工 银 瑞 信 新蓝 筹 股 票 型证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一八年三 月二十七日 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 工银新 蓝筹 股票
基金主 代码 001651
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 6 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 289,629,660.15 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧 密 跟踪 中国 经济 动向 ，把 握 中国 经济 的长 期发 展趋
势 和 周期 变动 特征 ，挖 掘不 同 发展 阶段 下的 优势 资产
及行业 投资 机会 ， 积 极选 择深度 受益 的新 兴蓝 筹股 票,
更 好 地分 享中 国经 济持 续、 较 快成 长的 发展 成果 ，力
争获取 超越 业绩 比较 基准 的收益 。
投资策 略 本 基 金将 由投 资研 究团 队及 时 跟踪 市场 环境 变化 ，根
据 宏 观经 济运 行态 势、 宏观 经 济政 策变 化、 证券 市场
运 行 状况 、国 际市 场变 化情 况 等因 素的 深入 研究 ，判
断 证 券市 场的 发展 趋势 ，结 合 行业 状况 、公 司价 值性
和 成 长性 分析 ，综 合评 价各 类 资产 的风 险收 益水 平。
在 充 足的 宏观 形势 判断 和策 略 分析 的基 础上 ，采 用动
态 调 整策 略， 在市 场上 涨阶 段 中， 适当 增加 权益 类资
产 配 置比 例， 在市 场下 行周 期 中， 适当 降低 权益 类资
产 配 置比 例， 力求 实现 基金 财 产的 长期 稳定 增值 ，从
而 有 效 提 高 不 同 市 场 状 况 下 基 金 资 产 的 整 体 收 益 水
平 。 本基 金投 资从 经济 增长 的 长期 规律 出发 ，结 合我
国 最 新的 经济 发展 战略 和经 济 结构 调整 方向 ，采 取自
下 而 上的 价值 型投 资策 略， 通 过定 性分 析与 定量 分析
相结合 的办 法 ， 以 “新 蓝 筹” 资本 增值 型投 资为 主 导，
非 常 密切 地关 注公 司的 管理 、 历史 、商 业模 式、 成长
前 景 。本 基金 对市 场运 行特 征 进行 跟踪 ，选 取在 行业
中 已 处于 龙头 地位 且具 备长 期 核心 竞争 优势 、持 续稳
定 成 长性 、估 值相 对合 理和 价 值稳 定成 长的 新蓝 筹主
题优质 上市 公司 的股 票进 行重点 投资 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率＋ 20 %× 中债 综合 财富 指 数
收益率 。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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风险收 益特 征 基 金 是股 票型 基金 ，其 预期 收 益及 风险 水平 高于 货币
市场基 金、 债券 型基 金与 混合型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年 2016 年
2015 年8 月6 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 21,589,852.85 3,817,114.74 3,668,542.89
本期利 润 74,956,060.66 7,377,888.19 3,864,677.29
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3174 0.0445 0.0196
本期基 金份 额净 值增 长率 30.17% 4.62% 1.70%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1309 0.0368 0.0169
期末基 金资 产净 值 400,997,881.04 186,320,872.24 153,332,620.52
期末基 金份 额净 值 1.385 1.064 1.017
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益是 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、所 列数 据截 止到 报告 期 最后一 日， 无论 该日 是否 为开放 日或 交易 所的 交易 日。
4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年8 月6 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 9.14% 0.77% 3.98% 0.64% 5.16% 0.13%
过去六 个月 12.24% 0.66% 8.00% 0.56% 4.24% 0.10%
过去一 年 30.17% 0.62% 17.22% 0.51% 12.95% 0.11%
自基金 合同
生效以 来
38.50% 0.91% 5.56% 1.10% 32.94% -0.19%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年8 月6 日 生效 。
2、 按基 金合 同规 定 ， 本 基 金建仓 期 为6 个 月 。 截 至 报告期 末 ， 本 基金 的各 项 投资比 例符 合基 金合
同关于 投资 范围 及投 资限 制的规 定： 股票 资产 占基 金资产 的比 例 为 80% –95% ， 其中 ， 投 资于 本基
金界定的新蓝 筹主题股 票 占非现金资产 的比例不 低 于 80%。每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 应当保 持不 低于 基金 资产 净值 的 5% 的现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年8 月6 日。
2、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年6 月 ， 是 我国 第 一家由 银行 直接
发起设立并控 股的合资 基 金管理公司。 公司目前 在 北京、上海、 深圳设有 分 公司，在香 港和上海
设有全 资子 公司 —— 工银 瑞信资 产管 理（ 国际 ）有 限公司 、工 银瑞 信投 资管 理有限 公司 。
公司（含子公 司）拥有 公 募基金、特定 资产管理 、 企业年金基金 投资管理 、 全国社会保障 基
金境内外投资 管理、基 本 养老保险基金 证券投资 管 理、保险资产 管理、企 业 年金养老金 产品投资
