广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
广 发 中证 全 指信 息 技术 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金发
起 式 联接 基 金
2017 年 年度 报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 七日广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 2 页共 39 页
§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 3 页共 39 页
§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发信 息技 术联 接
基金主 代码 000942
交易代 码 000942
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 29 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 239,814,596.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000942 002974
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
206,678,964.31 份 33,135,631.97 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
基金主 代码 159939
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 1 月 8 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015 年 2 月 5 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ， 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离 度和
跟踪误 差最 小化 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 4 页共 39 页
投资策 略
本基金 为 ETF 联接基金 ， 主要通 过投 资于 目标 ETF 实现对 标的 指数 的紧
密跟踪 。 本基 金力 争将 本 基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪
偏离度 的绝 对值 控制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制在 4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联接基金 ，风险 与收 益高 于混 合型 基金、 债券 型基 金与 货
币市场 基金 。 本 基金 为指 数型基 金， 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重
构建指 数化 投资 组合 ，并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应
的调整 。本 基金 投资 于标 的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金
资产净 值 的 95% 。
业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ，主 要采 用完 全复 制法跟 踪标 的指 数的
表现， 具有 与标 的指 数、 以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收
益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 5 页共 39 页
楼
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2017 年 2016 年
2015 年 1 月 29 日（基金 合同
生效日）至 2015 年 12 月 31
日
广发信 息技
术联 接 A
广发信 息技
术联 接 C
广发信 息技
术联 接 A
广发信 息技
术联 接 C
广发信 息技 术
联接 A
广发信 息技
术联 接 C
本 期 已
实 现 收
益
-12,824,093
.96
-662,199.46
-33,874,452.9
9
-104,914.42 74,781,279.60 -
本 期 利
润
2,943,665.6
8
-500,367.00
-88,963,928.6
1
-963,050.98 102,831,838.48 -
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.0130 -0.0381 -0.3330 -0.1658 0.4611 -
本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
1.26% -3.67% -30.66% -15.10% 34.34% -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
0.24% 0.07% -24.72% -10.46% 36.25% -
3.1.2 期末
数据和指
2017 年末 2016 年末 2015 年末
广发信 息技 术 广发信 息技 术 广发信 息技 术 广发信 息技 术 广发信 息技 术联 广发信 息技 术广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 6 页共 39 页
标 联接 A 联接 C 联接 A 联接 C 接 A 联接 C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.0282 0.0271 0.0257 0.0264 0.2623 -
期 末 基
金 资 产
净值
212,516,656
.67
34,034,205.
81
278,783,297.
15
8,881,412.02 373,525,927.58 -
期 末 基
金 份 额
净值
1.0282 1.0271 1.0257 1.0264 1.3625 -
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发信息技术联 接 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 -4.58% 1.30% -4.62% 1.32% 0.04% -0.02%
过去六 个月 1.02% 1.18% 1.00% 1.19% 0.02% -0.01%
过去一 年 0.24% 1.07% -1.86% 1.09% 2.10% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
2.82% 2.15% 10.93% 2.19% -8.11% -0.04%
2．广发信息技术联 接 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
① －③ ②－④ 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 7 页共 39 页
② 准差④
过去三 个月 -4.62% 1.30% -4.62% 1.32% 0.00% -0.02%
过去六 个月 0.93% 1.18% 1.00% 1.19% -0.07% -0.01%
过去一 年 0.07% 1.07% -1.86% 1.09% 1.93% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-10.40% 1.05% -13.08% 1.07% 2.68% -0.02%
注： （1） 业绩 比较 基准 ： 95%× 中 证全 指信 息技 术指 数收益 率+5%× 银 行活 期存 款利率 （税 后 ） 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 基金份额累计净值增 长率变动及其与同期 业绩 比较基准收益率变动 的比 较
