广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
广 发 新兴 产 业精 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发新 兴产 业精 选混 合
基金主 代码 002124
交易代 码 002124
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 29 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 122,697,173.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力图 把握 中国 经济 发展和 结构 转型 环境 下新 兴产业 的投 资机 会 ， 通
过 前 瞻 性 的 研 究 布 局 ， 在 控 制 风 险 并 保 持 基 金 资 产 良 好 的 流 动 性 的 前 提
下，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金在宏观 经济分析基础上，结合政 策面、市场资金面， 积极把握市
场发展 趋势 ， 根 据经 济周 期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ， 对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整。
（二） 股票 投资 策略
本基金 将重 点挖 掘中 国经 济发展 和结 构转 型环 境下 新兴产 业的 投资 机会 ，
综合运 用各 种分 析方 法 ， 挑选契 合主 题 、 具 有良 好 成长前 景的 行业 进行 重
点投资 ， 在主 题契 合和 行 业配置 的基 础上 ， 通过 定 性和定 量分 析方 法及 其
它投资 分析 工具 ， 自下 而 上方式 精选 契合 本基 金主 题， 具有 良好 成长 性和
投资潜 力的 股票 构建 股票 投资组 合。
（三） 债券 投资 策略
本基金 通过 对国 内外 宏观 经济态 势 、 利 率走 势、 收 益率曲 线变 化趋 势和 信
用风险 变化 等因 素进 行综 合分析 ， 构建 和调 整固 定 收益证 券投 资组 合 ， 力广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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求获得 稳健 的投 资收 益。
（四） 金融 衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 中证 800 指数 收益 率× 65%+ 中 证全 债指 数收 益率× 35%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2017 年
2016 年 1 月 29 日 （基金合 同
生效日）至 2016 年 12 月 31
日
本期已 实现 收益 21,627,039.47 17,852,589.70
本期利 润 42,771,191.93 15,418,415.17 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3405 0.1095
本期基 金份 额净 值增 长率 31.54% 11.60%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3435 0.1159
期末基 金资 产净 值 180,105,202.18 120,480,007.52
期末基 金份 额净 值 1.468 1.116
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 17.16% 1.26% 1.13% 0.50% 16.03% 0.76%
过去六 个月 21.32% 1.10% 4.94% 0.45% 16.38% 0.65%
过去一 年 31.54% 1.05% 9.74% 0.42% 21.80% 0.63%
自基金 合同 生
效起至 今
46.80% 0.94% 22.96% 0.62% 23.84% 0.32%
注：（1） 业绩 比较 基准 ： 中证 800 指 数收 益率× 65%+ 中 证全 债指 数收 益率× 35% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 1 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日) 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2016 年 1 月 29 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此 外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李巍
本基金 的基 金
经理； 广发 制
造业精 选混 合
基金的 基金 经
2016-01-2
9
- 13 年
李 巍 先 生 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中 国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任
广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 发 展 研 究
中心研 究员 、 投 资自 营部 研究员 、广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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理；广 发策 略
优选混 合基 金
的基金 经理 ；
广发主 题领 先
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
稳鑫保 本基 金
的基金 经理 ；
广发新 兴成 长
基金的 基金 经
理；权 益投 资
一部总 经理
投 资 经 理 ， 广 发 基 金 管 理 有 限 公
司 权 益 投 资 一 部 研 究 员 、 权 益 投
资 一 部 副 总 经 理 、 广 发 核 心 精 选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2
月 17 日） 。 现任 广发 基金 管 理有
限 公 司 权 益 投 资 一 部 总 经 理 、 广
发 制 造 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （ 自 2011 年 9 月 20
日起任 职） 、 广发 策略 优选 混合型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2014
年 3 月 17 日起 任职） 、广 发主题
领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2014 年 7 月 31
日起任 职） 、 广发 新兴 产业 精选灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2016 年 1 月 28 日起任
