广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
广 发 安泽 回 报纯 债 债券 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 平安 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发安 泽回 报纯 债
基金主 代码 002864
交易代 码 002864
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 11 月 18 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,549,081,123.16 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002864 002865
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,033,550,382.26 份 515,530,740.90 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 力 求 获得超 越业 绩比 较基 准
的投资 回报 ，实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等 多种因 素的 基础 上 ， 判
断宏观 经济 运行 所处 的经 济周期 及趋 势 ， 分 析不 同 政策对 各类 资产 的市 场
影响， 评估 股票 、 债 券及 货 币市场 工具 等大 类资 产的 估值水 平和 投资 价值 ，
根据大 类资 产的 风险 收益 特征进 行灵 活配 置， 确定 合适的 资产 配置 比例 ，
并适时 进行 调整 。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数 （总 财富 ） 收益率× 90%+ 银行 1 年 期 定期存 款利 率 （税 后）
× 10% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基 金， 属 于证 券投 资基 金中 的 中等风 险收 益品 种。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 方琦
联系电 话 020-83936666 0755-22160168
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95511-3
传真 020-89899158 0755-82080387
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2017 年
2016 年 11 月 18 日（基金 合同生效日）至
2016 年 12 月 31 日
广发安 泽回 报纯
债 A
广发安 泽回 报纯
债 C
广发安 泽回 报纯 债 A
广发安 泽回 报纯 债
C
本 期 已 实 现
收益
35,875,915.41 18,642,854.24 405,889.01 25.85
本期利 润 36,275,077.31 18,494,468.10 -30,025.54 -9.60
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0382 0.0341 -0.0002 -0.0006 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
3.72% 3.33% -0.01% -0.06%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
3.81% 3.55% 0.00% -0.08%
3.1.2 期末数据
和指标
2017 年末 2016 年末
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C 广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0023 0.0019 0.0060 0.0082
期 末 基 金 资
产净值
1,035,951,062.57 516,522,354.56 201,297,366.61 16,339.36
期 末 基 金 份
额净值
1.0023 1.0019 1.0060 1.0082
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发安泽回报纯 债 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.85% 0.02% -0.35% 0.05% 1.20% -0.03%
过去六 个月 1.85% 0.02% 0.40% 0.04% 1.45% -0.02%
过去一 年 3.81% 0.02% 0.37% 0.06% 3.44% -0.04% 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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自基金 合同 生
效起至 今
3.81% 0.02% -0.88% 0.08% 4.69% -0.06%
2．广发安泽回报纯 债 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 0.76% 0.02% -0.35% 0.05% 1.11% -0.03%
过去六 个月 1.67% 0.02% 0.40% 0.04% 1.27% -0.02%
过去一 年 3.55% 0.02% 0.37% 0.06% 3.18% -0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
3.47% 0.02% -0.88% 0.08% 4.35% -0.06%
注： （1 ） 业绩 比较 基准 ： 中债综 合指 数 （总 财富 ） 收益率× 90%+ 银行 1 年 期 定期存 款利 率 （税
后）× 10% 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发安泽回报纯 债 A
2、广发安泽回报纯 债 C 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月， 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同
有关规 定。
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发安泽回报纯 债 A
2、广发安泽回报纯 债 C 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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注：基 金转 型当 年（2016 年）按 实际 存续 期计 算， 未按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发安 泽回 报纯 债 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.420 4,873.09 41,656,046.90 41,660,919.99 -
合计 0.420 4,873.09 41,656,046.90 41,660,919.99 -
2、广 发安 泽回 报纯 债 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 年 0.420 315.93 20,779,749.06 20,780,064.99 -
合计 0.420 315.93 20,779,749.06 20,780,064.99 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谢军
本基金 的基 金
经理； 广发 增
强债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚源 定期 债
券基金 的基 金
经理； 广发 安
享混合 基金 的
基金经 理； 广
发安悦 回报 混
合基金 的基 金
经理； 广发 服
务业精 选混 合
基金的 基金 经
2017-01-1
0
- 15 年
谢 军 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收
