广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
广 发 添利 交 易型 货 币市 场 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 2 页共 39 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 3 页共 39 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发添 利货 币 ETF
场内简 称 广发添 利
基金主 代码 511950
交易代 码 511950
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 22 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,866,772.89 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发添 利 A 广发添 利 B
下属分 级基 金的 交易 代码 511950 005107
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 16,308.43 份 26,850,464.46 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保持 较 高流动 性的 基础 上 ， 力 争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资收 益。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 4 页共 39 页
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年
2016 年 11 月 22 日 （基金合 同生效日）
至 2016 年 12 月 31 日
广发添 利 A 广发添 利 B 广发添 利 A 广发添 利 B
本期已 实现 收益 463,083.33 4,918,346.63 1,085,528.13 -
本期利 润
463,083.33 4,918,346.63 1,085,528.13 -
本期净 值收 益率 2.8635% 1.4528% 0.2932% -
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末 2016 年末
广发添 利 A 广发添 利 B 广发添 利 A 广发添 利 B
期末基 金资 产净 值 1,630,842.95 26,850,464.46 52,480,542.29 -
期末基 金份 额净 值 100.0000 1.0000 100.0000 -
注：（1） 本基 金 B 类 份额 合同生 效日 为 2017 年 8 月 22 日， 至披 露时 点不 满 一年。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
（3 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 5 页共 39 页
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
（4） 本基 金利 润分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发添利 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.9753% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 0.8859% 0.0017%
过去六 个月 1.7120% 0.0024% 0.1789% 0.0000% 1.5331% 0.0024%
过去一 年 2.8635% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 2.5086% 0.0026%
自基金 合同 生效
起至今
3.1650% 0.0031% 0.3937% 0.0000% 2.7713% 0.0031%
2．广发添利 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0385% 0.0017% 0.0894% 0.0000% 0.9491% 0.0017%
自基金 合同 生效
起至今
1.4528% 0.0020% 0.1274% 0.0000% 1.3254% 0.0020%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 基金 份额 累计净值收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发添 利交 易型 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2016 年 11 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发添利 A 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 6 页共 39 页
2、广发添利 B
注： （1 ） 本基 金 B 类份 额合 同生效 日期 为 2017 年 8 月 22 日 ， 至 披露时 点本 基 金成立 未满 一 年 。
（2） 本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。
3.2.3 基金每年净值收益 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发添 利交 易型 货币 市场 基金 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 7 页共 39 页
基金净 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 的对 比图
1、广发添利 A
注：合 同生 效当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
2、广发添利 B
注：本 基 金 B 类合 同生 效 当年（2017 年 ）按 实际 存 续期计 算， 未按 自然 年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
广发添 利 A ： 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 8 页共 39 页
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2016 年 1,082,698.36 - 2,829.77 1,085,528.13 -
2017 年
465,727.48 - -2,644.15 463,083.33 -
合计 1,548,425.84 - 185.62 1,548,611.46 -
广发添 利 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 4,827,114.64 87,999.31 3,232.68 4,918,346.63 -
合计 4,827,114.64 87,999.31 3,232.68 4,918,346.63 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 9 页共 39 页
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
货币基 金
的基金 经
理；广 发
理财 30
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发理 财 7
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发现金 宝
场内货 币
基金的 基
金经理 ；
广发活 期
宝货币 基
金的基 金
经理； 广
