华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
华 安 中小 盘 成长 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安中 小盘 成长 混合
基金主 代码 040007
交易代 码
040007(前端)
041007(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 4 月 10 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,250,293,724.29 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
主要投 资于 具有 持续 成长 潜力的 中小 盘股 票 ， 在 严 格控制 投资 风险 的前 提
下，实 现基 金资 产的 持续 增值。
投资策 略
主要依 靠基 金管 理人 的研 究优势 ， 将科 学有 效的 选 股方法 与主 动 、 灵 活的
投资操 作风 格贯 穿于 组合 构建以 及组 合风 险管 理的 全过程 之中 ， 在分 析研
判 经 济 运 行 和 行 业 景 气 变 化 的 周 期 性 、 以 及 上 市 公 司 业 绩 成 长 性 的 基 础
上， 积极 把握 备选 股票 的 投资机 会 ， 为 基金 份额 持 有人获 取较 高的 中长 期
资本增 值。
业绩比 较基 准 40%× 天相 中盘 成长 指数+40%× 天 相小 盘成 长指 数+20%× 中债- 国债总 指数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 -1,034,863.38 -174,306,013.22 3,461,696,908.76
本期利 润 4,185,530.79 -410,783,592.10 2,378,173,031.88
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0031 -0.2509 0.9263
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.10% -13.77% 58.88%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.1072 1.1088 1.3548
期末基 金资 产净 值 1,924,437,014.24 2,297,808,377.44 2,965,167,187.95
期末基 金份 额净 值 1.5392 1.5408 1.7868
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.82% 0.80% -4.83% 0.75% 4.01% 0.05%
过去六 个月 3.04% 0.85% -1.41% 0.71% 4.45% 0.14%
过去一 年 -0.10% 0.85% -7.25% 0.69% 7.15% 0.16%
过去三 年 36.87% 2.01% 12.24% 1.56% 24.63% 0.45%
过去五 年 68.68% 1.74% 48.61% 1.36% 20.07% 0.38%
自基金 合同 生
效起至 今
68.00% 1.71% 49.27% 1.56% 18.73% 0.15%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 天 相中 盘成 长指 数× 40% ＋ 天相 小盘 成长 指数× 40% ＋ 中债 ?国债
总指数× 20% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中， 股票 投资比 例为 基金 资产 的
60-95% ，股票 资产 中 的 80% 以上 投资 于中 国 A 股 市 场上具 有良 好成 长性 和基 本面良 好的 中小 盘股
票；债 券、 权证 、资 产支 持证券 、货 币市 场工 具及 国家证 券监 管机 构允 许基 金投资 的其 他金 融工 具
占基金 资产 的比 例范 围 为 0-40% ；现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例在
5% 以上 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2007 年 4 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日) 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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注：本 基金 于 2007 年 4 月 10 日转 型。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪 港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2013-02-2
2
- 14 年
硕士研 究生 ，14 年证 券、 基金行
业 从 业 经 历 。 曾 在 中 金 公 司 担 任
研 究 员 、 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限
公司担 任基 金经 理。2011 年 3 月
份 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。
2011 年 7 月至 2013 年 5 月 担任华
安 核 心 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担 任 华 安 行 业 轮 动 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理，2013 年 2 月
起 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 5 月起同 时担 任华 安保 本混合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《 证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等 方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节， 公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的 债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ，在 不同 时间 窗下 （1 日 内、3 日内 、
5 日内 ）的 本年 度同 向交 易价差 进行 了专 项分 析， 未发现 违反 公平 交易 原则 的异常 情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易 行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 市场 分化 巨大 。大 盘指数 震荡 上行 ，万 得全 A 指数 录得 4.9% 的 涨幅 ， 上证指 数和 深圳
指数分 别上 证 6.6% 和 8.5% 。 然而 细看 大小 盘股 的表 现则南 辕北 辙， 中 证 100 指数上 涨 30.2% ， 中 证
1000 指 数 则下 跌 17.4% ， 为近几 年来 差异 最大 的一 年。从 申万 行业 一级 指数 来看， 仅食 品饮 料和 家
电跑赢 沪深 300 指 数， 其 余皆大 幅跑 输， 其中 纺织 服装、 传媒 、国 防军 工等 跌幅居 前。 个股 呈现 出
典型的 一九 格局 。 剔除 新 股影响 ， 全市 场仅 10% 左 右的股 票涨 幅超 过沪 深 300 指数 。2017 年是 基本
面主导的一年，企业利润 整体向好，那些盈利基本 面超预期的行业整体表现 突出。但与以往不同，
行业内 公司 分化 严重 ，盈 利向龙 头企 业集 中。 这是 市场出 现 “ 漂亮 50” 现象 的 重要原 因。 另一 方面 ，
陆股通对市场影响加剧， 北上资金明显增多，由于 其风险偏好较低和持股周 期相 对较长，其对竞争
优势突出的蓝筹股青睐有 加，由此对市场结构和投 资理念产生较大的影响。 从主题来看，整体而言
表现欠佳，但新疆振兴、 雄安新区、供给侧改革、 新能源汽车、环保等都有 阶段性突出的表现。此华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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外，十 九大 会议 、金 融去 杠杆、 市场 监管 加强 、人 民币升 值等 对市 场都 产生 了较大 的影 响。