益 部 总 经 理 助 理 、 固 定 收 益 部 副
总 经 理 、 固 定 收 益 部 总 经 理 、 广
发 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2006 年 9 月 12 日至 2010 年 4 月
29 日） 、 广发 聚祥 保本 混合 证券投
资基金 基金 经理 （ 自 2011 年 3 月
15 日至 2014 年 3 月 20 日 ） 、 广发
鑫 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2017 年 1 月 10
日至 2018 年 1 月 6 日） 。 现任广广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 10 页共 40 页
理；广 发鑫 源
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集瑞债 券基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 利混 合
基金的 基金 经
理；广 发汇 瑞
一年定 开债 券
基金的 基金 经
理；广 发景 华
纯债基 金的 基
金经理 ；广 发
景源纯 债基 金
的基金 经理 ；
广发景 祥纯 债
基金的 基金 经
理；广 发理 财
年年红 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 安
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚宝混 合基 金
的基金 经理 ；
广发聚 盛混 合
基金的 基金 经
理；广 发趋 势
优选灵 活配 置
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
稳安保 本基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 和混 合
基金的 基金 经
理；广 发汇 吉
3 个月 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理； 债
券投资 部总 经
理
发 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部
总 经 理 、 广 发 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2008 年 3 月
27 日 起任 职） 、 广 发聚 源定 期开放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2013 年 5 月 8 日起 任职） 、
广 发 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 2 月
22 日 起任 职） 、 广 发安 悦回 报灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2016 年 11 月 7 日起 任职） 、
广 发 服 务 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 11 月 9 日起 任职） 、广 发鑫源
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2016 年 11 月 9 日起
任职） 、 广发 集瑞 债券 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2016 年 11 月
18 日 起任 职） 、 广 发鑫 利灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 11 月 18 日起 任职） 、
广 发 景 华 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2016 年 11 月 28
日起任 职） 、 广发 汇瑞 一年 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 12 月 2 日起 任职） 、
广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 1 月
10 日 起任 职） 、 广 发景 源纯 债债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 2 月 17 日起 任职） 、 广发
景 祥 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2017 年 3 月 2 日起任
职） 、 广 发理 财年 年红 债券 型证券
投资基 金基 金经 理（ 自 2017 年 7
月 5 日 起任 职） 、 广发 聚盛 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 10 月 31 日起 任职） 、
广 发 趋 势 优 选 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
10 月 31 日 起任 职） 、 广发 聚安混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2017 年 10 月 31 日 起任 职 ） 、 广发
聚 宝 混 合 型 证 券 投 资 基 金 金 基 金
经理 （ 自 2017 年 10 月 31 日起任广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 11 页共 40 页
职） 、 广 发稳 安保 本混 合型 证券投
资基金 基金 经理 （ 自 2017 年 10
月 31 日起 任 职） 、广 发鑫 和灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2018 年 1 月 16 日起 任职） 、
广发汇 吉 3 个月 定期 开放 债券型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理
（自 2018 年 3 月 2 日起 任 职） 。
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发趋 势
优选灵 活配 置
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚安混 合基 金
的基金 经理 ；
广发聚 宝混 合
基金的 基金 经
理；广 发稳 安
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫源混 合基 金
的基金 经理
2016-11-18 2017-12-22 10 年
谭 昌 杰 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 任 研 究 员 、 广 发 双 债 添 利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2012 年 9 月 20 日至 2015 年
5 月 27 日） 、 广发 天天 红发 起式货
币市场 基金 基金 经理 （自 2013 年
10 月 22 日至 2017 年 10 月 31 日 ） 、
广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理（ 自 2014 年 1 月 10 日至 2015
年 7 月 24 日） 、 广发 集鑫 债券型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2014
年 1 月 27 日至 2015 年 5 月27 日） 、
广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理( 自 2014 年 1 月 27 日至 2015
年 7 月 24 日) 、 广 发季 季利 理财债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月
30 日） 、 广发 聚康 混合 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 6 月 1
日至 2016 年 10 月 24 日） 、广发
安 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2016 年 6 月