管理、QDII 、QFII 、RQFII 等多 项业 务资 格。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司旗 下管 理工 银 瑞 信核 心价值 混合 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信货
币市场 基金 、工 银瑞 信中 国机会 全球 配置 股票 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信沪 深 300 指数 证券 投 资
基金、工银瑞 信添颐债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信消费服务行 业混合型 证 券投资基金 、工银瑞
信60 天理 财债 券型 证券 投 资基金 、 工 银瑞 信金 融地 产行业 混合 型证 券投 资基 金、 工 银瑞 信医 疗保
健行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 沪港深股 票 型证券投资基 金、深证 红 利交易型开 放式指数
证券投 资基 金、 工银 瑞信 香港中 小盘 股票 型证 券投 资基金 （QDII）等 113 只 公募基 金。
公司始终坚持 “以稳健 的 投资管理，为 客户提供 卓 越的理财服务 ”为使命 ， 依托强大的股 东
背景、稳健的 经营理念 、 科学的投研体 系、严密 的 风控机制和资 深的管理 团 队，立足市 场化、专
业化、 规范 化和 国际 化， 坚持 “ 稳健 投资、 价值 投 资、 长 期投 资” ， 致 力于 为 广大投 资者 提供 一流
的投资 管理 服务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王筱苓
权 益 投 资
部副总
监 ， 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年8 月6
日
- 20
曾任中国银行全球金融
市 场 部 首 席 交 易 员 ；
2005 年 加入 工银 瑞信 ，
曾任工银核心价值混合
基金、工银精选平衡混
合型基金、工银稳健成
长混合基金基金经理、
专户投资部专户投资经
理，现任权益投资部副工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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总监，2011 年 10 月 11
日至2017 年7 月19 日，
担任工银瑞信中小盘成
长混合型证券投资基金
基金经 理 ； 2012 年12 月
5 日至 今 ， 担 任工 银瑞 信
大盘蓝筹混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 ；2014
年6 月26 日至2017 年8
月 8 日，担 任工 银瑞 信
绝对收益混合型基金基
金经理 ；2014 年 12 月
30 日至 今， 担任 工银 瑞
信消费服务行业混合型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2015 年 8 月 6 日至
今，担任工 银 瑞 信 新 蓝
筹 股 票 型 基 金 基 金 经
理； 2016 年4 月 20 日至
2017 年 8 月 8 日 ，担 任
工银瑞信沪港深股票型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2016 年 10 月 27 日
至今，担任工银瑞信现
代服务业灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理。
注：1 、 任职 日期 为基 金合 同生效 日或 本基 金管 理人 对外披 露的 任职 日期 ； 离 职日期 为本 基金 管理
人对外 披露 的离 职日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合 同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
1 、公 平交 易原 则 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下： 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行 交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而 发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审 批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 内 控稽核部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如 发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 内 控稽核部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 内 控稽核部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年 度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 内 控 稽核部，内 控稽核部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 的 情况 有 3 次 。 投 资组
合经理 因投 资组 合的 投资 策略而 发生 同日 反向 交易 ，未导 致不 公平 交易 和利 益输送 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
首先回 顾下 我们 在2016 年 年报中 对 于2017 年 的分 析 和判断 。 我 们认 为，2017 年市场 面临 的
环境异常复杂 。首先， 由 于英国脱欧 和 美国大选 等 原本被认为很 小概率的 事 件的发生， 国际政治
局势将更加动 荡不安； 其 次，国际经济 和贸易形 势 有可能向不利 我国的方 向 发展：美元 加息带来
的新兴市场资 金回流的 压 力；主要经济 体转向贸 易 保护和增加贸 易壁垒等 。 在外围环境 不稳的背
景下，中央经 济工作会 议 强调要防风险 、控杠杆 。 考虑到上市公 司的盈利 状 况，当前的 市场估值
水平整体而言 并不便宜 ， 而流动性和风 险偏好又 面 临着比较大的 负面影响 ， 因此我们认 为市场可工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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能存在 部分 结构 性机 会， 投资需 要更 加谨 慎。
我们以 非常 谨慎 的心 态进 入了 2017 年， 而这 种谨 慎 也得到 了回 报， 基金 的净 值收益 率跑 赢大