发天天 红
基金的 基
金经理 ；
现金投 资
部总经 理
2016-11-22 - 18 年
温 秀 娟 女 士 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门
营 业 部 高 级 客 户 经 理 、 固 定 收 益
部 交 易 员 、 投 资 经 理 ， 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 、 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 现 金 投 资 部 总 经 理 、 广 发 货 币
市场基 金基 金经 理（ 自 2010 年 4
月 29 日起 任职） 、 广 发理 财 30 天
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 1 月 14 日起 任职） 、
广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基
金基金 经理( 自 2013 年 6 月 20 日
起任职) 、广发现金宝场内实时申
赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2013 年 12 月 2 日起 任职） 、广发
活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（2014 年 8 月 28 日 起任 职） 、 广
发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金
经理 （ 自 2016 年 11 月 22 日起任
职） 、 广 发天 天红 发起 式货 币市场
基金基 金经 理（ 自 2017 年 10 月
31 日 起任 职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 10 页共 39 页
添利交易型货币市场基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的 股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进 行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 11 页共 39 页
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期内，银行间市场资 金利率波动较大， 呈现出 一定时点性规律，具体表 现在每月月中开始
季节性 收紧 ，每 月下 旬或 月底重 新回 归利 率走 廊， 而每个 季度 末存 单和 存款 利率往 往是 3 个月 内 最
高。从央行的操作来看， 货币政策维持中性，采取 削峰填谷的精细化操作模 式，根据市场流动性状
况灵活 调整 回笼 或投 放方 向。 本 基金 遵循资 金利 率 变化规 律， 将现金 流安 排 在季度 末/ 年 末， 滚 动配
置。报告期内，组合积极 管理现金流，在季末、年 末等收益率较高的时点配 置资产，获取较高的再
投资收 益， 提高 组合 收益 率。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发添 利货 币 ETFA 类 净值 增长 率为 2.8635%, 同 期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.3549%;
广发添 利货 币 ETFB 类净 值增长 率 为 1.4528%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 0.1274%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
报告期内，整体来说，央 行执行稳健中性的货币政 策，一季度银行间市场资 金面偏紧，二季度
在金融监管加强的环境下 ，流动性方面有所缓和， 到四季度接近年底流动性 非常紧张，跨年资金到
6M 资金 利率 创全 年新 高 。宏观 数据 来看 ，2017 年 经济表 现平 稳， 略超 预期 ，整体 来看 地产 投资 下
滑速度 慢于 市场 预期 。 高 频数据 看 ， 上 游 RJ/CRB 商品价 格指 数 12 月 上旬 小 幅下跌 ， 但中 旬开 始再
度明显 上行 ， 而反 映国 内 大宗商 品价 格走 势的 南华 工业品 指 数 12 月整 体震 荡 走高， 均指 向主要 工业
品价格走势仍强；中游钢 材、水泥价格表现依旧较 为强势，尤其是水泥价格 仍在持续上涨，供给限
制是重要原因，不过可能 也反映需求端的稳定。生 产指标方面，部分指标开 始企稳反弹（包括高炉
开工率、发电耗煤量等 ） ， 不过整体仍然处于较弱的 区间，采暖季对企业生产 的影响预计还将延续；
下游地 产销 售 12 月 30 大 中城市 商品 房销 售面 积同 比增速 跌幅 较 11 月 继续 收 窄， 乘 用车 零售 增速 则
表现较 差。 通 胀方 面， 从 目前高 频数 据的 跟踪 来看 ，12 月 CPI 没有 观察 到很 明显的 涨价 压力， 综 合
考虑基 数效 应中 枢可 能会 继续维 持 在 1.7% 附近， PPI 方面虽 然目 前来 看主 要工 业品的 价格 仍然 较强 ，
但估计 难敌 去年 的高 基数 压力， 预计 12 月 PPI 中 枢可能 会回 落到 4.8% 附近 。整体 来说 ，四 季度 经广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页共 39 页
济有所 回落 但幅 度不 深； 2018 年 经济 增速 大概 率温 和 回落， CPI 中枢 上移 但 PPI 中枢下 移。 展 望 2018
年，经济基本面平稳，去 杠杆进程仍将持续，稳健 中性货币政策没有全面宽 松的必要性，但会守住
不发生金融系统性风险的 底线。短端利率可能仍保 持在相对较高水平。操作 上，本基金将保持适度
久期和 杠杆 ， 继 续做 好流 动性管 理。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基 金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 5,381,429.96 元。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在 连续二十个工作日基金资 产净值低于五千万的情形 。基金管理人已向
中国证 监会 报告 此情 形并 将采取 适当 措施 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页共 39 页
本报告期内，本基金托管 人在对广发添利交易型货 币市场基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发添利交 易型货币 市场基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发添利交
易型货 币市 场基 金的 投资 运作、 每万 份基 金净 收益 和 7 日年 化收 益率 、基 金 利润分 配、 基金 费用 开
支等问 题上 ，严 格遵 循《 证券投 资基 金法 》 、 《 货币 市场基 金信 息披 露特 别规 定》等 有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发添利交易型货币市 场基金 2017 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01428 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 添利 交易 型货币 市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 7,957,150.48 12,759,453.64
结算备 付金 - 30,700.00
存出保 证金 - - 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 39 页