17 日至 2016 年 11 月 17 日） 、 广
发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资
基金基 金经 理（ 自 2016 年 11 月
18 日至 2017 年 12 月 22 日） 。 现
任 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2012 年 7 月
19 日 起任 职） 、 广 发趋 势优 选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 1 月 29 日起 任职） 、
广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2015 年 3 月 25 日起
任职） 、 广发 聚宝 混合 型证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2015 年 4 月 9广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 12 页共 40 页
日起任 职） 、 广发 稳安 保本 混合型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2016
年 2 月 4 日 起任 职） 、 广发 鑫源灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2016 年 11 月 2 日起任
职） 。
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 上
证 10 期国 债
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
聚利债 券基 金
的基金 经理 ；
广发聚 财信 用
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
集利一 年定 期
开放债 券基 金
的基金 经理 ；
广发成 长优 选
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安泰回 报基 金
的基金 经理 ；
广发双 债添 利
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
安瑞回 报混 合
基金的 基金 经
理；广 发安 祥
回报混 合基 金
的基金 经理 ；
广发集 丰债 券
基金的 基金 经
理；广 发汇 瑞
一年定 开债 券
基金的 基金 经
理；广 发汇 平
一年定 期债 券
基金的 基金 经
理；广 发汇 富
一年定 期债 券
基金的 基金 经
理；广 发汇 安
18 个 月定 期
2017-02-0
8
- 13 年
代 宇 女 士 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收
益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收
益 部 副 总 经 理 、 广 发 聚 鑫 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2013
年 6 月 5 日至 2015 年 7 月 23 日 ） 、
广 发 新 常 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2016 年 12
月 13 日至 2018 年 1 月 11 日） 、
广 发 安 心 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 5 月 14
日至 2018 年 1 月 12 日） 、 广发聚
惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理（ 自 2015 年 4 月 15 日
至 2018 年 3 月 14 日 ） 。 现 任广发
基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 投 资 部 副
总 经 理 、 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2011 年 8 月
5 日起 任职） 、广 发聚 财信 用债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2012 年 3 月 13 日起 任职） 、广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2013 年 8 月
21 日 起任 职） 、 广 发成 长优 选灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 2 月 17 日起 任职） 、
广 发 安 泰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （自 2015 年 5 月 14 日起 任职） 、
广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 5 月 27
日起任 职） 、 广发 安瑞 回报 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2016 年 7 月 26 日起 任职） 、
广 发 安 祥 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2016 年
8 月 19 日 起任 职） 、 广 发集 丰债券
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 9 日起 任职） 、广发广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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债券基 金的 基
金经理 ；广 发
汇祥一 年定 期
债券基 金的 基
金经理 ；广 发
量化稳 健混 合
基金的 基金 经
理；债 券投 资
部副总 经理
汇 瑞 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （ 自 2016 年 11
月 28 日起 任职） 、广 发汇 平一年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （自 2017 年 1 月 6 日起任
职） 、 广 发安 泽回 报纯 债债 券型证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
2 月 8 日起 任职） 、广 发汇 富一年
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 （ 自 2017 年 2 月 13 日起
任职） 、广 发汇安 18 个月 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 3 月 31 日起 任职） 、
广 发 汇 祥 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 （自 2017 年
6 月 27 日 起任 职） 、 广 发量 化稳健
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
（自 2017 年 8 月 4 日起 任 职） 。
刘志辉
本基金 的基 金
经理； 广发 集
鑫债券 基金 的
基金经 理； 广
发集源 债券 基
金的基 金经
理；广 发汇 吉
3 个月 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚惠 混合 基
金的基 金经 理
2017-07-1
2
- 6 年
刘 志 辉 先 生 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 。 现 任 广 发 集 鑫 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 17 日 起任 职 ） 、 广发
集 源 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 2 月 6 日起 任职） 、
