广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
广 发 标普 全 球农 业 指数 证 券投 资 基金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发全 球农 业指 数（QDII ）
基金主 代码 270027
交易代 码 270027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,622,759.22 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理
手段 ， 力 争控 制本 基金 的 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离
度小 于 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 5% ， 实 现对 标普 全 球农业 指数 的有 效跟
踪。
投资策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。
本基金 将不 低 于 85% 的基 金资产 投资 于标 普全 球农 业指数 成份 股、 备 选成
份股； 现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 计价 的标 普全 球农 业指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 -
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 6,635,732.19 3,239,471.85 3,985,068.26
本期利 润 5,778,044.28 12,807,213.06 -6,764,883.48
加权平均基金份额本期
利润 0.0921 0.1574 -0.0723 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本期基金份额净值增长
率 7.90% 16.28% -6.71%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分配基金份额
利润 0.2072 0.0974 0.0009
期末基 金资 产净 值 59,817,281.75 82,381,097.77 85,387,500.58
期末基 金份 额净 值 1.256 1.164 1.001
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 1.62% 0.40% 2.17% 0.43% -0.55% -0.03%
过去六 个月 6.44% 0.44% 7.48% 0.47% -1.04% -0.03%
过去一 年 7.90% 0.52% 8.58% 0.52% -0.68% 0.00%
过去三 年 17.05% 0.78% 15.57% 0.81% 1.48% -0.03%
过去五 年 33.62% 0.72% 35.04% 0.75% -1.42% -0.03%
自基金 合同 生效 起
至今
25.60% 0.87% 32.37% 0.91% -6.77% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价的 标普 全球 农业指 数收 益率 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2011 年 6 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日) 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指 100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金的
基金经 理； 广
2016-08-23 - 8 年
李耀柱 先生 ，理 学硕 士，
持有中 国证 券投 资基 金业
从业证 书。 曾任 广发 基金
管理有 限公 司中 央交 易部
股票交 易员、 国 际业 务部
研究员 、基 金经 理助 理、
广发亚 太中 高收 益债 券型
证券投 资基 金基 金经 理广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发全 球医 疗
保健（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发生 物
科技指 数
（QDII ）基金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票基 金
的基金 经理 ；
广发道 琼斯 石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理；广 发港 股
通恒生 综合 中
型股指 数基 金
的基金 经理 ；
广发海 外多 元
配置（QDII ）
基金的 基金 经
理；国 际业 务
部总经 理助 理
（自 2016 年 8 月 23 日至
2017 年 11 月 9 日） 。现 任
广发基 金管 理有 限公 司国
际业务 部总 经理 助理 、广
发纳斯 达 克 100 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2015 年 12 月
17 日 起任 职） 、 广 发标 普全
球农业 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2016 年 8 月
23 日 起任 职） 、 广 发纳 斯达
克 100 指数 证券 投资 基金
基金经 理 （ 自 2016 年 8 月
23 日 起任 职） 、 广 发美 国房
地产指 数证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发 全球 医疗
保健指 数证 券投 资基 金基
金经理 （ 自 2016 年 8 月 23
日起任 职） 、 广发 纳斯 达克
生物科 技指 数型 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 （自
2016 年 8 月 23 日 起任 职） 、
广发沪 港深 新起 点股 票型
证券投 资基 金基 金经 理
（自 2016 年 11 月 9 日 起任
职） 、 广 发道 琼斯 美国 石油
开发与 生产 指数 证券 投资
基金（QDII-LOF ）基金经
理（ 自 2017 年 3 月 10 日
起任职 ） 、 广 发港 股通 恒生
综合中 型股 指数 证券 投资
基金(LOF) 基金经理 （自
2017 年 9 月 21 日任 职） 、
广发海 外多 元配 置证 券投
资基金 （QDII ）基金经 理
（自 2018 年 2 月 8 日 起任
职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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标普全球农业指数证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告
期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理 符合有关法规及基金合
同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等 特殊情况需要进行反广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年， 农业 指数 在持 续 半年震 荡整 固之 后， 在下 半年迎 来上 涨趋 势。
一季度 ， 农 业指 数呈 震荡 走势。 年初, 特 朗普 进行 总 统就职 典礼 ， “ 特 朗普 ” 行 情有所 延续 ， 投 资
者继续关注特朗普新政府 的经济政策，如发展基建 、企业及家庭减税以及刺 激就业等，美国股市持
续创出新高。同时孟山都 、邦吉等农业公司业绩超 预期推升农业指数。三月 份，美联储表明三月加
息的概 率大 涨， 压制 农产 品的表 现， 在中 下旬 ，美 联储加 息靴 子落 地， 今年 加息次 数为 3 次， 同 时
也表示 缩表 的可 能， 市场 再次高 位调 整， 股指 总体 在新高 的位 置附 近结 束一 季度行 情。
进入二 季度 ，指 数持 续震 荡整固 。五 月， 马克 龙以 65% 得 票率 赢得 法国 总统 大选， 由于 马克 龙
主张亲欧，支持全球化以 及欧盟建设，他的当选将 巩固欧盟稳定性，市场 对 欧洲再次出现政治风险
