富 兰 克林 国 海大 中 华精 选 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年年 度报告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国海富兰克 林基金管理有限公 司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§1
重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 国富大 中华 精选 混合 （QDII ）
基金主 代码 000934
交易代 码 000934
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 2 月 3 日
基金管 理人 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 199,685,681.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2
基 金产 品说 明
投资目 标 本基金 通过 积极 进行 资产 配置和 组合 管理 ，投 资于 大
中华地 区证 券市 场和 海外 证券市 场发 行的 大中 华企
业，以 力争 获取 基金 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略 （一） 资产 配置 策略
本基金 将根 据宏 观大 势进 行资产 配置 调整 ，通 过对 全
球宏观 经济 状况 、 区 域经 济发展 情况 、 证 券市 场走 势、
政策法 规影 响、 市场 情绪 等综合 分析 ，调 整基 金在 股
票、 债 券等 资产 类别 上的 投资比 例， 以降 低投 资风 险，
提高收 益。
（二） 区域 配置 策略
本基金 主要 投资 于大 中华 地区。 本基 金通 过对 国家 或
区域的 经济 发展 趋势 、财 政政策 、货 币政 策、 就业 状
况及市 场估 值水 平变 化等 方面进 行深 入研 究和 比较 分
析的基 础上 ，确 定投 资区 域的权 重。
（三） 股票 投资 策略
本基金 将采 用" 自下 而上" 的选股 策略 ，通 过对 企业 基富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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本面的 分析 和研 究， 挖掘 基本面 良 好 、具 有较 强竞 争
力和持 续成 长能 力的 上市 公司作 为投 资方 向。 主要 评
估因素 包括 ：
1、 公 司竞 争优 势评 估-- 在 行业中 处于 领先 地位 ， 或 者
在生产 、技 术、 市场 等一 个或多 个方 面具 有行 业内 领
先地位 的上 市公 司。
2、 盈利 能力 评估--结 合公 司所处 行业 的特 点和 发展 趋
势、公 司背 景， 从财 务结 构、资 产质 量、 业务 增长 、
利润水 平、 现金 流特 征等 方面考 察公 司的 盈利 能力 ，
专注于 具有 行业 领先 优势 、资产 质量 良好 、盈 利能 力
较强、 盈利 增长 具有 可持 续性的 上市 公司 。
3、 成 长能 力评 估-- 选择 具 有持续 、 稳 定的 盈利 增长 历
史，且 预期 盈利 能力 将保 持稳定 增长 的公 司。
4、 公 司治 理结 构评 估-- 清 晰、 合 理的 公司 治理 是公 司
不断良 性发 展的 基础 。从 股权结 构的 合理 性、 信息 披
露的质 量、 激励 机制 的有 效性、 关联 交易 的公 允性 、
公司的 管理 层和 股东 的利 益是否 协调 和平 衡、 公司 是
否具有 清晰 的发 展战 略等 方面， 对公 司治 理水 平进 行
综合评 估 。
5、 估值 评估--企 业的 估值 水平在 一定 程度 上反 应了 其
未来成 长性 以及 当前 投资 的安全 性。 估值 合理 将是 本
基金选 股的 一个 重要 条件 。本基 金通 过评 估公 司相 对
市场和 行业 的相 对投 资价 值，选 择目 前估 值水 平明 显
较低或 估值 合理 的上 市公 司。
（四） 新股 申购 策略
本基金 基于 对首 次发 行股 票 （IPO ） 及 增发 新股 的上 市
公司的 基本 面研 究、 估值 分析， 判断 新股 的投 资价 值、
参与新 股申 购的 预期 收益 和风险 ，从 而制 定相 应的 申
购策略 。
（五） 债券 投资 策略 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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本基金 通过 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 、资 金
流动性 等影 响市 场利 率的 主要因 素进 行深 入研 究， 结
合新券 发行 情况 ，综 合分 析市场 利率 和信 用利 差的 变
动趋势 ，采 取久 期调 整、 收益率 曲线 配置 和券 种配 置
等积极 投资 策略 ，把 握债 券市场 投资 机会 ，构 建债 券
组合。
（六） 金融 衍生 品投 资策 略
基金管 理人 在确 保与 基金 投资目 标相 一致 的前 提下 ，
可本着 谨慎 和风 险可 控的 原则， 适度 投资 于经 中国 证
监会允 许的 各类 金融 衍生 产品 ， 如 期权 、 期 货 、 权 证、
远期合 约、 掉期 等。 本基 金投资 于衍 生工 具主 要是 为
了避险 和增 值、 管理 汇率 风险， 以便 能够 更好 地实 现
基金的 投资 目标 。本 基金 投资于 各类 金融 衍生 工具 的
全部敞 口不 高于 基金 资产 净值 的100% 。
业绩比 较基 准 MSCI 金龙 净总 收益 指数(MSCI Golden Dragon Net
Total Return Index) X 60% + 同期 人民 币一 年期 定
期存款 利率 （税 后）X 40%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ，其 预期风 险与 预期 收益 水平 低
于股票 型基 金， 高于 债券 型基金 和货 币市 场基 金， 属
于中等 风险 收益 特征 的基 金品种 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国海富 兰克 林基 金管 理有
限公司
中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 储丽莉 贺倩
联系电 话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮 箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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客户服 务电话
400-700-4518 、9510-5680
和021 －38789555
95599
2.4
境 外投 资顾 问和境 外资 产托 管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon
中文 - 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司
注册地 址 - One Wall Street, New York,
办公地 址 - One Wall Street, New York,
邮政编 码 - 10286
2.5 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ftsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年 2 月 3 日
( 基金 合同 生效
日)-2015 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 35,184,058.27 -4,734,009.11 10,143,258.79
本期利 润 41,580,813.24 3,840,112.93 2,442,873.64
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3175 0.0521 0.0157
本期基 金份 额净 值增 长率 39.33% 8.14% -11.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0358 -0.2185 -0.1315
期末基 金资 产净 值 265,917,186.26 86,051,095.08 58,474,416.87
期末基 金份 额净 值 1.332 0.956 0.884
注：
1.本基 金合 同生 效日 为2015 年2 月3 日。 本基 金2015 年 度主 要财 务指 标的 计 算期间 为 2015 年2
月3 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年12 月 31 日。
2.上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详 见证 监会 发布 的 证券投 资基 金信 息披 露编 报规则 － 第 1 号 《主
要财务 指标 的计 算及 披露 》 。
3.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
5.上述基金业 绩指标不 包 括持有人交易 基金的各 项 费用，例如， 开放式基 金 的申购赎回 费等，计
入费用 后实 际收 益要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三
个月
0.45% 1.03% 3.89% 0.48% -3.44% 0.55%
过去六
个月
15.93% 1.00% 9.78% 0.44% 6.15% 0.56%
过去一
年
39.33% 0.86% 24.20% 0.39% 15.13% 0.47%
自基金
合同生
效起至
今
33.20% 1.65% 23.40% 0.59% 9.80% 1.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2015 年2 月3 日 。 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时 ， 各 项投 资比 例
符合基 金合 同约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 成立 于2015 年 2 月3 日，故 2015 年 的 业绩为 成立 日至 年底 的业 绩而非 全年 的业 绩。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额 分
红数
现金形式
发放总额
再 投资形式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2016 - - - -
2017 - - - -
合计 - - - -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 成立 于 2004 年 11 月，由 国海 证券 股份 有限 公司和 富兰 克 林
邓普顿 投资 集团 全资 子公 司邓普 顿国 际股 份有 限公 司共同 出资 组建 ，目 前公 司注册 资 本 2.2 亿元
人民币 ，国 海证 券股 份有 限公司 持 有51% 的股 份， 邓普顿 国际 股份 有限 公司 持有 49% 的 股份 。
国海证 券股 份有 限公 司是 国内 A 股市 场 第16 家上 市 券商， 是拥 有全 业务 牌照 ， 营业网 点遍 布
中国主要城市 的全国性 综 合类证券公司 。富兰克 林 邓普顿投资集 团是世界 知 名基金管理 公司，在
全球市 场上 有超 过 70 年 的 投资管 理经 验。 国海 富兰 克 林基金 管理 有限 公司 引进 富兰克 林邓 普顿 投
资集团享誉全 球的投资 机 制、研究平台 和风险控 制 体系，借助国 海证券股 份 有限公司的 综合业务
优势， 力争 成为 国内 一流 的基金 管理 公司 。
本公司 具有 丰富 的管 理基 金经验 。 自2005 年6 月 第 一只基 金成 立开 始 ， 截 至 本报告 期末 ， 本
公司已 经成 功管 理 了31 只 基金产 品。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐成
公司 QDII
投资副 总
监，国 富
亚洲机 会
股票
(QDII) 基
金、国 富
大中华 精
选混合
(QDII) 基
金、国 富
美元债 定
期债券
2015 年12 月
24 日
- 11 年
徐成先 生，CFA ， 朴茨 茅斯
大学（ 英国 ）金 融决 策分
析硕士 。历 任永 丰金 证券
（亚洲 ）有 限公 司上 海办
事处研 究员,新 加坡 东京
海上国 际资 产管 理有 限公
司上海 办事 处研 究员 、高
级研究 员、 首席 代表 。截
至本报 告期 末任 国海 富兰
克林基 金管 理有 限公 司
QDII 投资 副总 监 ， 国 富亚
洲机会 股票(QDII) 基 金、
国富大 中华 精选 混合富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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(QDII) 基
金及国 富
沪港深 成
长精选 股
票基金 的
基金经 理
(QDII) 基金 、国 富美 元债
定期债 券(QDII) 基金 及国
富沪港 深成 长精 选股 票基
金的基 金经 理。
注：
1. 表中 “ 任职 日期 ”和 “ 离任日 期 ” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首
任基金 经理 的 “ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效日 。
2. 表中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融
领域的 工作 年限 的总 和。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金 未聘 任境 外投 资顾 问。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律、 法
规和《富兰克 林国海大 中 华精选混合型 证券投资 基 金基金合同》 的规定， 本 着诚实信用 、勤勉尽
责的原则管理 和运用基 金 资产，在严格 控制风险 的 基础上，为基 金份额持 有 人谋求最大 利益，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。基 金投 资组 合符 合有关 法律 、法 规的 规定 及基金 合同 的约 定。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制度 和控 制方法
