国 金 鑫 新 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
（LOF）
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日
国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不 代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金鑫 新灵 活配 置（LOF ）
场内简 称 国金鑫 新
基金主 代码 501000
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 3 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 178,514,439.11 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 7 月 14 日
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金通 过合 理的 资产 配置 和 积极 的证 券选 择， 追求
在严格 控制 风险 的前 提下 实现资 本的 长期 稳健 回报 。
投资策 略 本 基 金将 根据 对宏 观经 济周 期 和市 场运 行阶 段的 判断
来 确 定投 资组 合中 各大 类资 产 的权 重。 在权 益类 资产
投 资 方面 ，本 基金 将综 合运 用 定量 分析 和定 性分 析手
段 ， 精选 出具 有内 在价 值和 成 长潜 力的 股票 来构 建股
票 投 资组 合。 在固 定收 益类 资 产投 资方 面， 本基 金会
深 入 研究 分析 宏观 经济 和利 率 趋势 ，选 择流 动性 好，
到 期 收 益 率 与 信 用 质 量 相 对 较 高 的 债 券 品 种 进 行 投
资。
业绩比 较基 准 本 基 金的 业绩 比较 基准 为： 一 年期 银行 定期 存款 利率
（税后 ）+3% 。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 其预 期 风险 、预 期收 益高 于货
币市场 基金 和债 券型 基金 ，低于 股票 型基 金。
注：无 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 杨海燕 方琦 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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联系电 话 010-88005970 0755-22160168
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com FANGQI275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
4000-2000-18 95511-3
传真 010-88005666 0755-82080387
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年
2015 年7 月3 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 11,260,750.05 365,032.62 217,781.97
本期利 润 38,876,569.09 365,032.62 217,781.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2489 0.0126 0.0044
本期基 金份 额净 值增 长率 21.46% 1.40% 0.20%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0769 0.0161 0.0016
期末基 金资 产净 值 220,345,997.91 4,705,449.63 25,360,160.01
期末基 金份 额净 值 1.234 1.016 1.002
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.83% 0.61% 1.04% 0.01% 4.79% 0.60%
过去六 个月 12.18% 0.53% 2.11% 0.01% 10.07% 0.52%
过去一 年 21.46% 0.47% 4.27% 0.01% 17.19% 0.46%
自基金 合同
生效起 至今
23.40% 0.31% 11.53% 0.01% 11.87% 0.30%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款利率(税后)+3%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2015 年7 月3 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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注： 本 基金 合同 生效 日为2015 年7 月3 日 ， 合 同生 效 当年期 间的 相关 数据 和指 标按实 际存 续期 计
算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金 形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未进 行利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2017 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 11 只 开放 式基 金—— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证 券 投资 基金 、 国 金 沪深 300 指 数分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 国 金及第七天理 财债券型 证 券投资基金 、国金鑫
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金民 丰回 报6 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
本 基 金 基
金 经 理 ，
国金 300
指数增
强 、 国 金
鑫安保
本 、 国 金
上证 50、
国 金 鑫 瑞
灵 活 基 金
经 理 ， 量
化 投 资 事
业 三 部 总
经理
2015 年7 月3
日
- 9
宫雪女 士， 中国 科学 院
博士。2008 年 7 月至
2011 年12 月在 博时 基
金管理有限公司股票
投资部，任产业分析
师； 2012 年2 月 至今 在
国金基金管理有限公
司， 历 任产 品经 理、 行
业分析 师、 产品 与金 融
工程部 副总 经理 、 指 数
投资部 副总 经理 、 指 数
投资事 业部 总经 理， 自
2016 年 4 月起 任量 化
投资事 业三 部总 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 鑫新 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （LOF ）
基金合同》和 其他有关 法 律法规的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内 上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其 中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对 不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公 平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内，本 基金严格 遵 守基金合同， 在权益类 资 产投资方面， 本基金综 合 运用定量分析 和
