国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告 摘要
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月27 日
国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金金 腾通 货币
基金主 代码 000540
场内简 称 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,651,447,291.94 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000540 001621
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末下 属 分 级基 金 的 份额总 额 8,358,198,066.31 份 2,293,249,225.63 份
注：无 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的
投资管 理， 力争 为投 资者 创造稳 定的 收益 。
投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期货币 市场 利率 的走 势
进行预 测和 判断 ， 采 取积 极主动 的投 资策 略， 综合 利用定 性分 析和 定量 分
析方法 ，力 争获 取超 越比 较基准 的投 资回 报。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 （税 后）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
下 属 分 级 基 金 的 风
险收益 特征
本基金为货币市场基金，
属于证券投资基金中的高
流动性、低风险品种，其
预期收益和预期风险均低
于债券型基金、混合型基
金及股 票型 基金 。
本基金 为货 币市 场基 金 ， 属于证 券投 资基
金中的 高流 动性、 低风 险 品种， 其预 期收
益和预 期风 险均 低于 债券 型基金 、 混合 型
基金及 股票 型基 金。
注：无 。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨海燕 罗菲菲
联系电 话 010-88005970 010-58560666
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电话
4000-2000-18 95568
传真 010-88005666 010-58560798
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com
基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位 ： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指
标
2017 年 2016 年 2015 年
国金金 腾
通货 币A
国金金 腾通
货币C
国金金 腾
通货 币A
国金金 腾通
货币 C
国金金 腾
通货 币A
国金金 腾
通货 币C
本期已 实
现收益
497,100,9
50.34
93,152,513
.82
399,466,0
37.62
37,730,978
.56
409,487,
911.81
2,870,561
.09
本期利 润
497,100,9
50.34
93,152,513
.82
399,466,0
37.62
37,730,978
.56
409,487,
911.81
2,870,561
.09
本期净 值
收益率
4.0662% 3.2888% 2.9893% 2.2214% 4.5122% 0.6830%
3.1.2 期末
数据和 指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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期末基 金
资产净 值
8,358,198
,066.31
2,293,249,
225.63
9,779,777
,034.38
1,753,366,
361.35
13,427,7
57,754.9
0
591,191,9
82.55
期末基 金
份额净 值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国金金 腾通 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0748% 0.0010% 0.0882% 0.0000% 0.9866% 0.0010%
过去六 个月 2.1110% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.9346% 0.0009%
过去一 年 4.0662% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 3.7162% 0.0011%
过去三 年 12.0131% 0.0113% 1.0510% 0.0000% 10.9621% 0.0113%
自基金 合同
生效起 至今
17.0546% 0.0104% 1.3559% 0.0000% 15.6987% 0.0104%
国金金 腾通 货 币 C
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8837% 0.0011% 0.0882% 0.0000% 0.7955% 0.0011%
过去六 个月 1.7253% 0.0009% 0.1764% 0.0000% 1.5489% 0.0009%
过去一 年 3.2888% 0.0011% 0.3500% 0.0000% 2.9388% 0.0011%
自基金 合同
生效起 至今
6.3044% 0.0030% 0.7921% 0.0000% 5.5123% 0.0030%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币活 期存 款利 率(税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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变 动的 比较
国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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注： 本 基金A 类 份额 基金 合 同生效 日为 2014 年2 月17 日， 图示 日期 为2014 年2 月 17 日至2017
年 12 月 31 日 。本 基金 C 类份额 基金 合同 生效 日为 2015 年 9 月 28 日 ，图 示 日期为 2015 年 9 月
28 日至 2017 年12 月 31 日。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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注：本 基金 A 类份 额合 同 生效日 为 2014 年 2 月 17 日，合 同生 效当 年期 间的 相关数 据和 指标 按实
际存续 期计 算。 本基 金 C 类份额 合同 生效 日为2015 年 9 月 28 日， 合同 生效 当 年期间 的相 关数 据
和指标 按实 际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
国金金 腾通 货 币 A
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金
额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 492,165,426.11 3,766,161.51 1,169,362.72 497,100,950.34