职） 、 广 发稳 鑫保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 3 月
21 日 起任 职） 、 广 发新 兴成 长灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 9 月 15 日起 任职） 。
王小松
本基金 的基 金
经理； 广发 策
略优选 混合 基
金的基 金经
理；广 发成 长
优选混 合基 金
的基金 经理 ；
广发内 需增 长
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
改革混 合基 金
的基金 经理
2016-01-2
9
- 11 年
王 小 松 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资
银 行 总 部 投 行 项 目 经 理 ， 华 泰 联
合 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 员 ， 国
联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 ，
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展
部研究 员、 权益 投资 一部 研究员 、
广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2016 年 12
月 5 日至 2018 年 1 月 11 日） 。 现
任 广 发 策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理（ 自 2014 年 12 月
24 日 起任 职） 、 广 发成 长优 选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 2 月 17 日起 任职） 、
广 发 内 需 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2015 年
6 月 13 日 起任 职） 、 广 发新 兴产业
精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 1 月 29
日起任 职） 、 广发 改革 先锋 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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（自 2017 年 4 月 21 日起 任职） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
新兴产 业精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和其 他有 关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 ，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等 特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年，A 股市 场分 化明 显，上 证 50 和沪 深 300 明显强 于中 小板 综和 创业 板综； 这种 分化 在
上半年 就 表 现得 非常 明显 ，四个 主要 指数 的涨/ 跌幅 分别 为 11.60% 、10.78% 、-2.44% 和-10.12% ，分
化在 3 季度 有所 好转 ， 主 要指数 涨跌 幅接 近， 但 在 4 季度 又再 次明 显分 化。 纵观全 年 ， 上 证 50 、沪
深 300 、中 小板 综指 和创 业板综 涨/ 跌 幅分 别为 25.08 % 、21.78 % 、-1.25 % 和-15.32 % 。
全球主 要经 济体 在 2017 年 持续回 暖， 除了一 直表 现 较为强 劲的 美国 经济， 连 近几年 来都 比较 疲
弱的欧 洲和 日本 经济 也呈 现明显 复苏 态势 ，多 国 PMI 指数均在 2017 年 9 月 创近几 年新 高， 并在 之
后维持 高位 ， 欧 元 区 PMI 更是创 下 了 历史 新高 。 中 国经济 亦是 如此 ， 中 采 PMI 全年高位运 行， 并在
9 月创 出了 2012 年 以来 的 新高 。 发 电耗 煤量 、 铁路 货运量 、 工业 品价 格 、 工 程机械 及重 卡销 量等 高
频数据 也都 显示 经济 复苏 在持续 。PPI 在 2 月 出现 拐点并 保持 高位 ，并 未 向 CPI 传导 ，通 胀压 力不
大。 全年汽 车销 售数 据不 太理想 ， 主 要 因 2016 年 底 政策原 因提 前透 支了 部分 销量 。 一二 线地 产销 售
因为高 基数 与严 格的 限购 政策， 从 2017 年 上半 年开 始增速 明显 放缓， 并在 下 半年开 始出 现明 显负 增
长； 三 四线 城市 因棚 改货 币化的 拉动 ， 以 及一 二线 城市的 溢出 效应 ， 在 上半 年维持 较高 的同 比增 速，
但在下 半年 随着 基数 升高 而逐步 放缓 ；全 国地 产销 售在全 年仍 维持 大个 位数 正增长 。
全年来看，表现最佳的是 食品饮料、家电、保险等 稳定消费类的行业，不仅 全年涨幅巨大且回
撤幅度小，其本身的强劲 基本面是基础，估值水平 的整体提升和资金的持续 加配亦有重要贡献；消
费电子 行业 的表 现在 前三 个季度 也具 有类 似特 点， 但在 4 季 度因 为行 业基 本 面的变 化表 现较 差。 周
期性板块的涨幅从全年来 看相当可观，但波动幅度 非常大；1 季度前半段有 非常不错的涨幅，但之
后因 PPI 见顶 、春 季开 工 旺季未 超预 期而 开始 调整 ，对金 融监 管政 策的 担忧 则加大 了板 块的 跌幅 ，
时至 6 月 初市 场 开 始意 识 到，中 国经 济仍 然保 持了 较好的 韧性 ，同 时全 球宏 观环境 较为 有利 ，对 金
融监管的担忧有些过度了 ，加之周期性板块本身明 显的利润改善，开始一波 强劲反弹，并持续至 3
季度末 ，4 季度周 期性 板 块整体 处于 盘整 阶段 ，鲜 有表现 。2017 年 的主 题性 机会也 不少 ，雄 安、 半广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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导体、 新能 源汽 车、5G 、 高端制 造等 主题 轮番 登场 ，均有 亮眼 表现 。
从更长 期来 看， 中国 经济 虽已经 阶段 性筑 底， 但并 未改变 其 L 型走势、不 断 探底的 大格 局； 虽
然我们仍然面临着改革与 转型进展偏缓，去杆杠、 去产能、去泡沫任务艰巨 等宏观困境，但更应欣
喜的看 到中 国经 济已 经走 在了正 确的 发展 道路 上 ， 十 九大报 告清 晰的 为中 国经 济的未 来指 明了 方向 ，
更加强 调经 济增 长的 质量 而非速 度 ， 社 会的 主要 矛 盾已经 转化 为 “ 人民 日益 增 长的美 好生 活需 要和 不