定性分析手段 ，精选出 具 有内在价值和 成长潜力 的 股票来构建股 票投资组 合 。在固定收 益类资产
投资方 面， 本基 金主 要通 过回购 投资 进行 现金 管理 。
权益资产配置 方面，本 基 金严格根据基 金合同的 约 定，主要投资 于估值合 理 、具有长期增 值
潜力的 行业 及上 市公 司 。 重点以 上 证50 和深 证100 的成分 股为 主 。 同 时， 本 基金可 参与 新股 申购
（含网 上和 网下 ） ， 努 力为 本基金 增厚 收益 。 为控 制 波动 ， 除 新股 申购 获配 外 ， 拟 投资 的权 益类 资
产市值原则上 不超过参 与 新股网下申购 的股份市 值 要求，若因市 场环境发 生 变化等因素 ，管理人
从维护 投资 者利 益的 角度 ，进行 调整 。
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固定收 益投 资方 面，2018 年央行 将继 续实 行稳 健中 性的货 币政 策， 宏观 经济 有较强 的韧 性，
但也要 看到 美联 储持 续加 息对人 民币 贬值 带来 压力 ， 资本 外流 压力 再现 ， 通 货 膨胀水 平稳 中有 升，
央行货币政策 边际上很 难 宽松，因此本 基金将结 合 国内外宏观经 济、市场 运 行情况、市 场资金面
情况及市场供 求、债市 收 益率水平、期 限利差及 信 用利差等各方 面的分析 ， 合理安排基 金组合中
债券投资组合 的久期及 期 限结构，结合 内部研究 和 信用评 级积极 优选个券 进 行投资。为 防范信用
风险，拟 主要 投资于利 率 债和主体评级 为 AA+ 及以 上中高评级信 用债券， 且 不参与两高一 剩行业
债券， 同时 拟将 组合 久期 控制 在 2 年 以内 ，并 抓住 资金成 本的 抬升 进行 现金 管理。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为21.46% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为4.27% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2018 年希 望在 于转 型和 创 新， 中 国经 济正 站在 新周 期的起 点上 ， 世 界经 济正 在复苏 ， 供 给侧
改革正在积极 推进，消 费 升级、先进制 造、环保 、 对外开放、新 兴产业等 领 域为投资者 带来了大
量的投 资机 会， 同时 金融 监管加 强、 货币 政策 回归 中性也 要求 投资 者更 加规 范稳健 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度152 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。
（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行稽 核 ，对于稽核 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ，可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整 或处
理，并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对，运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成员 之一，在 基 金估值定价过 程中，充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议，参
与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况 的 说明
根据基金相关 法律法规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配， 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。
4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
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4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金资产净值 低于五千 万 元的情形。本 报
告期内，本基 金出现基 金 份额持有人数 量连续二 十 个工作日不满 二百人的 情 形，出现前 述情形的
时间范 围 为2017 年4 月26 日至2017 年7 月 10 日 。 经过基 金管 理人 积极 地持 续营销 ， 截 至 2017
年7 月11 日， 本基 金份 额 持有人 数量 已超 过二 百人 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 国金 鑫新 灵活 配置混 合型 证券
投资基金（LOF ） （以下 称 “本基金” ） 的托管过 程 中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投 资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 ， 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价
格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核，未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 期内 ， 由 国金 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
财务会 计报 告 （ 注： 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ） 、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§6 审计报 告
国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第61004823_A06 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金鑫新灵活配置混合 型 证券投资基金（LOF) 全体 基金份额持有
人
审计意 见 我们审计了国金鑫新 灵活 配置混合型证券投资 基金 （LOF）的财 务
报表 ， 包 括2017 年12 月 31 日的 资产 负债 表 ， 2017 年 度的利 润表 、
所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 以及 相关 财务 报表 附注。
我们认为，后附的国 金鑫 新灵活配置混合型证 券投 资基金（LOF ）
的财务 报表 在所 有重 大方 面按照 企业 会计 准则 的规 定编制 ， 公 允反
映了国 金鑫 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金（LOF ）2017 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于国 金鑫 新灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） ， 并履行 了职 业
道德方 面的 其他 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 国金鑫新灵活配置混 合型 证券投资基金（LOF ）管理 层（以下简称
“管理 层 ” ） 对其 他信 息 负责 。 其 他信 息包 括年 度 报告中 涵盖 的信
息，但 不包 括财 务报 表和 我们的 审计 报告 。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估国 金鑫 新灵 活配 置混合 型证 券
投资基 金 （LOF ） 的 持续 经 营能力 ， 披 露与 持续 经营 相关的 事项 （如
适用） ， 并运用持续经 营假 设，除非计划进行清 算、 终止运营或别
无其他 现实 的选 择。
治理层负责监督国金 鑫新 灵活配置混合型证券 投资 基金（LOF）的