2016 398,622,900.28 - 843,137.34 399,466,037.62
2015 408,889,427.33 - 598,484.48 409,487,911.81
合计 1,299,677,753.72 3,766,161.51 2,610,984.54 1,306,054,899.77
国金金 腾通 货 币 C
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 92,047,887.21 675,707.19 428,919.42 93,152,513.82
2016 37,491,302.73 - 239,675.83 37,730,978.56
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2015 2,835,997.25 - 34,563.84 2,870,561.09
合计 132,375,187.19 675,707.19 703,159.09 133,754,053.47
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至 2017 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 11 只 开放 式基 金—— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、 国 金 沪深 300 指 数分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫新灵活 配置混合 型 证券投资基金 （LOF） 、 国 金及第七天理 财债券型 证 券投资基金 、国金鑫
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金民 丰回 报6 个月定 期开 放混 合型 证券 投资基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经 理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 鑫 盈
货 币 基 金
经理
2017 年 4 月
15 日
- 6
刘辉先生，对外经济贸
易大学 硕士 。2011 年 8
月至2013 年8 月 在中 债
资信评估有限责任公司
任评级 分析 师。2013 年
8 月加入国金基金管理
有限公司，历任投资研
究部固定收益分析师、
基 金 交 易 部 债 券 交 易
员、上海资管事业部投
资经理、上海资管事业
部基金 经理 ； 自 2017 年
3 月起任投资管理部基国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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金经理 。
徐艳芳
本 基 金 基
金 经 理 ，
国 金 国 鑫
发 起 、 国
金 众 赢 货
币 、 国 金
及 第 七 天
理 财 、 国
金 民 丰 回
报 基 金 经
理 ， 投 资
管 理 部 总
经理
2014 年 2 月
17 日
2017 年 7 月 7 日 9
徐艳芳女士，清华大学
硕士。2005 年 10 月至
2012 年 6 月 历任 皓天 财
经 公 关 公 司 财 经 咨 询
师、英大泰和财产保险
股 份 有 限 公 司 投 资 经
理。2012 年 6 月 加入 国
金基金管理有限公司，
历任投资研究部基金经
理、固定收益投资部总
经 理 兼 基 金 经 理 ； 自
2017 年 3 月 起任 投资 管
理 部 总 经 理 兼 基 金 经
理。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本 基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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果； （2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度，并对公 平交易 的
执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格 执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾 2017 年 ，经 济基 本面 总体保 持稳 健， 经济 韧性 超预期 ，GDP 增速 从 2016 年的 6.7% 回升
至6.9% ， 主要 是地 产和 基 建投资 仍坚 挺 ， 同 时出 口 大幅回 升 。 通 胀方 面 ， 受 食品价 格拖 累 ， 全 年
CPI 同 比增 速保 持在 1.6% 的低位 ，较 上年 有所 回落 ；受供 给侧 改革 以及 国际 油价上 涨影 响， 工 业
品价格 结束 通缩 ，PPI 回 升到 6.3% 的高 位。
政策方面，2017 年 金 融 监管 全 面 加 强 ， 全 国 金 融 工 作 会 议 为 金 融 监 管 、 防 风 险 定 调 ，2017
年 11 月 17 日中 国人 民银 行发布 《关 于规 范金 融机 构资产 管理 业务 的指 导意 见（征 求意 见稿 ） 》 ，
银监会加强了 影子银行 监 管。在去杠杆 、防风险 的 政策基调下， 货币政策 总 体偏紧，资 金面呈现
紧平衡 态势 ，并 且随 着美 联储加 息， 中国 人民 银行 相应提 升了 公开 市场 操作 利率。
在基本 面超 预期 、 金 融监 管升级 、 货 币政 策 略 紧的 背景下 ， 债 券市 场收 益率 大幅上 行，10 年
期国债 收益 率 从2017 年初 3.0% 左 右上 行至 年末 的3.9% 左 右的 高位 。
报告期内，本 基金依旧 保 持稳健的操作 风格，始 终 把流动性风险 放在第一 位 ，根据中国人 民
银行态度和资 金面的变 化 ，灵活调整债 券仓位和 久 期，在控制风 险的同时 ， 为投资人提 供了合理
回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期内 ，本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 4.0662% ，同 期业 绩 比较基 准收 益率
为0.35% ； 本基 金的 金腾 通 货币 C 份额 净值 收益 率 为3.2888% ， 同期 业绩比 较基 准收益 率 为 0.35% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2018 年， 国内 经济 增 速将较 2017 年 有所 回落 ： 基建投 资方 面， 政府 融资 趋严、 预算 赤
字降低将拖累 基建投资 增 速，房地产投 资也面临 融 资受限以及销 售放缓压 力 制约，出口 方面，受国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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前期基 数较 高 、 人 民币 汇 率升值 、 贸易 战等 因素 影 响， 预计 出口 增速 将放 缓 。 通 胀方 面 ，2018 年
食品拖 累将 逐步 减弱 ，叠 加 PPI 逐 步向 CPI 非食 品 价格的 传导 ，以 及国 际油 价的上 涨， 预计 CPI
中枢将有所回 升，但仍 将 保持在温和范 围内。国 内 基建、地产投 资需求趋 弱 ，将使得上 游原材料
价格环 比涨 幅趋 缓， 叠 加 2017 年较 高的 基数 ，2018 年 PPI 将逐 步回 落。 政策 方 面，2018 年 金融
监管预计将进 一步加强 ， 资管新规以及 银行理财 等 监管政策将逐 步落地， 但 经过前期消 化，预计
不会对市场造 成更大冲 击 。货币政策方 面，随着 国 内收益率和融 资成本逐 步 上行，以及 金融去杠
杆逐步 见到 成效 ， 预计 货 币政策 可能 会随 着基 本面 的走弱 而有 所放 松 。 综 合 而言 ， 预 计 2018 年债