盘。回 顾全 年 A 股市 场， 食品饮 料、 家电 、煤 炭等 行业涨 幅较 大， 纺织 服装 、传媒 、计 算机 等 行
业跌幅 靠前 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金净 值增 长率 为 30.17% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 17.22% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年 ，我 们对 资 本市场 依然 谨慎 。首 先，2017 年受 到全 球经 济复 苏 ，以及 国内 供给
侧改革 和环 保政 策的 影响 ， 企 业盈 利状 况改 善显 著 ， 进 入2018 年 之后 ， 这些 因素的 边际 影响 在减
弱，2018 年宏 观经 济有 可 能温和 回落 ， 从 而影 响全 部 A 股 的盈 利增 速。 其次 ， 受到 金融 去杠 杆的
影响，无风险 利率一直 在 小幅抬升，目 前并不确 定 这个趋势有转 向的可能 。 这对于股票 的估值是
一个压 制因 素 。 事 实上 ， 无风险 利率 的抬 升 对A 股 估值的 影响 在 2017 年已 经 得到体 现 ， 绝 大部 分
股票的 估值 水平 是下 降的 。全 部 A 股 市盈 率估 值的 中位数 从年 初 的 71 倍 ，下 降到年 末 的 41 倍。
虽然估值已经 压缩不少 ， 但是由于无风 险利率并 没 有出现方向性 改变，因 此 对估值依然 是负面影
响。基于上述 的宏观判 断 ，我们仍然对 整体市场 持 谨慎态度，认 为市场存 在 结构性的机 会。比较
看好的 方向 包括 大消 费和 大金融 。
感谢所有持有 人的支持 和 信任，我们将 一如既往 地 坚持价值投资 的理念， 力 争为持有人创 造
收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 工银 瑞信 新蓝 筹股票 型证 券投
资基金 （以 下称 “本 基金 ” ）的托 管过 程中 ，严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价 格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第60802052_A60 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信新 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人
审计意 见 我们审 计了 工银 瑞信 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金的 财务报 表， 包括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的工 银瑞 信 新蓝筹 股票 型证 券投 资基 金的财 务报 表
在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则的 规定 编制 ， 公 允 反映了 工银 瑞
信新蓝 筹股 票型 证券 投资 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于工 银瑞 信新 蓝筹 股票 型证券 投资 基金 ， 并 履行 了 职业道 德方 面
的其他 责任 。 我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适 当的， 为
发表审 计意 见提 供了 基础 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 工银瑞 信新 蓝筹 股票 型证 券投资 基金 管理 层 （以 下 简称 “管 理层” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 46 页
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理 层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估工 银瑞 信新 蓝筹 股票型 证券 投
资基金的持续经营能 力， 披露与持续经营相关 的事 项（如适用 ） ，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非计划 进行 清算 、 终止 运 营或别 无其 他现
实的选 择。
治 理 层 负 责 监 督 工 银 瑞 信 新 蓝 筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对工 银瑞 信新 蓝筹 股票 型证券 投资 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如果 我们 得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披露 不充 分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结论 基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然而 ， 未来 的事 项 或情况 可能 导
致工银 瑞信 新蓝 筹股 票型 证券投 资基 金不 能持 续经 营。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
贺耀
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层
审计报 告日 期 2018 年3 月 23 日
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
1,650,173.79 33,361,754.28
结算备 付金
344,038.17 459,939.88
存出保 证金
57,590.40 57,312.46
交易性 金融 资产
348,641,470.41 153,202,768.61
其中： 股票 投资
327,934,770.41 153,202,768.61
基金投 资
- -
债券投 资
20,706,700.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
51,227,176.08 -
应收利 息
489,870.11 6,941.22
应收股 利
- -
应收申 购款
823,525.06 170,354.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
403,233,844.02 187,259,070.63
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
842,020.92 4,352.16
应付赎 回款
288,585.28 174,197.53
