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广发中证军工ETF联接A(003017)

广发中证军工ETF联接:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
广 发 中证 军 工交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金 发起 式 联接
基金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 35 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 35 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发中 证军 工 ETF 联接 基金主 代码 003017 交易代 码 003017 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 9 月 26 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 111,893,348.05 份 基金合 同存 续期 不定期 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金主 代码 512680 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 30 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所 上市日 期 2016 年 10 月 14 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF , 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为 ETF 联接基金 , 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的紧 密跟踪 。 本基 金力 争将 本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪 偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 军工 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率( 税后) 。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 35 页 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联接基金 ,风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货 币市场 基金 。 本 基金 为指 数型基 金, 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调 整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净 值的 90% 且 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% 。 业绩比 较基 准 本基金 的标 的指 数为 中证 军工指 数。 本基 金的 业绩 比较基 准为 标的 指数 收 益率。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市 场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现,具 有与 标的 指数 、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 35 页 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2017 年 2016 年 9 月 26 日 (基金合 同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 -12,536,165.54 -1,208,125.37 本期利 润 -16,715,625.55 -2,177,308.54 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1747 -0.0426 本期基 金份 额净 值增 长率 -14.40% -4.11% 3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1792 -0.0411 期末基 金资 产净 值 91,844,907.86 50,568,560.82 期末基 金份 额净 值 0.8208 0.9589 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 -8.92% 1.07% -9.79% 1.12% 0.87% -0.05% 过去六 个月 -4.67% 1.11% -6.01% 1.16% 1.34% -0.05% 过去一 年 -14.40% 1.16% -17.43% 1.22% 3.03% -0.06% 自基金 合同 生 效起至 今 -17.92% 1.08% -19.52% 1.16% 1.60% -0.08% 注:(1) 业绩 比较 基准 : 中证军 工指 数收 益率× 95%+ 银 行活 期存 款利 率( 税后 )× 5% 。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 35 页 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2016 年 9 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 对比 图 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 35 页 注:合 同生 效当 年(2016 年)按 实际 存续 期计 算, 未按自 然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 (2016 年 9 月 26 日 )至 报告 期 末未进 行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 35 页 信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资 源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金 的基 金 经理; 广发 沪 深 300ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证 500ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 基金经 理; 广 发沪深 300ETF 基金 的基金 经理 ; 广发环 保指 数 基金的 基金 经 理;广 发养 老 指数基 金的 基 金经理 ;广 发 中小板 300ETF 基金 的基金 经理 ; 广发中 小板 300 联 接基 金 的基金 经理 ; 广发军 工 ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 环保 ETF 基金 的基金 经理 ; 2016-09-2 6 - 14 年 刘 杰 先 生 , 工 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研 究员、 广发 沪深 300 指数 证券投 资基金 基金 经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 。现任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部总经 理助 理、 广发 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理 (自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广 发中 证 500 交 易型 开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广发 沪 深 300 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 8 月 20 日起 任职) 、 广发沪深 300 交 易型 开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 1 月 18 日起 任职) 、 广发中 小板 300 交易 型开 放式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、广发 中小板 300 交易 型开 放式 指数证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、广 发中证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 35 页 广发创 业板 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 创业 板 ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 量 化稳健 混合 基 金的基 金经 理;指 数投 资 部总经 理助 理 基金基 金经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广发 中证 军工 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 8 月 30 日起 任职) 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金经理 ( 自 2016 年 9 月 26 日起 任职) 、 广发 中证 环保 产业 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 1 月 25 日起 任职) 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资 基金 基金 经理 (自 2017 年 4 月 25 日 起任 职) 、 广 发创 业板交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联 接基 金基 金经 理( 自 2017 年 5 月 25 日起 任职) 、广 发量化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 8 月 4 日起 任职) 。