富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金
2017 年年度报告摘要
2017年12月31日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月27日 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 2 页 共 56 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 3 页 共 56 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 国富沪深300 指数增强
基金主代码 450008
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年9月 3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 224,283,922.41 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采用指数增强投资策略。通过量化风险管理方
法，控制基金投资组合与标的指数构成的偏差，同时
结合主动投资方法，在严格控制跟踪偏离风险的基础
上，力争获得超越业绩比较基准标的投资收益，追求
基金资产的长期增值。在正常市场情况下，本基金对
业绩比较基准的年跟踪误差不超过 8%。
投资策略 资产配置策略：
本基金以追求基金资产长期增长的稳定收益为宗旨，
在股票市场上进行指数化被动投资的基础上，基金管
理人在债券（国债为主） 、股票、现金等各类资产之间
仅进行适度的主动配置。通过运用深入的基本面分析
及先进的数量技术，控制与目标指数的跟踪误差，追
求适度超越目标指数的收益。
股票投资策略：
本基金以指数化投资为主，以最小化跟踪误差为组合
的投资控制目标， 本基金所跟踪的目标指数为沪深 300
指数。
本产品在指数化投资的基础上辅以有限度的增强操作
（优化调整）及一级市场股票投资。具体而言，基金
将基本依据目标指数的成份股构成权重，并借助数量
化投资分析技术构造和调整指数化投资组合。在投资
组合建立后，基金定期对比检验组合与比较基准的偏
离程度，适时对投资组合进行调整，使指数优化组合
与目标指数的跟踪误差控制在限定的范围内。在正常
市场情况下，本基金对业绩比较基准的年跟踪误差不
超过 8%。此外，本基金将利用所持有股票市值参与一
级市场股票投资，以在不增加额外风险的前提下提高
收益水平，争取获得超过指数的回报。
债券投资策略：
本基金将在对宏观经济和资本市场进行研究的基础富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 4 页 共 56 页
上，对利率结构、市场利率走势进行分析和预测，综
合考虑中债国债指数各成份券种及金融债的收益率水
平、流动性的好坏等因素，进行优化选样构建本基金
的债券投资组合。
本基金以富兰克林邓普顿投资集团固定收益类资产投
资研究平台及本基金管理人的投资研究平台为依托，
采取积极主动的投资策略，以中长期利率趋势分析为
主，结合经济周期、宏观经济运行中的价格指数、资
金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线
分析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极
的债券投资组合管理。
业绩比较基准 95% × 沪深 300 指数 + 5% × 银行同业存款利率
风险收益特征 本基金是股票指数增强型基金，属于较高风险、较高
预期收益的证券投资基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 5 页 共 56 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 203,604,123.23 11,419,312.55 232,887,382.28
本期利润 211,337,085.32 -16,541,542.35 68,854,719.63
加权平均基金份额本期利润 0.2556 -0.0971 0.2700
本期基金份额净值增长率 14.61% -7.25% 8.31%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配基金份额利润 0.1203 0.2934 0.3939
期末基金资产净值 251,268,384.94 204,864,202.02 239,960,979.80
期末基金份额净值 1.120 1.293 1.394
注：
1. 上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1 号
《主要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4. 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.23% 0.76% 4.83% 0.76% -1.60% 0.00%
过去六个月 5.92% 0.64% 9.45% 0.66% -3.53% -0.02%
过去一年 14.61% 0.61% 20.65% 0.60% -6.04% 0.01%
过去三年 15.14% 1.65% 14.02% 1.60% 1.12% 0.05%
过去五年 56.65% 1.49% 57.46% 1.47% -0.81% 0.02%
自基金合同
生效起至今
48.19% 1.43% 39.08% 1.43% 9.11% 0.00% 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 6 页 共 56 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2009年9 月3 日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 7 页 共 56 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
2017 3.4310 1,688,567,700.39 12,877,727.21 1,701,445,427.60
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 3.4310 1,688,567,700.39 12,877,727.21 1,701,445,427.60
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 8 页 共 56 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有超过 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投
资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务
优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6 月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
张志强
公司量化
与指数投
资总监、
金融工程
部总经
理、职工
监事、国
富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100 指
数增强分
级基金的
基金经理
2013年3月
21 日
- 15 年
张志强先生，CFA，纽约
州立大学（布法罗）计
算机科学硕士，中国科
学技术大学数学专业硕
士。历任美国 Enreach
Technology Inc.软件工
程师、海通证券股份有
限公司研究所高级研究
员、友邦华泰基金管理
有限公司高级数量分析
师、国海富兰克林基金
管理有限公司首席数量
分析师、风险控制部总
经理、业务发展部总经
理。截至本报告期末任
国海富兰克林基金管理
有限公司量化与指数投
资总监、金融工程部总
经理、职工监事、国富
沪深 300 指数增强基金富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 9 页 共 56 页
及国富中证 100 指数增
强分级基金的基金经
理。
鲍翔
国富沪深
300 指数
增强基金
及国富中
证 100 指
数增强分
级基金的
基金经理
兼高级数
量分析师
2016年5月5
日
2017年 9月 19日 8年
鲍翔先生，英国拉夫堡
大学金融数学硕士。历
任浙商证券股份有限公
司量化研究员及国海富
兰克林基金管理有限公
司高级数量分析师、基
金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司建立了《公平交易管理制度》 ，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资
组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；
公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导
审批；建立研究报告的定期更新机制。
3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，
同时各投资组合经理投资决策保持独立。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 10 页 共 56 页
4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按
照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非
公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。
5.公司建立了《同日反向交易管理办法》 ，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每
季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司
也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》 ，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公
平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。
报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别
（股票、债券）过去连续 4 个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3 和 T=5）存在同向交易价差的样
本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现
不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司按照《异常交易监控与报告制度》 ，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、