市收益 率将 总体 呈现 震荡 下行的 格局 。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及 基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设 立的 基金 估值 委员 会为公 司基 金估 值决 策机 构， 估 值委 员会 由公 司督 察长、 投资 总监 、
运营总监、清 算业务负 责 人、研究部门 负责人、 风 控业务负责人 、合规业 务 负责人组成 ，可根据
需要邀请产品 托管行代 表 、公司独立董 事、会计 师 事务所代表等 外部人员 参 加。公司运 营总监为
公司基金估值 委员会主 席 。运营支持部 根据估值 委 员会的估值意 见进行相 关 具体的估值 调整或处
理，并负责与 托管行进 行 估值结果的核 对，运营 支 持部业务人员 复核后使 用 。基金经理 作为估值
委员会的成 员 之一，在 基 金估值定价过 程中，充 分 表达对相关问 题及定价 方 案的意见或 建议，参
与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终表 决权。本 基 金管理人参 与估值流
程的各 方之 间不 存在 任何 的重大 利益 冲突 。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 15 页 共 41 页
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无
4.9 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金
法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定，依法安 全保管了 基 金财产，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，中国 民 生银行股份有 限
公司对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 ， 对 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核 ，未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。
本报告 期内 ， 国 金金 腾通 货币 A 实施 利润 分配 的金 额为 497,100,950.34 元 ， 国金金 腾通 货币
C 实施 利润 分配 的金 额为93,152,513.82 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
中国民生银行 股份有限 公 司复核审查的 本报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 16 页 共 41 页
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2018 ）审 字 第61004823_A05 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我 们 审 计 了 国 金 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 表 ， 包 括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 度的 利润 表、所 有者 权
益（基 金净 值） 变动 表以 及相关 财务 报表 附注 。
我们认 为， 后附 的国 金金 腾 通货币 市场 证券 投资 基金 的财务 报表 在
所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编 制， 公允 反 映了国 金金 腾
通货币 市场 证券 投资 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 ， 我们 独
立于国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金， 并履 行了 职 业道德 方面 的
其他责 任。 我们 相信， 我 们获取 的审 计证 据是 充 分 、 适当 的， 为 发
表审计 意见 提供 了基 础。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 国金金腾通货币市场 证券 投资基金管理层（以 下简 称“管理层 ” ）
对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 ， 但 不包 括
财务报 表和 我们 的审 计报 告。
我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息， 我 们也不 对其 他
信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。
结合我 们对 财务 报表 的审 计， 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 ， 在此 过
程中， 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的
情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。
基于我 们已 执行 的工 作 ， 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 ， 我
们应当 报告 该事 实。 在这 方面， 我们 无任 何事 项需 要报告 。
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 ， 使其实 现公 允
反映， 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制， 以 使 财务报 表不 存在
由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估国 金金 腾通 货币 市场证 券投 资
基金的持续经营能力 ，披 露与持续经营相关的 事项 （如适用 ） ，并
运用持 续经 营假 设 ， 除 非 计划进 行清 算 、 终 止运 营 或别无 其他 现实
的选择 。
治 理 层 负 责 监 督 国 金 金 腾 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执 行 以下 工作 ：
（1）识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险，
设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
（2）了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
（3）评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
（4）对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得 出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对国 金金 腾通 货币 市场 证券投 资基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 ， 未来 的事 项或 情 况可能 导致 国
金金腾 通货 币市 场证 券投 资基金 不能 持续 经营 。
（5） 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 （包 括 披露） ， 并评 价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 徐艳
贺耀
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼17 层 01-12 室
审计报 告日 期 2018 年3 月 26 日
注：无
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,500,193,228.53 2,665,924,794.05