公司建 立了 《 公平 交易 管 理制度 》 ， 确保 公司 旗下 投 资组合 能够 得到 公平 对待 ， 避 免各 种投 资
组合之 间的 利益 输送 行为 。我们 主要 从如 下几 个方 面对公 平交 易进 行控 制：
1. 在研究信息 共享方面 ， 投资研究等部 门通过定 期 的例会沟通机 制，就相 关 议题进行讨论 ；
公司建 立了 统一 的研 究平 台，研 究报 告信 息通 过研 究平台 进行 发布 。
2. 建立投资对 象备选库 ， 股票及债券的 入库需要 由 研究报告支持 作为依据 ， 并经过相关领 导
审批； 建立 研究 报告 的定 期更新 机制 。
3. 在投资决策 方面，公 司 在各类资产管 理业务之 间 建立防火墙， 确保业务 隔 离及人员隔离 ，
同时各 投资 组合 经 理 投资 决策保 持独 立。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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4. 公司对所有 投资组合 的 交易指令实行 集中交易 ， 公司在交易系 统中设置 公 平交易功能， 按
照时间优先、 价格优先 的 原则执行各账 户所有指 令 ；公司建立和 完善了对 债 券一级市场 申购、非
公开发 行股 票申 购等 交易 分配制 度， 以确 保相 关投 资组合 能够 得到 公平 对待 。
5. 公司 建立 了 《同 日反 向 交易管 理办 法》 ， 通 过事 前 审批来 对反 向交 易进 行事 前控制 。 公司 每
季度对 不同 时间 窗下 公司 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价差 进行 分析 。
6. 公司定期对 公平交易 执 行情况进行监 察稽核， 并 在监察稽核定 期报告中 做 专项说明。公 司
也会在 各投 资组 合的定 期 报告中 ，披 露公 平交 易制 度执行 情况 及异 常交 易行 为专项 说明 。
4.4.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内公 司严 格执 行 《 公平交 易管 理制 度》 ， 明 确 了公平 交易 的原 则和 目标 ， 制 订了 实现 公
平交易 的具 体措 施， 并在 技术上 按照 公平 交易 原则 实现了 严格 的交 易公 平分 配。
报告期末，公 司共管理 了 三十一只公募 基金及八 只 专户产品。统 计所有投 资 组合分投资类 别
（股票 、债 券） 过去 连续 4 个季度 内在 不同 时间 窗 口（T=1 、T=3 和 T=5 ）存 在同向 交易 价差 的样
本，并对差价 率均值、 交 易价格占优比 率、t 值 、 贡献率等指标 进行分析 ， 报告期内公 司未发现
不同投 资组 合间 通 过 价差 交易进 行利 益输 送的 行为 。
4.4.3 异 常交 易行为 的专 项说明
公司按 照《 异常 交易 监控 与报告 制度 》 ， 系统 划分 了 异常交 易的 类型 、异 常交 易的界 定标 准、
异常交 易的 识别 程序 ，制 订了异 常交 易的 监控 办法 ，并规 范了 异常 交易 的分 析、报 告制 度。
公司严格按照 《异常交 易 监控与报告制 度》和《 同 日反向交易管 理办法》 对 异常交易进行 监
控。
报告期内，公 司不同投 资 组合之间未发 生同日反 向 交易且成交较 少的单边 交 易量超过该证 券
当日成 交量 的 5% 的 情况 ， 经公司 检查 和分 析未 发现 异常情 况。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
中国经济仍处 在转型期 ， 新经济方兴未 艾，具有 核 心竞争力的企 业仍有较 大 的发展空间。 同
时兼顾“旧经 济”行业 翻 转所带来的机 会，很多 行 业都得意于供 给侧改革 。 总体策略上 ，本基金
配置优质成长 股为主， 同 时积极关注得 益于国债 收 益率上扬的保 险行业以 及 经济企稳回 升的银行
板块。本基金 也逐步买 入 优质、估值合 理的台湾 科 技股，这些企 业有望得 益 于行业发展 所带来的
新机遇 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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行业配置上， 主要超配 互 联网、科技、 保险、银 行 以及大消费等 行业，同 时 也积极关注， 得
益于供 给侧 改革 、国 企改 革的个 股。 对必 选消 费品 较为谨 慎。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.332 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 39.33% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为24.2% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
中国经济处在 转型期， 新 经济方兴未艾 、未来发 展 的空间较大； 老经济获 益 于供给侧改革 ，
中长期 来看 核心 企业 盈利 能力有 望逐 步得 到改 善。 年报业 绩有 望总 体好 于预 期。
尽管目前港股 市场已经 录 得不错涨幅， 但是估值 仍 较低，市盈率 低于美国 、 欧洲以及亚洲 其
它市场 。相 对 于 A 股 ，港 股在平 均估 值上 仍有 优势 。台湾 市场 四季 度表 现欠 佳，这 主要 由于 苹 果
手机销 量欠 佳， 但具 有核 心竞争 力的 企业 中长 期仍 将录得 较好 盈利 增长 。
2018 年， 美联 储可 能继 续 加息， 并可 能逐 步推 进 “ 缩表 ” ； 此 外， 欧洲 经济 也有望 延续 其复
苏的步伐。因 此，全球 再 次大规模货币 放松的可 能 性不大。但是 ，港股通 的 资金仍值得 关注，南
下的资金可能 仍将给估 值 较低的香港市 场带来支 撑 。金融去杠杆 以及人民 币 兑美元的升 值可能会
略微影 响经 济增 速， 但是 国家改 革的 决心 及消 费在 经济中 比重 的提 升， 将使 得经济 更具 韧性 。
本基金将关注 有结构性 增 长机会的行业 ，如互 联 网 、科技、教育 、大消费 、 医药以及清洁 能
源等； 同时 ，也 将继 续关 注得益 于供 给侧 改革 、盈 利有望 改善 的“ 旧经 济” 。
本基金将继续 按照基金 合 同及相关法律 法规要求 ， 努力做好基金 投资工作 ， 争取未来取得 更
好的长 期投 资收 益。
4.7 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期内，本 基金管理 人 进一步梳理完 善内部相 关 规章制度及业 务流程， 严 格开展对基金 相
关法律文件和 对外宣传 资 料的合规审核 ，积极加 强 对各部门、各 主要运作 环 节的风险监 控，并通
过定期稽核和 专项稽核 ， 及时发现需要 完善的业 务 环节，并落实 措施。报 告 期内，本基 金管理人
特别关注基金 投资研究 交 易、市场销售 以及运营 的 合法合规和风 险控制， 对 保护投资者 利益涉及
的各业务环节 以及信息 技 术安全开展了 专项自查 和 采取控制措施 。同时， 本 基金管理人 开展多层
次的员工合规 教育和日 常 提示等措施， 强化员工 风 控意识，努力 营造合规 经 营文化。此 外，本基
金管理 人依 照 规 定， 及时 向监管 部门 、董 事会 报送 监察稽 核报 告。
报告期内，本 基金管理 人 所管理的基金 整体运作 合 法合规，保障 了基金份 额 持有人的合法 权富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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益。本基金管 理人将继 续 深入分析和识 别市场变 化 和潜在风险， 积极采取 措 施，加强事 前、事中
和事后 的内 部控 制， 提高 监察稽 核工 作的 科学 性和 有效性 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司在报告 期内有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定设有 投 资资产估值委 员
会 （简 称 “ 估 值委 员会 ” ） ， 并已 制订 了 《公 允估 值 管理办 法》 。 估值 委员 会审 核和决 定投 资资 产估
值的相 关事 务 ， 确 保基 金 估值的 公允 、 合理 ， 保 证 估值未 被歪 曲以 免对 基金 持有人 产生 不利 影响 。
报告期内相关 基金估值 政 策由托管银行 进行复核 。 公司估值委员 会由总经 理 或其任命者 负责，成
员包括投研、 风险控制 、 监察稽核、交 易、基金 核 算方面的部门 主管，相 关 人员均具有 丰富的证
券基金行业从 业经验和 专 业能力。基金 经理如认 为 估值有被歪曲 或有失公 允 的情况，应 向估值委
员会报告并提 出相关意 见 和建议。各方 不存在任 何 重大利益冲突 ，一切以 投 资者利益最 大化为最
高准则 。
4.9 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
截至本 报告 期末 ，根 据基 金合同 和相 关法 律的 规定 ，本基 金无 应分 配但 尚未 分配的 利润 。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 16 页 共 71 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》 相关 法律 法规 的规 定 以及基 金合 同 、 托 管协 议 的约定 ， 对本 基金 基金 管 理人- 国海 富兰 克林 基
金管理 有限 公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ，认真履行了 托管人的 义 务，没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 国海 富兰 克林基 金管 理有 限公 司在 本基金 的投 资运 作、 基金 资 产净值 的计 算、
基金份额申购 赎回价格 的 计算、基金费 用开支及 利 润分配等问题 上，不存 在 损害基金份 额持有人
利益的行为； 在报告期 内 ，严格遵守了 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ，在各重要 方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，国海富 兰 克林基金管理 有限公司 的 信息披露事务 符合《证 券 投资基金信息 披
露管理办法》 及其他相 关 法律法规的规 定，基金 管 理人所编制和 披露的本 基 金年度报告 中的财务
指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报告 、 投资组合报告 等信息真 实 、准确、完 整，未发
现有损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§6 审计报 告
会计师 出具 了无 保留 意见 的审计 报告 ，投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 富 兰克 林国 海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 39,236,087.57 21,467,517.13
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 204,252,773.30 69,284,906.85
其中： 股票 投资 204,252,773.30 66,731,641.05
基金 投资 - 2,553,265.80
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,498.72 281.21
应收股 利 44,937.49 -
应收申 购款 50,500,919.87 134,538.42
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 52,446,662.05 9,925,062.75
资产总 计 346,483,879.00 100,812,306.36
负债和所有者权益
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 22,584,396.02 3,222,342.56
应付赎 回款 4,995,535.16 1,321,698.20
应付管 理人 报酬 285,440.52 113,203.76
应付托 管费 51,379.31 20,376.69
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 31,892.34 -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 52,618,049.39 10,083,590.07
负债合 计 80,566,692.74 14,761,211.28
所有者权益：
实收基 金 199,685,681.03 90,058,497.59
未分配 利润 66,231,505.23 -4,007,402.51
所有者 权益 合计 265,917,186.26 86,051,095.08
负债和 所有 者权 益总 计 346,483,879.00 100,812,306.36
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.332 元 ， 基 金份 额总 额199,685,681.03 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016
年 12 月31 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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一、收入 49,577,156.78 6,694,051.29
1.利息 收入 80,162.49 18,314.35
其中： 存款 利息 收入 80,162.49 18,314.35
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 42,934,838.34 -2,553,320.85
其中： 股票 投资 收益 41,369,951.48 -2,977,470.19
基金 投资 收益 -72,055.66 -204,891.05