异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。
报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，A 股市场总体呈现上涨态势，但结构分化明显，具备良好盈利能力和业绩增长确定
性以及具备估值优势的龙头股普遍涨幅较大，而缺乏业绩支撑、估值虚高的部分中小市值股票则
出现较大幅度下跌。行业方面，保险、食品饮料、家用电器等行业涨幅居前，而纺织服装、传媒、
国防军工、商业贸易、轻工制造、农林牧渔、证券等行业跌幅较大。其中，沪深 300 指数全年上
涨21.78%。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 11 页 共 56 页
报告期内，本基金在保持均衡的组合配置以控制主动投资风险的前提下，继续使用量化选股
模型精选个股及构建投资组合。虽然组合的主动风险控制在较小的水平，但少量风险暴露仍然给
组合带来了一定的负面影响。此外，报告期内基金遭遇较大比例申购和赎回，以及由此造成股票
持仓组合中有一定比例的停牌股票，这些因素也给基金的管理和业绩带来了一些负面影响。上述
负面影响导致本报告期基金表现落后于业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月 31 日，本基金份额净值为1.120元。本报告期，考虑到基金分红因素，基
金复权单位净值上涨14.61%，同期业绩比较基准上涨20.65%，基金表现落后业绩基准 6.04%，期
间基金年化跟踪误差为3.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年，预测去杠杆和防范金融风险仍将是经济政策的重点，房地产和基建投资增长恐
会存在下滑压力。虽然消费升级的大趋势将保持，但居民的大宗消费可能转弱，预计2018年消费
增速将总体保持平稳。得益于全球经济复苏，进出口仍将保持增长，但考虑到复苏并不强劲，加
上汇率因素，预计2018年进出口增速基本维持目前水平，难以有大幅上升。基于上述宏观环境，
预计企业盈利增长将在目前的水平上小幅波动。流动性方面，目前中性偏紧的货币政策和较严格
的金融监管政策取向预计将延续，A股市场的流动性可能不会有显著改观。
2018年的A股市场或将延续过去一年的风格，盈利能力、业绩增长确定性和估值优势仍将是
选股的主要标准，个股表现仍将呈现结构分化的特征，但分化程度预计将下降。此外，A 股纳入
“MSCI 新兴市场指数”等事件，以及 5G、国企改革等主题也可能在 2018 年带来一些阶段性或局
部的投资机会。
本基金将遵循基金合同的要求，将在保持对业绩基准的跟踪、控制主动投资风险的基础上，
借助量化选股策略，力争取得较好的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，严格开展对基金相
关法律文件和对外宣传资料的合规审核，积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控，并通
过定期稽核和专项稽核，及时发现需要完善的业务环节，并落实措施。报告期内，本基金管理人
特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制，对保护投资者利益涉及
的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时，本基金管理人开展多层富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 12 页 共 56 页
次的员工合规教育和日常提示等措施，强化员工风控意识，努力营造合规经营文化。此外，本基
金管理人依照规定，及时向监管部门、董事会报送监察稽核报告。
报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，保障了基金份额持有人的合法权
益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险，积极采取措施，加强事前、事中
和事后的内部控制，提高监察稽核工作的科学性和有效性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称“估值委员会” ） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金的基金管理人于 2017年 7月 15 日宣告分红，向截至 2017 年 7月 19 日止在本基金注
册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每 10 份基金份额派发红利
3.431元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 13 页 共 56 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2017年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 14 页 共 56 页
§6 审计报告
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 15 页 共 56 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 12,372,708.12 12,542,443.25
结算备付金 5,810,079.17 815,594.17
存出保证金 1,441,835.26 52,707.79
交易性金融资产 235,643,617.29 192,371,977.95
其中：股票投资 235,643,617.29 192,371,977.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 331,683.97 208,096.29
应收利息 11,162.78 2,909.24
应收股利 - -
应收申购款 243,207.79 847.67
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 255,854,294.38 205,994,576.36
负债和所有者权益
本期末
2017年 12 月 31日
上年度末
2016 年 12月 31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 174,337.37 209,951.29
应付管理人报酬 304,614.25 150,647.44
应付托管费 53,755.47 26,584.87
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,559,323.04 310,973.50
应交税费 - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 16 页 共 56 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 493,879.31 432,217.24
负债合计 4,585,909.44 1,130,374.34
所有者权益：
实收基金 224,283,922.41 158,390,048.09
未分配利润 26,984,462.53 46,474,153.93
所有者权益合计 251,268,384.94 204,864,202.02
负债和所有者权益总计 255,854,294.38 205,994,576.36
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.120元，基金份额总额224,283,922.41份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31日
一、收入 234,856,481.55 -10,505,217.98
1.利息收入 1,974,479.88 108,878.51
其中：存款利息收入 1,088,218.05 108,833.74
债券利息收入 - 44.77
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 886,261.83 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 217,996,995.88 17,312,767.54
其中：股票投资收益 205,738,364.42 13,534,854.03
基金投资收益 - -
债券投资收益 - 9,073.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 12,258,631.46 3,768,840.45
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
7,732,962.09 -27,960,854.90
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7,152,043.70 33,990.87
减：二、费用 23,519,396.23 6,036,324.37
1．管理人报酬 7,880,246.34 1,760,818.62
2．托管费 1,390,631.83 310,732.69 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 17 页 共 56 页
3．销售服务费 - -
4．交易费用 13,667,232.18 3,381,039.57
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 581,285.88 583,733.49
三、利润总额 （亏损总额以“-”号
填列）
211,337,085.32 -16,541,542.35
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 211,337,085.32 -16,541,542.35
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 211,337,085.32 211,337,085.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
65,893,874.32 1,470,618,650.88 1,536,512,525.20
其中：1.基金申购款 5,275,877,561.26 2,014,424,779.44 7,290,302,340.70
2.基金赎回款 -5,209,983,686.94 -543,806,128.56 -5,753,789,815.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -1,701,445,427.60 -1,701,445,427.60
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
224,283,922.41 26,984,462.53 251,268,384.94
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
172,150,203.46 67,810,776.34 239,960,979.80
