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广发全球精选:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
广 发 全球 精 选股 票 型证 券 投资 基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日 
 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发全 球精 选股 票(QDII) 基金主 代码 270023 交易代 码


270023(前端)


-( 后端) 交易代 码 270023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 8 月 18 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 904,878,617.44 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 通过在 全球 市场 进行 积极 的资产 配置 和组 合管 理 , 有效分 散基 金的 投资 组 合风险 ,实 现基 金资 产的 持续、 稳健 增值 。 投资策 略 本 基 金 将 通 过 自 上 而 下 的 资 产 配 置 策 略 和 自 下 而 上 的 个 股 精 选 策 略 进 行 基金资 产的 投资 组合 构建 , 注重 国际 宏观 经济 环境 、 政治 形势、 区域 市场 和证券 市场 走势 的综 合分 析, 并强 调公 司品 质与 成 长性的 结合 , 由此 确定 基金资 产在 国家 与地 区间 的区域 配置 以及 在股 票 、 债券和 现金 等各 类资 产 类别上 的投 资比 例, 并通 过自下 而上 的个 股精 选, 挖掘定 价合 理、 具备 持 续竞争 优势 的上 市公 司股 票进行 投资 ,并 有效 控制 下行风 险。 业绩比 较基 准 60%× MSCI 全球 指数 (MSCI World Index )+40%× 恒 生指数 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险 和收益 高于 货币 基金 、 债 券 基金和 混合 型基 金, 具有较 高风 险、 较高 预期 收益的 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 37 页 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 中文 - 渣打银 行( 香港 )有 限公 司 注册地 址 - 香港中 环德 辅道 中四 至四 A 号 渣打 银 行大 厦 32 楼 办公地 址 - 香港 九龙观塘光观 塘路三百八 十八号 渣打中 心 15 楼 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 102,349,817.76 -13,816,508.40 -62,876,722.58 本期利 润 309,733,866.29 34,585,297.10 -90,312,173.06 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 37 页 加权平均基金份额本期 利润 0.3751 0.0535 -0.1704 本期基金份额净值增长 率 29.39% 3.86% 5.83% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分配基金份额 利润 0.0586 0.1192 0.3017 期末基 金资 产净 值 1,522,736,909.14 972,995,896.33 1,171,744,878.74 期末基 金份 额净 值 1.683 1.459 1.527 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去三 个月 2.50% 1.26% 4.46% 0.47% -1.96% 0.79% 过去六 个月 10.36% 1.12% 7.98% 0.48% 2.38% 0.64% 过去一 年 29.39% 0.92% 18.19% 0.46% 11.20% 0.46% 过去三 年 42.22% 1.14% 30.13% 0.76% 12.09% 0.38% 过去五 年 127.61% 1.01% 36.50% 0.74% 91.11% 0.27% 自基金 合同 生效 起至今 116.47% 0.99% 42.82% 0.91% 73.65% 0.08% 注:(1) 本基 金自 2014 年 6 月 10 日起 ,将 基金 业 绩比较 基准 由 “ 摩根 士丹 利 综合亚 太( 除日 本)总 收益 指数 ” 变 更为 “6 0% × M SC I 全球 指数 (MSCI World Index )+40%× 恒 生指数 ” 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 37 页 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2010 年 8 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日) 注: 本 基金 自 2014 年 6 月 10 日 起, 将 基金 业绩 比较 基准由 “ 摩 根士 丹利 综合 亚 太 (除 日本) 总 收益指 数 ” 变更 为 “60% × M SC I 全球指 数(MSCI World Index )+40%× 恒 生指数 ” 。 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 37 页 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2017 1.870 132,079,829.92 61,139,049.04 193,218,878.96 - 2016 1.250 79,805,596.52 8,431,149.35 88,236,745.87 - 2015 0.450 5,642,392.73 2,383,147.18 8,025,539.91 - 合计 3.570 217,527,819.17 71,953,345.57 289,481,164.74 - § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 37 页 本基金管理人在董事会 下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此 外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 余昊 本基金 的基 金 经理; 广发 沪 港深股 票基 金 的基金 经理 ; 广发道 琼斯 石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理 2016-10-27 - 8 年 余昊先 生, 理学 硕士 ,持 有中国 证券 投资 基金 业从 业证书 。