幅 上升对市场造成的冲击。 因此，本基金将继续管
控利率敞口，适当降低久 期。而由于经济的复苏及 持续增长，企业的盈利及 财务状况将进一步得到
改善，违约率也有望维持 在较低水平；基于上述原 因，我们仍将把信用债作 为主要投资对象，通过
分散行业配置、精 选个券 ，严守信用风险，对组合 持仓进行持续优化，力争 为持有人提供稳定可观
的投资 回报 。
4.7 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 15 页共 37 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安全球美元收益债 券型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6 审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
蒋燕
华
蔡 玉芝 签字 出具 了安 永华明(2018) 审字 第 60971571_B38 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者
可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 16 页共 37 页
资产： - -
银行存 款 79,589,920.72 157,204,789.62
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,166,776,136.28 1,628,560,837.04
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - 27,618,278.10
债券投 资 1,166,776,136.28 1,600,942,558.94
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 15,488,132.67 18,041,721.83
应收股 利 - -
应收申 购款 1,243,988.81 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,263,098,178.48 1,803,807,348.49
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 27,592,271.29
应付赎 回款 10,130,561.74 6,225,393.00
应付管 理人 报酬 995,576.86 1,368,344.37
应付托 管费 309,735.00 425,707.12 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 17 页共 37 页
应付销 售服 务费 51,432.10 291,479.43
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 788,407.24 395,564.97
负债合计 12,275,712.94 36,298,760.18
所有者权益： - -
实收基 金 1,141,977,816.93 1,619,260,553.15
未分配 利润 108,844,648.61 148,248,035.16
所有者权益合计 1,250,822,465.54 1,767,508,588.31
负债和所有者权益总 计 1,263,098,178.48 1,803,807,348.49
注： （1） 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 1.095 元 ， 基金 份额 总 额 1,141,977,816.93
份， 其中 华安 美元 收益 债 A 类 基金 份额 净 值 1.096 元， 基金 份额 总额 1,006,116,453.08 份 ； 华安 美元
收益 债 C 类基 金份 额净 值 1.088 元， 基金 份额 总额 135,861,363.85 份。
（2） 本基 金基 金合 同于 2016 年 3 月 23 日生 效， 上 年度可 比期 间 自 2016 年 3 月 23 日至 2016
年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 3 月 23 日 （基金合 同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
一、收入 29,574,971.98 157,432,734.57
1.利息 收入 82,635,910.05 59,633,322.92
其中： 存款 利息 收入 454,742.39 569,379.48 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 18 页共 37 页
债券利 息收 入 82,118,246.90 56,651,385.00
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 62,920.76 2,412,558.44
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 23,084,444.14 24,193,663.33
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 -3,952,546.53 -
债券投 资收 益 22,706,320.74 24,193,663.33
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,330,669.93 -
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
-70,865,657.93 67,005,218.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -6,897,087.98 6,158,377.15
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,617,363.70 442,152.82
减：二、费用 21,690,239.42 18,331,056.05
1．管 理人 报酬 14,821,568.17 11,729,023.16
2．托 管费 4,611,154.50 3,649,029.30
3．销 售服 务费 1,753,918.88 2,534,634.15
4．交 易费 用 51,060.27 3,196.82
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 452,537.60 415,172.62
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
7,884,732.56 139,101,678.52
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 7,884,732.56 139,101,678.52
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 全球 美元 收益债 券型 证券 投资 基金 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 19 页共 37 页
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,619,260,553.15 148,248,035.16 1,767,508,588.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 7,884,732.56 7,884,732.56
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-477,282,736.22 -47,288,119.11 -524,570,855.33
其中：1.基 金申 购款 1,096,613,827.64 126,707,036.98 1,223,320,864.62
2.基金 赎回 款 -1,573,896,563.86 -173,995,156.09 -1,747,891,719.95
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,141,977,816.93 108,844,648.61 1,250,822,465.54
