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广发养老指数A(000968)

广发养老指数:2017年年度报告摘要查看PDF公告

广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 
 
 
 
 
广 发 中证 养 老产 业 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金 
2017 年 年度 报告 摘要 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 七日广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 
第 2 页共 38 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 3 页共 38 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发养 老指 数 基金主 代码 000968 交易代 码 000968 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月 13 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 373,346,274.13 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000968 002982 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 363,891,079.40 份 9,455,194.73 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 为指 数型 基金 , 原 则上采 用完 全复 制法 , 按 照成份 股在 中证 养老 产 业指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 养老 产业 指数 收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市 场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金, 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特 征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 段西军 王永民 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 4 页共 38 页 负责人 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 2 月 13 日(基金 合同 生效日)至 2015 年 12 月 31 日 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 本 期 已 实 现 收 益 14,085,964. 87 1,059,312.7 1 -4,367,772.35 -43,815.77 25,647,195.27 - 本 期 利 润 37,136,402. 34 1,151,152.9 6 -20,729,461.6 7 -49,676.25 24,402,327.91 - 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期利润 0.1250 0.0443 -0.1259 -0.0239 0.1508 - 本 期 加 12.05% 4.33% -13.27% -2.43% 13.08% - 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 5 页共 38 页 权 平 均 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长率 12.37% 11.95% -15.06% 1.50% 13.34% - 3.1.2 期末 数据和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额利润 0.0818 -0.0028 -0.0373 -0.0522 0.1334 - 期 末 基 金 资 产 净值 393,659,060 .89 10,178,817. 10 164,811,815.0 8 3,854,776.23 156,805,416.22 - 期 末 基 金 份 额 净值 1.0818 1.0765 0.9627 0.9616 1.1334 - 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.广发养老指数 A : 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 6 页共 38 页 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 2.59% 0.79% 3.09% 0.78% -0.50% 0.01% 过去六 个月 2.71% 0.70% 2.70% 0.70% 0.01% 0.00% 过去一 年 12.37% 0.65% 8.07% 0.65% 4.30% 0.00% 自基金 合同 生 效起至 今 8.18% 1.90% 13.12% 1.80% -4.94% 0.10% 2.广发养老指数 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 2.49% 0.79% 3.09% 0.78% -0.60% 0.01% 过去六 个月 2.48% 0.70% 2.70% 0.70% -0.22% 0.00% 过去一 年 11.95% 0.65% 8.07% 0.65% 3.88% 0.00% 自基金 合同 生 效起至 今 13.63% 0.68% 5.74% 0.70% 7.89% -0.02% 注:(1) 业绩 比较 基准 :95%× 中证 养老 产业 指数 收 益率+5%× 银 行活 期存 款利 率(税 后) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 2 月 13 日至 2017 年 12 月 31 日) 1、广发养老指数 A 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 7 页共 38 页 2、广发养老指数 C 3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 1、广发养老指数 A 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 8 页共 38 页 注:本 基 金 A 类 合同生 效 当年(2015 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 2、广发养老指数 C 注:本 基 金 C 类合 同生 效 当年(2016 年 )按 实际 存 续期计 算, 未按 自然 年度 折算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、广 发养 老指 数 A : 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 9 页共 38 页 本基 金 A 类 自合 同生效 日 (2015 年 2 月 13 日 )至 报告期 末未 进行 利润 分配 。 