平衡不 充分 的发 展之 间的 矛盾 ” ， 作 为二 级市 场投 资 者， 我们 理应 对中 国经 济 和中国 的资 本市 场抱 有
更多的信心。在日益全球 化的今天，中国经济同全 球其它主要经济体的联系 也越来越紧密，全球经
济的持续复苏也为中国经 济的健康持续发展提供了 良好的外部环境。虽然全 球经济也面临着缺乏新
的、强劲增长点的窘境， 面临着越来越多的贸易保 护政策、民粹主义抬头、 恐怖袭击事件和地缘政
治矛盾 ，但 在经 历了 上次 金融危 机后 近十 年的 调整 后，全 球经 济确 实走 在持 续复苏 的道 路上 。A 股
投资者 在经 历了 2015~2016 年的大 起大 落后 变得 越 来越价 值与 理性 ，一 定程 度纠正 了过 去风 险偏 好
过高的问题。随着经济的 平稳复苏，加之很多行业 的竞争格局逐渐优化，越 来越多的优秀企业逐步
打开了 其长 期成 长的 空间 ，也给 市场 带来 了越 来越 多的机 会。
报告期内，本基金基本保 持仓位稳定；配置总体较 为均衡，既有长期持有的 白马成长，也有稳
定增长 的消 费性 行业 ， 周 期性行 业亦 有配 置； 不过 在 1 、2 季度 因为 配置 了较 多的周 期板 块， 稳定 消
费类配 置少 ，净 值表 现不 佳，之 后在 3 季度 周期 表 现较好 阶段 ，减 持了 大部 分周期 行业 ，增 持了 稳
定消费 类和 高端 制造 ；全 年而言 ，主 题性 机会 均参 与不多 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 净值 增长率 为 31.54% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 9.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望 2018 年 ， 我 们做 如下 几个判 断 ：1 ） 全球 主要 经 济体仍 处在 复苏 的共 振状 态中 ；2 ） 美国 经
济依然健康、企业盈利增 长强劲，美股市盈率虽处 在历史高位，但考虑目前 的无风险收益率水平，
美股即 使调 整空 间也 有限 ， 但 需要警 惕通 胀快 速上 升拉升 美联 储加 息和 缩表 的速度 ；3 ） 中 国经 济 稳
健，企业盈利能力仍在提 升，二级市场估值合理， 金融监管趋严会对经济增 长、企业盈利、投资者
风险偏 好产 生一 定冲 击， 但应对 中国 经济 的长 期前 景和韧 性以 及管 理层 的调 控能力 保持 信心 ；4）市
场波动率会加大，即使是 家电、白酒等稳定增长类 的公司，主因是估值修复 已经结束、筹码结构恶
化，事实上，除地产、保 险等少数行业，大部分行 业的估值修复过程都已经 结束 ，无论是向上修复
还是向 下修 复， 目前 时点 无论哪 一类 风格 资产 均不 具备明 显的 相对 优势 ；5 ） 价值投 资理 念逐 渐深 入
人心， 机构 占比 逐步 提升， 但也需 警惕 小型 机构 的数 量和规 模扩 张非 常快 ， 其 交易具 有趋 势化 特点 ，广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 12 页共 37 页
会加大 市场 短期 波动 。
未来一 段时 间， 我们 计划 保持组 合的 均衡 配置 ， 重 点关注 并配 置的 三类 风格 资产：1 ） 稳 定增 长
的消费 行业 ， 包 括具 有较 强消费 属性 的保 险股 ；2） 存在明 显低 估的 周期 股， 尤其是 周期 性行 业的 龙
头；3） 盈利 增长 快速、 且 市盈率 与之 匹配 的白 马成 长股。 其实 目前 哪一 类风 格资产 都不 具有 明显 相
对优势 ， 更重要 的是 要找 到其中 的优 质个 股 ， 理性 评估其 价值 ， 在 合理 的价 格买入 。2018 年， 无 论
是在仓 位选 择还 是风 格资 产的选 择， 保持 定力 都是 一件非 常重 要的 事情 。
在 2018 年 ，本 基金 希望 能 为投资 者带 来较 好的 收益 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和 基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估 值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发新兴产业精选灵 活配置混
合型证券 投资基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》 及其他有关 法广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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律法规、基金合同和托管 协议的有关规定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01454 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 14,747,951.61 33,291,765.17
结算备 付金 939,099.29 618,588.61
存出保 证金 98,994.86 78,665.66
交易性 金融 资产 164,331,626.77 87,998,958.57
其中： 股票 投资 164,331,626.77 87,998,958.57 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,555.96 7,739.02
应收股 利 - -
应收申 购款 1,486,177.23 271,795.03
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 181,607,405.72 122,267,512.06
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 420,076.92 1,079,391.59
应付管 理人 报酬 236,445.62 158,587.90
应付托 管费 39,407.63 26,431.30
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 541,125.11 226,525.60
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - - 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 265,148.26 296,568.15
负债合计 1,502,203.54 1,787,504.54
所有者权益： - -
实收基 金 122,697,173.16 107,965,300.47
未分配 利润 57,408,029.02 12,514,707.05
所有者权益合计 180,105,202.18 120,480,007.52
负债和所有者权益总 计 181,607,405.72 122,267,512.06
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 人 民币 1.468 元， 基金 份额 总 额 122,697,173.16