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,636,942.52 629,040.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
6,396,754.97 8,574,122.04
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） -572,876.83 534,375.16
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 738,277.81 120,560.59
减：二、费用 7,996,343.54 2,853,938.36
1．管 理人 报酬 2,401,994.32 986,969.79
2．托 管费 432,358.85 177,654.61
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,977,592.00 1,525,577.51
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 184,398.37 163,736.45
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
41,580,813.24 3,840,112.93 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 41,580,813.24 3,840,112.93
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 富兰 克林 国海 大中华 精选 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 41,580,813.24 41,580,813.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
109,627,183.44 28,658,094.50 138,285,277.94
其中：1.基 金申 购款 282,173,672.81 72,731,530.66 354,905,203.47
2.基金 赎回 款 -172,546,489.37 -44,073,436.16 -216,619,925.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
199,685,681.03 66,231,505.23 265,917,186.26
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
66,149,014.36 -7,674,597.49 58,474,416.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 3,840,112.93 3,840,112.93
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
23,909,483.23 -172,917.95 23,736,565.28
其中：1.基 金申 购款 59,014,052.28 -1,725,610.29 57,288,441.99
2.基金 赎回 款 -35,104,569.05 1,552,692.34 -33,551,876.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
90,058,497.59 -4,007,402.51 86,051,095.08
报表 附注 为财 务报 表的 组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 林勇______
______ 胡昕 彦______
____龚黎____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
富兰克林国海大中华精选 混合型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金”) 经 中国证 券 监 督 管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可字[2014] 第1236 号 《 关于 准予 富兰 克林国 海大 中华 精
选混合型证券 投资基金 注 册的批复》核 准，由国 海 富兰克林基金 管理有限 公 司依照《中 华人民共
和国证券投资 基金法》 和 《富兰克林国 海大中华 精 选混合型证券 投资基金 基 金合同》负 责公开募
集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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330,173,165.87 元， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2015) 第
110 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 富 兰克林 国海 大中 华精 选混 合型证 券投 资基 金
基金合 同》 于2015 年2 月3 日正 式生 效， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为330,232,755.09 份，
其中认 购资 金利 息折 合 59,589.22 份 基金 份额 ，划 入基金 份额 持有 人账 户。 本基金 的基 金管 理人
为国海 富兰 克林 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中 国农业 银行 股份 有限 公司( 以下简 称 “ 中国 农
业银行 ”) ，境 外托 管人 为 纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和 《 富兰 克林 国海 大中 华 精选混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 有关 规定 ， 本基金 的投 资范 围为 ：
银行存款、可 转让存单 、 银行承兑汇票 、银行票 据 、商业票据、 回购协议 、 短期政府债 券等货币
市场工具；政 府债券、 公 司债券、可转 换债券、 住 房按揭支持证 券、资产 支 持证券等及 经中国证
监会认可的国 际金融组 织 发行的证券； 已与中国 证 监会签署双边 监管合作 谅 解备忘录的 国家或地
区证券市场挂 牌交易的 普 通股、优先股 、全球存 托 凭证和美国存 托凭证、 房 地产信托凭 证；在已
与中国证监会签署 双边 监管 合 作 谅 解 备 忘 录的 国 家或 地 区 证 券 监 管 机构 登 记注 册 的 公 募 基 金(含
交易型 开放 式指 数基 金ETF) ； 与固 定收 益 、 股 权 、 信用 、 商 品指 数 、 基 金等 标的物 挂钩 的结 构性
投资产品；远 期合约、 互 换及经中国证 监会认可 的 境外交易所上 市交易的 权 证、期权、 期货等金
融衍生 产品 ； 法 律、 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关
要求) 。 本 基金 主要 投资 于 大中华 地区 证券 市场 和在 其他证 券市 场发 行的 “大 中华企 业 ” 股票 、 存
托凭证、债券 和衍生品 等 。 “大中华地 区证券市 场 ” 为中国证监 会允许投 资 的香港、台 湾和中国
内地证券市场 等。 “大 中 华企业 ”是指 满足以下 三 个条件之一的 上市公司 ：1) 上市公司注 册在大
中华地 区( 中国 内地、 香港 、 台湾、 澳门) ；2) 上市 公 司中最 少百 分之 五十 之营 业额、 盈利、 资产、
或制造活动来 自大中华 地 区；3)控股公 司，其子 公 司的注册办公 室在大中 华 地区，且主 要业务活
动 亦 在 大 中 华 地 区 。 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 等 权 益 类 资 产 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
40%-95% ， 债券 、 货币 市场 工具 、 现 金以 及法 律法 规 或中国 证监 会允 许投 资的 其他金 融工 具投 资比
例为基 金资 产 的5%-60%， 其中， 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资 产
净值 的5% 。 本 基金 投资 于 大中华 地区 证券 市场 和在 其他证 券 市 场发 行的 “大 中华企 业” 的资 产不
低 于 非 现 金 基 金 资 产 的 80% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ：MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden
Dragon Net Total Return Index) X 60%+ 同期 人民 币一年 期定 期存 款利 率( 税后) X 40% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 海富 兰克 林基 金管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 23 日 批准
报出。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 富兰克 林 国海大中华 精选混
合型证 券投 资基 金
基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 的说 明 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 境内 外税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税 。
自2016 年5 月1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利
息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 不予 征收 营业 税( 于 2016 年 5 月 1 日前)或 增值税(自 2016 年 5
月1 日起至 2016 年12 月31 日止)且 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 目 前基 金取 得的 源自 境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 基金管 理人 、登 记机 构， 基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 农业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司 （The Bank Of New
York Mellon Corporation ）
基金境 外资 产托 管人
国海证 券股 份有 限公 司(“ 国海证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
邓普顿 国际 股份 有限 公司 （Templeton
International, Inc. ）
基金管 理人 的股 东
国海富 兰克 林资 产管 理( 上海) 有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 一般 商业 条款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的 比例
国海证 券 788,571.00 0.04% - -
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未通 过关 联方 进行权 证交 易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
国海证 券 734.41 0.03% 734.41 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应
付佣金 总
额的比 例
国海证 券 - - - -
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,401,994.32 986,969.79
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
940,145.15 419,547.23
注： 支 付基 金管 理人 国 海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司 的 管理 人报 酬按 前一 日 基金资 产净 值1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1 .5% ÷ 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
432,358.85 177,654.61
注：支付基金 托管人 中 国 农业银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.27% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0 .27% ÷ 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目 本期 上年度 可比 期间 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 28 页 共 71 页
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
2 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 7,352,205.88 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,352,205.88 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.68% -
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1.本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合同 公布的 费率 执行 。
2.本报 告期 末和 上年 度末 （2016 年 12 月31 日） 除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国农 业银
行
