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广发行业A(270025)

广发行业:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
广 发 行业 领 先混 合 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 39 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 39 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发行 业领 先混 合 基金主 代码 270025 交易代 码 270025 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 11 月 23 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,019,905,811.83 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 下属分 级基 金的 交易 代码 270025 960001 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 3,015,324,375.80 份 4,581,436.03 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过把 握宏 观经 济周 期及 行业生 命周 期的 发展 趋势 , 发 掘发 展前 景良 好的 行业或 处于 复苏 阶段 的行 业中的 领先 企业 进行 投资 , 力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 1、大 类资 产配 置 (1) 研究部综合宏观经济研究员研究的宏 观经济形势,策略研究员 研究 的 市 场 运 行 趋 势 , 行 业 研 究 员 研 究 的 行 业 投 资 价 值 形 成 《 资 产 配 置 建 议 书》 。 (2)投资决策委员会定期与不定期相结合 召开相关会议,根据《 资 产配置建议书 》 ,综合考虑基金投资目标、 市场发展趋势、风险控制 要求 等因素 ,确 定本 基金 股票 、债券 、现 金等 的比 例。 2、行 业配 置策 略 不同的 行业 在经 济周 期的 不同阶 段呈 现出 不同 的运 行态势 。 本基 金将 主要广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 39 页 通过 “ 广发 领先 行业 评价 体 系 ” , 对行 业进 行定 性、 定 量分析 , 同时 , 结 合 国内外 宏观 经济 环境 及国 家相关 政策 的变 化 , 选 择 发展前 景良 好的 行业 或 处于复 苏阶 段的 行业 作为 本基金 行业 配置 的重 点。 (二) 股票 投资 策略 本基金 股票 投资 采用 备选 库制度 ,本 基金 的备 选库 包括一 级库 和二 级库 。 一级库 是本 基金 管理 人所 管理旗 下基 金统 一的 股票 投资范 围 , 入 选条 件主 要是根 据广 发企 业价 值评 估体系 , 通过 研究 , 筛 选 出基本 面良 好的 股票 进 入一级 库 。 二 级股 票库 为 本基金 的风 格库 。 本基 金 将根据 行业 配置 阶段 形 成的行 业配 置范 围, 从 行 业地位 、 治 理结 构、 经 营 业绩、 竞争 优势 和创新 等 方面对领 先行业内 的股票 进行定性 分析,并 结合(P/E )/G 、预 期主营 业务收 入增 长率 和预 期主 营业务 利润 率等 定 量 指标 , 精 选出 各领 先行 业内 估值相 对合 理的 优质 上市 公司, 构成 本基 金的 二级 库。 (三) 债券 投资 策略 在债券 投资 上, 坚持 稳健 投资的 原则 , 控 制债 券投 资风险 。 具 体包 括利 率 预测策 略、 收益 率曲 线模 拟、债 券资 产类 别配 置和 债券分 析。 (四) 权证 投资 策略 权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 , 投 资原 则为 有利 于 加强基 金风 险控 制 , 有 利于基 金资 产增 值。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 +20%× 中 证全 债指 数。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益和 风险 高于 货币 型基金 、债 券型 基金 , 而低于 股票 型基 金, 属于 证券投 资基 金中 的较 高风 险、较 高收 益品 种。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 39 页 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先混 合 H 本 期 已 实 现 收 益 272,002,921 .02 422,817.87 -420,600,075. 59 -221,974.52 628,816,205.39 -1,619.83 本 期 利 润 647,538,208 .67 1,034,128.0 4 -1,296,699,19 4.70 -158,170.83 1,232,067,599. 83 2,740.92 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.2912 0.1653 -0.5636 -0.0232 0.5680 0.0187 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润率 18.04% 19.52% -30.73% -2.91% 25.90% 1.84% 本 期 基 金 份 额 20.85% 21.08% -22.70% -22.66% 60.16% 0.60% 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 39 页 净 值 增 长率 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先 混合 H 广发行 业领 先 混合 A 广发行 业领 先 混合 H 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先 混合 H 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.1250 -0.0579 0.2654 -0.2217 0.8094 -0.0037 期 末 基 金 资 产 净值 4,572,750,0 00.91 4,316,257.6 6 3,619,492,17 8.07 5,591,887.78 5,990,818,618. 97 441,789.47 期 末 基 金 份 额 净值 1.517 0.942 1.479 0.778 2.380 1.006 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发行业领先混 合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 3.32% 1.30% 3.91% 0.64% -0.59% 0.66% 过去六 个月 7.16% 1.19% 7.91% 0.56% -0.75% 0.63% 过去一 年 20.85% 1.04% 17.35% 0.51% 3.50% 0.53% 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 39 页 过去三 年 49.62% 1.95% 13.36% 1.35% 36.26% 0.60% 过去五 年 165.00% 1.73% 52.05% 1.24% 112.95% 0.49% 自基金 合同 生 效起至 今 122.32% 1.58% 28.39% 1.18% 93.93% 0.40% 2.