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在严格控制风险的基 础上,为基金份额持有 人谋求最大利益,基金运 作合法合规,无损害基金 持有人利益的行为,基金 的投资管理符合有关法 规及基 金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 35 页 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成 比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接基 金, 本基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 军工 ETF 及指数 成 份股等,间接复制指数, 同时积极应对成份股调整 、基金申购赎回等因素对 指数跟踪效果带来的冲 击,进 一步 降低 基金 的跟 踪误差 。 (2) 运作 分析 报告期内,本基金跟踪误 差来源主要是基金成分股 调整、申购和赎回因素, 本基金目前规模水 平下, 申购 赎回 因素 对本 基金跟 踪误 差的 影响 较小 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 35 页 本 报告 期内, 本基 金份额的 净值 增长率 为-14.40% ,同 期业 绩比较 基准 收益率为-17.43% ,较 好 地跟踪 了指 数。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 2017 年整 体市 场表 现为“ 白马” 行情 ,即 大盘 股表 现 更好, 从行 业角 度看 ,食 品饮料 ,白 酒、 家 电、钢 铁和 金融 等行 业表 现较好 。 2017 年中 国经 济出 现了 企 稳回升 态势 , 主 要受 益于 供给侧 改革 和外 需改 善。 出口方 面, 在全 球 经济复 苏的 带动 下,2017 年中国 货物 贸易 进出 口总 值 27.79 万亿 元人 民币 , 比 2016 年增 长 14.2% , 扭转了 此前 连续 两年 下降 的局面 。 在 内需 方面, 消 费已经 成为 中流 砥柱 ,2017 年社 会消 费品 零售 总 额相 比 2016 年 增长 10.2% 。 二 级市 场大 趋势 的变 化 , 或 许能 够从 经 济 结构 方 面的细 微变 化找 到部 分 答案, 总体 上未 来继 续看 好整体 市场 的结 构性 机会 。 中证军工指数具备高波动 、高收益和高风险的特性 ,同时基于国际局势和国 防建设趋势,军工 板块中 长期 投资 价值 较高 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险 管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 35 页 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发中证军工交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 的托管过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发中证军 工交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 的管理人——广发 基金管理有限公司在广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本 报告期内,广发中证军 工交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 未进行 利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发中证军工交易型开 放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容 进行 了核 查,以 上内 容真 实、 准确 和完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


洪锐 明


江丽 雅签 字出 具了 德 师报( 审) 字(18) 第 P01438 号标准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投 资者 可通 过年 度报告 正文 查看 审计 报告 全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 军工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 发起 式联 接基 金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 35 页 资产: - - 银行存 款 5,816,722.60 2,219,977.45 结算备 付金 100,050.26 345,224.32 存出保 证金 30,697.25 24,437.15 交易性 金融 资产 86,638,681.24 47,688,400.15 其中: 股票 投资 702,604.00 467,929.00 基金投 资 85,936,077.24 47,220,471.15 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 620,934.84 应收利 息 1,301.18 876.28 应收股 利 - - 应收申 购款 178,651.37 56,482.66 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 186,454.29 220,595.32 资产总计 92,952,558.19 51,176,928.17 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 207,478.26 - 应付赎 回款 678,195.78 506,520.02 应付管 理人 报酬 2,634.24 2,184.61 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 35 页 应付托 管费 526.84 436.94 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 16,265.54 51,316.81 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 202,549.67 47,908.97 负债合计 1,107,650.33 608,367.35 所有者权益: - - 实收基 金 111,893,348.05 52,734,637.87 未分配 利润 -20,048,440.19 -2,166,077.05 所有者权益合计 91,844,907.86 50,568,560.82 负债和所有者权益总 计 92,952,558.19 51,176,928.17 注: 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基 金份 额净 值人 民币 0.8208 元, 基金 份额 总 额 111,893,348.05 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 军工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 发起 式联 接基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 9 月 26 日( 基金 合 同生效 日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 -16,310,982.68 -2,019,612.27 1.利息 收入 45,962.30 33,326.70 其中: 存款 利息 收入 45,962.30 33,326.70 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 35 页 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) -12,405,520.95 -1,099,201.08 其中: 股票 投资 收益 -361,307.52 -157,620.00 基金投 资收 益 -12,045,162.24 -941,581.08 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 948.81 - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) -4,179,460.01 -969,183.17 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 228,035.98 15,445.28 减:二、费用 404,642.87 157,696.27 1.管 理人 报酬 28,403.27 21,168.13 2.托 管费 5,680.63 4,233.65 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 148,342.83 69,537.39 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 222,216.14 62,757.10 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) -16,715,625.55 -2,177,308.54 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -16,715,625.55 -2,177,308.54 注:本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 9 月 26 日, 上年 度可比 期间 不完 整。