3,124,316.41 66,001.67 2,422,910.55 18,106.48
纽约梅 隆银
行股份 有限
公司
36,111,771.16 8,425.70 19,044,606.58 -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国农 业 银行和境外资 产托管人 纽 约梅隆银行 股份有限富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 71 页
公司保 管， 按适 用利 率或 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 30 页 共 71 页
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 204,252,773.30 元， 无属 于第 二层次 和第 三层 次的 余额(2016 年 12 月
31 日 ：第 一层 次69,284,906.85 元， 无属 于第 二层 次和第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活
跃期间及限售 期间将相 关 股票和债券的 公允价值 列 入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不
可观察输入值 对于公允 价 值的影响程度 ，确定相 关 股票和债券公 允价值应 属 第二层次还是 第
三层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应
税行为 ，以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》 的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行为 ，富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 31 页 共 71 页
暂适用 简易 计税 方法 ，按 照 3%的 征收 率缴 纳增 值税 。对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营
过程中发生的 增值税应 税 行为，未缴纳 增值税的 ， 不再缴纳；已 缴纳增值 税 的，已纳税额 从
资管产 品管 理人 以后 月份 的增值 税应 纳税 额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号《 关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产
品提供 的贷 款服 务、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 的销售 额确 定做 出 规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 71 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 204,252,773.30 58.95
其中： 普通 股 189,408,568.54 54.67
存托凭 证 14,844,204.76 4.28
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 39,236,087.57 11.32
8 其他各 项资 产 102,995,018.13 29.73
9 合计 346,483,879.00 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股.
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 33 页 共 71 页
8.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金 额单位 ： 人 民币 元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%)
香港 178,182,088.27 67.01
美国 17,859,254.53 6.72
台湾 7,418,100.50 2.79
中国 793,330.00 0.30
合计 204,252,773.30 76.81
注：以 上国 家（ 地区 ）均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计。
8.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%)
材料 9,307,189.12 3.50
电信服 务 - -
信息技 术 30,100,454.70 11.32
非必需 消费 品 35,537,663.90 13.36
必需消 费品 - -
能源 12,549,553.61 4.72
保健 17,508,841.30 6.58
金融 66,923,314.96 25.17
工业 24,695,753.13 9.29
公用事 业 3,158,820.30 1.19
房地产 管理 和开 发 4,471,182.28 1.68
合计 204,252,773.30 76.81
注：以 上分 类采 用GICS 行 业分类 标准 。
8.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 权益 投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序
号
公司名 称( 英文) 公司
名称
证券代 码 所在
证券
所属
国家
数量( 股) 公允价 值 占基
金资富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 34 页 共 71 页
(中
文)
市场 （地
区）
产净
值比
例
(%)
1 Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd
工商
银行
BBG000Q16VR4 香港
联合
交易
所
香港 2,451,000 12,887,048.93 4.85
2 China Merchants
Bank Co Ltd
招行
银行
BBG000DVPPK1 香港
联合
交易
所
香港 422,500 10,983,648.42 4.13
3 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
华晨
汽车
BBG000BPMDN3 香港
联合
交易
所
香港 511,600 8,937,917.52 3.36
4 Alibaba Group
Holding Ltd
阿里
巴巴
BBG006G2JVL2 纽约
证券
交易
所
美国 7,560 8,517,792.32 3.20
5 China Everbright
Greentech Ltd
光大
绿色
环保
BBG00D2SB834 香港
联合
交易
所
香港 1,358,000 8,173,193.62 3.07
6 China Vanke Co Ltd 中国
万科
BBG006KY4KF4 香港
联合
交易
所
香港 257,100 6,705,268.78 2.52
7 Tencent Holdings
Ltd
腾讯
集团
BBG000BJ35N5 香港
联合
香港 19,700 6,685,775.36 2.51 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 35 页 共 71 页
交易
所
8 Minth Group Ltd 敏实
集团
BBG000GYFYN1 香港
联合
交易
所
香港 164,000 6,463,757.67 2.43
9 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
新东
方
BBG000PTRRM5 纽约
证券
交易
所
美国 10,300 6,326,412.44 2.38
10 Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
平安
保险
BBG000GD4N44 香港
联合
交易
所
香港 90,000 6,120,115.07 2.30
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于国 海 富兰克林基 金管理有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 ： 人 民币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4 36,512,930.08 42.43
1 New China Life
Insurance Co Ltd
01336 HK 6,218,214.91 7.23
2 China
Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 28,290,679.18 32.88 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 36 页 共 71 页
2 China
Construction Bank
Corp
00939 HK 7,612,792.27 8.85
3 China Yongda
Automobiles
Services Holdings
Ltd
BBG002ZFX5C2 28,259,793.79 32.84
4 Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd
BBG000Q16VR4 21,309,252.90 24.76
4 Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd
01398 HK 2,891,985.60 3.36
5 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
BBG000C16952 22,648,806.69 26.32
6 China Pacific
Insurance Group Co
Ltd
BBG000KVB7C7 21,734,768.14 25.26
7 China CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33 18,210,147.44 21.16
7 China CITIC Bank
Corp Ltd
00998 HK 3,496,571.70 4.06
8 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LB4NH8 21,141,474.04 24.57
9 China Merchants
Bank Co Ltd
BBG000DVPPK1 20,470,605.56 23.79
10 China National BBG000BLBWT6 16,160,209.30 18.78 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 37 页 共 71 页
Building Material
Co Ltd
10 China National
Building Material
Co Ltd
03323 HK 1,774,496.36 2.06
11 Brilliance China
Automotive
Holdings Ltd
BBG000BPMDN3 17,905,713.27 20.81
12 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4 17,845,051.73 20.74
13 Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
BBG000GD4N44 17,466,806.33 20.30
14 Huatai Securities
Co Ltd
BBG008QGHMG4 17,357,303.27 20.17
15 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 10,363,732.10 12.04
15 Tencent Holdings
Ltd
00700 HK 4,420,100.97 5.14
16 China Life
Insurance Co Ltd
BBG000FD8023 14,082,998.57 16.37
17 Sino
Biopharmaceutical
Ltd
BBG000C6XDL4 13,275,074.31 15.43
18 New Oriental
Education &
Technology Group
BBG000PTRRM5 12,870,430.86 14.96
19 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2 12,545,158.38 14.58 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 38 页 共 71 页
20 China Suntien
Green Energy Corp
Ltd
BBG001657YZ9 12,342,952.40 14.34
21 Haitong
Securities Co Ltd
BBG0029103Q8 8,211,412.20 9.54
21 Haitong
Securities Co Ltd
06837 HK 3,376,024.31 3.92
22 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4 11,414,252.47 13.27
23 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 11,284,435.46 13.11
24 Alibaba Group
Holding Ltd
BBG006G2JVL2 10,089,713.82 11.73
25 Broadcom Ltd BBG009XV39D8 9,942,768.50 11.56
26 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6 9,896,919.31 11.50
27 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
BBG000C3N3B5 9,892,915.33 11.50
28 Minth Group Ltd BBG000GYFYN1 9,718,505.30 11.29
29 China Everbright
Greentech
BBG00D2SB834 9,667,711.93 11.24
30 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1 9,542,434.61 11.09