广发行业领先混 合 H : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 3.40% 1.30% 3.91% 0.64% -0.51% 0.66% 过去六 个月 7.41% 1.19% 7.91% 0.56% -0.50% 0.63% 过去一 年 21.08% 1.04% 17.35% 0.51% 3.73% 0.53% 自基金 合同 生 效起至 今 -5.79% 1.45% 6.84% 0.87% -12.63% 0.58% 注:(1) 业绩 比较 基准 :80%× 沪深 300 指数+20%× 中证全 债指 数。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2010 年 11 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日) 1、广发行业领先混 合 A 2、广发行业领先混 合 H 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 39 页 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 1、广发行业领先混 合 A 2、广发行业领先混 合 H 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 39 页 注:H 级 合同 生效 当年 (2015 年 )按 实际 存续 期计 算,未 按自 然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发行 业领 先混 合 A : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 2.700 713,521,276.66 186,430,592.79 899,951,869.45 - 2016 年 3.820 752,231,103.41 177,007,949.93 929,239,053.34 - 2015 年 - - - - - 合计 6.520 1,465,752,380.07 363,438,542.72 1,829,190,922.79 - 2、广 发行 业领 先混 合 H : 本基 金 H 类 自合 同生效 日 (2015 年 12 月 29 日) 至 报告期 末未 进行 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 39 页 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战 略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产 管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱璟旻 本基金 的基 金 经理; 广发 多 策略混 合基 金 的基金 经理 ; 广发新 经济 混 合基金 的基 金 经理; 广发 医 疗保健 股票 基 金的基 金经 理;广 发聚 丰 混合基 金的 基 金经理 2017-03-2 9 - 9 年 邱 璟 旻 先 生 , 理 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 远 策 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 部 研 究 员 , 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 研 究 发 展 部 任 研 究 员 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 和 权 益 投 资 一 部 任 研 究 员 。 现 任 广 发 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 (自 2016 年 4 月 20 日 起任 职) 、 广 发新 经济 混合型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 3 月 1 日起 任职)、 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 (自 2017 年 3 月 29 日起任 职) 、 广发 医疗 保健 股票型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2017 年 8 月 10 日起 任职) 、广 发聚丰广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 39 页 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2018 年 2 月 2 日起 任 职) 。 刘格菘 本基金 的基 金 经理; 广发 小 盘成长 混合 (LOF )基金 的基金 经理 ; 广发创 新升 级 混合基 金的 基 金经理 ;广 发 鑫享混 合基 金 的基金 经理 ; 权益投 资一 部 副总经 理, 兼 任北京 权益 投 资部总 经理 2017-06-1 9 - 8 年 刘 格 菘 先 生 , 经 济 学 博 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 中 邮 创 业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 基 金 经 理 , 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 部 总 经 理 、 基 金 经 理 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 研 究 员 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资 一 部 副 总 经 理 兼 任 北 京 权 益 投 资 部 总 经 理 、 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券投资 基金 基金 经理 (自 2017 年 6 月 19 日 起任 职) 、 广 发小 盘成长 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF) 基金 经理( 自 2017 年 6 月 19 日起任 职) 、 广 发创 新升 级灵 活配 置混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2017 年 7 月 5 日起 任职) 、 广发鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基金经 理( 自 2017 年 11 月 9 日起 任职) 。 刘晓龙 本基金 的基 金 经理; 权益 投 资总监 2010-11-23 2017-03-29 11 年 刘 晓 龙 先 生 , 工 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展 部 研 究 员 、 研 究 小 组 主 管 、 基 金 经 理 助 理 、 权 益 投 资 一 部 总 经 理 、 权 益 投 资 总 监 、 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2010 年 11 月 23 日至 2017 年 3 月 29 日) 、 广发 新动 力混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 3 月 19 日至 2017 年 3 月 28 日) 、 广发 多策 略灵 活配 置混合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 12 月 9 日至 2017 年 3 月 28 日) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 行业领先混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 39 页 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋 求最大利益。