二、本期经营活动产生 - -16,541,542.35 -16,541,542.35 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 18 页 共 56 页
的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-13,760,155.37 -4,795,080.06 -18,555,235.43
其中：1.基金申购款 25,779,180.44 4,734,994.61 30,514,175.05
2.基金赎回款 -39,539,335.81 -9,530,074.67 -49,069,410.48
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
158,390,048.09 46,474,153.93 204,864,202.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1
至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第 652 号《关于核准富兰克林国海沪深 300 指
数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
2,423,482,243.08 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 153
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海沪深 300指数增强型证券投资基金基
金合同》于2009 年 9 月 3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,423,832,173.19 份
基金份额，其中认购资金利息折合 349,930.11份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林
基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 85%-95%，
投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 80%。现金、债券资产以及富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 19 页 共 56 页
中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%，其中现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证占基金资产净值的比例不高于 3%。本基金除投
资于目标指数的成份股票，包括沪深 300 指数的成份股和备选成份股以外，还可适当投资一级市
场申购的股票(包括新股与增发)，以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。本基金的业绩比
较基准为：95%×沪深 300指数＋5%×银行同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2018 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海沪深 300指数增
强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指
引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》 ，对于在锁定期内富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 20 页 共 56 页
的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期
的股票等流通受限股票， 本基金自 2017年12月 25日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同
一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应
的流动性折扣后的价值进行估值。该估值技术变更对本基金无影响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 21 页 共 56 页
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司（“中国农业
银行”）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司（Templeton
International, Inc.）
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公司 基金管理人的全资子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国海证券 578,185,057.57 6.38% 85,487,483.15 3.83%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 538,420.64 6.53% - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 56 页
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 77,904.88 3.78% - -
注：
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由中国证券登记结算有
限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7,880,246.34 1,760,818.62
其中： 支付销售机构的客
户维护费
561,756.28 351,214.33
注：支付基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.85%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基
金资产净值 X 0.85% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,390,631.83 310,732.69
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.15% / 当年天数。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 56 页
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期和上年度可比期间（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日）基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1 日至 2017年 12月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 12,372,708.12 893,847.08 12,542,443.25 92,855.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2017年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 56 页
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603080
新疆
火炬
2017年
12月 25
日
2018
年1月
3 日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600664 哈药
股份
2017
年9月
28日
重大
资产
重组
停牌
6.11 2018年2
月 27日
6.00 2,151,860 12,575,320.00 13,147,864.60 -
600332 白云
山
2017
年10
月31
日
重大
资产
重组
停牌
32.14 2018年1
月8日
30.15 329,061 8,890,419.30 10,576,020.54 -
002470 金正
大
2017
年10
月25
日
重大
事项
停牌
8.52 2018年2
月9日
8.24 1,085,987 8,940,145.47 9,252,609.24 -
601600 中国
铝业
2017
年9月
12日
重大
资产
重组
停牌
6.64 2018年2
月 26日
7.28 942,300 6,119,156.17 6,256,872.00 -
000540 中天
金融
2017
年8月
21日
重大
资产
重组
停牌
7.35 - - 610,600 4,117,440.84 4,487,910.00 -
000900 现代
投资
2017
年10
月27
日
重大
资产
重组
停牌
6.25 - - 431,057 2,634,090.70 2,694,106.25 -
300116 坚瑞
沃能
2017
年12
月18
日
重大
资产
重组
停牌
7.62 - - 319,266 3,077,660.31 2,432,806.92 - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 56 页
600309 万华
化学
2017
年12
月5日
重大
资产
重组
停牌
37.94 - - 60,240 2,175,533.86 2,285,505.60 -
300159 新研
股份
2017
年11
月23
日
重大
资产
重组
停牌
10.40
2018
年3月22
日
9.36 95,917 1,170,056.55 997,536.80 -
300104 乐视
网
2017
年4月
17日
重大
资产
重组
停牌
3.91 2018年1
月 24日
13.80 199,000 3,245,483.00 778,090.00 -
300109 新开
源
2017
年3月
27日
重大
资产
重组
停牌
46.46 2018年1
月 12日
48.88 10,466 445,959.56 486,250.36 -
300730 科创
信息
2017
年12
月25
日
股票
交易
异常
波动
停牌
41.55 2018年1
月2日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣
健康
2017
年12
月28
日
股票
交易
异常
波动
停牌
35.26 2018年1
月2日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 56 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为182,168,840.77 元，属于第二层次的余额为 52,696,686.52 元，属于第三层
次的余额为 778,090.00 元(2016 年 12 月 31 日：第一层次 184,729,118.02 元，第二层次