曾 任广 发基 金管 理有限 公司 研究 发展 部研 究员、 国 际业 务部 研究 员、 基金经 理助 理、 投 资经 理。 现任广 发沪 港深 新机 遇股 票型证 券投 资基 金基 金经 理 (自 2016 年 6 月 7 日起 任职) 、 广发 全球 精选 股票 型证券 投资 基金 基金 经理 (自 2016 年 10 月 27 日起 任职) 、 广发 道琼 斯美 国石 油开发 与生 产指 数证 券投 资基金 (QDII-LOF )基金 经理( 自 2017 年 2 月 28 日起任 职) 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 37 页 4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 全球精选股票证券投资基 金基金合同》和其他有关 法律法规的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上 ,为基金持有人谋求最大 利益。本报告期内,基 金运作 合法 合规 , 无损 害基 金持有 人利 益的 行为 , 基金 的投资 管理 符合 有关 法规 及基金 合同 的 规 定 。 4.3 管理人 对报告期内公平 交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的 股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 37 页 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内,本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组 合未发生过同日反向交易 的情况;与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况,但 成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年全 球股 市普 遍向 好 , 全 年新 兴市 场涨 幅超 过 30% , 发达 市场 也取 得了 较好的 收益 。 债券 逐步脱 离多 年的 牛市 , 而大 宗商品 随着 经济 复苏 和弱 势美元 表现 也较 好 。 在 资产 价格普 遍向 好背 后 , 是全球 经济 的全 面复 苏 , 美 国企业 盈利 在税 改的 刺激 下大幅 跃升 , 欧洲 和日 本的 经济复 苏大 超预 期 , 中国在供给侧改革的刺激 下也实现了企业盈利的快 速提升。同时,在货币政 策方面,美联储依然保 持着落后曲线的货币政策 节奏,退出宽松带来的紧 缩效应的负面影响低于经 济增长带来正面影响, 为 2017 年 权益 类资 产优 异 的表现 保驾 护航 。 本基金 从 2016 年 观点 已转 乐观, 在 2017 年 保持 了较 高的仓 位。 在地 区配 置上 ,将投 资集 中 在 港股,对美股的投资逐步 降低到个位数占比。在行 业配置上,除了长期关注 的科技、消费、医药、 博彩和 汽车 ,我 们增 加了 银行保 险和 周期 品, 原因 是经济 复苏 带来 的价 值重 估。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为 29.39% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 18.19% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 管理人 认 为 2018 年 全球 市 场将呈 现的 特征 是在 宏观 因素主 导下 的高 波动 性 , 但 依然看 好全 年权 益类市 场取 得较 好的 收益 。 2017 年的 宏观 和微 观环 境是对 权益 类市 场特 别友 好的 。 过 渡 至 2018 年, 无论是 美国 、 日 欧或 是中 国, 微 观的 企业 盈利 依然 较为健 康, 但宏 观环 境对 投资者 的挑 战正 在出 现。 正在提升的通胀,有可能 最终促使货币政策从落后 曲线变为领先曲线,这将 对权益类市场造成负面 的冲击。各个市场对比之 下,港股依然是管理人最 看好的市场,因为较低的 估值和不断流入的港股 通南下资金给港股提供了 额外的安全边际和向上可 能性。管理人将根据市场 预期的发展灵活调整策 略,重 点发 掘盈 利复 苏超 预期的 公司 ,坚 持从 下往 上精选 个股 。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 37 页 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订 估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ 基 金收 益分 配原则 ” 的 相关 规定 , 2017 年 6 月 29 日广 发 全球精 选股 票型 证券 投资 基金分 别 每 10 份基 金份 额 分配人 民 币 1.870 元 , 美元 现汇基 金份 额的 每份 额分配金额为人民币份额 的每份额分配数额按照权 益登记日前一工作日美元 估值汇率折算后的美元 金额, 计算 结果 以美 元为 单位, 符合 基金 合同 规定 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 广发 全球 精选 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发全球精 选股票型证券投资基金的 管理人 ——广发基金管理 有限公司在广发全广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 37 页 球精选股票型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本 托 管 人 依 法 对 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 广 发 全 球 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2017 年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6 审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