的担心消退，欧美股市风 险偏好提升，欧美股市上 涨。同时，指数权重股迪 尔公司的业绩超出市场
预期， 指数 表现 较好 。但 六月美 国加 息拖 累农 产品 板块的 表现 ，指 数高 位回 落。
下半年 指数 震荡 上扬 。 七 月 份， 美 国六 月份 非农 就业 数 据公布 ， 非 农部 门新 增就 业 人口 22.2 万，
远高于 市场 预期 ， 该 数据 使投资 者对 美国 经济 的信 心增强 ， 美 股整 体上 扬。 中美企 业签 订 50 亿美元
的农产品贸易合同，受此 影响，指数震荡上行。八 月份，朝鲜半岛危机，地 缘政治的风险加剧，弗
吉尼亚的种族危机和美国 政府内部分歧引发股市下 行。指数重仓股泰森股东 大幅 减持，迪尔在季报
中公布销量大幅下降，引 发其他权重股股价下跌。 九月份，飓风艾玛对权重 股影响不大。八月份非
农数据公布，不及预期， 市场对年内美联储再次加 息的预期降低。欧洲央行 决议维持主要再融资利
率与资产购买规模不变， 符合市场预期，欧洲股市 大体上呈现上涨走势。指 数在九月持续上涨，创
下新高 。十 月， 公布 的美 国九月 份非 农数 据受 飓风 影响出 现失 真， 就业 人数 意外下 降 3.3 万， 但 失
业率录得十六年来低点， 薪资增速显著，对美联储 年底加息的预期构成了支 持。农业指数在月初上
涨后，受加息预期影响进 入震荡走势。十一月，月 初公布的十月份非农数 据 不及市场预期，就业市
场略有 放缓 ， 且 受邦 吉前 三财季 盈利 出现 大幅 下滑 拖累， 农业 指数 出现 回落 。 但美 联储 在 11 月货币
政策会议上维持利率不变 ，但对通胀的担忧在持续 ，农业板块的利润有望进 一步改善，农业指数出
现反弹 。十 二月 ，随 着美 联储加 息鞭 子落 地， 农业 指数进 一步 上涨 。 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 7.90% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 8.58% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年， 拉尼 娜现 象 或许成 为全 球农 业最 大的 破坏性 因素 ， 推 动农 产品 价格上 涨， 为指 数
成分股的营收带来较大提 升空间，农业板块的利润 有望进一步得到改善。6 年以来第一次的拉尼娜
现象可能会破坏大范围的 农业生产，包括大豆、玉 米、糖、咖啡等。拉尼娜 现象的持续时间使其对
农业生 存有 不利 的影 响， 目前的 研究 认为 本次 的拉 尼娜现 象 有 60-80% 的 可能 性会持 续两 年， 并在 第
二年有更大的影响。在欧 洲，菜籽收获会因为作物 冻死而受到影响。预计美 国、巴西、阿根廷的大
豆产量 将因 本次 拉尼娜 现 象下 降 5-15% ，棕 榈油种 植者将 获得 巨大 利润。 拉 尼娜现 象会 损害 咖啡 植
物，巴西、哥伦比亚、印 度尼西亚的咖啡出口将减 少，咖啡价格将会上涨。 由于拉尼娜现象和厄尔
尼诺现象都将对糖的产出 造成伤害，糖的价格也将 上涨。同样受到拉尼娜现 象影响的玉米产量的下
降使糖 的需 求增 加， 进一 步导致 价格 的上 升。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、 合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经 验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发标普全球农业 指数证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发标普全 球农业指数证券投资基金 的管理人 ——广发基金管 理有限公司在广发
标普全球农业指数证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用 开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金 2017
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6 审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合 伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江 丽雅 签字 出具 了 德师报( 审) 字(18) 第 P01509 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者可 通过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 13 页共 32 页
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 5,470,785.21 5,784,492.83
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 56,299,100.37 78,735,076.82
其中： 股票 投资 56,299,100.37 78,735,076.82
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,513,717.40 893,395.33
应收利 息 694.87 193.17
应收股 利 145,720.58 210,676.80
应收申 购款 233,162.23 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 993,730.86 1,969,897.43
资产总计 64,656,911.52 87,593,732.38
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 3,545,963.63 2,933,972.79 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 14 页共 32 页
应付赎 回款 64,288.00 64,537.86
应付管 理人 报酬 49,555.96 56,166.45
应付托 管费 15,486.23 17,552.00
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,164,335.95 2,140,405.51
负债合计 4,839,629.77 5,212,634.61
所有者权益： - -
实收基 金 47,622,759.22 70,796,695.98
未分配 利润 12,194,522.53 11,584,401.79
所有者权益合计 59,817,281.75 82,381,097.77
负债和所有者权益总 计 64,656,911.52 87,593,732.38
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.256 元， 基金 份额 总 额 47,622,759.22
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 7,044,806.22 14,186,134.02
1.利息 收入 15,944.60 12,433.23
其中： 存款 利息 收入 15,944.60 12,433.23
债券利 息收 入 - - 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 15 页共 32 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 8,287,761.50 4,153,169.88
其中： 股票 投资 收益 6,835,587.30 2,377,949.85
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,452,174.20 1,775,220.03
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
-857,687.91 9,567,741.21
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -414,414.85 274,685.63
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 13,202.88 178,104.07