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 1 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、广发信息技术联 接 A
2、广发信息技术联 接 C 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 8 页共 39 页
3.2.3 基金每年净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
1、广发信息技术联 接 A
注：本 基 金 A 类 合同生 效 当年（2015 年 ）按 实际 存 续期计 算， 未按 自然 年度 折算。
2、广发信息技术联 接 C 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 9 页共 39 页
注：本 基 金 C 类合 同生 效 当年（2016 年 ）按 实际 存 续期计 算， 未按 自然 年度 折算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发信 息技 术联 接 A ：
本基 金 A 类 自合 同生效 日 （2015 年 1 月 29 日 ）至 报告期 末未 进行 利润 分配 。
2、广 发信 息技 术联 接 C ：
本基 金 C 类自 合同 生效 日 （2016 年 7 月 6 日 ）至 报 告期末 未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基 金境内投资管理人、基本 养老保险基金证券投资
管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保 障基金委托资产管理投资 管理人、合格境内机构
投资者 境外 证券 投资 管理 （QDII ）等业务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 10 页共 39 页
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 29 个 部门： 权益投 资一 部、 权益 投
资二部、固定收益管理总 部、指数投资部、量化投 资部、资产配置部、数据 策略投资部、国际业务
部、研究发展部、产品设 计部、营销管理部、机构 理财部、渠道管理总部、 养老金与战略业务部、
北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网金 融部、中央交易部、基金 会计部、注册登记部、
信息技术部、合规稽核部 、金融工程与风险管理部 、规划发展部、人力资源 部、财务部、综合管理
部、北京办事处。此外， 还出资设立了瑞元资本管 理有限公司、广发国际资 产管理有限公司（香港
子公司 ） ， 参股 了证 通股 份 有限公 司。
截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理 161 只 开放式 基金 ，管 理资 产规 模为 2799 亿 元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合、社 保基 金投 资和 养老 基金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
霍华明
本基金 的基 金
经理； 广发 医
药卫生 联接 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指医 药
卫生 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证基 建
工程指 数基 金
的基金 经理
2017-04-2
0
- 10 年
霍 华 明 先 生 ， 理 学 硕 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾
任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 注 册 登
记 部 核 算 专 员 、 数 量 投 资 部 数 据
分析员 、 ETF 基金助 理兼 研究员 。
现 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2017 年 4 月 20 日起任
职） 、 广 发中 证全 指信 息技 术交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金
经理（ 自 2017 年 4 月 20 日起任
职） 、 广 发中 证全 指信 息技 术交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式联接 基金 基金 经理 （自 2017 年
4 月 20 日 起任 职） 、 广 发中 证全指
医 药 卫 生 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 4 月 20 日起 任职） 、
广 发 中 证 基 建 工 程 指 数 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2018
年 2 月 1 日 起任 职） 。
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
2015-01-2
9
- 19 年
陆 志 明 先 生 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。
曾 任 大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究 员 ，广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 11 页共 39 页
费 ETF 基金的
基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生 ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指金 融
地产 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发可 选消 费
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源 ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材 料
ETF 基金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费 ETF 基金
的基金 经理 ；
广发金 融地 产
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
能源联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；广 发全 指
工业 ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 工业
ETF 基金的 基
金经理 ；指 数
投资部 副总 经
深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 任 部 门 总
监 ， 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投 资 部 总 经 理 、 广 发 中 小 板 300
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2011 年 6 月 3 日至
2016 年 7 月 28 日） 、 广发 中小板
300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基金联 接基 金基 金经 理（ 自 2011
年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日 ） 、
广发深 证 100 指 数分 级证 券投资
基金基 金经 理（ 自 2012 年 5 月 7
日至 2016 年 7 月 28 日） 、 广发中
证百度 百发 策略 100 指数 型证券
投资基 金基 金经 理 （ 自 2014 年 10