洪 锐明


江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01510 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 可通 过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 全球 精选 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 58,801,538.10 81,673,109.94 结算备 付金 29,205,217.74 52,339,473.11 存出保 证金 1,763,870.12 1,525,267.82 交易性 金融 资产 1,429,474,721.38 855,520,462.81 其中: 股票 投资 1,429,474,721.38 855,520,462.81 基金投 资 - - 债券投 资 - - 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 37 页 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,131,739.91 - 应收利 息 7,444.74 4,912.12 应收股 利 500,000.00 119,459.80 应收申 购款 10,517,084.88 1,091,163.47 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,532,401,616.87 992,273,849.07 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 120.76 应付赎 回款 5,567,436.06 16,127,717.07 应付管 理人 报酬 2,368,545.64 1,673,858.79 应付托 管费 460,550.53 325,472.55 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 818,516.89 650,914.14 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 449,658.61 499,869.43 负债合计 9,664,707.73 19,277,952.74 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 37 页 所有者权益: - - 实收基 金 904,878,617.44 666,969,532.01 未分配 利润 617,858,291.70 306,026,364.32 所有者权益合计 1,522,736,909.14 972,995,896.33 负债和所有者权益总 计 1,532,401,616.87 992,273,849.07 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 人 民币 1.683 元, 基金 份额 总 额 904,878,617.44 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 全球 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 346,591,687.78 61,696,403.81 1.利息 收入 424,870.19 1,633,604.35 其中: 存款 利息 收入 424,870.19 1,633,604.35 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 141,985,062.24 5,581,822.82 其中: 股票 投资 收益 126,554,112.71 -15,223,747.30 基金投 资收 益 - 2,280,189.02 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 -2,243,905.43 9,782,832.66 股利收 益 17,674,854.96 8,742,548.44 3.公允价 值变动收益(损失以 “- ” 号 207,384,048.53 48,401,805.50 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 37 页 填列) 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) -4,310,271.32 4,620,514.58 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,107,978.14 1,458,656.56 减:二、费用 36,857,821.49 27,111,106.71 1.管 理人 报酬 24,138,628.00 17,022,817.67 2.托 管费 4,693,622.10 3,309,992.37 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 7,549,956.07 6,370,264.08 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 475,615.32 408,032.59 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 309,733,866.29 34,585,297.10 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 309,733,866.29 34,585,297.10 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 全球 精选 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 666,969,532.01 306,026,364.32 972,995,896.33 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 309,733,866.29 309,733,866.29 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 237,909,085.43 195,316,940.05 433,226,025.48 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 37 页 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 932,489,099.70 631,081,027.21 1,563,570,126.91 2.基金 赎回 款 -694,580,014.27 -435,764,087.16 -1,130,344,101.43 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -193,218,878.96 -193,218,878.96 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 904,878,617.44 617,858,291.70 1,522,736,909.14 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 767,381,125.37 404,363,753.37 1,171,744,878.74 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 34,585,297.10 34,585,297.10 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -100,411,593.36 -44,685,940.28 -145,097,533.64 其中:1.基 金申 购款 732,872,109.62 334,338,436.02 1,067,210,545.64 2.