本基金 期间 净值 表现 不佳。 我们对 市场 风格 的变 化预 计不足， 行业 均衡 配置 的策 略在 “ 一九 分化 ”
的局势 下显 得不 合时 宜 。 我 们低估 了蓝 筹股 的估 值扩 张， 基于 价值 判断 过早 地降 低了蓝 筹股 的配 置 ；
而配置 的中 小市 值个 股则 表现落 后 。 此 外 ， 我 们对 于 金融监 管加 强对 市场 造 成 的负面 冲击 预计 不足 。
配置的 周期 股和 小盘 股 在 4-5 月份行 情中 下跌 明显 ，对净 值造 成了 较大 的负 面影响 。从 行业 配置 来
看，虽然我们对医药和休 闲服务的配置较为成功， 但低配家电和食品饮料、 超配交通运输和机械则
产生负 向效 应。 部分 重仓 个股的 期间 表现 也欠 佳。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.5392 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.10%，同
期业绩 比较 基准 增长 率为-7.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年 ， 我 们判 断市 场将会 演绎 结构 性行 情 ， 投资上 应该 防风 险 、 轻 指 数、 重个 股 ， 降 低
投资回报预期。市场整体 估值水平并不高，大部分 行业处于历史中位数附近 ，中小市值股票已经回
落到低位。十九大换届完 成后，宏观政策的可预见 性加强，各项改革稳步推 进，预计宏观经济保持
平稳，企业盈利有望维持 复苏势头。具有挑战的是 ，随着经济的回暖，通胀 水平抬升，利率水平居
高不下。在金融去杠杆的 大背景下，期待金融监管 放松的可能性也不大。市 场整体流动性状况预计
不会太好。同时，我们认 为国内房地产市场的运行 态势需要观察，我们担心 整体过热之后房价有调
整压力。 此外，美股经过 多年上涨之后也有调整压 力，这对全球流动性和市 场风险偏好将会造成冲
击。具体投资上，我们将 更多地自下而上寻找一些 质地优秀、估值合理中小 市值个股进行投资，为
投资者 创造 一定 的超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品 种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不 存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安中小盘成长混 合型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安中小盘 成长混合型证券投资基金 的管理人 ——华安基金管 理有限公司在华安
中小盘成长混合型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 华安 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的华安 中小 盘成 长混 合型 证券投 资基 金 2017
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
魏佳 亮签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20789 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资 者可
通过年 度报 告正 文查 看审 计报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 96,500,668.86 176,152,808.63
结算备 付金 3,072,536.05 3,671,267.47
存出保 证金 377,213.15 526,439.25
交易性 金融 资产 1,831,129,993.75 2,113,564,619.68
其中： 股票 投资 1,771,249,993.75 2,113,564,619.68
基金投 资 - -
债券投 资 59,880,000.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 12,969,114.42
应收利 息 1,567,459.54 40,780.89
应收股 利 - -
应收申 购款 93,221.40 189,892.18 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 13 页共 34 页
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,932,741,092.75 2,307,114,922.52
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,346,222.40
应付赎 回款 3,104,087.86 1,122,540.46
应付管 理人 报酬 2,427,215.98 3,096,402.64
应付托 管费 404,535.98 516,067.10
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,467,461.07 2,325,061.39
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 900,777.62 900,251.09
负债合计 8,304,078.51 9,306,545.08
所有者权益： - -
实收基 金 540,102,851.47 644,218,514.43
未分配 利润 1,384,334,162.77 1,653,589,863.01
所有者权益合计 1,924,437,014.24 2,297,808,377.44
负债和所有者权益总 计 1,932,741,092.75 2,307,114,922.52
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.5392 元， 基金 份额 总 额 1,250,293,724.29
份。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 50,715,831.43 -352,584,804.53
1.利息 收入 1,960,253.39 1,866,645.08
其中： 存款 利息 收入 765,508.73 991,362.93
债券利 息收 入 1,057,315.07 875,282.15
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 137,429.59 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 43,427,744.89 -118,381,031.77
其中： 股票 投资 收益 20,685,007.65 -135,602,296.44
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -233,994.50
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 22,742,737.24 17,455,259.17
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
5,220,394.17 -236,477,578.88
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 107,438.98 407,161.04
减：二、费用 46,530,300.64 58,198,787.57
1．管 理人 报酬 31,500,755.60 36,588,766.73
2．托 管费 5,250,125.92 6,098,127.80 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 9,341,275.46 15,073,817.04
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 438,143.66 438,076.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 4,185,530.79 -410,783,592.10