减：二、费用 1,266,761.94 1,378,920.96
1．管 理人 报酬 603,715.49 683,955.59
2．托 管费 188,661.11 213,736.07
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 42,775.09 36,225.37
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 431,610.25 445,003.93
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
5,778,044.28 12,807,213.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,778,044.28 12,807,213.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 16 页共 32 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,796,695.98 11,584,401.79 82,381,097.77
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 5,778,044.28 5,778,044.28
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-23,173,936.76 -5,167,923.54 -28,341,860.30
其中：1.基 金申 购款 10,154,542.03 2,315,773.69 12,470,315.72
2.基金 赎回 款 -33,328,478.79 -7,483,697.23 -40,812,176.02
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
47,622,759.22 12,194,522.53 59,817,281.75
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
85,311,777.39 75,723.19 85,387,500.58
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,807,213.06 12,807,213.06
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
-14,515,081.41 -1,298,534.46 -15,813,615.87 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 17 页共 32 页
值减少 以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 26,273,344.12 498,756.41 26,772,100.53
2.基金 赎回 款 -40,788,425.53 -1,797,290.87 -42,585,716.40
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,796,695.98 11,584,401.79 82,381,097.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金(“ 本基 金”) 经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以 下简称 中国 证监
会） 证监 许可[2011]667 号 《关 于核 准广 发标 普全 球 农业指 数证 券投 资基 金募 集的批 复 》 核 准， 由广
发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开 募集证 券投资基金运作管理办
法》 、 《合格境内机 构投资 者境外证券投资管理试行 办法》等有关规定和《广 发标普全球农业指数证
券投资 基金 基金 合同》 (“ 基 金合同 ”) 发起， 于 2011 年 6 月 28 日 募集 成立。 本基 金的基 金管 理人 为广
发基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司，境外资产 托管人为布朗兄弟哈里
曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 。
本基金 募集 期 为 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 6 月 24 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续 期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 446,564,827.62 元 ， 有效认 购户 数 为 6,945 户 。 其中， 认购 款项 在基
金验资 确认 日之 前产 生的 利息共 计人 民币 43,516.63 元，折 合基 金份 额 43,516.63 份， 按照 基金 合 同
的有关约定计入基金份额 持有人的基金账户。本基 金募集资金经德勤华永会 计师事务所有限公司验
资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《合格境 内
机构投资者境外证券投资 管理试行办法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：全球证
券市场中的标普全球农业 指数成份股、备选成份股 、以标普全球农业指数为 投资标的的指数型公募广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 18 页共 32 页
基金(包括 ETF) 、 新股( 一 级市场 初次 发行 或增 发) 等 ， 其 中， 标普 全球 农业 指 数成份 股 、 备 选成 份股
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 85% ，现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 本基 金还 可投 资 全球证 券市 场中 具有 良好 流动性 的其 他金 融工 具 ， 包括在 证券 市场 挂牌 交
易的普通股、优先股、存 托凭证、公募基金、结构 性投资产品、金融衍生产 品、银行存款、短期政
府债券等货币市场工具以 及中国证监会允许基金投 资的其他金融工具。本基 金的业绩比较基准为：
人民币 计价 的标 普全 球农 业指数 收益 率。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国 证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 19 页共 32 页
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关境内外税务法 规和实务操作，主要税
项列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 基金 取得 的源 自境 外的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户
机构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司
基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广
发国际 资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 603,715.49 683,955.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 165,035.69 146,254.05
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.80%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 188,661.11 213,736.07
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
第 21 页共 32 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市 场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