应付管 理人 报酬
479,285.50 239,663.48
应付托 管费
79,880.90 39,943.90
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
191,283.00 335,128.88
应交税 费
- - 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
354,907.38 144,912.44
负债合 计
2,235,962.98 938,198.39
所有者权益：
实收基 金
289,629,660.15 175,076,250.07
未分配 利润
111,368,220.89 11,244,622.17
所有者 权益 合计
400,997,881.04 186,320,872.24
负债和 所有 者权 益总 计
403,233,844.02 187,259,070.63
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2015 年8 月6 日。
2 、 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日，基金份额净值为人民币 1.385 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
289,629,660.15 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
81,330,333.23 11,550,174.12
1.利息 收入
1,055,262.50 264,387.05
其中： 存款 利息 收入
228,014.44 261,447.77
债券利 息收 入
593,646.93 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
233,601.13 2,939.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
26,534,615.06 7,426,185.62
其中： 股票 投资 收益
22,339,003.42 5,015,295.50
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
43,500.10 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,152,111.54 2,410,890.12
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
53,366,207.81 3,560,773.45
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
374,247.86 298,828.00 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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减： 二、费用
6,374,272.57 4,172,285.93
1．管 理人 报酬
4,326,238.29 2,565,108.42
2．托 管费
721,039.76 427,518.00
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
948,106.75 964,290.25
5．利 息支 出
2,107.60 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
2,107.60 -
6．其 他费 用
376,780.17 215,369.26
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
74,956,060.66 7,377,888.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
74,956,060.66 7,377,888.19
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年8 月6 日。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 工银 瑞信 新蓝 筹股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
175,076,250.07 11,244,622.17 186,320,872.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 74,956,060.66 74,956,060.66
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
114,553,410.08 25,167,538.06 139,720,948.14
其中：1. 基 金申 购款 256,835,903.41 59,757,957.84 316,593,861.25
2. 基金 赎回 款 -142,282,493.33 -34,590,419.78 -176,872,913.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
289,629,660.15 111,368,220.89 400,997,881.04 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
150,779,192.69 2,553,427.83 153,332,620.52
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,377,888.19 7,377,888.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
24,297,057.38 1,313,306.15 25,610,363.53
其中：1. 基 金申 购款 142,560,094.19 6,261,586.74 148,821,680.93
2. 基金 赎回 款 -118,263,036.81 -4,948,280.59 -123,211,317.40
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
175,076,250.07 11,244,622.17 186,320,872.24
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年8 月6 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 赵 紫英______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