项目
上年度可比期间
2016 年 3 月 23 日（基金 合同生效日）至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,484,948,681.08 - 1,484,948,681.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 139,101,678.52 139,101,678.52 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 20 页共 37 页
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
134,311,872.07 9,146,356.64 143,458,228.71
其中：1.基 金申 购款 666,167,127.92 48,645,391.95 714,812,519.87
2.基金 赎回 款 -531,855,255.85 -39,499,035.31 -571,354,291.16
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,619,260,553.15 148,248,035.16 1,767,508,588.31
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2016]138 号 《关 于 准予华 安全 球美 元收 益债 券型证 券投 资基 金注 册
的批复 》 的 核准， 由基 金 管理人 华安 基金 管理 有限 公司向 社会 公开 发行 募集 ， 基金 合同 于 2016 年 3
月 23 日 生效 。首 次设 立募 集规模 为 1,484,948,681.08 份基金 份额 。本 基金 为契 约型开 放式 ，存 续 期
限不定。本基金的基金管 理人及注册登记机构为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为中国银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 中国 银行( 香港) 有限 公司。
针对境内投资，本基金主 要投资于依法发行上市的 股票、债券等金融工具及 法律法规或中国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具， 具体 包括： 股票 （包含 中小 板、 创 业板 及其 他依法 上市 的股 票） ，
权证， 债券 （ 国债 、 金 融 债、 企 业 （公 司） 债、 次 级债、 可转 换债 券 （含 分 离交易 可转 债） 、 央行 票
据、 短期 融资 券、 超 短期 融资券、 中期 票据 等） 、 资 产支持 证券、 债券 回购、 银行存 款等 固定 收益 类
资产、 现金 以及 经中 国证 监会批 准允 许基 金投 资的 其他境 内金 融工 具。
针对境外投资，本基金主 要投资于已与中国证监会 签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区
证券市 场挂 牌交 易的 普通 股、 优 先股、 全球 存托 凭证 和美国 存托 凭证 、 房 地产 信托凭 证； 银行 存款 、华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 21 页共 37 页
可转让存单、商业票据、 回购协议、短期政府债券 等货币市场工具；政府债 券、公司债券、可转换
债券、住房按揭支持证券 、资产支持证券等及中国 证监会认可的国际金融组 织发行的证券；法律法
规允许的、已与中国证监 会签署双边监管合作谅解 备忘录的国家或地区证券 监管机构登记注册的公
募基金 （包 括 ETF ） ；与固 定收益 、股 权、 信用 、商 品指数 、基 金等 标的 物挂 钩的结 构性 投资 产品 ；
远期合约、互换及在已与 中国证监会签署双边监管 合作谅解备忘录的国家或 地区交易所上市交易的
权证、 期 权 、期 货等 金融 衍生产 品及 法律 、法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 境外 融工 具。
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中投 资于 美元 债券 的比例 不低 于非 现
金基金 资产 的 80% ， 股票 、权证 等权 益类 资产 比例 不超过 基金 资产 的 20% ， 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的 5% 。 如法 律法 规或 监管 机 构以后 允许 基金 投资 其
他品种的，基金管理人在 履行适当程序后，可以相 应将其纳入本基金的投资 范围；如法律法规或中
国证监 会变 更投 资品 种的 比例限 制的 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后， 可相 应调整 投资 比例 限制 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：95%× 巴 克莱 资本 美国 综 合债券 指数 收益 率＋5%× 商业银 行税 后活 期
存款基 准利 率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下统称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中国 证监 会制 定的 《 中国 证券监 督管 理 委员会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法 》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号《 年度 报 告
的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号 《会 计报 表附 注 的编制 及披 露》 、 《证 券
投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会及 中国 证券 投资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2017 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采 用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 37 页
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 37 页
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2017]90 号 文《关 于租入 固定 资产进 项税 额 抵扣等 增值 税政 策
的通知 》 的 规定， 自 2018 年 1 月 1 日 起， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发 生的 部
分金融 商品 转让 业务 ， 按 照以下 规定 确定 销售 额： 提供贷 款服 务， 以 2018 年 1 月 1 日起 产生 的利 息
及利息 性质 的收 入为 销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日前取 得的 股票 （不 包括 限售股 ） 、 债 券、 基金 、
非货物期货，可以选择按 照实际买入价计算销售额 ，或者以 2017 年 最后一 个交易日的股票收盘价
（2017 年最后一个交 易日 处于停牌期间的股票，为 停牌前最后一个交易日收 盘价） 、债券估值 （中
债金融 估值 中心 有限 公司 或中证 指数 有限 公司 提供 的债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非 货物 期货结 算 价
格作为 买入 价计 算销 售额 。
基金取得的源自境外的差 价收入，其涉及的境外所 得税税收政策，按照相关 国家或地区税收法
律和法 规执 行， 在境 内暂 免征营 业税 或增 值税 和企 业所得 税；
基金取得的源自境外的股 利收益，其涉及的境外所 得税税收政策，按照相关 国家或地区税收法
律和法 规执 行， 在境 内暂 未征收 个人 所得 税和 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 行(香港) 有 限公 司 基金境 外托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 37 页