基金 赎回 款 -833,283,702.98 -379,024,376.30 -1,212,308,079.28 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - -88,236,745.87 -88,236,745.87 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 666,969,532.01 306,026,364.32 972,995,896.33 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 37 页 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发全球精选股票型证券 投资基金( 原名为广发亚太( 除日本) 精选股票型证券投资基金,以下简 称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会(“ 中 国证 监 会 ”) 证监 许可[2010]644 号 《关 于同 意广 发亚 太( 除 日本) 精 选股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 核准 , 由广发 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证券投资基金法 》 、 《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》 、 《合格 境内机构 投资者境外证券投资 管 理试行 办法 》 等 有关 规定 和 《广 发亚 太( 除 日本) 精选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 (“ 基金 合同”) 发 起, 于 2010 年 8 月 18 日 募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ,基 金托 管人 为 中国工商银行股份有限公司,境外资产托管人为渣打银行( 香港) 有限公司(Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited) 。本基金已 向中 国证 监会 备案 ,并 于 2010 年 8 月 18 日 获得确 认。 本基金 募集 期为 2010 年 7 月 19 日至 2010 年 8 月 16 日,本 基金 为契 约型 开放 式基金 ,存 续期 限不定 , 首 次设 立募 集为 人民 币 540,598,089.38 元 , 有效认 购户 数 为 6,610 户 。 其中, 认购 款项 在基 金验资 确认 日之 前产 生的 银行利 息共 计人 民币 23,922.99 元 ,折 合基 金份 额 23,922.99 份, 按照 基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华 永会计师事务所有限公 司验资 。 基金 合同 于 2010 年 8 月 18 日生 效 , 基 金合 同生效 日的 基 金 份额 总额 为 540,598,089.38 份。 根据本 基金 的管 理人 于 2014 年 6 月 10 日 发布 的《 关于广 发亚 太( 除日 本) 精选股 票型 证券 投 资基金 份额 持有 人大 会决 议生效 公告 》 , 变 更本 基金 的投资 范围 及相 关事 项, 本基金 的投 资范 围将 由 修改前主要投资亚太地区 (除日本)变更为投资于 全球主要证券市场。基于 上述投资范围的变更并 根据法律法规的更新情况 ,相应地对《基金合同》 中有关本基金的名称、基 金的投资目标、投资理 念、投资策略和业绩比较 基准及其他部分条款,按 照相关法律法规及中国证 监会的有关规定进行修 改,广发亚太(除日本) 精选股票型证 券投资基金 份额持有人大会决议经中 国证券监督管理委员会 于 2014 年 6 月 9 日 备案 确 认, 自该 日生 效 。 根 据 《 关于广 发亚 太 (除 日本 ) 精选股 票型 证券 投资 基 金变更投 资范 围等事 项的 议案》及 《< 广发亚 太( 除 日本)精 选股 票型证 券投 资基金基 金合 同>修改 说明》的规定,经与基金 托管人中国工商银行股份 有限公司协商一致,基金 管理人已将《广发亚太 (除日本)精选股票型证 券投资基金基金合同 》 、 《 广发亚太(除日本)精选 股票型证券投资基金托 管协议》修订为《广发全 球精选股票型证券投资基 金基金合同》 、 《广 发全球 精选股票型证券投资基 金托管协议》 , 并据此 更新 了《广发全球精选股票型 证券投资基金招募说明书 》 ,上述文件已经报中广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 37 页 国证监 会审 核。 修订 后的 文件将 自中 国证 监会 备案 确认本 次持 有人 大会 决议 生效之 日起 生效 , 原 《 广 发亚太(除日本)精选股 票型证券投资基金基金合 同》 、 《广发亚太( 除日本 )精选股票型证券投资 基金托 管协 议》 失效 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公 开募 集证券投资基金运作管理 办法》 、 《合格境 内 机构投资者境外证券投资 管理试行办法》和基金合 同等有关规定,本基金的 投资范围包括:股票及 其他权益类证券包括中国 证监会允许投资的普通股 、优先股、存托凭证、公 募股票基 金等;现金、 债券及中国证监会允许投 资的其它金融工具包括银 行存款、可转让存单、回 购协议、短期政府债券 等货币市场工具;政府债 券、公司债券、可转换债 券、债券基金、货币基金 等及经中国证监会认可 的国际金融组织发行的证 券;中国证监会认可的境 外交易所上市交易的金融 衍生产品等。本基金的 基金资产将投资于全球主 要证券市场,其中投资于 与中国证监会签订了双边 监管合作谅解备忘录国 家或地 区以 外的 其他 国家 或地区 证券 市场 挂牌 交易 的证券 资产 不超 过基 金资 产净值 的 10% 。如 与 中 国证监会签订双边监管合 作谅解备忘录的国家或地 区增加、减少或变更,本 基 金投资的主要证券市 场将相应调整。如法律法 规或监管机构以后允许本 基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序 后,可 以将 其纳 入投 资范 围。 本基金 的业 绩比 较基 准采 用:60%× MSCI 全球 指数 (MSCI World Index )+40%× 恒 生指 数。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 37 页 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《关 于全 面推 开 营业税 改征 增值 税试点 的 通知》 、财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地产 开 发教育 辅助 服务 等增值 税政策 的通 知》 、财 税[2017]56 号《 关于 资管产 品增 值税有 关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号《 关于 租入固定资产进项税额抵 扣等增值税政策的通知》 及其他相关境内外税务法 规和实务操作,主要税 项列示 如下 : 1.证券 投资 基金( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管 理人 运用 基金 买卖股 票、 债券 免 征营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公开 募集 证券投 资基 金运 营过 程中 发生的 其他 增值 税应 税 行为, 以基 金管 理人 为增 值税纳 税人 ,暂 适用 简易 计税方 法, 按 照 3% 的 征收 率缴纳 增值 税。 2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入, 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,股 权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 基 金取 得的 源自 境外 的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得 税按照 相关 国家 或地 区税 收法律 和法 规执 行 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户 机构、 直销 机构 广发控 股 (香 港) 有限 公司 (GF Holdings (Hongkong) Corporation Limited) 与管理 人受 同一 控制 渣打银 行( 香港 )有 限公 司 基金境 外资 产托 管人 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 37 页 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司