工银瑞信新蓝 筹股票型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下简称“ 中国证监会 ” ）证监许可[2015]1442 号 文《关于核准 工银瑞信新 蓝筹股票型证 券投
资基金募集的批复》的注 册，由工银瑞信基金管理 有限公司向社会公开募集 ，基金合同于 2015
年8 月6 日 正式 生效 ， 首 次 设立募 集规 模 为230,155,963.66 份 基金 份额。 本基 金为契 约型 开放 式，
存续期限不定 。本基金 的 基金管理人和 注册登记 机 构均为工银瑞 信基金管 理 有限公司， 基金托管
人为中 国银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 交 易的股票（包 括工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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中小板 、 创 业板 及其 他中 国证监 会允 许基 金投 资的 股票） 、 权证 、 股 指期 货、 债券 （ 包括 但不 限于
国债 、 金 融债 、 企 业债 、 公司债 、 次级 债、 可转 换 债券 、 分 离交 易可 转债 、 央行票 据 、 中 期票 据、
短期融 资券 、 超 短期 融资 券等） 、 资产 支持 证券、 债 券回购 、 银 行存 款、 现 金 ， 以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 （ 但须 符合 中国证 监会 的相 关规 定） 。 如法律 法规 或监 管机
构以后允许基 金投资其 他 品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围 。本基金
投资组合比例 为：股票 资 产占基金资产 的比例 为 80%-95%，其 中，投资 于本基 金界定的新蓝 筹主
题股票占非现 金资产的 比 例不低于 80% 。每个 交易 日日终在扣除 股指期货 合 约需缴纳的交 易保证
金后， 应当 保持 不低 于基 金资产 净值 的 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 如法 律法 规或
中国证监会允 许，基金 管 理人在履行适 当程序后 ， 可以调整上述 投资品种 的 投资比例。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：80%x 沪深 300 指数 收益 率+20%x 中债综 合财 富指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
无。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面 推 开营 改增试 点金 融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值 税应税 行 为，以 资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行 为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据 财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期 限 超过 1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
无。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,326,238.29 2,565,108.42
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
922,651.76 917,209.89
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
721,039.76 427,518.00
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股
份有限 公司
1,650,173.79 221,051.18 33,361,754.28 254,205.41
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128024
宁行
转债
2017 年
12 月6
日
2018
年1 月
12 日
新债流
通受限
100.00 100.00 7,467 746,700.00 746,700.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730
科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.10.1 公允 价值
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
327,786,262.21 元 ， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币20,855,208.20 元， 属于 第 三层次 的余 额为 人
民币0.00 元（ 上年 度末 ： 第一层 次人 民 币 152,799,799.72 元 ，第 二层 次人 民 币 402,968.89 元，
第三层 次人 民 币0.00 元） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等证券 ， 若出现重大事 项停牌、 交 易不活跃、或 属
于非公开发行 等情况， 本 基金分别于停 牌日至交 易 恢复活跃日期 间、交易 不 活跃期间及 限售期间
不将相关证券 的公允价 值 列入第一层次 ，并根据 估 值调整中采用 的 对公允 价 值计量整体 而言具有
重要意义的输 入值所属 的 最低层次，确 定相关证 券 公允价值应属 第二层次 或 第三层次。 本基金政
策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时点 。本基金 持 有的以公允 价值计量
的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 （上 年度： 无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
无。
7.4.10.3 其他 事项
无。
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 327,934,770.41 81.33
其中： 股票 327,934,770.41 81.33
2 固定收 益投 资 20,706,700.00 5.14