广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2017 年 7 月
12 日 起任 职） 、 广 发汇 吉 3 个月定
期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2018 年 1 月 29
日起任 职） 、 广发 聚惠 灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2018 年 3 月 13 日起 任职 ） 。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安泽回报纯债债券型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 14 页共 40 页
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实 时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情 况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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2017 年全 年， 债市 表现 较 差，前 三季 度一 路下 跌，3 月，6 月和 9 月稍 稍回 暖。第 四季 度跌 幅
更大。收益率曲线更加平 坦。基本面来看，第一季 度国内经济总体延续了回 暖势头，各个需求数据
有强弱之分，其中进出口 同比增速较好，工业生产 与投资有所改善，但是国 内消费显著回落。进入
季度相 交后 ，始 自 2016 年 来的经 济复 苏小 高潮 告一 段落。 无论 是生 产， 国内 需求， 固定 资产 投资 ，
乃至进 出口 和金 融数 据，3 月 都成 为当 时高 点,而 四 五月逐 次降 低。 第三 季度 、第四 季度 和第 二季 度
亦有相 似之 处 。6 月数 据 显著超 预期 ， 之 后 7-8 月 接连回 落 ，9 月工 业 、 零 售 和地产 基建 冲高 ， 十月
又有回 落 ，11 月 基建 和社 零有反 弹 ，但 是幅 度有 限 。整 体来 说宏 观经 济呈 现 稳中趋 降的 特征 。 除了
基本面 对债 市构 成影 响之 外，2017 年 的金 融监 管是 贯穿全 年的 核心 变量 ， 推 动债市 出现 了收 益率 中
枢趋势性上移，期限利差 收窄，信用利差小幅走阔 的整体形态。可转债市场 方面，股市行情分化，
白马股 涨幅 可观 ，转 债也 有所表 现。 截至 12 月 31 日，中 债综 合净 价指 数下 跌 4.16% 。分 品种 看 ，
中债国 债总 净价 指数 下 跌 5.24% ； 中 证金 融债 净价 指数 下跌 4.53% ； 中证 企业 债净 价指数 下 跌 3.65% 。
本年度 我们 随着 规模 变化 和市场 变化 ，灵 活调 整了 久期和 杠杆 ，保 证净 值平 稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,广 发安 泽回报 A 类净 值增 长率为 3.81%, 广发安 泽回报 C 类 净值 增 长率为 3.55%, 同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 0.37%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2018 年第 一个 季度， 夹在 春节和 元旦 之间 ， 资 金面 和监管 节奏 将会 成为 本季 度的焦 点。 展望 新
的一年 ，从 绝对 收益 看来 ，随着 债券 市场 在 2016 年和 2017 年的 调整 ，收 益率 已经回 归到 相对 有 价
值的水平，同时，经济基 本面上也能观察到一些有 利债市的变化，不用过于 悲观。但是，货币当局
对去杠杆的节奏把握，地 产的后续趋势，也必须密 切跟踪。首先，金融监管 的各项措施陆续密集出
台 并进入 期待细 则逐步 落实 阶段， 对整个 资本市 场的 影响仍 在发酵 的过程 中。 “规范 ” 和“ 透明 ” 依旧
占据主 导地 位。 无论 是针 对资管 的监 管新 规征 求意 见稿还 是以 规范 债券 交易 为主的 302 号 文， 配 合
货币当 局熨 平资 金 面 波动 的主动 行为 ， 都体 现出 监管 层一脉 相承 的既 要坚 定稳 步达到 去杠 杆的 效果 ，
也要守住不发生金融系统 性风险底线的决心。债券 在夹缝中受到相当大的压 力。其次，经济基本面
平稳回 落。 虽然 生产 方面 高炉开 工率 、 发 电耗 煤量 等高频 数据 有企 稳迹 象， 总体依 旧在 弱区 间波 动。
汽车销 售依 旧不 振，12 月 的商品 房销 售面 积跌 幅进 一步收 窄。 整体 来说， 宏 观经济 在一 季度 可能 存
在小幅 下行 空间 。 最后 ， 经 过持续 两年 的调 整 ， 目 前的 债市收 益率 曲线 已经 平行 上抬 了 200BP 以上 ，
绝对收益方面，尤其是短 端，已经具备相当的投资 价值。同时，金融监管去 杠杆历时一年有余，各
大金融机构也都取得初步 成效，防风险压力最大的 时候或已过去，但是特定 时点上具体措施出台可广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 16 页共 40 页
能还对市场有扰动。综上 ，我们认为债市在新的一 年，可以在等待中观察并 寻找机会。新的运作期
我们计 划择 机调 整杠 杆， 合理调 控久 期， 梳理 结构。 同时密 切关 注市 场机 会的 变化， 择机 调整 策略 ，
力保组 合净 值平 稳增 长。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司 分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项 决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 ，2017 年 12 月 15 日广
发安泽 回报 纯债 A 类每 10 份基金 份额 分配 0.420 元 ，广发 安泽 回报 纯债 C 类每 10 份基 金份 额分 配
0.420 元。 截 至 2017 年 12 月 31 日 ，广 发安 泽回 报纯 债 A 类可 供分 配利 润为 2,400,680.31 元 ，广 发
安泽回 报纯 债 C 类 可供 分 配利润 为 991,613.66 元。 上述利 润分 配符 合合 同规 定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，平安银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发 安泽回报纯债债券 型证券投
资（以下 称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《证券投资 基金法》及其 他有关法律 法规、基金 合
同和托管协议的有关规定 ，不存在损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了应尽的
义务。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金的投资运 作进行了必要的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的
计算以及基金费用开支等 方面进行了认真地复核， 未发现本基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。 本报 告期 内， 广发安 泽回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 1 次
利润分 配， 分配 金额 为人 民币 62,440,984.98 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告期内，由广发基金 管理有限公司编制本托管 人复核的本报告中的财务 指标、净值表现、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风 险及管 理 ” 部分 未在 托管 人 复核范 围内 ） 、 投 资组
合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01447 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 699,880.95 25,543,509.59