月 30 日至 2016 年 7 月 28 日） 、
广 发 中 证 医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 7 月 23
日至 2016 年 7 月 28 日） 。 现任广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 指 数 投 资 部
副 总 经 理 、 广 发 中 证 全 指 可 选消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2014 年 6 月 3 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指医 药卫生
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理（ 自 2014 年 12 月 1 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指信 息技术
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理 （ 自 2015 年 1 月 8 日起
任职） 、 广发 中证 全指 信息 技术交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联 接基 金基 金经 理（ 自 2015
年 1 月 29 日起 任职） 、广 发中证
全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2015
年 3 月 23 日起 任职） 、广 发中证
全 指 可 选 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基
金经理 （ 自 2015 年 4 月 15 日起
任职） 、 广发 中证 全指 医药 卫生交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发
起式联 接基 金基 金经 理（ 自 2015
年 5 月 6 日 起任 职） 、 广发 中证全
指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资基金 基金 经理 （自 2015 年 6 月
25 日 起任 职） 、 广 发中 证全 指原材广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 12 页共 39 页
理 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 6 月 25
日起任 职） 、 广发 中证 全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 （自 2015 年 7 月 1 日
起任职 ） 、 广 发中 证全 指能 源交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起
式联接 基金 基金 经理 （自 2015 年
7 月 9 日起 任职） 、广 发中 证全指
金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2015 年 7 月 9 日起 任职） 、
广 发 中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接
基金基 金经 理 （ 自 2015 年 8 月 18
日起任 职） 、 广发 中证 全指 主要消
费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 （ 自
2015 年 8 月 18 日起 任职） 、广发
中 证 全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数
证券投 资基 金基 金经 理（ 自 2017
年 6 月 13 日起 任职） 、广 发中证
全 指 工 业 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经
理 （自 2017 年 6 月 13 日起 任职） 。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离 职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投
资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配 环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 13 页共 39 页
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司金融工程与风险管理 部对非公开发行股票申购 和以公司名义进行的债券 一级市场申购方案
和分配 过程 进行 审核 和监 控,保 证分 配结 果符 合公 平 交易的 原则 ； 对银 行间 债 券交易 根据 市场 公认 的
第三方信息，对投资组合 和交易对手之间议价交易 的交易价格公允性进行审 查，并由相关投资组合
经理对 交易 价格 异常 情况 进行合 理性 解释； 公司 开 发了专 门的 系统 对不 同投 资组合 同日 、 3 日 内和 5
日内的股票同向交易和反 向交易的交易时机和交易 价差进行分析，发现异常 情况再做进一步的调查
和核实 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上 述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的 5% 。 这些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接基 金， 本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术
ETF 及指数成 份股 等， 间 接复制 指数 ，同 时积 极应 对成份 股调 整、 基金 申购 赎回等 因素 对指 数跟 踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 14 页共 39 页
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为 0.24% ，C 类份 额净 值增 长率 为 0.07% ， 同期 业 绩
基准收 益率 为-1.86% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年，A 股 市场 结构 严 重分化 ，代 表大 盘的 沪深 300 指数 创新 高， 而代 表 小盘的 中证 1000
指数表 现偏 弱。2017 年是 以业绩 为主 线的 价值 投资 大年， 白马 股备 受青 睐， 周期股 与大 蓝筹 同样 取
得了不 少的 涨幅 。 其主 要 原因是 ，2017 年的 房地 产 销售火 热 ， 宏 观经 济的 表 现超预 期 ， 基 础建 设与
社会消 费品 零售 都获 得了 不少的 涨幅 ， 从众 多的 经济 数据来 看 ， 经 济已 经逐 渐走 稳并有 走高 的迹 象 ，
另外各 个行 业的 行业 集中 度有提 高的 趋势 。 展望 2018 年 ， 国 内经 济将 进一 步走 强， 国内 企业 的 ROE
有望继续改善，企业净利 润同比增速依然可以保持 较高水平，更重要的是企 业的估值水平尚在合理
区域，A 股依 然值 得配 置 。互联 网是 全球 未来 的发 展方向 ，背 后体 现了 信息 技术的 潜在 产业 机会 ，
尤其对软件企业来说，未 来充满了机遇和发展，信 息技术将会更深一步地推 动全球一体化，未来继