2、广 发养 老指 数 C : 本基 金 C 类自 合同 生效 日 (2016 年 7 月 6 日 )至 报 告期末 未进 行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资 管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构 投资者 境外 证券 投资 管理 (QDII )等业务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门: 权益投 资一 部、 权益 投 资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务 部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、 信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理 部、北京办事处。此外, 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司(香港 子公司 ) , 参股 了证 通股 份 有限公 司。 截至 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ,管 理资 产规 模为 2799 亿 元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金 的基 金 经理; 广发 沪 深 300ETF 联 2016-01-2 5 - 14 年 刘 杰 先 生 , 工 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 10 页共 38 页 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证 500ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 500ETF 联接 (LOF) 基金的 基金经 理; 广 发沪深 300ETF 基金 的基金 经理 ; 广发环 保指 数 基金的 基金 经 理;广 发中 小 板 300ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 小 板 300 联接 基 金的基 金经 理;广 发军 工 ETF 基金的 基 金经理 ;广 发 中证军 工 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 中证环 保 ETF 基金的 基金 经 理;广 发创 业 板 ETF 基金的 基金经 理; 广 发创业 板 ETF 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 量化稳 健混 合 基金的 基金 经 理;指 数投 资 部总经 理助 理 部 系 统 开 发 专 员 、 数 量 投 资 部 研 究员、 广发 沪深 300 指数 证券投 资基金 基金 经理 (自 2014 年 4 月 1 日至 2016 年 1 月 17 日) 。现任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部总经 理助 理、 广发 中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金经理 (自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广 发中 证 500 交 易型 开放式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 (LOF) 基金经理 ( 自 2014 年 4 月 1 日起任 职) 、 广发 沪 深 300 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2015 年 8 月 20 日起 任职)、 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 1 月 18 日起 任职) 、 广发中 小板 300 交易 型开 放式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、广发 中小板 300 交易 型开 放式 指数证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证券投 资基 金基 金经 理( 自 2016 年 1 月 25 日起 任职) 、广 发中证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基金基 金经 理 ( 自 2016 年 1 月 25 日起任 职) 、 广发 中证 军工 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2016 年 8 月 30 日起 任职) 、 广 发 中 证 军 工 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金经理 ( 自 2016 年 9 月 26 日起 任职) 、 广发 中证 环保 产业 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 1 月 25 日起 任职) 、 广 发 创 业 板 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资 基金 基金 经理 (自 2017 年 4 月 25 日 起任 职) 、 广 发创 业板交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起式联 接基 金基 金经 理( 自 2017 年 5 月 25 日起 任职) 、广 发量化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2017 年 8 月 4 日起 任职) 。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 11 页共 38 页 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从 业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证养老产业指数型发起 式证券投资基金基金合同 》和其他有关法律法规的 规定,本着诚实信用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 , 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为基 金份 额持 有人谋 求最 大 利 益 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案 和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ; 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的 第三方信息,对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查,并由相关投资组合 经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释; 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5 日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析,发现异常 情况再做进一步的调查 和核实 。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 12 页共 38 页 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等 特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 (1) 投资 策略 作为指数基金,本基金将 继续秉承指数化被动投资 策略,积极应对成份股调 整、基金申购赎回 等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击, 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。 (2) 运作 分析 报告期内,本基金跟踪误 差来源主要是成分股调整 、申购、赎回和等权等因 素;目前情况下, 申购赎 回因 素对 本基 金跟 踪误差 的影 响相 对较 小。