报告 期 初持 有的 基金 份额 15,000,347.24 15,000,347.24
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 15,000,347.24 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 - 15,000,347.24
报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
- 21.19%
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
布朗兄 弟哈 里曼 银行 4,840,842.08 8,174.45 4,154,256.30 2,390.29
中国工 商银 行股 份有 限公
司
629,943.13 7,769.05 1,630,236.53 9,881.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈
里曼银 行保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
56,299,100.37 元 ， 无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额 （2016 年 12 月 31 日： 属于第 一层 级的 余额 为
78,735,076.82 元 ，无 属于 第二层 级和 第三 层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 56,299,100.37 87.07
其中： 普通 股 54,274,186.68 83.94
存托凭 证 2,024,913.69 3.13
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - - 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,470,785.21 8.46
8 其他各 项资 产 2,887,025.94 4.47
9 合计 64,656,911.52 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
8.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 36,229,240.61 60.57
日本 5,288,324.01 8.84
英国 3,553,138.59 5.94
挪威 3,117,633.16 5.21
加拿大 2,794,688.16 4.67
新加坡 2,027,528.43 3.39
中国香 港 1,935,421.73 3.24
瑞士 994,803.13 1.66
以色列 358,322.55 0.60
合计 56,299,100.37 94.12
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括巴 西 在美国 上市 的 ADR 。
8.4 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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非日常 生活 消费 品 - -
电信业 务 - -
房地产 - -
能源 - -
信息技 术 - -
医疗保 健 - -
公用事 业 - -
金融 - -
日常消 费品 27,326,327.34 45.68
原材料 17,776,086.30 29.72
工业 11,196,686.73 18.72
合计 56,299,100.37 94.12
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
8.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
DEERE &
CO
迪尔 DE US
纽约证
券交易
所
美国 4,984.00 5,096,975.53 8.52
2
TYSON
FOODS
INC-CL A
泰森食 品
公司
TSN US
纽约证
券交易
所
美国 9,121.00 4,831,645.38 8.08
3
ARCHER
-DANIEL
S-MIDLA
ND CO
Archer-Dan
iels-Midlan
d 公司
ADM US
纽约证
券交易
所
美国 16,758.00 4,388,764.95 7.34
4
MONSA
NTO CO
孟山都 MON US
纽约证
券交易
所
美国 5,660.00 4,318,941.54 7.22
5
KUBOTA
CORP
久保田 6326 JP
东京证
券交易
所
日本 31,400.00 4,015,824.14 6.71
6
ASSOCIA
TED
BRITISH
FOODS
PLC
英国联 合
食品集 团
ABF LN
伦敦证
券交易
所
英国 13,258.00 3,282,328.67 5.49
7 POTASH 萨斯喀 彻 POT US
纽约证 美国 22,576.00 3,046,207.45 5.09 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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CORP OF
SASKAT
CHEWA
N
温省钾 肥
股份有 限
公司
券交易
所
8
AGRIUM
INC
加阳公 司 AGU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 3,708.00 2,794,688.16 4.67
9
INGREDI
ON INC
宜瑞安 公
司
INGR US
纽约证
券交易
所
美国 2,664.00 2,433,513.81 4.07
10
BUNGE
LTD
Bunge 有
限公司
BG US
纽约证
券交易
所
美国 5,266.00 2,308,162.24 3.86
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
8.6 报告期内权益 投资组合 的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 CNH INDUSTRIAL NV CNHI US 2,091,196.22 2.54
2
ARCHER-DANIELS-MID
LAND CO
ADM US 1,652,006.62 2.01
3
TYSON FOODS INC-CL
A
TSN US 1,475,617.56 1.79
4
UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
220 HK 1,203,446.66 1.46
5
BARRY CALLEBAUT
AG-REG
BARN SW 993,817.77 1.21
6 FMC CORP FMC US 852,391.72 1.03
7 KUBOTA CORP 6326 JP 560,053.12 0.68
8
TSINGTAO BREWERY
CO LTD-H
168 HK 482,590.53 0.59
9
TINGYI (CAYMAN ISLN)
HLDG CO
322 HK 462,664.72 0.56
10
POTASH CORP OF
SASKATCHEWAN
POT US 459,179.11 0.56
11
ASSOCIATED BRITISH
FOODS PLC
ABF LN 456,519.31 0.55
12 CHINA HUIYUAN JUICE 1886 HK 456,159.41 0.55 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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GROUP
13 CHINA FOODS LTD 506 HK 454,124.61 0.55
14
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
291 HK 452,082.84 0.55
15
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL HO
1458 HK 451,488.41 0.55
16
COFCO MEAT
HOLDINGS LTD