续看好 信息 技术 板块 的业 绩表现 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与 风险管理部负责人和基金 会计部负责人。估值委员 会定 期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影 响估值政策和程序的有效 性及适用性的情况后及时 修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估 值由基金会计部具体执行 ，并确保和托管行核对一 致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行 机构重大事件等可能对估 值产生重大影响的因素， 向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性 。合规稽核部负责定期对 基金估值程序和方法进行 核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行 。以上所有相关人员具备 较高的专业能力和丰富的 行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基 金经理不参与估值的具体 流程，但若存在对相关投 资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提 出意见和建议。各方不存 在任何重大利益冲突，一 切以维护基金持有人利
益为准 则。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 15 页共 39 页
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中“ 基金 收益 与分配” 之“ 基金收 益分配 原则” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对广 发中证全指信息技 术交易型
开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金（以下称“ 本基金” ）的托管过 程中，严格遵守 《证券投资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的有关规定，不存在损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的 计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
洪
锐明
江丽 雅签 字出 具了 德师报( 审) 字(18) 第 P01484 号标 准无 保留 意 见 的审 计报告 。投 资者 可通 过
年度报 告正 文查 看审 计报 告全文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 16 页共 39 页
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 16,747,397.44 19,193,627.70
结算备 付金 354,183.72 349,470.33
存出保 证金 44,658.80 98,715.84
交易性 金融 资产 231,910,891.38 270,220,292.84
其中： 股票 投资 4,754,593.14 5,201,810.53
基金投 资 227,156,298.24 265,018,482.31
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,976.49 3,960.63
应收股 利 - -
应收申 购款 749,513.11 968,053.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 157,371.53 244,200.30
资产总计 249,967,992.47 291,078,320.70
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 17 页共 39 页
应付证 券清 算款 388,941.76 -
应付赎 回款 2,540,402.40 2,986,305.74
应付管 理人 报酬 9,300.03 9,404.84
应付托 管费 1,860.00 1,880.96
应付销 售服 务费 9,227.84 3,615.63
应付交 易费 用 145,510.55 91,675.37
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 321,887.41 320,728.99
负债合计 3,417,129.99 3,413,611.53
所有者权益： - -
实收基 金 239,814,596.28 280,450,679.59
未分配 利润 6,736,266.20 7,214,029.58
所有者权益合计 246,550,862.48 287,664,709.17
负债和所有者权益总 计 249,967,992.47 291,078,320.70
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，广 发信 息技 术 联接 A 基金 份额 净值人 民 币 1.0282 元， 基
金份额 总 额 206,678,964.31 份； 广发 信息 技术 联接 C 基 金份 额净 值人 民币 1.0271 元 ，基 金份 额总 额
33,135,631.97 份 ；总 份额 总额 239,814,596.28 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 12 月 31 日
一、收入 3,374,864.75 -88,868,668.29
1.利息 收入 142,699.99 195,252.87 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 18 页共 39 页
其中： 存款 利息 收入 142,698.27 195,252.87
债券利 息收 入 1.72 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） -12,761,872.46 -33,234,580.48
其中： 股票 投资 收益 -102,337.20 -6,327,403.16
基金投 资收 益 -12,686,258.43 -26,926,764.41
债券投 资收 益 273.04 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 26,450.13 19,587.09
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
15,929,592.10 -55,947,612.18
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 64,445.12 118,271.50
减：二、费用 931,566.07 1,058,311.30
1．管 理人 报酬 101,713.26 114,534.46
2．托 管费 20,342.62 22,906.89
3．销 售服 务费 54,555.83 12,596.29
4．交 易费 用 403,706.82 552,440.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 351,247.54 355,833.32
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 2,443,298.68 -89,926,979.59
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 2,443,298.68 -89,926,979.59
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 19 页共 39 页
会计主 体： 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 2,443,298.68 2,443,298.68
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-40,636,083.31 -2,921,062.06 -43,557,145.37
其中：1.基 金申 购款 645,484,068.75 26,135,068.22 671,619,136.97
2.基金 赎回 款 -686,120,152.06 -29,056,130.28 -715,176,282.34
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
239,814,596.28 6,736,266.20 246,550,862.48