其中： 债券 20,706,700.00 5.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,994,211.96 0.49
7 其他各 项资 产 52,598,161.65 13.04
8 合计 403,233,844.02 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 24,440,069.55 6.09
C 制造业 117,025,322.26 29.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 6,090,304.00 1.52
F 批发和 零售 业 22,833,843.30 5.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,190,545.06 4.79
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.01
J 金融业 102,721,683.12 25.62
K 房地产 业 25,750,180.97 6.42
L 租赁和 商务 服务 业 9,800,243.20 2.44 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.01
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 327,934,770.41 81.78
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
无。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 679,879 19,730,088.58 4.92
2 601939 建设银 行 1,954,279 15,008,862.72 3.74
3 600176 中国巨 石 912,160 14,859,086.40 3.71
4 002024 苏宁易 购 1,102,300 13,547,267.00 3.38
5 600030 中信证 券 743,100 13,450,110.00 3.35
6 601166 兴业银 行 749,700 12,737,403.00 3.18
7 601766 中国中 车 1,015,000 12,291,650.00 3.07
8 600887 伊利股 份 380,000 12,232,200.00 3.05
9 000651 格力电 器 273,500 11,951,950.00 2.98
10 002142 宁波银 行 670,122 11,934,872.82 2.98
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 18,072,985.00 9.70 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 46 页
2 002024 苏宁易 购 12,001,819.00 6.44
3 000651 格力电 器 9,969,761.00 5.35
4 002051 中工国 际 9,763,474.45 5.24
5 600030 中信证 券 9,345,878.00 5.02
6 000895 双汇发 展 9,009,206.62 4.84
7 601766 中国中 车 8,786,733.40 4.72
8 600176 中国巨 石 8,661,855.00 4.65
9 601336 新华保 险 8,291,122.15 4.45
10 600887 伊利股 份 8,270,453.00 4.44
11 600188 兖州煤 业 7,949,077.15 4.27
12 600809 山西汾 酒 7,609,191.32 4.08
13 002142 宁波银 行 7,595,879.24 4.08
14 600029 南方航 空 7,459,204.26 4.00
15 601939 建设银 行 7,419,880.00 3.98
16 600016 民生银 行 7,104,359.00 3.81
17 002216 三全食 品 6,984,244.90 3.75
18 601169 北京银 行 6,832,587.32 3.67
19 601668 中国建 筑 6,827,772.00 3.66
20 600585 海螺水 泥 6,800,982.00 3.65
21 300284 苏交科 6,700,223.00 3.60
22 000581 威孚高 科 6,548,523.00 3.51
23 600600 青岛啤 酒 6,409,701.00 3.44
24 600183 生益科 技 6,373,001.68 3.42
25 600068 葛洲坝 6,346,430.00 3.41
26 002027 分众传 媒 6,250,724.42 3.35
27 600420 现代制 药 6,106,091.00 3.28
28 601689 拓普集 团 5,915,757.24 3.18
29 601021 春秋航 空 5,736,679.37 3.08
30 601166 兴业银 行 5,390,587.00 2.89
31 002294 信立泰 4,896,903.00 2.63
32 000423 东阿阿 胶 4,240,667.00 2.28
33 600048 保利地 产 4,014,675.00 2.15
34 600115 东方航 空 4,005,323.00 2.15
35 601699 潞安环 能 3,947,392.00 2.12
36 002078 太阳纸 业 3,940,383.71 2.11
37 000786 北新建 材 3,933,491.33 2.11 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 46 页
38 600027 华电国 际 3,929,985.00 2.11
39 000915 山大华 特 3,894,760.00 2.09
40 601857 中国石 油 3,893,628.00 2.09
41 601991 大唐发 电 3,877,896.16 2.08
42 601088 中国神 华 3,853,191.00 2.07
43 002202 金风科 技 3,748,080.00 2.01
44 600285 羚锐制 药 3,739,706.90 2.01
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002051 中工国 际 8,928,608.38 4.79
2 600183 生益科 技 8,340,953.08 4.48
3 601628 中国人 寿 8,302,447.50 4.46
4 600298 安琪酵 母 7,636,152.87 4.10
5 600585 海螺水 泥 7,539,616.00 4.05
6 000778 新兴铸 管 6,719,747.26 3.61