财务报 告过 程。
错报。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
贺耀
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 鑫新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
4,014,272.45 222,511.12
结算备 付金
1,405,546.39 409,090.91
存出保 证金
10,365.78 5,667.06
交易性 金融 资产
200,697,258.42 -
其中： 股票 投资
141,806,031.92 -
基金投 资
- -
债券投 资
58,891,226.50 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
15,000,000.00 -
应收证 券清 算款
261,997.78 4,502,568.75
应收利 息
544,453.18 305.35
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
221,933,894.00 5,140,143.19
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
975,440.55 -
应付赎 回款
- 207,358.81
应付管 理人 报酬
223,804.52 5,110.72
应付托 管费
18,650.37 425.92
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
115,000.65 12,298.11 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
255,000.00 209,500.00
负债合 计
1,587,896.09 434,693.56
所有者权益：
实收基 金
178,514,439.11 4,630,317.83
未分配 利润
41,831,558.80 75,131.80
所有者 权益 合计
220,345,997.91 4,705,449.63
负债和 所有 者权 益总 计
221,933,894.00 5,140,143.19
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.234 元 ， 基 金份 额总 额178,514,439.11 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 鑫新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
41,575,912.98 982,763.28
1.利息 收入
2,031,200.74 704,896.09
其中： 存款 利息 收入
134,591.87 151,172.82
债券利 息收 入
1,333,792.42 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
562,816.45 533,723.27
其他利 息收 入
- 20,000.00
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
11,917,195.41 -89,787.44
其中： 股票 投资 收益
8,963,989.41 -89,787.44
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
12,713.12 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,940,492.88 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
27,615,819.04 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
11,697.79 367,654.63
减： 二、费用
2,699,343.89 617,730.66
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 2,074,732.19 378,553.86 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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2．托 管费 7.4.8.2.2 172,894.34 31,546.26
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 - -
4．交 易费 用
258,517.36 14,330.54
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
193,200.00 193,300.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
38,876,569.09 365,032.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
38,876,569.09 365,032.62
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 鑫新 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,630,317.83 75,131.80 4,705,449.63
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 38,876,569.09 38,876,569.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
173,884,121.28 2,879,857.91 176,763,979.19
其中：1. 基 金申 购款 177,888,941.82 3,130,652.12 181,019,593.94
2. 基金 赎回 款 -4,004,820.54 -250,794.21 -4,255,614.75
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
178,514,439.11 41,831,558.80 220,345,997.91
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
25,319,826.19 40,333.82 25,360,160.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 365,032.62 365,032.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-20,689,508.36 -330,234.64 -21,019,743.00
其中：1. 基 金申 购款 177,654,276.88 1,529,223.98 179,183,500.86
2. 基金 赎回 款 -198,343,785.24 -1,859,458.62 -200,203,243.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,630,317.83 75,131.80 4,705,449.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 （LOF ） （ 原 名称为 “国金 通用鑫新 灵 活配置混合型 证
券投资基金（LOF）” 以下 简称 “本基金 ”） ，系经 中 国证券监督管 理委员会 （ 以下简称 “ 中国证
监会”）【 2015 】928 号文 《关于 核准 国金 通用 鑫新 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 （LOF) 募集 的 批
复》的 核准 ，由 国金 基金 管理有 限公 司 于2015 年6 月 8 日至 2015 年 6 月 25 日向社 会公 开募 集。
