广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
广 发 聚宝 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 2 页共 37 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 3 页共 37 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 宝混 合
基金主 代码 001189
交易代 码 001189
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 197,336,420.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 对股 票、 固定 收益类 资产 和现 金等 大类 资产的 积极 灵活 配置 ，
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 充 分 挖掘市 场潜 在的 投资 机
会，力 求实 现基 金资 产的 持续稳 定增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等 多种因 素的 基础 上 ， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势 ， 分 析不 同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票 、 债 券及 货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行灵 活配 置， 确定 合适的 资产 配置 比例 ，
并适时 进行 调整 。
（二） 债券 投资 策略
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资， 以增加 基金 收益 。
本基金 将主 要遵 循 “ 自下 而 上 ” 的 分析 框架 ， 采用 定性 分析和 定量 分析 相结
合的方 法精 选具 有持 续竞 争优 势 和增 长潜 力 、 估 值 合理的 上市 公司 股票 进
行投资 ，以 此构 建股 票组 合。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 4 页共 37 页
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 30%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年
2015 年 4 月 9 日 （基
金合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 45,429,348.73 1,535,885.66 61,732,371.51
本期利 润 58,306,162.45 14,161,272.73 47,638,080.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1157 0.0269 0.0265 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 5 页共 37 页
本期基 金份 额净 值增 长率 11.56% 2.77% 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1576 0.0383 0.0097
期末基 金资 产净 值 228,529,546.13 643,992,405.13 771,237,284.55
期末基 金份 额净 值 1.158 1.038 1.010
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.67% 0.35% 1.03% 0.25% 2.64% 0.10%
过去六 个月 5.85% 0.27% 2.88% 0.21% 2.97% 0.06%
过去一 年 11.56% 0.23% 6.30% 0.20% 5.26% 0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
15.80% 0.18% 4.76% 0.51% 11.04% -0.33%
注：（1） 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指数 + 70%× 中 证全 债指 数。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 4 月 9 日 至 2017 年 12 月 31 日) 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 6 页共 37 页
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年（2015 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 7 页共 37 页
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 4 月 9 日） 至报 告期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 广
2017-10-3
1
- 15 年
谢 军 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 8 页共 37 页
发聚源 定期 债
券基金 的基 金
经理； 广发 安
享混合 基金 的
基金经 理； 广
发安悦 回报 混
合基金 的基 金
经理； 广发 服
务业精 选混 合
基金的 基金 经
理；广 发鑫 源
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集瑞债 券基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 利混 合
基金的 基金 经
理；广 发汇 瑞
一年定 开债 券
基金的 基金 经
理；广 发景 华
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
安泽回 报纯 债
基金的 基金 经
理；广 发景 源
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
景祥纯 债基 金
的基金 经理 ；
广发理 财年 年
红债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚安 混合 基
金的基 金经
理；广 发聚 盛
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
趋势优 选灵 活
配置混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 安保 本
基金的 基金 经
理；广 发鑫 和
混合基 金的 基
益 部 总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 部 副
总 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 、 广
发 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月
29 日） 、 广发 聚祥 保本 混合 证券投
资基金 基金 经理 （ 自 2011 年 3 月
15 日至 2014 年 3 月 20 日 ） 、 广发
鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 6 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部
总 经 理 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2008 年 3 月
27 日 起任 职） 、 广 发聚 源定 期开放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 5 月 8 日起 任职） 、
广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 2 月
22 日 起任 职） 、 广 发安 悦回 报灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 11 月 7 日起 任职） 、
广 发 服 务 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 11 月 9 日起 任职） 、广 发鑫源
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2016 年 11 月 9 日起
任职） 、 广发 集瑞 债券 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2016 年 11 月
18 日 起任 职） 、 广 发鑫 利灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 18 日起 任职） 、
广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 11 月 28
日起任 职） 、 广发 汇瑞 一年 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 12 月 2 日起 任职） 、
