广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
广 发 活期 宝 货币 市 场基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一八 年三 月二十 七日 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 2 页共 35 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 3 页共 35 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发活 期宝 货币
基金主 代码 000748
交易代 码 000748
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 28,500,577,085.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000748 003281
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 1,762,884,854.93 份 26,737,692,230.54 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩
比较基 准的 投资 收益 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 ， 对 基金 资产 组合 进行
积极管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 货币 市场 基金 ， 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和
债券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 4 页共 35 页
名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 张志永
联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561
传真 020-89899158 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指
标
2017 年 2016 年 2015 年
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
广发活 期
宝 A
广发活 期
宝 B
本期已 实现 收益
32,847,036.
28
787,867,69
5.48
5,174,967.7
3
18,420,343.
24
9,269,194.8
8 -
本期利 润
32,847,036.
28
787,867,69
5.48
5,174,967.7
3
18,420,343.
24
9,269,194.8
8 -
本期净 值收 益率 4.2814% 4.4779% 2.5515% 0.8923% 4.3453% -
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
广发活 期宝 A 广发活 期 宝 B 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
期 末 基 金 资 产 净
值
1,762,884,8
54.93
26,737,692,
230.54
67,316,511.
75
6,266,150,7
73.13
265,763,38
1.17 -
期 末 基 金 份 额 净
值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 5 页共 35 页
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由于货 币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
（3） 本基 金利 润分 配按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发活期宝 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.0668% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 0.9774% 0.0006%
过去六 个月 2.2063% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 2.0274% 0.0006%
过去一 年 4.2814% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 3.9265% 0.0010%
过去三 年 11.5891% 0.0098% 1.0656% 0.0000% 10.5235% 0.0098%
自基金 合同 生效
起至今
13.0666% 0.0093% 1.1881% 0.0000% 11.8785% 0.0093%
2．广发活期宝 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 1.1152% 0.0006% 0.0894% 0.0000% 1.0258% 0.0006%
过去六 个月 2.3034% 0.0006% 0.1789% 0.0000% 2.1245% 0.0006%
过去一 年 4.4779% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 4.1230% 0.0010%
自基金 合同 生效
起至今
5.4101% 0.0024% 0.4725% 0.0000% 4.9376% 0.0024%
注：业 绩比 较基 准： 人民 币活期 存款 利率 （税 后） 。
3.2.2 基金 份额 累计净值收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发活 期宝 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2014 年 8 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发活期宝 A 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 6 页共 35 页
2、广发活期宝 B
3.2.3 基金每年净值收益 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发活 期宝 货币 市场 基金
基金净 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 的对 比图
1、广发活期宝 A 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 7 页共 35 页
2、广发活期宝 B
注：合 同生 效当 年（2014 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
广发活 期 宝 A ：
单位： 人民 币元
年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 8 页共 35 页
形式转 实收
基金
回款转 出金 额 计
2017 年
31,655,421.2
7
508,128.16 683,486.85 32,847,036.28 -
2015 年 9,236,527.45 27,831.90 4,835.53 9,269,194.88 -
2016 年
5,131,416.41 47,356.54 -3,805.22 5,174,967.73 -
合计 46,023,365.1
3 583,316.60 684,517.16 47,291,198.89 -
广发活 期 宝 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年
777,397,845.
83
1,017,267.69 9,452,581.96 787,867,695.48 -
2016 年
16,535,232.3
4
305,542.72 1,579,568.18 18,420,343.24 -
合计 793,933,078.