基金合 同 于2015 年7 月3 日生效 。2015 年 9 月 23 日 ， 本基 金名 称由 “ 国 金通 用鑫新 灵活 配置 混
合型证券投资 基金（LOF ） ”变更为“ 国 金鑫新灵 活 配置混合型 证 券投资基 金 （LOF ）”。 本基金
为上市 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 首次 募集 规 模为 204,137,143.70 份 基 金份额 ， 其中 场外 募
集份额 为46,061,573.70 份，场 内募 集份 额 为158,075,802.86 份。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期 货等 权益 类 金融工 具 、 债 券等 固国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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定收益 类金 融工 具 （ 包括 国债、 央行 票据 、 金 融债 、 企业 债、 公司 债、 次 级 债、 中 小企 业私 募债 、
地方政府债 券、中期 票据 、 可转换债 券（含分 离交 易可转债） 、 短期融资 券、 资产支持证 券 、债
券回购、银行 存款等） 及 法律法规或中 国证监会 允 许基金投资的 其他金融 工 具（但须符 合中国证
监会的相关规 定 ） 。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 资产占基金资 产的 0%-95% ；投资于债券 、债
券回购、货币 市场工具 、 银行存款以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具不低
于基金 资产 的 5% ； 中小 企 业私募 债占 基金 资产 净值 的比例 不高 于 20% ； 每个 交易日 日终 在扣 除股
指期货合约需 缴纳的交 易 保证金以后， 本基金保 留 的现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券不低于
基金资 产净 值 的5% 。本 基 金的业 绩比 较 基 准为 ：一 年期银 行定 期存 款利 率（ 税后）+3% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指
导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及
披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及
中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业 会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2 . 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的 规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债 券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资 管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日 的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
3. 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革 中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4 . 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 22 页 共 45 页
收个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 23 页 共 45 页
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 24 页 共 45 页
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,074,732.19 378,553.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,286.94 70,573.31
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取的基 金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
172,894.34 31,546.26
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.2.3 销 售服 务费 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 25 页 共 45 页
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
合计 -
注：无
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
7 月3 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期间 均未运 用固 有资 金投 资本 基金。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 26 页 共 45 页
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行 4,014,272.45 49,977.54 222,511.12 44,723.97
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 27 页 共 45 页
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018 年
1 月 5
日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300713
英可
瑞
2017 年
10 月23
日
2018 年
11 月1
日
非公开
发行流
通受限
40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 -
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300104
乐 视
网
2017
年 4 月
17 日
临时
停牌
15.33 - - 31,200 550,405.00 478,296.00 -
300730
科创
信息
2017
年12
月25
日
临时
停牌
41.55 - - 821 6,863.56 34,112.55 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
-
金额单 位： 人民 币元
债 券 代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
合计
- -
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 28 页 共 45 页
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
141,482,299.13 元 ，属于 第二层次的余额为人民 币 59,214,959.29 元， 无属 于第三层次的余额
（2016 年 度： 无） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所 上市的 股 票和可转换债 券等，若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非
公开发行等情 况，本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将