7 000581 威孚高 科 6,104,744.93 3.28
8 002321 华英农 业 6,072,483.54 3.26
9 601933 永辉超 市 5,846,412.76 3.14
10 600079 人福医 药 5,843,285.34 3.14
11 002294 信立泰 5,550,428.80 2.98
12 601689 拓普集 团 5,410,025.00 2.90
13 600068 葛洲坝 5,361,526.19 2.88
14 300284 苏交科 5,233,771.44 2.81
15 600970 中材国 际 5,073,318.66 2.72
16 600420 现代制 药 4,938,555.00 2.65
17 601169 北京银 行 4,935,000.00 2.65
18 000728 国元证 券 4,577,662.49 2.46
19 600066 宇通客 车 4,332,531.47 2.33
20 000001 平安银 行 4,310,509.47 2.31
21 601179 中国西 电 4,280,359.66 2.30
22 000039 中集集 团 4,206,632.59 2.26
23 600787 中储股 份 4,139,260.70 2.22 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 46 页
24 300433 蓝思科 技 4,056,244.20 2.18
25 601991 大唐发 电 4,033,927.70 2.17
26 603096 新经典 4,032,763.00 2.16
27 601328 交通银 行 3,973,923.00 2.13
28 601009 南京银 行 3,955,744.43 2.12
29 601857 中国石 油 3,756,610.00 2.02
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 420,220,733.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 321,093,583.41
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,960,000.00 4.98
其中： 政策 性金 融债 19,960,000.00 4.98
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 746,700.00 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 20,706,700.00 5.16
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 4.98 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 46 页
2 128024 宁行转 债 7,467 746,700.00 0.19
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 46 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金投 资的 前十名证 券的 发行主 体本 期被监 管部 门立案 调查 或在报 告编 制
日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的投 资决 策程序 说明 ：
中信证 券
本报告期，本 基金持有 中 信证券，其发 行主体（ 以 下简称“该公 司”）在 司 度（上海）贸 易
有限公司从事 证券交易 时 间连续计算不 足半年的 情 况下，为其提 供融资融 券 服务，涉嫌 违反《证
券公司融资融 券业务管 理 办法》第十一 条的规定 ， 构成《证券公 司监督管 理 条例》第八 十四条第
（七）项“未 按照规定 与 客户签订业务 合同”所 述 行为。中国证 监会拟决 定 对该公司责 令改正、
给予警 告， 没收 违法 所得 并处罚 款， 并对 直接 负责 的主管 人员 给予 警告 ，并 处以罚 款。
该公司为不符 合要求的 投 资者账户开通 全国股转 系 统合格投资者 权限，且 未 如实上报违规 开
户情况 。全 国中 小企 业股 份转让 系统 对该 公司 采取 责令改 正的 自律 监管 措施 。
该公司北京好 运街营业 部 未经审批同意 擅自发布 宣 传推介材料， 宣传推介 材 料部分表述片 面
强调收益，违 反了《关 于 加强证券经纪 业务管理 的 规定》第一条 、第二条 的 规定，深圳 证监局责
令该公 司立 即改 正， 并对 该公司 采取 责令 增加 内部 合规检 查次 数的 监督 管理 措施。
本基金对相关 股票的投 资 主要基于监管 处罚和管 理 层变动已经基 本落地、 基 本面竞争优势 仍
较强， 同时 估值 回落 到历 史较低 水平 具有 吸引 力， 投资决 策流 程符 合基 金管 理人的 制度 要求 。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票未 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,590.40
2 应收证 券清 算款 51,227,176.08
3 应收股 利 -
4 应收利 息 489,870.11
5 应收申 购款 823,525.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,598,161.65
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 46 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
无。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 46 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
21,526 13,454.88 147,657,072.70 50.98% 141,972,587.45 49.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
147,156.46 0.05%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 46 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 8 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
230,155,963.66
本报告 期期 初基 金份 额总 额 175,076,250.07
本报告 期基 金总 申购 份额 256,835,903.41
