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广发天天红A(000389)

广发天天红:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
广 发 天天 红 发起 式 货币 市 场基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 广发 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一八 年三 月二十 七日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 广发 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发天 天红 基金主 代码 000389 交易代 码 000389 基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式 基金合 同生 效日 2013 年 10 月 22 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 广发银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,487,890,681.68 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 下属分 级基 金的 交易 代码 000389 002183 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 4,887,870,223.21 份 1,600,020,458.47 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上, 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资 金供求 状况 的基 础上 , 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 , 并综 合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 , 对 基金 资产 组合 进行 积极管 理。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 , 长 期风 险收 益水 平低 于 股票型 基金 、 混合 型基 金和债 券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 37 页 名称 广发基 金管 理有 限公 司 广发银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 戴辉 联系电 话 020-83936666 010-65169958 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn daihui@cgbchina.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95508 传真 020-89899158 020-65169555 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 广发天 天 红货 币 A 广发天 天 红货 币 B 广发天 天 红货 币 A 广发天 天 红货 币 B 广发天 天 红货 币 A 广发天 天 红货 币 B 本期已 实现 收益 148,183,18 6.07 121,543,91 6.31 330,905,70 6.05 742,393,72 6.89 770,933,10 9.28 4,654,738.5 4 本期利 润 148,183,18 6.07 121,543,91 6.31 330,905,70 6.05 742,393,72 6.89 770,933,10 9.28 4,654,738.5 4 本期净 值收 益率 3.5357% 3.7846% 2.7277% 2.9753% 4.0042% 0.1586% 3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 广发天 天红 货币 A 广发天 天红 货币 B 广发天 天红 货币 A 广发天 天红 货币 B 广发天 天红 货币 A 广发天 天红 货币 B 期 末 基 金 资 产 净 值 4,887,870,2 23.21 1,600,020,4 58.47 6,541,988,2 96.07 36,952,054, 920.46 19,436,483, 689.10 7,396,481,5 57.43 期 末 基 金 份 额 净 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 37 页 值 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益, 由于货 币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 (3) 本基 金利 润分 配按 日 结转份 额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发天天红货币 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.0604% 0.0037% 0.0894% 0.0000% 0.9710% 0.0037% 过去六 个月 2.1195% 0.0048% 0.1789% 0.0000% 1.9406% 0.0048% 过去一 年 3.5357% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.1808% 0.0042% 过去三 年 10.6187% 0.0033% 1.0656% 0.0000% 9.5531% 0.0033% 自基金 合同 生效 起至今 17.5476% 0.0038% 1.4894% 0.0000% 16.0582% 0.0038% 2.广发天天红货币 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 1.1214% 0.0037% 0.0894% 0.0000% 1.0320% 0.0037% 过去六 个月 2.2429% 0.0048% 0.1789% 0.0000% 2.0640% 0.0048% 过去一 年 3.7846% 0.0042% 0.3549% 0.0000% 3.4297% 0.0042% 自基金 合同 生效 起至今 7.0421% 0.0033% 0.7263% 0.0000% 6.3158% 0.0033% 注:业 绩比 较基 准: 人民 币活期 存款 利率 (税 后) 。 3.2.2 基金 份额 累计净值收 益率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2013 年 10 月 22 日至 2017 年 12 月 31 日) 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 37 页 1、广发天天红货币 A 2、广发天天红货币 B 3.2.3 基金每年净值收益 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发天 天红 发起 式货 币市 场基金 基金净 收益 率与 业绩 比较 基准收 益率 的对 比图 1、广发天天红货币 A 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 37 页 2、广发天天红货币 B 注:合 同生 效当 年(2013 年)按 实际 存续 期计 算, 未按自 然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 广发天 天红 货 币 A : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 直接通 过应 付赎 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 备注 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 37 页 形式转 实收 基金 回款转 出金 额 计 2017 年






































147,939,389. 56 - 243,796.51 148,183,186.07 - 2016 年






