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 A 类 份额的 净值 增长 率为 12.37% ,C 类 份额 净值 增长 率 为 11.95% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 8.07% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年整 体市 场表 现为 “ 白马” 行情 ,即 大盘 股表 现 更好, 从行 业角 度看 ,食 品饮料 ,白 酒、 家 电、钢 铁和 金融 等行 业表 现较好 。 2017 年中 国经 济出 现了 企 稳回升 态势 , 主 要受 益于 供给侧 改革 和外 需改 善。 出口方 面, 在全 球 经济复 苏的 带动 下,2017 年中国 货物 贸易 进出 口总 值 27.79 万亿 元人 民币 , 比 2016 年增 长 14.2% , 扭转了 此前 连续 两年 下降 的局面 。 在 内需 方面, 消 费已经 成为 中流 砥柱 ,2017 年社 会消 费品 零售 总 额相 比 2016 年 增长 10.2% 。 二 级市 场大 趋势 的变 化 , 或 许能 够从 经济 结构 方 面的细 微变 化找 到部 分 答案, 总体 上未 来继 续看 好整体 市场 的结 构性 机会 。 养老产业指数主要包含了 医药生物、传媒、消费和 保险类股票,随着中国人 口老龄化的到来, 未来养 老产 业基 金具 备中 长期投 资风 格。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 13 页共 38 页 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定期对估值政策和程 序进行评价,在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法,以保证 其持续适 用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ,并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素, 向估值委员会提出估值 建议,确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查,确保估值委员会 的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立,基 金经理不参与估值的具体 流程,但若存在对相关投 资品种估值有失公允的 情况,可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突,一 切以维护基金持有人利 益为准 则。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。


4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对广 发中证养老产业指 数型发起 式证券投 资基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过 程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定,不存在损 害基金份额持有人利益的 行为,完全尽职尽责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 14 页共 38 页 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 ( 特殊 普通 合伙) 审计 , 注册 会计 师


洪 锐明


江 丽雅 签字 出具 了 德师报( 审) 字(18) 第 P01482 号标 准无 保留 意见 的审 计报告 。 投资 者可 通过 年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 29,441,421.94 12,146,353.93 结算备 付金 318,059.83 - 存出保 证金 31,040.80 6,581.90 交易性 金融 资产 375,198,955.91 156,935,311.21 其中: 股票 投资 375,198,955.91 156,935,311.21 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 6,125.21 2,204.79 应收股 利 - - 应收申 购款 262,268.40 327,617.90 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 15 页共 38 页 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 405,257,872.09 169,418,069.73 负债和所有者权益 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 786,902.45 290,704.18 应付管 理人 报酬 173,293.22 71,610.37 应付托 管费 34,658.67 14,322.10 应付销 售服 务费 5,966.88 1,075.11 应付交 易费 用 137,493.24 103,140.92 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 281,679.64 270,625.74 负债合计 1,419,994.10 751,478.42 所有者权益: - - 实收基 金 373,346,274.13 175,207,982.14 未分配 利润 30,491,603.86 -6,541,390.83 所有者权益合计 403,837,877.99 168,666,591.31 负债和所有者权益总 计 405,257,872.09 169,418,069.73 注:报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ,广 发养 老指 数 A 基 金份 额净 值人 民币 1.0818 元 ,基 金份 额总 额 363,891,079.40 份; 广发养 老指 数 C 基 金份 额 净值人 民 币 1.0765 元 , 基 金 份额总 额 9,455,194.73广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 16 页共 38 页 份;总 份额 总 额 373,346,274.13 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 一、收入 41,470,629.77 -19,209,322.09 1.利息 收入 179,023.29 83,222.39 其中: 存款 利息 收入 179,000.97 83,194.16 债券利 息收 入 22.32 28.23 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 18,076,397.81 -2,991,403.43 其中: 股票 投资 收益 14,910,225.42 -4,276,805.40 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 11,237.98 26,743.77 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 3,154,934.41 1,258,658.20 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 23,142,277.72 -16,367,549.80 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 72,930.95 66,408.75 减:二、费用 3,183,074.47 1,569,815.83 1.