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 142,282,493.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 289,629,660.15
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 46 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人
基金管 理人 于2017 年 2 月8 日 发布 《 工银 瑞信 基 金管理 有限 公司 董事 长变 更公告 》 ， 经基 金
管理人 第六 十一 次股 东会 和第四 届董 事会 第二 十六 次会议 审议 通过， 沈立 强 先生辞 去公 司董 事 长
职务， 董事 长变 更为 尚军 先生。
基金管 理人 于2017 年4 月25 日发 布 《 工银 瑞信 基金 管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ，
郝炜先 生 自2017 年4 月19 日起 担任 工银 瑞信 基金 管理有 限公 司副 总经 理。
2 、基 金托 管人 托管 部门
2017 年8 月， 陈四 清先 生 担任中 国银 行股 份有 限公 司董事 长 、 执 行董 事、 董 事会战 略发 展委
员会主 席及 委员 等职 务。 上述人 事变 动已 按相 关规 定备案 、公 告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
无。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用伍 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 46 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 1 238,091,693.23 32.40% 169,355.03 30.18% -
长江证 券 2 138,903,713.83 18.90% 98,802.35 17.61% -
招商证 券 1 88,878,252.46 12.09% 69,186.86 12.33% -
长城证 券 1 71,251,873.49 9.70% 52,107.33 9.29% -
兴业证 券 1 61,661,861.75 8.39% 57,426.01 10.24% -
中金 1 54,945,744.85 7.48% 50,071.96 8.92% -
中泰证 券 1 49,242,694.35 6.70% 35,026.41 6.24% -
光大证 券 1 31,928,507.78 4.34% 29,096.95 5.19% -
中信证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 46 页
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a)券商财务状 况良好、 经 营行为规范、 风险管理 先 进、投资风格 与工银瑞 信 有互补性、 在最近一
年内无 重大 违规 行为 。
b)券商 具有 较强 的综 合研 究能力 ： 能 及时、 全面 、 定期提 供高 质量 的关 于宏 观、 行 业、 资 本市 场、
个股分析的报 告及其他 丰 富全面的信息 咨询服务 ； 有很强的分析 能力，能 根 据工银瑞信 所管理基
金的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告； 具有 开发 量化 投资组 合模 型的 能力 以及 其他综 合服 务能 力。
c)与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a)新增券商的 选定：根 据 以上标准对券 商进行考 察 、选择和确定 。在 合作 之 前，券商需 提供至少
两个季度的服 务，并与 其 他已合作券商 一起参与 投 资研究部门（ 权益投资 部 ，固定收益 部，专户
投资部，研究 部和中央 交 易室）两个季 度对券商 的 研究服务评估 。公司投 委 会根据对券 商研究服
务评估 结果 决定 是否 作为 新增合 作券 商。
b)签订委托协 议：与被 选 择的券商签订 委托代理 协 议，明确签定 协议双方 的 公司名称、 委托代理
期限、佣金率 、双方的 权 利义务等，经 签章有效 。 委托代理协议 一式五份 ， 协议双方及 证券主管
机关各 留存 一份 ，我 方协 议由研 究部 和战 略发 展部 存档， 并报 相关 证券 主管 机关留 存报 备。
2.券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天 内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服务 期
间的综 合证 券服 务质 量等 情况， 进行 评估 。
（2 ） 对 于符 合标 准的 券商 ， 工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ， 不与 其续 约， 并 根
据券商 选择 标准 和程 序 ， 重新选 择其 它经 营稳 健 、 研究能 力强 、 综合 服务 质 量高的 证券 经营 机构 ，
租用其 交易 席位 。
（3 ） 若券 商提 供的 综合 证 券服务 不符 合要 求 ， 工 银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提前 中止 租用 其
交易席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币 元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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例 成交总 额
的比例
比例
广发证 券 - - 87,000,000.00 27.88% - -
长江证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
长城证 券 194,374.40 100.00% 205,000,000.00 65.71% - -
兴业证 券 - - - - - -
中金 - - 20,000,000.00 6.41% - -
中泰证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20170420 42,482,597.44 0.00 0.00 42,482,597.44 14.67%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金份 额持有 人较为 集 中， 存 在基金规 模大幅 波 动的风险 ， 以及 由此导 致 基金收益 较大波 动的
风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