结算备 付金 132,794.63 38,636.36
存出保 证金 2,334.50 1,816.95
交易性 金融 资产 1,547,724,266.58 174,428,450.00
其中： 股票 投资 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 1,397,690,000.00 174,428,450.00
资产支 持证 券投 资 150,034,266.58 -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 30,051,097.11 1,490,506.33
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,578,610,373.77 201,502,919.23
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 25,100,000.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 393,461.86 51,063.86
应付托 管费 131,153.95 17,021.26
应付销 售服 务费 152,740.50 4.96
应付交 易费 用 4,895.16 2,123.18
应交税 费 - -
应付利 息 25,705.17 -
应付利 润 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 329,000.00 119,000.00
负债合计 26,136,956.64 189,213.26
所有者权益： - -
实收基 金 1,549,081,123.16 200,120,357.37
未分配 利润 3,392,293.97 1,193,348.60
所有者权益合计 1,552,473,417.13 201,313,705.97
负债和所有者权益总 计 1,578,610,373.77 201,502,919.23
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，广 发安 泽回 报 纯债 A 基金 份额 净值人 民 币 1.0023 元， 基
金份额 总 额 1,033,550,382.26 份 ；广 发安 泽回 报纯 债 C 基 金份 额净 值人 民币 1.0019 元 ，基 金份 额总
额 515,530,740.90 份 ；总 份额总 额 1,549,081,123.16 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 11 月 18 日 （ 基金
合同生 效日 ） 至 2016 年
12 月 31 日
一、收入 66,383,323.25 149,089.33
1.利息 收入 57,611,678.38 584,826.12
其中： 存款 利息 收入 3,475,374.71 47,474.30
债券利 息收 入 48,793,756.59 478,311.44
资产支 持证 券利 息收 入 2,064,475.62 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,278,071.46 59,040.38
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 7,966,867.13 -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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债券投 资收 益 7,966,867.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
250,775.76 -435,950.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 554,001.98 213.21
减：二、费用 11,613,777.84 179,124.47
1．管 理人 报酬 4,595,681.54 74,180.55
2．托 管费 1,531,893.94 24,726.82
3．销 售服 务费 1,949,952.23 7.06
4．交 易费 用 33,125.76 0.10
5．利 息支 出 3,125,924.37 5,452.23
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,125,924.37 5,452.23
6．其 他费 用 377,200.00 74,757.71
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 54,769,545.41 -30,035.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 54,769,545.41 -30,035.14
注：本 基金 转型 日 为 2016 年 11 月 18 日， 上年 度可 比期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安泽 回报 纯债债 券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 200,120,357.37 1,193,348.60 201,313,705.97 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 21 页共 40 页
金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 54,769,545.41 54,769,545.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,348,960,765.79 9,870,384.94 1,358,831,150.73
其中：1.基 金申 购款 2,044,026,553.19 19,083,310.12 2,063,109,863.31
2.基金 赎回 款 -695,065,787.40 -9,212,925.18 -704,278,712.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -62,440,984.98 -62,440,984.98
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,549,081,123.16 3,392,293.97 1,552,473,417.13
项目
上年度可比期间
2016 年 11 月 18 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,205,500.73 1,223,936.38 201,429,437.11
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -30,035.14 -30,035.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-85,143.36 -552.64 -85,696.00
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -85,143.36 -552.64 -85,696.00 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 22 页共 40 页
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,120,357.37 1,193,348.60 201,313,705.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发安泽回报纯债债券型 证券投资基金 (“ 本基金”) 由广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基
金( 以下 简称 “ 广发 安泽 回 报混合 ”) 转型 而成 。 广发 安 泽回报 混合 经中 国证 券监 督管理 委员 会(“ 中 国证
监会 ”) 证监许可[2015]2932 号《关于核 准广发安泽回报灵活配置 混合型证券投资基金募集 的批复》
核准，由广发基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 公开募集证券投资基金