交易性 金融 资产 19,979,332.55 -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 19,979,332.55 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 24,900,134.85
应收证 券清 算款 - 15,007,558.33
应收利 息 635,814.60 32,342.89
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 28,572,297.63 52,730,189.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 32,668.47 60,217.32
应付托 管费 14,519.33 27,420.03
应付销 售服 务费 2,176.56 85,687.58
应付交 易费 用 16,741.81 991.70
应交税 费 - -
应付利 息 - - 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 39 页
应付利 润 3,418.30 2,829.77
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 21,465.75 72,501.02
负债合计 90,990.22 249,647.42
所有者权益： - -
实收基 金 28,481,307.41 52,480,542.29
未分配 利润 - -
所有者权益合计 28,481,307.41 52,480,542.29
负债和所有者权益总 计 28,572,297.63 52,730,189.71
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，广 发添 利货 币 ETFA 基金 份额 净值 人民 币 100.00 元， 基
金份额 总 额 16,308.43 份 ； 广发添 利货 币 ETFB 基金 份额净 值人 民 币 1.0000 元 ，基金 份额 总额
26,850,464.46 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 添利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 11 月 22 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年 12
月 31 日
一、收入 6,193,065.21 1,392,333.77
1.利息 收入 6,247,648.30 1,392,333.77
其中： 存款 利息 收入 2,501,842.83 1,311,598.66
债券利 息收 入 2,600,310.41 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,145,495.06 80,735.11
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -54,583.09 -
其中： 股票 投资 收益 - - 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 16 页共 39 页
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -54,583.09 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -
减：二、费用 811,635.25 306,805.64
1．管 理人 报酬 252,302.09 80,668.39
2．托 管费 112,134.35 36,509.39
3．销 售服 务费 58,955.60 114,091.84
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 256,656.31 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 256,656.31 -
6．其 他费 用 131,586.90 75,536.02
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 5,381,429.96 1,085,528.13
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,381,429.96 1,085,528.13
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 11 月 22 日 ，上 年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 添利 交易 型货币 市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页共 39 页
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 52,480,542.29 - 52,480,542.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 5,381,429.96 5,381,429.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -23,999,234.88 - -23,999,234.88
其中：1.基 金申 购款 1,272,721,701.64 - 1,272,721,701.64
2.基金 赎回 款 -1,296,720,936.52 - -1,296,720,936.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -5,381,429.96 -5,381,429.96
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 28,481,307.41 - 28,481,307.41
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 22 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 519,630,000.00 - 519,630,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,085,528.13 1,085,528.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -467,149,457.71 - -467,149,457.71
其中：1.基 金申 购款 196,075,298.36 - 196,075,298.36
2.基金 赎回 款 -663,224,756.07 - -663,224,756.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -1,085,528.13 -1,085,528.13 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页共 39 页
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 52,480,542.29 - 52,480,542.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 添 利 交 易型 货 币 市 场基 金(“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委员 会(“ 中 国证 监 会”) 证 监 许可
[2016]1008 号 文《 关于核 准广发 添利 交易型 货币 市 场基金 募集 的批复 》批 准 ，由基 金发 起人 广发基
金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管理办法 》 、