332,098,650. 72 - -1,192,944.67 330,905,706.05 - 2015 年






































771,584,876. 38 - -651,767.10 770,933,109.28 - 合计 1,251,622,91 6.66 - -1,600,915.26 1,250,022,001.40 - 广发天 天红 货 币 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2017 年 124,084,170. 31 - -2,540,254.00 121,543,916.31 - 2016 年 740,289,405. 72 - 2,104,321.17 742,393,726.89 - 2015 年 3,981,557.43 - 673,181.11 4,654,738.54 - 合计 868,355,133. 46 - 237,248.28 868,592,381.74 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管 理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 37 页 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、 信息技术部 、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 谭昌杰 本基金 的 基金经 理;广 发 理财年 年 红债券 基 金的基 金 经理; 广 发趋势 优 选灵活 配 置混合 基 金的基 金 经理; 广 发聚安 混 合基金 的 基金经 理;广 发 聚宝混 合 基金的 基 金经理 ; 广发稳 安 保本基 金 的基金 经 理;广 发 安泽回 报 2013-10-22 2017-10-31 10 年 谭 昌 杰 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 任 研 究 员 、 广 发 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月 27 日) 、 广发 天天 红发 起式货 币市场 基金 基金 经理 (自 2013 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 31 日 ) 、 广 发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理( 自 2014 年 1 月 10 日至 2015 年 7 月 24 日) 、 广发 集鑫 债券型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 5 月27 日) 、 广 发 天 天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理( 自 2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月 24 日) 、 广 发季 季利 理财债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 9 月 29 日至 2015 年 4 月 30 日) 、 广发 聚康 混合 型证 券投资 基金基 金经 理( 自 2015 年 6 月 1 日至 2016 年 10 月 24 日) 、广发 安 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 (自 2016 年 6 月广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 37 页 纯债基 金 的基金 经 理;广 发 鑫源混 合 基金的 基 金经理 17 日至 2016 年 11 月 17 日) 、 广 发 安 泽 回 报 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基金基 金经 理( 自 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 22 日) 。 现 任 广 发 理 财 年 年 红 债 券 型 证 券 投 资基金 基金 经理 (自 2012 年 7 月 19 日 起任 职) 、 广 发趋 势优 选灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 1 月 29 日起 任职) 、 广 发 聚 安 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 ( 自 2015 年 3 月 25 日起 任职) 、 广发 聚宝 混合 型证 券投资 基金基 金经 理( 自 2015 年 4 月 9 日起任 职) 、 广发 稳安 保本 混合型 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2016 年 2 月 4 日 起任 职) 、 广发 鑫源灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理( 自 2016 年 11 月 2 日起任 职) 。 温秀娟 本基金 的 基金经 理;广 发 货币基 金 的基金 经 理;广 发 理财 30 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发理 财 7 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发现金 宝 场内货 币 基金的 基 金经理 ; 广发活 期 宝货币 基 金的基 金 经理; 广 发添利 货 币 ETF 基 金的基 金 经理; 现 2017-10-31 - 18 年 温 秀 娟 女 士 , 经 济 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营 业 部 高 级 客 户 经 理 、 固 定 收 益 部 交 易 员 、 投 资 经 理 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员 、 投 资 经 理 、 固 定 收 益 部 副 总 经 理 。 现 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 现 金 投 资 部 总 经 理 、 广 发 货 币 市场基 金基 金经 理( 自 2010 年 4 月 29 日起 任职) 、 广 发理 财 30 天 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2013 年 1 月 14 日起 任职) 、 广发理 财 7 天债 券型 证券 投资基 金基金 经理( 自 2013 年 6 月 20 日 起任职) 、广发现金宝场内实时申 赎 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自 2013 年 12 月 2 日起 任职) 、广发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (2014 年 8 月 28 日 起任 职) 、 广 发 添 利 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经理 ( 自 2016 年 11 月 22 日起任 职) 、 广 发天 天红 发起 式货 币市场 基金基 金经 理( 自 2017 年 10 月 31 日 起任 职) 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 37 页 金投资 部 总经理 任爽 本基金 的 基金经 理;广 发 纯债债 券 基金的 基 金经理 ; 广发理 财 7 天债 券 基金的 基 金经理 ; 广发天 天 利货币 基 金的基 金 经理; 广 发钱袋 子 基金的 基 金经理 ; 广发活 期 宝货币 基 金的基 金 经理; 广 发聚泰 混 合基金 的 基金经 理;广 发 稳鑫保 本 基金的 基 金经理 ; 广发鑫 惠 混合基 金 的基金 经 理;广 发 鑫益混 合 基金的 基 金经理 ; 广发鑫 利 混合基金 的基金 经 理;广 发 安盈混 合 基金的 基 金经理 2013-10-22 - 10 年 任 爽 女 士 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 交 易 员 兼 任 研 究 员 。 