运作管 理办 法 》 等 有关 规 定和 《广 发安 泽回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 发 起， 于 2016
年 6 月 17 日募 集成 立。 广 发安泽 回报 混合 的基 金管 理人为 广发 基金 管理 有限 公司， 基金 托管人 为 平
安银行 股份 有限 公司 。
广发安 泽回 报混 合募 集期 间为 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 14 日， 本基 金 为契约 型开 放式 基
金，存 续期 限不 定， 募集 资金总 额为 人民 币 200,369,550.50 元 ，有 效认 购户 数 为 241 户。 其中 广发
安泽回 报混 合 A 类基金 ( “ A 类 基金 ”) 扣除 认购 费用 后的募 集资 金净 额为 人民 币 200,192,396.17 元 ， 认
购资金 在募 集期 间的 利息 为人民 币 8,003.89 元 ； 广发 安泽回 报混 合 C 类 基金 ( “ C 类 基金 ”) 扣除 认购 费
用后的 募集 资金 净 额 169,146.99 元， 认 购资 金在 募集 期间的 利息 为人 民 币 3.45 元。 认 购资 金在 募集
期间产生的利息按照基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤
华永会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验资 。
广发安 泽回 报混 合 于 2016 年 10 月 17 日起至 2016 年 11 月 16 日期 间以 通讯 方式召 开了 基金 份
额持有人大会，大会审议 了《关于广发安泽回报灵 活配置混合型证券投资基 金变更注册类型及其相
关事项的议案》 ， 并由参加 大会的基金份额持有人及 代理人对本次会议议案表 决通过，决议于 2016
年 11 月 18 日 生效 。 广发 安泽回 报混 合由 混合 型基 金变更 为债 券型 基金 ， 名 称变更 为 “ 广发 安泽 回报广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 23 页共 40 页
纯债债 券型 证券 投资 基金 ” ， 修订 后的 《 广发 安泽 回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 （ “ 基
金合同 ”）于 2016 年 11 月 18 日 生效 。本 基金 的基 金 管理人 和基 金托 管人 保持 不变。
根据《中华 人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围包括国债、地方政 府债、金融债、企业债、 公司债、央行票据、中
期票据 、 短 期融 资券 （包 括超短 期融 资券 ） 、 资产 支 持证券 、 次 级债 、 债 券回 购、 同 业存 单、 银行 存
款、货币市场工具等法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他投资工具（ 但须符合中国证监会的
相关规 定） 。 本基 金不 参与 股票等 权益 类资 产投 资、 不投资 于权 证， 也不 投资 于可转 换债 券、 可交 换
债券 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 中债 综合 指数 （ 总财富 ） 收益 率× 90%+银行 1 年期 定期 存款 利 率
（税后 ）× 10% 。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则（以下 简称 “ 企 业会计准则 ” ）和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 可比 期 间为 2016 年 11 月
18 日 （基 金转 型日 ）至 2016 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 24 页共 40 页
允价值计量且其变动计入 当期 损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产为 债券 投资和 资产 支持 证券 ，在 资产负 债表 中作 为交 易性 金融资 产列 报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产 ， 予以 终止 确认 ： （1 ） 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；
（2） 该 金融 资产 已转 移， 且将金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 转移 给转入 方； （3） 该 金 融
资产已转移，虽然本基金 既没有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬，但是放
弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部 或部分已经解除的，才能 终止确认该金融负债或
其一部 分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
（1） 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易 费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息（ 作为应 收利 息单 独核 算） 。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
（2） 资产 支持 证券 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 25 页共 40 页
买入资 产支 持证 券于 交易 日按资 产支 持证 券的 公允 价值入 账 ， 相 关交 易费 用直 接计入 当期 损益 ，
上述公 允价 值不 包含 资产 支持证 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 （作 为应收 利息 单独 核 算 ） 。
卖出资产支持证 券于交易 日确认资产支持证券投资 收益。卖出资产支持证券 按移动加权平均法
结转成 本。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或 实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 仅投 资于 固定 收益 类金融 工具 ，具 体的 估值 方法如 下：
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券 （可 转换 债券 、 资 产支持 证券 和私 募债 券除外 ） ， 采用 第 三
方估值 机构 （中 央国 债登 记结算 公司 或中 证指 数有 限公司 ）提 供的 估值 净价 确定公 允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资 产支持证券和 私募债券按成本估
值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 26 页共 40 页
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配（未 分配利润）已实现与未实 现部分各自占基金净值
的比例，损益平准金分为 已实现损益平准金和未实 现损益平准金。损益平准 金于基金申购确认日或
基金赎 回确 认日 认列 ，并 于期末 全额 转入 利润 分配 （未分 配利 润） 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
（1） 存款 利息 收入 按存 款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
（2） 除 贴息 债外 的债 券利 息收入 在持 有债 券期 内， 按债券 的票 面价 值和 票面 利率计 算的 利息 扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