《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法 》等有关规定和《广发添 利交易型货币市场基金
基金合 同》(“ 基金 合同”) 发 起，于 2016 年 11 月 22 日 募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股 份 有限 公司。
本基金 募集 期为 2016 年 11 月 09 日至 2016 年 11 月 11 日 ，本 基金 为交 易型 开 放式基 金， 存续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 519,630,000.00 元， 有 效认 购户 数为 2,459 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民 币 0.00 元， 折合 基金 份额 0.00 份， 按 照基 金合 同的有 关约 定计 入基 金
份额持 有人 的基 金账 户。 本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《货币市 场
基金监督管理办法》和基 金合同等有关规定 ，本基 金的投资范围为法律法规 及监管机构允许投资的
金融工 具， 具体 如下 ： 1 、 现金； 2、 期 限在 1 年 以内( 含 1 年) 的银 行存 款( 包 括活 期存款 、 定 期存 款、
通知存 款、 大额 存单 等) 、 债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ；3 、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397
天) 的债券、非金融企业债 务融资工具( 包括但不限于 短期融资券、超短期融资 券、中期票据) 、资产
支持证 券；4、 中国 证监 会 、中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。
本基金 于 2017 年 8 月 22 日增 设 B 类场 外份 额 ， 基 金份额 发售 面值 为人 民 币 1.00 元， 折算 后 A
类基金 份额 面 值 为人 民币 100.00 元，B 类基 金份 额 面值为 人民币 1.00 元 。本 基金 A 类基 金份 额
在上海 证券 交易 所市 ， 注 册 登记机 构为 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司； B 类 基金份 额不 上市 交易 ，
注册登 记机 构为 基金 管理 人。本 基金 业绩 比较 基准 为人民 币活 期存 款利 率（ 税后） 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页共 39 页
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称“ 企 业会计准则” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计 核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基金 2017 年 12 月 31 日及 2016 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2017
年度 及 2016 年 11 月 22 日 （基金 合同 生效 日） 至 2016 年 12 月 31 日 止期 间的 经营成 果和 基金 净值
变动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 可比 期 间为 2016 年 11 月
22 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产为 债券 投资和 资产 支持 证券 ，在 资产负 债表 中作 为交 易性 金融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页共 39 页
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认，相关交易费用计 入初始确认金额。以公允 价值计量且其变动计入 当 期损益的金融资产，取
得时支付的价款中包含已 宣告但尚未发放的债券起 息日或上次除息日至购买 日止的利息，单独确认
为应收 项目 。
本基金对所持有的债券投 资、贷款及应收款项和其 他金融负债以摊余成本法 进行后续计量。本
会计期 间内 ，本 基金 持有 的债券 投资 的摊 余成 本接 近其公 允价 值。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产 ， 予以 终止 确认 ： （1 ） 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； （3） 该 金 融
资产已转移，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或
其一部 分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 债券 投资
买入银行间市场交易的债 券于交易日按应付或实际 支付的全部价款（不含应 收利息）入账，相
关交易 费用 计入 债券 投资 的初始 成本 。
买入央行票据和零息债券 等贴现债券，于交易日按 应付或实际支付的全部价 款入账，相关交易
费用计 入债 券投 资的 初始 成本。
卖出银 行间 市场 交易 的 债 券于交 易日 确认 债券 投资 收益 。 卖 出债 券按 移动 加权 平均法 结转 成 本 。
（2） 资产 支持 证券
买入银行间市场交易的资 产支持证券于交易日按应 付或实际支付的全部价款 （不含应收利息）
入账， 相关 交易 费用 计入 卖出资 产支 持证 券的 初始 成本。
卖出银行间市场交易的资 产支持证券于交易日确认 资产支持证券投资收益。 卖出资产支持证券
按移动 加权 平均 法结 转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价 款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页共 39 页
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1、 本基 金估 值采 用“ 摊余 成本法” ， 即 估值 对象 以买 入成本 列示 ， 按 照票 面利 率或协 议利 率并 考
虑其买入时的溢价与折价 ，在剩余存续期内按照实 际利率法进行摊销，每日 计提损益。本基金不采
用市场 利率 和上 市交 易的 债券和 票据 的市 价计 算基 金资产 净值 。
2、 为 了避 免采 用“ 摊余 成 本法” 计算 的基 金资 产净 值 与按市 场利 率和 交易 市价 计算的 基金 资产 净
值发生重大偏离，从而对 基金份额持有人的利益产 生稀释和不公平的结果， 基金管理人于每一估值
日，采用 估值技术，对基金持有的 估值对象进行重新评估， 即“ 影子定 价” 。投资组合 的摊余成本 与
其他可 参考 公允 价值 指标 产生重 大偏 离的 ， 应按 其 他公允 指标 对组 合的 账面 价值进 行调 整 。 当“ 摊余
成本法” 计 算的 基金 资产 净 值与“ 影子 定价” 确定 的基 金资产 净值 的偏 离度 的绝 对值达 到或 超过 0.25%
时， 基金 管理 人应 根据 风 险控制 的需 要调 整组 合 ， 其中 ， 对 于偏 离程 度的 绝 对值达 到或 超 过 0.5% 的
情形，基金管理人应与基 金托管人协商一致后，参 考成交价、市场利率等信 息对投资组合进行价值
重估，使基金资产净值更 能公允地反映基金资产价 值，并应编制和披露临时 报告，并根据风险控制
的需要 调整 组合 。
3、 如有 确凿 证据 表明 按上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的， 基 金 管理人 可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映公 允价 值 的 价格估 值。