现 任 广 发 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 ( 自 2012 年 12 月 12 日起任 职) 、 广 发理 财 7 天债 券型 证券投 资基金 基金 经理 (自 2013 年 6 月 20 日 起任 职) 、 广 发天 天红 发起式 货币市 场基 金基 金经 理( 自 2013 年 10 月 22 日起 任职 ) 、 广 发天天 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ( 自 2014 年 1 月 27 日起 任职) 、广发 钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (自 2014 年 5 月 30 日起 任职) 、 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 (自 2014 年 8 月 28 日起 任职) 、 广 发 聚 泰 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理 (自 2015 年 6 月 8 日起任 职) 、 广 发稳 鑫保 本混 合型 证券投 资基金 基金 经理 (自 2016 年 3 月 21 日 起任 职) 、 广 发鑫 益灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 11 月 16 日起 任职) 、 广 发 鑫 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ( 自 2016 年 11 月 16 日起 任职) 、广 发鑫 利灵活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 12 月 2 日起 任职) 、 广 发 安 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 ( 自 2016 年 12 月 9 日 起任 职) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 37 页 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 天天红发起式货币市场基 金基金合同》和其他有关 法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上 ,为基金份额持有人谋求 最大利益,基金运作合 法合规 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为, 基金 的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司金融工程与风险 管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年 度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 37 页 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 报告期内,银行间市场资 金利率波动较大,呈现出 一定时点性规律,具体表 现在每月月中开始 季节性 收紧 ,每 月下 旬或 月底重 新回 归利 率走 廊, 而每个 季度 末存 单和 存款 利率往 往是 3 个月 内 最 高。从央行的操作来看, 货币政策维持中性,采取 削峰填谷的精细化操作模 式,根据市场流动性状 况灵活 调整 回笼 或投 放方 向。 本 基金 遵循资 金利 率 变化规 律, 将现金 流安 排 在季度 末/ 年 末, 滚 动配 置。报告期内,组合积极 管理现金流,在季末、年 末等收益率较高的时点配 置资产,获取较高的再 投资收 益, 提高 组合 收益 率。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内,广 发天 天红 A 类净值 增长 率为 3.5357%, 广发天 天红 B 类净 值增 长 率为 3.7846%, 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 0.3549% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 报告期内,整体来说,央 行执行稳健中性的货币政 策,一季度银行间市场资 金面偏紧,二季度 在金融监管加强的环境下 ,流动性方面有所缓和, 到四季度接近年底流动性 非常紧张,跨年资金到 6M 资金 利率 创全 年新 高 。宏观 数据 来看 ,2017 年 经济表 现平 稳, 略超 预期 ,整体 来看 地产 投资 下 滑速度 慢于 市场 预期 。 高 频数据 看 , 上 游 RJ/CRB 商品价 格指 数 12 月 上旬 小 幅下跌 , 但中 旬开 始再 度明显 上行 , 而反 映国 内 大宗商 品价 格走 势的 南华 工业品 指 数 12 月整 体震 荡 走高, 均指 向主要 工业 品价格走势仍强;中游钢 材、水泥价格表现依旧较 为强势,尤其是水泥价格 仍在持续上涨,供给限 制是重要原因,不过可能 也反映需求端的稳定。生 产指标方面,部分指标开 始企稳反弹(包括高炉 开工率、发电耗煤量等 ) , 不过整体仍然处于较弱的 区间,采暖季对企业生产 的影响 预计还将延续; 下游地 产销 售 12 月 30 大 中城市 商品 房销 售面 积同 比增速 跌幅 较 11 月 继续 收 窄, 乘 用车 零售 增速 则 表现较 差。 通 胀方 面, 从 目前高 频数 据的 跟踪 来看 ,12 月 CPI 没有 观察 到很 明显的 涨价 压力, 综 合 考虑基 数效 应中 枢可 能会 继续维 持 在 1.7% 附近, PPI 方面虽 然目 前来 看主 要工 业品的 价格 仍然 较强 ,广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 37 页 但估计 难敌 去年 的高 基数 压力, 预计 12 月 PPI 中 枢可能 会回 落到 4.8% 附近 。整体 来说 ,四 季度 经 济有所 回落 但幅 度不 深; 2018 年 经济 增速 大概 率温 和 回落, CPI 中枢 上移 但 PPI 中枢下 移。 展 望 2018 年,经济基本面平稳,去 杠杆进程仍 将持续,稳健 中性货币政策没有全面宽 松的必要性,但会守住 不发生金融系统性风险的 底线。短端利率可能仍保 持在相对较高水平。操作 上,本基金将保持适度 久期和 杠杆 ,继 续做 好流 动性管 理。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负 责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不 参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准则。本基金管理人 已与中央国债登记结算有 限责任公司、中证指数有 限公司签署服务协议, 由其按 合同 约定 提供 相关 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 基金收 益分 配 方式为 红利 再投 资, 每日 分配, 按日 支付 。本 基金 报告期 内累 计分 配收 益 269,727,102.38 元。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,广发银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广 发天天红发起式货 币市场基 金(以下 称 “ 本基金 ” )的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他有关法律 法规、基金 合 同和托管协议的有关规定 ,不存在任何损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 37 页 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理 人的 投资运作方面进行了必要 的监督,对基金资产净值 的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面进行了认 真地复核,未发现本基金 管理人存在损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告 等数据真实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


洪 锐明