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 4,185,530.79 -410,783,592.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 中小 盘成 长混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,185,530.79 4,185,530.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-104,115,662.96 -273,441,231.03 -377,556,893.99
其中：1.基 金申 购款 12,831,317.29 32,500,702.81 45,332,020.10
2.基金 赎回 款 -116,946,980.25 -305,941,933.84 -422,888,914.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
540,102,851.47 1,384,334,162.77 1,924,437,014.24
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
716,870,082.32 2,248,297,105.63 2,965,167,187.95
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -410,783,592.10 -410,783,592.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-72,651,567.89 -183,923,650.52 -256,575,218.41
其中：1.基 金申 购款 88,051,039.66 211,229,279.16 299,280,318.82
2.基金 赎回 款 -160,702,607.55 -395,152,929.68 -555,855,537.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
644,218,514.43 1,653,589,863.01 2,297,808,377.44
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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华安中小盘成长混合型证券投资基金( 原名为华安中小盘成长股票型证券投资基金, 以 下 简 称
“ 本 基 金 ”) 是 根 据 原 安 瑞 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 基 金 安 瑞 ”) 基 金 份 额 持 有 人 大 会 2007 年 3 月 1
日审议 通过 的 《关 于安 瑞 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案 》 并 经中 国证 券 监督管 理委 员会( 以下 简
称 “ 中证监会 ”) 证监 基金字[2007]81 号《 于核准安瑞证券 投资基金基金 份额持有人 大会决议的批 复》
核准, 由 原 基 金 安 瑞 转 型 而 来 。 原 基 金 安 瑞 为 契 约 型 封 闭 式 基 金, 于 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上交
所”) 交易 上市,存 续期 限至 2007 年 6 月 30 日 止 。 根 据中国 证监 会批 复及 上海 证券交 易所 上 证 债 字
[2007]21 号 《 关于 终止 安 瑞证券 投资 基金 上市 的决 定》, 原 基金 安瑞 于 2007 年 4 月 9 日进 行终 止
上 市 权 利 登 记, 自 2007 年 4 月 10 日起, 原 基 金 安 瑞 终 止 上 市, 更 名 为 华 安 中 小 盘 成 长 股 票 型 证 券
投 资基金( 以 下简称 “ 中小盘 成长股票 基金 ”) , 《安 瑞证 券投资基 金基金 合同》失 效的同时 《华安 中小
盘成长 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 生 效。 本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期 限不定 。 本 基金 的基 金
管理人 为华 安基 金管 理有 限公司,基 金托 管人 为中 国 工商银 行股 份有 限公 司 。 原基金 安瑞 于基 金合 同
失 效 前 经 审 计 的 基 金 资 产 净 值 为 人 民 币 1,060,436,162.37 元, 已 于 中 小 盘 成 长 股 票 基 金 基 金 合 同 生
效日全部转为中小盘成长 股票基金的基金资产净值 。根据《华安中小盘成长 股票型证券投资基金招
募说明 书》 和 《关 于原 安 瑞证券 投资 基金 基金 份额 折算结 果的 公告 》 的 有关 规定, 中小 盘成 长股 票基
金于 2007 年 4 月 18 日 进行了基金份额拆分,拆分 比例为 1:2.314909165, 并于 2007 年 4 月 18
日进行 了份 额变 更登 记。
中 小 盘 成 长 股 票 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 于 2007 年 4 月 16 日 开 放 集 中 申 购, 共 募 集 人 民 币
9,883,484,414.21 元, 业经立 信长江 会计师 事务所 有限 公司信 会师报 字(2007) 第 11233 号 审验报告予
以 验 证。 上述 集中 申购 募 集资金 已按 2007 年 4 月 18 日 基金 份额 转换 后的 基金份 额净 值 1.0000
元折 合 为 9,883,484,414.21 份 基金 份额, 并于 2007 年 4 月 18 日 进行 了份 额确认 登记 。
根据 2014 年中 国证 监会令 第 104 号 《公 开募 集证券 投资 基金 运作 管理 办法》, 华安 中小 盘成
长股票 型证 券投 资基 金于 2015 年 8 月 6 日 公告 后 更名为 华安 中小 盘成 长混 合型证 券投 资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 中小盘成长混合型证券投 资基金基金合同》
的有关 规定,本 基金 的投 资 范围为 国内 依法 公开 发行 、 上市 的股 票、 债 券及 中 国证监 会批 准的 允许 基
金投资的其他金融工具或 金融衍生工具。其中,股票 投资比例为基金资产的 60%-95%, 股票资产中的
80% 以上投 资于中 国 A 股市 场上具 有良 好成长 性和基 本面良 好的 中小盘 股票; 债 券、权 证、 资 产支
持证券、货币市场工具及 国家证券监管机构允许基 金投资的其他金融工具占 基金资产的比例范 围 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 18 页共 34 页
为 0-40%; 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券占 基金资 产净 值的 比例 在 5% 以上。 本基 金的 业绩
比较基 准为: 天相 中盘 成长 指数× 40%+ 天 相小 盘成 长 指数× 40%+中债? 国 债总指 数× 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关 规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金 业协会 ”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《华 安中小 盘成长 混合 型证券 投资基 金基 金
合同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基 金
行业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映 了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 34 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取 得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,500,755.60 36,588,766.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,851,217.14 6,321,759.10