4、 相关 法律 法规 以及 监管 部门有 强制 规定 的， 从其 规 定。 如 有新 增事 项， 按 国家 最新规 定估 值 。
本基金以公允价值进行后 续计量的金融资产与金融 负债，其公允价值计量基 于公允价值的输入
值的可 观察 程度 以及 该等 输入值 对公 允价 值计 量整 体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ；
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 39 页
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 对应 的金 额 。 每 份 A 类 基金 份额 面值 为人 民 币 100.00 元， 每份
B 类基 金份 额面 值为 人民 币 1.00 元。 申购 、赎 回、 转换及 分红 再投 资等 引起 的实收 基金 的变 动分 别
于上述各交易确认日认列 。上述申购和赎回分别 包 括基金转换所引起的转入 基金的实收基金增加和
转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
（2） 本基 金持 有的 附息 债 券、贴 现券 按摊 余成 本和 实际利 率计 算确 定利 息收 入。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日 计 提 。
2. 投 资收 益
（1 ）债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应收利 息
（若有 ）后 的差 额确 认。
（2） 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的投 资
成本与 应收 利息 （若 有） 后的差 额确 认。
7.4.4.9 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 0.18% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.08% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 级基金 份额 和 B 级 基金 份额 的销 售服 务 费分别 按前 一日 该级 基金 资产净 值 的 0.25%
和 0.01% 的 年费 率逐 日计 提。
4. 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 交 易 费 用 发 生 时 按 照 确 定 的 金 额 计 入
交易费 用。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.10 基金的收益分配 政策 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 39 页
1. 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次，每 次收 益分 配
比例不 得低 于收 益分 配基 准日可 供分 配利 润的 30% ，若《 基金 合同 》生 效不 满 3 个 月可 不进 行收 益
分配；
2. 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转为基金份额进行再 投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方 式是现金分红；投 资者
在不同销售机构可以选择 不同的收益分配方式，在 同一销售机构只能选择一 种收益分配方式，基金
注册登 记机 构将 以投 资者 最后一 次选 择的 收益 分配 方式为 准；
3. 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4. 由 于本 基金 A 类基 金份 额不收 取销 售服 务费 ， 而 B 类 基金 份额 收取 销售 服 务费， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5．法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.11 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 39 页
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投 资 基金 ） 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征
营业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 39 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日 （基 金合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
1,097,180.00 100.00% - -
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日 （基 金合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
775,900,000.00 100.00% 327,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的管 252,302.09 80,668.39 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 39 页
理费
其中：支付销售机 构的客户
维护费 12,939.59 1,341.22
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.18% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.18%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日 （ 基金 合 同生效
日）至2016 年12 月31 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
112,134.35 36,509.39
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.08% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.08%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 39 页
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发添 利 A 广发添 利 B 合计
广发证 券股 份有 限公
司
35,943.18 - 35,943.18
广发基 金管 理有 限公
司
19.10 12,144.40 12,163.50
合计 35,962.28 12,144.40 48,106.68
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日（ 基金 合 同生效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发添 利A 广发添 利B 合计
广发证 券股 份有 限公
司
20,218.96 - 20,218.96
广发基 金管 理有 限公
司
90.15 - 90.15
合计 20,309.11 - 20,309.11
注：本 基金 根据 投资 人持 有本基 金份 额数 量， 对投 资人持 有的 基金 份额 按照 不同的 费率 计提 销
售服务 费， 因此 形成 的不 同的基 金份 额等 级。
本基 金 A 类 基金 份额的 年 销售服 务费 率 为 0.25% ， 本基 金 B 类基 金份 额的 年 销售服 务费 率为
0.01% 。