广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 1 月
10 日 起任 职） 、 广 发景 源纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 2 月 17 日起 任职 ） 、广发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2017 年 3 月 2 日起任
职） 、 广 发理 财年 年红 债券 型证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2017 年 7广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 9 页共 37 页
金经理 ；广 发
汇吉 3 个月 定
期开放 债券 基
金的基 金经
理；债 券投 资
部总经 理
月 5 日 起任 职） 、 广发 聚盛 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 10 月 31 日起 任职） 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
10 月 31 日 起任 职） 、 广发 聚安混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 10 月 31 日 起任 职 ） 、 广发
聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 基 金
经理 （ 自 2017 年 10 月 31 日起任
职） 、 广 发稳 安保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （ 自 2017 年 10
月 31 日起 任职） 、广 发鑫 和灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2018 年 1 月 16 日起 任职） 、
广发汇 吉 3 个月 定期 开放 债券型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
（自 2018 年 3 月 2 日起 任 职） 。
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发趋 势
优选灵 活配 置
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚安混 合基 金
的基金 经理 ；
广发稳 安保 本
基金的 基金 经
理；广 发安 泽
回报纯 债基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 源混 合
基金的 基金 经
理
2015-04-0
9
- 10 年
谭 昌 杰 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 任 研 究 员 、 广 发 双 债 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 9 月 20 日至 2015 年
5 月 27 日） 、 广发 天天 红发 起式货
币市场 基金 基金 经理 （自 2013 年
10 月 22 日至 2017 年 10 月 31 日 ） 、
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理（ 自 2014 年 1 月 10 日至 2015
年 7 月 24 日） 、 广发 集鑫 债券型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2014
年 1 月 27 日至 2015 年 5 月27 日） 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理( 自 2014 年 1 月 27 日至 2015
年 7 月 24 日) 、 广 发季 季利 理财债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月
30 日） 、 广发 聚康 混合 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 6 月 1
日至 2016 年 10 月 24 日） 、广发
安 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 6 月
17 日至 2016 年 11 月 17 日） 、 广
发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理（ 自 2016 年 11 月广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 10 页共 37 页
18 日至 2017 年 12 月 22 日） 。 现
任 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2012 年 7 月
19 日 起任 职） 、 广 发趋 势优 选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 1 月 29 日起 任职） 、
广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2015 年 3 月 25 日起
任职） 、 广发 聚宝 混合 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 4 月 9
日起任 职） 、 广发 稳安 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 2 月 4 日 起任 职） 、 广发 鑫源灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2016 年 11 月 2 日起任
职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚宝混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股 票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 11 页共 37 页
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司 管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经 济在 2017 年出 现了 显著回 暖， 名义 GDP 增速 重新回 到双 位数 增长 。其 中，进 出口 以 及
房地产超市场预期。随着 前几年中国经济主要行业 的产能自然出清以及政府 引导下的强制去产能，
叠加国内外需求的回暖， 多数行业的盈利能力快速 恢复，行业龙头的市占率 或盈利能力显著提升。
受到食 品和 蔬菜 价格 的拖 累， CPI 维持在 低位 ， 但 医 疗、 教 育以 及文 化娱 乐等 服务的 价格 上涨 明显 ，
关于通胀的忧虑将长期存 在。在基金表现方面，由 于强监管方面的因素，资 金面维持偏紧的整体状
态，叠加下半年经济韧性 预期的增强，债券收益率 震荡上行，货币基金再度 全面战胜纯债基金。股
票市场分化严重，大白马 一枝独秀，仅在年底受基 础收益率快速提升而带来 小幅回调。本基金力求
通过债券和股票等资产的 灵活配置，获取中低风险 的绝对收益。本基金在债 券方面维持较低的组合
久期， 持仓 品种 以 1-3 年 AAA 中 票为 主， 小比例 参 与转债 的波 段操 作。 股票 方面以 成长 性较 强的 中
低估值 品种 为主 ，集 中在 医药、 大消 费和 高端 制造 板块。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页共 37 页
本报告 期内,广 发聚 宝混 合 净值增 长率 为 11.56%, 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为 6.30%
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
我们对 于 2018 年的 宏观 经 济不悲 观。 一方 面是 外围 经济有 增长 的惯 性， 国内 方面 ， 尽管 房地 产
投资会受政策方面的压制 ，但随着地方换届的完成 以及实体经济盈利的恢复 ，实体企业和地方政府
的投资会有所恢复。政策 方面，强监管、去杠杆的 总基调不会变化，金融监 管的框架和主要规则有
望在上半年落地，过去两 年压制债券市场表现的政 策风险有望缓解。尽管面 临全球退出宽松货币政
策、美联储加息的外部环 境，但由于国内债券市场 的基础收益率已经足够高 ，我们认为债券收益率
继续上行的空间已经不大 。我们对于权益类市场谨 慎乐观，投资对象仍会集 中于中大市值的龙头企
业，在行业选 择方面，除 了继续持有消费、医药等 板块外，我们会关注制造 业、化工等细分子行业
的机会。本基金以获取低 风险的绝对回报作为投资 目标。债券方面，我们认 为当前政府债券以及高
等级债券的绝对收益率已 经足够高，具备中长期的 投资价值，后续会择机拉 长久期。权益类市场方
面，我 们认 为中 国会 不断 出现持 续成 长的 公司 ，会 继续维 持一 定的 权益 仓位 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法 进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页共 37 页