相关股票和可 转换债券 的 公允价值列入 第一层次 ， 并根据估值调 整中采用 的 对公允价值 计量整体
而言具有重要 意义的输 入 值所属的最低 层次，确 定 相关股票和可 转换债券 公 允价值应属 第二层次
或第三层次。 本基金政 策 为以报告期初 作为确定 金 融工具公允价 值层次之 间 转换的时点 。本基金
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具第 三层 次公 允价 值本期 未发 生变 动（ 上年 度：无 ） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至 资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 141,806,031.92 63.90 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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其中： 股票 141,806,031.92 63.90
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 58,891,226.50 26.54
其中： 债券 58,891,226.50 26.54
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 15,000,000.00 6.76
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,419,818.84 2.44
8 其他各 项资 产 816,816.74 0.37
9 合计 221,933,894.00 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 2,626,053.52 1.19
C
制造业 60,993,694.29 27.68
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
521,850.00 0.24
E
建筑业 5,240,661.00 2.38
F
批发和 零售 业 594,836.00 0.27
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,467,230.08 1.57
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,724,600.55 1.69
J
金融业 59,599,219.28 27.05
K
房地产 业 1,708,790.00 0.78
L
租赁和 商务 服务 业 125,490.00 0.06
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,621,598.20 1.19
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - - 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 30 页 共 45 页
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 406,320.00 0.18
S
综合 175,689.00 0.08
合计 141,806,031.92 64.36
注：以 上行 业分 类 以2017 年12 月31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601318 中国平 安 164,800 11,532,704.00 5.23
2 000063 中兴通 讯 205,100 7,457,436.00 3.38
3 600519 贵州茅 台 7,600 5,300,924.00 2.41
4 000858 五 粮 液 59,800 4,776,824.00 2.17
5 600036 招商银 行 156,900 4,553,238.00 2.07
6 601166 兴业银 行 202,800 3,445,572.00 1.56
7 601288 农业银 行 883,200 3,382,656.00 1.54
8 600000 浦发银 行 260,810 3,283,597.90 1.49
9 000568 泸州老 窖 47,400 3,128,400.00 1.42
10 600016 民生银 行 359,600 3,017,044.00 1.37
注：投资者欲 了解本报 告 期末基金投资 的所有股 票 明细，应阅读 登载于管 理 人网站的年 度报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 9,158,866.00 194.64 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 31 页 共 45 页
2 601166 兴业银 行 5,188,997.00 110.28
3 600016 民生银 行 5,020,779.00 106.70
4 600036 招商银 行 4,544,250.35 96.57
5 600519 贵州茅 台 4,105,330.97 87.25
6 601328 交通银 行 3,893,190.00 82.74
7 000063 中兴通 讯 3,479,783.00 73.95
8 600000 浦发银 行 3,364,316.00 71.50
9 000333 美的集 团 3,226,492.00 68.57
10 000651 格力电 器 3,097,035.25 65.82
11 601668 中国建 筑 3,092,077.00 65.71
12 600030 中信证 券 3,019,849.00 64.18
13 600837 海通证 券 3,007,456.00 63.91
14 300498 温氏股 份 2,901,019.72 61.65
15 601288 农业银 行 2,851,455.00 60.60
16 601169 北京银 行 2,846,382.00 60.49
17 002415 海康威 视 2,717,105.00 57.74
18 000876 新 希 望 2,705,602.00 57.50
19 600887 伊利股 份 2,566,047.00 54.53
20 000858 五 粮 液 2,394,646.46 50.89
21 601398 工商银 行 2,304,425.00 48.97
22 601766 中国中 车 2,284,320.00 48.55
23 000776 广发证 券 2,191,872.00 46.58
24 600104 上汽集 团 2,082,298.00 44.25
25 601601 中国太 保 2,059,792.00 43.77
26 002352 顺丰控 股 2,051,536.00 43.60
27 000166 申万宏 源 2,025,290.00 43.04
28 601211 国泰君 安 2,019,415.00 42.92
29 002304 洋河股 份 2,017,325.00 42.87
30 000783 长江证 券 1,960,189.56 41.66
31 000625 长安汽 车 1,940,723.00 41.24
32 002142 宁波银 行 1,909,094.60 40.57
33 000423 东阿阿 胶 1,871,284.00 39.77
34 000100 TCL 集 1,869,548.00 39.73
35 000338 潍柴动 力 1,848,685.00 39.29
36 000568 泸州老 窖 1,817,606.00 38.63
37 000728 国元证 券 1,799,251.00 38.24 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 32 页 共 45 页
38 002500 山西证 券 1,792,778.00 38.10
39 000895 双汇发 展 1,771,309.55 37.64
40 601988 中国银 行 1,754,373.00 37.28