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.5% 的年费 率计 提 ， 逐华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值× 1.5%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,250,125.92 6,098,127.80
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值 0.25% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
7.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 96,500,668.86 717,027.11 176,152,808.63 906,145.81
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国工 商银 行 保管 ，按 银行 同业 利率 计 息。
7.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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无。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
中签
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
中签
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
中签
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
中签
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00092
6
福星股
份
2017-12
-26
重大事
项
10.89
2018-0
1-10
11.98
1,000,000.0
0
12,418,622.80
10,890,000.0
0
-
00093
0
中粮生
化
2017-10
-24
重大资
产重组
13.34 - -
3,300,000.0
0
45,172,256.18
44,022,000.0
0
-
00291
9
名臣健
康
2017-12
-28
重大事
项
35.26
2018-0
1-02
38.79 821.00 10,311.76 28,948.46 -
30038
3
光环新
网
2017-11
-07
拟披露
重大事
项
12.12
2018-0
3-19
14.51 300,000.00 4,436,709.20 3,636,000.00 -
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 34 页
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,712,553,485.55 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 118,576,508.20 元， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一层 次 2,026,881,976.79 元， 第二 层次 86,682,642.89 元 ， 无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 34 页
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生 的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(3) 除公 允价 值和 增值 税外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,771,249,993.75 91.64
其中： 股票 1,771,249,993.75 91.64
2 固定收 益投 资 59,880,000.00 3.10
其中： 债券 59,880,000.00 3.10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 99,573,204.91 5.15
7 其他各 项资 产 2,037,894.09 0.11
8 合计 1,932,741,092.75 100.00
8.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 50,947,000.00 2.65
B 采矿业
258,833,000.00 13.45
C 制造业 1,053,200,219.22 54.73
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
9,395,561.64 0.49 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 34 页
E 建筑业 3,340,000.00 0.17
F 批发和 零售 业
73,431,819.20 3.82
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
89,777,957.94 4.67
H 住宿和 餐饮 业
2,142,000.00 0.11
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
35,434,112.55 1.84
J 金融业
17,235,000.00 0.90
K 房地产 业
47,640,000.00 2.48
L 租赁和 商务 服务 业
69,531,000.00 3.61
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
39,325,000.00 2.04
R 文化、 体育 和娱 乐业
20,985,000.00 1.09
S 综合
- -
合计 1,771,249,993.75 92.04
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002152 广电运 通 18,000,000 133,920,000.00 6.96
2 600761 安徽合 力 10,000,000 105,200,000.00 5.47
3 300357 我武生 物 2,000,000 98,420,000.00 5.11
4 600028 中国石 化 16,000,000 98,080,000.00 5.10
5 600172 黄河旋 风 11,000,000 96,470,000.00 5.01
6 600428 中远海 特 16,000,000 89,760,000.00 4.66
7 600547 山东黄 金 2,600,000 81,068,000.00 4.21
8 600085 同仁堂 2,000,000 64,480,000.00 3.35
9 000039 中集集 团 2,500,000 57,125,000.00 2.97
10 600138 中青旅 2,500,000 52,175,000.00 2.71 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 34 页
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601888 中国国 旅 138,314,693.58 6.02
2 600172 黄河旋 风 102,263,542.18 4.45
3 600028 中国石 化 100,560,831.66 4.38
4 600547 山东黄 金 98,500,246.01 4.29
5 300357 我武生 物 79,298,728.50 3.45
6 000039 中集集 团 73,999,165.20 3.22
7 600153 建发股 份 69,903,207.58 3.04
8 600138 中青旅 63,756,964.04 2.77
9 000970 中科三 环 55,210,388.69 2.40
10 000930 中粮生 化 53,283,557.59 2.32
11 300359 全通教 育 49,666,620.96 2.16
12 600362 江西铜 业 49,601,355.54 2.16
13 601021 春秋航 空 48,711,346.15 2.12
14 000603 盛达矿 业 48,655,713.38 2.12