31 CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
BBG000BYML92 9,507,249.34 11.05
32 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 9,497,627.73 11.04 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 39 页 共 71 页
33 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1 9,438,395.62 10.97
34 China Molybdenum
Co Ltd
BBG000QS28Q1 9,414,960.41 10.94
35 Zijin Mining Group
Co Ltd
BBG000DCTP29 9,020,652.06 10.48
36 CIFI Holdings
Group Co Ltd
BBG003MHHV68 8,868,610.24 10.31
37 3SBio Inc BBG009BKGLS9 8,717,734.40 10.13
38 Sunonwealth
Electric Machine
Industry Co Ltd
BBG000F83TB6 8,538,056.74 9.92
39 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1 8,483,705.82 9.86
40 Microport
Scientific Corp
BBG0015NVM80 8,456,724.78 9.83
41 Merry Electronics
Co Ltd
BBG000F83RG5 8,121,100.99 9.44
42 Logan Property
Holdings Co Ltd
BBG005P687B1 7,917,419.14 9.20
43 Shanghai Jin Jiang
International
Hotels Group Co
Ltd
BBG000BSMSW4 7,813,401.78 9.08
44 Greentown Service
Group Co Ltd
BBG00BS2BVW4 7,805,656.26 9.07
45 COSCO SHIPPING
Holdings Co Ltd
BBG000C5K5V6 7,750,492.97 9.01 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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46 BBMG Corp BBG000GMYY92 7,713,757.22 8.96
47 China Overseas
Grand Oceans Group
Ltd
BBG000BDZH39 7,654,282.11 8.90
48 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08 7,640,856.25 8.88
49 Sinopec
Engineering Group
Co Ltd
BBG004JC5VM6 7,595,180.99 8.83
50 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 7,504,884.74 8.72
51 ASM Pacific
Technology Ltd
BBG000BDTJ14 7,429,293.21 8.63
52 China Eastern
Airlines Corp Ltd
BBG000BP6D06 7,325,312.21 8.51
53 China Overseas
Property Holdings
Ltd
BBG009K6PSX9 7,178,570.39 8.34
54 Lee & Man Paper
Manufacturing Ltd
BBG000BP9KK5 7,140,988.53 8.30
55 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 7,112,458.18 8.27
56 FIT Hon Teng Ltd BBG00GZQKW96 6,960,362.24 8.09
57 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7 6,855,675.48 7.97
58 Qudian Inc BBG00HS39BW6 6,849,585.14 7.96
59 Hua Hong
Semiconductor Ltd
BBG0078Q6BC4 6,610,891.07 7.68
60 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 6,472,958.64 7.52
61 Anhui Conch Cement
Co Ltd
BBG000BVKWW0 6,464,251.87 7.51 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 41 页 共 71 页
62 Guangzhou R&F
Properties Co Ltd
BBG000H80SY4 6,414,095.30 7.45
63 Nexteer
Automotive Group
Ltd
BBG004Q13M26 6,330,256.74 7.36
64 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
BBG001XVDW70 6,099,471.14 7.09
65 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd
BBG000TRZNP2 5,917,792.30 6.88
66 Haitong
International
Securities Group
Ltd
BBG000C313X5 5,899,124.27 6.86
67 Baoxin Auto Group
Ltd
BBG0029CPT53 5,747,365.21 6.68
68 Byd Co Ltd BBG000G6RLL9 5,689,279.14 6.61
69 MMG Ltd BBG000BCSPD0 5,668,971.80 6.59
70 China Conch
Venture Holdings
Ltd
BBG005NL89F2 5,605,911.03 6.51
71 Hota Industrial
Manufacturing Co
Ltd
BBG000DVFD38 5,441,059.93 6.32
72 Samsung
Electronics Co Ltd
BBG000BCY2S8 5,371,042.59 6.24
73 Huadian Fuxin
Energy Corp Ltd
BBG0033JQ2C2 5,334,953.91 6.20
74 China Gas Holdings BBG000C2ZS65 5,308,530.43 6.17 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 42 页 共 71 页
Ltd
75 United Co RUSAL
PLC
BBG000W4XX79 5,226,840.79 6.07
76 China ZhengTong
Auto Services
Holdings Ltd
BBG0019G8MK3 5,125,471.68 5.96
77 Universal Medical
Financial &
Technical
Advisory Services
Co
BBG009GTNRW9 5,071,105.99 5.89
78 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41 4,980,084.50 5.79
79 Singamas
Container
Holdings Ltd
BBG000BXZ3V5 4,741,230.40 5.51
80 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 4,596,765.79 5.34
81 China Overseas
Land & Investment
Ltd
BBG000BGD8W4 4,534,311.48 5.27
82 Samsung SDI Co Ltd BBG000BCY0Q4 4,425,322.02 5.14
83 Baozun Inc BBG008HNS333 4,384,025.46 5.09
84 United
Laboratories
International
Holdings Ltd/The
BBG000JZ6DW1 4,355,301.08 5.06
85 China Medical
System Holdings
Ltd
BBG0015X4QW2 4,341,063.56 5.05 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 43 页 共 71 页
86 MGM China Holdings
Ltd
BBG001J119M9 4,316,643.62 5.02
87 Poly Property
Group Co Ltd
BBG000BDVH88 4,299,719.10 5.00
88 Truly
International
Holdings Ltd
BBG000BFMM91 4,235,353.51 4.92
89 CIMC Enric
Holdings Ltd
BBG000JP1341 4,230,431.64 4.92
90 Tuniu Corp BBG0069FL9S0 4,207,067.99 4.89
91 Bitauto Holdings
Ltd
BBG0018BZ8Y1 4,028,396.23 4.68
92 Guangzhou
Automobile Group
Co Ltd
BBG000V4V0W6 3,988,511.46 4.64
93 ENN Energy
Holdings Ltd
BBG000N6X3L4 3,969,255.46 4.61
94 Shougang Fushan
Resources Group
Ltd
BBG000BF9281 3,793,338.27 4.41
95 Maanshan Iron &
Steel Co Ltd
BBG000BFJDZ6 3,780,868.05 4.39
96 WH Group Ltd BBG00699M8Q7 3,648,774.69 4.24
97 ams AG BBG000P3R5F8 3,600,845.49 4.18
98 China Resources
Land Ltd
BBG000HPNDX5 3,558,147.80 4.14
99 Changyou.com Ltd BBG000BGR6S8 3,533,722.94 4.11
100 Transtech
Optelecom Science
BBG00H2GM3P6 3,517,139.74 4.09 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 44 页 共 71 页
Holdings Ltd
101 Sinopharm Group Co
Ltd
BBG000VWV3Z5 3,489,149.55 4.05
102 Tong Hsing
Electronic
Industries Ltd
BBG000NXY6L7 3,471,321.08 4.03
103 FLEXium
Interconnect Inc
BBG000KC1NJ8 3,458,779.18 4.02
104 Angang Steel Co
Ltd
BBG000BJV769 3,403,207.96 3.96
105 Lonking Holdings
Ltd
BBG000BKSZ59 3,380,346.27 3.93
106 China Yuhua
Education Corp Ltd
BBG00FY21GJ7 3,369,459.59 3.92
107 China Southern
Airlines Co Ltd
BBG000BY1DP5 3,347,458.44 3.89
108 Chongqing Rural
Commercial Bank Co
Ltd
BBG0018HRM67 3,343,955.78 3.89
109 Ju Teng
International
Holdings Ltd
BBG000FLKNV9 3,278,395.39 3.81
110 KWG Property
Holding Ltd
BBG000Q71X74 3,276,035.80 3.81
111 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 3,032,256.47 3.52
112 Skyworth Digital
Holdings Ltd
BBG000BFF131 3,019,425.48 3.51
113 TPK Holding Co Ltd BBG0017RZ591 2,903,206.27 3.37
114 General Interface BBG009BKGFR3 2,785,330.96 3.24 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 45 页 共 71 页
Solution Holding
Ltd
115 Xinjiang Goldwind
Science &
Technology Co Ltd
BBG0015SV7Z2 2,764,810.72 3.21
116 Shimao Property
Holdings Ltd
BBG000C0T6W5 2,758,051.30 3.21
117 China Mengniu
Dairy Co Ltd
BBG000PXTGY5 2,735,185.54 3.18
118 Kingboard
Laminates
Holdings Ltd
BBG000K4RHB9 2,658,473.98 3.09
119 Fosun
International Ltd
BBG000RJJ5Z8 2,651,777.26 3.08
120 China Lodging
Group Ltd
BBG000QFPM65 2,645,383.24 3.07
121 Melco Crown
Entertainment Ltd
BBG000BHP8J4 2,591,484.33 3.01
122 China Petroleum &
Chemical Corp
BBG000MQF8G6 2,578,497.00 3.00
123 Greenland Hong
Kong Holdings Ltd
BBG000BJZ2B0 2,475,711.67 2.88
124 Poly Culture Group
Corp Ltd
BBG00611PVR7 2,430,340.11 2.82
125 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91 2,406,147.29 2.80
