上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
上证 180 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安上 证 180ETF
基金主 代码 510180
交易代 码 510180
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,804,557,679.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2006 年 5 月 18 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
采取抽 样复 制的 指数 跟踪 方法 ， 即 根据 定量 化的 选 股指标 ， 选择 部分 标的
指数成 份股 构建 基金 股票 投资组 合 ， 并 通过 优化 模 型确定 投资 组合 中个 股
的权重 ， 以实 现基 金组 合 收益率 和标 的指 数收 益率 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差
的最小 化。
业绩比 较基 准 上证 180 指数
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与 收益高 于混 合基 金、 债券 基 金与货 币市 场基 金。
本基金 为指 数型 基金 ， 采 用完全 复制 策略 ， 跟 踪上 证 180 指数 ， 是 股票 基
金中风 险中 等、 收益 中等 的产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露 姓名 钱鲲 田青 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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负责人
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 369,775,840.45 -275,553,211.94 3,278,697,211.73
本期利 润 3,688,980,682.64 -1,526,861,064.65 1,697,998,320.68
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6384 -0.2560 0.3700
本期基 金份 额净 值增 长率 21.58% -7.87% 1.42%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.3844 1.8774 2.1296
期末基 金资 产净 值 20,070,264,812.87 17,133,603,326.58 19,225,427,298.39
期末基 金份 额净 值 3.4577 2.9507 3.2029
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 4.04% 0.73% 4.21% 0.73% -0.17% 0.00%
过去六 个月 10.47% 0.65% 9.45% 0.65% 1.02% 0.00%
过去一 年 21.58% 0.60% 19.69% 0.60% 1.89% 0.00%
过去三 年 13.60% 1.66% 7.49% 1.67% 6.11% -0.01%
过去五 年 71.47% 1.55% 55.80% 1.55% 15.67% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
275.86% 1.79% 238.85% 1.82% 37.01% -0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2006 年 4 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日)
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
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过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 0.510 307,864,460.74 - 307,864,460.74 -
2016 年 - - - - -
2017 年 1.310 745,725,071.01 - 745,725,071.01 -
合计 1.820 1,053,589,531.75 - 1,053,589,531.75 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 国泰 君安 投资 管理 股份有 限公 司、 上海 国际 信托有 限公 司、 上海 工业 投资 （ 集团） 有限 公司 、
上海锦江国际投资管理有 限公司和国泰君安创新投 资有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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管理有 限公 司。 截 至 2017 年 12 月 31 日， 公司 旗下 共管理 华安 创新 混合 、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 98 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1851.32 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许之彦
本基金 的基 金
经理， 指数 与
量化投 资事 业
总部高 级总 监
2009-09-0
5
- 14 年
理学博 士，14 年 证券 、基 金从业
经 验 ，CQF( 国 际 数 量 金 融 工 程
师) 。曾在广发证券和中山大学经
济 管 理 学 院 博 士 后 流 动 站 从 事 金
融工程 工作 ，2005 年 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 研 究 发 展
部数量 策略 分析 师，2008 年 4 月
至 2012 年 12 月 担任 华 安 MSCI
中国 A 股指 数增 强型 证券 投资基
金的基 金经 理，2009 年 9 月起同
时 担 任 本 基 金 及 其 联 接 基 金 的 基
金经理 。2010 年 11 月至 2012 年
12 月担 任上 证龙 头企 业交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 。2011 年 9 月起
同时担 任华 安深 证 300 指 数证券
投资基 金 （LOF ） 的基金经 理。 2013
年 6 月起担 任指 数投 资部 高级总
监。2013 年 7 月 起同 时担 任华安
易 富 黄 金 交 易 型 开 放 式 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 8 月起
同 时 担 任 华 安 易 富 黄 金 交 易 型 开
放 式 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 。2014 年 11 月至 2015 年
12 月担 任华 安中 证高 分红 指数增
强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安中证
全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
7 月起担 任华 安创 业板 50 指数分
级 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 6 月 起担 任华 安创 业板 50上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2017 年 12 月 起， 同
时担任 华 安 MSCI 中国 A 股指数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 沪 深