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 军工 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 发起 式联 接基 金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 35 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 52,734,637.87 -2,166,077.05 50,568,560.82 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -16,715,625.55 -16,715,625.55 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 59,158,710.18 -1,166,737.59 57,991,972.59 其中:1.基 金申 购款 258,961,613.72 -17,242,375.73 241,719,237.99 2.基金 赎回 款 -199,802,903.54 16,075,638.14 -183,727,265.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 111,893,348.05 -20,048,440.19 91,844,907.86 项目 上年度可比期间 2016 年 9 月 26 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 48,131,080.36 - 48,131,080.36 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -2,177,308.54 -2,177,308.54 三、本期基金份额交易 4,603,557.51 11,231.49 4,614,789.00 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 35 页 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 17,211,227.57 -241,210.79 16,970,016.78 2.基金 赎回 款 -12,607,670.06 252,442.28 -12,355,227.78 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 52,734,637.87 -2,166,077.05 50,568,560.82 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中证军工交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金(“ 本基金”) 经中国证券监督管理 委员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许可 〔2016 〕1440 号 《 关于准 予广 发中 证军 工交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金发起式联接基金注 册的批复》核准,由广发 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开 募集证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发中 证军工交易型开放式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 基金 合同 》 (“ 基 金合 同”) 发起 , 于 2016 年 8 月 31 日 向社 会公 开发 行 募集并 于 2016 年 9 月 26 日正式 成立 。本 基金 的基 金管理 人 为 广发 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。 本基金 募集 期间 为 2016 年 8 月 31 日至 2016 年 9 月 20 日, 为契 约型 开放 式 基金, 存续 期限 不 定,募 集资 金总 额为 人民 币 48,131,080.36 元, 有效 认购户 数为 2,282 户。 其 中,认 购资 金在 募集 期 间产生 的利 息共 计人 民 币 4,112.47 元, 折合 基金 份 额 4,112.47 份, 按照 基金 合同的 有关 约定 计入 基 金份额 持有 人的 基金 账户 。本基 金募 集资 金经 德勤 华永会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行上市的股票(包广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 35 页 括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 , 债 券 等固定收益类金融工具( 包括国债、央行票据、地 方政府债、金融债、企业 债、公司债、次级债、 可转换债券、分离交易可 转债、可交换债券、中小 企业私募债、中期票据、 短期融资券、超短期融 资券 、 资 产支 持证 券 、 债 券回购 、 银行 存款 等) 、 国 债期货 、 现金 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基 金投资 的其他金融工具(但须符 合中国证监会相关规定 ) 。本基金的业 绩比较基准为 :95%× 中证 军 工指数 收益 率+5%× 银 行活 期存款 利率 (税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称“ 企业 会计 准则” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的 关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券监督管理委 员 会关于证券投资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2017]13 号) 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引 (试 行) 》 (中 基协 发[2017]6 号) 的相 关规 定, 本基金 自 2017 年 11 月 3 日起,对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法,考虑了估值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值,流动性折扣越高 ,对应流通受限股票的广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 35 页 公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行 时明 确一定期限限售期的股票 ,包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等,不包括 停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增 值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 , 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向 主管税 务机 关申 报缴 纳, 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 4、 对 基金 取得 的债 券利 息收入 ,由 发行 债券 的企 业在向 基金 支付 上述 收入 时代扣 代缴 20% 的 个人所 得税 ,暂 不缴 纳企 业所得 税。 5、 对 于基 金从 事 A 股买 卖,出 让方 按 0.10% 的税 率缴纳 证券 (股 票) 交易 印花税 ,对 受让 方 不再缴 纳印 花税 。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 35 页 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年9 月26 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 127,601,742.11 100.00% 55,101,856.12 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 35 页 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 118,835.62 100.00% 16,265.54 100.00% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年9 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 51,316.81 100.00% 51,316.81 100.00% 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 ); 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年9 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 28,403.27 21,168.13 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 82,758.27 10,991.40 注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取管理 费。 本基 金管 理费 按前一 日基 金资 产 净值扣 除所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值后 的余 额 ( 若为 负数 , 则 取 0)的 0.5%年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 : H =E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 35 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年9 月26 日 (基 金合 同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,680.63 4,233.65 注: 本 基金 基金 财产 中投 资于目 标 ETF 的部分 不收 取托管 费。 