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 29 日（ 基金 合
同生效 日 ） 至 2016 年 12 月
31 日
一、收入 47,826,680.59 19,540,174.11
1.利息 收入 162,357.38 736,587.95
其中： 存款 利息 收入 159,732.39 565,464.95
债券利 息收 入 22.25 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,602.74 171,123.00
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 25,735,536.44 19,167,774.78
其中： 股票 投资 收益 23,879,892.24 18,963,331.34
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,724.19 - 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,851,920.01 204,443.44
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
21,144,152.46 -2,434,174.53
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 784,634.31 2,069,985.91
减：二、费用 5,055,488.66 4,121,758.94
1．管 理人 报酬 2,319,971.16 2,097,981.18
2．托 管费 386,661.92 349,663.48
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,051,384.01 1,348,313.95
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 297,471.57 325,800.33
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 42,771,191.93 15,418,415.17
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 42,771,191.93 15,418,415.17
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 1 月 29 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 新兴 产业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
107,965,300.47 12,514,707.05 120,480,007.52 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 42,771,191.93 42,771,191.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
14,731,872.69 2,122,130.04 16,854,002.73
其中：1.基 金申 购款 205,307,624.29 53,047,855.51 258,355,479.80
2.基金 赎回 款 -190,575,751.60 -50,925,725.47 -241,501,477.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
122,697,173.16 57,408,029.02 180,105,202.18
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 29 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
404,185,437.78 - 404,185,437.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 15,418,415.17 15,418,415.17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-296,220,137.31 -2,903,708.12 -299,123,845.43
其中：1.基 金申 购款 98,555,916.33 11,512,175.16 110,068,091.49
2.基金 赎回 款 -394,776,053.64 -14,415,883.28 -409,191,936.92
四、本期向基金份额持 - - - 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
107,965,300.47 12,514,707.05 120,480,007.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 新 兴 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中国
证监会 ”) 证监 许可[2015]2110 号 《 关于 准予 广发 新兴 产业精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金注 册的 批
复》核准，由广发基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资
基金运 作管 理办 法 》 等 有 关规定 和 《广 发新 兴产 业 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 (“ 基
金合同 ”) 发起 ， 于 2016 年 01 月 04 日 向社 会公 开发 行募集 并 于 2016 年 01 月 29 日 正式 成立 。本 基
金的基 金管 理人 为广 发基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
本基金 募集 期间 为 2016 年 01 月 04 日至 2016 年 01 月 25 日， 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期 限
不定， 募 集 资金 总额 为人 民币 404,185,437.78 元， 有 效认购 户数 为 3,251 户。 其 中， 认 购资 金在 募集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 35,690.16 元 ， 按 照基 金 合同的 有关 约定 计入 基金 份额持 有人 的基 金账 户 。
本基金 募集 资金 经德 勤华 永会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 ， 债 券
等固定收益类金融工具（ 包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、