本报告期 内,基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的 行为,基金的投资管理符 合有关法规 及基金合同 的规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分 配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指 数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内,本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 39 页 合未发生过同日反向交易 的情况;与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况,但 成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年的 A 股 主要 指数 走 势差异 化明 显, 受益 于业 绩 增速超 预期 以及 估值 总体 水平较 低的 基础 , 以上 证 50 、沪 深 300 为 代 表的权 重股 指数 均创 出阶 段性新 高。 2017 年, 全 年宏 观经 济运 行平稳 , 供 给侧 改革 取得 了非常 积极 的效 果, 周期 性行业 的盈 利能 力 超过 06-07 年 的周 期行 业 盈利水 平, 同时 盈利 的稳 定性有 了稳 定提 升, 这推 动了钢 铁、 煤炭 、化 工 等行业 的指 数表 现。 尽 管 PPI 处 于高 位, 但全 年物 价水平 稳定 ,积 极的 财政 政策与 稳健 货币 政策 的 组合为 市场 提供 了较 为宽 松的流 动性 环境 。 市场层 面, 年初 以来 蓝筹 股、白 马成 长股 表现 抢眼 ,以 “ 漂亮 50” 为代 表的 龙 头白马 板块 表现 要 强于市场整体。白马板块 的良好表现一方面与市场 风险偏好下降、投资者追 求确定性的趋势有关, 另一方面,以家电、家居 、白酒、消费电子为代表 的白马板块盈利增速较快 ,行业景气度较高,龙 头白马的估值水平合理, 有一定的提升空间。另一 方面,金融监管趋严、流 动性有所收紧使得大小 分化的 风格 更加 明显 。 本基金在报告期内以家电 、家居、食品饮料、消费 电子板块的配置为主,这 些板块受益于消费 升级趋势以及行业较好的 经营数据,整体表现较好 ,仓位和持仓结构保持基 本稳定。同时在三季度 增加了 钢铁 、煤 炭等 周期 性板块 的配 置, 取得 了稳 定的投 资收 益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 A 类 的净值 增长 率为 20.85% , 本基金 H 类的 净值 增长 率 为 21.08% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 17.35% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 从宏观经济层面,我们认 为中国经济的韧性强,经 济企稳是大概率事件,供 给侧结构性改革将 持续渐 进推 进; 另一 方面, 宏观经 济企 稳也 给金 融去 杠杆留 有较 大的 空间 , 加 之 在全球 央行 退 出 QE 、 美联储渐进缩表的国际金 融背景下,我们认为未来 较长时间央行维持稳健但 适 度偏紧的货币环境可 能是常 态, 国内 市场 无风 险利率 中枢 可能 会出 现逐 步抬升 。 我们认 为 2018 年市 场仍 将 以结构 性行 情为 主 , 受 益于 居民收 入水 平的 快速 提升 以及三 四线 城市 消费基础设施的不断完善 ,消费升级依然是中期投 资的主线之一。另一方面 ,中国经济进入新的增 长阶段 ,2017 年 底的 中央 经济工 作会 议已 经明 确指 出, 中 国经 济已 经进 入新 时代, 进入 高质 量发 展广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 39 页 阶段。高质量发展阶段的 必然要求,就是高端制造 业、科技创新业占宏观经 济的比重不断提升,因 此本基 金 在 2018 年 投资 的 另一条 主线 将沿 着产 业升 级展开 , 寻找 中长 期具 备较 大成长 空间 的优 质企 业进行 长期 价值 投资 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金 日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 , 2017 年 12 月 7 日广 发 行业领 先混 合 A 类每 10 份基金 份额 分 配 2.70 元 , 广发行 业领 先混 合 H 类 未 进行利 润分 配 ,上 述利 润分配 符合 合同 规定 。 截至 2017 年 12 月 31 日, 广 发行业 领先 混合 型证 券投 资基 金 A 类 可供 分配 利润 为 376,821,438.55 元,广 发行 业领 先混 合型 证券投 资基 金 H 类无可 供 分配利 润。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 行业 领先 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 39 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发行业领 先混合型证券投资基金的 管理人 ——广发基金管理 有限公司在广发行 业领先混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 行 业 领 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6


审计报告 本报 告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


洪 锐明


江 丽雅 签字 出具 了 德师报( 审) 字(18) 第 P01536 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 548,548,195.06 511,383,601.04 结算备 付金 4,099,605.67 8,657,256.94 存出保 证金 1,125,123.37 1,481,954.78 交易性 金融 资产 4,050,745,906.72 3,119,453,215.45 其中: 股票 投资 4,050,745,906.72 3,119,453,215.45 基金投 资 - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 39 页 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 111,236.71 106,366.52 应收股 利 - - 应收申 购款 32,825,693.38 892,080.11 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 4,637,455,760.91 3,641,974,474.84 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 4,070,736.77 - 应付赎 回款 41,842,337.92 3,335,589.97 应付管 理人 报酬 6,309,937.36 4,669,291.09 应付托 管费 1,051,656.21 778,215.19 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,763,942.23 7,759,642.16 