本基 金托 管费 按前一 日基 金资 产 净值扣 除所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值后 的余 额 ( 若为 负数 , 则 取 0)的 0.1%的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下: H =E× 0.10%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 , 若为 负数, 则 E 取 0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 上年度 可比 期间 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 35 页 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 2016 年9 月26 日 ( 基金 合同 生效 日)至2016 年12 月31 日 基金合 同生 效日 (2016 年 9 月 26 日 )持 有的 基金 份额 - 10,000,400.04 报告 期 初持 有的 基金 份额 10,000,400.04 - 报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 报告 期 末持 有的 基金 份额 10,000,400.04 10,000,400.04 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 8.94% 18.96% 注:基 金管 理人 上年 度可 比期间 内持 有本 基金 份额 变动的 相关 费用 按基 金合 同及更 新的 招募 说 明书的 有关 规定 支付 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年9 月26 日 (基 金合 同 生效日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公司 5,816,722.60 40,652.68 2,219,977.45 31,856.47 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 35 页 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 末持有 104,443,458.00 份目标 ETF 基金广 发中 证军 工交 易型 开放式 指数 证券 投 资基金 份额 ,占 其总 份额 的比例 为 29.80% 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30042 4 航新科 技 2017-12 -28 重大事 项停牌 23.43 - - 400.00 9,080.00 9,372.00 - 00226 0 德奥通 航 2017-12 -05 重大事 项停牌 11.96 - - 1,000.00 25,604.00 11,960.00 - 60068 5 中船防 务 2017-09 -27 重大事 项停牌 26.66 2018-0 3-21 24.05 600.00 15,921.60 15,996.00 - 60015 0 中国船 舶 2017-09 -27 重大事 项停牌 24.67 2018-0 3-21 22.20 1,300.00 31,822.45 32,071.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1、公 允价 值 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 35 页 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i )金 融工 具公 允价 值计 量的方 法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 86,569,282.24 元, 属于 第 二层级 的余 额 为 69,399.00 元 ,无 属于 第 三 层级 的 金额(2016 年 12 月 31 日: 属 于第 一层 级的 余额 为 47,464,093.15 元, 属于 第二层 级的 余额 为 224,307.00 元, 无属 于第 三层 级的金 额) 。 (iii )公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 702,604.00 0.76 其中: 股票 702,604.00 0.76 2 基金投 资 85,936,077.24 92.45 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 - - 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 35 页 售金融 资产 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 5,916,772.86 6.37 8 其他各 项资 产 397,104.09 0.43 9 合计 92,952,558.19 100.00 8.2 期末投资目标基金明细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例(%) 1 广发中 证军 工交易 型开 放式指 数证 券投资 基金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 85,936,077.24 93.57 8.3 期末按行业分类的股 票投资组合 8.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 638,234.00 0.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 59,540.00 0.06 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 35 页 M 科学研 究和 技术 服务 业 4,830.00 0.01 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 702,604.00 0.76 8.3.2 报告期末按行业分类 的港股通 投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 8.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000768 中航飞 机 3,900 65,871.00 0.07 2 002049 紫光国 芯 1,000 47,990.00 0.05 3 002179 中航光 电 1,100 43,318.00 0.05 4 002465 海格通 信 4,500 43,155.00 0.05 5 600150 中国船 舶 1,300 32,071.00 0.03 6 300065 海兰信 1,750 31,885.00 0.03 7 002013 中航机 电 2,700 29,133.00 0.03 8 002268 卫 士 通 1,200 27,624.00 0.03 9 002151 北斗星 通 600 19,212.00 0.02 10 000738 航发控 制 1,200 18,348.00 0.02 8.5 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600893 航发动 力 14,819,573.00 29.31 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 35 页 2 601989 中国重 工 13,277,464.04 26.26 3 600118 中国卫 星 9,567,243.68 18.92 4 600150 中国船 舶 7,960,125.59 15.74 5 600879 航天电 子 7,720,486.65 15.27 6 600435 北方导 航 6,907,909.00 13.66 7 600038 中直股 份 5,690,209.69 11.25 8 600967 内蒙一 机 5,264,014.00 10.41 9 600372 中航电 子 4,846,835.98 9.58 10 600316 洪都航 空 4,499,257.43 8.90 11 600685 中船防 务 4,172,040.00 8.25 12 600343 航天动 力 3,806,394.00 7.53 13 600765 中航重 机 3,667,522.75 7.25 14 600391 航发科 技 3,652,253.00 7.22 15 600562 国睿科 技 3,498,921.42 6.92 16 600482 中国动 力 3,257,010.00 6.44 17 600677 航天通 信 3,106,142.11 6.14 18 600480 凌云股 份 2,823,164.00 5.58 19 600151 航天机 电 2,665,097.34 5.27 20 600990 四创电 子 2,643,094.50 5.23 21 603678 火炬电 子 2,431,891.58 4.81 22 600184 光电股 份 2,170,069.83 4.29 23 600855 航天长 峰 1,756,485.00 3.47 24 600862 中航高 科 1,577,784.53 3.12 注: 本项 及下 项 8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, 此外 , “ 买入金 额” (或“ 买入 股票 成本” )、“ 卖出 金额” (或“ 卖出 股票 收入” )均 按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000547 航天发 展 200,133.00 0.40 2 601989 中国重 工 158,652.00 0.31 3 600118 中国卫 星 147,576.00 0.29 4 600150 中国船 舶 129,422.00 