广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
广 发 百发 大 数据 策 略价 值 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 6 月 16 日起 至 12 月 31 日 止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发百 发大 数据 价值 混合
基金主 代码 001731
交易代 码 001731
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 6 月 16 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 81,073,821.73 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
广发百 发大 数据 价值 混合
A
广发百 发大 数据 价值 混合
E
下属分 级基 金的 交易 代码 001731 001732
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
73,413,767.56 份 7,660,054.17 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 本 基 金通过 大类 资产 的灵 活
配置 ， 精 选具 有较 高投 资 价值的 股票 进行 投资 ， 力 求实现 基金 资产 的持 续
稳定增 值。
投资策 略
本基金 在宏 观经 济分 析基 础上， 结合 政策 面、 市 场 资金面 ， 积 极把 握市 场
发展趋 势， 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ，对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整， 以规 避或 分散 市场
风险， 提高 基金 风险 调整 后的收 益。
业绩比 较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋50%× 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 6 月 16 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
广发百 发大 数据 价值 混 合 A 广发百 发大 数据 价值 混 合 E
本期已 实现 收益 3,362,277.70 1,070,586.19
本期利 润 5,321,552.21 1,354,821.12
加权平均 基金 份额本 期利
润
0.0448 0.0451
本期加 权平 均净 值利 润率 4.41% 4.45%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.50% 5.70%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
广发百 发大 数据 价值 混 合 A 广发百 发大 数据 价值 混 合 E 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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期末可供 分配 基金份 额利
润
0.0396 0.0513
期末基 金资 产净 值 76,744,702.45 8,097,871.50
期末基 金份 额净 值 1.045 1.057
注：（1） 本基 金合 同生 效 日为 2017 年 6 月 16 日， 至披露 时点 不满 一年 。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（4） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发百发大数据 价值混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.26% 1.13% 2.19% 0.41% 1.07% 0.72%
过去六 个月 4.50% 0.81% 4.89% 0.35% -0.39% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
4.50% 0.77% 7.35% 0.35% -2.85% 0.42%
2．广发百发大数据 价值混 合 E ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 3.42% 1.12% 2.19% 0.41% 1.23% 0.71%
过去六 个月 5.70% 0.80% 4.89% 0.35% 0.81% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
5.70% 0.77% 7.35% 0.35% -1.65% 0.42%
注：（1） 业绩 比较 基准 ： 沪深 300 指 数收 益率× 50% ＋中证 全债 指数 收益 率× 50% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2017 年 6 月 16 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发百发大数据 价值混 合 A
2、广发百发大数据 价值混 合 E
注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2017 年 6 月 16 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发百发大数据 价值混 合 A
2、广发百发大数据 价值混 合 E
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注：合 同生 效当 年（2017 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2017 年 6 月 16 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
季峰
本基金 的基 金
经理； 广发 百
2017-06-1
6
- 9 年
季 峰 先 生 ， 管 理 学 博 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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发 100 指数 基
金的基 金经
理；广 发百 发
大数据 精选 混
合基金 的基 金
经理； 广发 百
发大数 据成 长
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
东财大 数据 精
选基金 的基 金
经理； 数据 策
略投资 部副 总
经理
在 深 圳 证 券 交 易 所 从 事 博 士 后 研
究 ， 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司
数 量 投 资 部 研 究 员 、 广 发 中 证 全
指可选 消费 ETF 的基金经 理（自
2014 年 10 月 21 日至 2016 年 5 月