江 丽雅 签字 出具 了 德师报( 审) 字(18) 第 P01491 号 标 准无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 3,369,166,695.56 10,221,965,554.39 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 2,348,202,580.78 19,193,053,654.16 其中: 股票 投资 - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 37 页 基金投 资 - - 债券投 资 2,348,202,580.78 19,193,053,654.16 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 1,047,170,710.75 14,968,641,880.94 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 17,359,400.15 186,018,817.31 应收股 利 - - 应收申 购款 129,034,721.90 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 6,910,934,109.14 44,569,679,906.80 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 400,148,879.76 1,060,388,090.00 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 1,279,486.76 8,011,310.92 应付托 管费 236,941.98 1,483,576.10 应付销 售服 务费 935,452.74 1,641,097.20 应付交 易费 用 71,985.89 337,318.57 应交税 费 - - 应付利 息 226,426.54 199,961.58 应付利 润 929,878.41 3,226,335.90 递延所 得税 负债 - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 37 页 其他负 债 19,214,375.38 349,000.00 负债合计 423,043,427.46 1,075,636,690.27 所有者权益: - - 实收基 金 6,487,890,681.68 43,494,043,216.53 未分配 利润 - - 所有者权益合计 6,487,890,681.68 43,494,043,216.53 负债和所有者权益总 计 6,910,934,109.14 44,569,679,906.80 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,广 发天 天红 A 基金份 额净 值人 民 币 1.0000 元, 基金 份额 总额 4,887,870,223.21 份 ; 广发天 天 红 B 基金 份额 净 值人民 币 1.0000 元 ,基 金 份额总 额 1,600,020,458.47 份 ;总 份 额总 额 6,487,890,681.68 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 327,045,783.65 1,252,221,340.25 1.利息 收入 307,055,422.66 1,183,496,424.84 其中: 存款 利息 收入 95,916,423.32 395,086,613.85 债券利 息收 入 153,747,881.59 523,361,304.72 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 57,391,117.75 265,048,506.27 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 19,990,360.99 68,716,696.23 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 19,990,360.99 68,716,696.23 资产支 持证 券投 资收 益 - - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 37 页 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - 8,219.18 减:二、费用 57,318,681.27 178,921,907.31 1.管 理人 报酬 22,504,950.86 102,650,263.95 2.托 管费 4,167,583.44 19,009,308.24 3.销 售服 务费 11,305,867.23 32,822,112.72 4.交 易费 用 - 1,200.00 5.利 息支 出 18,921,879.74 24,019,435.50 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 18,921,879.74 24,019,435.50 6.其 他费 用 418,400.00 419,586.90 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 269,727,102.38 1,073,299,432.94 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 269,727,102.38 1,073,299,432.94 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 天天 红发 起式货 币市 场基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 269,727,102.38 269,727,102.38 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 37 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -37,006,152,534.85 - -37,006,152,534.85 其中:1.基 金申 购款 71,345,940,956.69 - 71,345,940,956.69 2.基金 赎回 款 -108,352,093,491.54 - -108,352,093,491.54 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -269,727,102.38 -269,727,102.38 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 6,487,890,681.68 - 6,487,890,681.68 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 26,832,965,246.53 - 26,832,965,246.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,073,299,432.94 1,073,299,432.94 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 16,661,077,970.00 - 16,661,077,970.00 其中:1.基 金申 购款 188,004,530,054.93 - 188,004,530,054.93 2.基金 赎回 款 -171,343,452,084.93 - -171,343,452,084.93 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,073,299,432.94 -1,073,299,432.94 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 43,494,043,216.53 - 43,494,043,216.53 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 37 页 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发天天 红发起 式货币市 场基金(“ 本基 金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会(“ 中国 证监会 ”) 证监 许可 [2013]1287 号 《关 于核准 广发天 天红 发起式 货币 市 场基金 募集 的批复 》核 准 ,由广 发基 金管 理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》等有关规定 和 《 广发 天天 红发 起式 货 币市场 基金 基金 合同 》 (“ 基 金合同 ”) 发起 , 于 2013 年 10 月 22 日 募集 成立 。