广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
广 发 纯债 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发纯 债债 券
基金主 代码 270048
交易代 码 270048
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 12 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,237,410,065.66 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 270048 270049
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
947,928,021.51 份 289,482,044.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 的基 础上 ， 通 过积 极主 动的 投资 管 理， 追求 基金 资产 的长
期稳健 增值 ，力 争为 基金 份额持 有人 获取 高于 业绩 比较基 准的 投资 收 益 。
投资策 略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋
势和信 用风 险变 化等 因素 ， 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下
的估值 水平 、 预期 收益 和 预期风 险特 征 ， 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定
的前提 下， 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置， 并在 此基 础之 上
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 投资 收益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
广发纯 债债
券 A 类
广发纯 债债
券 C 类
广发纯 债债
券 A 类
广发纯 债债
券 C 类
广发纯 债债 券
A 类
广发纯 债债
券 C 类
本 期 已
实 现 收
益
22,786,782.
18
7,511,288.2
7
103,418,335.6
5
114,956,924.
70
53,195,428.68
76,046,588.8
4
本 期 利
润
17,554,337.
47
6,758,680.4
8
12,388,853.90
25,954,070.7
6
141,209,667.42
174,922,201.
68
加 权 平
均 基 金
份 额 本
0.0168 0.0145 0.0057 0.0115 0.1730 0.1436 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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期利润
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
1.43% 1.24% 0.47% 0.96% 14.75% 12.11%
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
1.79% 1.54% 0.88% 0.54% 15.33% 15.26%
3.1.2 期末
数据和指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
广发纯 债债 券
A 类
广发纯 债债 券
C 类
广发纯 债债 券
A 类
广发纯 债债 券
C 类
广发纯 债债 券 A
类
广发纯 债债 券
C 类
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.0151 0.0129 0.0108 0.0071 0.0208 0.0187
期 末 基
金 资 产
净值
1,115,232,7
86.55
339,717,339
.20
1,842,136,64
6.73
907,336,665.
67
2,352,244,510.
04
4,311,170,07
9.78
期 末 基
金 份 额
净值
1.176 1.174 1.176 1.171 1.219 1.216
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发纯债债券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.26% 0.05% -1.42% 0.09% 1.16% -0.04%
过去六 个月 0.76% 0.05% -1.84% 0.07% 2.60% -0.02%
过去一 年 1.79% 0.06% -4.26% 0.09% 6.05% -0.03%
过去三 年 18.43% 0.13% -1.75% 0.11% 20.18% 0.02%
过去五 年 32.42% 0.16% 0.01% 0.12% 32.41% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
32.55% 0.16% 0.12% 0.12% 32.43% 0.04%
2．广发纯债债券 C 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -0.26% 0.05% -1.42% 0.09% 1.16% -0.04%
过去六 个月 0.68% 0.05% -1.84% 0.07% 2.52% -0.02%
过去一 年 1.54% 0.06% -4.26% 0.09% 5.80% -0.03%
过去三 年 17.67% 0.12% -1.75% 0.11% 19.42% 0.01%
过去五 年 31.21% 0.16% 0.01% 0.12% 31.20% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
31.33% 0.16% 0.12% 0.12% 31.21% 0.04%
注：业 绩比 较基 准： 中债 总全价 指数 收益 率。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发纯债债券 A 类 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2、广发纯债债券 C 类
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发纯 债债 券型 证券 投资 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发纯债债券 A 类 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2、广发纯债债券 C 类
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发纯 债债 券 A 类：
单位： 人民 币元
年度 每10 份 基金 现金形 式发 放总 再投资 形式 发放 总 年度利 润分 配合 备注 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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份额分 红数 额 额 计
2017 年 0.210 13,824,532.11 9,843,766.89 23,668,299.00 -
2016 年 0.540 85,138,154.85 35,565,658.17 120,703,813.02 -
2015 年 0.500 30,854,543.14 9,971,851.29 40,826,394.43 -
合计 1.250 129,817,230.10 55,381,276.35 185,198,506.45 -