17 1,322,810.41 11,032,150.14 806,288,038.72 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 9 页共 35 页
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
温秀娟
本基金 的
基金经
理；广 发
货币基 金
的基金 经
理；广 发
理财 30
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发理 财 7
天债券 基
金的基 金
经理； 广
发现金 宝
场内货 币
基金的 基
金经理 ；
广发添 利
货币 ETF
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红基金 的
基金经
理；现 金
投资部 总
2014-08-28 - 18 年
温 秀 娟 女 士 ， 经 济 学 学 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门
营 业 部 高 级 客 户 经 理 、 固 定 收 益
部 交 易 员 、 投 资 经 理 ， 广 发 基 金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 、 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经 理 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 现 金 投 资 部 总 经 理 、 广 发 货 币
市场基 金基 金经 理（ 自 2010 年 4
月 29 日起 任职） 、 广 发理 财 30 天
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 1 月 14 日起 任职） 、
广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基
金基金 经理( 自 2013 年 6 月 20 日
起任职) 、广发现金宝场内实时申
赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2013 年 12 月 2 日起 任职） 、广发
活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（2014 年 8 月 28 日 起任 职） 、 广
发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金
经理 （ 自 2016 年 11 月 22 日起任
职） 、 广 发天 天红 发起 式货 币市场
基金基 金经 理（ 自 2017 年 10 月
31 日 起任 职） 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 10 页共 35 页
经理
任爽
本基金 的
基金经
理；广 发
纯债债 券
基金的 基
金经理 ；
广发理 财
7 天债 券
基金的 基
金经理 ；
广发天 天
红基金 的
基金经
理；广 发
天天利 货
币基金 的
基金经
理；广 发
钱袋子 基
金的基 金
经理； 广
发聚泰 混
合基金 的
基金经
理；广 发
稳鑫保 本
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 惠
混合基 金
的基金 经
理；广 发
鑫益混 合
基金的 基
金经理 ；
广发鑫 利
混合基 金
的基金 经
理；广 发
安盈混 合
基金的 基
金经理
2014-08-28 - 10 年
任 爽 女 士 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 。 现 任 广
发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （ 自 2012 年 12 月 12 日起任
职） 、 广 发理 财 7 天债 券型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2013 年 6 月
20 日 起任 职） 、 广 发天 天红 发起式
货币市 场基 金基 金经 理（ 自 2013
年 10 月 22 日起 任职 ） 、 广 发天天
利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 1 月 27 日起 任职） 、广发
钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理
（自 2014 年 5 月 30 日起 任职） 、
广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理 （自 2014 年 8 月 28 日起 任职） 、
广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2015 年 6 月 8 日起任
职） 、 广 发稳 鑫保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 3 月
21 日 起任 职） 、 广 发鑫 益灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 16 日起 任职） 、
广 发 鑫 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 11
月 16 日起 任职） 、广 发鑫 利灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 12 月 2 日起 任职） 、
广 发 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 12
月 9 日 起任 职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 11 页共 35 页
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
活期宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作
合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ，基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及 时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风 险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本 年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 12 页共 35 页
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本 公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年国 内货 币市 场呈 现 出明显 的“ 量缩 价涨” 的特 征：首 先从 量上 看， 银行 间超储 率全 年基 本
在 1.5% 以下 位置 运行 ， 属 于历史 较低 位置 ， 银 行间 可用资 金较 少； 而从 反映 货币总 供应 的 M2 指标
来看年 内震 荡走 低， 至 17 年底跌 至 8.2% 的历 史低 位。如 果看 相对 于名 义经 济增长 的货 币供 应量 情
况， 以 M2 同 比增 长减 去 实际 GDP 与 CPI 同 比增 长 之和 ， 这 一指 标年 内不 断 收敛并 在年 底转 负 ， 说
明相对于经济增长货币的 供应量也是在缩减的；其 次从价上来看，在金融去 杠杆的政策基调下，央
行年内 多次 对金 融市场 政 策利率 （OMO/MLF/SLF 等操作 利率 ）加 息，利 率 走廊位 置上 移， 银行之
间拆借 利 率 DR007 中 枢跟 随抬升 ； 非 银机 构方 面， 流动性 结构 性短 缺的 调控 框架下 处境 尴尬 ， 流 动
性分层现象较为明显，反 映在融资利率波动较大、 关键时点融资难度加大等 。此外，在总量流动性
较薄的 背景 下资 金面 应对 外生冲 击的 能力 明显 下降 ， 这使得 缴税 缴准 、 公开 市场 到期等 冲击 显性 化 ，
资金利率呈现出较明显的 时点性规律。本基金在报 告期内操作以流动性为最 重要考 虑因素。本基金
在春节以及季末等关键时 点均安排了大部分现金流 到期，再投资收益较好， 实现了收益和流动性兼
顾。品 种选 择方 面则 在保 障流动 性的 前提 下进 行择 高配置 ，尽 量在 稳健 基础 上提高 组合 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告期内,广发活期宝货币 A 类净值增长率 为 4.2814%, 广发活期宝货 币 B 类净值增长率 为
4.4779%, 同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 0.3549%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来一年，预计 央行会延续 稳健中性的货 币政策。在 稳步“ 去 杠杆” 成为我国金 融攻坚战 重
中之重 的大 背景 下 ， 预 计货 币政策 很难 出现 边际 上的 改善 ， 整 体货 币市 场利 率水 平也会 在高 位维 持 。