管 理人 报酬 1,657,871.22 784,087.58 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 17 页共 38 页 2.托 管费 331,574.29 156,817.63 3.销 售服 务费 104,972.50 4,018.50 4.交 易费 用 734,506.88 276,238.56 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 354,149.58 348,653.56 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 38,287,555.30 -20,779,137.92 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 38,287,555.30 -20,779,137.92 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 175,207,982.14 -6,541,390.83 168,666,591.31 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 38,287,555.30 38,287,555.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 198,138,291.99 -1,254,560.61 196,883,731.38 其中:1.基 金申 购款 432,026,741.73 6,214,320.85 438,241,062.58 2.基金 赎回 款 -233,888,449.74 -7,468,881.46 -241,357,331.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 18 页共 38 页 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 373,346,274.13 30,491,603.86 403,837,877.99 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 138,355,214.31 18,450,201.91 156,805,416.22 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -20,779,137.92 -20,779,137.92 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 36,852,767.83 -4,212,454.82 32,640,313.01 其中:1.基 金申 购款 145,467,459.93 -9,314,480.52 136,152,979.41 2.基金 赎回 款 -108,614,692.10 5,102,025.70 -103,512,666.40 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 175,207,982.14 -6,541,390.83 168,666,591.31 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 孙树 明,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 19 页共 38 页 广 发 中 证 养 老 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监会 ”) 证监许可


[2014]1307 号《关于准予广发中证养老产业指数型发 起式证券投资基金注册的 批 复》核准,由广发基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资 基 金运作 管理 办法》 等有关 规定和 《广 发中证 养老产 业指数 型发 起式证 券投资 基金基 金合 同》 (“ 基 金合同 ”) 发起 , 于 2015 年 2 月 13 日募 集成 立。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 本基金 募集 期为 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 2 月 10 日,本 基金 为契 约型 开放 式基金 ,存 续期 限不定 , 募 集资 金总 额为 人民 币 155,954,221.35 元, 有效认 购户 数 为 2,292 户 。 其中, 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息共 计人 民币 14,264.79 元 ,折 合基 金份额 14,264.79 份, 按照 基金合 同的 有关 约 定 计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。 本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所 (特殊 普通 合伙) 验 资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关规定,本基金的投 资范围包括:中证养老产 业指数的成份股、备选成 份股。可少量投资于非 成份股 ( 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ) 、 债 券、 权证、 股 指期 货、 货 币 市场工具及经中 国证监会 批准的允许本基金投资的 其它金融工具本基金投资 于标的指数成份股、备 选成份 股的 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ,但 因 法律法 规的 规定 而受 限制 的情形 除外 。本 基金 的 业绩比 较基 准:95%× 中 证 养老产 业指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率(税后) 。


本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额, 原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 (以下 简称 “ 企业 会计 准则 ” ) 和中 国证 监会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 20 页共 38 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基 金估值 业务 的指 导意 见》 ( 证监会 公告[2017]13 号) 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基 金投资 流通 受限 股票 估值 指引 (试 行) 》 (中 基协 发[2017]6 号) 的相 关规 定, 本基金 自 2017 年 11 月 3 日起,对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法,考虑了估值 日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣 的影响,其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值,流动性折扣越高 ,对应流通受限股票的 公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ,包括但不限于非公开 发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等,不包括 停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公 司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关 于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增 值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 :