26 日） 、 广发 养老 指数 基金 的基金
经理 （ 自 2015 年 2 月 13 日至 2016
年 5 月 26 日） 、 广发 环保 指数基
金的基 金经 理 （ 自 2015 年 3 月 25
日至 2016 年 5 月 26 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 据 策 略 投
资部副 总经 理、 广发 百发 100 指
数基金 的基 金经 理 （自 2014 年 11
月 24 日起 任职） 、广 发百 发大数
据 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 （ 自
2015 年 9 月 14 日起 任职） 、广发
百 发 大 数 据 成 长 混 合 基 金 的 基 金
经理 （ 自 2015 年 11 月 18 日起任
职） 、 广 发百 发大 数据 价值 混合基
金的基 金经 理 （ 自 2017 年 6 月 16
日起任 职） 、 广发 东财 大数 据精选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（自 2017 年 12 月 11 日起 任职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
百发大数据策略价值灵活 配置混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求
最大利益。本报告期内， 基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合
有关法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的 股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进 行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2017 年， 市 场环 境因 素相对 复杂 ， 利 好提 振方 面有海 外资 金流 入、 龙头 企业盈 利复 苏、 消
费板块景气向好、涨价逻 辑传导中游等，而流动性 边际收紧、杠杆去化加速 等压力也持续存在。伴
随着股灾后机构对市场主 导力量提升的趋势，高度 分化的结构性行情特征一 直在延续和增强 —— 利
润向龙 头富 集， 资金 向白 马集中 ， 风 格向 价值 倾斜 ， 以上 证 50 为代 表的 大盘 股作为 核心 资产 ， 稳 步
上涨的 趋势 贯穿 全年 行情 ，同时 较为 良好 的市 场情 绪也支 撑了 化工 、消 费等 行业主 题机 会。
从基本 面来 看， 2017 年各 行业的 基本 面结 构性 分化 较为明 显， 各有 亮点 。 上 游 涨价提 升集 中度 ，广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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钢铁最 为受 益； 中游 景气 回升承 压， 仍需 观察； 下游 整体景 气稳 中向 好， 家电 与食品 饮料 表现 亮 眼 。
从市场表现来看，一方面 热点主要在周期上游和消 费下游等行业板块之间轮 动，另一方面在机
构对核心资产逻辑不断强 化过程中，大金融板块的 保险、银行龙头也稳步攀 升，成为年内另一主线
机会。
组合年内在保持价值风格 稳定的前提下，保持较高 仓位，紧跟市场整体节奏 ，把握价值风格占
优的趋 势行 情机 会积 累收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广发 百发 大 数据价 值混 合基 金 A 类 净 值增长 率 为 4.5% ， E 类 净 值增长 率 为 5.7% ，
同期业 绩比 较基 准 收 益率 为 7.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年宏 观经 济， 增 速温和 放缓 ， 重 点关 注边 际宽松 机会 。 预 计调 控将 持续， 销量 也会 相
应走弱，地产投资增速仍 处于下行阶段。但是，目 前上市公司房地产存货占 总资产的水平已经回到
了低位，对房地产投资韧 性起到支撑作用。自去年 下半年起，全球经济出现 了同步的复苏，支撑出
口的外 部环 境有 利于 保持 市场对 经济 温和 放缓 的预 期。 政策 环境 则需 要关 注边 际变化 来的 预期 波动 ，
货币、 金融 和财 政方 面的 边际宽 松都 将对 市场 产生 提振效 果。
在流动性趋紧的阶段，风 险偏好往往保持较低水平 ，资产泡沫缺乏膨胀动力 。再者，并购环境
监管趋严、投资者结构变 化、壳价值溢价的淡化等 因素，都反映了风格全面 反转缺乏驱动力，规避
泡沫、回归业绩的价值风 格还将持续。当然，这并 不意味着忽视成长机会， 而是应该紧扣新时代的
政策重 心， 沿着 高端 制造 、新能 源、 节能 环保 、等 主线来 寻找 成长 溢价 。
结合经 济增 长温 和下 行， 利率整 体保 持较 高水 平的 环境预 期，18 年 市场 分水 岭在于 二季 度——
得益于流动性边际改善和 政策空窗，一季度环境平 稳；二季度是通胀与利率 风险的观察点；下半年
在经济 环境 与政 策明 晰后 ，市场 更容 易选 择方 向。
在存量博弈的整体环境下 ，重点关注消费升级与先 进制造等核心主线。一方 面，流动性易紧难
松与持续调控的环境因素 将会贯穿明年，地产去化 周期阶段中食品饮料、家 电、医药等防守板块更
具配置 价值 。 此 外， 金 融板 块中也 不乏 得益 于利 率环 境变化 与未 来消 费结 构调 整的标 的。 另一 方面 ，
看好国 内先 进制 造主 题投 资机会 ， 值得 布局 寻觅 市场 新阶段 的成 长红 利 ， 尤 其在 全球具 备强 竞争 力 ，
进口替 代趋 势明 确， 国内 渗透率 提升 的领 域， 譬如 通讯、 新能 源汽 车和 民营 炼化等 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会 ，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券 发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本托管人依据《广发百发 大数据策略价值灵活配置 混合型证券投资基金基金 合同》与《广发百
发大数 据策 略价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ， 自 2017 年 06 月 16 日起 托管 广发 百
发大数 据策 略价 值灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金（ 以下称 本基 金） 的全 部资 产。
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严 格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01400 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
资产： -
银行存 款 6,324,360.49
结算备 付金 709,194.77
存出保 证金 73,402.72
交易性 金融 资产 69,696,569.78