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58
二、本期经营活动产生 - -89,926,979.59 -89,926,979.59 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 20 页共 39 页
的基金净值变动数（本
期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
6,305,303.11 -2,239,541.93 4,065,761.18
其中：1.基 金申 购款 1,084,020,289.32 93,391,771.93 1,177,412,061.25
2.基金 赎回 款 -1,077,714,986.21 -95,631,313.86 -1,173,346,300.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发中证全指信息技术交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金( 以 下简 称“ 本基金”) 经
中国证 券监 督管 理委 员会(“ 中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]1269 号《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术
交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准，由基金发起人广发
基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》
等有关规定和《广发中证 全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金基金基金合
同》 (“ 基 金合 同”) 发 起， 于 2015 年 1 月 29 日募 集成 立。 本 基金 的基 金管 理人 为广发 基金 管理 有限 公
司，基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 1 月 23 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元， 有 效认购 户数 为 3,427 户。 其 中， 认 购资 金在 募集
期间产 生的 利息 共计 人民 币 43,686.05 元， 折合 基金 份额 43,686.05 份 ，按 照基 金合同 的有 关约 定 计广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 21 页共 39 页
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：目 标 ETF 基金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股。 可少
量投资于非成份股（包括 中小板、创业 板及其他经 中国证监会核准上市的股 票） 、银行存款 、债券、
债券回购、权证、股指期 货、资产支持证券、货币 市场工具以及法律法规或 中国证监会允许本基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资于 目 标 ETF 的比例不低 于基 金资 产净 值 的 90% ， 每 个交 易日 日终
在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后 ， 保 持不 低于基 金资 产净 值 5% 的现 金或到 期日 在一 年 以
内的政府债券，权证及其 他金融工具的投资比例依 照法律法规或监管机构的 规定执行。本基金的业
绩比较 基准 ：95%× 中证 全 指信息 技术 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税 后） 。
本基金 自 2016 年 7 月 6 日 起增 设 C 类基 金份 额， 原 份额转 为 A 类份 额。
本基金 的财 务报 表 于 2018 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 （以下 简称“ 企业 会计 准则” ） 和中 国证 监会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券监督管理委员 会关于证券投资基
金估值 业务 的指 导 意 见》 （ 证监会 公告[2017]13 号） 和中国 证券 投资 基金 业协 会发布 的 《 证券 投资 基广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 22 页共 39 页
金投资 流通 受限 股票 估值 指引 （试 行） 》 （中 基协 发[2017]6 号） 的相 关规 定， 本基金 自 2017 年 11 月
3 日起，对所持有的流通 受限股票的估值技术进行 变更。新的估值技术为市 价折扣法，考虑了估值
日在证券交易所上市交易 的同一股票的公允价值以 及该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
的影响，其中剩余限售期 对应的流动性折扣为关键 输入值，流动性折扣越高 ，对应流通受限股票的
公允价值越低。上述流通 受限股票是指在发行时明 确一定期限限售期的股票 ，包括但 不限于非公开
发行股票、首次公开发行 股票时公司股东开发售份 、通过大宗交易取得的带 限售期股票等，不包括
停牌、 新发 行未 上市 、回 购交易 中的 质押 券等 流通 受限股 票。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2008]1
号 《 财政 部、 国家 税务 总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳
证券交 易所 关于 做好 证券 交易印 花税 征收 方式 调整 工作的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《关 于 上市公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业 税 改征增 值税 试点 的通
知》 、 财税[2016]140 号 《关 于明确 金融 房地 产开 发教 育辅助 服务 等增 值税 政策 的通知 》 、 财税[2017]56
号 《关 于资 管产 品增 值税 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定 资产进 项税 额抵 扣等 增
值税政 策的 通知 》及 其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1、 证券 投资 基金 （ 封闭 式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证 券投资 基金 ） 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债
券免征 营业 税或 增值 税；2018 年 1 月 1 日 起， 公 开 募集证 券投 资基 金运 营过 程中发 生的 其他 增值 税
应税行 为， 以基 金管 理人 为增值 税纳 税人 ，暂 适用 简易计 税方 法， 按 照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。
2、对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红 利收入 ， 由上市 公司 在收到 相关 扣收 税款 当月 的法定 申报 期内 向
主管税 务机 关申 报缴 纳， 从公 开 发行 和转 让市 场取 得的上 市公 司股 票， 持股 期限在 1 个月 以内 （ 含
1 个月 ） 的， 其股 息红 利所 得全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的 ，
暂减按 50% 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 上述 所
得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