基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国际 资产 管理 有限 公司) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发控 股(香港) 有 限公司 - - 26,671,470.96 0.93% 广发证 券股 份有 限 公司 1,864,115,138.67 53.71% 99,758,372.35 3.50% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发控 股(香港)有限 公司 - - - - 广发证 券股 份有 限公 司 1,864,115.09 48.99% 406,601.10 49.68% 关联方 名称 上年度 可比 期间 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 37 页 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发控 股(香港)有限 公司 13,335.74 0.39% - - 广发证 券股 份有 限公 司 99,758.38 2.88% 99,758.38 15.33% 注:1 、股 票交 易佣 金的 计 提标准 :支 付佣 金= 股 票成 交金额× 佣金 比例 。 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3、本 基金 对该 类交 易的 佣 金的计 算方 式是 按双 方约 定的佣 金率 计算 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 24,138,628.00 17,022,817.67 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,166,003.10 1,375,678.47 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.8% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E× 1.8%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 37 页 月31 日 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 4,693,622.10 3,309,992.37 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.35% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.35%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 报告 期 初持 有的 基金 份额 50,737,694.21 50,737,694.21 报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 50,737,694.21 - 报告 期 末持 有的 基金 份额 - 50,737,694.21 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 - 7.61% 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的 有关规 定支 付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 37 页 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 渣打银 行(香港) 有 限公 司 37,354,773.9 6 24,125.72 35,768,537.3 4 19,119.47 中国工 商银 行股 份有 限公 司 21,446,764.1 4 321,170.05 45,904,572.6 0 1,525,640.20 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 渣打 银行( 香 港) 有限 公司 保管 ,按 银行 同业利 率或 约定 利率 计息 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基 金本 报告 期内 及上 年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 940 HK CHINA ANIM AL HEALT H CARE LTD 2015-03 -30 重大事 项 0.00 - - 573,000.00 2,132,091.76 0.00 - 注:该 股票 由于 未能 刊 发 2014 年全 年业 绩而 持续 停 牌,基 金管 理人 根据 最新 可得信 息 于 2017 年 6 月 21 日起 将该 股票 的 估值调 整 为 0。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 37 页 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、 公 允价 值 (1)


不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2)