其中： 股票 投资 69,696,569.78
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 5,000,000.00
应收证 券清 算款 4,616,187.89 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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应收利 息 2,079.56
应收股 利 -
应收申 购款 22,986.66
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 86,444,781.87
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
负债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 790,913.22
应付赎 回款 268,565.75
应付管 理人 报酬 122,933.60
应付托 管费 7,450.52
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 224,059.86
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 188,284.97
负债合计 1,602,207.92
所有者权益： -
实收基 金 81,073,821.73
未分配 利润 3,768,752.22
所有者权益合计 84,842,573.95 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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负债和所有者权益总 计 86,444,781.87
注： （1） 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 广 发百 发大 数据价 值混 合 A 基金份 额 净值人 民 币 1.045
元，基 金份 额总 额 73,413,767.56 份； 广发 百发 大数 据价值 混 合 E 基金 份额 净 值人民 币 1.057 元， 基
金份额 总 额 7,660,054.17 份；总 份额 总 额 81,073,821.73 份。
（2） 本会 计期 间为 2017 年 6 月 16 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2017 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 6 月 16 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 16 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月
31 日
一、收入 8,687,369.42
1.利息 收入 1,591,392.62
其中： 存款 利息 收入 669,652.84
债券利 息收 入 38.99
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 921,700.79
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,585,173.23
其中： 股票 投资 收益 3,525,515.74
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 4,212.99
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 55,444.50
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
2,243,509.44 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,267,294.13
减：二、费用 2,010,996.09
1．管 理人 报酬 1,343,289.38
2．托 管费 81,411.51
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 372,637.55
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 213,657.65
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 6,676,373.33
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 6,676,373.33
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 百发 大数 据策略 价值 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 6 月 16 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 6 月 16 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
315,756,513.81 - 315,756,513.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,676,373.33 6,676,373.33
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-234,682,692.08 -2,907,621.11 -237,590,313.19 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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其中：1.基 金申 购款 4,322,718.00 102,390.94 4,425,108.94
2.基金 赎回 款 -239,005,410.08 -3,010,012.05 -242,015,422.13
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
81,073,821.73 3,768,752.22 84,842,573.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发百 发大数据策略 价值灵活配 置混合型证券 投资基金（ “ 本基金 ” ）经中国证券监 督管理委 员
会（ “ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2015]1544 号 《 关于 准予广 发百 发大 数据 策略 价值灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 注册的 批复 》 和机构 部函[2016]2983 号 《关于 广发 百发大 数据 策 略价值 灵活 配置 混合型