大资管新规即将出台，对 整个行业以及金融资产定 价的冲击预计会逐步体现 。但是，未来也仍需密
切关注经济形势的变化。 在资管新规影响逐步消化 以后，市场的关注或许会 更多回到经济基本面上
来。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 13 页共 35 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督 察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相 关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准则。本基金管理人 已与中央国债登记结算有 限责任公司、中证指数有 限公司签署服务协议，
由其按 合同 约定 提供 相关 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 基金收 益分 配
方式为 红利 再投 资， 每日 分 配， 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 820,714,731.76 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和审查，未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为；基金管 理人在报告期内，严格
遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规， 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 14 页共 35 页
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容 ， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江 丽雅 签字 出具 了 德师报( 审) 字(18) 第 P01488 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 6,431,068,135.61 5,665,536,266.66
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 20,932,658,634.35 329,977,093.66
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 20,932,658,634.35 329,977,093.66
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,767,893,231.84 319,193,358.80
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 50,205,384.35 17,492,878.02 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 15 页共 35 页
应收股 利 - -
应收申 购款 45,917,095.84 3,800,167.51
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 29,227,742,481.99 6,335,999,764.65
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 708,484,595.98 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 4,162,510.86 456,885.80
应付托 管费 1,110,002.92 67,686.75
应付销 售服 务费 557,081.66 27,506.68
应付交 易费 用 163,021.45 45,183.89
应交税 费 - -
应付利 息 595,154.94 -
应付利 润 11,731,912.81 1,595,844.00
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 361,115.90 339,372.65
负债合计 727,165,396.52 2,532,479.77
所有者权益： - -
实收基 金 28,500,577,085.47 6,333,467,284.88
未分配 利润 - -
所有者权益合计 28,500,577,085.47 6,333,467,284.88
负债和所有者权益总 计 29,227,742,481.99 6,335,999,764.65 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 16 页共 35 页
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，广 发活 期宝 货 币 A 基 金份 额净 值人民 币 1.0000 元， 基金
份额总 额 1,762,884,854.93 份；广 发活 期宝 货 币 B 基 金份额 净值 人民 币 1.0000 元，基 金份 额总 额
26,737,692,230.54 份 ；总 份额总 额 28,500,577,085.47 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 884,516,915.48 27,724,096.56
1.利息 收入 884,078,857.30 27,951,407.97
其中： 存款 利息 收入 555,027,929.80 11,312,459.12
债券利 息收 入 263,526,320.19 9,409,918.86
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 65,524,607.31 7,229,029.99
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 429,253.78 -227,311.41
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 429,253.78 -227,311.41
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 8,804.40 -
减：二、费用 63,802,183.72 4,128,785.59 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 17 页共 35 页
1．管 理人 报酬 30,675,296.63 2,184,600.79
2．托 管费 7,447,939.38 323,644.57
3．销 售服 务费 3,312,946.68 471,618.60
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 21,852,027.48 727,759.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 21,852,027.48 727,759.78
6．其 他费 用 513,973.55 421,161.85
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 820,714,731.76 23,595,310.97
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 820,714,731.76 23,595,310.97
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 活期 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,333,467,284.88 - 6,333,467,284.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 820,714,731.76 820,714,731.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 22,167,109,800.59 - 22,167,109,800.59
其中：1.基 金申 购款 48,162,644,910.96 - 48,162,644,910.96
2.基金 赎回 款 -25,995,535,110.37 - -25,995,535,110.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -820,714,731.76 -820,714,731.76 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 18 页共 35 页
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 28,500,577,085.47 - 28,500,577,085.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 265,763,381.17 - 265,763,381.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 23,595,310.97 23,595,310.97