可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、中小 企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融
资券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 、 银行 存款 等） 、 国 债期货 、 现金 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 相关 规定） 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 中 证 800 指数
收益率× 65%+ 中证 全债 指 数收益 率× 35% 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最 近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
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GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
235,696,168.01 15.41% 464,346,162.01 47.49%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 698,000,000.00 59.97% 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 22 页共 37 页
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
219,504.17 18.84% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
432,445.70 53.53% 195,698.94 86.39%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,319,971.16 2,097,981.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 430,707.39 448,509.94
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.5%÷ 当年 天数 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 23 页共 37 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 386,661.92 349,663.48
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金托 管费 每日 计算 ，逐日 累计 至每 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送
基金托 管费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 24 页共 37 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月29 日 （基 金合 同 生效日）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
14,747,951.61 149,427.54 33,291,765.17 548,095.31
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
流通
受限
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
00292
3
润都
股份
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
17.01 17.01 954.00
16,227
.54
16,227
.54
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
30066
4
鹏鹞
环保
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
流通
受限
8.88 8.88
3,640.
00
32,323
.20
32,323
.20
-
注：截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
债券和 权证 。 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 25 页共 37 页
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30073
0
科创信
息
2017-12
-25
重大事
项停牌
41.55
2018-0
1-02
45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 -
30015
6
神雾环
保
2017-07
-17
重大事
项停牌
23.64
2018-0
1-17
21.74 187,000.00 6,488,790.00 4,420,680.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
159,791,387.03 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 4,540,239.74 元， 无 属于 第三 层级 的 金额（2016 年 12 月广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 26 页共 37 页
31 日： 属于 第一 层级 的余 额为 78,255,940.71 元， 属 于第二 层级 的余 额 为 9,545,420.30 元， 属于 第三
层级的 余额 为 197,597.56 元） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以 公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 0.00 元； 本报 告期 内转 出第三 层级 的金 额为 人民 币 197,597.56 元 ， 除 上述 变动外 ， 该 层级 金融 资
产无其 他变 动；
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 164,331,626.77 90.49
其中： 股票 164,331,626.77 90.49
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
15,687,050.90 8.64
8 其他各 项资 产 1,588,728.05 0.87
9 合计 181,607,405.72 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 27 页共 37 页