300 量 化 增 强 型 指 数 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制 度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执 行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外 进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分 配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，因组合流动 性管理或投资策略调整需 要，除指数基金以外的所 有投资组合参与的
交易所 公开 竞价 交易 中 ， 同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的次 数 为
1 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 全球 经济 继续 温 和复苏 ，整 体表 现要 好于 预期。 中国 经济 在 2017 年表现 出很 强的 韧
性， 没 有出 现经 济增 速的 进一步 下滑 ， 反 而在 供给 侧改革 下， 中国 经济 逐步 企稳， 特别 是消 费升 级、
结构转型等方面取得了突 破性进展。十九大的胜利 召开，为中国未来政治体 制改革和经济发展奠定
了重要 基础 ，也 为经 济转 型，特 别是 以创 新驱 动发 展的新 经济 提供 了制 度保 障。
全年蓝 筹市 场表 现突 出 ， 既 有前期 估值 较低 的蓝 筹市 场在宏 观经 济趋 稳和 供给 侧改革 的推 动下 ，
工业企 业利 润和 上市 公司 ，特别 是蓝 筹股 上市 公司 利润得 到提 升的 因素 ，也 有如 MSCI 指数公 司 将上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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中国 A 股纳 入其 新兴市 场 ， 以 及港 股通 投资 群体 和 投资理 念的 提升 等因 素 。 以蓝筹 股为 代表 的上 证
180 指数 全年 上涨 19.69% ，但创 业板 指数 、中 证 1000 指数 等跌 幅超过 10% ， 结构化 行情 依然 突出 。
投资管 理上 ，本 基金 依然 按照全 复制 的操 作思 路完 成日常 跟踪 管理 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 份 额 净值 为 3.4577 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 21.58%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 19.69% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
2018 年， 我 们认 为全 球经 济将保 持较 好的 增长 态势 ， 国内 宏观 经济 增长 表现 将比较 平稳 ， 货 币
政策继续保持稳健，财政 政策可能更为积极，通胀 将保持在比较温和的态势 。美联储加息有可能对
全球金 融市 场等 带来 一定 波动。
我们依 然看 好中 国 A 股市 场的表 现， 一方 面是 以上 证 180 指 数为 例， 其市 盈 率在 13 倍左 右，
按照万 得的 盈利 预期 数据 ，未来 两年 的盈 利都 在 10% 左右 ，从 全球 来看 ，该 估 值对 中长 期投 资者 依
然有较 强的 吸引 力。
作为基金管理人，我们继 续坚持积极将基金回报与 指数相拟合的原则，降低 跟踪偏离和跟踪误
差，勤 勉尽 责， 为投 资者 获得长 期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估 值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基 金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
本报告 期内 实施 了 2017 年 度第一 次分 红， 分红 方案 为：1.31 元/10 份。 权 益登 记日：2017 年 11
月 15 日； 除息 日（ 场内） ：2017 年 11 月 16 日； 现 金红利 发放 日：2017 年 11 月 21 日。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国建设银行股 份有限公司在本基金的托 管过程中, 严格遵守了《证 券投资基金法》 、
基金合 同 、 托 管协 议和 其他 有关规 定, 不存 在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为, 完 全尽职 尽责 地履 行了
基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基金 合同 、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资
产净值 计算 、 基金 费用 开支 等方面 进行 了认 真的 复核, 对本基 金的 投资 运作 方面 进行了 监督, 未 发现 基
金管理 人有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单 峰
魏 佳 亮签 字出 具 了普华 永道 中天 审字(2018) 第 20792 号 标准 无保 留意 见的审 计报 告。 投资
者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上 证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 118,742,857.65 51,076,832.86
结算备 付金 375,762.98 80,911.21
存出保 证金 322,172.36 103,455.73
交易性 金融 资产 19,957,640,265.46 17,093,686,325.16
其中： 股票 投资 19,957,640,265.46 17,093,686,325.16
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 17,152,999.82 21,560.84
应收利 息 14,756.65 8,083.67
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 20,094,248,814.92 17,144,977,169.47
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 13 页共 35 页
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,104,279.46 23,381.59
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 8,366,015.04 7,439,978.54
应付托 管费 1,673,203.01 1,487,995.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,490,931.31 1,917,577.91
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,349,573.23 504,909.12
负债合计 23,984,002.05 11,373,842.89
所有者权益： - -
实收基 金 6,230,020,551.67 6,232,167,147.84
未分配 利润 13,840,244,261.20 10,901,436,178.74
所有者权益合计 20,070,264,812.87 17,133,603,326.58
负债和所有者权益总 计 20,094,248,814.92 17,144,977,169.47
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 3.4577 元， 基金 份额 总 额 5,804,557,679.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 3,812,736,015.70 -1,419,143,154.66