126 Airtac
International
Group
BBG0014M8L81 2,371,999.20 2.76 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 46 页 共 71 页
127 NetEase Inc BBG000BX72V8 2,371,568.13 2.76
128 Finisar Corp BBG000C26K28 2,369,610.08 2.75
129 Nintendo Co Ltd BBG000BLCPP4 2,325,412.62 2.70
130 KEMET Corp BBG000H5W8K4 2,300,481.10 2.67
131 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0 2,291,217.84 2.66
132 Daqo New Energy
Corp
BBG000Q5T9W3 2,226,261.93 2.59
133 YiChang HEC
ChangJiang
Pharmaceutical Co
Ltd
BBG00BNKGQL7 2,221,581.31 2.58
134 Guangshen Railway
Co Ltd
BBG000GQR228 2,215,515.71 2.57
135 Kunlun Energy Co
Ltd
BBG000BDW4H6 2,171,354.67 2.52
136 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4 2,166,448.02 2.52
137 Kingpak
Technology Inc
BBG000MNYBQ4 2,157,124.31 2.51
138 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8 2,149,591.93 2.50
139 IT Ltd BBG000NZXLV9 2,114,053.95 2.46
140 Accton Technology
Corp
BBG000FR7P37 2,108,007.16 2.45
141 China XLX
Fertiliser Ltd
BBG000W4HD35 2,098,419.53 2.44
142 Samson Holding Ltd BBG000BJMJ18 2,093,562.24 2.43 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 47 页 共 71 页
143 Bizlink Holding
Inc
BBG001M8XY86 2,092,305.71 2.43
144 Epistar Corp BBG000CZVT82 2,077,564.86 2.41
145 BOC Hong Kong
Holdings Ltd
BBG000F6F1G3 1,984,422.13 2.31
146 Casetek Holdings
Ltd
BBG003TC48N8 1,894,429.97 2.20
147 Guotai Junan
International
Holdings Ltd
BBG000R4B7S3 1,872,024.78 2.18
148 China Galaxy
Securities Co Ltd
BBG004JC5VD6 1,865,275.86 2.17
149 Shanghai Haohai
Biological
Technology Co Ltd
BBG008K6DXS9 1,823,814.14 2.12
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金 额单位 ： 人民 币 元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1 New China Life
Insurance Co Ltd
BBG0028VY3J4 35,935,746.96 41.76
1 New China Life
Insurance Co Ltd
01336 HK 6,154,824.62 7.15
2 China
Construction Bank
Corp
BBG000NW2S18 25,442,874.66 29.57 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 48 页 共 71 页
2 China
Construction Bank
Corp
00939 HK 7,466,132.81 8.68
3 China Yongda
Automobiles
Services Holdings
Ltd
BBG002ZFX5C2 28,511,600.53 33.14
4 Sunny Optical
Technology Group
Co Ltd
BBG000C16952 27,190,986.46 31.60
5 Semiconductor
Manufacturing
International
Corp
BBG000LB4NH8 22,410,307.87 26.04
6 China Pacific
Insurance Group Co
Ltd
BBG000KVB7C7 22,370,669.37 26.00
7 Tencent Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 14,640,986.03 17.02
7 Tencent Holdings
Ltd
00700 HK 4,852,158.16 5.64
8 Huatai Securities
Co Ltd
BBG008QGHMG4 18,304,430.58 21.27
9 China National
Building Material
Co Ltd
BBG000BLBWT6 16,787,741.08 19.51
10 AAC Technologies
Holdings Inc
BBG000HS6QD1 16,551,256.43 19.24
11 Industrial &
Commercial Bank of
BBG000Q16VR4 13,481,365.92 15.67 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 49 页 共 71 页
China Ltd
11 Industrial &
Commercial Bank of
China Ltd
01398 HK 2,888,590.08 3.36
12 China CITIC Bank
Corp Ltd
BBG000J7DX33 12,043,182.23 14.00
12 China CITIC Bank
Corp Ltd
00998 HK 3,463,975.97 4.03
13 China Life
Insurance Co Ltd
BBG000FD8023 15,256,772.79 17.73
14 China Taiping
Insurance
Holdings Co Ltd
BBG000BY28H4 14,685,233.34 17.07
15 Ping An Insurance
Group Co of China
Ltd
BBG000GD4N44 14,073,068.79 16.36
16 Geely Automobile
Holdings Ltd
BBG000BZ3PX4 13,917,406.57 16.17
17 China
BlueChemical Ltd
BBG000PTRPT2 12,527,477.90 14.56
18 Broadcom Ltd BBG009XV39D8 11,620,656.35 13.51
19 Haitong
Securities Co Ltd
BBG0029103Q8 8,051,581.59 9.36
19 Haitong
Securities Co Ltd
06837 HK 3,169,623.76 3.68
20 China Merchants
Bank Co Ltd
BBG000DVPPK1 10,485,198.45 12.19
21 Brilliance China
Automotive
BBG000BPMDN3 10,283,840.42 11.95 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 50 页 共 71 页
Holdings Ltd
22 Sino
Biopharmaceutical
Ltd
BBG000C6XDL4 10,042,462.61 11.67
23 Land Mark
Optoelectronics
Corp
BBG006RZZ2N1 9,974,462.84 11.59
24 China Molybdenum
Co Ltd
BBG000QS28Q1 9,725,214.68 11.30
25 3SBio Inc BBG009BKGLS9 9,709,323.19 11.28
26 Win
Semiconductors
Corp
BBG000W1CHV6 9,285,801.68 10.79
27 CIFI Holdings
Group Co Ltd
BBG003MHHV68 9,251,670.50 10.75
28 CSPC
Pharmaceutical
Group Ltd
BBG000C3N3B5 9,227,349.55 10.72
29 China Suntien
Green Energy Corp
Ltd
BBG001657YZ9 9,175,987.26 10.66
30 Largan Precision
Co Ltd
BBG000HLSVV1 9,094,286.42 10.57
31 Huaneng
Renewables Corp
Ltd
BBG0019PDFM0 8,729,640.85 10.15
32 New Oriental
Education &
Technology Group
Inc
BBG000PTRRM5 8,413,794.52 9.78 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 51 页 共 71 页
33 China Oriental
Group Co Ltd
BBG000KVJ7T1 8,237,046.49 9.57
34 COSCO SHIPPING
Holdings Co Ltd
BBG000C5K5V6 7,861,854.53 9.14
35 Lee & Man Paper
Manufacturing Ltd
BBG000BP9KK5 7,684,925.30 8.93
36 Merry Electronics
Co Ltd
BBG000F83RG5 7,616,577.90 8.85
37 Xinyi Glass
Holdings Ltd
BBG000LG6G08 7,604,023.72 8.84
38 Microport
Scientific Corp
BBG0015NVM80 7,526,376.09 8.75
39 Qudian Inc BBG00HS39BW6 7,310,074.02 8.50
40 United
Laboratories
International
Holdings Ltd
BBG000JZ6DW1 7,185,948.52 8.35
41 BBMG Corp BBG000GMYY92 7,178,870.19 8.34
42 Samsung SDI Co Ltd BBG000BCY0Q4 7,178,342.36 8.34
43 Haitong
International
Securities Group
Ltd
BBG000C313X5 6,917,448.00 8.04
44 Anhui Conch Cement
Co Ltd
BBG000BVKWW0 6,851,809.64 7.96
45 Zijin Mining Group
Co Ltd
BBG000DCTP29 6,759,001.01 7.86
46 Baidu Inc/China BBG000QXWRM9 6,727,358.49 7.82
47 Singamas BBG000BXZ3V5 6,724,038.57 7.81 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 52 页 共 71 页
Container
Holdings Ltd
48 FIT Hon Teng Ltd BBG00GZQKW96 6,498,151.40 7.55
49 Baoxin Auto Group
Ltd
BBG0029CPT53 6,485,973.41 7.54
50 Samsung
Electronics Co Ltd
BBG000BCY2S8 6,360,541.71 7.39
51 Sunonwealth
Electric Machine
Industry Co Ltd
BBG000F83TB6 6,317,070.16 7.34
52 Universal Medical
Financial &
Technical
Advisory Services
BBG009GTNRW9 6,245,367.42 7.26
53 CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
BBG000BYML92 6,224,020.06 7.23
54 United Co RUSAL
PLC
BBG000W4XX79 5,967,247.93 6.93
55 SINA Corp/China BBG000CJZ2W6 5,829,591.91 6.77
56 Hua Hong
Semiconductor Ltd
BBG0078Q6BC4 5,785,767.02 6.72
57 Logan Property
Holdings Co Ltd
BBG005P687B1 5,641,869.98 6.56
58 China Mengniu
Dairy Co Ltd
BBG000PXTGY5 5,306,509.79 6.17
59 Hota Industrial
Manufacturing Co
Ltd
BBG000DVFD38 5,293,098.65 6.15
60 CNOOC Ltd BBG000DCXP06 5,280,114.29 6.14 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 53 页 共 71 页
61 Baozun Inc BBG008HNS333 5,221,980.05 6.07
62 Taiwan Union
Technology Corp
BBG000LLH1T7 5,160,482.82 6.00
63 Guangzhou
Automobile Group
Co Ltd
BBG000V4V0W6 5,119,868.84 5.95
64 China ZhengTong
Auto Services
Holdings Ltd
BBG0019G8MK3 5,114,319.82 5.94