41 601989 中国重 工 1,620,771.00 34.44
42 601390 中国中 铁 1,553,277.00 33.01
43 600048 保利地 产 1,542,381.00 32.78
44 601818 光大银 行 1,517,235.00 32.24
45 300070 碧 水 源 1,509,459.00 32.08
46 600028 中国石 化 1,436,067.00 30.52
47 601688 华泰证 券 1,391,048.00 29.56
48 002310 东方园 林 1,360,806.63 28.92
49 601186 中国铁 建 1,336,794.00 28.41
50 000826 启迪桑 德 1,288,506.00 27.38
51 600050 中国联 通 1,279,914.00 27.20
52 600518 康美药 业 1,219,835.00 25.92
53 600958 东方证 券 1,128,996.00 23.99
54 000725 京东方 Ａ 1,115,572.00 23.71
55 000002 万
科Ａ 1,097,180.64 23.32
56 601628 中国人 寿 1,015,377.00 21.58
57 002396 星网锐 捷 976,247.00 20.75
58 601006 大秦铁 路 968,741.00 20.59
59 601857 中国石 油 953,847.00 20.27
60 601336 新华保 险 905,001.00 19.23
61 600999 招商证 券 888,896.00 18.89
62 601377 兴业证 券 859,607.10 18.27
63 601985 中国核 电 777,769.00 16.53
64 601088 中国神 华 773,417.00 16.44
65 601788 光大证 券 719,626.00 15.29
66 600637 东方明 珠 718,738.00 15.27
67 600893 航发动 力 703,149.00 14.94
68 600547 山东黄 金 648,912.00 13.79
69 600111 北方稀 土 636,215.00 13.52
70 002460 赣锋锂 业 613,278.00 13.03
71 600029 南方航 空 602,604.00 12.81
72 601800 中国交 建 598,332.00 12.72
73 600100 同方股 份 566,304.00 12.04 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 33 页 共 45 页
74 002450 康 得 新 566,100.00 12.03
75 002024 苏宁云 商 550,792.00 11.71
76 300104 乐 视 网 550,405.00 11.70
77 601901 方正证 券 495,190.00 10.52
78 601198 东兴证 券 494,284.00 10.50
79 601998 中信银 行 489,667.00 10.41
80 300059 东方财 富 446,809.00 9.50
81 002466 天齐锂 业 434,334.20 9.23
82 000538 云南白 药 430,437.50 9.15
83 001979 招商蛇 口 427,619.00 9.09
84 000768 中航飞 机 418,470.00 8.89
85 000503 海虹控 股 416,059.00 8.84
86 002673 西部证 券 406,477.18 8.64
87 002739 万达电 影 365,252.00 7.76
88 002202 金风科 技 358,253.00 7.61
89 300072 三聚环 保 355,583.00 7.56
90 002594 比 亚 迪 346,030.00 7.35
91 002027 分众传 媒 333,528.00 7.09
92 002230 科大讯 飞 330,877.00 7.03
93 300024 机 器 人 326,245.00 6.93
94 002456 欧菲科 技 322,997.00 6.86
95 600406 国电南 瑞 319,271.00 6.79
96 000839 中信国 安 316,440.00 6.72
97 002241 歌尔股 份 313,909.00 6.67
98 000630 铜陵有 色 290,304.00 6.17
99 000069 华侨城 Ａ 289,150.00 6.15
100 300713 英 可 瑞 282,352.32 6.00
101 000157 中联重 科 281,486.00 5.98
102 300124 汇川技 术 278,737.00 5.92
103 002236 大华股 份 259,920.00 5.52
104 000623 吉林敖 东 259,018.00 5.50
105 000750 国海证 券 257,114.00 5.46
106 002252 上海莱 士 256,451.00 5.45
107 002065 东华软 件 254,992.00 5.42
108 002008 大族激 光 250,120.00 5.32
109 000060 中金岭 南 248,668.00 5.28 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 34 页 共 45 页
110 002007 华兰生 物 244,818.00 5.20
111 000793 华闻传 媒 242,136.00 5.15
112 000009 中国宝 安 238,869.00 5.08
113 002475 立讯精 密 237,226.50 5.04
114 000540 中天金 融 229,250.00 4.87
115 300027 华谊兄 弟 223,948.00 4.76
116 000709 河钢股 份 220,304.00 4.68
117 000917 电广传 媒 205,442.00 4.37
118 002405 四维图 新 203,904.00 4.33
119 000792 盐湖股 份 201,637.00 4.29
120 002183 怡 亚 通 200,716.00 4.27
121 000559 万向钱 潮 198,919.00 4.23
122 002407 多 氟 多 190,531.00 4.05
123 000983 西山煤 电 187,785.00 3.99
124 002385 大 北 农 181,936.00 3.87
125 002081 金 螳 螂 176,692.00 3.76
126 002340 格 林 美 176,638.00 3.75
127 000402 金 融 街 174,240.00 3.70
128 300168 万达信 息 173,369.00 3.68
129 600340 华夏幸 福 164,448.00 3.49
130 000977 浪潮信 息 156,571.00 3.33
131 000738 航发控 制 155,550.00 3.31
132 002176 江特电 机 146,286.00 3.11
133 002292 奥飞娱 乐 144,495.00 3.07
134 000046 泛海控 股 140,156.00 2.98
135 002030 达安基 因 138,668.00 2.95
136 300253 卫宁健 康 138,415.00 2.94
137 300251 光线传 媒 134,000.00 2.85
138 000988 华工科 技 130,559.00 2.77
139 601108 财通证 券 130,483.08 2.77
140 600703 三安光 电 126,060.00 2.68
141 300418 昆仑万 维 117,008.00 2.49
142 600741 华域汽 车 113,526.00 2.41
143 300431 暴风集 团 113,185.00 2.41
144 000938 紫光股 份 107,014.00 2.27
145 601225 陕西煤 业 103,827.00 2.21 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 35 页 共 45 页
146 601952 苏垦农 发 97,161.00 2.06