1.利息 收入 482,274.36 490,614.21 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 14 页共 35 页
其中： 存款 利息 收入 477,104.38 488,837.51
债券利 息收 入 5,169.98 1,776.70
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 491,753,733.28 -168,213,232.80
其中： 股票 投资 收益 76,042,738.62 -577,121,500.12
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 4,477,709.82 1,014,660.97
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 411,233,284.84 407,893,606.35
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
3,319,204,842.19 -1,251,307,852.71
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,295,165.87 -112,683.36
减：二、费用 123,755,333.06 107,717,909.99
1．管 理人 报酬 94,136,740.05 83,578,609.28
2．托 管费 18,827,348.10 16,715,721.82
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,061,991.09 6,930,954.67
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 2,729,253.82 492,624.22
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 3,688,980,682.64 -1,526,861,064.65
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 3,688,980,682.64 -1,526,861,064.65 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上证 180 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
6,232,167,147.84 10,901,436,178.74 17,133,603,326.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 3,688,980,682.64 3,688,980,682.64
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,146,596.17 -4,447,529.17 -6,594,125.34
其中：1.基 金申 购款 967,041,560.37 2,000,799,833.50 2,967,841,393.87
2.基金 赎回 款 -969,188,156.54 -2,005,247,362.67 -2,974,435,519.21
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -745,725,071.01 -745,725,071.01
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
6,230,020,551.67 13,840,244,261.20 20,070,264,812.87
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
6,442,533,569.51 12,782,893,728.88 19,225,427,298.39 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -1,526,861,064.65 -1,526,861,064.65
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-210,366,421.67 -354,596,485.49 -564,962,907.16
其中：1.基 金申 购款 779,751,047.28 1,250,397,119.70 2,030,148,166.98
2.基金 赎回 款 -990,117,468.95 -1,604,993,605.19 -2,595,111,074.14
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
6,232,167,147.84 10,901,436,178.74 17,133,603,326.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上证 180 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会( 以下
简称“ 中国 证监 会 ”) 证 监基 金字[2006] 第 30 号 《 关于 同意上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募
集的批复》核准，由华安 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《上证 180
交易型开放式指数证券投 资基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 的交易型开放式基金，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,072,807,826.00 元( 含 募集 股票 市
值) ，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2006) 第 35 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《上 证 180 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2006 年 4 月 13 日正
式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,072,822,105.00 份基金份额，其 中认购资金利息折合
14,279.00 份基 金份 额。 本 基金的 基金 管理 人为 华安 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 17 页共 35 页
股份有 限公 司。
为了与 上证 180 指数 进行 对比， 根据 《上 证 180 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 和
《上证 180 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》 的有 关规 定， 华安 基金管 理有 限公 司确 定
2006 年 5 月 10 日为 本基 金的基 金份 额折 算日 。 当 日上 证 180 指数 收盘 值 为 2,919.214 点， 本 基金 资
产净值 为 1,167,168,017.51 元，折 算前 基金 份额 总额 为 1,072,822,105.00 份 ，折 算前基 金份 额净 值 为
1.088 元 。 根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ，基金份额折算比例为 0.37268313 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
399,822,674.00 份， 折算 后 基金份 额净 值 为 2.919 元 。华安 基金 管理 有限 公司 已根据 上述 折算 比例 ，