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 6,067,703,903.71 - 6,067,703,903.71
其中：1.基 金申 购款 15,583,467,608.71 - 15,583,467,608.71
2.基金 赎回 款 -9,515,763,705.00 - -9,515,763,705.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ） - -23,595,310.97 -23,595,310.97
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 6,333,467,284.88 - 6,333,467,284.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可
[2014]519 号 文 《关 于核 准 广发活 期宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》 批 准， 由 基 金发起 人广 发基 金管 理
有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等有关广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 19 页共 35 页
规定和 《广 发活 期宝 货币 市场基 金基 金合 同》(“ 基金 合同”) 发 起， 于 2014 年 8 月 28 日募 集成 立。 本
基金的 基金 管理 人为 广发 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为兴 业银 行股 份有 限公司 。
本基金 募集 期 为 2014 年 8 月 25 日 ，本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，募 集资 金总
额为人 民 币 201,441,748.46 元 ，有 效认 购户 数 为 426 户 。其 中， 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 共
计人民 币 4,000.11 元 ，折 合基金 份 额 4,000.11 份， 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的
基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运 作管理 办法》 、 《货币市 场
基金监督管理办法》和基 金合同等有关规定，本基 金的投资范围为法律法规 及监管机构允许投资的
金融工 具， 具体 如下 ： 1 、 现金； 2、 期 限在 1 年 以内( 含 1 年) 的银 行存 款( 包 括活 期存款 、 定 期存 款、
通知存 款、 大额 存单 等) 、 债券回 购、 中央 银行 票据 、同业 存单 ；3 、剩 余期 限 在 397 天以 内( 含 397
天) 的债券、非金融企业债 务融资工具( 包括但不限于 短期融资券、超短期融资 券、中期票据) 、资产
支持证 券；4 、 中 国证 监会 、 中国 人民 银行 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金业 绩
比较基 准为 活期 存款 利率( 税后) 。
本 基金 自 2016 年 9 月 2 日 起增 设 B 类基 金份 额， 原 份额转 为 A 类份 额。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称“ 企 业会计准则” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 20 页共 35 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策 的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征
营业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国 基金管 理人 全资 子公 司 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 21 页共 35 页
际资产 管理 有限 公司 ）
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 30,675,296.63 2,184,600.79
其中：支付销售机 构的客户
维护费 350,297.29 -
注： 本 基金 的管 理费 按前 一 日基金 资产 净值 的 0.15% 年费率 计提(2017 年 3 月 17 日以前 ： 0.27% ) 。
管理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.15 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 22 页共 35 页
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的托
管费
7,447,939.38 323,644.57
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.04% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.04%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B 合计
广发基 金管 理有 限公
司
4,732.33 1,785,618.39 1,790,350.72
合计 4,732.33 1,785,618.39 1,790,350.72
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发活 期宝A 广发活 期宝B 合计 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 23 页共 35 页
广发基 金管 理有 限公
司
288,498.85 61,522.82 350,021.67
合计 288,498.85 61,522.82 350,021.67
注： 本基 金 A 基 金份 额的 基金销 售服 务费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 的 年费率 计提 ； B 级
基金份 额的 基金 销售 服务 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率计 提
计算公 式如 下：
H ＝E× 0.20 %÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管人 复核 后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构， 由
注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日
期顺延 至最 近可 支付 日支 付。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股
份有限 公司
60,479,326.03
299,835,68
7.10
- - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
兴业银 行股
份有限 公司
499,116,014.83
169,864,56
2.77
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 24 页共 35 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
广发活 期宝A 广发活 期宝B 广发活 期宝A 广发活 期宝B
报告期 初 持 有 的 基
金份额 - - - -
报告期间申购/ 买入
总份额 - - - 500,098,727.31
报告期 间 因 拆 分 变
动份额 - - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额 - - - 500,098,727.31
报告期 末 持 有 的 基
金份额 - - - -
报告期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例 - - - -
注：申 购份 额含 红利 转投 资份额 。本 报告 期内 基金 管理人 无运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
基金管 理人 上年 度可 比期 间内持 有本 基金 份额 变动 的相关 费用 按基 金合 同及 更新的 招募 说明 书
的有关 规定 支付 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
广发活 期 宝 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发活 期 宝 B
份额单 位： 份
关联方 名称
广发活 期宝B 本期 末
2017 年12 月31 日
广发活 期宝B 上年 度末
2016 年12 月31 日
持有的 持有的 基金 份额 持有的 持有的 基金 份额广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 25 页共 35 页
基金份 额 占基金 总份 额的
比例