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 39 页 其他负 债 350,891.85 347,670.58 负债合计 60,389,502.34 16,890,408.99 所有者权益: - - 实收基 金 3,019,905,811.83 2,454,619,051.58 未分配 利润 1,557,160,446.74 1,170,465,014.27 所有者权益合计 4,577,066,258.57 3,625,084,065.85 负债和所有者权益总 计 4,637,455,760.91 3,641,974,474.84 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 , 广 发行 业领 先 混合 A 基金 份额 净值人 民 币 1.517 元 , 基金 份额总 额 3,015,324,375.80 份;广 发行 业领 先混 合 H 基金份 额净 值人 民 币 0.942 元, 基金 份额 总额 4,581,436.03 份 ;总 份额 总 额 3,019,905,811.83 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 738,171,437.63 -1,189,143,307.99 1.利息 收入 3,319,361.23 5,131,402.28 其中: 存款 利息 收入 3,319,361.23 5,131,402.28 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 355,545,026.44 -321,283,203.06 其中: 股票 投资 收益 308,812,970.42 -332,856,191.59 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 39 页 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 46,732,056.02 11,572,988.53 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 376,146,597.82 -876,035,315.42 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 3,160,452.14 3,043,808.21 减:二、费用 89,599,100.92 107,714,057.54 1.管 理人 报酬 53,573,645.96 63,617,177.21 2.托 管费 8,928,940.93 10,602,862.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 26,689,480.10 33,096,274.18 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 407,033.93 397,743.29 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 648,572,336.71 -1,296,857,365.53 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 648,572,336.71 -1,296,857,365.53 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 行业 领先 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,454,619,051.58 1,170,465,014.27 3,625,084,065.85 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 - 648,572,336.71 648,572,336.71 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 39 页 期利润 ) 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 565,286,760.25 638,074,965.21 1,203,361,725.46 其中:1.基 金申 购款 2,569,749,740.49 1,843,083,995.95 4,412,833,736.44 2.基金 赎回 款 -2,004,462,980.24 -1,205,009,030.74 -3,209,472,010.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -899,951,869.45 -899,951,869.45 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,019,905,811.83 1,557,160,446.74 4,577,066,258.57 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,517,573,075.20 3,473,687,333.24 5,991,260,408.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -1,296,857,365.53 -1,296,857,365.53 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -62,954,023.62 -77,125,900.10 -140,079,923.72 其中:1.基 金申 购款 1,454,814,605.27 1,237,635,206.41 2,692,449,811.68 2.基金 赎回 款 -1,517,768,628.89 -1,314,761,106.51 -2,832,529,735.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -929,239,053.34 -929,239,053.34 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 39 页 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 2,454,619,051.58 1,170,465,014.27 3,625,084,065.85 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发行业 领先混 合型证券 投资基金(“ 本 基金”) 经 中国 证券监督 管理委 员会(“ 中 国证监会 ”) 证 监许 可[2010]950 号文 《 关于 核 准广发 行业 领先 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复》 的批准 , 由 基金 发起 人 广发基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》 、 《公 开募集 证券投资基金运作管理 办 法》等 有关规 定和《 广发 行业领 先股票 型证券 投资 基金基 金合同 》( 后更 新为 “ 《 广发行 业领先 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ” ,以 下简 称 “ 基 金合 同 ”) 发起 , 于 2010 年 11 月 23 日募 集成 立。 本基 金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中 国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 募集 期间 为 2010 年 10 月 25 日至 2010 年 11 月 19 日 ,本 基金 为契 约 型开放 式基 金, 存 续期限 不定 ,募 集资 金总 额为人 民 币 4,429,587,850.13 元 ,有 效认 购户 数 为 58,645 户 。