2、广 发纯 债债 券 C 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.150 2,584,497.47 3,152,005.08 5,736,502.55 -
2016 年 0.520 72,721,401.24 70,514,773.83 143,236,175.07 -
2015 年 0.500 55,570,664.28 34,776,295.91 90,346,960.19 -
合计 1.170 130,876,562.99 108,443,074.82 239,319,637.81 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张芊
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
鑫债券 基金 的
基金经 理； 广
发集鑫 债券 基
金的基 金经
理；广 发鑫 裕
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集裕债 券基 金
的基金 经理 ；
广发集 丰债 券
基金的 基金 经
理；广 发集 安
基金的 基金 经
理；广 发集 源
债券基 金的 基
金经理 ；公 司
副总经 理、 固
定收益 投资 总
监、固 定收 益
管理总 部总 经
理
2012-12-1
4
- 17 年
张 芊 女 士 ， 经 济 学 和 工 商 管 理 双
硕 士 ， 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业
从 业 证 书 。 曾 任 中 国 银 河 证 券 研
究 中 心 研 究 员 ， 中 国 人 保 资 产 管
理 有 限 公 司 高 级 研 究 员 、 投 资 主
管 ， 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司
研 究 员 ， 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
投 资 经 理 ， 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 固 定 收 益 部 总 经 理 、 广 发 聚 盛
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2015 年 11 月 23 日至
2016 年 12 月 8 日） 、 广发 安宏回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2015 年 12 月 30 日
至 2017 年 2 月 6 日） 、广 发安富
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （ 自 2015 年 12 月 29
日至 2018 年 1 月 6 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经 理 、
固 定 收 益 投 资 总 监 、 固 定 收 益 管
理 总 部 总 经 理 、 广 发 纯 债 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2012
年 12 月 14 日起 任职 ） 、 广 发聚鑫
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 7 月 12 日起 任职） 、
广 发 集 鑫 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2015 年 12 月 25 日起
任职） 、 广发 鑫裕 灵活 配置 混合型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 3 月 1 日 起任 职） 、 广发 集裕债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 5 月 11 日起 任职） 、广发
集 丰 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 11 月 1 日起 任职） 、
广 发 集 安 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2017 年 1 月 20 日起广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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任职） 、 广发 集源 债券 型证 券投资
基金基 金经 理 （ 自 2017 年 1 月 20
日起任 职） 。
任爽
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财 7 天 债券 基
金的基 金经
理；广 发天 天
红基金 的基 金
经理； 广发 天
天利货 币基 金
的基金 经理 ；
广发钱 袋子 基
金的基 金经
理；广 发活 期
宝货币 基金 的
基金经 理； 广
发聚泰 混合 基
金的基 金经
理；广 发稳 鑫
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫惠混 合基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 益混 合
基金的 基金 经
理；广 发鑫 利
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安盈混 合基 金
的基金 经理
2012-12-1
2
- 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 。 现 任 广
发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2012 年 12 月 12 日起任
职） 、 广 发理 财 7 天债 券型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2013 年 6 月
20 日 起任 职） 、 广 发天 天红 发起式
货币市 场基 金基 金经 理（ 自 2013
年 10 月 22 日起 任职 ） 、 广 发天天
利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 1 月 27 日起 任职） 、广发
钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（自 2014 年 5 月 30 日起 任职） 、
广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 （自 2014 年 8 月 28 日起 任职） 、
广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2015 年 6 月 8 日起任
职） 、 广 发稳 鑫保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 3 月
21 日 起任 职） 、 广 发鑫 益灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 16 日起 任职） 、
广 发 鑫 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 11
月 16 日起 任职） 、广 发鑫 利灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 12 月 2 日起 任职） 、
广 发 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 12
月 9 日 起任 职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