1、 证券 投资 基金 ( 封闭 式 证券投 资基 金 , 开 放式 证 券投资 基金 ) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债 券免征 营业 税或 增值 税;2018 年 1 月 1 日 起, 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税 应税行 为, 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ,暂 适用 简易计 税方 法, 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。


2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 21 页共 38 页 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。


3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 , 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向 主管税 务机 关申 报缴 纳, 从公开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票, 持股 期限在 1 个月 以内 ( 含 1 个月 ) 的, 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ; 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 ) 的 , 暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额; 持股 期限 超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。


4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。


5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 , 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 (股 票 ) 交 易印 花税 , 对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 成交金 额 占当期 股 票成交 总广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 22 页共 38 页 额的比 例 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 36,568,328.63 5.93% - - 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 34,053.65 7.43% 21,983.31 15.99% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 - - - - 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金(含 债券 交易 ); 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 23 页共 38 页 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,657,871.22 784,087.58 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 171,624.74 161,650.60 注:本 基金 的管 理费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 0.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日 至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 331,574.29 156,817.63 注:本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 0.10%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等 ,支 付日 期顺延 。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 合计 广发证 券股 份有 限公 司 - 1,177.97 1,177.97 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 24 页共 38 页 广发基 金管 理有 限公 司 - 83,525.28 83,525.28 合计 - 84,703.25 84,703.25 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发养 老指 数A 广发养 老指 数C 合计 广发证 券股 份有 限公 司 - 0.15 0.15 广发基 金管 理有 限公 司 - 681.20 681.20 合计 - 681.35 681.35 注:本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费, C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基 金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费 E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划 付指令 , 经 基金托 管人 复 核后于 次月 前5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 划出 , 由注 册登 记机构 代收,注册登记机构收到 后按相关合同规定支付给 基金销售机构等。若遇法 定节假日、公休日 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 广发养 老指 数A 广发养 老指 数C 广发养 老指 数A 广发养 老指 数C 报告期 初 持 有 的 基 金份额 38,690,903.92 - 38,690,903.92 - 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 25 页共 38 页 报告期间申购/ 买入 总份额 - - - - 报告期 间 因 拆 分 变 动份额 - - - - 减:报告期间赎回/ 卖出总 份额 - - - - 报告期 末 持 有 的 基 金份额 38,690,903.92 - 38,690,903.92 - 报告期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额比例 10.63% - 22.60% - 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 广发养 老指 数 A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发养 老指 数 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 29,441,421.94 172,410.55 12,146,353.93 81,635.83 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 26 页共 38 页 于 2017 年 12 月 31 日本 基 金持 有 220,000 股基 金管 理人的 股东 公司 康美 药业 的 A 股 普通 股, 成 本总额 为人 民币 4,128,504.42 元, 估 值总 额为 人民币 4,919,200.00 元 , 占 基金 资产 净值的 比例 为 1.22% 。 