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 广发 银行 股份 有限公 司。 本基金 募集 期为 2013 年 10 月 17 日至 2013 年 10 月 18 日, 本基 金为 契约 型开 放式、 发起 式基 金, 存续 期限 不定 。 本 基金 募集资 金总 额为 人民 币 50,201,108.00 元 , 有效 认 购 户 数为 206 户 。 其中 , 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 共计 人民 币 1,610.00 元, 折合 基金 份额 1,610.00 份, 按照 基金 合 同 的有关 约定 计入 基金 份额 持有人 的基 金账 户。 作为 本 基金的 发起 资金 , 广 发基 金 管理有 限公 司 在 2013 年 10 月 17 日通 过代 销机 构认 购 10,000,000.00 元, 认购费 用 0.00 元, 所 认购 本基金 份额 的持 有期 限 不低 于 3 年 。本 基金 募集 资金经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 )验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《货币市 场 基金监 督管 理办 法 》 和 基 金合同 等 有 关规 定 , 本 基 金的投 资范 围 :1、 现金 ;2、 期 限在 1 年 以内( 含 1 年) 的银行存款( 包括活期存款、定期存款、通知 存款、大额存单等) 、债券 回购、中央银行票据 、 同业存 单;3、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 非 金融 企业 债务 融资 工具( 包 括但 不限 于短 期融 资券、超 短期融资 券、中 期票据) 、 资产支持证券;4、中 国证监会 、中国人民 银行认可 的其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。本 基金 业绩 比较 基准为 :活 期存 款利 率(税后) 。 本基金 自 2015 年 12 月 15 日起 增设 B 类 基金 份额 ,并自 该日 起接 受投 资者 对 B 类基 金份 额的 申购。 本基金 的 财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则(以下 简称 “ 企 业会计准则 ” )和中国证监 会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 37 页 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根 据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关税务法规和实 务操作,主要税项列示 如下: 1、 证券 投资 基金 (封 闭式 证券投 资基 金, 开放 式证 券投资 基金 ) 管 理人 运用 基金买 卖债 券免 征 营业税 或增 值税 ;2018 年 1 月 1 日起, 公开 募集 证 券投资 基金 运营 过程 中发 生的其 他增 值税 应税 行 为,以 基金 管理 人为 增值 税纳税 人, 暂适 用简 易计 税方法 ,按 照 3% 的征 收率 缴纳增 值税 。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 37 页 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度可 比期 间 末无应 付关 联方 佣金 余额 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 22,504,950.86 102,650,263.95 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 37 页 理费 其中:支付销售机 构的客户 维护费 38.47 - 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.27%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 4,167,583.44 19,009,308.24 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.05%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 37 页 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64 合计 10,908,698.47 396,757.17 11,305,455.64 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 合计 广发基 金管 理有 限公 司 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72 合计 30,229,428.28 2,592,684.44 32,822,112.72 注: 本 基金A 类 基金 份额 的 年销售 服务 费率 为 0.25% , B 类 基金份 额的 年销 售服 务费率 为 0.01% 。 两类基 金份 额的 销售 服务 费计提 的计 算公 式相 同, 具体如 下: H =E× 年销 售服 务费÷ 当年 天数 H 为 各类 基金 份额 每日 应 计提的 基金 销售 服务 费 E 为 各类 基金 份额 前一 日 的基金 资产 净值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指 令,经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构, 由 注册登 记机 构代 付给 销售 机构。 若遇 法定 节假 日、 休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的, 支付 日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 广发银 行股 份有限 公司 - 29,941,168. 36 - - 1,117,839,000. 00 144,233.0 8 上年度 可比 期间 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 37 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 广发银 行股 份有限 公司 - - - - 2,623,100,000. 00 142,678.2 7 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 广发天 天红 货币A 广发天 天红 货币B 报告期 初 持 有 的 基 金份额 10,285,812.51 1,262,940,167.26 10,013,279.82 805,805,037.00 报告期间申购/ 买入 总份额 50,578.74 156,745,357.70 272,532.69 1,514,135,130.26 报告期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 10,336,391.25 637,000,000.00 - 1,057,000,000.00 报告期 末 持 有 的 基 金份额 - 782,685,524.96 10,285,812.51 1,262,940,167.26 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 - 48.92% 0.16% 3.42% 注:申 购份 额含 红利 转投 资份额 。