4、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 23 页共 39 页
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5、 对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券 （股 票 ） 交 易印 花税 ， 对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
注：本 基金 本报 告期 不存 在控制 关系 或者 其他 重大 利害关 系的 关联 方关 系发 生变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 25,721,232.28 5.38%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 24 页共 39 页
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
23,955.22 6.75% 4,320.95 4.71%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金（含 债券 交易 ）；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 101,713.26 114,534.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 227,627.37 192,964.98
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.5% 年 费率 计提 。管 理费的 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 25 页共 39 页
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值 －前一 日所 持有 目 标 ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ，
则 E 取 0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期 顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 20,342.62 22,906.89
注： 基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标 ETF 基金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的
余额（ 若为 负数 ，则 取 0 ）的 0.1% 的 年费 率计 提。 托管费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金份额部分 的基 金资 产净值 ， 若为 负数，
则 E 取 0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 39,461.75 39,461.75
广发证 券股 份有 限公
司
- 1,465.37 1,465.37 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 26 页共 39 页
合计 - 40,927.12 40,927.12
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 10,202.18 10,202.18
广发证 券股 份有 限公
司
- - -
合计 - 10,202.18 10,202.18
注：本基金 A 类基金份额 不收取销售服务 费， C 类 基金份额的销售 服务费按 前一日C类基
金份额 资产 净值 的0.40% 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
基金销售服务费每日计算 ，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人 向基金托管人
发送基 金销 售服 务费 划款 指令 ， 基 金托 管人 复核 后于 次月前5个 工作 日内 从基 金 财产中 一次 性支
取，由注册登记机构代收 ，注册登记机构收到后按 相关合同规定支付给基金 销售机构。若遇法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
广发信 息技 术联 接
A
广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C
报告期 初 持 有 的 基
金份额
80,400,435.82 - 80,400,435.82 - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 27 页共 39 页
报告期间申购/ 买入
总份额
- - - -
报告期 间 因 拆 分 变
动份额
- - - -
减：报告期间赎回/
卖出总 份额
13,231,241.09 - - -
报告期 末 持 有 的 基
金份额
67,169,194.73 - 80,400,435.82 -
报告期 末 持 有 的 基
金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
32.50% - 29.58% -
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发信 息技 术联 接 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发信 息技 术联 接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
16,747,397.44 132,018.67 19,193,627.70 168,252.10
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 或约 定利 率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 28 页共 39 页
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 末持有 206,844,198.00 份目标 ETF 基金广 发中 证全 指信 息技 术交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为 66.55% 。
7.4.9 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00251
2
达华智
能
2017-12
-06
重大事
项停牌
18.07
2018-0
3-06
16.26 1.00 16.97 18.07 -
00242
5
凯撒文
化
2017-12
-28
重大事
项停牌
7.21
2018-0
1-22
7.35 200.00 1,546.71 1,442.00 -
30036
4
中文在
线
2017-12
-28
重大事
项停牌
9.23
2018-0
1-05
10.00 200.00 1,931.98 1,846.00 -
30033
9
润和软
件
2017-12
-28
重大事
项停牌
10.48
2018-0
1-05
10.73 300.00 3,187.11 3,144.00 -
30052
3
辰安科
技
2017-10
-20
重大事
项停牌
47.30
2018-0
2-06
42.57 80.00 3,192.18 3,784.00 -
30010
4
乐视网
2017-04
-17
重大事
项停牌
3.92
2018-0
1-24
13.80 17,600.00 269,887.85 68,992.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 29 页共 39 页
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
（1） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