7.4.9 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60308 0 新疆 火炬 2017-1 2-25 2018-0 1-03 新股 流通 受限 13.60 13.60 1,187. 00 16,143 .20 16,143 .20 - 00292 3 润都 股份 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 17.01 17.01 954.00 16,227 .54 16,227 .54 - 60316 1 科华 控股 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 16.75 16.75 1,239. 00 20,753 .25 20,753 .25 - 30066 4 鹏鹞 环保 2017-1 2-28 2018-0 1-05 新股 流通 受限 8.88 8.88 3,640. 00 32,323 .20 32,323 .20 - 注:截 至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限 债券和 权证 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30073 0 科创信 息 2017-12 -25 重大事 项停牌 41.55 2018-0 1-02 45.71 821.00 6,863.56 34,112.55 - 30010 4 乐视网 2017-04 -17 重大事 项停牌 3.92 2018-0 1-24 13.80 160,268.00 3,124,208.09 628,250.56 - 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 27 页共 38 页 00273 9 万达电 影 2017-07 -04 重大事 项停牌 52.04 - - 75,598.00 5,250,443.47 3,934,119.92 - 60071 5 文投控 股 2017-07 -05 重大事 项停牌 22.47 2018-0 1-08 23.40 197,912.00 4,423,644.75 4,447,082.64 - 60033 2 白云山 2017-10 -31 重大事 项停牌 32.14 2018-0 1-08 30.15 156,477.00 4,408,583.95 5,029,170.78 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1.公允 价值 (1) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具不 以公 允价 值计 量的金 融资 产和 负债 主要 包括应 收款 项和 其 他金融 负债 ,其 账面 价值 接近于 公允 价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金 融工具 (i ) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法本 基金 对以 公允 价值进 行后 续计 量的 金融 资产与 金融 负债 根 据对计量整体具有重大意 义的最低层级的输入值确 定公允价值计量层级。公 允价值计量层级参见附 注 7.4.4.5 。 (ii )各层 级金 融工 具公 允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 361,040,772.27 元, 属于 第 二层级 的余 额 为 13,529,933.08 元, 属于 第三 层级 的 余额 为 628,250.56 元 (2016 年 12 月 31 日 : 属 于 第一层 级的 余额为 152,696,151.64 元 , 属 于第 二层 级 的余额为 3,868,501.51 元,属 于第 三层 级的 余额 为 370,658.06 元 )。 (iii ) 公允价值 所属层 级间 的重大变 动对于 证券交易 所上市的 证券, 若出现重 大事项停 牌、 交 易不活跃、或属于非公开 发行等情况,本基金分别 于停牌日至交易恢复活跃 日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关证券 的公允价值列入第二层级 或第三层级,上述事项解 除时将相关证券的公允 价值列 入第 一层 级。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 28 页共 38 页 于 2017 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民 币 628,250.56 元 ;本 报告 期内由 第二 层级 转入 第三 层级的 金额 为人 民 币 2,456,908.44 元 ,转 出第 三 层级的 金额 为人 民币 370,658.06 元 ,计 入公 允价 值变 动损益 的金 额为 人民 币-1,828,657.88 元 (均 为 权益工具产生),除上述 变动外,该层级金融资产 无其他变动;本基金本期 末持有的该层级 金融工 具为乐 视网 , 金 额为 人民 币 628,250.56 元 , 估 值技 术为市 价折 扣法 , 重 大不 可观察 输入 值为 折扣 率, 与公允 价值 正( 负) 相关 。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 375,198,955.91 92.58 其中: 股票 375,198,955.91 92.58 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - - 7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 29,759,481.77 7.34 8 其他各 项资 产 299,434.41 0.07 9 合计 405,257,872.09 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 29 页共 38 页 A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 159,320,391.42 39.45 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 38,236,625.32 9.47 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00 H 住宿和 餐饮 业 5,282,902.32 1.31 I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 61,119,925.50 15.13 J 金融业 27,244,751.67 6.75 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 9,595,486.70 2.38 M 科学研 究和 技术 服务 业 4,014,400.00 0.99 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 4,605,920.16 1.14 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 4,901,548.00 1.21 Q 卫生和 社会 工作 11,890,955.05 2.94 R 文化、 体育 和娱 乐业 48,951,948.63 12.12 S 综合 - - 合计 375,198,955.91 92.91 8.