基 金管 理人 本报 告期内 及上 年度 可比 期间 内持有 本基 金份 额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说明 书的 有关规 定支 付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 37 页 份额单 位: 份 关联方 名称 广发天 天红 货币A 本期 末 2017 年12 月31 日 广发天 天红 货币A 上年 度 末 2016 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占 基金总 份额 的比 例 康美药 业股 份有 限 公司 35,278.03 0.00% 34,082.20 0.00% 广发天 天红 货 币 B 份额单 位: 份 关联方 名称 广发天 天红 货币B 本期 末 2017 年12 月31 日 广发天 天红 货币B 上年 度末 2016 年12 月31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 广发证 券股 份有 限 公司 - - 1,817,153,254.43 4.92% 广发银 行股 份有 限 公司 - - 2,000,346,365.65 5.41% 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 广发银 行股 份有 限公司 404,166,695.56 2,910,790.18 41,965,554.39 3,765,836.17 注:本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 广发 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 37 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发证 券股 份有限 公司 , 广发银 行 179957 17 贴 现国 债 57 一级市 场 分销 200,000.00 20,000,000.00 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 广发银 行股 份有限 公司 041663005.IB 16 济 宁城 投 CP001 一级市 场 分销 500,000.00 50,000,000.00 7.4.9 期末(2017 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 400,148,879.76 元, 是以 如下 债券 作为 质押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 110216 11 国开 16 2018-01-03 99.89 300,000.00 29,967,000.00 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2018-01-04 99.00 1,170,000.00 115,830,000.00 130304 13 进出 04 2018-01-03 99.93 600,000.00 59,958,000.00 150004 15 附 息国 债 2018-01-03 99.81 130,000.00 12,975,300.00 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 37 页 04 150004 15 附 息国 债 04 2018-01-05 99.81 70,000.00 6,986,700.00 150406 15 农发 06 2018-01-05 100.02 500,000.00 50,010,000.00 170204 17 国开 04 2018-01-05 99.85 900,000.00 89,865,000.00 179944 17 贴 现国 债 44 2018-01-05 99.25 400,000.00 39,700,000.00 179957 17 贴 现国 债 57 2018-01-05 99.24 200,000.00 19,848,000.00 合计


4,270,000.00 425,140,000.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 1、公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 2,348,202,580.78 元 , 无 属 于第一 层级 和第 三层 级的 金额 (2016 年 12 月 31 日 : 属 于第二 层级 的余 额 为 19,193,053,654.16 元, 无属于 第一 层级 和第 三层 级的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 37 页 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 2,348,202,580.78 33.98 其中: 债券 2,348,202,580.78 33.98 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 1,047,170,710.75 15.15 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,369,166,695.56 48.75 4 其他各 项资 产 146,394,122.05 2.12 5 合计 6,910,934,109.14 100.00 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.52 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 400,148,879.76 6.17 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净 值的比 例( %) 原因 调整期 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 37 页 1 2017-03-20 20.02 赎回被 动超 标 尽快调 整 2 2017-04-07 21.80 赎回被 动超 标 尽快调 整 3 2017-04-08 21.80 赎回被 动超 标 尽快调 整 4 2017-04-09 21.80 赎回被 动超 标 尽快调 整 5 2017-04-10 25.60 赎回被 动超 标 尽快调 整 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 75 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 25 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未发 生超 过 120 天的 情况 。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 14.98 6.17 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 4.61 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 63.94 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 10.79 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 9.94 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 37 页 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 104.26 6.17 8.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 发生 超过 240 天 的情 况。