（2） 以公 允价 值计 量的 金 融工具
（i ）金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
（ii ）各层 级金 融工 具公 允 价值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
231,831,665.31 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 10,234.07 元， 属于第 三层 级的 余额 为 68,992.00 元（2016
年 12 月 31 日： 属于 第一 层级的 余额 为 270,085,133.84 元 ，属 于第 二层 级的 余 额为 135,159.00 元，
无属于 第三 层级 的金 额） 。
（iii ）公允 价值 所属 层级 间的重 大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第三 层级的 余额 为人 民
币 68,992.00 元； 本报 告期 内由第 二层 级转 入第 三层 级的金 额为 人民 币 269,808.00 元， 计入 公允 价值
变动损 益的 金额 为人 民币-200,816.00 元 （均 为权 益 工具产 生） ，除 上述 变动 外，该 层级 金融 资产 无
其他变 动； 本基 金本 期末 持有的 该层 级金 融工 具为 乐视网 ， 金 额为 人民 币 68,992.00 元， 估值 技术 为
市价折 扣法 ，重 大不 可观 察输入 值为 折扣 率， 与公 允价值 正（ 负） 相关 。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 4,754,593.14 1.90 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 30 页共 39 页
其中： 股票 4,754,593.14 1.90
2 基金投 资 227,156,298.24 90.87
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
17,101,581.16 6.84
8 其他各 项资 产 955,519.93 0.38
9 合计 249,967,992.47 100.00
8.2 期末投资目标基金明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
广发中 证全
指信息 技术
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
227,156,298.24 92.13
8.3 期末按行业分类的股 票投资组合
8.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,914,384.20 1.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 31 页共 39 页
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
31,277.76 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,802,889.18 0.73
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,846.00 0.00
S 综合
4,196.00 0.00
合计 4,754,593.14 1.93
8.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
8.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002415 海康威 视 6,800 265,200.00 0.11
2 000725 京东方 Ａ 43,400 251,286.00 0.10
3 600703 三安光 电 4,400 111,716.00 0.05
4 002230 科大讯 飞 1,800 106,452.00 0.04
5 002008 大族激 光 1,600 79,040.00 0.03
6 002456 欧菲光 3,400 70,006.00 0.03
7 300104 乐视网 17,600 68,992.00 0.03
8 002241 歌尔股 份 3,620 62,807.00 0.03
9 000503 海虹控 股 1,400 60,424.00 0.02 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 32 页共 39 页
10 002236 大华股 份 2,600 60,034.00 0.02
8.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000725 京东方 Ａ 7,860,564.56 2.73
2 002415 海康威 视 7,432,157.41 2.58
3 600703 三安光 电 3,504,388.00 1.22
4 002230 科大讯 飞 3,232,501.00 1.12
5 002456 欧菲科 技 2,549,853.00 0.89
6 002241 歌尔股 份 2,516,369.40 0.87
7 002008 大族激 光 2,469,912.50 0.86
8 300059 东方财 富 2,454,983.20 0.85
9 002236 大华股 份 2,346,666.00 0.82
10 002475 立讯精 密 1,978,675.24 0.69
11 000413 东旭光 电 1,691,048.00 0.59
12 600804 鹏博士 1,633,579.00 0.57
13 600271 航天信 息 1,625,342.57 0.57
14 600570 恒生电 子 1,622,112.00 0.56
15 002405 四维图 新 1,539,630.00 0.54
16 300408 三环集 团 1,535,219.80 0.53
17 002065 东华软 件 1,399,852.00 0.49
18 600584 长电科 技 1,357,973.00 0.47
19 300017 网宿科 技 1,286,586.40 0.45
20 600100 同方股 份 1,239,904.00 0.43
注：本 项及 下项8.5.2 、8.5.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额” （或“ 买 入股 票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出股 票收 入” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 33 页共 39 页
（％）
1 000725 京东方 Ａ 6,352,137.36 2.21
2 002415 海康威 视 5,984,868.00 2.08
3 600703 三安光 电 2,825,937.60 0.98
4 002230 科大讯 飞 2,775,763.35 0.96
5 002241 歌尔股 份 2,257,007.00 0.78
6 002456 欧菲科 技 2,111,809.00 0.73
7 300059 东方财 富 2,094,733.19 0.73
8 002236 大华股 份 1,968,387.17 0.68
9 002008 大族激 光 1,945,915.32 0.68
10 002475 立讯精 密 1,605,499.51 0.56
11 600271 航天信 息 1,400,685.00 0.49
12 600570 恒生电 子 1,373,753.00 0.48
13 002065 东华软 件 1,350,103.63 0.47
14 300408 三环集 团 1,349,410.38 0.47
15 600804 鹏博士 1,337,137.38 0.46
16 000413 东旭光 电 1,298,908.00 0.45
17 002405 四维图 新 1,196,663.00 0.42
18 600584 长电科 技 1,116,117.30 0.39
19 300017 网宿科 技 1,096,996.00 0.38