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 债券回购交易
无。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月23 日 （ 基金 合同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,821,568.17 11,729,023.16
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,535,560.72 2,056,157.60
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.90% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.90%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 37 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月23 日 （ 基金 合同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,611,154.50 3,649,029.30
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.28% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.28%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限公 司 1,042,774.04
中国银 行 7,643.36
合计 1,050,417.40
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
上年度 可比 期间
2016 年 3 月 23 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安基 金管 理有 限公 司 2,083,827.49
中国银 行股 份有 限公 司 10,448.35
合计 2,094,275.84
注： 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类 基 金份额 的销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 销售 服务 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.40%/ 当年 天数
H 为 本基 金 C 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费
E 为 本基 金 C 类 基金份 额 前一日 基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，按 月支付 。 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 37 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年3 月23 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中银香 港
28,159,082.3
0
-
118,103,629.
19
-
中国银 行
51,430,838.4
2
437,140.59
39,101,160.4
3
507,020.60
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ，按 适用 利
率或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 27 页共 37 页
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
7.4.14.1 公 允价 值
7.4.14.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债，其因剩余期
限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
7.4.14.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具
7.4.14.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 1,166,776,136.28 元 ，无 属 于第二 层次 和第 三层 次余 额。
于 2016 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为人 民 币 1,628,560,837.04 元 ，无 属 于第二 层次 和第 三层 次余 额。
7.4.14.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生
变动。
7.4.14.2 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 28 页共 37 页
7.4.14.3 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2018 年 3 月 22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,166,776,136.28 92.37
其中： 债券 1,166,776,136.28 92.37
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - - 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 29 页共 37 页
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 79,589,920.72 6.30
8 其他各 项资 产 16,732,121.48 1.32
9 合计 1,263,098,178.48 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.4 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权益投 资。
8.6 报告期内权益 投资组合 的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
无。
8.7 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
债券信 用等 级 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A+ 至 A- 6,439,911.49 0.51
BBB+ 至 BBB- 514,940,666.73 41.17 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 37 页
BB+ 至 BB- 556,104,212.20 44.46
B+ 至 B- 85,377,882.80 6.83
无评级 3,913,463.06 0.31
注：本 债券 投资 组合 主要 采用标 准普 尔、 穆迪 等机 构提供 的债 券信 用评 级信 息，未 提供 评级 信
息的可 适用 内部 评级 。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 US404280AS86
HSBC
HOLDINGS
PLC
78,410,400 83,407,494.79 6.67
2 XS1506066676
DNB BANK
ASA
58,807,800 63,166,634.14 5.05
3
USQ08328AA6
4
AUST&NZ
BANKING
GRP/UK
54,233,860 61,632,443.18 4.93
4
USG85381AA2
6
STUDIO
CITY
FINANCE
LTD
58,807,800 60,108,040.46 4.81
5 USG11259AB79
BIOSTIME
INTL
HOLDINGS
56,194,120 58,448,066.15 4.67
注：1. 债券 代码 为 ISIN 码;