以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值


于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,429,474,721.38 元 , 属 于 第三层 级的 余额 为 0.00 元 , 无 属于 第二 层级 的金 额 (2016 年 12 月 31 日: 属于第 一层 级的 余额 为 854,987,406.41 元, 属于 第三 层级的 余额 为 533,056.40 元,无 属于 第二 层级 的金额 ) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级 。 于本期 末, 本基金 持有 的 以公允 价值 计量 的金 融工 具中属 于第 三层 级的 余额 为 0.00 元( 2016 年 12 月 31 日:533,056.40 元 ) 。该 项归 属于 第三 层级 的 金融工 具为 中国 动物 保健 品有限 公司 于香 港联 交所上 市的 股票 ,基 金管 理人 于 2017 年 6 月 22 日 起运用 现金 流量 折现 法对 该股票 进行 估值 。估 值 调整导 致本 报告 期新 增计 入损益 的损 失金 额人 民币 533,056.40 元。其 中, 公 司的预 期现 金流 量是 估广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 37 页 值模型 重要 的不 可观 测输 入值, 与公 允价 值正 相关 。 2.


除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,429,474,721.38 93.28 其中: 普通 股 1,310,547,054.02 85.52 存托凭 证 118,927,667.36 7.76 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 88,006,755.84 5.74 8 其他各 项资 产 14,920,139.65 0.97 9 合计 1,532,401,616.87 100.00 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 37 页 8.2 期末投资目标基金明细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。 8.3 期末在各个国家(地区 )证券市场的权益投 资分 布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 1,310,547,054.02 86.07 美国 118,927,667.36 7.81 合计 1,429,474,721.38 93.88 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。 2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为开 曼群 岛在 美国 上市 的 ADR 。 8.4 期末按行业分类的权益 投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 546,277,961.40 35.87 金融 244,438,891.98 16.05 非日常 生活 消费 品 230,267,291.79 15.12 工业 128,784,892.11 8.46 原材料 125,212,630.72 8.22 医疗保 健 85,642,323.14 5.62 日常消 费品 34,920,140.25 2.29 能源 19,711,760.89 1.29 公用事 业 14,218,829.10 0.93 合计 1,429,474,721.38 93.88 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 (GICS)。 8.5 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 TENCEN T HOLDIN 腾讯控 股 有限公 司 700 HK


香港交 易所 中国香 港 450,000.00 152,720,757.00 10.03 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 37 页 GS LTD 2 BYD ELECTR ONIC INTL CO LTD 比亚迪 电 子 285 HK


香港交 易所 中国香 港 8,000,000.0 0 113,817,505.60 7.47 3 ALIBAB A GROUP HOLDIN G-SP ADR 阿里巴 巴 集团控 股 有限公 司 BABA US


纽约证 券交易 所 美国 80,000.00 90,135,368.48 5.92 4 GALAXY ENTERT AINMEN T GROUP L 银河娱 乐 27 HK


香港交 易所 中国香 港 1,500,000.0 0 78,617,335.50 5.16 5 CHINA CONSTR UCTION BANK-H 建设银 行 939 HK


香港交 易所 中国香 港 13,000,000. 00 78,241,176.00 5.14 6 KINGSO FT CORP LTD 金山软 件 3888 HK


香港交 易所 中国香 港 2,400,000.0 0 52,160,784.00 3.43 7 BRILLIA NCE CHINA AUTOM OTIVE 华晨中 国 汽车控 股 有限公 司 1114 HK


香港交 易所 中国香 港 2,300,000.0 0 40,182,193.70 2.64 8 NEW CHINA LIFE INSURA NCE C-H 新华保 险 1336 HK


香港交 易所 中国香 港 900,000.00 40,173,834.60 2.64 9 HONG KONG EXCHAN GES & CLEAR 香港交 易 所 388 HK