其 中, 认购 款项在 基金 验资 确认 日之 前产生 的银 行利 息共 计人 民币 387,044.22 元 , 折 合基 金份额 387,044.22 份, 按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基 金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务 所有限 公司 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》 和基金合同 等有关 规定 , 本 基金 投资 范围为 具有 良好 流动 性的 金融工 具, 包括 国内 依法 发行上 市的 股票 、 债 券、 权证及 法律 、 法 规或 中国 证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 本基 金业 绩比 较 基准: 80%× 沪深 300 指数+20%× 中 证全 债指 数 。 本基金 自 2015 年 7 月 2 日起增 加 H 类 基金 份额 类 别,原 有的 在中 国大 陆销 售的基 金份 额类 别 更名 为 A 类 基金 份额 , 新 增在香 港地 区销 售的 基金 份额类 别名 为 H 类基金 份 额。 根据 中国 证监 会相 关规定 ,本 基金自 2015 年 8 月 7 日起由 股票 型基 金变更 为混 合型 基金 ,基 金名称 由 “ 广发 行业 领先 股票型 证券 投资 基金 ”变更为 “ 广 发行 业领 先混 合型 证 券投资 基金 ” 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 39 页 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2017]13 号) 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引 (试 行) 》 (中 基协 发[2017]6 号) 的相 关规 定, 本基金 自 2017 年 11 月 3 日起,对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法,考虑了估值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值,流动性折扣越高 ,对应流通受限股票的 公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ,包括但不限于非 公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等,不包括 停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 39 页 号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]125 号 《关于 内地 与香 港基 金互认 有关 税收 政策 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》 、 财 税[2016]140 号 《 关于 明确金 融房 地产 开发 教育 辅助服 务等 增值 税政 策的 通知》 、 财 税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值税 有 关问题 的通 知》 、 财税[2017]90 号 《 关于 租入 固定 资 产进项 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知 》 及 其他 相 关税务 法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、对 A 类基 金份 额投 资 者通过 基金 取得 的股 票股 息、红 利收 入, 由上 市公 司在收 到相 关扣 收 税款当月的法定申报期内 向主管税务机关申报缴纳 ,从公开发行和转让市场 取得的上市公司股票, 持股期 限 在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 )的 ,其 股息 红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 在 1 个 月以上 至 1 年 (含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股息 红利 所得 暂免征 收个 人所 得税 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 4、对 A 类基 金份 额投 资 者通过 基金 取得 的债 券利 息收入 ,由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5、对 H 类基 金份 额投 资 者(包 括企 业和 个人 )通 过基金 取得 的股 票股 息、 红利收 入, 由内 地 上市公 司向 基金 分配 股息 红利时 , 对 H 类 基金 份额 投资者 按 照 10% 的税 率代 扣所得 税; 或发 行债 券 的企业 向基 金分 配利 息时 ,对 H 类基 金份 额投资 者 按照 7% 的税 率代 扣所 得税 。 6、 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 (股 票 ) 交 易印 花税 , 对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 39 页 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 1,385,442,561.86 7.59% 1,967,820,665.40 8.92% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 1,063,740.12 6.62% 315,825.66 4.67% 关联方 名称 上年度 可比 期间 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 39 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 1,833,037.62 9.37% 1,058,104.89 13.64% 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 ); 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 53,573,645.96 63,617,177.21 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 10,295,127.85 13,732,618.98 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H =E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金管 理人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 39 页 月31 日 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 8,928,940.93 10,602,862.86 注:本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E× 0.25%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ,基 金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金资 产中 一次性 支付 给基 金托 管人 。