对各基金份额持有人认购 的基金份额进行了折算， 并由基金注册登记人中国 证券登记结算有限责任
公司于 2006 年 5 月 11 日 进行了 变更 登记 。经 上海 证券交 易所( 以下 简称 “ 上 交所”) 上 证债 字[2006] 第
39 号 文审 核同 意， 本基 金 399,822,674.00 份基 金份 额 于 2006 年 5 月 18 日 在上 交所挂 牌交 易。
根据《 上 证 180 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书》 和《 关于 华安 上证 180ETF 实施
份额拆 分和 修改 基金 合同 的公告 》的 有关 规定 ，本 基金 于 2009 年 5 月 19 日 进行了 基金 份额 拆分 ，
拆分比 例 为 10:1 ，并 于 2009 年 5 月 19 日 进行 了变 更登记 。
根据《 关于 上 证 180ETF 基金份 额合 并结 果及 恢复 交易和 申购 、赎 回的 公告 》的有 关规 定， 中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司按 合并 比例 0.25 对 2013 年 12 月 19 日( 权 益登 记 日) 登记 在册 的本 基金
的基金 份额 实施 合并， 减 少基金 份额 持有 人持 有的 基金份 额数 ， 并 于 2013 年 12 月 20 日 进行 了变 更
登记。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 上证 180 交 易型 开放式 指数 证 券投资 基金 基金 合
同》的 有关 规定 ，本 基金 的主要 投资 范围 为标 的指 数上证 180 指 数的 成份 股 和备选 成份 股， 该部 分
资产比 例不 低于 基金 资产 净值的 95% ； 同时 为更 好 地实现 投资 目标 ，本 基金 也可少 量投 资于 新股 、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 ， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ：上 证 180 指数 。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2009 年 9 月 29 日募 集成
立了华 安上 证 180 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金( 以 下简 称 “上证 180ETF 联接基金”)。上
证 180ETF 联接基 金为 契 约型开 放式 基金 ，投 资目 标与本 基金 类似 ，将 绝大 多数基 金资 产投 资于 本
基金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2018 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 上证 180 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金合 同》 和在财 务报 表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证 监会、 中国 基金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相 一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作，上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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主要税 项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行 基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣 代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安上 证 180 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
（“上证 180ETF 联接基金 ” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安创 新投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安资 产管 理（ 香港 ）有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
华安未 来资 产管 理（ 上海 ）有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.经华 安基 金管 理有 限公 司股东 会第 四十 一次 会议 审议通 过， 并经 中国 证券 监督管 理委 员会 证
监许可 【2017 】1809 号 文 核准 ， 华 安基金 管理 有限 公司的 原股 东上 海电 气 （ 集团 ） 总 公司已 变更 为
国泰君 安创 新投 资有 限公 司。 华安 基金 管理 有限 公司 已于 2017 年 10 月 17 日 就 上述股 东变 更事 项进
行公告 。 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 94,136,740.05 83,578,609.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.50% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 18,827,348.10 16,715,721.82
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 21 页共 35 页
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上证180ETF 联接
基金
93,264,000.00 1.61% 139,649,200.00 2.41%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 118,742,857.65 440,647.57 51,076,832.86 444,062.45
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 22 页共 35 页
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
60015
0
中国船
舶
2017-09
-27
重大资
产重组
24.67 - - 1,813,753 64,240,121.09
44,745,286.5
1
-
60015
7
永泰能
源
2017-11
-21
重大资
产重组
3.36 - - 12,671,460 60,982,240.83
42,576,105.6
0
-
60033
2
白云山
2017-10
-31
重大资
产重组
32.14
2018-0
1-08
30.15 1,493,238 43,357,922.38
47,992,669.3
2
-
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大资
产重组
14.59 - - 3,540,957 82,004,595.67
51,662,562.6
3
-
60064
5
中源协
和
2017-10
-09
重大资
产重组
28.40
2018-0
1-19
25.56 812,061 36,795,407.12
23,062,532.4
0
-
60121
6
君正集
团
2017-12
-15
重大资
产重组
4.71 - - 8,401,954 44,276,039.20
39,573,203.3
4
-
60160
0
中国铝
业
2017-09
-12
重大资
产重组
8.09
2018-0
2-26
7.28 17,330,605 94,313,161.91
140,204,594.