各类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 年基 金销 售服 务费 率÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 份 额的基 金销 售服 务费
E 为 前一 日基 金份 额所 代 表的基 金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付。 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金托 管费 划付 指令 ，经 基金托 管人 复核 后 于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支付 ，
由基金 管理 人代 收， 基金 管理人 收到 后支 付给 基金 销售机 构， 专门 用于 本基 金的销 售与 基金 份额 持
有人服 务。 若遇 法定 节假 日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延至 最近 可支 付
日支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 39 页
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
广发添 利 A
份额单 位： 份
关联方 名称
广发添 利A 本 期末
2017 年12 月31 日
广发添 利A 上 年度 末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 351.00 0.07%
广发添 利 B
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月22 日（ 基金 合 同生效 日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股
份有限 公司
7,957,150.48 14,580.18 2,759,453.64 112,026.58
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 39 页
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
19,979,332.55 元 ，无 属于 第一层 级和 第三 层级 的金 额（2016 年 12 月 31 日 ： 无） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 39 页
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 19,979,332.55 69.93
其中： 债券 19,979,332.55 69.93
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,957,150.48 27.85
4 其他各 项资 产 635,814.60 2.23
5 合计 28,572,297.63 100.00
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.75
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 39 页
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 29
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 63.04 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 35.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 98.09 -
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 39 页
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,979,332.55 70.15
其中： 政策 性金 融债 19,979,332.55 70.15
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - -
9 合计 19,979,332.55 70.15
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150201 15 国开 01 100,000.00 9,997,814.74 35.10
2 170204 17 国开 04 100,000.00 9,981,517.81 35.05
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0227%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0202%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0030%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页共 39 页
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 根据 公开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 也
未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
635,814.60
4 应收申 购款
-
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
635,814.60
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页共 39 页
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发添 利 A 190 85.83 437.53 2.68% 15,870.90 97.32%
广发添 利 B 142 189,087.78 15,060,396.31 56.09% 11,790,068.15 43.91%
合计 332 80,924.01 15,060,833.84 56.06% 11,805,939.05 43.94%
9.2 期末上市基金前十名持 有人
广发添 利 A
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 陈华荣 3,406.00 20.88%
2 冯淑华 2,337.00 14.33%
3 杨凤艳 1,546.00 9.48%
4 裘颖红 1,237.00 7.59%
5 刘小静 1,237.00 7.59%
6 徐菁 1,006.00 6.17%
7 董文荣 889.00 5.45%
8 吕东明 500.00 3.07%
9 刘乃英 479.00 2.94%
10
华鑫国 际信 托有 限公 司
－华鑫 信托· 鑫财 富一
号集合 资金 信托 计划
315.00 1.93%
9.3 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 其他机 构 10,056,863.29 37.43%
2 其他机 构 5,000,000.00 18.61%
3 个人 3,504,337.53 13.04%
4 个人 1,874,917.83 6.98%
5 个人 701,913.70 2.61%
6 个人 668,861.89 2.49%
7 个人 542,229.77 2.02%
8 个人 476,853.04 1.77%
9 个人 317,759.89 1.18%
10 个人 307,810.18 1.15% 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 35 页共 39 页
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发添 利 A - -