香港交 易所 中国香 港 200,000.00 40,090,243.60 2.63 10 AIR CHINA LTD-H 中国国 航 753 HK


香港交 易所 中国香 港 5,000,000.0 0 39,622,134.00 2.60 注:1 、此 处所 用证 券代 码 的类别 是当 地市 场代 码。 2、其 中 150 万 股的 27 HK 、800 万股 的 285 HK 、400 万股 的 323 HK 、50 万股的 368 HK 、20广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 37 页 万股 的 388 HK 、 381 万股 的 525 HK 、 45 万 股的 700 HK 、 600 万 股的 732 HK 、 400 万 股的 753 HK 、 200 万 股的 868 HK 、 1300 万股 的 939 HK 、 70 万股的 966 HK 、 150 万 股的 1093 HK 、 230 万 股的 1114 HK 、258 万 股的 1171 HK 、40 万股 的 1177 HK 、60 万股 的 1193 HK 、90 万股 的 1336 HK 、270 万股 的 1458 HK 、 10 万股 的 1513 HK 、 100 万 股的 1530 HK 、 100 万股的 1882 HK 、 171 万股 的 2005 HK 、 230 万 股的 2238 HK 、380 万股 的 2314 HK 、55 万股 的 2318 HK 、100 万 股的 2601 HK 、200 万 股的 2689 HK 、300 万股 的 2869 HK 、300 万股 的 3323 HK 、200 万股 的 3808 HK 、90 万股 的 3888 HK 、 30 万 股的 3898 HK 、300 万股 的 6169 HK 、34.85 万 股的 6869 HK 通过沪 港通 或深港 通持 有。 8.6 报告期内权益 投资组合 的重大变动 8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 163,987,523.11 16.85 2 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 163,341,284.54 16.79 3 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 127,331,283.23 13.09 4 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 107,883,044.61 11.09 5 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 103,183,282.06 10.60 6 AIA GROUP LTD 1299 HK 91,165,909.40 9.37 7 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 80,905,621.59 8.32 8 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 74,563,438.47 7.66 9 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 65,383,158.31 6.72 10 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 52,964,192.96 5.44 11 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA US 42,272,788.41 4.34 12 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 388 HK 42,056,626.50 4.32 13 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 2238 HK 40,212,208.45 4.13 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 37 页 14 AIR CHINA LTD-H 753 HK 39,026,019.47 4.01 15 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 1114 HK 38,633,943.01 3.97 16 CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 966 HK 32,443,427.68 3.33 17 YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H 6869 HK 31,005,739.57 3.19 18 WYNN MACAU LTD 1128 HK 29,088,669.73 2.99 19 3SBIO INC 1530 HK 24,993,946.18 2.57 20 FIT HON TENG LTD 6088 HK 22,185,438.21 2.28 21 DATANG INTL POWER GEN CO-H 991 HK 21,836,927.31 2.24 22 TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS 732 HK 20,443,621.00 2.10 23 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO 1458 HK 19,869,979.43 2.04 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, 此外 , “ 买入金 额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” )均 按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 166,482,346.53 17.11 2 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2318 HK 123,481,253.16 12.69 3 BANK OF CHINA LTD-H 3988 HK 96,622,589.35 9.93 4 AIA GROUP LTD 1299 HK 90,875,192.48 9.34 5 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 939 HK 88,057,846.14 9.05 6 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 61,341,870.13 6.30 7 ASM PACIFIC TECHNOLOGY 522 HK 57,647,160.09 5.92 8 CHINA UNICOM HONG KONG LTD 762 HK 49,848,118.02 5.12 9 DFZQ-H 3958 HK 44,239,023.00 4.55 10 STARBUCKS CORP SBUX US 39,929,195.11 4.10 11 NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 1336 HK 35,870,246.64 3.69 12 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 27 HK 35,044,951.17 3.60 13 NETEASE INC-ADR NTES US 31,182,279.79 3.20 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 37 页 14 INTIME RETAIL GROUP CO LTD 1833 HK 29,733,202.79 3.06 15 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 3898 HK 29,677,309.55 3.05 16 STANDARD CHARTERED PLC 2888 HK 28,418,835.61 2.92 17 CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 1359 HK 25,332,904.17 2.60 18 CITIC SECURITIES CO LTD-H 6030 HK 25,214,036.50 2.59 19 CNOOC LTD 883 HK 22,308,406.64 2.29 20 DATANG INTL POWER GEN CO-H 991 HK 19,947,749.51 2.05 8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 1,861,552,726.67 卖出收 入( 成交 )总 额 1,621,536,629.34 8.7 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。 