纯债债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融 工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。 通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页共 37 页
2017 年 中国 GDP 结 束多 年下滑 趋势 ，温 和反 弹至 6.9% ， 其中 净出 口的 边际 贡献最 为显 著。 央
行货币政策总体保持稳健 中性，强化金融监管，期 间跟随美联储加息上调公 开市场指导利率，但维
持存贷 款基 准利 率不 变。
2017 年国 内债 券市 场在 基 本面温 和复 苏、 监管 趋严 以及海 外加 息的 背景 下大 幅走熊 ， 收 益率 曲
线呈熊 平走 势， 期限 利差 显著压 缩， 但信 用利 差仍 然维持 在历 史相 对低 位。
组合债券投资方面，全年 总体维持谨慎态度，以短 久期票息策略为主，积极 精选个券，提升组
合静态 收益 率水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发纯 债债券 A 类净 值增 长率为 1.79%, 广发纯 债债券 C 类 净值 增 长率为 1.54%, 同
期业绩 比较 基准 收益 率为-4.26%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 我 们认 为经 济名义 增速 有望 保持 平稳 ， 经济 发展 诉求由 高速 增 长向高 质量 发展 转
变。政 策方 面， “ 有 效控 制 宏观杠 杆率 ” 将 成为 监管 政 策的主 旋律 。国 内债 券市 场经过 2016-2017 年
的大幅调整，从资产比价 的角度看，已具备一定的 配置价值。策略上，我们 认为今年债券投资机会
值得期待，但短期内仍需 进一步观察政策动向及基 本面信号，保持组合仓位 的灵活性以应对市场变
化。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务 协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ， 2017 年 1 月 18 日广 发
纯债债 券 A 类每 10 份 基 金份额 分 配 0.06 元； 2017 年 7 月 18 日广 发纯 债债 券 A 类每 10 份基 金份 额
分配 0.06 元，2017 年 07 月 18 日广 发纯 债债 券 C 类每 10 份基 金份 额分 配 0.06 元；2017 年 10 月 20
日广发 纯债 债 券 A 类每 10 份 基金 份额 分配 0.09 元，2017 年 10 月 20 日广 发 纯债债 券 C 类每 10 份
基金份 额分 配 0.09 元。 广 发纯债 A 类 本报 告期 末可 供分配 利润 14,266,932.24 元，广 发纯 债 C 类本
报告期 末可 供分 配利 润 3,737,168.12 元， 本基 金已 于 2018 年 1 月 16 日完 成 2017 年 4 季度 的利 润分
配，上 述利 润分 配符 合合 同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发纯债债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对 报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发纯债债 券型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发纯债债
券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纯债债券型证券投 资基金 2017 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利 润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01499 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 310,706.31 174,341,461.24
结算备 付金 5,467,797.72 12,815,904.01
存出保 证金 4,111.91 21,788.94
交易性 金融 资产 1,619,281,526.50 2,711,146,249.00
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,399,281,526.50 2,710,127,249.00
资产支 持证 券投 资 220,000,000.00 1,019,000.00
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 79,677,439.51 378,281,567.42
应收证 券清 算款 3,000,000.00 -
应收利 息 31,872,301.91 57,981,409.35
应收股 利 - -
应收申 购款 904,838.75 5,595,643.90
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,740,518,722.61 3,340,184,023.86
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 276,112,000.00 573,100,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 6,780,210.92 12,792,326.81
应付管 理人 报酬 899,292.96 1,966,775.04
应付托 管费 256,940.85 561,935.72
应付销 售服 务费 118,231.58 394,007.97
应付交 易费 用 9,212.57 27,362.15
应交税 费 - -
应付利 息 942,595.81 1,515,231.35
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 450,112.17 353,072.42
负债合计 285,568,596.86 590,710,711.46
所有者权益： - -
实收基 金 1,237,410,065.66 2,340,957,571.81
未分配 利润 217,540,060.09 408,515,740.59
所有者权益合计 1,454,950,125.75 2,749,473,312.40
负债和所有者权益总 计 1,740,518,722.61 3,340,184,023.86
注： 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 广 发纯 债债 券 A 基 金份 额净 值人 民币 1.176 元 ， 基 金份 额
总额 947,928,021.51 份； 广 发纯债 债 券 C 基金 份额 净 值人民 币 1.174 元， 基金 份 额总 额 289,482,044.15
份；总 份额 总 额 1,237,410,065.66 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 59,595,679.01 127,939,253.69
1.利息 收入 99,777,431.40 255,697,653.72
其中： 存款 利息 收入 5,014,932.83 762,383.67
债券利 息收 入 81,463,915.20 250,577,354.31
资产支 持证 券利 息收 入 4,851,538.93 137,696.47
买入返 售金 融资 产收 入 8,447,044.44 4,220,219.27
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -34,575,897.90 47,413,649.17