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 3,156,393.00 67.08
2 300498 温氏股 份 2,400,491.20 51.02
3 000333 美的集 团 2,190,344.94 46.55
4 002415 海康威 视 2,150,042.00 45.69
5 000651 格力电 器 2,033,000.00 43.21
6 601166 兴业银 行 1,790,685.00 38.06
7 600016 民生银 行 1,706,100.00 36.26
8 600036 招商银 行 1,611,520.00 34.25
9 600519 贵州茅 台 1,474,639.00 31.34
10 601989 中国重 工 1,409,711.00 29.96
11 601328 交通银 行 1,389,210.00 29.52
12 601186 中国铁 建 1,286,358.00 27.34
13 002396 星网锐 捷 1,236,254.87 26.27
14 000895 双汇发 展 1,083,785.00 23.03
15 601668 中国建 筑 1,064,033.00 22.61
16 600030 中信证 券 1,044,207.00 22.19
17 600958 东方证 券 1,026,666.00 21.82
18 000002 万
科Ａ 1,019,175.00 21.66
19 600837 海通证 券 1,014,068.00 21.55
20 601169 北京银 行 975,394.00 20.73
21 600887 伊利股 份 887,420.00 18.86
22 601398 工商银 行 811,013.00 17.24
23 601766 中国中 车 806,052.00 17.13
24 600104 上汽集 团 727,292.00 15.46
25 601211 国泰君 安 691,789.00 14.70
26 601601 中国太 保 688,709.00 14.64
27 601788 光大证 券 677,837.00 14.41
28 600111 北方稀 土 663,286.00 14.10
29 600637 东方明 珠 656,869.00 13.96
30 002450 康 得 新 614,326.00 13.06
31 601988 中国银 行 614,016.00 13.05 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 36 页 共 45 页
32 600893 航发动 力 591,219.00 12.56
33 600048 保利地 产 540,765.00 11.49
34 601390 中国中 铁 538,233.00 11.44
35 601818 光大银 行 534,681.00 11.36
36 600028 中国石 化 482,718.00 10.26
37 601688 华泰证 券 480,826.00 10.22
38 600050 中国联 通 479,004.00 10.18
39 001979 招商蛇 口 456,860.00 9.71
40 601998 中信银 行 453,097.00 9.63
41 601198 东兴证 券 440,720.00 9.37
42 600518 康美药 业 422,794.00 8.99
43 002460 赣锋锂 业 404,000.00 8.59
44 300072 三聚环 保 399,825.50 8.50
45 002027 分众传 媒 352,532.00 7.49
46 601628 中国人 寿 344,054.00 7.31
47 601006 大秦铁 路 333,400.00 7.09
48 300699 光威复 材 320,396.40 6.81
49 601857 中国石 油 320,188.00 6.80
50 000069 华侨城 Ａ 318,836.00 6.78
51 601336 新华保 险 316,293.00 6.72
52 002739 万达电 影 315,980.00 6.72
53 600406 国电南 瑞 312,480.00 6.64
54 600999 招商证 券 310,094.00 6.59
55 601377 兴业证 券 299,428.00 6.36
56 601985 中国核 电 271,796.00 5.78
57 601088 中国神 华 264,264.00 5.62
58 601108 财通证 券 263,488.68 5.60
59 002916 深南电 路 262,283.32 5.57
60 000630 铜陵有 色 235,872.00 5.01
61 603260 合盛硅 业 234,388.68 4.98
62 600029 南方航 空 221,399.00 4.71
63 601800 中国交 建 220,664.00 4.69
64 600547 山东黄 金 219,615.00 4.67
65 000540 中天金 融 219,204.00 4.66
66 000060 中金岭 南 209,592.00 4.45
67 601952 苏垦农 发 198,700.50 4.22
68 600100 同方股 份 196,598.00 4.18
69 300676 华大基 因 194,544.51 4.13 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
第 37 页 共 45 页
70 000750 国海证 券 192,270.00 4.09
71 601326 秦港股 份 181,693.21 3.86
72 601878 浙商证 券 172,578.56 3.67
73 600340 华夏幸 福 169,425.00 3.60
74 000792 盐湖股 份 168,285.00 3.58
75 600025 华能水 电 167,655.08 3.56
76 002385 大 北 农 159,742.00 3.39
77 601949 中国出 版 158,483.30 3.37
78 002340 格 林 美 152,768.00 3.25
79 000983 西山煤 电 148,618.00 3.16
80 002407 多 氟 多 144,247.00 3.07
81 300679 电连技 术 137,978.40 2.93
82 002030 达安基 因 134,891.00 2.87
83 300168 万达信 息 134,596.00 2.86
84 600703 三安光 电 131,040.00 2.78
85 000977 浪潮信 息 129,336.00 2.75
86 000046 泛海控 股 126,096.00 2.68
87 601366 利群股 份 122,603.40 2.61
88 000988 华工科 技 120,931.00 2.57
89 600741 华域汽 车 120,711.00 2.57
90 002176 江特电 机 117,777.00 2.50
91 300418 昆仑万 维 116,396.00 2.47
92 603882 金域医 学 114,636.87 2.44
93 300251 光线传 媒 110,550.00 2.35
94 603113 金能科 技 108,725.60 2.31
95 002500 山西证 券 108,698.00 2.31
96 603980 吉华集 团 108,643.50 2.31
97 300253 卫宁健 康 108,215.20 2.30
98 603612 索通发 展 107,643.00 2.29
99 601225 陕西煤 业 105,576.00 2.24
100 603367 辰欣药 业 105,184.95 2.24
101 603920 世运电 路 101,340.00 2.15
102 603359 东珠景 观 101,232.20 2.15
103 603533 掌阅科 技 100,901.97 2.14
104 300660 江苏雷 利 100,096.26 2.13
105 300708 聚灿光 电 98,667.28 2.10
106 603776 永安行 97,231.20 2.07