基金份 额 占基金 总份 额的
比例
广发证 券股 份有 限
公司
601,803,143.61 2.25% - -
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行股 份有
限公司
1,068,135.61 74,745,615.21 77,536,266.66 2,401,650.12
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司 ，
兴业银 行股
份有限 公司
179929
17 贴 现国 债
29
一级市 场
分销
800,000.00 80,000,000.00
广发证 券股
份有限 公司 ，
兴业银 行股
份有限 公司
179957
17 贴 现国 债
57
一级市 场
分销
800,000.00 80,000,000.00
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 总金额 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 26 页共 35 页
股/ 张）
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
7.4.9 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 708,484,595.98 元， 是以 如下 债券 作为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111709483
17 浦 发银 行
CD483
2018-01-09 99.13 7,059,000.00 699,758,670.00
111709483
17 浦 发银 行
CD483
2018-01-11 99.13 1,056,000.00 104,681,280.00
170204 17 国开 04 2018-01-02 99.88 189,000.00 18,877,320.00
合计
8,304,000.00 823,317,270.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 27 页共 35 页
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
20,932,658,634.35 元， 无 属于第 一层 级和 第三 层级 的金额 （2016 年 12 月 31 日：属 于第 二层 级的 余
额为 329,977,093.66 元， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上 市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§ 8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 20,932,658,634.35 71.62
其中： 债券 20,932,658,634.35 71.62
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,767,893,231.84 6.05
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,431,068,135.61 22.00
4 其他各 项资 产 96,122,480.19 0.33
5 合计 29,227,742,481.99 100.00 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 28 页共 35 页
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.48
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 708,484,595.98 2.49
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 42
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 100
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 10
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 47.23 2.49
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ）—60 天 6.31 - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 29 页共 35 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ）—90 天 48.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4
90 天 （含 ）—120 天
0.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ）—397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 102.21 2.49
8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 278,863,984.81 0.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,179,642,095.80 4.14
其中： 政策 性金 融债 1,179,642,095.80 4.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,474,152,553.74 68.33
8 其他 - -
9 合计 20,932,658,634.35 73.45 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 30 页共 35 页
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111709483 17 浦 发银 行 CD483 35,000,000.00 3,469,634,216.34 12.17
2 111720287 17 广 发银 行 CD287 25,000,000.00 2,476,286,404.82 8.69
3 111770376 17 宁 波银 行 CD234 20,000,000.00 1,982,547,616.52 6.96
4 111709506 17 浦 发银 行 CD506 16,400,000.00 1,622,560,979.33 5.69
5 111716292 17 上 海银 行 CD292 15,000,000.00 1,496,056,868.90 5.25
5 111771488 17 宁 波银 行 CD246 15,000,000.00 1,496,056,868.90 5.25
6 111717299 17 光 大银 行 CD299 15,000,000.00 1,485,771,842.90 5.21
7 170401 17 农发 01 6,700,000.00 669,958,914.79 2.35
8 111771494 17 中 原银 行 CD368 6,000,000.00 598,393,426.84 2.10
9 111771586 17 中 原银 行 CD369 6,000,000.00 598,195,246.38 2.10
10 111771335 17 天 津银 行 CD267 5,000,000.00 498,758,553.19 1.75
10 111716290 17 上 海银 行 CD290 5,000,000.00 498,758,553.19 1.75
8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0950%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0533%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0159%
报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 31 页共 35 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价， 即计价对象以 买入成本列 示，按实际利 率并考虑其 买入时的溢
价与折 价， 在其 剩余 期限 内摊销 ，每 日计 提收 益。
8.9.2 根据 公开市 场信 息， 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 也
未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
50,205,384.35
4 应收申 购款
45,917,095.84
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
96,122,480.19
§ 9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发活 期 宝 A
68,908 25,583.17 2,142,022.71 0.12%
1,760,742,832.