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -34,770,926.66 47,413,649.17
资产支 持证 券投 资收 益 195,028.76 -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-5,985,052.50 -180,032,335.69
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 379,198.01 4,860,286.49
减：二、费用 35,282,661.06 89,596,329.03
1．管 理人 报酬 12,554,194.19 37,583,003.83
2．托 管费 3,586,912.66 10,738,001.14
3．销 售服 务费 2,215,633.15 10,989,079.84
4．交 易费 用 27,177.33 65,075.44
5．利 息支 出 16,434,363.26 29,745,202.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,434,363.26 29,745,202.74
6．其 他费 用 464,380.47 475,966.04 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页共 37 页
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 24,313,017.95 38,342,924.66
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 24,313,017.95 38,342,924.66
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 24,313,017.95 24,313,017.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,103,547,506.15 -185,883,896.90 -1,289,431,403.05
其中：1.基 金申 购款 779,343,702.12 140,992,476.41 920,336,178.53
2.基金 赎回 款 -1,882,891,208.27 -326,876,373.31 -2,209,767,581.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -29,404,801.55 -29,404,801.55
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,237,410,065.66 217,540,060.09 1,454,950,125.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页共 37 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
5,472,911,715.54 1,190,502,874.28 6,663,414,589.82
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 38,342,924.66 38,342,924.66
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,131,954,143.73 -556,390,070.26 -3,688,344,213.99
其中：1.基 金申 购款 5,968,042,455.03 1,238,968,089.03 7,207,010,544.06
2.基金 赎回 款 -9,099,996,598.76 -1,795,358,159.29 -10,895,354,758.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -263,939,988.09 -263,939,988.09
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,340,957,571.81 408,515,740.59 2,749,473,312.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发纯债债券型证券投资基金 (“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (“ 中 国 证 监 会 ”) 证监许可
[2012]1370 号 文《 关于同 意广发 纯债 债券型 证券 投 资基金 设立 的批复 》的 批 准，由 广发 基金 管理有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》等有关规
定和 《广 发纯 债债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 (“ 基 金合同 ”) 发起 ， 于 2012 年 12 月 12 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 募集 期间 为 自 2012 年 11 月 12 日至 2012 年 12 月 7 日， 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ， 存广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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续 期 限 不 定 ， 根 据 认 购 费 用 收 取 方 式 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 类 别 。 本 基 金 募 集 资 金 总 额 为
2,814,482,244.90 元， 有效 认购户 数 为 17,386 户。 其 中广发 纯债 债 券 A 类基 金 ( “A 类基 金 ”) 扣 除认 购
费用后 的募 集资 金净 额为 人民币 371,304,723.27 元 ，认购 资金 在募 集期 间的 利息为 人民 币 58,634.00
元；广 发纯 债债券 C 类基金 ( “ C 类 基金”) 扣除 认购 费 用后的 募集 资金 净额 为人 民币 2,443,177,521.63
元，认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民币 475,322.48 元， 认购 资金在 募集 期 间产生 的利 息按 照基 金
合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 上述资金经天健会 计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为本基金的投资范 围为具有良好流动性的固 定收益类金融工具，包
括国债、央行票据、金融 债、地方政府债、企业债 、公司债、短期融资券、 超级短期融资券、中期
票据、资产支持证券、次 级债券、集合债券、分离 交易可转债的纯债部分、 私募债券（包括但不限
于定向 债务 融资 工具 、 非 公开发 行公 司债 、 中 小企 业私募 债） 、 债 券回 购、 银 行存款 （包 括协 议存 款、
定期存款及其他银行存款 ） 、货币市场工具及法律法 规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关 规定。本基金不直接从二 级市场买入股票、权证和 可转债等，也不参与一
级市场 新股 申购 、新 股增 发和可 转债 申购 。业 绩比 较基准 为中 债总 全价 指数 收益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的 若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等 增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征