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 79,507,364.90 1.23 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 249,767,278.47 3.85 其中: 政策 性金 融债 249,767,278.47 3.85 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 109,922,055.52 1.69 6 中期票 据 30,060,543.24 0.46 7 同业存 单 1,878,945,338.65 28.96 8 其他 - - 9 合计 2,348,202,580.78 36.19 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111709506 17 浦 发银 行 CD506 5,000,000.00 494,135,208.35 7.62 2 111711518 17 平 安银 行 CD518 4,000,000.00 390,492,275.71 6.02 3 111709480 17 浦 发银 行 CD480 3,000,000.00 297,068,989.07 4.58 4 111710648 17 兴 业银 行 CD648 3,000,000.00 296,617,382.97 4.57 5 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2,000,000.00 197,996,597.90 3.05 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 37 页 6 111709493 17 浦 发银 行 CD493 2,000,000.00 197,744,969.31 3.05 7 170204 17 国开 04 1,100,000.00 109,836,417.21 1.69 8 130304 13 进出 04 600,000.00 59,956,693.46 0.92 9 150406 15 农发 06 500,000.00 50,008,078.40 0.77 10 011769031 17 康 得新 SCP001 500,000.00 49,831,927.40 0.77 8.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2028% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0418% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0312% 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25% 情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明 本基金 本报 告期 内未 发生 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 基金计价方法说明 本基金 采用 “ 摊 余成本法 ” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 8.9.2 根据 公开市 场信 息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 也 未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 37 页 3 应收利 息 17,359,400.15 4 应收申 购款 129,034,721.90 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 146,394,122.05 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发天 天红 货币 A 2,713,804 1,801.11 159,344,569.28 3.26% 4,728,525,653. 93 96.74% 广发天 天红 货币 B 9,966 160,547.91 1,176,975,049. 25 73.56% 423,045,409.22 26.44% 合计 2,723,770 2,381.95 1,336,319,618. 53 20.60% 5,151,571,063. 15 79.40% 9.2 期末货币市场基金前 十名份额持有人情况 序号 持有人 类别 持有份 额( 份) 占总份 额比 例 1 基金类 机构 782,685,524.96 12.06% 2 信托类 机构 76,294,257.89 1.18% 3 银行类 机构 50,030,506.28 0.77% 4 基金类 机构 40,006,901.53 0.62% 5 其他机 构 31,515,288.38 0.49% 6 基金类 机构 20,220,123.65 0.31% 7 券商类 机构 20,075,289.25 0.31% 8 信托类 机构 20,063,149.33 0.31% 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 37 页 9 其他机 构 20,029,345.99 0.31% 10 其他机 构 20,003,032.19 0.31% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发天 天红 货 币 A 3,302,614.68 0.0676% 广发天 天红 货 币 B 12,571,597.53 0.7857% 合计 15,874,212.21 0.2447% 9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发天 天红 货 币 A 0~10 广发天 天红 货 币 B >100 合计 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发天 天红 货 币 A 0~10 广发天 天红 货 币 B 0 合计 0~10 9.5 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 782,685,524. 96 12.06% 10,000,800.0 0 0.15% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 4.40 0.00% - - - 基金经 理等 人员 10,427,148.1 7 0.16% - - - 基金管 理人 股东 35,278.03 0.00% - - - 其他 - - - - - 合计 793,147,955. 56 12.22% 10,000,800.0 0 0.15% 三年 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 37 页 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发天 天红 货 币 A 广发天 天红 货 币 B 基金合 同生 效日 (2013 年 10 月 22 日) 基金份 额总 额 50,201,108.00 - 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 6,541,988,296.07 36,952,054,920.46 本报告 期 基 金总 申购 份额 55,656,631,232.80 15,689,309,723.89 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 57,310,749,305.66 51,041,344,185.88 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,887,870,223.21 1,600,020,458.47 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 36 页共 37 页 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 兴业证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标 准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金 托管人 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 兴业证 券 - - 141,700,0 00.00 100.00% - - 11.7.3 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发天 天红 发起 式货 币市 场基 金 2017 年 年度 报告 摘要 第 37 页共 37 页 §12


影响投资者决策的 其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170117-20170208 1,625,56 8,673.77 2,019,80 8,351.28 3,645,37 7,025.05 0.00 0.00% 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ; 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ; 若 个别 投 资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运 作 方 式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日