证券投资基金延期募集备 案的回函》的核准，由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 、 《公 开募集 证券投资基金运作管理办 法》等有关规定和《广发 百发大数据策略价值灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 （ “ 基金 合同 ” ）发起 ，于 2017 年 5 月 3 日向社 会公 开发 行 募
集并 于 2017 年 6 月 16 日 正式成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为
兴业银 行 股 份有 限公 司。
本基金 募集 期间 为 2017 年 5 月 3 日至 2017 年 6 月 9 日 ， 为契 约型 开放 式基 金， 存续 期限 不定 ，
募集资 金总 额为 人民 币 315,756,513.81 元 ， 有 效认 购 户数 为 8,543 户 。 其 中， 广 发百发 大数 据价 值混
合 A 类 基金 （“A 类 基金 ” ）扣除 认购 费用 后的 募集 资金净 额为 人民 币 193,412,401.28 元， 认购 资 金
在募集 期间 的利 息为 人民 币 33,082.11 元 ； 广 发百 发 大数据 价值 混 合 E 类基 金 （“E 类基 金 ” ） 扣除 认
购费用 后的 募集 资金 净 额 122,305,067.30 元 ，认 购资 金在募 集期 间的 利息 为人 民币 5,963.12 元 。认
购资金在募集期间产生的 利息按照基金合同的有关 约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募
集资金 经德 勤华 永会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，包 括国 内依 法发行 上市 的
股票 （ 包括 中小 板、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期货 等权 益类 金
融工具 ， 以 及债 券等 固定 收益类 金融 工具 （包 括国 内依法 发行 上市 的国 债、 央行票 据、 地方 政府 债、
金融债 、 企业 债、 公司 债、 次级债 、 可转 换债 券、 分 离交易 可转 债 、 可 交换 债 券、 中小 企业 私募 债、
中期票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 资产 支持 证券、 债券 回购 、 银 行存 款、 现 金等 ） 、 国 债期 货
以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具 （但 须符合 中国 证 监会相 关规 定） 。 本基 金
的业绩 比较 基准 为：50%× 沪深 300 指数 收益 率＋50%× 中 证全 债指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 6 月 16 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计 年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2017 年 6 月
16 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资、资产 支持证券和衍生工具投资 等，其中股票投资、债广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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券投资 和资产支持证券在 资产负债表中作为交易性 金融资产列报，衍生工具 投资在资产负债表中作
为衍生 金融 资产 列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一 方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 公允 价值 变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足 下列 条件 之一 的金 融 资产， 予以 终止 确认 ：
（1） 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终止 ；
（2） 该金 融资 产已 转移 ， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方；
（3） 该 金融 资产 已转 移， 虽然本 基金 既没 有转 移也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬，但是放弃了对该 金融资产控制。金融负债 的现时义务全部或部分已 经解除的，才能终止确
认该金 融负 债或 其一 部分 。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 股票 投资
买入股票于交易日按股票 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 。股票持有期间获
得的股 票股 利 （包 括送 红 股和公 积金 转增 股本 ） ， 于 除息日 按股 权登 记日 持有 的股数 及送 股或 转增 比
例，计 算确 定增 加的 股票 数量。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 债券 投资 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息（ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易 可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（3） 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证 （ 包括 配股 权证 ） ， 在 除权 日按 照持 有的 股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定增 加的权 证数 量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分 离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
（4） 期 货投 资期 货投 资于 相关合 同签 署日 以公 允价 值进行 初始 计量， 并以 公 允价值 进行 后续 计
量，公允价值变动计入当 期损益。因期货交易每日 无负债结算确认的相关金 融资产和金融负债，与
相关的 期货 暂收 暂付 款之 间按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 内列 示。
（5） 资 产支 持证 券买 入资 产支持 证券 于交 易日 按资 产支持 证券 的公 允价 值入 账， 相 关交 易费 用
直接计入当期损益，上述 公允价值不包含资产支持 证券起息日或上次 除息日 至购买日止的利息（作
为应收 利息 单独 核算 ） 。 卖 出资产 支持 证券 于交 易日 确认资 产支 持证 券投 资收 益。 卖 出资 产支持 证 券