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚宝混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚宝混 合型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广 发聚宝混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚宝 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚宝混合型证券投 资基金 2017 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注册会 计师
洪锐
明
江 丽雅 签字 出具 了德 师报( 审) 字(18) 第 P01477 号标准 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者可 通过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 37 页
银行存 款 564,959.06 159,579,325.74
结算备 付金 684,556.54 486,331.23
存出保 证金 78,763.08 27,541.20
交易性 金融 资产 222,281,533.66 416,331,030.88
其中： 股票 投资 64,995,401.46 87,904,694.68
基金投 资 - -
债券投 资 157,286,132.20 328,426,336.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 80,000,240.00
应收证 券清 算款 463,104.74 -
应收利 息 1,865,280.85 5,172,343.06
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 229,938,197.93 661,596,812.11
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 15,883,878.43
应付赎 回款 434,722.06 678,688.85
应付管 理人 报酬 253,751.49 523,524.90
应付托 管费 42,291.95 87,254.13 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 37 页
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 344,979.34 90,529.03
应交税 费 - -
应付利 息 -93.04 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 333,000.00 340,531.64
负债合计 1,408,651.80 17,604,406.98
所有者权益： - -
实收基 金 197,336,420.13 620,228,428.07
未分配 利润 31,193,126.00 23,763,977.06
所有者权益合计 228,529,546.13 643,992,405.13
负债和所有者权益总 计 229,938,197.93 661,596,812.11
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.158 元， 基金 份额 总 额 197,336,420.13
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 67,331,173.89 22,537,370.43
1.利息 收入 16,549,439.70 13,605,256.45
其中： 存款 利息 收入 1,819,906.71 818,377.17
债券利 息收 入 9,599,056.45 11,335,248.53
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,130,476.54 1,451,630.75
其他利 息收 入 - - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 16 页共 37 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 36,597,547.55 -4,469,542.23
其中： 股票 投资 收益 35,746,244.97 14,450,715.95
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -798,390.15 -19,145,183.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,649,692.73 224,925.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
12,876,813.72 12,625,387.07
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,307,372.92 776,269.14
减：二、费用 9,025,011.44 8,376,097.70
1．管 理人 报酬 6,586,984.82 6,462,452.77
2．托 管费 1,097,830.87 1,077,075.46
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 897,602.87 284,267.80
5．利 息支 出 37,890.86 132,582.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 37,890.86 132,582.67
6．其 他费 用 404,702.02 419,719.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 58,306,162.45 14,161,272.73
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 58,306,162.45 14,161,272.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
620,228,428.07 23,763,977.06 643,992,405.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 58,306,162.45 58,306,162.45
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-422,892,007.94 -50,877,013.51 -473,769,021.45
其中：1.基 金申 购款 14,628,994.29 1,387,085.21 16,016,079.50
2.基金 赎回 款 -437,521,002.23 -52,264,098.72 -489,785,100.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
197,336,420.13 31,193,126.00 228,529,546.13
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
763,847,153.69 7,390,130.86 771,237,284.55
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,161,272.73 14,161,272.73
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-143,618,725.62 2,212,573.47 -141,406,152.15 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页共 37 页
其中：1.基 金申 购款 296,126,980.81 10,683,507.35 306,810,488.16
2.基金 赎回 款 -439,745,706.43 -8,470,933.88 -448,216,640.31
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
620,228,428.07 23,763,977.06 643,992,405.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚宝混合型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可
[2015] 449 号 《关 于核 准广 发聚宝 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 核准 ， 由 基 金发起 人广 发基 金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资基金 运作管理办法》等有
关规定 和《 广发 聚宝 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》(“ 基金 合同 ”) 发起 ， 于 2015 年 4 月 9 日 募集 成
立。本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期 为 2015 年 4 月 3 日 ， 本 基金 为契 约型 开放式 混合 型基 金， 存续 期限不 定， 募集 资