7,642,859.93元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
交易性金融资产
股票投资
2017年 1 月 1 日 -
购买
-
出售 -
转入第三层 1,556,180.00
转出第三层 -
当期利得或损失总额 -778,090.00
计入损益的利得或损失 -778,090.00
2017年12月 31 日
778,090.00
2017 年 12 月 31 日仍持有的资产计入 2017 年度损益的未实现
利得或损失的变动
——公允价值变动损益 -2,330,887.00
计入损益的损失为计入利润表中的公允价值变动损益项目。
使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下：
2017年12月31
日公允价值
估值技
术
不可观察输入值
名称
范围/加权平均
值
与公允价值之
间的关系 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 56 页
交易性金融资产——
股票投资 778,090.00 市场法
市销率 3-5.5 正相关
市盈率 15 正相关
对最近融资价
格的调整系数 30% 正相关
本基金上年末无第三层次公允价值余额，上年度可比期间无变动金额。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 56 页
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 29 页 共 56 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 235,643,617.29 92.10
其中：股票 235,643,617.29 92.10
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 18,182,787.29 7.11
7 其他各项资产 2,027,889.80 0.79
8 合计 255,854,294.38 100.00
注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 539,172.00 0.21
B 采矿业 4,240,788.16 1.69
C 制造业 90,299,553.99 35.94
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,075,574.34 1.62
E 建筑业 7,357,267.80 2.93
F 批发和零售业 2,199,632.12 0.88
G 交通运输、仓储和邮政业 4,311,480.00 1.72
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
5,419,162.72 2.16
J 金融业 70,714,431.01 28.14
K 房地产业 10,643,931.30 4.24
L 租赁和商务服务业 2,904,511.80 1.16
M 科学研究和技术服务业 - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 56 页
N 水利、环境和公共设施管理业 1,015,353.06 0.40
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 203,720,858.30 81.08
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,035,336.37 10.36
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 474,719.00 0.19
F 批发和零售业 458,275.44 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 2,712,064.19 1.08
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
812,202.55 0.32
J 金融业 621,210.24 0.25
K 房地产业 792,808.00 0.32
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 31,922,758.99 12.70
8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 56 页
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601318 中国平安 206,162 14,427,216.76 5.74
2 600332 白云山 329,061 10,576,020.54 4.21
3 002470 金正大 1,085,987 9,252,609.24 3.68
4 600519 贵州茅台 11,331 7,903,259.19 3.15
5 600036 招商银行 233,868 6,786,849.36 2.70
6 601600 中国铝业 942,300 6,256,872.00 2.49
7 000651 格力电器 122,642 5,359,455.40 2.13
8 000540 中天金融 610,600 4,487,910.00 1.79
9 600016 民生银行 509,355 4,273,488.45 1.70
10 601166 兴业银行 251,400 4,271,286.00 1.70
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600664 哈药股份 2,151,860 13,147,864.60 5.23
2 000900 现代投资 431,057 2,694,106.25 1.07
3 300116 坚瑞沃能 319,266 2,432,806.92 0.97
4 002636 金安国纪 84,060 1,330,669.80 0.53
5 000921 海信科龙 87,108 1,212,543.36 0.48
6 300159 新研股份 95,917 997,536.80 0.40
7 600550 保变电气 148,300 925,392.00 0.37
8 000070 特发信息 88,700 828,458.00 0.33
9 000036 华联控股 87,700 792,808.00 0.32
10 300104 乐视网 199,000 778,090.00 0.31
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于国海富兰克林基金管理有
限公司网站的年度报告正文。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 56 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 184,695,342.57 90.16
2 600519 贵州茅台 89,660,999.70 43.77
3 600036 招商银行 89,657,079.00 43.76
4 600016 民生银行 68,842,694.63 33.60
5 601166 兴业银行 64,696,838.52 31.58
6 000651 格力电器 57,762,861.90 28.20
7 601668 中国建筑 55,750,570.00 27.21
8 002415 海康威视 54,127,271.03 26.42
9 601818 光大银行 52,349,201.00 25.55
10 000725 京东方Ａ 51,904,080.00 25.34
11 601398 工商银行 51,732,922.02 25.25
12 600015 华夏银行 48,830,609.42 23.84
13 000333 美的集团 48,398,673.98 23.62
14 600887 伊利股份 47,691,456.17 23.28
15 601601 中国太保 46,174,277.60 22.54
16 600837 海通证券 44,722,606.84 21.83
17 600309 万华化学 42,885,105.85 20.93
18 000002 万
科Ａ 39,426,956.07 19.25
19 600030 中信证券 39,406,037.72 19.24
20 600000 浦发银行 39,067,340.14 19.07
21 601988 中国银行 38,401,395.00 18.74
22 601211 国泰君安 37,549,702.87 18.33
23 601328 交通银行 37,044,976.00 18.08
24 601628 中国人寿 36,779,613.77 17.95
25 000776 广发证券 36,013,199.71 17.58
26 601006 大秦铁路 35,946,467.00 17.55
27 002304 洋河股份 35,630,217.36 17.39
28 600276 恒瑞医药 35,045,379.23 17.11
29 600019 宝钢股份 32,492,200.31 15.86
30 600816 安信信托 32,432,242.39 15.83
31 601766 中国中车 31,559,151.83 15.40 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 56 页
32 000858 五 粮 液 31,346,760.99 15.30
33 600104 上汽集团 31,297,569.62 15.28
34 601225 陕西煤业 30,798,212.35 15.03
35 000625 长安汽车 30,683,261.85 14.98
36 601688 华泰证券 30,525,316.25 14.90
37 600031 三一重工 30,420,303.41 14.85
38 600900 长江电力 30,321,755.91 14.80
39 000895 双汇发展 28,662,015.28 13.99
40 601186 中国铁建 28,215,840.68 13.77
41 600893 航发动力 27,408,720.03 13.38
42 600050 中国联通 26,858,000.00 13.11
43 002027 分众传媒 26,409,977.57 12.89
44 600048 保利地产 26,350,314.46 12.86
45 600383 金地集团 26,297,226.90 12.84
46 000001 平安银行 25,959,342.50 12.67
47 601009 南京银行 25,220,415.68 12.31
48 601169 北京银行 24,013,322.08 11.72
49 002310 东方园林 23,356,520.41 11.40
50 600518 康美药业 23,153,227.50 11.30
51 000415 渤海金控 22,342,917.00 10.91
52 600028 中国石化 21,185,874.17 10.34
53 600415 小商品城 21,168,132.40 10.33
54 601336 新华保险 20,932,202.99 10.22