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 100,227,279.38 55.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
8,561,021.94 4.75
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
34,112.55 0.02
J 金融业
36,062,986.00 20.02
K 房地产 业
19,397,760.50 10.77
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
32,323.20 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 164,331,626.77 91.24
8.2.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％) 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 28 页共 37 页
1 601318 中国平 安 203,200 14,219,936.00 7.90
2 002202 金风科 技 695,011 13,100,957.35 7.27
3 601012 隆基股 份 341,800 12,455,192.00 6.92
4 601601 中国太 保 295,600 12,243,752.00 6.80
5 000063 中兴通 讯 335,100 12,184,236.00 6.77
6 000858 五 粮 液 132,001 10,544,239.88 5.85
7 601155 新城控 股 338,135 9,907,355.50 5.50
8 600048 保利地 产 670,700 9,490,405.00 5.27
9 000568 泸州老 窖 140,900 9,299,400.00 5.16
10 600362 江西铜 业 437,000 8,814,290.00 4.89
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600362 江西铜 业 19,241,629.53 15.97
2 603799 华友钴 业 17,199,730.80 14.28
3 000063 中兴通 讯 16,379,663.00 13.60
4 000921 海信科 龙 16,337,748.09 13.56
5 600779 水井坊 15,507,240.71 12.87
6 600809 山西汾 酒 15,123,800.45 12.55
7 600585 海螺水 泥 14,957,485.38 12.41
8 600029 南方航 空 14,744,235.54 12.24
9 601088 中国神 华 14,598,043.00 12.12
10 000711 京蓝科 技 14,036,161.80 11.65
11 600048 保利地 产 13,687,093.85 11.36
12 002157 正邦科 技 13,679,563.00 11.35
13 601012 隆基股 份 12,821,665.00 10.64
14 601318 中国平 安 12,466,713.76 10.35
15 002271 东方雨 虹 12,249,989.04 10.17
16 000568 泸州老 窖 12,211,416.30 10.14
17 000858 五 粮 液 11,921,523.24 9.90
18 600582 天地科 技 11,870,985.00 9.85
19 002202 金风科 技 11,818,869.54 9.81
20 601601 中国太 保 11,536,973.45 9.58
21 600176 中国巨 石 11,444,991.30 9.50
22 600036 招商银 行 11,101,128.04 9.21
23 600231 凌钢股 份 10,944,394.30 9.08
24 600519 贵州茅 台 10,744,855.46 8.92 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 29 页共 37 页
25 002517 恺英网 络 10,239,885.00 8.50
26 000717 韶钢松 山 9,718,568.57 8.07
27 600019 宝钢股 份 9,695,670.00 8.05
28 300568 星源材 质 9,690,581.10 8.04
29 000786 北新建 材 8,934,357.00 7.42
30 000932 *ST 华菱 8,911,114.33 7.40
31 601155 新城控 股 8,824,391.86 7.32
32 002120 韵达股 份 8,347,769.92 6.93
33 300083 劲胜智 能 8,154,902.30 6.77
34 600031 三一重 工 7,965,056.88 6.61
35 600008 首创股 份 7,895,176.59 6.55
36 002497 雅化集 团 7,841,119.00 6.51
37 002466 天齐锂 业 7,676,590.00 6.37
38 600741 华域汽 车 7,666,845.00 6.36
39 600104 上汽集 团 7,615,678.00 6.32
40 000651 格力电 器 7,611,380.00 6.32
41 600795 国电电 力 7,594,104.00 6.30
42 601111 中国国 航 7,593,100.80 6.30
43 002340 格林美 7,562,246.00 6.28
44 000001 平安银 行 7,500,942.00 6.23
45 000636 风华高 科 7,299,275.90 6.06
46 000898 鞍钢股 份 7,228,542.00 6.00
47 600808 马钢股 份 7,066,932.66 5.87
48 002138 顺络电 子 7,053,477.00 5.85
49 601600 中国铝 业 6,996,097.00 5.81
50 600801 华新水 泥 6,958,778.00 5.78
51 300349 金卡智 能 6,943,475.74 5.76
52 002709 天赐材 料 6,920,813.00 5.74
53 600383 金地集 团 6,785,747.14 5.63
54 300476 胜宏科 技 6,704,196.60 5.56
55 600581 八一钢 铁 6,686,212.00 5.55
56 601336 新华保 险 6,575,295.00 5.46
57 600392 盛和资 源 6,545,604.17 5.43
58 600149 *ST 坊展 6,491,152.00 5.39
59 300156 神雾环 保 6,488,790.00 5.39
60 000975 银泰资 源 6,447,003.00 5.35
61 002555 三七互 娱 6,433,021.94 5.34
62 601233 桐昆股 份 6,402,920.23 5.31