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601933 永辉超 市 687,085 6,939,558.50 1.72 2 300015 爱尔眼 科 218,555 6,731,494.00 1.67 3 000503 海虹控 股 153,029 6,604,731.64 1.64 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 30 页共 38 页 4 002294 信立泰 122,806 5,549,603.14 1.37 5 600754 锦江股 份 163,608 5,282,902.32 1.31 6 600196 复星医 药 117,880 5,245,660.00 1.30 7 300558 贝达药 业 82,234 5,204,589.86 1.29 8 002044 美年健 康 235,915 5,159,461.05 1.28 9 000839 中信国 安 529,600 5,078,864.00 1.26 10 600887 伊利股 份 157,600 5,073,144.00 1.26 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300146 汤臣倍 健 6,403,304.49 3.80 2 603858 步长制 药 6,105,763.00 3.62 3 603716 塞力斯 6,036,244.00 3.58 4 600977 中国电 影 5,821,752.50 3.45 5 002558 巨人网 络 5,619,691.20 3.33 6 002624 完美世 界 5,563,516.38 3.30 7 002411 必康股 份 5,386,819.36 3.19 8 002044 美年健 康 5,330,972.02 3.16 9 000416 民生控 股 5,329,551.55 3.16 10 600566 济川药 业 5,236,923.85 3.10 11 300558 贝达药 业 5,236,764.50 3.10 12 603866 桃李面 包 5,209,101.61 3.09 13 600054 黄山旅 游 5,016,234.00 2.97 14 600521 华海药 业 4,926,216.88 2.92 15 000627 天茂集 团 4,896,091.08 2.90 16 002508 老板电 器 4,850,791.99 2.88 17 002555 三七互 娱 4,846,098.81 2.87 18 002174 游族网 络 4,756,949.86 2.82 19 300017 网宿科 技 4,728,055.05 2.80 20 002292 奥飞娱 乐 4,656,835.80 2.76 21 601801 皖新传 媒 4,598,497.28 2.73 22 601933 永辉超 市 4,577,863.70 2.71 23 300178 腾邦国 际 4,554,597.38 2.70 24 600196 复星医 药 4,463,046.72 2.65 25 300676 华大基 因 4,428,574.08 2.63 26 002007 华兰生 物 4,398,805.60 2.61 27 000963 华东医 药 4,375,264.79 2.59 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 31 页共 38 页 28 000538 云南白 药 4,299,909.27 2.55 29 601607 上海医 药 4,295,096.00 2.55 30 600436 片仔癀 4,290,735.70 2.54 31 300027 华谊兄 弟 4,249,829.25 2.52 32 000999 华润三 九 4,230,620.31 2.51 33 600637 东方明 珠 4,213,534.91 2.50 34 000503 海虹控 股 4,205,911.68 2.49 35 000423 东阿阿 胶 4,188,576.89 2.48 36 601888 中国国 旅 4,165,375.30 2.47 37 600804 鹏博士 4,146,562.72 2.46 38 601098 中南传 媒 4,141,428.93 2.46 39 000587 金洲慈 航 4,131,926.37 2.45 40 300251 光线传 媒 4,114,982.28 2.44 41 600276 恒瑞医 药 4,086,755.00 2.42 42 601928 凤凰传 媒 4,061,343.44 2.41 43 600373 中文传 媒 4,025,917.12 2.39 44 300122 智飞生 物 4,020,858.73 2.38 45 600315 上海家 化 3,982,241.65 2.36 46 002424 贵州百 灵 3,938,570.44 2.34 47 002511 中顺洁 柔 3,937,666.00 2.33 48 000156 华数传 媒 3,936,230.94 2.33 49 300144 宋城演 艺 3,928,018.81 2.33 50 000848 承德露 露 3,926,868.54 2.33 51 600827 百联股 份 3,913,763.00 2.32 52 600959 江苏有 线 3,902,584.10 2.31 53 600518 康美药 业 3,879,441.00 2.30 54 002032 苏 泊 尔 3,862,553.76 2.29 55 000069 华侨城 A 3,851,071.14 2.28 56 002094 青岛金 王 3,848,237.21 2.28 57 600079 人福医 药 3,842,552.09 2.28 58 603868 飞科电 器 3,809,911.00 2.26 59 600754 锦江股 份 3,796,866.56 2.25 60 600998 九州通 3,779,244.47 2.24 61 300418 昆仑万 维 3,755,795.48 2.23 62 000839 中信国 安 3,744,702.00 2.22 63 600535 天士力 3,744,347.86 2.22 64 601628 中国人 寿 3,733,777.20 2.21 65 300003 乐普医 疗 3,732,284.12 2.21 66 600867 通化东 宝 3,721,493.64 2.21 67 600633 浙数文 化 3,716,907.35 2.20 68 002294 信立泰 3,715,638.00 2.20 69 601336 新华保 险 3,710,616.00 2.20 70 603377 东方时 尚 3,685,886.00 2.19 71 600887 伊利股 份 3,682,445.00 2.18 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 32 页共 38 页 72 601318 中国平 安 3,667,035.95 2.17 73 300015 爱尔眼 科 3,654,039.40 2.17 74 300059 东方财 富 3,635,966.54 2.16 75 600332 白云山 3,603,390.77 2.14 76 600085 同仁堂 3,572,185.94 2.12 77 002517 恺英网 络 3,566,298.00 2.11 78 000623 吉林敖 东 3,548,920.42 2.10 79 000028 国药一 致 3,545,499.00 2.10 80 601601 中国太 保 3,395,261.00 2.01 注:本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票 , 此 外, “ 买入金 额 ” (或 “ 买 入股 票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出股 票收 入 ” ) 均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600521 华海药 业 6,977,876.50 4.14 2 603866 桃李面 包 5,546,346.64 3.29 3 600079 人福医 药 5,428,225.30 3.22 4 601318 中国平 安 5,001,129.00 2.97 5 000156 华数传 媒 4,666,721.78 2.77 6 002422 科伦药 业 4,613,779.66 2.74 7 