55 600886 国投电力 20,505,256.44 10.01
56 600690 青岛海尔 20,400,627.00 9.96
57 600522 中天科技 20,399,971.50 9.96
58 600637 东方明珠 20,339,029.47 9.93
59 002152 广电运通 20,043,450.51 9.78
60 300072 三聚环保 20,015,974.67 9.77
61 000568 泸州老窖 19,963,210.86 9.74
62 600153 建发股份 19,803,988.57 9.67
63 601390 中国中铁 19,680,432.33 9.61
64 600674 川投能源 19,112,741.26 9.33
65 002236 大华股份 18,793,605.64 9.17
66 002636 金安国纪 18,586,536.80 9.07
67 601857 中国石油 18,357,595.00 8.96 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 56 页
68 601899 紫金矿业 18,256,284.69 8.91
69 300116 坚瑞沃能 17,982,718.70 8.78
70 600291 西水股份 17,910,421.22 8.74
71 601088 中国神华 17,699,025.00 8.64
72 000060 中金岭南 17,568,676.23 8.58
73 002195 二三四五 17,529,429.92 8.56
74 600068 葛洲坝 17,500,121.41 8.54
75 000069 华侨城Ａ 17,216,422.84 8.40
76 002142 宁波银行 16,858,160.54 8.23
77 002594 比亚迪 16,830,772.80 8.22
78 000538 云南白药 16,744,159.82 8.17
79 002146 荣盛发展 16,702,465.50 8.15
80 601607 上海医药 16,549,010.86 8.08
81 000338 潍柴动力 16,100,247.60 7.86
82 601939 建设银行 16,080,294.00 7.85
83 600705 中航资本 15,903,071.11 7.76
84 600958 东方证券 15,757,754.26 7.69
85 002024 苏宁云商 15,231,110.26 7.43
86 000963 华东医药 15,163,021.74 7.40
87 600651 飞乐音响 14,811,220.50 7.23
88 600585 海螺水泥 14,805,994.00 7.23
89 600340 华夏幸福 14,743,833.52 7.20
90 601877 正泰电器 14,461,292.11 7.06
91 600757 长江传媒 14,142,343.96 6.90
92 600999 招商证券 14,091,766.80 6.88
93 000501 鄂武商Ａ 14,020,792.67 6.84
94 300158 振东制药 13,746,400.60 6.71
95 600583 海油工程 13,715,745.58 6.70
96 002466 天齐锂业 13,707,367.80 6.69
97 000063 中兴通讯 13,494,634.86 6.59
98 300059 东方财富 13,493,294.04 6.59
99 002065 东华软件 13,303,488.96 6.49
100 600066 宇通客车 13,186,525.24 6.44
101 600372 中航电子 13,155,440.48 6.42
102 600688 上海石化 13,061,985.00 6.38
103 600664 哈药股份 12,997,425.00 6.34 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 56 页
104 000876 新 希 望 12,566,088.00 6.13
105 002252 上海莱士 12,061,064.60 5.89
106 600271 航天信息 12,044,525.00 5.88
107 000513 丽珠集团 11,779,729.76 5.75
108 600260 凯乐科技 11,621,961.90 5.67
109 002501 利源精制 11,239,273.20 5.49
110 601555 东吴证券 11,236,200.49 5.48
111 000166 申万宏源 11,077,352.16 5.41
112 600570 恒生电子 11,014,361.87 5.38
113 600516 方大炭素 10,931,062.00 5.34
114 002230 科大讯飞 10,895,093.00 5.32
115 002450 康得新 10,788,735.66 5.27
116 601098 中南传媒 10,728,657.76 5.24
117 001979 招商蛇口 10,658,671.24 5.20
118 600352 浙江龙盛 10,440,109.59 5.10
119 600739 辽宁成大 10,400,022.35 5.08
120 601377 兴业证券 10,397,244.70 5.08
121 600803 新奥股份 10,251,198.86 5.00
122 601888 中国国旅 10,217,465.00 4.99
123 002470 金正大 10,187,533.47 4.97
124 600010 包钢股份 10,187,258.20 4.97
125 600373 中文传媒 10,094,142.97 4.93
126 600023 浙能电力 10,093,428.35 4.93
127 600038 中直股份 9,944,228.80 4.85
128 000036 华联控股 9,867,691.00 4.82
129 601677 明泰铝业 9,824,759.80 4.80
130 002736 国信证券 9,503,794.50 4.64
131 600332 白云山 9,369,147.70 4.57
132 601669 中国电建 9,234,334.19 4.51
133 000793 华闻传媒 9,130,756.96 4.46
134 000921 海信科龙 8,982,444.54 4.38
135 000423 东阿阿胶 8,953,991.55 4.37
136 000783 长江证券 8,908,520.02 4.35
137 000425 徐工机械 8,896,721.00 4.34
138 600582 天地科技 8,771,330.45 4.28
139 600312 平高电气 8,731,104.00 4.26 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 56 页
140 600009 上海机场 8,664,556.72 4.23
141 000528 柳
工 8,546,983.39 4.17
142 002673 西部证券 8,533,553.38 4.17
143 300033 同花顺 8,453,147.00 4.13
144 601788 光大证券 8,450,342.00 4.12
145 601985 中国核电 8,340,173.38 4.07
146 601992 金隅股份 8,188,255.00 4.00
147 600029 南方航空 8,093,504.00 3.95
148 600219 南山铝业 8,037,304.00 3.92
149 000400 许继电气 8,015,429.94 3.91
150 000936 华西股份 8,012,894.79 3.91
151 600741 华域汽车 7,845,309.42 3.83
152 300144 宋城演艺 7,766,086.00 3.79
153 600089 特变电工 7,759,875.44 3.79
154 600073 上海梅林 7,667,649.58 3.74
155 601800 中国交建 7,652,562.40 3.74
156 600208 新湖中宝 7,631,191.00 3.72
157 002008 大族激光 7,624,618.62 3.72
158 601901 方正证券 7,578,165.10 3.70
159 600297 广汇汽车 7,569,978.15 3.70
160 002241 歌尔股份 7,529,279.55 3.68
161 601198 东兴证券 7,525,848.23 3.67
162 600061 国投资本 7,515,401.77 3.67
163 600835 上海机电 7,425,613.33 3.62
164 002456 欧菲科技 7,270,932.00 3.55
165 600685 中船防务 7,267,271.33 3.55
166 600115 东方航空 7,249,951.80 3.54
167 000070 特发信息 7,246,963.00 3.54
168 002202 金风科技 7,236,751.20 3.53
169 600606 绿地控股 7,211,001.00 3.52
170 000951 中国重汽 7,100,560.40 3.47
171 000789 万年青 6,902,096.98 3.37
172 600642 申能股份 6,812,417.93 3.33
173 000059 华锦股份 6,775,061.22 3.31
174 601229 上海银行 6,747,173.00 3.29
175 601618 中国中冶 6,746,321.20 3.29 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 56 页
176 601600 中国铝业 6,713,796.00 3.28
177 600801 华新水泥 6,708,972.62 3.27
178 000917 电广传媒 6,615,193.54 3.23
179 000623 吉林敖东 6,585,541.40 3.21
180 600362 江西铜业 6,521,066.16 3.18
181 000959 首钢股份 6,462,477.54 3.15
182 601155 新城控股 6,440,541.90 3.14
183 600118 中国卫星 6,394,127.48 3.12
184 002500 山西证券 6,393,137.00 3.12
185 600079 人福医药 6,292,047.30 3.07
186 600660 福耀玻璃 6,220,071.70 3.04
187 600230 沧州大化 6,134,010.00 2.99
188 600535 天士力 6,116,991.37 2.99
189 600487 亨通光电 6,109,189.00 2.98
190 600018 上港集团 6,027,811.00 2.94
191 000540 中天金融 5,977,805.00 2.92
192 600100 同方股份 5,968,606.00 2.91
193 002049 紫光国芯 5,910,067.47 2.88
194 600420 现代制药 5,893,176.00 2.88