45
-
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基金 申购 款
于 2017 年度 ，本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为 2,967,841,393.87 元 ，其 中包 括以股 票支 付的
申购款 2,845,205,167.24 元和以现金支付的申购款 122,636,226.63 元(2016 年度：对价总额为
2,030,148,166.98 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 1,994,908,446.64 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
35,239,720.34 元) 。
(2) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 23 页共 35 页
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 19,567,823,311.21 元， 属于 第二 层次的 余额 为 389,816,954.25 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 16,740,744,351.83 元， 第二 层次 352,941,973.33 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育辅助服务等增 值税政策的通知》的规定 ，资管产品运营过程中发 生的增值税应税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 24 页共 35 页
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增 值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国 家税 务 总局 于 2017 年 12 月 25 日 颁布的 财税[2017]90 号 《 关于租 入固 定资 产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知 》 对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起 运 营资管 产品 提供 的贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状 况和 2017 年度 的经 营成 果 无影响 。
(4) 除基 金申 购款、 公允 价 值和增 值税 外， 截至 资产 负 债表日 本基 金无 需要 说明 的其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 19,957,640,265.46 99.32
其中： 股票 19,957,640,265.46 99.32
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 119,118,620.63 0.59
7 其他各 项资 产 17,489,928.83 0.09
8 合计 20,094,248,814.92 100.00
注：此 处股 票投 资含 可退 替代款 估值 增 值 142,086.00 元。 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 25 页共 35 页
8.2 报告 期末按行业分类的 股票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
41,672,520.20 0.21
B 采矿业
847,081,282.23
4.22
C 制造业
5,592,408,224.37 27.86
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
641,653,057.91 3.20
E 建筑业
987,077,100.90 4.92
F 批发和 零售 业
384,581,908.96 1.92
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
787,240,529.81 3.92
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
432,683,330.00 2.16
J 金融业
9,023,446,562.55 44.96
K 房地产 业
864,466,197.63 4.31
L 租赁和 商务 服务 业
147,169,295.84 0.73
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
45,074,174.20 0.22
S 综合
28,267,582.20 0.14
合计
19,822,821,766.80 98.77
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 26 页共 35 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
42,576,105.60
0.21
C 制造业
69,037,774.66 0.34
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
23,062,532.40 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
134,676,412.66 0.67
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 27,530,592 1,926,590,828.16 9.60
2 600519 贵州茅 台 1,274,199 888,741,060.51 4.43 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 27 页共 35 页
3 600036 招商银 行 25,789,985 748,425,364.70 3.73
4 601166 兴业银 行 31,662,429 537,944,668.71 2.68
5 600016 民生银 行 60,073,968 504,020,591.52 2.51
6 600887 伊利股 份 15,436,523 496,901,675.37 2.48
7 601328 交通银 行 69,805,754 433,493,732.34 2.16
8 600000 浦发银 行 29,838,317 375,664,411.03 1.87
9 601288 农业银 行 97,134,916 372,026,728.28 1.85
10 600030 中信证 券 19,992,364 361,861,788.40 1.80
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名 股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 600150 中国船 舶 1,813,753 44,745,286.51 0.22
2 600157 永泰能 源 12,671,460 42,576,105.60 0.21
3 600074 ST 保 千里 2,461,245 24,292,488.15 0.12
4 600645 中源协 和 812,061 23,062,532.40 0.11
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600919 江苏银 行 141,329,288.22 0.82
2 601888 中国国 旅 99,571,585.15 0.58
3 600660 福耀玻 璃 93,012,179.15 0.54
4 601225 陕西煤 业 79,725,111.51 0.47
5 601012 隆基股 份 64,895,552.92 0.38
6 601992 金隅集 团 62,550,481.58 0.37
7 600497 驰宏锌 锗 53,486,172.00 0.31
8 601318 中国平 安 52,743,420.61 0.31
9 601997 贵阳银 行 48,336,430.77 0.28
10 600436 片仔癀 46,817,946.03 0.27
11 600008 首创股 份 44,685,445.51 0.26
12 601229 上海银 行 44,380,930.44 0.26
13 600170 上海建 工 44,100,651.66 0.26
14 600000 浦发银 行 43,875,966.06 0.26
15 600221 海航控 股 39,715,095.23 0.23
16 600977 中国电 影 35,592,098.24 0.21 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 28 页共 35 页
17 600718 东软集 团 34,416,504.11 0.20
18 600482 中国动 力 34,402,424.32 0.20
19 601857 中国石 油 33,498,869.77 0.20
20 600340 华夏幸 福 30,533,296.00 0.18
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 171,181,231.06 1.00
2 601766 中国中 车 95,604,276.99 0.56
3 601166 兴业银 行 88,835,811.33 0.52
4 600519 贵州茅 台 77,217,766.82 0.45
5 600036 招商银 行 67,013,266.46 0.39