107 002906 华阳集 团 95,778.06 2.04 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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108 603385 惠达卫 浴 94,380.00 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 171,626,217.93
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 66,646,766.87
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,993,000.00 4.54
其中： 政策 性金 融债 9,993,000.00 4.54
4 企业债 券 28,916,000.00 13.12
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 237,226.50 0.11
8 同业存 单 19,745,000.00 8.96
9 其他 - -
10 合计 58,891,226.50 26.73
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170203 17 国开 03 100,000 9,993,000.00 4.54
2 111721187 17 渤 海银 行
CD187
100,000 9,873,000.00 4.48
3 111709506 17 浦 发银 行
CD506
100,000 9,872,000.00 4.48
4 136830 16 中信 G1 100,000 9,646,000.00 4.38 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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5 136622 16 国君 G3 100,000 9,645,000.00 4.38
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
金额 单位 ：人民 币元
序号 权证代 码 权证名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
报告期 ，本 基金 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
（元）
公允价 值变
动（元 ）
风险指标 说明
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） -
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体，没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,365.78
2 应收证 券清 算款 261,997.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 544,453.18
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 816,816.74
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 127004 模塑转 债 237,226.50 0.11
国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
210 850,068.76 176,973,127.49 99.14% 1,541,311.62 0.86%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 建信贵 宾4 号资 产管 理计 划 88,640,048.17 49.65%
2 建信贵 宾1 号资 产管 理计 划 49,309,664.69 27.62%
3 万家基 金万 融一 号资 产管 理
计划
39,023,414.63 21.86%
4 穆怀发 197,754.00 0.11%
5 杨秀英 100,000.00 0.06%
6 施鸿 100,000.00 0.06%
7 董丽亚 98,814.23 0.06%
8 余淑英 64,853.00 0.04%
9 徐先 52,785.00 0.03%
10 陈刚 50,413.62 0.03%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
3,751.86 0.0021%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 7 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
204,137,143.70
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,630,317.83
本报告 期基 金总 申购 份额 177,888,941.82
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 4,004,820.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 178,514,439.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 无基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。
国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 40,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 138,110,751.47 59.14% 101,000.12 59.14% -
方正证券 1 95,413,600.23 40.86% 69,775.81 40.86% -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基金 字[2007]48 号）的有关 规定要求 ， 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财
务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ，向 多家 券商 租用 了基金 专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要； 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 29,480,662.81 100.00% 2,470,600,000.00 100.00% - -
方正证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额
比例达到 或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1 月24
日至 2017 年
12 月 31 日
0.00 49,309,664.69 0.00 49,309,664.69 27.62%
2
2017 年1 月24
日至 2017 年
12 月 31 日
0.00 88,640,048.17 0.00 88,640,048.17 49.65%
3
2017 年4 月17
日至 2017 年
12 月 31 日
0.00 39,023,414.63 0.00 39,023,414.63 21.86%
个人 - - - - - - - 国金鑫新灵活配置（LOF ）2017 年年度报告摘要
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- - - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金
份额持有 人利益 的保护 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2018 年3 月27 日