195 000630 铜陵有色 5,874,306.00 2.87
196 600196 复星医药 5,839,548.10 2.85
197 600183 生益科技 5,804,409.91 2.83
198 601727 上海电气 5,729,292.50 2.80
199 300133 华策影视 5,724,304.00 2.79
200 002174 游族网络 5,684,959.06 2.77
201 600039 四川路桥 5,603,756.00 2.74
202 600588 用友网络 5,564,566.60 2.72
203 600548 深高速 5,502,917.42 2.69
204 600111 北方稀土 5,462,050.00 2.67
205 601111 中国国航 5,434,294.00 2.65
206 000826 启迪桑德 5,321,862.32 2.60
207 600177 雅戈尔 5,306,668.15 2.59
208 000671 阳 光 城 5,292,758.00 2.58
209 300287 飞利信 5,279,779.83 2.58
210 601099 太平洋 5,236,963.00 2.56
211 002558 巨人网络 5,217,675.80 2.55 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 38 页 共 56 页
212 600550 保变电气 5,204,332.00 2.54
213 600483 福能股份 5,201,913.01 2.54
214 600547 山东黄金 5,168,039.00 2.52
215 601118 海南橡胶 5,106,777.00 2.49
216 600369 西南证券 5,083,909.00 2.48
217 601018 宁波港 5,025,878.00 2.45
218 002555 三七互娱 4,977,532.86 2.43
219 600406 国电南瑞 4,971,592.00 2.43
220 000008 神州高铁 4,959,120.63 2.42
221 000719 大地传媒 4,935,884.44 2.41
222 300017 网宿科技 4,888,625.57 2.39
223 300085 银之杰 4,865,645.91 2.38
224 600703 三安光电 4,743,013.40 2.32
225 600350 山东高速 4,736,913.00 2.31
226 000718 苏宁环球 4,732,651.00 2.31
227 000686 东北证券 4,663,910.50 2.28
228 600109 国金证券 4,532,614.00 2.21
229 002424 贵州百灵 4,530,073.00 2.21
230 300168 万达信息 4,485,314.00 2.19
231 601998 中信银行 4,477,402.10 2.19
232 600098 广州发展 4,467,819.37 2.18
233 601633 长城汽车 4,386,880.00 2.14
234 300393 中来股份 4,349,628.00 2.12
235 000728 国元证券 4,284,901.00 2.09
236 000738 航发控制 4,193,061.00 2.05
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 232,172,663.67 113.33
2 600519 贵州茅台 100,512,950.97 49.06
3 600036 招商银行 89,976,377.50 43.92
4 000725 京东方Ａ 69,418,681.00 33.89
5 601166 兴业银行 67,968,416.93 33.18 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 39 页 共 56 页
6 600016 民生银行 65,739,748.75 32.09
7 000651 格力电器 63,022,661.16 30.76
8 002415 海康威视 56,428,790.65 27.54
9 601398 工商银行 53,613,245.80 26.17
10 000333 美的集团 52,775,258.42 25.76
11 600887 伊利股份 52,483,189.04 25.62
12 600015 华夏银行 50,492,399.71 24.65
13 601668 中国建筑 50,222,450.00 24.51
14 601818 光大银行 50,030,957.00 24.42
15 601601 中国太保 47,951,197.66 23.41
16 002304 洋河股份 46,668,074.77 22.78
17 601988 中国银行 45,811,275.00 22.36
18 600309 万华化学 44,595,195.22 21.77
19 600030 中信证券 43,765,725.00 21.36
20 600837 海通证券 43,753,830.40 21.36
21 600000 浦发银行 42,880,724.20 20.93
22 000002 万
科Ａ 41,356,529.46 20.19
23 601628 中国人寿 38,425,429.90 18.76
24 600276 恒瑞医药 38,279,687.76 18.69
25 600019 宝钢股份 37,232,444.60 18.17
26 000858 五 粮 液 36,553,618.21 17.84
27 601211 国泰君安 35,958,172.66 17.55
28 000001 平安银行 35,608,389.12 17.38
29 601328 交通银行 34,406,326.32 16.79
30 601006 大秦铁路 34,278,402.67 16.73
31 000895 双汇发展 32,503,614.69 15.87
32 600816 安信信托 32,140,274.37 15.69
33 601766 中国中车 31,901,038.00 15.57
34 601688 华泰证券 31,201,887.82 15.23
35 600104 上汽集团 31,163,549.53 15.21
36 000776 广发证券 31,131,378.00 15.20
37 600031 三一重工 31,047,574.82 15.16
38 600900 长江电力 29,766,271.33 14.53
39 002027 分众传媒 29,179,040.40 14.24
40 601225 陕西煤业 28,721,168.36 14.02
41 000625 长安汽车 28,305,679.40 13.82
42 600048 保利地产 27,541,501.88 13.44
43 600050 中国联通 26,663,899.00 13.02 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 40 页 共 56 页
44 600893 航发动力 25,598,158.10 12.50
45 601186 中国铁建 25,060,956.00 12.23
46 600383 金地集团 25,045,968.69 12.23
47 600690 青岛海尔 24,524,836.12 11.97
48 002310 东方园林 24,002,014.83 11.72
49 600518 康美药业 23,899,276.33 11.67
50 601009 南京银行 23,454,336.98 11.45
51 600522 中天科技 23,441,468.31 11.44
52 601336 新华保险 22,903,732.43 11.18
53 601169 北京银行 21,350,065.63 10.42
54 000415 渤海金控 20,919,108.45 10.21
55 000568 泸州老窖 20,674,568.02 10.09
56 600886 国投电力 20,252,770.52 9.89
57 600028 中国石化 20,242,778.00 9.88
58 601390 中国中铁 19,974,988.00 9.75
59 600153 建发股份 19,594,187.55 9.56
60 600415 小商品城 18,972,703.00 9.26
61 600637 东方明珠 18,953,277.07 9.25
62 600674 川投能源 18,194,221.17 8.88
63 000069 华侨城Ａ 18,126,693.67 8.85
64 002636 金安国纪 18,045,587.32 8.81
65 002594 比亚迪 18,042,131.00 8.81
66 601088 中国神华 17,835,980.00 8.71
67 002236 大华股份 17,815,562.41 8.70
68 601857 中国石油 17,796,814.99 8.69
69 601899 紫金矿业 17,785,453.68 8.68
70 300072 三聚环保 17,740,109.13 8.66
71 000338 潍柴动力 17,640,104.80 8.61
72 600651 飞乐音响 17,316,338.57 8.45
73 002152 广电运通 17,032,381.49 8.31
74 002024 苏宁云商 16,886,399.96 8.24
75 601607 上海医药 16,826,429.92 8.21
76 600958 东方证券 16,750,289.64 8.18
77 000060 中金岭南 16,652,044.50 8.13
78 002142 宁波银行 16,360,571.03 7.99
79 600291 西水股份 16,334,111.00 7.97
80 601939 建设银行 16,311,716.70 7.96
81 601877 正泰电器 16,291,443.74 7.95 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 41 页 共 56 页
82 002146 荣盛发展 16,282,781.21 7.95
83 600340 华夏幸福 16,229,195.42 7.92
84 002195 二三四五 15,978,276.24 7.80
85 000538 云南白药 15,824,152.82 7.72
86 002252 上海莱士 15,749,213.80 7.69
87 600585 海螺水泥 15,498,640.06 7.57
88 600999 招商证券 15,434,191.80 7.53
89 600705 中航资本 15,371,254.37 7.50
90 300059 东方财富 15,370,733.36 7.50
91 600068 葛洲坝 15,232,132.04 7.44
92 000963 华东医药 14,954,709.52 7.30
93 000063 中兴通讯 14,819,437.09 7.23
94 000425 徐工机械 14,080,141.96 6.87
95 600583 海油工程 13,922,940.81 6.80
96 600688 上海石化 13,787,490.89 6.73