20 000066 中国长 城 1,085,860.24 0.38
8.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 163,967,795.26
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 142,012,065.01
8.6 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 34 页共 39 页
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本基金投资的前 十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.13.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
44,658.80
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,976.49
5 应收申 购款
749,513.11
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
157,371.53
9
合计
955,519.93 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 35 页共 39 页
8.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.13.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300104 乐视网 68,992.00 0.03 重大事 项停 牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发信 息技 术联
接 A
7,425 27,835.55 67,684,771.26 32.75% 138,994,193.05 67.25%
广发信 息技 术联
接 C
6,006 5,517.09 0.00 0.00% 33,135,631.97
100.00
%
合计 13,431 17,855.30 67,684,771.26 28.22% 172,129,825.02 71.78%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发信 息技 术联 接 A 57,182.65 0.0277%
广发信 息技 术联 接 C 739.64 0.0022%
合计 57,922.29 0.0242% 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 36 页共 39 页
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发信 息技 术联 接 A 0
广发信 息技 术联 接 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发信 息技 术联 接 A 0
广发信 息技 术联 接 C 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 67,169,194.7
3
28.01% 10,000,200.0
2
4.17% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 9.54 0.00% - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 67,169,204.2
7
28.01% 10,000,200.0
2
4.17% 三年
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 1 月 29
日）基 金份 额总 额
260,483,590.56 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,797,820.17 8,652,859.42
本报告 期基 金总 申购 份额 489,811,570.10 155,672,498.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 554,930,425.96 131,189,726.10
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 206,678,964.31 33,135,631.97 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 37 页共 39 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2017 年 8 月， 陈 四清 先生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长、 执行 董事、 董 事会战 略发 展委 员
会主席 及委 员等 职务 。上 述人事 变动 已按 相关 规定 备案、 公告 。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人无重 大人 事变 动。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
除上述 事项 外， 本报 告期 内无其 他涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 62,748,896.04 20.51% 45,888.42 20.51% -
华创证 券 1 132,099,797.51 43.18% 96,605.53 43.18% -
招商证 券 2 111,060,634.12 36.31% 81,219.40 36.31% -
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - - 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 38 页共 39 页
恒泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
银河证 券 3,069.00 33.09% - - - -
华创证 券 1,786.66 19.26% - - - -
招商证 券 4,419.10 47.65% - - - -
广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基 金 2017 年年度 报告 摘要
第 39 页共 39 页
§12
影响投资者决策的 其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20%的情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期 初 份
额
申购份
额
赎回份
额
持有份
额
份额占
比
机构 1
20171109-20171119
,20171122-2017112
6
40,606,6
75.87
0.00 0.00
40,606,6
75.87
16.93
%
产品特 有风 险
报告期 内， 本基 金存 在单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险主 要
包括 ： 当 投资 者持 有份 额 占比较 为集 中时 ， 个别 投 资者的 大额 赎回 可能 会对 基金资 产运 作及 净值 表现 产
生较大 影响 ； 极端 情况 下 基金管 理人 可能 无法 及时 变现基 金资 产以 应对 投资 者的赎 回申 请 ； 若 个别 投 资
者大额 赎回 后本 基金 出现 连续六 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 5000 万 元， 基金还 可能 面临 转换 运 作 方
式、 与其 他基 金合 并或 者 终止基 金合 同等 情形 。 本 基金管 理人 将对 基金 的大 额申赎 进行 审慎 评估 并合 理
应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
广发基金管理有限公 司
二〇一八年三月二十 七日