8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市场信 息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 8.12.3 期末 其他各项资产 构 成 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 37 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,763,870.12 2 应收证 券清 算款 2,131,739.91 3 应收股 利 500,000.00 4 应收利 息 7,444.74 5 应收申 购款 10,517,084.88 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 14,920,139.65 8.12.4 期末持有的处于转 股 期的可转换债券明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存 在流通受限情况的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 132,714 6,818.26 451,634,029.73 49.91% 453,244,587.71 50.09% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 37 页 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,005,519.59 0.1111% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 50~100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 § 10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2010 年 8 月 18 日) 基 金份 额总 额 540,598,089.38 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 666,969,532.01 本报告 期 基 金总 申购 份额 932,489,099.70 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 694,580,014.27 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 904,878,617.44 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终 结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 37 页 11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 BOCI Securities Limited - - - - - - BOCOM International Securities Limited - - - - - - CCB Internationla Securities Ltd. - - - - - - China Everbright Securities HK LTD - - - - - - China Galaxy International Securities - - - - - - China International Capital Corporation Limited - 211,224,181.47 6.09% 78,924.39 2.07% - China Merchants Securities (HK) Co., Ltd. - - - - - - CIMB Securities (HK) - - - - - - 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 37 页 Ltd. CITIC Securities International Company Limited - - - - - - Citigroup - - - - - - CMB International Securities Ltd. - - - - - - Credit Suisse - 674,542,288.74 19.44% 1,011,813.49 26.59% - Daewoo Securities Co., Ltd. - - - - - - Daishin Securities Co., Ltd. - - - - - - Daiwa Securities Group Inc - 16,972,249.24 0.49% 20,366.69 0.54% - DBS Vickers Securities Ltd. - - - - - - Deutsche Bank AG - - - - - - Eastmoney International Securities - - - - - 新增 Essence International Financial Holdings Limited - - - - - - First Shanghai Securities Limited - 31,510,070.20 0.91% 39,387.58 1.04% - GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited - - - - - - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - Guotai Junan International Holdings - 16,384,917.87 0.47% 163,127.79 4.29% - 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 37 页 Limited Haitong International Securities Company Ltd. - - - - - - Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited - - - - - - Hyundai Securities Co., Ltd. - - - - - - ICBC International Securities Limited - - - - - - Jefferies Hong Kong Limited - - - - - - KGI Asia Limited - - - - - - Morgan Stanley - - - - - - Oriental Patron Securities Limited - - - - - - Pingan of China Securities (Hong Kong) - - - - - - Piper Jaffray Asia Securities Limited - - - - - - Samsung Securities Co., Ltd. - - - - - - Shenyin Wanguo Securities (H.K.) Limited - - - - - - State Street Global Markets International Ltd. - - - - - - United Bank of - - - - - - 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 37 页 Switzerland UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited - - - - - - Woori Investment and Securities - - - - - - Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limite - - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 511,520,623.63 14.74% 511,520.64 13.44% 新增 广发证 券 2 1,864,115,138.67 53.71% 1,864,115.09 48.99% 新增 1 个 方正证 券 1 144,354,220.84 4.16% 115,483.38 3.04% 新增 西南证 券 1 - - - - - 中原证 券 1 - - - - - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i. 财务状 况良 好, 经营 状况 稳定, 信誉 良好 ,符 合监 管标准 ; ii. 研究实力 较强 ,分 析报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv. 清算和交 割能 力强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v. 能与服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ; vi. 经营行为 规范 ,有健 全 的内部 控制 制度 ; vii. 具备高效、 安全 的通 讯 条件。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i. 本基金 管理 人组 织相 关部 门人员, 根据 经纪 商选 择原 则与标 准对 交易 单元 候选 经纪商 的服 务 质 量和研 究实 力进 行评 估, 确定选 用的 交易 单元 经纪 商。 ii. 本基金管 理人 与选 用的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii. 本基金管 理人 定期 对经 纪商的 服务 进行 评分 , 可根 据结果 调整 交易 分配 比例 以及更 换经 纪 商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金 等交易 而合 计支 付该 券商 的佣金 合计 。 广发全 球精 选股 票型 证券 投资基 金 2017 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 37 页 §12


影响投资者决策的 其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170626-20170814 0.00 344,233, 505.45 220,000, 000.00 124,233, 505.45 13.73 % 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ; 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ; 若 个别 投 资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运 作 方 式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日