63 603626 科森科 技 6,256,307.80 5.19
64 002600 江粉磁 材 6,151,868.00 5.11
65 000513 丽珠集 团 6,127,884.46 5.09
66 002027 分众传 媒 6,071,666.00 5.04
67 002841 视源股 份 6,071,580.12 5.04
68 002530 金财互 联 6,040,304.85 5.01 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 30 页共 37 页
69 300226 上海钢 联 6,026,673.88 5.00
70 000878 云南铜 业 5,668,245.38 4.70
71 000928 中钢国 际 5,532,566.00 4.59
72 603366 日出东 方 5,510,943.33 4.57
73 000060 中金岭 南 5,507,362.00 4.57
74 002714 牧原股 份 5,428,567.46 4.51
75 002043 兔 宝 宝 5,382,417.14 4.47
76 000799 酒鬼酒 5,351,687.00 4.44
77 000630 铜陵有 色 5,172,066.00 4.29
78 600491 龙元建 设 5,129,390.00 4.26
79 600596 新安股 份 4,880,888.99 4.05
80 000759 中百集 团 4,874,780.71 4.05
81 001979 招商蛇 口 4,673,862.41 3.88
82 000333 美的集 团 4,403,952.40 3.66
83 300316 晶盛机 电 4,169,687.00 3.46
84 300588 熙菱信 息 4,100,611.00 3.40
85 300338 开元股 份 4,002,065.00 3.32
86 002573 清新环 境 3,951,205.69 3.28
87 300033 同花顺 3,212,486.00 2.67
88 600196 复星医 药 3,101,287.00 2.57
89 601699 潞安环 能 2,758,906.00 2.29
90 600259 广晟有 色 2,698,467.00 2.24
91 300570 太辰光 2,460,847.04 2.04
92 300487 蓝晓科 技 2,456,205.00 2.04
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600779 水井坊 18,310,377.12 15.20
2 002271 东方雨 虹 17,285,521.82 14.35
3 603799 华友钴 业 16,764,637.56 13.91
4 000921 海信科 龙 16,698,703.91 13.86
5 600585 海螺水 泥 15,746,026.63 13.07 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 37 页
6 600519 贵州茅 台 15,510,506.47 12.87
7 600176 中国巨 石 14,284,354.57 11.86
8 000636 风华高 科 14,014,697.34 11.63
9 601088 中国神 华 13,973,410.00 11.60
10 000711 京蓝科 技 13,397,119.66 11.12
11 002157 正邦科 技 13,184,492.30 10.94
12 600809 山西汾 酒 12,652,629.92 10.50
13 600231 凌钢股 份 11,680,929.90 9.70
14 600582 天地科 技 11,611,205.94 9.64
15 002517 恺英网 络 11,001,847.00 9.13
16 600362 江西铜 业 10,173,469.66 8.44
17 300033 同花顺 10,023,305.90 8.32
18 000651 格力电 器 9,936,145.00 8.25
19 600259 广晟有 色 9,647,486.86 8.01
20 002555 三七互 娱 8,747,599.35 7.26
21 600104 上汽集 团 8,548,869.50 7.10
22 300568 星源材 质 8,519,113.70 7.07
23 601699 潞安环 能 8,450,444.75 7.01
24 002841 视源股 份 8,435,514.59 7.00
25 600581 八一钢 铁 8,338,027.00 6.92
26 600795 国电电 力 8,183,544.78 6.79
27 002497 雅化集 团 8,018,528.00 6.66
28 000951 中国重 汽 8,017,130.88 6.65
29 002120 韵达股 份 7,930,872.88 6.58
30 300083 劲胜智 能 7,824,912.31 6.49
31 600741 华域汽 车 7,721,540.88 6.41
32 000001 平安银 行 7,711,064.80 6.40
33 601111 中国国 航 7,540,837.72 6.26
34 600149 *ST 坊展 7,490,609.00 6.22
35 600031 三一重 工 7,442,821.00 6.18
36 600801 华新水 泥 7,316,357.00 6.07
37 002466 天齐锂 业 7,253,059.50 6.02
38 600008 首创股 份 7,166,194.96 5.95
39 300476 胜宏科 技 6,910,745.22 5.74
40 600409 三友化 工 6,812,658.69 5.65
41 000858 五 粮 液 6,638,114.37 5.51
42 601600 中国铝 业 6,627,765.88 5.50
43 600383 金地集 团 6,621,688.28 5.50
44 600808 马钢股 份 6,618,085.00 5.49
45 002709 天赐材 料 6,615,458.91 5.49
46 002138 顺络电 子 6,535,001.50 5.42
47 000568 泸州老 窖 6,411,601.00 5.32
48 000060 中金岭 南 6,329,931.00 5.25
49 000606 神州易 桥 6,328,609.00 5.25 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 32 页共 37 页
50 000513 丽珠集 团 6,325,414.91 5.25
51 300349 金卡智 能 6,308,912.00 5.24
52 600029 南方航 空 6,200,366.80 5.15
53 002340 格林美 6,189,941.78 5.14
54 000898 鞍钢股 份 6,158,386.75 5.11
55 601717 郑煤机 6,122,730.63 5.08
56 002027 分众传 媒 6,063,721.99 5.03
57 603626 科森科 技 5,966,292.32 4.95