金总额 为人 民币 3,334,342,066.79 元 ，有 效认 购户 数 为 27,266 户 。经 基金 注册 登记机 构确 认认 购资
金在募 集期 间不 产生 利息 。本基 金募 集资 金经 德勤 华永会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范 围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 ， 以 及
债券等固定收益类金融工 具（包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票 据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券 、中小企业私募债、中
期票据 、 短 期融 资券 、 超 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银行 存款 、 现金 等） 、 国债 期货 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 本 基金业 绩比 较基 准：30%× 沪深 300 指数
收益率 ＋70%× 中证 全债 指 数收益 率。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页共 37 页
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股 票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页共 37 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页共 37 页
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
140,697,364.69 24.74% 87,498,154.69 44.10%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
141,040,028.14 97.88% 8,368,608.74 11.18%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 37 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
86,300,000.00 24.07% 154,700,000.00 25.09%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
121,703.58 23.39% 15,966.62 4.65%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
81,487.15 44.97% 47,564.96 54.15%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 37 页
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,586,984.82 6,462,452.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,312,314.71 2,927,452.04
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.2% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,097,830.87 1,077,075.46
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 37 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
564,959.06 87,485.98 39,579,325.74 135,719.30
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
流通
受限
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
00286 星帅 2017-0 2018-0 增发 19.81 39.79 7,980. 158,08 317,52 - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 37 页
0 尔 3-31 4-12 流通
受限
00 3.80 4.20
00289
2
科力
尔
2017-0
8-10
2018-0
8-17
增发
流通
受限
17.56 32.16
11,000
.00
193,16
0.00
353,76
0.00
-
30071
3
英可
瑞
2017-1
0-23
2018-1
1-01
增发
流通
受限
40.29 74.87
7,008.
00
282,35
2.32
524,68
8.96
-
00285
9
洁美
科技
2017-0
3-24
2018-0
4-09
增发
流通
受限
11.93 33.80
16,665
.00
198,78
0.12
563,27
7.00
2017
年 9 月
15 日
除权
除息，
比例
每 10
股派
现金 4
元， 每
10 股
转增
15 股
注：截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 37 页
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价 值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
64,541,387.05 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 155,980,896.45 元， 属 于第 三 层 级的 余额 为 1,759,250.16 元
（2016 年 12 月 31 日： 属于 第一层 级的 余额 为 87,674,343.18 元， 属 于第 二层 级的 余额为 328,426,336.20
元，属 于第 三层 级的 余额 为 230,351.50 元 ） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 1,759,250.16 元； 本 报告 期内由 第二 层级 转入 第三 层级的 金额 为人 民 币 1,952,592.56 元， 转出 第三
层级的 金额 为人 民币 230,351.50 元， 计入 公允 价值 变 动损益 的金 额为 人民 币-193,342.40 元 （均 为权
益工具 产生 ） ， 除上 述变 动 外， 该层级 金融 资产 无其 他变动 ； 本 基金 本期 末持 有的该 层级 金融 工具 为
新发、 增发 而持 有的 流通 受限的 股票 ，金 额为 人民 币 1,759,250.16 元 ，估 值 技术为 市价 折扣 法， 重
大不可 观察 输入 值为 折扣 率，与 公允 价值 负相 关。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 64,995,401.46 28.27
其中： 股票 64,995,401.46 28.27
2 基金投 资 - - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 37 页
3 固定收 益投 资 157,286,132.20 68.40
其中： 债券 157,286,132.20 68.40
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 4,000,000.00 1.74
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
1,249,515.60 0.54
8 其他各 项资 产 2,407,148.67 1.05
9 合计 229,938,197.93 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 55,133,300.32 24.13
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
6,998,000.00 3.06
K 房地产 业
2,830,000.00 1.24
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 37 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 64,995,401.46 28.44
8.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600703 三安光 电 511,731 12,992,850.09 5.69
2 600176 中国巨 石 760,000 12,380,400.00 5.42
3 600031 三一重 工 900,000 8,163,000.00 3.57
4 601318 中国平 安 100,000 6,998,000.00 3.06
5 603111 康尼机 电 499,950 6,749,325.00 2.95
6 600566 济川药 业 165,000 6,294,750.00 2.75
7 600048 保利地 产 200,000 2,830,000.00 1.24
8 000895 双汇发 展 100,000 2,650,000.00 1.16
9 600867 通化东 宝 100,000 2,289,000.00 1.00