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
5,827,989,508.04 6,531,948,233.07
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
5,827,989,508.04 6,531,948,233.07
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
1,812,875,039.31 2,703,491,455.23
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
37,440,116.82 39,015,136.21 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
11,178,497,892.70 11,940,379,618.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
516,679,173.46 399,999,040.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,693,710.22 2,296,290.34
应付托 管费
673,427.56 574,072.57
应付销 售服 务费
1,983,211.13 1,342,084.74
应付交 易费 用
72,288.24 83,899.44
应交税 费
- -
应付利 息
441,316.92 131,644.65
应付利 润
3,798,173.23 2,199,891.09
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
709,300.00 609,300.00
负债合 计
527,050,600.76 407,236,222.83
所有者权益：
实收基 金
10,651,447,291.94 11,533,143,395.73
未分配 利润
- -
所有者 权益 合计
10,651,447,291.94 11,533,143,395.73
负债和 所有 者权 益总 计
11,178,497,892.70 11,940,379,618.56
注：1. 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
10,651,447,291.94 份 ， 其 中 A 类 基 金 份 额 为 8,358,198,066.31 份；C 类 基 金 份 额 为
2,293,249,225.63 份。
2.本产 品不 收取 销售 服务 费， 表 中所 列示 的销 售服 务 费为本 基 金C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目 。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号 本期 上年度可比期间 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月31 日
一、收入
662,497,130.76 495,081,846.24
1.利息 收入
664,694,777.52 486,292,222.11
其中： 存款 利息 收入
180,882,817.09 79,163,544.28
债券利 息收 入
307,535,965.54 325,073,654.94
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
176,275,994.89 82,055,022.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-2,197,646.76 8,789,450.61
其中： 股票 投资 收益
- -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-2,197,646.76 8,789,450.61
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
- -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- 173.52
减： 二、费用
72,243,666.60 57,884,830.06
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 30,558,923.57 30,595,225.06
2．托 管费 7.4.8.2.2 7,639,730.87 7,648,806.21
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 21,354,840.76 13,119,222.25
4．交 易费 用
- -
5．利 息支 出
12,171,233.32 6,019,842.83
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,171,233.32 6,019,842.83
6．其 他费 用
518,938.08 501,733.71
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
590,253,464.16 437,197,016.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
590,253,464.16 437,197,016.18
注：1. 本产 品不 收取 销售 服务费 ，表 中所 列示 的销 售服务 费为 本基 金 C 类份 额收取 的增 值服 务 费
项目。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 21 页 共 41 页
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 590,253,464.16 590,253,464.16
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少以“-”号填
列）
-881,696,103.79 - -881,696,103.79
其中：1.基 金申 购款 302,909,682,580.70 - 302,909,682,580.70
2.基金 赎回 款 -303,791,378,684.49 - -303,791,378,684.49
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- -590,253,464.16 -590,253,464.16
五、 期 末所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
10,651,447,291.94 - 10,651,447,291.94
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 437,197,016.18 437,197,016.18
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净 值减少以“-”号填
列）
-2,485,806,341.72 - -2,485,806,341.72
其中：1.基 金申 购款 302,548,606,009.93 - 302,548,606,009.93
2.基金 赎回 款 -305,034,412,351.65 - -305,034,412,351.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -437,197,016.18 -437,197,016.18 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者权 益 （ 基
金净值 ）