按移动 加权 平均 法结 转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券 等金融资产所广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1、对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交易市价确定公允价 值；对于发行时明确一定 期限限售期的股票，包括 但不 限于非公开发行股
票、首次公开发行时股票 公司股东公开发售股份、 通过大宗交易取得的带限 售期的股票等，按照中
国证监 会或 中国 证券 投资 基金业 协会 的有 关规 定确 定公允 价值 。
2、 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种 ， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3 、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同且 被以往 市场 实际 交 易
价格验证具有可靠性的估 值技术，确定投资品种的 公允价值。估值技术包括 参考熟悉情况并自愿交
易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照 实质上相同的其他金融工 具的当前公允价值、现
金流量折现法和市价折扣 法等。采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只有在无法取得可观察
输入值 或取 得不 切实 可行 的情况 下， 才使 用不 可观 察输入 值。
4、 对 于交 易所 市场 和银 行 间市场 交易 的固 定收 益品 种 （ 可转换 债券 、 资 产支 持证券 和私 募债 券
除外） ，采 用第 三方 估值 机 构所提 供的 估值 确定 公允 价值， 另有 规定 的除 外。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
（1） 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
对于长 期停 牌的 股票 ， 若 其潜在 估值 调整 对前 一估 值日的 基金 资产 净值 的影 响在 0.25% 以上 的，
经基金管理人估值委员会 同意，参考类似投资品种 的现行市价及重大变化等 因素（如指数收益法 ） ，
调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 值。
非公开发行股票、首次公 开发行股票时公司股东开 发售份、通过大宗交易取 得的带限售期股票
等流通受限股票，考虑估 值日在证券交易所上市交 易的同一股票的公允价值 以及该流通受限股票剩广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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余限售 期对 应的 流动 性折 扣的影 响， 采用 市价 折扣 法确定 公允 价值 。
首次 公开 发行 但未 上市 的 股票按 采用 估值 技术 确定 的公允 价值 估值 ， 在估 值技 术难以 可靠 计量
公允价 值的 情况 下按 成本 计量。
（2） 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 （可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ） ， 采用 第 三
方估值 机构 （中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 ）提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
（3） 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接 或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1.利息 收入
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
（2） 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内， 按债券 的票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（4） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 。
2.投资 收益
（1） 股票 投资 收益 于交 易 日按卖 出股 票交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 股票 投资成 本的 差额 确
认。
（2） 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利
息（若 有） 后的 差额 确认 。
（3） 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的资 产
支持证 券投 资成 本与 应收 利息（ 若有 ）后 的差 额确 认。
（4） 衍生 工具 投资 收益 于 交易日 按交 易日 的 成 交总 额扣除 应结 转的 衍生 工具 投资成 本后 的差 额
确认。
（5） 股利 收入 于除 息日 按 上市公 司宣 告的 分红 派息 比例计 算的 金额 扣除 由上 市公司 代扣 代缴 的广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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个人所 得税 后的 净额 确认 。
3.公允 价值 变动 收益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1.本基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1.65% 年 费率 逐日 计提 。
2.本基 金的 基金 托管 费按 前一日 基金 资产 净值× 0.1% 的年费 率逐 日计 提。
3. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
4. 卖出 回购 金融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
2. 本 基金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4.由于 本基 金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ，而 E 类基 金份 额收 取销 售服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同， 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得 的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财 税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增 值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,343,289.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 380,856.48