22
99.88% 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 32 页共 35 页
广发活 期 宝 B
40
668,442,305
.76
26,737,692,230
.54
100.00% 0.00 0.00%
合计
68,948 413,363.36
26,739,834,253
.25
93.82%
1,760,742,832.
22
6.18%
9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 4,054,586,251.59 14.23%
2 银行类 机构 3,128,415,187.94 10.98%
3 其他机 构 3,115,547,716.36 10.93%
4 银行类 机构 2,309,229,002.56 8.10%
5 银行类 机构 2,045,664,853.03 7.18%
6 银行类 机构 2,000,539,366.51 7.02%
7 银行类 机构 1,652,915,620.42 5.80%
8 银行类 机构 1,036,824,802.40 3.64%
9 银行类 机构 1,001,935,229.88 3.52%
10 银行类 机构 1,001,058,068.25 3.51%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发活 期 宝 A 2.27 0.0000%
广发活 期 宝 B - -
合计 2.27 0.0000%
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发活 期 宝 A 0
广发活 期 宝 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发活 期 宝 A 0
广发活 期 宝 B 0
合计 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 33 页共 35 页
项目 广发活 期 宝 A 广发活 期 宝 B
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 28 日）
基金份 额总 额
201,441,748.46 -
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 67,316,511.75 6,266,150,773.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,060,717,104.12 42,101,927,806.84
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 4,365,148,760.94 21,630,386,349.43
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,762,884,854.93 26,737,692,230.54
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
2017 年 2 月 15 日至 2017 年 3 月 15 日 15： 00 止， 本基金 以通 讯方 式召 开了 基金份 额持 有人 大
会，2017 年 3 月 17 日 ， 本基金 管理 人对 本次 大会 表决进 行了 计票 ，表 决结 果为本 次会 议议 案获 得
通过。 本基 金的 管理 费率 由 0.27% 降 低为 0.15% 。 有 关重要 事项 详情 可见 本基 金管理 人在 《中 国证 券
报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时报 》及 本公 司网 站（www.gffunds.com.cn ） 于 2017 年 3 月 21 日刊 登
的《关 于广 发活 期宝 货币 市场基 金份 额持 有人 大会 表决结 果暨 决议 生效 的公 告》 。
11.2 基金管理 人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 34 页共 35 页
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华福证 券 2 - - - - 新增 2 个
中信证 券 2 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选 用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2017 年年 度报 告摘要
第 35 页共 35 页
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20170101-20170122
4,003,31
2,222.74
16,376,4
82.40
4,019,68
8,705.14
0.00 0.00%
2
20170120-20171127
,20171205-2017122
6
0.00
7,309,22
9,002.56
5,000,00
0,000.00
2,309,22
9,002.56
8.10%
3 20170113-20170726 0.00
3,128,41
5,187.94
0.00
3,128,41
5,187.94
10.98
%
4
20170101-20170112
,20170120-2017012
2,20170621-201707
18
2,001,86
0,985.25
1,113,68
6,731.11
0.00
3,115,54
7,716.36
10.93
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