601888 中国国 旅 4,523,841.70 2.68 8 300146 汤臣倍 健 4,513,854.62 2.68 9 600037 歌华有 线 4,396,598.74 2.61 10 002195 二三四 五 4,327,413.32 2.57 11 300113 顺网科 技 4,308,692.26 2.55 12 300133 华策影 视 4,303,322.88 2.55 13 002094 青岛金 王 4,275,570.80 2.53 14 300383 光环新 网 4,274,218.54 2.53 15 600196 复星医 药 4,220,695.50 2.50 16 600276 恒瑞医 药 4,171,276.00 2.47 17 300244 迪安诊 断 4,160,374.48 2.47 18 600887 伊利股 份 4,159,704.00 2.47 19 600054 黄山旅 游 4,156,460.54 2.46 20 002354 天神娱 乐 4,061,615.84 2.41 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 33 页共 38 页 21 300122 智飞生 物 3,926,132.22 2.33 22 002508 老板电 器 3,733,715.80 2.21 23 000917 电广传 媒 3,706,082.28 2.20 24 002399 海普瑞 3,587,559.24 2.13 25 300315 掌趣科 技 3,553,115.66 2.11 26 002517 恺英网 络 3,424,498.00 2.03 27 300023 宝德股 份 3,421,579.32 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 401,692,015.37 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 221,480,873.81 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 34 页共 38 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 31,040.80 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,125.21 5 应收申 购款 262,268.40 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 299,434.41 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 35 页共 38 页 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发养 老指 数 A 21,642 16,814.12 40,098,748.55 11.02% 323,792,330.85 88.98% 广发养 老指 数 C 3,205 2,950.14 60,604.68 0.64% 9,394,590.05 99.36% 合计 24,847 15,025.81 40,159,353.23 10.76% 333,186,920.90 89.24% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 广发养 老指 数 A 14,710.27 0.0040% 广发养 老指 数 C 835.53 0.0088% 合计 15,545.80 0.0042% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发养 老指 数 A 0 广发养 老指 数 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 广发养 老指 数 A 0 广发养 老指 数 C 0 合计 0 9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 38,690,903.9 2 10.36% 10,000,200.0 2 2.68% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 141.10 0.00% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 36 页共 38 页 合计 38,691,045.0 2 10.36% 10,000,200.0 2 2.68% 三年 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 基金合 同生 效日 (2015 年 2 月 13 日)基 金份 额总 额 155,954,221.35 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,199,291.62 4,008,690.52 本报告 期基 金总 申购 份额 287,293,270.79 144,733,470.94 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 94,601,483.01 139,286,966.73 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 363,891,079.40 9,455,194.73 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2017 年 8 月, 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员 会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。 本报告 期内 ,本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请 求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 除上述 事项 外, 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 37 页共 38 页 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 恒泰证 券 1 76,031,249.51 12.33% 55,601.71 12.13% - 华创证 券 1 53,778,860.07 8.72% 39,328.87 8.58% - 广发证 券 3 36,568,328.63 5.93% 34,053.65 7.43% - 海通证 券 2 280,004,236.30 45.40% 204,767.24 44.68% - 招商证 券 2 27,019,356.53 4.38% 19,759.14 4.31% - 安信证 券 1 150,379.62 0.02% 109.96 0.02% - 银河证 券 2 143,153,814.01 23.21% 104,687.56 22.84% - 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个 天风证 券 1 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市 场及个 股的 高质 量报 告, 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求, 提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 摘要 第 38 页共 38 页 标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基 金托管 人。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 银河证 券 145,260.30 100.00% - - - - 广发基金管理有限公 司 二〇一八年三月二十 七日