（3） 买入 返售 金融 资产 收 入按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本在 返售 期内 以实 际利率 法逐 日计 提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
（4） 资 产支 持证 券利 息收 入按证 券票 面价 值与 票面 利率计 算的 金额， 扣除 应 由资产 支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 。
2. 投 资收 益 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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（1） 债券 投资 收益 于交 易 日按卖 出债 券交 易日 的成 交总额 扣除 应结 转的 债券 投资成 本与 应收 利
息（若 有） 后的 差额 确认 。
（2） 资产 支持 证券 投资 收 益于交 易日 按卖 出资 产支 持证券 交易 日的 成交 总额 扣除应 结转 的资 产
支持证 券投 资成 本与 应收 利息（ 若有 ）后 的差 额确 认。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬 按前 一日 基金 资产 净值× 0.30% 的 年费 率逐 日计 提。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值× 0.10% 的年 费率 逐日 计提 。
3. 本 基金 A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， C 类 基金 份额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额
资产净 值 的 0.35% 年 费率 计提。
4. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
5. 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次， 每份基 金份 额
每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 30% ， 若 《基 金合 同 》 生
效不满 3 个月 可不 进行 收 益分配 ；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
4、本 基金 同一 类别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开
营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值
税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于
租入固定资产进项税额 抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
1、 证券 投资 基金 （封 闭式 证券投 资基 金， 开放 式证 券投资 基金 ） 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征
营业税 或增 值税 ；2018 年 1 月 1 日起， 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行
为，以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人， 暂适 用简 易计 税方法 ，按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其
他收入 ，暂 不缴 纳企 业所 得税。
3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司(注） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间
末无应 付关 联方 佣金 余额 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,595,681.54 74,180.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.30% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.30%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 30 页共 40 页
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月18 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,531,893.94 24,726.82
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.10% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.10%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,949,952.23 1,949,952.23
合计 - 1,949,952.23 1,949,952.23
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年11 月18 日（ 基金 合 同生效 日） 至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 泽回 报纯 债A 广发安 泽回 报纯 债C 合计
广发基 金管 理有 限公 - 7.06 7.06 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 31 页共 40 页
司
合计 - 7.06 7.06
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费， C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基
金份额 资产 净值 的0.35% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.35%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划
付指令 ， 经 基金托 管人 复 核后于 次月 前5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 划出 ， 由注 册登 记机构
代收，注册登记机构收到 后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日
等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发安 泽回 报纯 债 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发安 泽回 报纯 债 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月18 日 （ 基金 合同 生效日 ）
至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行股 份有 限公 699,880.95 3,431,941.78 543,509.59 5,578.51 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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司
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 平安 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 25,100,000.00 元 ，于 2018 年 1 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1、公 允价 值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 33 页共 40 页
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