11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金金腾通货 币市场证 券 投资基金（原 名称为“ 国 金通用金腾通 货币市场 证 券投资基金” 以
下简称 “ 本基 金” ） ， 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 （ 以下简 称 “中 国证 监会 ” ） 证监许 可[2014]128
号文的 核准 ， 由 国金 基金 管 理有限 公司 于2014 年 2 月 10 日至2014 年2 月 12 日向社 会公 开募 集，
募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 验 证并 出具 （2014 ） 验字 第 61004823_A02
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 2 月 17 日 正式 生效 ，本 基
金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。2015 年 9 月 23 日，本 基金 名称 由“ 国 金通用 金腾 通货 币市
场证券 投资 基金 ” 变 更为 “国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 ” 。 本 基金 设立 时， 首 次募 集 （不 含
认购费 ）的 有效 净认 购金 额为人 民币 201,689,000.00 元， 折合 201,689,000.00 份基 金份 额； 募
集资金 在募 集期 间产 生的 利息为 人民 币 4,057.58 元 ，折合 4,057.58 份 基金 份 额；以 上收 到的 实
收基金 共计 人民 币 201,693,057.58 元 ，折合 201,693,057.58 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份 有限 公司 。
为满足投资者 的理财需 求 ，更好地服务 于投资者 ， 根据《国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金
基金合 同 》 的 有关 约定 ， 本基金 于 2015 年9 月28 日新 设 A 、C 两类 基金 份额 类别 ， 新 设 A 类基 金
份额的 基金 代码 为 000540 ，,新设 C 类基 金份 额代 码 为 001621 。 两类 基金 份额 单独公 布基 金万 份
净收益 和七 日年 化收 益率 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内 （含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 活期存 款利 率（ 税后 ） 。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 23 页 共 41 页
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称" 企业 会计 准则" ） 编制, 同时 ， 对 于在
具体会计核算 和信息披 露 方面，也参考 了中国证 券 投 资基金业协 会修订并 发 布的《证券 投资基金
会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证监会 制定 的 《 中国 证券 监督管 理委 员会 关于 证券 投资基 金估 值业 务的
指导意见》 、 《 证券投资 基 金信息披露 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息披 露内 容与格式准 则》第 2
号《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编 制
及披露 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 5 号《货 币市 场基 金信 息披 露特别 规定 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他
相关规 定所 厘定 的主 要会 计政策 和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1 、增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 24 页 共 41 页
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收 入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金融业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于 金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为， 以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政
策的通 知 》 的 规定 ， 自2018 年1 月1 日起 ， 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生
的部分 金融 商品 转让 业务 ， 按 照以 下规 定确 定销 售 额： 提供 贷款 服务 ， 以 2018 年 1 月1 日起 产生
的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额； 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 （ 不包括 限售 股） 、债
券、 基金 、 非货 物期 货 ， 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 ， 或者 以2017 年最后 一个 交易 日的
股票收盘价（2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票，为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价） 、
债券估 值 （中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ） 、 基 金份 额净 值、 非
货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通 知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 25 页 共 41 页
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工业园区兆润投资控股集团有限公
司
基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金理 益财 富基 金销 售有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总额 的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 26 页 共 41 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总额 的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.8.1.4 权 证交 易
金 额单 位： 人民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总额 的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额单 位： 人 民币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 27 页 共 41 页
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
30,558,923.57 30,595,225.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