10 603816 顾家家 居 30,000 1,769,100.00 0.77
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 16,303,684.00 2.53
2 600176 中国巨 石 12,772,700.00 1.98
3 000951 中国重 汽 12,552,450.90 1.95
4 600282 南钢股 份 10,477,887.96 1.63 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 37 页
5 601668 中国建 筑 8,690,000.00 1.35
6 600352 浙江龙 盛 8,299,914.00 1.29
7 300433 蓝思科 技 8,224,866.60 1.28
8 000063 中兴通 讯 8,083,815.52 1.26
9 603111 康尼机 电 7,456,223.50 1.16
10 600031 三一重 工 7,425,000.00 1.15
11 300199 翰宇药 业 7,199,781.00 1.12
12 000895 双汇发 展 6,959,066.00 1.08
13 300219 鸿利智 汇 6,740,567.00 1.05
14 000001 平安银 行 6,731,800.00 1.05
15 000661 长春高 新 6,555,690.00 1.02
16 000651 格力电 器 6,553,700.00 1.02
17 601318 中国平 安 6,538,719.00 1.02
18 600566 济川药 业 6,145,958.00 0.95
19 300145 中金环 境 6,078,216.58 0.94
20 002572 索菲亚 5,639,833.00 0.88
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 19,027,023.00 2.95
2 000661 长春高 新 16,231,898.90 2.52
3 000951 中国重 汽 12,348,992.00 1.92
4 002572 索菲亚 12,030,553.48 1.87
5 000651 格力电 器 11,127,085.28 1.73
6 600276 恒瑞医 药 11,010,548.00 1.71
7 600998 九州通 9,757,187.00 1.52
8 600282 南钢股 份 9,591,751.00 1.49
9 000063 中兴通 讯 9,419,361.20 1.46
10 601668 中国建 筑 9,261,000.00 1.44
11 300433 蓝思科 技 9,119,611.16 1.42
12 000001 平安银 行 8,654,443.20 1.34
13 600867 通化东 宝 8,639,392.00 1.34 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 37 页
14 000333 美的集 团 8,386,350.00 1.30
15 600352 浙江龙 盛 8,043,554.00 1.25
16 600377 宁沪高 速 7,795,686.00 1.21
17 000858 五 粮 液 7,217,035.00 1.12
18 300219 鸿利智 汇 7,035,088.00 1.09
19 300199 翰宇药 业 6,633,379.43 1.03
20 600176 中国巨 石 6,162,587.00 0.96
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 251,150,070.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 323,517,772.61
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,894,000.00 8.71
其中： 政策 性金 融债 19,894,000.00 8.71
4 企业债 券 48,482,000.00 21.21
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 58,324,000.00 25.52
7 可转债 （可 交换 债） 1,342,132.20 0.59
8 同业存 单 29,244,000.00 12.80
9 其他 - -
10 合计 157,286,132.20 68.83
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 37 页
值比例( ％)
1 111713158
17 浙 商银
行 CD158
300,000 29,244,000.00 12.80
2 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 8.71
3 101661019
16 中 建材
MTN001
200,000 19,856,000.00 8.69
4 143199 17 中煤 01 200,000 19,548,000.00 8.55
5 136272 16 国控 01 200,000 19,448,000.00 8.51
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
78,763.08 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 37 页
2 应收证 券清 算款
463,104.74
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,865,280.85
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,407,148.67
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110032 三一转 债 1,241,103.60 0.54
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,079
64,091.08 0.00 0.00% 197,336,420.13 100.00%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页共 37 页
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 9 日) 基金 份额 总额 3,334,342,066.79
本报告 期期 初基 金份 额总 额 620,228,428.07
本报告 期 基 金总 申购 份额 14,628,994.29
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 437,521,002.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 197,336,420.13
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ， 向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页共 37 页
11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国联证 券 1 62,259,099.60 10.95% 57,982.04 11.14% -
长江证 券 3 39,371,131.16 6.92% 36,666.74 7.05% -
首创证 券 1 3,519,944.23 0.62% 3,277.77 0.63% -
光大证 券 3 322,865,311.16 56.77% 300,684.06 57.79% -
广发证 券 8 140,697,364.69 24.74% 121,703.58 23.39% 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - - 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 35 页共 37 页
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - 新增 1 个
中投证 券 1 - - - - 减少 2 个
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 36 页共 37 页
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - -
62,700,00
0.00
17.49% - -
首创证 券 1,374,913.33 0.95%
12,000,00
0.00
3.35% - -
光大证 券 1,685,838.70 1.17%
197,500,0
00.00
55.09% - -
广发证 券
141,040,028.
14
97.88%
86,300,00
0.00
24.07% - -
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
1 20170101-20171203 289,574, 0.00 289,574, 0.00 0.00% 广发聚 宝混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 37 页共 37 页
机构 324.32 324.32
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