65 China Gas Holdings
Ltd
BBG000C2ZS65 4,991,280.75 5.80
66 Country Garden
Holdings Co Ltd
BBG000QQCY41 4,974,448.04 5.78
67 Alibaba Group
Holding Ltd
BBG006G2JVL2 4,973,612.08 5.78
68 Huadian Fuxin
Energy Corp Ltd
BBG0033JQ2C2 4,885,878.79 5.68
69 Shanghai Jin Jiang
International
Hotels Group Co
Ltd
BBG000BSMSW4 4,759,463.50 5.53
70 Tuniu Corp BBG0069FL9S0 4,755,025.76 5.53
71 China Vanke Co Ltd BBG006KY4KF4 4,729,966.35 5.50
72 Poly Property
Group Co Ltd
BBG000BDVH88 4,597,449.77 5.34
73 Truly
International
Holdings Ltd
BBG000BFMM91 4,321,164.55 5.02
74 MGM China Holdings BBG001J119M9 4,288,090.94 4.98 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 54 页 共 71 页
Ltd
75 China Overseas
Land & Investment
Ltd
BBG000BGD8W4 4,259,306.31 4.95
76 CIMC Enric
Holdings Ltd
BBG000JP1341 4,240,841.77 4.93
77 Taiwan
Semiconductor
Manufacturing Co
Ltd
BBG000BD90Z0 4,202,912.93 4.88
78 ENN Energy
Holdings Ltd
BBG000N6X3L4 4,172,231.62 4.85
79 Guangzhou R&F
Properties Co Ltd
BBG000H80SY4 4,149,221.84 4.82
80 Nexteer
Automotive Group
Ltd
BBG004Q13M26 4,145,091.32 4.82
81 Greentown Service
Group Co Ltd
BBG00BS2BVW4 4,120,239.55 4.79
82 Changyou.com Ltd BBG000BGR6S8 4,008,926.57 4.66
83 China Yuhua
Education Corp Ltd
BBG00FY21GJ7 3,895,819.91 4.53
84 Shougang Fushan
Resources Group
Ltd
BBG000BF9281 3,851,834.01 4.48
85 China Overseas
Property Holdings
Ltd
BBG009K6PSX9 3,798,611.06 4.41
86 Bitauto Holdings BBG0018BZ8Y1 3,791,564.46 4.41 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 55 页 共 71 页
Ltd
87 Minth Group Ltd BBG000GYFYN1 3,771,460.99 4.38
88 China Resources
Land Ltd
BBG000HPNDX5 3,688,649.29 4.29
89 Li Ning Co Ltd BBG000PTX047 3,669,083.21 4.26
90 WH Group Ltd BBG00699M8Q7 3,655,994.28 4.25
91 BOC Hong Kong
Holdings Ltd
BBG000F6F1G3 3,655,451.82 4.25
92 Tong Hsing
Electronic
Industries Ltd
BBG000NXY6L7 3,620,500.71 4.21
93 KLA-Tencor Corp BBG000BMTFR4 3,540,817.66 4.12
94 KWG Property
Holding Ltd
BBG000Q71X74 3,540,771.69 4.11
95 Maanshan Iron &
Steel Co Ltd
BBG000BFJDZ6 3,537,274.70 4.11
96 Sinopharm Group Co
Ltd
BBG000VWV3Z5 3,529,739.18 4.10
97 FLEXium
Interconnect Inc
BBG000KC1NJ8 3,496,810.96 4.06
98 Poly Culture Group
Corp Ltd
BBG00611PVR7 3,449,800.69 4.01
99 Angang Steel Co
Ltd
BBG000BJV769 3,436,298.82 3.99
100 Parade
Technologies Ltd
BBG0021GYN91 3,351,800.90 3.90
101 Transtech
Optelecom Science
Holdings Ltd
BBG00H2GM3P6 3,337,096.13 3.88 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 56 页 共 71 页
102 Ju Teng
International
Holdings Ltd
BBG000FLKNV9 3,301,159.76 3.84
103 China Lodging
Group Ltd
BBG000QFPM65 3,285,313.19 3.82
104 ASM Pacific
Technology Ltd
BBG000BDTJ14 3,233,917.37 3.76
105 China Overseas
Grand Oceans Group
Ltd
BBG000BDZH39 3,221,477.46 3.74
106 Sinopec
Engineering Group
Co Ltd
BBG004JC5VM6 3,214,216.00 3.74
107 AIA Group Ltd BBG0016XR1Q8 3,193,723.10 3.71
108 Chongqing Rural
Commercial Bank Co
Ltd
BBG0018HRM67 3,177,495.30 3.69
109 Byd Co Ltd BBG000G6RLL9 3,132,657.58 3.64
110 ams AG BBG000P3R5F8 3,068,527.48 3.57
111 TPK Holding Co Ltd BBG0017RZ591 3,066,794.27 3.56
112 Skyworth Digital
Holdings Ltd
BBG000BFF131 2,903,819.25 3.37
113 Airtac
International
Group
BBG0014M8L81 2,883,076.96 3.35
114 Nintendo Co Ltd BBG000BLCPP4 2,829,338.72 3.29
115 Guangshen Railway
Co Ltd
BBG000GQR228 2,797,946.64 3.25
116 Chinasoft BBG000KVJJD2 2,774,323.24 3.22 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 57 页 共 71 页
International Ltd
117 China Eastern
Airlines Corp Ltd
BBG000BP6D06 2,723,988.18 3.17
118 Guotai Junan
International
Holdings Ltd
BBG000R4B7S3 2,634,444.82 3.06
119 China Unicom Hong
Kong Ltd
BBG000DZ05Z7 2,629,319.99 3.06
120 TAL Education
Group
BBG0016XJ8S0 2,628,342.31 3.05
121 China Conch
Venture Holdings
Ltd
BBG005NL89F2 2,627,331.18 3.05
122 Globalwafers Co
Ltd
BBG007D2WSJ8 2,586,370.22 3.01
123 Melco Crown
Entertainment Ltd
BBG000BHP8J4 2,582,941.44 3.00
124 Shimao Property
Holdings Ltd
BBG000C0T6W5 2,579,835.83 3.00
125 Shanghai Fosun
Pharmaceutical
Group Co Ltd
BBG001XVDW70 2,516,552.64 2.92
126 China Petroleum &
Chemical Corp
BBG000MQF8G6 2,490,881.79 2.89
127 GCL-Poly Energy
Holdings Ltd
BBG000TRZNP2 2,462,755.21 2.86
128 Greenland Hong
Kong Holdings Ltd
BBG000BJZ2B0 2,456,150.05 2.85
129 Kunlun Energy Co BBG000BDW4H6 2,436,959.52 2.83 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 58 页 共 71 页
Ltd
130 NetEase Inc BBG000BX72V8 2,425,562.91 2.82
131 Kingpak
Technology Inc
BBG000MNYBQ4 2,356,448.95 2.74
132 Kingdee
International
Software Group Co
Ltd
BBG000FQH8C6 2,344,680.99 2.72
133 General Interface
Solution Holding
Ltd
BBG009BKGFR3 2,339,270.68 2.72
134 Daqo New Energy
Corp
BBG000Q5T9W3 2,310,694.70 2.69
135 Kingboard
Laminates
Holdings Ltd
BBG000K4RHB9 2,270,068.51 2.64
136 Accton Technology
Corp
BBG000FR7P37 2,250,328.33 2.62
137 China XLX
Fertiliser Ltd
BBG000W4HD35 2,248,170.33 2.61
138 Samson Holding Ltd BBG000BJMJ18 2,239,334.22 2.60
139 Bizlink Holding
Inc
BBG001M8XY86 2,226,930.05 2.59
140 YiChang HEC
ChangJiang
Pharmaceutical Co
Ltd
BBG00BNKGQL7 2,161,285.59 2.51
141 Epistar Corp BBG000CZVT82 2,089,219.33 2.43
142 BYD Electronic BBG000JPLTR7 2,080,704.37 2.42 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 59 页 共 71 页
International Co
Ltd
143 Haier Electronics
Group Co Ltd
BBG000BXJJK0 2,043,463.96 2.37
144 MMG Ltd BBG000BCSPD0 2,024,751.86 2.35
145 Shanghai Haohai
Biological
Technology Co Ltd
BBG008K6DXS9 2,019,672.28 2.35
146 ZTE Corp BBG000FK8474 1,999,819.14 2.32
147 Sohu.com Inc BBG000BPXRB3 1,966,437.00 2.29
148 IT Ltd BBG000NZXLV9 1,954,331.22 2.27
149 Finisar Corp BBG000C26K28 1,932,213.00 2.25
150 China Everbright
Greentech L
BBG00D2SB834 1,931,191.51 2.24
151 China Medical
System Holdings
Ltd
BBG0015X4QW2 1,886,459.52 2.19
152 Kingsoft Corp Ltd BBG000TF4XZ9 1,863,396.97 2.17
153 NVIDIA Corp BBG000BBJQV0 1,852,723.81 2.15
154 China Galaxy
Securities Co Ltd
BBG004JC5VD6 1,850,583.91 2.15
155 Lifestyle China
Group Ltd
BBG00D7JXKD7 1,797,430.44 2.09
156 Casetek Holdings
Ltd
BBG003TC48N8 1,790,142.81 2.08
157 Shandong Chenming
Paper Holdings Ltd
BBG000FB30G7 1,747,397.71 2.03
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 60 页 共 71 页
8.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人 民币 元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,123,318,955.36
卖出收 入（ 成交 ）总 额 1,033,395,630.93
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
本 基金 本期 投资的 前十 名证 券中， 无报 告期内 发行 主体被 监管 部门立 案
调 查的 ，或在 报告 编制日 前一 年内受 到证 监会、 证券 交易所 公开 谴责、 处罚 的证券。
8.11.2
本 基金 投资 的前十 名股 票中 ，没有 投资 于超出 基金 合同规 定备 选股票 库
之 外的 股票。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 61 页 共 71 页
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 44,937.49