15 600085 同仁堂 47,408,704.30 2.06
16 000869 张
裕Ａ 46,661,777.98 2.03
17 002001 新 和 成 46,140,234.81 2.01
18 600993 马应龙 42,926,651.98 1.87
19 601952 苏垦农 发 41,427,858.66 1.80
20 000089 深圳机 场 39,026,984.79 1.70
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601888 中国国 旅 204,853,727.42 8.92
2 601021 春秋航 空 137,870,150.28 6.00
3 603799 华友钴 业 105,289,097.86 4.58
4 600518 康美药 业 96,782,954.58 4.21
5 001979 招商蛇 口 96,536,969.57 4.20 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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6 000970 中科三 环 87,572,765.74 3.81
7 600259 广晟有 色 78,540,949.97 3.42
8 600436 片仔癀 71,605,605.70 3.12
9 002001 新 和 成 67,351,370.03 2.93
10 603001 奥康国 际 65,618,668.18 2.86
11 000089 深圳机 场 64,711,682.81 2.82
12 601766 中国中 车 57,577,060.10 2.51
13 002172 澳洋科 技 56,436,612.48 2.46
14 000722 湖南发 展 52,582,595.21 2.29
15 300009 安科生 物 49,732,482.92 2.16
16 601933 永辉超 市 49,724,232.66 2.16
17 600362 江西铜 业 49,334,355.50 2.15
18 600153 建发股 份 48,972,905.90 2.13
19 300068 南都电 源 47,487,187.06 2.07
20 600085 同仁堂 43,611,478.01 1.90
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,848,125,655.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,216,065,783.12
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,880,000.00 3.11
其中： 政策 性金 融债 59,880,000.00 3.11
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - - 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 59,880,000.00 3.11
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170204 17 国开 04 600,000 59,880,000.00 3.11
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 30 页共 34 页
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
377,213.15
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,567,459.54
5 应收申 购款
93,221.40
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,037,894.09
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
104,817
11,928.35 42,222,512.86 3.38% 1,208,071,211.43 96.62%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,810.13 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2007 年 4 月 10 日) 基 金份 额总 额 500,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,491,311,964.05
本报告 期 基 金总 申购 份额 29,703,528.03
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 270,721,767.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,250,293,724.29
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改 变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：100,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - - 华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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财富里 昂 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
川财证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
宏信证 券 1 1,451,100,726.32 23.96% 1,322,389.75 23.67% -
中泰证 券 2 836,932,225.45 13.82% 769,188.35 13.77% -
民生证 券 1 805,046,781.91 13.29% 749,737.71 13.42% -
华创证 券 1 705,292,561.60 11.65% 656,831.06 11.76% -
东兴证 券 1 440,182,932.06 7.27% 409,941.30 7.34% -
兴业证 券 1 411,590,416.54 6.80% 383,312.62 6.86% -
中信证 券 1 305,394,240.88 5.04% 284,413.52 5.09% -
恒泰证 券 1 254,937,559.27 4.21% 237,422.28 4.25% -
天风证 券 1 244,080,324.66 4.03% 222,430.39 3.98% -
西藏东 方财 富 1 242,296,619.20 4.00% 220,804.96 3.95% -
中金公 司 1 85,621,936.38 1.41% 79,739.23 1.43% -
国泰君 安 1 75,803,602.59 1.25% 69,079.62 1.24% -
广发证 券 1 75,524,970.34 1.25% 68,826.46 1.23% -
广发华 福 1 62,430,364.35 1.03% 58,142.06 1.04% -
华泰证 券 1 46,407,195.19 0.77% 42,290.83 0.76% -
国金证 券 2 13,874,537.00 0.23% 12,921.37 0.23% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
华安中 小盘 成长 混合 型证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券 商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
2017 年 2 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的瑞 银证 券深 圳 003414 交易 单元 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华创证 券 - -
60,000,00
0.00
100.00% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