若遇 法定 节假 日、 休 息日等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合H 广发行 业领 先混 合A 广发行 业领 先混 合H 报告期 初 持 有 的 基 金份额 37,081,876.83 - 37,081,876.83 - 报告期间申购/ 买入 总份额 19,932,890.37 - - - 报告期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 37,081,876.83 - - - 报告期 末 持 有 的 基 19,932,890.37 - 37,081,876.83 - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 39 页 金份额 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 0.66% - 1.52% - 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的 有关规 定支 付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发行 业领 先混 合 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发行 业领 先混 合 H 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公司 548,548,195.06 3,192,383.00 511,383,601.04 4,929,832.87 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 39 页 限类 型 总额 总额 00292 3 润都 股份 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 17.01 17.01 954.00 16,227 .54 16,227 .54 - 30066 4 鹏鹞 环保 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 8.88 8.88 3,640. 00 32,323 .20 32,323 .20 - 30036 4 中文 在线 2016-0 8-09 2018-0 8-15 非公 开发 行流 通受 限 46.80 8.62 1,053, 032.00 19,753 ,830.9 8 9,077, 135.84 2017 年 8 月 1 日除 权除 息, 比 例每 10 股 派现 金红 利 0.40 元, 每 10 股 转增 15 股 注:截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限 债券和 权证 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30073 0 科创信 息 2017-12 -25 重大事 项停牌 41.55 2018-0 1-02 45.71 500.00 4,180.00 20,775.00 - 30036 4 中文在 线 2017-12 -28 重大事 项停牌 9.23 2018-0 1-05 10.00 2,028,512.0 0 38,052,863.71 18,723,165.7 6 - 60160 0 中国铝 业 2017-09 -12 重大事 项停牌 6.67 2018-0 2-26 7.28 24,825,399. 00 168,740,658.2 3 165,585,411. 33 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 39 页 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 3,857,290,868.05 元, 属于 第二层 级的 余额 为 184,377,902.83 元, 属于 第三 层级 的余额 为 9,077,135.84 元( 2016 年 12 月 31 日: 属 于第一 层级 的余 额为 3,118,963,515.66 元, 属 于第 三层 级的余 额为 489,699.79 元,无 属于 第二 层级 的金 额)。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 9,077,135.84 元 ;本 报 告期内 由第 二层 级转 入第 三层级 的金 额为 人民 币 13,826,310.16 元, 转出 第 三层级 的金 额为 人民 币 489,699.79 元, 计入 公允 价 值变动 损益 的金 额为 人民 币-4,749,174.32 元 (均 为权益工具产生),除上 述变动外,该层级金融资 产无其他变动;本基金本 期末持有的该层级金融广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 39 页 工具为 新发 、增 发而 持有 的流通 受限 的股 票, 金额 为人民 币 9,077,135.84 元 ,估值 技术 为市 价折 扣 法,重 大不 可观 察输 入值 为折扣 率, 与公 允价 值负 相关。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 4,050,745,906.72 87.35 其中: 股票 4,050,745,906.72 87.35 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 552,647,800.73 11.92 8 其他各 项资 产 34,062,053.46 0.73 9 合计 4,637,455,760.91 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,868,883,083.57 84.53 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,580,000.00 0.14 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 39 页 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 20,775.00 0.00 J 金融业 95,258,378.72 2.08 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 52,171,044.63 1.14 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 27,800,301.60 0.61 S 综合 - - 合计 4,050,745,906.72 88.50 8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000725 京东方 A 55,000,741 318,454,290.39 6.96 2 600703 三安光 电 12,509,288 317,610,822.32 6.94 3 002475 立讯精 密 12,646,498 296,433,913.12 6.48 4 600887 伊利股 份 9,009,761 290,024,206.59 6.34 5 000333 美的集 团 5,000,000 277,150,000.00 6.06 6 000063 中兴通 讯 6,699,748 243,602,837.28 5.32 7 600584 长电科 技 10,499,969 223,964,338.77 4.89 8 002456 欧菲光 10,465,920 215,493,292.80 4.71 9 600690 青岛海 尔 11,099,851 209,121,192.84 4.57 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 39 页 10 603816 顾家家 居 3,448,448 203,354,978.56 4.44 