2.数量 列示 债券 面值 ，外 币按照 期末 估值 汇率 折为 人民币 ，四 舍五 入保 留整 数。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 31 页共 37 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末 其他各项资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 15,488,132.67
5 应收申 购款 1,243,988.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 16,732,121.48
8.12.4 期末持有的处于转 股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 32 页共 37 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安美 元收 益-A 8,342 120,608.54 284,137,633.58 28.24% 721,978,819.50 71.76%
华安美 元收 益-C 25,267 5,377.03 50,654,500.38 37.28% 85,206,863.47 62.72%
合计 33,609 33,978.33 334,792,133.96 29.32% 807,185,682.97 70.68%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安美 元收 益-A 329,708.07 0.03%
华安美 元收 益-C 174,471.03 0.13%
合计 504,179.10 0.04%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安美 元收 益-A 10~50
华安美 元收 益-C 0~10
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安美 元收 益-A -
华安美 元收 益-C -
合计 -
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安美 元收 益-A 华安美 元收 益-C
基金合 同生 效日 （2016 年 3 月 23
日）基 金份 额总 额
757,065,465.56 727,883,215.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 846,230,562.28 773,029,990.87
本报告 期基 金总 申购 份额 925,889,717.34 170,724,110.30 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 33 页共 37 页
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 766,003,826.54 807,892,737.32
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,006,116,453.08 135,861,363.85
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人 事 变动 如下 ：
（1）2017 年 8 月 ，陈 四 清先生 担任 中国 银行 股份 有限公 司董 事长 、执 行董 事、董 事会 战略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 34 页共 37 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
KGI - - - - - -
DBS - - - - - -
Goldman Sachs - - - - - -
JP Morgan - - - - - -
Morgan Stanley - - - 13,566.93 29.37% -
Merrill Lynch - - - 32,629.73 70.63% -
CICC - - - - - -
CITICS - - - - - -
Haitong - - - - - -
Guotai Junan - - - - - -
Nomura - - - - - -
BNP - - - - - -
CITI - - - - - -
Huatai - - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
BOCI
Securities Ltd
- - - - - -
SCB - - - - - -
Mizuho - - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
Barclays - - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ； 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 35 页共 37 页
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 券商 选择 标准 和《券 商服 务评 价办 法》 ，对候 选券 商研 究
服务质 量和 综合 实力 进行 评估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。
(4) 与相关 券商 进行 开户 工 作
集中 交易 部与 对应 选择 券 商进行 开户 工作， 完成 后， 通知信 息技 术部 以及 运营 部门完 成后 续相
关设置 。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年完 成 Mizuho ，DBS ，Barclays ，Credit Suisse ，KGI 等券商的 开户 工作 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交金
额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
KGI
111,28
1,994.9
9
4.41% - - - - - -
DBS
13,705,
000.00
0.54% - - - - - -
Goldman Sachs
118,10
5,256.4
2
4.68% - - - - - - 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 36 页共 37 页
JP Morgan
234,40
3,492.7
7
9.29% - - - - - -
Morgan Stanley
193,43
0,798.5
6
7.66% - - - -
118,28
2,680.0
0
29.16%
Merrill Lynch
247,16
3,594.3
1
9.79% - - - -
287,35
1,360.9
5
70.84%
CICC
16,944,
378.42
0.67% - - - - - -
CITICS
378,88
9,232.2
3
15.01% - - - - - -
Haitong
186,63
1,077.6
8
7.39% - - - - - -
Guotai Junan
108,46
1,841.1
3
4.30% - - - - - -
Nomura
187,44
4,379.6
6
7.43% - - - - - -
BNP - 0.00% - - - - - -
CITI
459,87
6,872.9
0
18.22% - - - - - -
Huatai
28,215,
010.01
1.12% - - - - - -
西南证 券 - -
90,000,
000.00
100.00% - - - -
SCB
167,83
8,788.4
2
6.65% - - - - - -
Mizuho
72,050,
144.17
2.85% - - - - - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比 华安全 球美 元收 益债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 37 页共 37 页
20% 的 时间 区间
机构 1
20170701-201709
30
194,34
5,406.
36
0.00 0.00
194,345,406
.36
17.02%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