58 000932 *ST 华菱 5,946,095.00 4.94
59 000928 中钢国 际 5,938,336.06 4.93
60 002530 金财互 联 5,903,131.00 4.90
61 002043 兔 宝 宝 5,788,006.08 4.80
62 000975 银泰资 源 5,787,535.28 4.80
63 300113 顺网科 技 5,776,859.24 4.79
64 300226 上海钢 联 5,764,678.00 4.78
65 002635 安洁科 技 5,718,139.00 4.75
66 000799 酒鬼酒 5,673,651.00 4.71
67 600036 招商银 行 5,657,533.95 4.70
68 000422 湖北宜 化 5,560,545.00 4.62
69 603366 日出东 方 5,551,526.11 4.61
70 000333 美的集 团 5,459,921.92 4.53
71 000878 云南铜 业 5,436,935.71 4.51
72 002600 江粉磁 材 5,422,009.00 4.50
73 600048 保利地 产 5,361,619.00 4.45
74 600019 宝钢股 份 5,326,272.00 4.42
75 002714 牧原股 份 5,263,731.48 4.37
76 600392 盛和资 源 5,116,489.00 4.25
77 601233 桐昆股 份 5,083,392.20 4.22
78 600491 龙元建 设 5,037,596.00 4.18
79 000630 铜陵有 色 5,028,508.00 4.17
80 000501 鄂武商 Ａ 4,708,643.64 3.91
81 000717 韶钢松 山 4,595,536.00 3.81
82 001979 招商蛇 口 4,580,459.45 3.80
83 000063 中兴通 讯 4,524,584.88 3.76
84 600596 新安股 份 4,298,984.00 3.57
85 002123 梦网集 团 4,242,718.00 3.52
86 000759 中百集 团 4,198,351.97 3.48
87 300316 晶盛机 电 4,117,359.00 3.42
88 600797 浙大网 新 4,116,895.00 3.42
89 300588 熙菱信 息 4,116,856.60 3.42
90 002573 清新环 境 3,934,137.16 3.27
91 300338 开元股 份 3,912,940.00 3.25
92 600196 复星医 药 3,025,671.00 2.51
93 601336 新华保 险 2,898,481.00 2.41 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 33 页共 37 页
94 000786 北新建 材 2,878,504.48 2.39
95 601318 中国平 安 2,710,094.00 2.25
96 300487 蓝晓科 技 2,517,358.72 2.09
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 781,687,483.43
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 750,378,859.93
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 34 页共 37 页
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
98,994.86
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,555.96
5 应收申 购款
1,486,177.23
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,588,728.05
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 35 页共 37 页
7,611
16,121.03 7,594,549.99 6.19% 115,102,623.17 93.81%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,289,876.80 1.8663%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2016 年 1 月 29 日) 基 金份 额总 额 404,185,437.78
本报告 期期 初基 金份 额总 额 107,965,300.47
本报告 期 基 金总 申购 份额 205,307,624.29
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 190,575,751.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 122,697,173.16
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 8 月， 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员
会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 36 页共 37 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华创证 券 1 99,863,606.27 6.53% 73,030.47 6.27% -
东莞证 券 1 7,204,293.54 0.47% 5,268.53 0.45% -
银河证 券 2 657,824,243.83 43.02% 481,066.48 41.28% -
招商证 券 2 5,535,636.00 0.36% 4,048.33 0.35% -
安信证 券 1 358,885,673.26 23.47% 262,452.75 22.52% -
广发证 券 3 235,696,168.01 15.41% 219,504.17 18.84% -
海通证 券 2 164,063,058.39 10.73% 119,980.27 10.30% -
恒泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ； 广发新 兴产 业精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 年度 报告 摘要
第 37 页共 37 页
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定 选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 40,557.47 97.20%
10,000,00
0.00
100.00% - -
安信证 券 1,167.07 2.80% - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