1610 HK 449,742.11 0.55
17 AGRIUM INC AGU CN 416,654.55 0.51
18 MONSANTO CO MON US 415,023.59 0.50
19 NH FOODS LTD 2282 JP 372,999.35 0.45
20 BUNGE LTD BG US 359,942.31 0.44
注： 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SYNGENTA AG-REG SYNN SW 6,412,502.20 7.78
2 DEERE & CO DE US 4,442,642.75 5.39
3 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 3,654,601.89 4.44
4 MONSANTO CO MON US 2,903,360.02 3.52
5 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 2,271,899.70 2.76
6 KUBOTA CORP 6326 JP 2,118,508.44 2.57
7 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 1,809,264.65 2.20
8 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 1,562,971.94 1.90
9 FMC CORP FMC US 1,532,856.29 1.86
10 AGRIUM INC AGU CN 1,447,993.41 1.76
11 BUNGE LTD BG US 1,406,122.61 1.71
12 INGREDION INC INGR US 1,367,416.51 1.66
13 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 1,195,230.46 1.45
14 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 1,193,931.78 1.45
15 BRF SA-ADR BRFS US 1,023,076.13 1.24
16 WH GROUP LTD 288 HK 1,018,070.60 1.24
17 MARINE HARVEST MHG NO 931,708.36 1.13
18 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 910,566.89 1.11 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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19 MOSAIC CO/THE MOS US 891,654.54 1.08
20 NH FOODS LTD 2282 JP 848,748.68 1.03
8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 16,886,268.86
卖出收 入（ 成交 ）总 额 45,300,144.70
8.7 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末 其他各项资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 - 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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2 应收证 券清 算款 1,513,717.40
3 应收股 利 145,720.58
4 应收利 息 694.87
5 应收申 购款 233,162.23
6 其他应 收款 872,448.46
7 待摊费 用 121,282.40
8 其他 -
9 合计 2,887,025.94
8.12.4 期末持有的处于转 股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,761
17,248.37 12,791,137.41 26.86% 34,831,621.81 73.14%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 159.73 0.0003%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2011 年 6 月 28 日) 基 金份 额总 额 446,564,827.62
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 70,796,695.98
本报告 期 基 金总 申购 份额 10,154,542.03
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 33,328,478.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 47,622,759.22
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 50,497,338.06 90.54% 21,273.12 75.52% -
China
International
Capital
Corporation
Limited
- 2,091,196.22 3.75% 4,665.42 16.56% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- 3,184,169.54 5.71% 2,228.91 7.91% -
Morgan Stanley - - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
United Bank of
Switzerland
- - - - - -
Knight Capital
Group
- - - - - -
Bank of
Montreal
- - - - - -
Barclays Bank
PLC
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
Tanrich - - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i. 财务状 况良 好， 经营 状况 稳定， 信誉 良好 ，符 合监 管标准 ；
ii. 研究实力 较强 ，分 析报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv. 清算和交 割能 力强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ； 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要
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vi. 经营行为 规范 ，有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员， 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质
量和研 究实 力进 行评 估， 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。
ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 ， 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金
等交易 而合 计 支 付该 券商 的佣金 合计 。
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构 1
20170802-20170817
,20171225-2017123
1
11,999,8
33.33
0.00 0.00
11,999,8
33.33
25.20
%
2 20170101-20171224
15,000,3
47.24
0.00
15,000,3
47.24
0.00 0.00%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