营业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
342,129,809.45 100.00% 1,225,598,625.26 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
13,984,006,000.00 100.00% 45,046,440,000.00 100.00% 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 37 页
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,554,194.19 37,583,003.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,580,707.71 7,801,281.97
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,586,912.66 10,738,001.14
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 37 页
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 362,142.03 362,142.03
广发证 券股 份有 限公
司
- 24,217.83 24,217.83
广发基 金管 理有 限公
司
- 322,865.09 322,865.09
合计 - 709,224.95 709,224.95
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发纯 债债 券A 类 广发纯 债债 券C 类 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 1,254,905.47 1,254,905.47
广发证 券股 份有 限公
司
- 233,398.37 233,398.37
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,899,229.15 1,899,229.15
合计 - 3,387,532.99 3,387,532.99
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务费，C 类 基金份额的销售服务费年费率为0.40% 。
在通常 情况 下， C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一日C 类基金 份额 资产 净值 的0.40% 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划
付指令 ， 经 基金托 管人 复 核后于 次月 前2 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 划出 ， 由注 册登 记机构
代收，注册登记机构收到 后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 37 页
等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
-
31,711,994.
26
- -
2,131,300,000.
00
391,253.6
6
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发纯 债债 券 A 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发纯 债债 券 C 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 37 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
310,706.31 109,459.42 4,341,461.24 356,291.41
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 ，
中国工 商银
行股份 有限
公司
018005 国开 1701
一级市 场
分销
100,000.00 10,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司 ， 广 发证
券股份 有限
公司
1780144 17 铁道 13
一级市 场
分销
1,300,000.00 129,870,000.00
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
150223 15 国开 23
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证 券股 160205 16 国开 05 一级市 场 300,000.00 30,000,000.00 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 37 页
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
分销
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
160205 16 国开 05
一级市 场
分销
400,000.00 40,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
160416 16 农发 16
一级市 场
分销
1,000,000.00 100,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
160208 16 国开 08
一级市 场
分销
500,000.00 50,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
160416 16 农发 16
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 、
中国工 商银
行股份 有限
公司
160303 16 进出 03
一级市 场
分销
200,000.00 20,000,000.00
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 37 页
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 276,112,000.00 元， 于 2017 年 1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 5 日、1 月 16 日、1 月 26 日、1
月 31 日、2 月 1 日、2 月 9 日、2 月 14 日、2 月 22 日、2 月 28 日、3 月 1 日、3 月 7 日、3 月 8 日、
3 月 9 日、3 月 15 日、3 月 29 日、5 月 8 日、5 月 22 日 先后 到期 。 该 类交 易 要求本 基金 在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/ 或在 新质 押式 回购 下转入 质押 库的 债券 ， 按 证券交 易所 规定 的比 例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
1,399,281,526.50 元 ， 属 于 第三层 级的 余额 为 220,000,000.00 元 ， 无 属于 第一 层 级的金 额 （2016 年 12
月 31 日： 属于 第二 层级 的 余额 为 2,711,146,249.00 元 ，无属 于第 一层 级和 第三 层级的 金额 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 220,000,000.00 元； 本报 告期内 新增 购入 属于 第三 层级的 金额 为人 民 币 270,000,000.00 元， 处 置属