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600690 青岛海 尔 422,635,385.08 11.66 2 000858 五 粮 液 375,331,051.98 10.35 3 000725 京东方 A 356,216,137.96 9.83 4 600703 三安光 电 318,590,214.49 8.79 5 000333 美的集 团 314,214,795.94 8.67 6 600887 伊利股 份 286,904,102.84 7.91 7 603816 顾家家 居 273,734,326.23 7.55 8 000651 格力电 器 273,397,154.51 7.54 9 300136 信维通 信 260,599,192.25 7.19 10 002241 歌尔股 份 255,426,659.20 7.05 11 600584 长电科 技 250,422,596.94 6.91 12 002475 立讯精 密 249,452,841.92 6.88 13 000063 中兴通 讯 229,694,507.71 6.34 14 600702 舍得酒 业 224,318,490.61 6.19 15 002456 欧菲科 技 223,364,344.30 6.16 16 601600 中国铝 业 214,592,197.25 5.92 17 002386 天原集 团 207,544,597.96 5.73 18 600104 上汽集 团 196,598,991.55 5.42 19 600019 宝钢股 份 178,410,277.92 4.92 20 600282 南钢股 份 176,725,611.88 4.88 21 000933 神火股 份 175,029,699.18 4.83 22 002322 理工环 科 163,169,355.52 4.50 23 600036 招商银 行 157,983,062.87 4.36 24 000596 古井贡 酒 156,305,613.05 4.31 25 601899 紫金矿 业 146,171,819.59 4.03 26 002635 安洁科 技 145,943,548.81 4.03 27 601336 新华保 险 126,559,688.25 3.49 28 000709 河钢股 份 124,479,735.06 3.43 29 002045 国光电 器 116,188,655.47 3.21 30 300408 三环集 团 108,809,087.21 3.00 31 002831 裕同科 技 107,191,273.96 2.96 32 600522 中天科 技 106,927,130.20 2.95 33 601601 中国太 保 98,913,389.90 2.73 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 39 页 34 300433 蓝思科 技 94,489,384.13 2.61 35 002463 沪电股 份 93,669,065.33 2.58 36 603799 华友钴 业 91,874,666.09 2.53 37 603986 兆易创 新 86,001,558.23 2.37 38 600782 新钢股 份 79,426,988.65 2.19 39 002008 大族激 光 77,528,246.34 2.14 注:本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额 ” (或 “ 买 入股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收 入 ” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000651 格力电 器 339,818,164.27 9.37 2 000858 五 粮 液 282,251,623.63 7.79 3 600690 青岛海 尔 249,965,948.26 6.90 4 002343 慈文传 媒 237,212,941.57 6.54 5 002241 歌尔股 份 230,898,565.52 6.37 6 600104 上汽集 团 217,700,715.69 6.01 7 600282 南钢股 份 205,778,457.59 5.68 8 600019 宝钢股 份 188,812,425.74 5.21 9 000596 古井贡 酒 185,450,791.77 5.12 10 000709 河钢股 份 171,576,202.98 4.73 11 603588 高能环 境 165,275,078.87 4.56 12 600036 招商银 行 164,407,856.64 4.54 13 002386 天原集 团 157,547,171.81 4.35 14 600491 龙元建 设 156,702,964.54 4.32 15 000933 神火股 份 155,608,689.25 4.29 16 002322 理工环 科 151,157,218.68 4.17 17 601899 紫金矿 业 135,569,435.13 3.74 18 000333 美的集 团 135,355,939.35 3.73 19 300015 爱尔眼 科 130,806,356.64 3.61 20 002043 兔 宝 宝 126,580,413.90 3.49 21 002310 东方园 林 124,567,539.23 3.44 22 002053 云南能 投 122,596,156.32 3.38 23 601336 新华保 险 120,375,158.53 3.32 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 39 页 24 300345 红宇新 材 118,270,115.55 3.26 25 000807 云铝股 份 116,512,479.69 3.21 26 600702 舍得酒 业 113,230,139.13 3.12 27 300458 全志科 技 105,897,172.95 2.92 28 600409 三友化 工 105,644,426.01 2.91 29 600782 新钢股 份 105,159,085.50 2.90 30 002384 东山精 密 104,154,545.62 2.87 31 300433 蓝思科 技 103,567,589.35 2.86 32 300136 信维通 信 103,055,752.61 2.84 33 600522 中天科 技 101,635,001.41 2.80 34 002635 安洁科 技 100,996,549.21 2.79 35 300408 三环集 团 100,387,897.44 2.77 36 000725 京东方 A 99,654,982.19 2.75 37 600376 首开股 份 96,996,172.72 2.68 38 300070 碧水源 95,422,225.49 2.63 39 600885 宏发股 份 93,388,534.85 2.58 40 603816 顾家家 居 91,162,767.89 2.51 41 603678 火炬电 子 89,851,532.76 2.48 42 000951 中国重 汽 88,674,748.37 2.45 43 002463 沪电股 份 83,500,254.60 2.30 44 603799 华友钴 业 82,811,550.30 2.28 45 300457 赢合科 技 77,330,503.96 2.13 46 600703 三安光 电 74,605,628.79 2.06 47 603986 兆易创 新 74,524,416.52 2.06 48 002456 欧菲科 技 74,471,839.80 2.05 49 002092 中泰化 学 73,028,443.27 2.01 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 9,256,556,525.53 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 