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.65% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 1.65%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 81,411.51
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发百 发大 数据 价值 混 合 A
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
广发百 发大 数据 价值 混 合 E
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年6 月16 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有 限公
司
6,324,360.49 408,066.35
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认 购新发/ 增发 证券 而持 有的 流 通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限 股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
69,696,569.78 元 ，无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 69,696,569.78 80.63
其中： 股票 69,696,569.78 80.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 5,000,000.00 5.78
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
7,033,555.26 8.14
8 其他各 项资 产 4,714,656.83 5.45
9 合计 86,444,781.87 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 1,057,200.00 1.25
B 采矿业
5,484,371.00 6.46
C 制造业 44,356,888.78 52.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,414,410.00 5.20
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
14,383,700.00 16.95
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 69,696,569.78 82.15
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601601 中国太 保 180,800 7,488,736.00 8.83
2 600036 招商银 行 158,200 4,590,964.00 5.41
3 600004 白云机 场 300,300 4,414,410.00 5.20
4 000651 格力电 器 98,200 4,291,340.00 5.06
5 002508 老板电 器 86,000 4,136,600.00 4.88
6 603589 口子窖 88,300 4,066,215.00 4.79
7 600487 亨通光 电 95,600 3,864,152.00 4.55
8 600519 贵州茅 台 5,000 3,487,450.00 4.11
9 300415 伊之密 200,000 3,458,000.00 4.08
10 600872 中炬高 新 139,100 3,444,116.00 4.06
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601233 桐昆股 份 7,102,271.07 8.37
2 601939 建设银 行 6,904,979.00 8.14
3 601318 中国平 安 6,678,895.57 7.87
4 601601 中国太 保 6,353,205.00 7.49
5 601015 陕西黑 猫 6,203,123.66 7.31
6 002080 中材科 技 6,017,049.00 7.09
7 002643 万润股 份 6,015,411.00 7.09 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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8 601689 拓普集 团 5,365,101.00 6.32
9 000830 鲁西化 工 5,346,327.99 6.30
10 300415 伊之密 5,294,055.16 6.24
11 002008 大族激 光 5,111,663.91 6.02
12 600036 招商银 行 4,929,418.00 5.81
13 601398 工商银 行 4,921,825.00 5.80
14 002456 欧菲光 4,840,766.92 5.71
15 002714 牧原股 份 4,681,445.00 5.52
16 603589 口子窖 4,678,396.19 5.51
17 600519 贵州茅 台 4,610,410.00 5.43
18 000651 格力电 器 4,362,083.00 5.14
19 600009 上海机 场 4,211,149.00 4.96
20 002508 老板电 器 4,137,054.96 4.88
21 600487 亨通光 电 4,042,054.00 4.76
22 300068 南都电 源 4,030,947.37 4.75
23 600004 白云机 场 4,012,493.00 4.73
24 002092 中泰化 学 4,011,085.00 4.73
25 300065 海兰信 4,009,285.00 4.73
26 603599 广信股 份 4,007,262.00 4.72
27 300203 聚光科 技 3,119,084.00 3.68
28 600298 安琪酵 母 3,000,875.75 3.54
29 600872 中炬高 新 2,955,507.00 3.48
30 603968 醋化股 份 2,952,412.00 3.48
31 601328 交通银 行 2,951,362.00 3.48
32 603939 益丰药 房 2,951,048.80 3.48
33 000333 美的集 团 2,816,187.00 3.32
34 600176 中国巨 石 2,752,931.00 3.24
35 600362 江西铜 业 2,160,563.34 2.55
36 000488 晨鸣纸 业 2,159,927.00 2.55
37 601100 恒立液 压 2,159,365.00 2.55
38 002078 太阳纸 业 2,158,621.92 2.54
39 002466 天齐锂 业 2,157,715.00 2.54