0.26 5 600879 航天电 子 118,770.00 0.23 6 000748 长城信 息 113,736.00 0.22 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 35 页 7 000066 中国长 城 97,665.04 0.19 8 000768 中航飞 机 83,141.00 0.16 9 600271 航天信 息 80,691.00 0.16 10 600967 内蒙一 机 79,416.00 0.16 11 600435 北方导 航 79,098.00 0.16 12 600316 洪都航 空 75,912.00 0.15 13 002049 紫光国 芯 75,794.00 0.15 14 600372 中航电 子 71,975.00 0.14 15 600038 中直股 份 67,395.00 0.13 16 600391 航发科 技 57,912.00 0.11 17 600343 航天动 力 55,728.00 0.11 18 002465 海格通 信 52,426.00 0.10 19 600685 中船防 务 52,107.00 0.10 20 600562 国睿科 技 51,691.00 0.10 8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 125,023,751.07 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 2,809,973.04 8.6 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 35 页 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 根据公开市场信 息 ,根据公开市场信息,本 基金投资的前十名证券的 发行主体在本报告期内 没有出 现被 监管 部门 立案 调查, 或在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.13.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 30,697.25 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,301.18 5 应收申 购款 178,651.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 186,454.29 9 合计 397,104.09 8.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 35 页 1 600150 中国船 舶 32,071.00 0.03 重大事 项停 牌 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,955 22,581.91 10,000,400.04 8.94% 101,892,948.01 91.06% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 79,994.00 0.0715% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,400.0 4 8.94% 10,000,400.0 4 8.94% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 425.59 0.00% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,825.6 8.94% 10,000,400.0 8.94% 三年 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 35 页 3 4 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2016 年 9 月 26 日) 基 金份 额总 额 48,131,080.36


本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,734,637.87 本报告 期 基 金总 申购 份额 258,961,613.72 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 199,802,903.54 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 111,893,348.05 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金 进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 35 页 11.6 管理人、 托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 广发证 券 8 127,601,742.11 100.00% 118,835.62 100.00% 新增 2 个 中天证 券 1 - - - - - 东兴证 券 2 - - - - - 中金公 司 4 - - - - - 中信建 投 4 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 中原证 券 2 - - - - - 华福证 券 2 - - - - - 东海证 券 1 - - - - - 华创证 券 4 - - - - - 华安证 券 1 - - - - - 上海华 信证 券 1 - - - - - 万和证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 光大证 券 3 - - - - - 国元证 券 2 - - - - - 安信证 券 5 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 申万宏 源 6 - - - - - 上海证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 银河证 券 4 - - - - - 招商证 券 4 - - - - 新增 1 个 方正证 券 7 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 江海证 券 - - - - - 减少 1 个 信达证 券 3 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 国金证 券 1 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 35 页 国泰君 安 4 - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - 中信证 券 5 - - - - 新增 1 个 中投证 券 1 - - - - 减少 2 个 民生证 券 3 - - - - - 西藏东 方财 富 证券 2 - - - - 新增 2 个 川财证 券 2 - - - - - 联讯证 券 2 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 东方证 券 2 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 国信证 券 3 - - - - 减少 1 个 中银国 际 2 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 浙商证 券 1 - - - - - 天风证 券 3 - - - - - 华鑫证 券 2 - - - - - 北京高 华 1 - - - - - 长江证 券 3 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 平安证 券 4 - - - - - 英大证 券 2 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 中泰证 券 4 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 西南证 券 2 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 东北证 券 4 - - - - - 广州证 券 2 - - - - - 华泰证 券 5 - - - - - 兴业证 券 4 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 万联证 券 4 - - - - - 新时代 证券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; 广发中 证军 工交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基 金 2017 年 年度 报 告 摘要 第 35 页共 35 页 (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 §12


影响投资者决策的 其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过20% 的时间 区间 期 初 份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20170106-20170109 10,000,4 00.04 0.00 - 10,000,4 00.04 8.94% 产品特 有风 险 报告期 内, 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险主 要 包括 : 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 , 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产 生较大 影响 ; 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ; 若 个别 投 资 者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元, 基金还 可能 面临 转换 运 作 方 式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日