9,010,223,402.50 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 39 页 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信 息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,125,123.37 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 111,236.71 5 应收申 购款 32,825,693.38 6 其他应 收款 - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 39 页 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 34,062,053.46 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发行 业领 先混 合 A 103,954 29,006.33 1,589,637,780. 42 52.72% 1,425,686,595. 38 47.28% 广发行 业领 先混 合 H 11 416,494.18 4,581,436.03 100.00% 0.00 0.00% 合计 103,965 29,047.33 1,594,219,216. 45 52.79% 1,425,686,595. 38 47.21% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发行 业领 先混 合 A 32,813.03 0.0011% 广发行 业领 先混 合 H 0.00 0.0000% 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 39 页 合计 32,813.03 0.0011% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发行 业领 先混 合 A 0 广发行 业领 先混 合 H 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发行 业领 先混 合 A 0 广发行 业领 先混 合 H 0 合计 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发行 业领 先混 合 A 广发行 业领 先混 合 H 基金合 同生 效日 (2010 年 11 月 23 日)基 金份 额总 额 4,429,587,850.13 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,447,434,719.19 7,184,332.39 本报告 期基 金总 申购 份额 2,568,588,203.31 1,161,537.18 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,000,698,546.70 3,764,433.54 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,015,324,375.80 4,581,436.03 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 39 页 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券 7 994,622,299.83 5.45% 727,370.99 4.53% - 安信证 券 5 947,893,272.45 5.19% 841,474.51 5.24% - 光大证 券 3 858,519,761.30 4.70% 799,539.75 4.98% - 海通证 券 2 852,729,671.74 4.67% 794,141.06 4.95% - 中金公 司 4 7,828,467.90 0.04% 7,290.09 0.05% - 招商证 券 4 752,508,394.08 4.12% 700,809.97 4.36% 新增 1 个 华泰证 券 5 610,808,227.70 3.34% 568,843.92 3.54% - 国联证 券 1 573,795,701.07 3.14% 534,377.62 3.33% - 万联证 券 4 570,847,312.63 3.13% 531,628.17 3.31% - 中泰证 券 4 509,477,964.67 2.79% 409,813.05 2.55% - 国泰君 安 4 460,647,595.66 2.52% 429,004.50 2.67% - 申万宏 源 6 441,728,415.00 2.42% 411,383.00 2.56% - 新时代 证券 1 395,228,006.38 2.16% 368,078.37 2.29% - 国信证 券 3 382,581,606.61 2.09% 356,297.70 2.22% 减少 1 个 兴业证 券 4 361,426,569.21 1.98% 336,596.73 2.10% - 上海华 信证 券 1 356,509,090.65 1.95% 260,712.28 1.62% - 东吴证 券 1 267,248,153.78 1.46% 195,438.50 1.22% - 中信证 券 5 229,876,397.16 1.26% 214,083.56 1.33% 新增 1 个 平安证 券 4 213,326,420.23 1.17% 198,670.82 1.24% - 银河证 券 4 2,028,259,920.48 11.10% 1,888,917.63 11.76% - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 38 页共 39 页 中信建 投 4 2,020,076,271.85 11.06% 1,881,297.82 11.71% - 西南证 券 2 171,666,830.44 0.94% 159,872.80 1.00% - 东北证 券 4 163,930,641.18 0.90% 119,881.34 0.75% - 国金证 券 1 161,435,905.93 0.88% 150,343.99 0.94% - 西藏东 方财 富 证券 2 141,964,422.68 0.78% 103,818.94 0.65% 新增 2 个 广发证 券 8 1,385,442,561.86 7.59% 1,063,740.12 6.62% 新增 2 个 东方证 券 2 127,847,351.10 0.70% 119,060.42 0.74% - 天风证 券 3 1,168,059,626.95 6.40% 854,201.17 5.32% - 长江证 券 3 1,108,404,354.48 6.07% 1,032,257.06 6.43% - 中天证 券 1 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 万和证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 江海证 券 - - - - - 减少 1 个 信达证 券 3 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - 减少 2 个 民生证 券 3 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 中银国 际 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 广发行 业领 先混 合型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 39 页共 39 页 国盛证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日