广发添 利 B 37,769.28 0.1407%
合计 37,769.28 0.1406%
9.5 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发添 利 A 0
广发添 利 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发添 利 A 0
广发添 利 B 0
合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发添 利 A 广发添 利 B
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 22 日）
基金份 额总 额
5,196,300.00 -
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 524,805.42 -
本报告 期 基 金总 申购 份额 349,882.28 1,237,733,474.16
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 858,379.27 1,210,883,009.70
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 16,308.43 26,850,464.46
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 36 页共 39 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的 诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 8 - - - - 新增 8 个
中天证 券 1 - - - - 新增 1 个
东兴证 券 2 - - - - 新增 2 个
中金公 司 4 - - - - 新增 4 个
中信建 投 4 - - - - 新增 4 个
国联证 券 1 - - - - 新增 1 个
世纪证 券 1 - - - - 新增 1 个
西部证 券 1 - - - - 新增 1 个
中原证 券 2 - - - - 新增 2 个
华福证 券 2 - - - - 新增 2 个
东海证 券 1 - - - - 新增 1 个
华创证 券 4 - - - - 新增 4 个
华安证 券 1 - - - - 新增 1 个
上海华 信证 券 1 - - - - 新增 1 个
万和证 券 1 - - - - 新增 1 个
长城证 券 1 - - - - 新增 1 个 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 37 页共 39 页
光大证 券 3 - - - - 新增 3 个
国元证 券 2 - - - - 新增 2 个
安信证 券 5 - - - - 新增 5 个
第一创 业证 券 1 - - - - 新增 1 个
申万宏 源 6 - - - - 新增 6 个
上海证 券 1 - - - - 新增 1 个
南京证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 4 - - - - 新增 4 个
招商证 券 4 - - - - 新增 4 个
方正证 券 7 - - - - 新增 7 个
华融证 券 1 - - - - 新增 1 个
信达证 券 3 - - - - 新增 3 个
财富证 券 2 - - - - 新增 2 个
国金证 券 1 - - - - 新增 1 个
德邦证 券 1 - - - - 新增 1 个
国泰君 安 4 - - - - 新增 4 个
湘财证 券 1 - - - - 新增 1 个
中信证 券 5 - - - - 新增 5 个
中投证 券 1 - - - - 新增 1 个
民生证 券 3 - - - - 新增 3 个
西藏东 方财 富
证券
2 - - - - 新增 2 个
川财证 券 2 - - - - 新增 2 个
联讯证 券 2 - - - - 新增 2 个
渤海证 券 1 - - - - 新增 1 个
东方证 券 2 - - - - 新增 2 个
东吴证 券 1 - - - - 新增 1 个
华宝证 券 1 - - - - 新增 1 个
国信证 券 3 - - - - 新增 3 个
中银国 际 2 - - - - 新增 2 个
瑞银证 券 1 - - - - 新增 1 个
国都证 券 1 - - - - 新增 1 个
浙商证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 3 - - - - 新增 3 个
华鑫证 券 2 - - - - 新增 2 个
北京高 华 1 - - - - 新增 1 个
长江证 券 3 - - - - 新增 3 个
海通证 券 2 - - - - 新增 2 个
平安证 券 4 - - - - 新增 4 个
英大证 券 2 - - - - 新增 2 个
国盛证 券 1 - - - - 新增 1 个
中泰证 券 4 - - - - 新增 4 个
东莞证 券 1 - - - - 新增 1 个
西南证 券 2 - - - - 新增 2 个 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 38 页共 39 页
首创证 券 1 - - - - 新增 1 个
东北证 券 4 - - - - 新增 4 个
广州证 券 2 - - - - 新增 2 个
华泰证 券 5 - - - - 新增 5 个
兴业证 券 4 - - - - 新增 4 个
国海证 券 1 - - - - 新增 1 个
万联证 券 4 - - - - 新增 4 个
新时代 证券 1 - - - - 新增 1 个
太平洋 证券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定 选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证 券 1,097,180.00 100.00%
775,900,0
00.00
100.00% - -
11.7.3 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过 0.5% 的 情况 。 广发添 利交 易型 货币 市场 基金 2017 年年 度报 告摘要
第 39 页共 39 页
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构 1
20170105-20170507
,20170509-2017082
8
101,090.
00
2,085.00
103,175.
00
0.00 0.00%
2 20170105-20170323
100,267.
00
528.00
100,795.
00
0.00 0.00%
3 20170912-20171023 -
301,411,
005.23
301,411,
005.23
0.00 0.00%
4 20171024-20171214 -
150,833,
362.80
150,833,
362.80
0.00 0.00%
5 20170505-20170507 -
100,022.
00
100,022.
00
0.00 0.00%
6 20170508-20170511 -
240,035.
00
240,035.
00
0.00 0.00%
7
20170829-20170911
,20171024-2017122
0
-
251,165,
648.27
251,165,
648.27
0.00 0.00%
8 20171221-20171231 -
10,056,8
63.29
0.00
10,056,8
63.29
37.43
%
9
20170920-20170921
,20171024-2017112
9
-
300,922,
769.46
300,922,
769.46
0.00 0.00%
10 20170829-20170911 -
100,195,
623.44
100,195,
623.44
0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