4 应收利 息 2,498.72
5 应收申 购款 50,500,919.87
6 其他应 收款 52,446,662.05
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 102,995,018.13
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 62 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,407 23,752.31 73,898,870.67 37.01% 125,786,810.36 62.99%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
501,135.03 0.250962%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 63 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年2 月 3 日 ） 基金 份额 总额 330,232,755.09
本报告 期期 初基 金份 额总 额 90,058,497.59
本报告 期基 金总 申购 份额 282,173,672.81
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 172,546,489.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 199,685,681.03
富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 64 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（一） 基金 管理 人重 大人 事变动
1 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公 司 2017 年 股东 会 第四次 会议 审议 通过 ， 自 2017 年 6 月
21 日 起，Gregory E. McGowan 不再 担任 公司 董事 长 ， 由 吴显 玲女 士先 生担 任 公司董 事长 。相 关
公告已 于2017 年6 月24 日在《 中国 证券 报》 和公 司网站 披露 。
2 、经 国海 富兰 克林 基金 管 理有限 公司 第四 届董 事会 第三十 二次 会议 审议 通过 ，自 2017 年 6
月 21 日起 ，吴 显玲 女士 不 再担任 公司 总经 理， 由林 勇先生 担任 公司 总经 理。 相关公 告已 于 2017
年6 月24 日在 《中 国证 券 报》和 公司 网站 披露 。
（二） 基金 托管 人的 专门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 基金 管理 人应 支付给 会计 师事 务所 的审 计费用 是人 民 币 55000.00 元 ，本 基金 自
成立以 来对 其进 行审 计的 均为普 华永 道中 天会 计师 事务所 ，未 曾改 聘其 他会 计师事 务所 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
（一） 基金 管理 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 65 页 共 71 页
本报告 期内 ，基 金管 理人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
（二） 基金 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽 查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金托 管人 及其高 级管 理人 员没 有受 到稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交 易 单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总额的比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
Morgan Stanley 1 168,770,883.01 7.83%
263,228.61 9.47%
-
GoldmanSachs 1 261,481,792.57 12.12%
392,155.75 14.10%
-
Instinet 1 301,037,145.22 13.96%
452,079.01 16.26%
-
Daiwa Capital
Markets HongKong
Limited
1 332,869,589.18 15.43%
287,977.62 10.36%
-
CLSA Limited 1 282,610,461.29 13.10%
487,885.23 17.54%
-
Cathay
Securities
Corporation
1 20,118,670.91 0.93%
22,151.10 0.80%
-
Jefferies
Securities
1 66,524,949.31 3.08%
99,787.44 3.59%
-
China Everbright
Securities
1 63,748,946.20 2.96%
95,623.40 3.44%
-
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
1 15,507,779.22 0.72%
23,261.68 0.84%
- 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 66 页 共 71 页
Limited
中信建 投 1 74,255,800.75 3.44%
59,404.63 2.14%
-
KGI Securites 1 28,768,398.82 1.33%
51,781.32 1.86%
-
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
1 26,885,899.61 1.25%
26,885.91 0.97%
-
Cathay
Securities (HK)
Limited
1 22,687,595.63 1.05%
27,225.11 0.98%
-
Haitong
International
Securities
Company Limited
1 36,297,539.72 1.68%
35,191.74 1.27%
-
Credit Suisse 1 454,371,288.05 21.07%
455,606.67 16.38%
-
国海证 券 2 788,571.00 0.04%
734.41 0.03%
-
Macquaire
Capital
Securities
Limited
1 - - - - -
Bank of
American/Merrill
Lynch
1 - - - - -
Ccb
International
Securities
Limited
1 - - - - -
Daishin
Securities
Co.,Ltd
1 - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 67 页 共 71 页
Daewoo
Securities Co,.
Ltd
1 - - - - -
MaterLink
Securities
1 - - - - -
Barclays Capital
Securities
Limited
1 - - - - -
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管理人负 责选择代 理 本基金证券买 卖的证券 经 营机构，并租 用其交易 单 元作为基金 的专用交
易单元 。选 择的 标准 是：
①资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
②财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
③内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
④具备基金运 作所需的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
⑤研究实力较 强，有固 定 的研究机构和 专门研究 人 员，能及时、 定期、全 面 地为本基 金 提供宏观
经济、行业情 况、市场 走 向、个股分析 的研究报 告 及周到的信息 服务，并 能 根据基金投 资的特定
要求， 提供 专题 研究 报告 。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
①全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
②具有 数量 研究 和开 发能 力；
③能有 效组 织上 市公 司调 研；
④能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
⑤上门 路演 和电 话会 议的 质量；
⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
第 68 页 共 71 页
①基金管理人 根据上述 标 准考察证券经 营机构， 考 察结果经公司 领导审批 后 ，我司与被 选中的证
券经营 机构 签订 《 券商 交 易单元 租用 协议 》 和 《研 究服务 协议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手
续。
②之后，基金 管理人将 根 据各证券经营 机构的研 究 报告、信息服 务质量等 情 况，根据如 下选择标
准细化 的评 价体 系， 每季 度对签 约证 券经 营机 构的 服务进 行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评价，对 于达到有 关 标准的证券经 营机构将 继 续保留，并对 排名靠前 的 证券经营机 构在交易
量的分配上采 取适当的 倾 斜政策。若本 公司认为 签 约机构的服务 不能满足 要 求，或签约 机构违规
受到国家有关 部门的处 罚 ，本公司有权 终止签署 的 协议，并撤销 租用的交 易 单元；基金 管理人将
重新选 择其 它经 营稳 健、 研究能 力强 、信 息服 务质 量高的 证券 经营 机构 ，租 用其交 易单 元。
③交易 单 元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期内，本基金新增中金香港(China International Capital Corporation Hong Kong
Securities Limited) 交 易 单元 1 个， 华泰 金控 （Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited ）
交易单 元 1 个， 海通 国际 （Haitong International Securities Company Limited ） 交易 单 元 1
个，凯 基证 券（KGI Securities Co. Ltd ）交 易单 元 1 个 。国 泰香 港 （Cathay Securities (HK)
Limited ） 交易 单元1 个。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金
额
占当
期债
券
成交
成交金
额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交 金
额
占当期
权证
成交总
额的比
成交金 额
占当期 基
金
成交总额
的比例 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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总额
的比
例
例
Morgan Stanley - - - - - - - -
GoldmanSachs - - - - - - - -
Instinet - - - - - - - -
Daiwa Capital
Markets HongKong
Limited
- - - - - - 2,649,592.46 100.00%
CLSA Limited - - - - - - - -
Cathay
Securities
Corporation
- - - - - - - -
Jefferies
Securities
- - - - - - - -
China Everbright
Securities
- - - - - - - -
China
International
Capital
Corporation Hong
Kong Securities
Limited
- - - - - - - -
中信建 投 - - - - - - - -
KGI Securites - - - - - - - -
Huatai Financial
Holdings (Hong
Kong) Limited
- - - - - - - -
Cathay - - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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Securities (HK)
Limited
Haitong
International
Securities
Company Limited
- - - - - - - -
Credit Suisse - - - - - - - -
国海证 券 - - - - - - - -
Macquaire
Capital
Securities
Limited
- - - - - - - -
Bank of
American/Merrill
Lynch
- - - - - - - -
Ccb
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
Daishin
Securities
Co.,Ltd
- - - - - - - -
Daewoo
Securities Co,.
Ltd
- - - - - - - -
MaterLink
Securities
- - - - - - - -
Barclays Capital
Securities
Limited
- - - - - - - - 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金 2017 年年度报 告 摘要
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国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
2018 年 3 月 27 日