于第三 层级 的金 额为 人民 币 50,000,000.00 元， 除上 述变动 外， 该层 级金 融资 产无其 他变 动； 本基 金
本期末 持有 的该 层级 金融 工具为 交易 所挂 牌转 让的 资产支 持证 券， 金额 为人 民 币 220,000,000.00 元，
估值技 术为 现金 流量 折现 法，重 大不 可观 察输 入值 为折现 率， 与公 允价 值负 相关。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 37 页
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其 他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,619,281,526.50 93.03
其中： 债券 1,399,281,526.50 80.39
资产支 持证 券 220,000,000.00 12.64
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 79,677,439.51 4.58
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
5,778,504.03 0.33
8 其他各 项资 产 35,781,252.57 2.06
9 合计 1,740,518,722.61 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 37 页
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 134,830,000.00 9.27
其中： 政策 性金 融债 134,830,000.00 9.27
4 企业债 券 663,180,026.50 45.58
5 企业短 期融 资券 434,732,500.00 29.88
6 中期票 据 166,539,000.00 11.45
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,399,281,526.50 96.17
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 124234 13 鹏铁 01 1,000,000 79,630,000.00 5.47
2 124805 14 穗铁 02 700,000 64,092,000.00 4.41
3 170408 17 农发 08 600,000 59,820,000.00 4.11 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 37 页
4 124970 14 杭 地铁 650,000 59,416,500.00 4.08
5 143307 17 福投 02 600,000 59,280,000.00 4.07
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 119423 17 勒泰 A1 500,000 50,000,000.00 3.44
1 146156 花呗 28A1 500,000 50,000,000.00 3.44
1 119424 17 勒泰 A2 500,000 50,000,000.00 3.44
2 116592 万科 7A1 300,000 30,000,000.00 2.06
2 146674 花呗 45A1 300,000 30,000,000.00 2.06
3 146377 17 远东 2B 100,000 10,000,000.00 0.69
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 37 页
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
4,111.91
2 应收证 券清 算款
3,000,000.00
3 应收股 利
-
4 应收利 息
31,872,301.91
5 应收申 购款
904,838.75
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
35,781,252.57
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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广发纯 债债 券 A
类
61,765 15,347.33 596,213,235.64 62.90% 351,714,785.87 37.10%
广发纯 债债 券 C
类
45,375 6,379.77 13,502,405.29 4.66% 275,979,638.86 95.34%
合计 107,140 11,549.47 609,715,640.93 49.27% 627,694,424.73 50.73%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发纯 债债 券 A 类 741,164.48 0.0782%
广发纯 债债 券 C 类 4,282.58 0.0015%
合计 745,447.06 0.0602%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发纯 债债 券 A 类 50~100
广发纯 债债 券 C 类 0
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发纯 债债 券 A 类 50~100
广发纯 债债 券 C 类 0
合计 50~100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发纯 债债 券 A 类 广发纯 债债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 12
日）基 金份 额总 额
371,363,357.27 2,443,652,844.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,566,390,054.39 774,567,517.42
本报告 期基 金总 申购 份额 578,231,273.60 201,112,428.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,196,693,306.48 686,197,901.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 947,928,021.51 289,482,044.15 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 8 - - - - 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 5 - - - - 新增 1 个
中投证 券 1 - - - - 减少 2 个
民生证 券 3 - - - - -
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - - 广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权广发纯 债债 券型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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券成交 总
额的比 例
购成交 总
额的比 例
证成交 总
额的比 例
广发证 券
342,129,809.
45
100.00%
13,984,00
6,000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