15,232,757.49 15,297,612.43
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,639,730.87 7,648,806.21
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 28 页 共 41 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货币
A
国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司 - 21,353,131.08 21,353,131.08
合计 - 21,353,131.08 21,353,131.08
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金金 腾通 货币
A
国金金 腾通 货 币C 合计
国金证 券股 份有 限公 司 - 13,120,484.28 13,120,484.28
合计 - 13,120,484.28 13,120,484.28
注：1. 本产 品不 收取 销售 服务费 ，表 中所 列示 的销 售服务 费为 本基 金 C 类份 额收取 的增 值服 务 费
项目。
2.本产 品A 类基 金份 额不 收取增 值服 务费 ，C 类基 金 份额的 增值 服务 费年 费率 为0.75% 。 增值 服务
费计提 的计 算方 法如 下：
H=E ×0.7 5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金增 值服务 费
E 为 C 类份 额前 一日 的基 金资产 净值
基金增值服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金增值 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
民生银行 - - - - 941,050,000.00 425,863.20
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
民生银行 198,768,085.71 - - - - - 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 29 页 共 41 页
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 0.00 -
期间申 购/ 买入 总份 额 13,000,000.00 -
期间因 拆分 变动 份额 1,186.23 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 0.00 -
期末持 有的 基金 份额 13,001,186.23 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.1221% -
项目
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C
基 金合 同生效 日（ 2014
年2 月17 日 ） 持有 的基 金
份额
- -
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 发生 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
国金 金腾 通货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 30 页 共 41 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上 海 国 金 理 益
财 富 基 金 销 售
有限公司
13,916,264.93 0.1307% 2,608,960.98 0.0226%
北 京 千 石 创 富
资 本 管 理 有 限
公司
35,899,609.03 0.3370% - -
涌 金 投 资 控 股
有限公司
- - 28,400.85 0.0002%
国 金金 腾 通货 币 C
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
注：1. 除基金 管理人之 外 的其他关联方 持有本基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计
算并支 付。
2.国金 金腾 通C 类基 金本 报告期 未发 生除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
民生银行- 活期
存款
100,193,228.53 1,131,786.61 5,724,794.05 1,953,132.15
民生银行- 定期
存款
1,400,000,000.00 27,703,055.68 460,000,000.00 16,037,836.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 保管， 按银 行同 业利 率或 约定利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额 单位 ：人 民币 元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （ 单位： 份） 总金额
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 31 页 共 41 页
数量 （ 单位： 份） 总金额
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.9 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.10.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总
额
备注
7.4.10.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（ 单位 ：张 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
7.4.10.1.3 受限 证券 类别 ： 权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单位 ：份 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额 单位 ：人 民币 元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
注：本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截止本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额为 人民 币516,679,173.46 元， 是以 如 下债券 作为 质押 的：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170408 17 农发08 2018 年1 月2 日 99.94 1,500,000 149,910,000.00
111711474 17 平安银
行 CD474
2018 年1 月5 日 99.48 900,000 89,532,000.00
111710559 17 兴业银
行 CD559
2018 年1 月2 日 99.58 1,880,000 187,210,400.00
111711479 17 平安银
行 CD479
2018 年1 月2 日 99.43 1,000,000 99,430,000.00 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 32 页 共 41 页
合计
5,280,000 526,082,400.00
-
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