97 600757 长江传媒 13,244,818.32 6.47
98 601377 兴业证券 13,208,048.40 6.45
99 000501 鄂武商Ａ 13,075,323.94 6.38
100 300116 坚瑞沃能 13,035,430.77 6.36
101 000876 新 希 望 13,026,071.58 6.36
102 300158 振东制药 12,937,255.76 6.32
103 002466 天齐锂业 12,830,805.80 6.26
104 600271 航天信息 12,765,643.16 6.23
105 002065 东华软件 12,488,567.76 6.10
106 600570 恒生电子 12,402,181.51 6.05
107 600066 宇通客车 12,240,524.58 5.97
108 002230 科大讯飞 12,152,905.04 5.93
109 600372 中航电子 12,087,292.70 5.90
110 000513 丽珠集团 11,800,970.72 5.76
111 601555 东吴证券 11,568,716.00 5.65
112 002450 康得新 11,430,603.39 5.58
113 000166 申万宏源 11,248,968.26 5.49
114 600260 凯乐科技 11,145,368.78 5.44
115 600010 包钢股份 10,754,918.00 5.25
116 601888 中国国旅 10,736,200.10 5.24
117 600739 辽宁成大 10,668,789.64 5.21
118 002501 利源精制 10,638,883.01 5.19
119 600373 中文传媒 10,234,587.94 5.00 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 42 页 共 56 页
120 600803 新奥股份 10,203,544.22 4.98
121 002241 歌尔股份 10,173,524.00 4.97
122 600023 浙能电力 10,118,662.19 4.94
123 600352 浙江龙盛 10,034,271.98 4.90
124 001979 招商蛇口 10,007,475.94 4.88
125 601098 中南传媒 9,916,500.11 4.84
126 600038 中直股份 9,768,210.00 4.77
127 600516 方大炭素 9,609,229.00 4.69
128 002736 国信证券 9,541,824.32 4.66
129 601198 东兴证券 9,486,410.00 4.63
130 600009 上海机场 9,343,017.81 4.56
131 600061 国投资本 9,332,923.88 4.56
132 601669 中国电建 9,233,438.00 4.51
133 601677 明泰铝业 9,225,447.11 4.50
134 002008 大族激光 9,207,359.00 4.49
135 000793 华闻传媒 9,178,143.31 4.48
136 000783 长江证券 9,098,559.35 4.44
137 600606 绿地控股 8,982,720.44 4.38
138 600029 南方航空 8,769,704.00 4.28
139 601788 光大证券 8,725,568.43 4.26
140 600685 中船防务 8,719,786.33 4.26
141 000036 华联控股 8,715,147.00 4.25
142 002673 西部证券 8,663,076.14 4.23
143 600741 华域汽车 8,603,406.25 4.20
144 600835 上海机电 8,338,422.80 4.07
145 600582 天地科技 8,337,269.25 4.07
146 300144 宋城演艺 8,265,301.74 4.03
147 002202 金风科技 8,221,054.67 4.01
148 002456 欧菲科技 8,048,705.00 3.93
149 601985 中国核电 8,038,617.00 3.92
150 600089 特变电工 7,903,774.88 3.86
151 000423 东阿阿胶 7,867,989.00 3.84
152 000917 电广传媒 7,860,549.99 3.84
153 600312 平高电气 7,781,764.22 3.80
154 000528 柳
工 7,739,153.34 3.78
155 600801 华新水泥 7,681,406.41 3.75
156 600487 亨通光电 7,664,362.00 3.74
157 000921 海信科龙 7,650,400.98 3.73 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 43 页 共 56 页
158 600297 广汇汽车 7,635,140.82 3.73
159 601992 金隅股份 7,597,165.00 3.71
160 600406 国电南瑞 7,535,951.00 3.68
161 600115 东方航空 7,448,473.80 3.64
162 300033 同花顺 7,405,615.00 3.61
163 600073 上海梅林 7,399,467.88 3.61
164 600219 南山铝业 7,263,955.00 3.55
165 600547 山东黄金 7,255,055.00 3.54
166 000936 华西股份 7,240,421.71 3.53
167 601800 中国交建 7,230,800.40 3.53
168 601901 方正证券 7,114,808.00 3.47
169 601155 新城控股 6,987,628.21 3.41
170 600109 国金证券 6,947,865.76 3.39
171 601618 中国中冶 6,924,980.25 3.38
172 600362 江西铜业 6,808,071.95 3.32
173 000951 中国重汽 6,787,239.50 3.31
174 002500 山西证券 6,754,221.00 3.30
175 600208 新湖中宝 6,752,501.00 3.30
176 600588 用友网络 6,738,751.39 3.29
177 000400 许继电气 6,717,440.18 3.28
178 002424 贵州百灵 6,713,864.75 3.28
179 000070 特发信息 6,685,694.00 3.26
180 000623 吉林敖东 6,682,360.90 3.26
181 600642 申能股份 6,589,546.60 3.22
182 000789 万年青 6,582,259.51 3.21
183 000686 东北证券 6,342,406.47 3.10
184 600660 福耀玻璃 6,320,162.26 3.09
185 600118 中国卫星 6,303,957.02 3.08
186 600079 人福医药 6,212,032.48 3.03
187 600196 复星医药 6,126,529.54 2.99
188 600183 生益科技 6,085,876.84 2.97
189 600535 天士力 6,078,587.46 2.97
190 600018 上港集团 5,946,635.88 2.90
191 601727 上海电气 5,853,293.57 2.86
192 600111 北方稀土 5,800,249.00 2.83
193 000059 华锦股份 5,787,220.52 2.82
194 300133 华策影视 5,770,657.50 2.82
195 600039 四川路桥 5,767,702.00 2.82 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 44 页 共 56 页
196 002049 紫光国芯 5,738,565.56 2.80
197 600230 沧州大化 5,728,452.98 2.80
198 600420 现代制药 5,634,939.11 2.75
199 000738 航发控制 5,612,644.88 2.74
200 000630 铜陵有色 5,540,522.00 2.70
201 601099 太平洋 5,537,437.00 2.70
202 600548 深高速 5,528,045.36 2.70
203 000959 首钢股份 5,513,495.88 2.69
204 600177 雅戈尔 5,478,209.84 2.67
205 601111 中国国航 5,466,392.00 2.67
206 000671 阳 光 城 5,406,547.00 2.64
207 002183 怡 亚 通 5,377,431.90 2.62
208 300287 飞利信 5,375,274.17 2.62
209 600703 三安光电 5,342,079.00 2.61
210 601018 宁波港 5,304,324.00 2.59
211 600100 同方股份 5,300,417.56 2.59
212 000826 启迪桑德 5,252,761.22 2.56
213 600256 广汇能源 5,199,131.00 2.54
214 600369 西南证券 5,165,360.76 2.52
215 601229 上海银行 5,118,059.70 2.50
216 600008 首创股份 5,077,011.00 2.48
217 002558 巨人网络 5,046,589.60 2.46
218 002174 游族网络 5,039,166.47 2.46
219 601118 海南橡胶 4,938,710.00 2.41
220 600483 福能股份 4,931,943.43 2.41
221 000008 神州高铁 4,885,272.54 2.38
222 600489 中金黄金 4,803,879.54 2.34
223 600350 山东高速 4,766,471.00 2.33
224 000728 国元证券 4,728,009.00 2.31
225 000719 大地传媒 4,644,397.52 2.27
226 600718 东软集团 4,584,509.86 2.24
227 300085 银之杰 4,564,216.87 2.23
228 002555 三七互娱 4,491,753.10 2.19
229 601998 中信银行 4,395,412.00 2.15
230 300017 网宿科技 4,381,949.03 2.14
231 300168 万达信息 4,357,952.13 2.13
232 000718 苏宁环球 4,329,203.20 2.11
233 600098 广州发展 4,328,527.60 2.11 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 45 页 共 56 页
234 601633 长城汽车 4,299,039.10 2.10
235 300393 中来股份 4,265,738.00 2.08
236 300202 聚龙股份 4,215,388.08 2.06