1,397,690,000.00 元 ， 属 于 第三层 级的 余额 为 150,034,266.58 元 ， 无 属于 第一 层 级的金 额 （2016 年 12
月 31 日： 属于 第二 层级 的 余额 为 174,428,450.00 元 ，无属 于第 一层 级和 第三 层级的 金额 ）。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属 于 第三 层级的 余额 为人 民
币 150,034,266.58 元； 本报 告期内 新增 购入 属于 第三 层级的 金额 为人 民 币 150,034,266.58 元， 除 上述
变动外，该层级金融资产 无其他变动；本基金本期 末持有的该层级金融工具 为交易所挂牌转让的资
产支持 证券 ，金 额为 人民 币 150,034,266.58 元， 估 值技术 为现 金流 量折 现法 ，重大 不可 观察 输入 值
为折现 率， 与公 允价 值负 相关。
2、除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,547,724,266.58 98.04
其中： 债券 1,397,690,000.00 88.54
资产支 持证 券 150,034,266.58 9.50
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 - - 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 34 页共 40 页
售金融 资产
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
832,675.58 0.05
8 其他各 项资 产 30,053,431.61 1.90
9 合计 1,578,610,373.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 79,760,000.00 5.14 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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其中： 政策 性金 融债 79,760,000.00 5.14
4 企业债 券 116,893,000.00 7.53
5 企业短 期融 资券 1,131,466,000.00 72.88
6 中期票 据 69,571,000.00 4.48
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,397,690,000.00 90.03
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170408 17 农发 08 800,000 79,760,000.00 5.14
2 041760009
17 晋煤
CP001
600,000 60,318,000.00 3.89
3 011760044
17 晋煤
SCP004
500,000 50,315,000.00 3.24
3 011772009
17 陕 煤化
SCP003
500,000 50,315,000.00 3.24
4 011755016
17 重汽
SCP001
500,000 50,295,000.00 3.24
5 011758082
17 康 缘集
SCP002
500,000 50,030,000.00 3.22
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 146328 借呗 27A1 500,000 50,000,000.00 3.22
2 146674 花呗 45A1 400,000 40,000,000.00 2.58
3 146159 花呗 29A1 300,000 30,034,266.58 1.93
4 146245 花呗 30A1 300,000 30,000,000.00 1.93 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信 息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,334.50
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
30,051,097.11
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
- 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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9
合计
30,053,431.61
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发安 泽回 报纯
债 A
250
4,134,201.5
3
1,033,080,889.
24
99.95% 469,493.02 0.05%
广发安 泽回 报纯
债 C
79
6,525,705.5
8
515,522,864.42 100.00% 7,876.48 0.00%
合计
329
4,708,453.2
6
1,548,603,753.
66
99.97% 477,369.50 0.03%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 2,078.71 0.0002%
广发安 泽回 报纯 债 C 578.94 0.0001%
合计 2,657.65 0.0002% 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 0~10
广发安 泽回 报纯 债 C 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发安 泽回 报纯 债 A 0
广发安 泽回 报纯 债 C 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发安 泽回 报纯 债 A 广发安 泽回 报纯 债 C
基金合 同生 效日 （2016 年 11 月 18
日）基 金份 额总 额
200,200,400.06 169,150.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,104,151.06 16,206.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,033,608,083.99 1,010,418,469.20
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 200,161,852.79 494,903,934.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,033,550,382.26 515,530,740.90
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
第 39 页共 40 页
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华鑫证 券 2 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
国金证 券 2 - - - - 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。 广发安 泽回 报纯 债债 券型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华鑫证 券
260,865,312.
31
100.00%
6,506,680,
000.00
100.00% - -
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构
1 20170101-20170122
200,007,
000.00
0.00
200,007,
000.00
0.00 0.00%
2 20170123-20171231 0.00
2,043,35
9,345.14
494,755,
591.48
1,548,60
3,753.66
99.97
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