本基金 非以 公允 价值 计量 的金融 工具 ，因 其剩 余期 限不长 ，公 允价 值与 账面 价值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次
的余额 为人 民 币5,827,989,508.04 元， 无属 于第一 层次及 第三 层次 的余 额 （2016 年12 月 31 日：
第二层 次人 民 币6,531,948,233.07 元， 无属 于第 一 层次及 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转
换 （ 上年 度： 无） 。 本 基金 本报告 期持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 未 发
生转入 或转 出第 三层 次公 允价值 的情 况（ 上年 度： 无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2018 年3 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 5,827,989,508.04 52.14 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 33 页 共 41 页
其中： 债券 5,827,989,508.04 52.14
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,812,875,039.31 16.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,500,193,228.53 31.31
4 其他各项 资产 37,440,116.82 0.33
5 合计 11,178,497,892.70 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.19
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 516,679,173.46 4.85
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
8.3 基金投资组合平均剩 余期限
8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 55
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 45
国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 34 页 共 41 页
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 45.42 4.85
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 9.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 26.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 18.66 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 3.98 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.60 4.85
8.4 报 告 期内 投资 组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情 况说 明
序号 发生日 期 平均剩 余存 续期 原因 调整期
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 919,584,747.63 8.63
其中： 政策 性金 融债 919,584,747.63 8.63
4 企业债 券 - - 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 35 页 共 41 页
5 企业短 期融 资券 99,983,951.58 0.94
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 4,808,420,808.83 45.14
8 其他 - -
9 合计 5,827,989,508.04 54.72
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明
细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111711444 17 平 安银
行 CD444
5,000,000 493,113,692.21 4.63
2 111710518 17 兴 业银
行 CD518
3,000,000 299,554,452.66 2.81
3 111710530 17 兴 业银
行 CD530
3,000,000 299,286,977.85 2.81
4 111787307 17 天 津银
行 CD224
3,000,000 299,095,281.05 2.81
5 111711451 17 平 安银
行 CD451
3,000,000 299,073,838.24 2.81
6 150406 15 农发 06 2,700,000 270,058,773.24 2.54
7 170408 17 农发 08 2,000,000 199,874,238.08 1.88
8 111711428 17 平 安银
行 CD428
2,000,000 199,632,565.26 1.87
9 111786495 17 厦 门国
际银行
CD197
2,000,000 199,628,614.46 1.87
10 111711434 17 平 安银
行 CD434
2,000,000 199,559,159.35 1.87
8.7 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0297%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0765% 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
第 36 页 共 41 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0319%
注：本 基金 本报 告期 内未 发生偏 离度 的绝 对值 达到 0.25% 的情 况。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
序号 发生日 期 偏离度 原因 调整期
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金估值采 用摊余成 本 法，即估值对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率并考 虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 收益 或损 失。
8.9.2
本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中，平 安 银行在报告编 制日前一 年 内受到中国银 监
会行政 处罚 。根 据中 国银 监会 于 2017 年 4 月 10 日 发布的 行政 处罚 信息 ，中 国银监 会作 出银 监 罚
决字[2017]14 号行 政处 罚 决定书 ：对 平安 银行 罚款 共计 1670 万 元。 由于 平 安银行 所涉 及到 的违
规问题对公司 的主要经 营 业务影响较小 ，对公司 投 资价值影响不 明显，本 基 金持有平安 银行发行
债券。基金管 理人对平 安 银行债券的投 资决策程 序 符合法律法规 及公司制 度 的规定，不 存在损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