40 600887 伊利股 份 2,082,502.00 2.45
41 000418 小天鹅 Ａ 2,063,580.00 2.43
42 002475 立讯精 密 2,048,914.00 2.41
43 300136 信维通 信 1,915,776.00 2.26
44 002493 荣盛石 化 1,865,789.50 2.20
45 601225 陕西煤 业 1,765,093.00 2.08
46 002128 露天煤 业 1,763,090.00 2.08
47 601088 中国神 华 1,762,842.08 2.08
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 8,628,150.62 10.17
2 601233 桐昆股 份 6,708,462.29 7.91
3 000830 鲁西化 工 6,452,591.00 7.61
4 002080 中材科 技 6,395,497.44 7.54
5 002643 万润股 份 5,879,421.00 6.93
6 601939 建设银 行 4,849,600.00 5.72
7 600009 上海机 场 4,759,039.04 5.61
8 601015 陕西黑 猫 4,644,234.43 5.47
9 002008 大族激 光 4,621,219.00 5.45
10 601398 工商银 行 4,608,890.00 5.43
11 601689 拓普集 团 4,534,257.00 5.34
12 603599 广信股 份 4,526,775.00 5.34
13 002714 牧原股 份 4,251,587.00 5.01
14 002456 欧菲光 4,167,410.94 4.91
15 300065 海兰信 3,842,810.00 4.53
16 603939 益丰药 房 3,580,185.80 4.22
17 300068 南都电 源 3,538,810.00 4.17
18 600176 中国巨 石 3,338,167.00 3.93
19 002092 中泰化 学 3,229,058.00 3.81
20 601328 交通银 行 2,904,233.00 3.42
21 000333 美的集 团 2,788,385.00 3.29
22 603968 醋化股 份 2,645,561.00 3.12
23 601100 恒立液 压 2,439,316.00 2.88
24 002466 天齐锂 业 2,350,754.62 2.77
25 002078 太阳纸 业 2,230,576.00 2.63
26 000488 晨鸣纸 业 2,200,727.00 2.59
27 600362 江西铜 业 1,991,832.00 2.35
28 300415 伊之密 1,934,638.56 2.28
29 300136 信维通 信 1,897,151.00 2.24
30 600887 伊利股 份 1,790,953.00 2.11
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 185,327,096.31
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 121,399,551.71
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
73,402.72
2 应收证 券清 算款
4,616,187.89
3 应收股 利
-
4 应收利 息
2,079.56
5 应收申 购款
22,986.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,714,656.83
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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广发百 发大 数据
价值混 合 A
3,180 23,086.09 0.00 0.00% 73,413,767.56
100.00
%
广发百 发大 数据
价值混 合 E
444 17,252.37 0.00 0.00% 7,660,054.17
100.00
%
合计
3,624 22,371.36 0.00 0.00% 81,073,821.73
100.00
%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发百 发大 数据 价值 混
合 A
499.51 0.0007%
广发百 发大 数据 价值 混
合 E
304,850.92 3.9797%
合计 305,350.43 0.3766%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发百 发大 数据 价值 混
合 A
0
广发百 发大 数据 价值 混
合 E
10~50
合计 10~50
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发百 发大 数据 价值 混
合 A
0
广发百 发大 数据 价值 混
合 E
0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发百 发大 数据 价值 混 合 A 广发百 发大 数据 价值 混 合 E
基金合 同生 效日 （2017 年 6 月 16
日）基 金份 额总 额
193,445,483.39 122,311,030.42 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金总 申购 份额 2,906,799.21 1,415,918.79
减： 基金 合同 生效 日起 至报 告期期
末基金 总赎 回份 额 122,938,515.04 116,066,895.04
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末
基金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 73,413,767.56 7,660,054.17
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为 2017 年 6 月 16 日。
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东北证 券 2 306,385,121.73 100.00% 224,059.86 100.00% 新增 2 个
华福证 券 2 - - - - 新增 2 个
中信证 券 2 - - - - 新增 2 个
中投证 券 2 - - - - 新增 2 个
兴业证 券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东北证 券 70,213.27 100.00%
6,292,100,
000.00
100.00% - -
广发基金管理有限公 司 广发百 发大 数据 策略 价值 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 2017 年年 度报 告摘要
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二〇一八年三月二十 七日