6 601211 国泰君 安 64,320,587.32 0.38
7 600352 浙江龙 盛 57,746,563.51 0.34
8 600674 川投能 源 57,467,285.79 0.34
9 601390 中国中 铁 57,089,912.95 0.33
10 600016 民生银 行 52,815,556.54 0.31
11 600000 浦发银 行 50,675,072.82 0.30
12 600315 上海家 化 48,984,220.64 0.29
13 600959 江苏有 线 45,987,667.79 0.27
14 601328 交通银 行 43,726,562.36 0.26
15 600887 伊利股 份 40,474,583.76 0.24
16 601668 中国建 筑 37,096,787.24 0.22
17 600030 中信证 券 35,770,788.51 0.21
18 601288 农业银 行 35,128,266.00 0.21
19 601601 中国太 保 31,805,152.14 0.19
20 601200 上海环 境 31,423,868.32 0.18
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,455,943,384.37 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 29 页共 35 页
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,947,323,336.44
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 30 页共 35 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.12017 年 5 月 24 日， 中信证 券股 份有 限公 司收 到中国 证监 会《 行政 处罚 事先告 知书 》 （ 处 罚 字
[2017]57 号） ， 原因 为公 司 在融资 融券 业务 开展 过程 中违反 《 证券 公司 监督 管 理条例》 第八 十四 条 “ 未
按 照 规 定 与 客 户 签 订 业 务 合 同 ” 的 规 定 ， 被 证 监 会 责 令 改 正 、 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 人 民 币
61,655,849.78 元， 并 处人 民币 308,279,248.90 元罚 款。 本 报告 期内， 本基 金 投资的 前十 名其 他证 券
的发行主体没有被监管部 门立案调查的，也没有在 本报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情
况。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
322,172.36
2 应收证 券清 算款
17,152,999.82
3 应收股 利
-
4 应收利 息
14,756.65
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
17,489,928.83
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 140,204,594.45 0.70 重大资 产重 组 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2 600485 信威集 团 51,662,562.63 0.26 重大资 产重 组
3 600332 白云山 47,992,669.32 0.24 重大资 产重 组
4 600150 中国船 舶 44,745,286.51 0.22 重大资 产重 组
5 600157 永泰能 源 42,576,105.60 0.21 重大资 产重 组
6 601216 君正集 团 39,573,203.34 0.20 重大资 产重 组
7 600645 中源协 和 23,062,532.40 0.11 重大资 产重 组
8.12.5.2 期末积极投资前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600150 中国船 舶 44,745,286.51 0.22 重大资 产重 组
2 600157 永泰能 源 42,576,105.60 0.21 重大资 产重 组
3 600645 中源协 和 23,062,532.40 0.11 重大资 产重 组
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
18,683
310,686.60 5,571,575,303.00 95.99% 232,982,376.00 4.01%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中央汇 金投 资有 限责 任
公司
5,231,571,046.00 90.13%
2 招商证 券股 份有 限公 司 115,000,000.00 1.98%
3
工银安 盛人 寿保 险有 限
公司
28,224,396.00 0.49%
4 方正证 券股 份有 限公 司 14,443,801.00 0.25%
5 广发证 券股 份有 限公 司 12,956,465.00 0.22%
6 华能资 本服 务有 限公 司 8,580,279.00 0.15% 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
第 32 页共 35 页
7 孙晓燕 7,940,000.00 0.14%
8
国华人 寿保 险股 份有 限
公司－ 万能 三号
5,000,000.00 0.09%
9
上海奇 宇建 筑工 程设 计
咨询有 限公 司
4,500,000.00 0.08%
10
沈阳铁 路局 企业 年金 计
划－建 行
3,297,600.00 0.06%
11
中国建 设银 行股 份有 限
公司－ 华安 上 证 180 交
易型开 放式 指数 证券 投
资基金 联接 基金
93,264,000.00 1.61%
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 13 日) 基 金份 额总 额 1,072,822,105.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,806,557,679.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 901,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 903,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,804,557,679.00
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1） 2017 年 8 月 9 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
章国富 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2） 2018 年 2 月 13 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的公 告》 ，
翁启森 先生 、姚 国平 先生 、谷媛 媛女 士新 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ： 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2017 年 9 月 1 日 ，中 国建设 银 行发 布公 告， 聘任 纪伟 为 中国 建设 银行 资产 托管 业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本 基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况： 无。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况： 人民 币 170,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 证券监 管部 门稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 4,095,434,109.23 76.93% 3,814,078.01 80.94% -
招商证 券 1 1,228,140,881.03 23.07% 898,131.67 19.06% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安
53,485,879.8
0
100.00% - - - -
12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比 上证 180 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 摘要
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机构 1
20170101-201712
31
5,231,
571,04
6.00
0.00 0.00
5,231,571,0
46.00
90.13%
联 接 基
金
1
20170101-201712
31
139,64
9,200.
00
70,678
,700.0
0
117,063,
900.00
93,264,000.
00
1.61%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