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,452,901,495.67
卖出股票收入（成交）总额 4,622,749,405.69
注：买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 46 页 共 56 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调
查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,441,835.26
2 应收证券清算款 331,683.97
3 应收股利 -
4 应收利息 11,162.78
5 应收申购款 243,207.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,027,889.80
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600332 白云山 10,576,020.54 4.21 重大资产重组停牌
2 002470 金正大 9,252,609.24 3.68 重大事项停牌
3 601600 中国铝业 6,256,872.00 2.49 重大资产重组停牌
4 000540 中天金融 4,487,910.00 1.79 重大资产重组停牌
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 47 页 共 56 页
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600664 哈药股份 13,147,864.60 5.23 重大资产重组停牌
2 000900 现代投资 2,694,106.25 1.07 重大资产重组停牌
3 300116 坚瑞沃能 2,432,806.92 0.97 重大资产重组停牌
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 48 页 共 56 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,911 17,371.54 75,207,919.82 33.53% 149,076,002.59 66.47%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
无。
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 49 页 共 56 页
§ 10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年9 月 3 日）基金份额总额 2,423,832,173.19
本报告期期初基金份额总额 158,390,048.09
本报告期基金总申购份额 5,275,877,561.26
减:本报告期基金总赎回份额 5,209,983,686.94
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 224,283,922.41
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 50 页 共 56 页
§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关
公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6
月 21 日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017
年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、原富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金及富兰克林国海中证 100 指数增强型
分级证券投资基金的基金经理鲍翔先生自2017年9月19日起不再担任上述两只基金的基金经理，
由共同管理上述两只基金的基金经理张志强先生单独管理。公司已办理完成上述基金经理的注销
手续。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人于2016年8月29日任命史静欣女士为中国农业银行股份有限公司托管业务部
/养老金管理中心副总经理，负责管理证券投资基金托管业务。因工作需要，余晓晨先生于 2017
年3月8日不再担任中国农业银行股份有限公司托管业务部/养老金管理中心副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 51 页 共 56 页
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 63000.00 元，本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 2 1,696,853,201.60 18.71% 1,580,279.62 19.18% -
安信证券 2 1,060,154,324.02 11.69% 983,860.38 11.94% -
天风证券 1 978,435,846.15 10.79% 714,519.84 8.67% -
银河证券 1 803,888,780.72 8.87% 748,661.81 9.09% -
兴业证券 1 787,396,045.66 8.68% 733,302.25 8.90% -
海通证券 1 713,125,236.95 7.86% 664,133.59 8.06% -
方正证券 1 613,534,830.24 6.77% 568,419.49 6.90% -
国海证券 2 578,185,057.57 6.38% 538,420.64 6.53% -
国信证券 1 549,284,237.43 6.06% 511,545.66 6.21% -
中信建投 1 537,913,745.34 5.93% 500,958.24 6.08% -
华安证券 1 509,356,681.13 5.62% 473,460.03 5.75% -
东兴证券 1 191,076,499.71 2.11% 177,948.92 2.16% -
中泰证券 1 36,203,607.49 0.40% 33,716.55 0.41% -
招商证券 1 11,748,480.13 0.13% 10,941.37 0.13% -
民族证券 1 - - - - -
西藏东方财
富证券
2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 52 页 共 56 页
第一创业 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
②具有数量研究和开发能力；
③能有效组织上市公司调研；
④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
⑤上门路演和电话会议的质量；
⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
⑦其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证
券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租用手
续。
②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标
准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 53 页 共 56 页
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金新增平安证券深圳及上海交易单元各 1 个，西藏东方财富证券深圳及上海交易
单元各1个。退租中投证券深圳交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国信证券 - - 3,500,000,000.00 57.38% - -
中信建投 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中泰证券 - - 2,600,000,000.00 42.62% - -
招商证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
西藏东方财
富证券
- - - - - -
华泰证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 54 页 共 56 页
北京高华 - - - - - -
富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 55 页 共 56 页
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017年11
月22日至
2017年12
月 25 日
- 265,184,895.55 265,184,895.55 - -
2
2017年12
月26日至
2017年12
月 31 日
- 61,208,540.92 - 61,208,540.92 27.29%
3
2017 年 6
月15日至
2017 年 7
月 10 日
- 37,912,416.29 37,912,416.29 - -
4
2017 年 7
月 11 日
- 71,123,044.10 71,123,044.10 - -
5
2017 年 7
月13日至
2017 年 7
月 16 日
- 571,836,311.65 571,836,311.65 - -
6
2017 年 7
月 12 日
- 355,365,316.28 355,365,316.28 - -
7
2017 年 7
月21日至
2017年11
月 22 日
- 501,470,153.05 501,470,153.05 - -
8
2017 年 7
月20日至
2017年11
月 15 日
- 733,842,102.15 733,842,102.15 - -
产品特有风险 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金 2017 年年度报告摘要
第 56 页 共 56 页
1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能
存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产
生流动性风险。
一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎
回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎
回款等情形。
管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂
停赎回。
2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产
的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。
国海富兰克林基金管理有限公司
2018 年 3月 27日