除上述情况外 ，本基金 投 资的其他前十 名证券的 发 行主体本期未 出现被监 管 部门立案调查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 37,440,116.82
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 37,440,116.82
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其 他文字 描述 部分
-
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
国金
金腾
通货
币A
254,573 32,832.23 592,309,708.56 7.09% 7,765,888,357.75 92.91%
国金
金腾
通货
币C
55,468 41,343.64 119,416,996.79 5.21% 2,173,832,228.84 94.79%
合计 310,041 34,354.96 711,726,705.35 6.68% 9,939,720,586.59 93.32%
注： 本 基金 设置 A 类、C 类两类 基金 份额 ， 各 类基 金份额 比例 的分 母采 用各 自类别 的份 额， 对 合
计数， 比例 的分 母采 用各 类基金 份额 的合 计数 。
9.3 期末 货币市场基金前十 名份额持有人情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 个人 380,022,642.62 3.57% 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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2 机构 88,459,297.18 0.83%
3 机构 86,597,124.98 0.81%
4 机构 86,412,344.01 0.81%
5 机构 76,798,525.35 0.72%
6 机构 58,982,429.69 0.55%
7 机构 35,899,609.03 0.34%
8 机构 30,030,758.13 0.28%
9 个人 25,240,526.20 0.24%
10 机构 24,849,647.89 0.23%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
国金金 腾通
货币A
33,062.84 0.0004%
国金金 腾通
货币C
0.00 0.0000%
合计
33,062.84 0.0003%
注： 本 基金 设置 A 类、C 类两类 基金 份额 ， 各 类基 金份额 比例 的分 母采 用各 自类别 的份 额， 对 合
计数， 比例 的分 母采 用各 类基金 份额 的合 计数 。
9.5 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
国金金 腾通 货 币A 0~10
国金金 腾通 货 币C 0
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国金金 腾通 货 币A
0~10
国金金 腾通 货 币C
0
合计
0~10
国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C
基金合 同生 效日 （2014 年 2 月 17 日） 基金
份额总 额
201,693,057.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35
本报告 期基 金总 申购 份额 236,689,408,621.07 66,220,273,959.63
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 238,110,987,589.14 65,680,391,095.35
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,358,198,066.31 2,293,249,225.63
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、 本 报告 期末 ， 基金 管理 人持有 金腾 通货 币A 份额 为 13,001,186.23 份 ， 基 金管理 人的 子公 司上
海国金理益财富基金销售有限公司（以下简称 “ 国金财富” ） 持 有 金 腾 通 货 币 A 份额为
13,916,264.93 份 ， 基 金 管 理 人 的 子 公 司 北 京 千 石 创 富 资 本 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 千 石 资
本” ） 持有 金腾 通货 币 A 份额为 35,899,609.03 份 ，基金 管理 人的 关联 方国 金道富 投资 服务 有 限
公司持 有金 腾通 货 币 A 份 额为 76,798,525.35 份， 基金管 理人 旗下 资管 计划 国金基 金新 智 能 4 号
资产管 理计 划持 有金 腾通 货币 A 份额 为 30,030,758.13 份， 基金 管理 人旗 下 资管计 划国 金基 金贤
达汇 鑫 8 号 资产 管理 计划 持有金 腾通 货 币 A 份额为 24,388,559.51 份 ，基 金 管理人 子公 司北 京千
石创富资本管 理有限公 司 旗下的资管计 划千石资 本 国圣 1 号资 产管理计 划持 有金腾通 A 份额为
24,849,647.89 份 ，前述 持有人均按照本 基金《基 金合同》及《招 募说明书 》规定的申购规 则及
申购费率办理 申购业务 ， 其中，国金基 金、国金 财 富、千石资本 已按照法 规 规定向中国 证监会进
行了报 告。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 无基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门的 重大 人事 变动 。 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 在报 告期 内投 资策 略无重 大改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬为 100,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务至 今。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证券 1 - - - - -
国融证券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 券商 租用 了基 金专 用交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择标 准如 下：
①经营 行为 规范 ，在 近一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
②财务 状况 良好 ，各 项财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要； 国金金腾通货币 2017 年年度报 告摘要
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④具有较强的 研究能力 ， 能及时、全面 地提供高 质 量的宏观、策 略、行业 、 上市公司、 证券市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
②本基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华创证券 - - - - - -
国融证券 - - 100,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况
项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
国金基金管理有限公司
2018 年3 月27 日
